金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）
2015 年年度报告摘要
2015 年 12月 31 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月三十日金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人根据相关法规及本基金合同规定， 于 2016年 3月 28日复核了本报告中的财务指标、
净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的基金合同、招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2015年 1 月 1日起至 12月 31日止。其中，自 2015 年 5 月 6 日起，原《金鹰
元泰精选信用债债券型证券投资基金基金合同》 、 《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金托管
协议》失效， 《金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《金鹰灵活配置混合型证券投资基金
托管协议》生效。原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金报告期自 2015 年 1 月 1 日至
2015 年 5 月 5 日止，金鹰灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2015 年 5 月 6 日至 2015
年 12 月 31 日止。
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰元泰信用债债券
基金主代码 210010
交易代码 210010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 11 月 29 日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 311571397.69份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 金鹰元泰信用债 A 类 金鹰元泰信用债 C类
下属分级基金的交易代码 210010 210011
报告期末下属分级基金的份额总
额
5,775,597.78 份 305,795,799.91份
注：上表中“报告期末”指 2015年 5月 5 日。
2.2 基金基本情况（转型后）
基金名称 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 金鹰灵活配置混合
基金主代码 210010
交易代码 210010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 6日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,098,523,728.20份
基金合同存续期 不定期 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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下属分级基金的基金简称 金鹰灵活配置混合 A 类 金鹰灵活配置混合 C 类
下属分级基金的交易代码 210010 210011
报告期末下属分级基金的份额总
额
9,029,605.16 份 1,089,494,123.04 份
注：上表中“报告期末”指 2015年 12月 31日。
2.3 基金产品说明（转型前）
投资目标
在严格控制投资风险、保持较高流动性的前提下，力争为基金份额持有
人获取超越业绩比较基准的投资回报，进而实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金大类资产配置采用自上而下的投资视角，定性分析与定量分析并
用，结合国内外政治经济环境、政策形势、金融市场走势（尤其是未来
利率的变化趋势） ，分析判断市场时机，合理确定基金在债券、股票、货
币等资产类别上的投资比例， 并随着各类资产风险收益特征的相对变化，
适时动态地调整本基金投资于债券、股票、货币市场工具的比例与期限
结构。
业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率× 80%﹢中国国债总全价指数收益率×
20%
风险收益特征
本基金为积极配置的债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品
种，其长期平均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高
于货币市场基金。
2.4 基金产品说明（转型后）
投资目标
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，通过对股票、固定
收益和现金类等资产的积极灵活配置，力争使基金份额持有人获得超额
收益与长期资本增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析，
主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资
产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。本基金投资组合中
股票资产占基金资产净值的比例为 0-95%，每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率× 50%+中证全债指数收益率× 50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货
币市场基金，但低于股票型基金，属于中高等风险水平的投资品种。
注：2015年 4月 18日至 2015年 4月 29日，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金份
额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金转型有
关事项的议案》。于 2015年 5月 6日正式实施基金转型，自基金转型实施之日起，《金鹰元泰精选
信用债债券型证券投资基金基金合同》失效且《金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时
生效，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金正式变更为金鹰灵活配置混合型证券投资基金。
2.5 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 汤嵩彦
联系电话 020-83282627 95559
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
2.6 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层
§ 3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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3.1.1期间数据和指标（转型前）
金额单位：人民币元
3.1.1.1期
间数据和
指标 （转型
前）
2015年 1月 1日至 2015
年 5月 5日
2014年 2013年
金鹰元泰信
用债 A类
金鹰元泰信
用债 C 类
金鹰元泰信
用债 A类
金鹰元泰信
用债 C 类
金鹰元泰信
用债 A类
金鹰元泰信用
债 C类
本期已
实现收
益
469,480.28 472,004.38 1,344,543.17 1,237,849.47 2,488,634.22 3,384,717.67
本期利
润
564,785.89 562,648.27 2,707,554.85 2,016,364.95 405,263.38 2,821,576.21
加权平
均基金
份额本
期利润
0.1078 0.0875 0.1056 0.0923 0.0048 0.0310
本期加
权平均
净值利
润率
9.30% 7.58% 10.30% 8.78% 0.48% 3.07%
本期基
金份额
净值增
长率
9.85% 9.96% 13.83% 13.33% -3.45% -3.86%
3.1.1.2 期
末数据和
指标 （转型
前）
2015年 1月 1日至 2015
年 5月 5日
2014年末 2013年末
金鹰元泰信用
债 A 类
金鹰元泰信用
债 C类
金鹰元泰信用
债 A 类
金鹰元泰信用
债 C类
金鹰元泰信用
债 A 类
金鹰元泰信用债
C 类
期末可
供分配
利润
805,889.25
40,671,591.
54
460,229.38 422,106.48 -1,571,293.69 -561,900.10 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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期末可
供分配
基金份
额利润
0.1395 0.1330 0.0792 0.0697 -0.0321 -0.0365
期末基
金资产
净值
5,775,597.7
8
305,795,799
.91
6,404,613.10 6,614,554.19
47,371,467.0
8
14,852,689.22
期末基
金份额
净值
1.2104 1.2007 1.1018 1.0919 0.9679 0.9635
3.1.1.3 累
计期末指
标（转型
前）
2015年 1月 1日至 2015
年 5月 5日
2014年末 2013年末
金鹰元泰信
用债 A类
金鹰元泰信
用债 C 类
金鹰元泰信
用债 A类
金鹰元泰信
用债 C 类
金鹰元泰信
用债 A类
金鹰元泰信用
债 C类
基金份
额累计
净值增
长率
21.04 % 20.07% 10.18% 9.19% -3.21% -3.65%
3.1.2期间数据和指标（转型后）
3.1.2.1期
间数据和
指标 （转型
后）
2015年 5月 6日至 2015
年 12月 31日
2014年 2013年
金鹰灵活配
置混合 A类
金鹰灵活配
置混合 C类
金鹰灵活配
置混合 A 类
金鹰灵活配
置混合 C类
金鹰灵活配
置混合 A 类
金鹰灵活配置
混合 C 类
本期已
实现收
益
72,521,784.
05
62,675,146.
58
本期利
润
62,749,476.
71
51,258,775.
97
加权平 0.03 0.03
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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均基金
份额本
期利润
72 49
本期加
权平均
净值利
润率
3.66% 3.46%
本期基
金份额
净值增
长率
4.29% 0.32%
3.1.2.2 期
末数据和
指标 （转型
后）
2015年 5月 6日至 2015
年 12月 31日
2014年末 2013年末
金鹰灵活配置
混合 A类
金鹰灵活配置
混合 C 类
金鹰灵活配置
混合 A类
金鹰灵活配置
混合 C 类
金鹰灵活配置
混合 A类
金鹰灵活配置混
合 C类
期末可
供分配
利润
1,836,615.6
2
171,258,789
.93
期末可
供分配
基金份
额利润
0.2034 0.1572
期末基
金资产
净值
9,417,134.2
5
1,093,000,4
13.67
期末基
金份额
净值
1.0429 1.0032
3.1.2.3 累
计期末指
2015年 5月 6日至 2015
年 12月 31日
2014年末 2013年末 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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标（转型
后）
金鹰灵活配
置混合 A类
金鹰灵活配
置混合 C类
金鹰灵活配
置混合 A 类
金鹰灵活配
置混合 C类
金鹰灵活配
置混合 A 类
金鹰灵活配置
混合 C 类
基金份
额累计
净值增
长率
4.29
%
0.32
%
注： 1、金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金从 2015 年 5 月 6 日起正式转型为金鹰灵活配置混
合型证券投资基金。本基金转型后合同生效不足一年，无上年度及上上年度可比数据。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字；
4、 期末可供分配利润， 指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现（转型前）
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．金鹰元泰信用债 A类：
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
6.49% 0.34% -2.75% 0.29% 9.24% 0.05%
过去六个
月
9.96% 0.46% -3.48% 0.24% 13.44% 0.22%
过去一年 20.40% 0.36% 1.95% 0.18% 18.45% 0.18%
成立至今 21.04% 0.36% 1.73% 0.13% 19.31% 0.23%
2．金鹰元泰信用债 C类：
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①－③ ②－④ 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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④
过去三个月 6.63% 0.34% -2.75% 0.29% 9.38% 0.05%
过去六个月 9.96% 0.46% -3.48% 0.24% 13.44% 0.22%
过去一年 20.17% 0.36% 1.95% 0.18% 18.22% 0.18%
成立至今 20.07% 0.36% 1.73% 0.13% 18.34% 0.23%
注：
1、本基金合同生效日期为 2012年 11月 29日。
2、本基金转型前的业绩比较基准是：中债企业债总全价指数收益率× 80%﹢中国国债总全价指
数收益率× 20%
3、2015年 4月 29 日，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方
式召开， 大会审议并通过 《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 于 2015
年 5月 6日正式实施基金转型。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 （转型前）
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年 11 月 29 日至 2015年 5月 5日)
1、金鹰元泰信用债 A 类
2、金鹰元泰信用债 C类 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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注：1、本基金合同生效日期为 2012年 11月 29 日，转型后合同生效日为 2015年 5月 6 日。
2、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例，即转型日前本基金
对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中对信用债券的投资比例不低于固定收益
类资产的 80%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，权证投资的
比例范围占基金资产净值的 0~3%。 本基金持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产
净值的 5%。转型日后本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0-95%，本基金每个交易日
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%。
3、本基金转型后的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率× 50%+中证全债指数收益率× 50%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型前）
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、金鹰元泰信用债 A类 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 12 页共 66 页
2、金鹰元泰信用债 C类
注：本基金合同生效日期为 2012年 11月 29日，基金转型当年按实际存续期计算，不按整个自
然年度。
3.3 基金净值表现（转型后）
3.3.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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1．金鹰灵活配置混合 A类
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
0.95% 0.55% 9.64% 0.83% -8.69% -0.28%
过去六个
月
2.59% 0.39% -5.16% 1.33% 7.75% -0.94%
成立至今 4.29% 0.34% -5.65% 1.37% 9.94% -1.03%
2、金鹰灵活配置混合 C类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.77% 0.45% 9.64% 0.83% -11.41% -0.38%
过去六个
月
-1.25% 0.31% -5.16% 1.33% 3.91% -1.02%
成立至今 0.32% 0.28% -5.65% 1.37% 5.97% -1.09%
注：
1、2015年 4月 29 日，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方
式召开， 大会审议并通过 《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 于 2015
年 5月 6日正式实施基金转型，基金合同生效日期为 2015 年 5 月 6 日。
2、本基金转型后的业绩比较基准是：沪深 300指数收益率× 50%+中证全债指数收益率× 50%
3.3.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 （转型后）
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年 5月 6 日至 2015年 12月 31日)
1、 金鹰灵活配置混合 A 类 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 14 页共 66 页
2、 金鹰灵活配置混合 C 类
3.3.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（转型后）
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、金鹰灵活配置混合 A类 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 15 页共 66 页
2、金鹰灵活配置混合 C类
3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前）
本基金自合同生效无利润分配情况。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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3.5 过去三年基金的利润分配情况（转型后）
本基金自合同生效无利润分配情况。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97 号文批准，于 2002 年 12 月 25 日成立，
是自律制度下中国证监会批准设立的首批基金管理公司之一。公司注册资本 2.5 亿元人民币，股东
包括广州证券股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、美的集团股份有限公司和东亚联
丰投资管理有限公司，分别持有 49％、20％、20％和 11％的股份。
公司设立了投资决策委员会、风险控制委员会、资产估值委员会等专业委员会。投资决策委员
会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评
估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。资产估值委员会负责依照基金合同和基金估值
制度的规定，确定基金资产估值的原则、方法、程序及其他相关的估值事宜。
公司目前下设 16 个一级职能部门，分别是权益投资部、研究部、集中交易部、指数及量化投资
部、产品研发部、固定收益部、零售业务部、电子商务部、机构业务部、专户投资部、信息技术部、
基金事务部、风险管理部、监察稽核部、财务管理部、综合管理部。
权益投资部负责基金权益类投资； 研究部负责宏观经济、 行业、 上市公司研究和投资策略研究；
集中交易部负责完成基金经理投资指令；指数及量化投资部负责指数量化产品的研究投资、金融工
程研究、数量分析工作；产品研发部负责基金新产品、新业务的研究和设计工作；固定收益部负责
固定收益证券以及债券、货币市场的研究和投资管理工作；零售业务部负责市场营销策划、基金销
售与渠道管理、客户服务及媒介宣传推广等业务；电子商务部负责公司网络平台及网上交易系统的
建设、维护和电子商务的推广；机构业务部负责机构客户的开发、维护、管理及业务拓展；专户投
资部负责特定客户资产的投资和管理；信息技术部负责公司信息系统的日常运行与维护,跟踪研究新
技术,进行相应的技术系统规划与开发；基金事务部负责基金会计核算、估值、开放式基金注册、登
记和清算等业务；风险管理部负责公司风险的识别、评估、控制等管理工作；监察稽核部负责对公
司和基金运作以及公司员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查；
财务管理部负责公司的财务预算、 财务管理及会计核算等工作； 综合管理部负责公司企业文化建设、
文字档案、后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等综合事务管理。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 17 页共 66 页
截至 2015年 12月 31 日，公司共管理二十一只开放式基金：金鹰成份股优选证券投资基金、金
鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰行业优势混合型证
券投资基金、金鹰稳健成长混合型证券投资基金、金鹰主题优势混合型证券投资基金、金鹰保本混
合型证券投资基金、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基
金、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF） 、金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰中证 500
指数分级证券投资基金、金鹰灵活配置混合型型证券投资基金、金鹰货币市场证券投资基金、金鹰
元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投
资基金（LOF） 、金鹰科技创新股票型证券投资基金、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金、
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、金鹰改革灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介（转型前）
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张俊杰 基金经理
2013-09-2
3
- 9
张俊杰先生,厦门大学金融工程硕
士。
2007年 7月至 2013年 4月任职于
平安证券有限责任公司，历任衍
生产品部金融工程研究员、固定
收益事业部高级经理，债券研究
员等；2013 年 4 月加入金鹰基金
管理有限公司。现任金鹰元盛债
券型发起式证券投资基金 （LOF ）、
金鹰灵活配置混合型证券投资基
金及金鹰技术领先灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
李涛
固定收益部副
总监、基金经
理
2015-05-0
6
- 11
李涛先生,北京大学金融学硕士。
历任光大银行总行资金部货币市
场自营投资业务主管、中银国际
证券研究部宏观研究员、广州证
券资产管理总部投研总监。2014
年 11月加入金鹰基金管理有限公
司。现任固定收益部副总监及金
鹰保本混合型证券投资基金、金
鹰持久增利债券型证券投资基
（LOF） 、金鹰元安保本混合型证
券投资基金、金鹰元丰保本混合
型证券投资基金、金鹰灵活配置金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 18 页共 66 页
混合型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介(转型后)
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张俊杰 基金经理
2013-09-2
3
- 9
张俊杰先生,厦门大学金融工程硕
士。
2007年 7月至 2013年 4月任职于
平安证券有限责任公司，历任衍
生产品部金融工程研究员、固定
收益事业部高级经理，债券研究
员等；2013 年 4 月加入金鹰基金
管理有限公司。现任金鹰元盛债
券型发起式证券投资基金 （LOF ）、
金鹰灵活配置混合型证券投资基
金及金鹰技术领先灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
李涛
固定收益部副
总监、基金经
理
2015-05-0
6
- 11
李涛先生,北京大学金融学硕士。
历任光大银行总行资金部货币市
场自营投资业务主管、中银国际
证券研究部宏观研究员、广州证
券资产管理总部投研总监。2014
年 11月加入金鹰基金管理有限公
司。现任固定收益部副总监及金
鹰保本混合型证券投资基金、金
鹰持久增利债券型证券投资基
（LOF） 、金鹰元安保本混合型证
券投资基金、金鹰元丰保本混合
型证券投资基金、金鹰灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金于经持有人通讯表决由金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金转变而来，本基金合
同于 2015年 5月 6日生效。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 19 页共 66 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准
则、 《金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运
作合法合规。本基金持有的“15 山水 SCP001“发行人 山东山水水泥集团有限公司（以下简称“15 山
水 SCP001”发行人）于 2015 年 11 月 12 日发布《山东山水水泥集团有限公司 2015 年度第一期超短
期融资券未按期足额兑付本息的公告》 ，由于“15 山水 SCP001”发行人未能按照约定筹措足额偿债资
金，至使该债券于到日期后不能按期足额偿付，本基金管理人已代表金鹰灵活配置混合型证券投资
基金向广州市中级人民法院起诉“15山水 SCP001”发行人， 目前法院已受理。 本基金管理人将按照基
金合同的有关约定，采取措施维护基金份额持有人的利益，并将按照《证券投资基金信息披露管理
办法》的规定履行信息披露义务。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人根据《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》 ，以及公司内控大纲的要求，制定了《金鹰基金管理有限公司公平交易管理规定》
并严格执行，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，
确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者
合法权益。 本基金管理人通过投资交易系统公平交易功能， 对不同投资组合进行公平交易事前控制。
同时，本基金管理人引入公平交易分析系统，定期或不定期对公司旗下投资组合在一定期间内买卖
相同证券的情况进行监控和分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执
行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 20 页共 66 页
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不
同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2015年中国经济在复杂的国内外环境中持续下行， 国内生产总值“破 7”， 全年 GDP增速为 6.9%，
在 2015年四季度 GDP增速跌至 6.8%。 固定资产投资全年持续下行， 全年固定资产投资增速仅 10%，
其中房地产开发投资增速从 2014 年的 10.5%跌至 1.0%；国内消费相对较为平稳，下滑幅度较小，社
会消费品零售总额同比增速从 2014年的 12.0%降至 10.7%。伴随着国内经济下行以及国际大宗商品
的大幅下跌，2015 年全年通胀维持在较低水平，CPI 为 1.44%，处于近年低位，PPI 为-5.2%。2015
年中国人民银行采取了稳健偏宽松的货币政策，全年 5 次下调存贷款基准利率，一年期存款基准利
率从 2.75%降至 1.5%，下调 125BP；4次下调存款准备金率，累计下调 2.5个百分点。
2015 年对国内资本市场来说是极不平凡的一年。上证指数从年初的 3200 点附近最高涨至接近
5200点，6月中旬以后发生“股灾”，下半年最低跌至 2850 点附近。债券市场在基本面和资金面的支
撑下则再度走出了大牛市行情。
本基金在 2015年 5月份进行了转型，由债券型基金转型成灵活配置混合型基金，在转型前，本
基金主要配置短久期的债券，并保持了较高的杠杆，同时也配置了部分股票和转债，取得了较好的
收益。转型后，本基金保持了极低的股票仓位，债券主要以现金类工具为主，同时积极参与新股申
购，业绩较为平稳。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 12 月 31 日，金鹰灵活配置混合 A 类基金份额净值 1.0429 元，金鹰灵活配置混合
C 类基金份额净值 1.0032元。转型前（即合同生效日至 2015年 5月 5日） ，金鹰元泰精选信用债债
券型证券投资基金 A 类份额份额净值增长率为 21.04%，同期业绩业绩比较基准收益率为 1.73%。金
鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金 c类份额份额净值增长率为 21.04%，同期业绩业绩比较基准金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 21 页共 66 页
收益率为 1.73%。
转型后（即自 2015 年 5 月 6 日至 2015 年 12 月 31 日） ，金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A
类份额份额净值增长率为 4.29%，同期业绩业绩比较基准收益率为-5.65%。金鹰灵活配置混合型证
券投资基金 c类份额份额净值增长率为 0.32%，同期业绩业绩比较基准收益率为-5.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2016年，我们认为中国经济将总体保持平稳，通胀水平依然保持低位，下半年可能小幅回
升。人民银行将继续实施稳健偏宽松的货币政策，但基准利率下调的空间不大，存款准备金率仍有
下调的空间。
对于 2016年的债券市场，我们保持谨慎乐观。一方面，国内经济仍然面临较大的下行压力，稳
增长要求政策保持宽松，牛市的基础依然存在；另一方面，当前债市的收益率水平已经反映了未来
经济下行和政策宽松的预期，继续下行的空间已经不大。因此，我们判断 2016年债市收益率将以震
荡为主，波动中枢可能小幅下行。与此同时，我们对 2016 年的股票市场和可转债行情保持谨慎。
基于以上判断，本基金将保持适度的组合久期和杠杆水平，以获取票息和息差收益为主，并根
据对市场走势的判断进行波段操作，提高组合的收益。同时，本基金将积极进行新股申购，增厚收
益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会计字[2007]15号） 与 《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》 （证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同
的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计
账务的核对同时进行。
为确保公司估值程序的正常进行，本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、权益投资部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论
和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过 。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 22 页共 66 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
本报告期，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金自 2014 年 11 月 25 日起，截至 2015 年 5 月 4 日已
连续 106个工作日资产净值低于五千万，于 2015年 5 月 6日起转型为金鹰灵活配置混合型证券投资
基金。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015年度，基金托管人在金鹰灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2015年度，金鹰基金管理有限公司在金鹰灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人
利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2015年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰灵活配置混合型证券
投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报
告等内容真实、准确、完整。
§ 6
审计报告
6.1转型前
我们审计了后附的金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金（以下简称 “金鹰元泰信用债债券基金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 23 页共 66 页
金”）财务报表，包括 2015 年 5 月 5 日（基金合同失效前日）的资产负债表和 2015 年 1 月 1 日至
2015 年5 月5日（基金合同失效前日）止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务
报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
6.2转型后
我们审计了后附的金鹰灵活配置混合型证券投资基金（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资
基金） （以下简称 “金鹰灵活配置混合基金 ”）财务报表，包括 2015年12 月31 日的资产负债表和
2015 年 5 月 6 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日止期间的利润表、所有者权益（基金净
值）变动表以及财务报表附注，出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查
看审计报告全文。
§7
年度财务报表（转型前）
7.1 资产负债表
会计主体：金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金
报告截止日：2015年 5月 5日
单位：人民币元
资产
本期末
2015年 5月 5日
上年度末
2014年 12 月 31日
资 产： - -
银行存款 791,887.04 1,601,541.39
结算备付金 545,301.89 345,453.86
存出保证金 14,983.85 38,166.68
交易性金融资产 19,863,260.30 24,314,168.20
其中：股票投资 404,400.00 917,500.00
基金投资 - -
债券投资 19458860.30 23,396,668.20
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 24 页共 66 页
买入返售金融资产
-
应收证券清算款 4,999,458.58
-
应收利息 254,747.70
436,197.07
应收股利
-
应收申购款 300,752,406.66
398.81
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计
327,222,046.02
26,735,926.01
负债和所有者权益
本期末
2015年 5月 5日
上年度末
2014年 12 月 31日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 15,000,000.00
13,000,000.00
应付证券清算款
-
应付赎回款 157,323.41
98,378.09
应付管理人报酬 10,394.71
16,845.40
应付托管费 2,969.93
4,812.98
应付销售服务费 3,245.89
5,571.61
应付交易费用 170.71
12,978.39
应交税费 116,000.00
116,000.00
应付利息
6,127.45
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 360,543.68
456,044.80
负债合计 15,650,648.33
13,716,758.72
所有者权益：
-
实收基金 259,460,663.74
11,870,796.60 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 25 页共 66 页
未分配利润 52,110,733.95
1,148,370.69
所有者权益合计 311,571,397.69
13,019,167.29
负债和所有者权益总计 327,222,046.02
26,735,926.01
注： 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金自 2015年 5月 6日起转型为金鹰灵活配置混合型证券
投资基金，后附报表附注为本财务报表组成部分。
7.2 利润表
会计主体：金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金
本报告期：2015年 1月 1日至 2015年 5月 5日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年
5月 5日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年
12月 31 日
一、收入 1,359,174.57
6,861,124.52
1.利息收入 352,217.03
2,990,023.07
其中：存款利息收入 8,273.41
50,516.60
债券利息收入 342,465.04
2,920,739.93
资产支持证券利息收入 .00
-
买入返售金融资产收入 1,478.58
18,766.54
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列） 715,683.75
1,703,856.66
其中：股票投资收益 375,121.42
739,139.03
基金投资收益
-
债券投资收益 340,562.33
953,622.63
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
11,095.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 185,949.50
2,141,527.16 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 26 页共 66 页
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 105,324.29
25,717.63
减：二、费用
231,740.41
2,137,204.72
1．管理人报酬 32,761.59
343,355.97
2．托管费 9,360.51
98,101.71
3．销售服务费 9,062.10
79,122.03
4．交易费用 29,905.68
304,965.77
5．利息支出 131,432.73
940,353.63
其中：卖出回购金融资产支出 131432.73
940,353.63
6．其他费用 19,217.80
371,305.61
三、利润总额（亏损总额以 “- ”号填
列）
1,127,434.16
4,723,919.80
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以 “- ”号填列） 1,127,434.16
4,723,919.80
注： 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金自 2015年 5月 6日起转型为金鹰灵活配置混合型证券
投资基金，后附报表附注为本财务报表组成部分。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金
本报告期：2015年 1月 1日 至 2015年 5月 5日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 5月 5日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
11,870,796.60 1,148,370.69 13,019,167.29
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 1,127,434.16 1,127,434.16 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 27 页共 66 页
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
247,589,867.14 49834929.10 297,424,796.24
其中：1.基金申购款 271160265.00 53932215.11
325092480.11
2.基金赎回款 -23570397.86 -4097286.01
-27667683.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
259460663.74 52110733.95 311571397.69
项目
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
64,357,350.09 -2,133,193.79 62,224,156.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 4,723,919.80 4,723,919.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-52,486,553.49 -1,442,355.32 -53,928,908.81
其中：1.基金申购款 123,298,659.33 7,901,438.88 131,200,098.21
2.基金赎回款 -175,785,212.82 -9,343,794.20 -185,129,007.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 28 页共 66 页
以“-”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
11,870,796.60 1,148,370.69 13,019,167.29
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金自 2015年 5月 6日起转型为金鹰灵活配置混合型证券投资
基金，后附报表附注为本财务报表组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（简称"中
国证监会"） 基金部函[2012]1084 号文 《关于金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金备案确认的函》
批准，于 2012年 11 月 29日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模
为 1,783,517,626.11份基金份额。
2015 年 4 月 29 日经持有人大会表决通过了《关于金鹰元泰精选信用债债券型证券投资转型相
关事项的议案》 ，自金鹰元泰精选信用债基金份额折算日次日（即 2015年 5月 6日）起， 《金鹰灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托
管人为交通银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014年 7月修改的《企业会计准
则－基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准
则”） ，中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、
中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》和中国证
监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了本基金于
2015年 5月 5日的财务状况以及 2015年 1 月 1 日至 5月 5 日期间的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 29 页共 66 页
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策不变，会计估计与最近一期年度报告相比有调整。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)，
鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期内改为采用中证指数有限公
司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标
准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期内无差错更正。
7.4.6 税项
1、印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》
的规定，自 2007年 5月 30 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 1‰调整为 3‰；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂
免征收印花税；
经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规
定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9 月 19 日起, 证券（股票）交易印花
税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，自 2004
年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买
卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 30 页共 66 页
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 ，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 ，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》 ，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市
公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股
期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的
税率计征个人所得税。 （上市公司派发股息红利，股权登记日在 2015 年 9 月 8 日之后的，股息红利
所得按照本通知的规定执行。 ）
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东
美的集团股份有限公司 基金管理人股东
东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 31 页共 66 页
深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年5月5日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广州证券股份有限
公司
- - 122,300,703.69 60.87%
注：本基金 2015年 1 月 1日至 2015年 5月 5日未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 2015年 1月 1 日至 2015年 5月 5日及上年度可比期间未通过关联方进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年5月5日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广州证券股份有限公
司
- - 7,161,079.83 2.77%
注：本基金 2015年 1 月 1日至 2015年 5月 5日未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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2015年1月1日至2015年5月5日 2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广州证券股份有限公
司
- - - -
注：本基金 2015年 1 月 1日至 2015年 5月 5日及上年度未通过关联方交易单元进行债券回购
交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 5月 5 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
- - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广州证券股份有限公
司
108,224.18 61.28% 2,864.22 22.07%
注：本基金 2015年 1 月 1日至 2015年 5月 5日内未通过关联方交易单元进行任何交易，无应
支付关联方交易佣金。上述佣金按市场佣金率计算，以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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项目
本期
2015年1月1日至2015年5月
5日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 32761.59 343,355.97
其中：支付销售机构的客户维护费 15483.40 171,299.54
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× F÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
F为年费率，本基金自 5月 6日起转型为金鹰灵活配置混合型证券投资基金，管理费率为 1%，
5月 6日前管理费率 0.7%
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年5月
5日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 9360.51 98,101.71
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E× F÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
F为年费率， 本基金自 5月 6日起转型为金鹰灵活配置混合型证券投资基金， 管理费率为 0.25%，
5月 6日前托管费率 0.2%
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年5月5日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰元泰信用债 A 类 金鹰元泰信用债 C类 合计
金鹰基金管理有限公
司
0.00
1,938.65
1,938.65
广州证券 0.00 0.00
0.00
交通银行 0.00 2,216.89
2,216.89
合计 0.00
4,155.54
4,155.54
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰元泰信用债A类 金鹰元泰信用债C类 合计
金鹰基金管理有限公
司
0.00 15,360.50 15,360.50
广州证券 0.00 359.51 359.51
交通银行 0.00 19,133.13 19,133.13
合计 0.00 34,853.14 34,853.14
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。在
通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.35%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E× 0.5%÷当年天数
H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月前 5个工作日内从基金财产中
一次性划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管
理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
本基金自 5月 6日起转型为金鹰灵活配置混合型证券投资基金， 5 月 6 日前销售服务费率 0.35%
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 35 页共 66 页
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
金鹰灵活配置混合 A 类
本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年5月5日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 791887.04 3245.66 1,601,541.39 17,367.58
注： 本基金 2015年 5月 5日的清算备付金余额 545301.89元， 清算备付金利息收入 4590.19 元；
上年度 2014年 1月 1 日至 2014年 12月 31日的清算备付金余额 345,453.86元，清算备付金利息收
入 31,178.56 元。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9 期末（2015年 5月 5 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金 2015年 5月 5 日无因认购证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金 2015年 5月 5 日无持有因暂时停牌等流通受限股票
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金本报告末未持有未到期的银行间市场卖出回购证券款。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金本报告末未持有未到期的交易所市场卖出回购证券款。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 36 页共 66 页
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让
的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3月 25 日起
改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固
定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第
一层次调整至第二层次。
§ 8
年度财务报表(转型后)
8.1 资产负债表
会计主体：金鹰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年 12月 31日
单位：人民币元
资产
本期末
2015年 12月 31日
资 产： -
银行存款 51,416,218.73
结算备付金 4,491,671.51
存出保证金 701,092.25
交易性金融资产 393,723,077.93 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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其中：股票投资 39,732,077.93
基金投资 -
债券投资 353,991,000.00
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 700,001,120.00
应收证券清算款 -
应收利息 4,666,200.84
应收股利 -
应收申购款 16,228.17
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 1,155,015,609.43
负债和所有者权益
本期末
2015年 12月 31日
负 债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 49,998,050.71
应付管理人报酬 971,362.47
应付托管费 242,840.62
应付销售服务费 475,079.42
应付交易费用 649,708.96
应交税费 116,000.00
应付利息 - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
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应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 145,019.33
负债合计 52,598,061.51
所有者权益： -
实收基金 914,943,782.02
未分配利润 187,473,765.90
所有者权益合计 1,102,417,547.92
负债和所有者权益总计 1,155,015,609.43
注：2015 年 4 月 18 日至 2015 年 4 月 29 日，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金基金份额持
有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金转型有关事
项的议案》。于 2015年 5月 6日正式实施基金转型，自基金转型实施之日起，金鹰灵活配置混合型
证券投资基金基金合同生效，基金转型后运作不足两年，无上年度可比期间数据，下同。
8.2 利润表
会计主体：金鹰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年 5月 6日至 2015年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月 6日至 2015年 12月 31日
一、收入 149,679,854.92
1.利息收入 43,942,849.62
其中：存款利息收入 6,253,657.78
债券利息收入 24,336,097.92
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 13,353,093.92
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 114,758,966.33
其中：股票投资收益 120,781,727.44
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 39 页共 66 页
基金投资收益 -
债券投资收益 -6,193,750.25
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 170,989.14
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -21,188,677.95
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 12,166,716.92
减：二、费用 35,671,602.24
1．管理人报酬 20,664,070.27
2．托管费 5,166,017.55
3．销售服务费 4,795,022.16
4．交易费用 4,286,709.66
5．利息支出 691,847.03
其中：卖出回购金融资产支出 691,847.03
6．其他费用 67,935.57
三、利润总额（亏损总额以 “- ”号填列） 114,008,252.68
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以 “- ”号填列） 114,008,252.68
8.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金鹰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年 5月 6日至 2015年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 5月 6日至 2015年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
259460663.74 52110733.95 311571397.69 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 40 页共 66 页
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
-
114,008,252.68
114,008,252.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
655,483,118.28
21,354,779.27
676,837,897.55
其中：1.基金申购款
7,834,940,173.04
1,633,202,978.62
9,468,143,151.66
2.基金赎回款
-7,179,457,054.76
-1,611,848,199.35
-8,791,305,254.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
914,943,782.02 187,473,765.90 1,102,417,547.92
注： 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金自 2015年 5月 6日起转型为金鹰灵活配置混合型证券
投资基金，后附报表附注为本财务报表组成部分。
本报告页码（序号）从 8.1 至 8.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘岩，主管会计工作负责人：曾长兴，会计机构负责人：谢文君
8.4 报表附注
8.4.1 基金基本情况
金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（简称"中
国证监会"） 基金部函[2012]1084 号文 《关于金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金备案确认的函》
批准，于 2012年 11 月 29日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模
为 1,783,517,626.11份基金份额。
2015 年 4 月 29 日经持有人大会表决通过了《关于金鹰元泰精选信用债债券型证券投资转型相
关事项的议案》 ，自金鹰元泰精选信用债基金份额折算日次日（即 2015年 5月 6日）起， 《金鹰灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托
管人为交通银行股份有限公司。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 41 页共 66 页
8.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布并于 2014年 7月修改的《企业会计准
则－基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准
则”） ，中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、
中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》和中国证
监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制。
8.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本财务报表的编制遵守了企业会计准则及其他有关规定,真实、完整地反映了本基金于
2015年 5月 6日的财务状况以及 2015年 5 月 6 日至 12月 31日期间的经营成果和净值变动情况。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
8.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策不变，会计估计与最近一期年度报告相比有调整。
8.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
8.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金报告期内无会计政策变更。
8.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)，
鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期内改为采用中证指数有限公
司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标
准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
8.4.5.3 差错更正的说明
本基金报告期内无差错更正。
8.4.6 税项
1、印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》
的规定，自 2007年 5月 30 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 1‰调整为 3‰； 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 42 页共 66 页
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂
免征收印花税；
经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规
定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9 月 19 日起, 证券（股票）交易印花
税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，自 2004
年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买
卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 ，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发
行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%
的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现金等收入，
暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》 ，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 ，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 43 页共 66 页
1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股
票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1
个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。 （上市公司派发股息红利，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得按照本通知的
规定执行。 ）
8.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广州证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
广州白云山医药集团股份有限公司 基金管理人股东
美的集团股份有限公司 基金管理人股东
东亚联丰投资管理有限公司 基金管理人股东
金鹰基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
深圳前海金鹰资产管理有限公司 基金管理人子公司
8.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
8.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
8.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年5月6日至2015年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广州证券股份有限
公司
- -
注：本基金 2015 年度 5月 6 日至 2015年 12月 31 日未通过关联方交易单元进行股票交易。
8.4.8.1.2 权证交易
本基金 2015 年度 5月 6日至 2015年 12月 31日未通过关联方进行权证交易。
8.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广州证券股份有限公
司
- -
注：本基金 2015 年度 5月 6 日至 2015年 12月 31 日未通过关联方交易单元进行债券交易。
8.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年5月6日至2015年12月31日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
广州证券股份有限公
司
- -
注： 本基金 2015年度 5月 6日至 2015年 12月 31日未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
8.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年 5月 6日至 2015年 12月 31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
注：本基金 2015 年度 5月 6 日至 2015年 12月 31 日未通过关联方交易单元进行任何交易，无
应支付关联方交易佣金。 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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8.4.8.2 关联方报酬
8.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月6日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 20,664,070.27
其中：支付销售机构的客户维护费 40657.44
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E× F÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
F为年费率，本基金自 5月 6日起转型为金鹰灵活配置混合型证券投资基金，管理费率为 1%。
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
8.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年5月6日至2015年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,166,017.55
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E× F÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
F为年费率， 本基金自 5月 6日起转型为金鹰灵活配置混合型证券投资基金， 管理费率为 0.25%。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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8.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2015年5月6日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
金鹰灵活配置混合 A 类 金鹰灵活配置混合 C 类 合计
金鹰基金管理有限公
司
0.00
4,290,956.62
4,290,956.62
广州证券 0.00 181.85
181.85
交通银行 0.00 2,448.66
2,448.66
合计 0.00
4,293,587.13
4,293,587.13
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，在通常情况下， C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E× 0.5%÷当年天数
H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付，于次月前 5个工作日内从基金财产中
一次性划出，由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管
理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。
本基金自 5月 6日起转型为金鹰灵活配置混合型证券投资基金。
8.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
8.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
8.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
8.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
金鹰灵活配置混合 A 类
本基金本报告期末及上年度末其他关联方未投资本基金。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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8.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年5月6日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入
交通银行 51,416,218.73 5,652,287.69
注：本基金本报告期末的清算备付金余额 4,491,671.51 元，清算备付金利息收入348,928.34 元。
8.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
8.4.9期末（2015年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
8.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
17.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-18
发行
未上
市
100.00 100.00
6,520.
00
652,00
0.00
652,00
0.00
-
8.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60087
3
梅花生
物
2015-12
-17-
重大事
项
9.80 - -
2,403,422.0
0
19,464,287.59
23,553,535.6
0
-
8.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
8.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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截至本报告期末，本基金本报告末未持有未到期的银行间市场卖出回购证券款。
8.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金本报告末未持有未到期的交易所市场卖出回购证券款。
8.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让
的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3月 25 日起
改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固
定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第
一层次调整至第二层次。
§ 9
投资组合报告（转型前）
9.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 404400.00 0.12
其中：股票 404400.00 0.12
2 固定收益投资 19458860.30 5.95
其中：债券 19458860.30 5.95 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1337188.93 0.41
7 其他各项资产 306,021,596.79 93.52
8 合计 327,222,046.02 100.00
9.2 期末按行业分类的股票投资组合
9.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
404400.00 0.13
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- - 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 404400.00 0.13
9.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600125 铁龙物流 30,000 404,400.00 0.13
9.4 报告期内股票投资组合的重大变动
9.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 607,560.00 4.67
2 600030 中信证券 588,894.00 4.52
3 600016 民生银行 549,900.00 4.22
4 600060 海信电器 450,238.86 3.46
5 600125 铁龙物流 360,600.00 2.77
6 000750 国海证券 353,800.00 2.72
7 300251 光线传媒 344,000.00 2.64
8 601628 中国人寿 333,661.00 2.56
9 600109 国金证券 331,655.00 2.55
10 601989 中国重工 328,650.00 2.52
11 601727 上海电气 327,000.00 2.51
12 600837 海通证券 326,700.00 2.51
13 000681 视觉中国 324,018.00 2.49
14 600150 中国船舶 316,932.24 2.43
15 300028 金亚科技 313,052.30 2.40 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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16 002405 四维图新 312,750.00 2.40
17 300027 华谊兄弟 309,989.00 2.38
18 002363 隆基机械 301,934.00 2.32
19 000783 长江证券 300,760.00 2.31
20 000952 广济药业 294,565.00 2.26
21 000049 德赛电池 294,199.00 2.26
22 600031 三一重工 281,700.00 2.16
23 601872 招商轮船 281,427.30 2.16
24 600259 广晟有色 278,816.00 2.14
25 300270 中威电子 275,763.00 2.12
9.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 002197 证通电子 658,590.76 5.06
2 601318 中国平安 607,942.29 4.67
3 600030 中信证券 576,577.07 4.43
4 600016 民生银行 552,673.81 4.25
5 002441 众业达 529,736.64 4.07
6 600060 海信电器 479,070.83 3.68
7 000681 视觉中国 358,715.57 2.76
8 002363 隆基机械 351,540.56 2.70
9 000750 国海证券 350,608.60 2.69
10 002405 四维图新 349,739.69 2.69
11 601628 中国人寿 345,040.95 2.65
12 300028 金亚科技 340,071.94 2.61
13 600109 国金证券 336,117.66 2.58
14 300251 光线传媒 335,046.83 2.57
15 601727 上海电气 333,976.68 2.57
16 600837 海通证券 330,385.11 2.54
17 601989 中国重工 327,582.17 2.52
18 300027 华谊兄弟 314,170.27 2.41
19 600150 中国船舶 310,379.04 2.38
20 000049 德赛电池 301,969.84 2.32
21 000783 长江证券 299,465.71 2.30
22 300270 中威电子 297,043.38 2.28
23 002253 川大智胜 290,212.04 2.23
24 600259 广晟有色 289,482.73 2.22
25 601872 招商轮船 279,682.91 2.15 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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26 600031 三一重工 279,586.02 2.15
27 000952 广济药业 268,700.04 2.06
9.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 9189626.70
卖出股票的收入（成交）总额 10296139.23
9.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券
-
其中：政策性金融债
-
4 企业债券 18777588.80 6.03
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 681271.50 0.22
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,458,860.30 6.25
9.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 122825 11 景德镇 67,640 6,980,448.00 2.24
2 122051 10 石化 01 50,000 4,999,500.00 1.60
3 126018 08江铜债 50,000 4,819,500.00 1.55 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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4 122214 12大秦债 19,640 1,978,140.80 0.63
5 113007 吉视转债 4,550 681,271.50 0.22
9.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金 2015年 5月 5 日未持有资产支持证券。
9.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金 2015年 5月 5 日无贵金属投资。
9.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金 2015年 5月 5 日未持有权证。
9.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未进行股指期货投资。
9.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
9.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
9.11.2 本期国债期货投资评价
无。
9.12 投资组合报告附注
9.12.1 本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.12.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
9.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 14,983.85 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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2 应收证券清算款 4,999,458.58
3 应收股利
-
4 应收利息 254,747.70
5 应收申购款 300,752,406.66
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计 306,021,596.79
9.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 2015年 5月 5 日前十名股票中未存在流通受限证券
9.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 10
投资组合报告（转型后）
10.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 39,732,077.93 3.44
其中：股票 39,732,077.93 3.44
2 固定收益投资 353,991,000.00 30.65
其中：债券 353,991,000.00 30.65
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 700,001,120.00 60.61 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 55,907,890.24 4.84
7 其他各项资产 5,383,521.26 0.47
8 合计 1,155,015,609.43 100.00
10.2 期末按行业分类的股票投资组合
10.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 24,264,535.35 2.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 11,896,610.00 1.08
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,588,208.18 0.23
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
982,724.40 0.09 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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S 综合
- -
合计 39,732,077.93 3.60
10.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 600873 梅花生物 2,403,422 23,553,535.60 2.14
2 000628 高新发展 684,500 11,896,610.00 1.08
3 603508 思维列控 14,605 1,136,853.20 0.10
4 603999 读者传媒 16,713 982,724.40 0.09
5 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.08
6 603398 邦宝益智 6,343 586,220.06 0.05
7 300493 润欣科技 7,248 299,632.32 0.03
8 300494 盛天网络 6,251 162,901.06 0.01
9 603299 井神股份 23,499 124,779.69 0.01
10 002777 久远银海 4,264 70,356.00 0.01
10.4 报告期内股票投资组合的重大变动
10.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 600489 中金黄金 71914595.62 6.52
2 601398 工商银行 71236127.24 6.46
3 601607 上海医药 69841476.49 6.34
4 601600 中国铝业 69484054.85 6.30
5 600050 中国联通 67575000.37 6.13
6 601668 中国建筑 60410398.84 5.48
7 600048 保利地产 59071282.88 5.36
8 000751 锌业股份 57681186.80 5.23
9 002236 大华股份 56343654.50 5.11
10 000157 中联重科 50306885.56 4.56
11 600547 山东黄金 44673130.65 4.05
12 600873 梅花生物 29199808.50 2.65
13 000002 万科 A 29183454.48 2.65
14 600028 中国石化 28738252.77 2.61
金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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15 601985 中国核电 28529155.20 2.59
16 601588 北辰实业 27861979.59 2.53
17 601857 中国石油 24256671.14 2.20
18 601336 新华保险 23604732.96 2.14
19 600961 株冶集团 22965660.92 2.08
20 000060 中金岭南 21958242.00 1.99
10.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资
产净值比例
（％）
1 601985 中国核电 113130224.50 10.26
2 600489 中金黄金 73904761.14 6.70
3 601600 中国铝业 72092665.40 6.54
4 601607 上海医药 70051990.80 6.35
5 601398 工商银行 68796796.34 6.24
6 600050 中国联通 65910737.45 5.98
7 600048 保利地产 62893142.83 5.71
8 601668 中国建筑 60300693.01 5.47
9 000751 锌业股份 58402694.54 5.30
10 002236 大华股份 55034312.37 4.99
11 000157 中联重科 50238592.44 4.56
12 600547 山东黄金 48369506.18 4.39
13 600028 中国石化 29414918.99 2.67
14 601588 北辰实业 28212428.90 2.56
15 600961 株冶集团 27445950.18 2.49
16 000002 万科 A 26354122.47 2.39
17 601857 中国石油 24967569.00 2.26
18 601336 新华保险 24372789.66 2.21
19 000060 中金岭南 24086932.71 2.18
10.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1379583382.69
卖出股票的收入（成交）总额 1,468,923,653.21
10.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 58 页共 66 页
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,070,000.00 9.08
其中：政策性金融债 100,070,000.00 9.08
4 企业债券 162,275,000.00 14.72
5 企业短期融资券 29,412,000.00 2.67
6 中期票据 61,582,000.00 5.59
7 可转债（可交换债） 652,000.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 353,991,000.00 32.11
10.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 150222 15 国开 22 1,000,000.00 100,070,000.00 9.08
2 1380386
13武清国
投债 01
500,000.00 55,705,000.00 5.05
3 1480502
14胶州发
展债
500,000.00 54,130,000.00 4.91
4 1080104
10常德城
投债
500,000.00 52,440,000.00 4.76
5 101375001
13长经联
MTN001
500,000.00 51,590,000.00 4.68
10.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期本基金无贵金属投资。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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10.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
10.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未进行股指期货投资。
10.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
10.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
10.11.2 本期国债期货投资评价
无。
10.12 投资组合报告附注
10.12.1本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.12.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
10.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
701,092.25
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
4,666,200.84
5 应收申购款
16,228.17
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
- 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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9
合计
5,383,521.26
10.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600873 梅花生物 23,553,535.60 2.14 重大事项
10.12.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 11
基金份额持有人信息（转型前）
11.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
金鹰元泰信用债
A 类
275 21002.17 - - 5775597.78 1
金鹰元泰信用债
C 类
213 1435661.03 299955100.13 0.9809 5840699.78 0.0191
合计 488 638465.98 299955100.13 0.9627 11616297.56 0.0373
11.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
金鹰元泰信用债
A 类
0.00 0.00% 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 61 页共 66 页
金鹰元泰信用债
C 类
0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
注：无
11.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
无
§ 12
基金份额持有人信息（转型后）
12.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
金鹰灵活配置混
合 A 类
2,492 3,623.44 0.00 0.00% 9,029,605.16 100.00%
金鹰灵活配置混
合 C类
210 5,188,067.25 1,080,953,304.71 99.22% 8,540,818.33 0.78%
合计 2,702 406,559.48 1,080,953,304.71 98.40% 17,570,423.49 1.60%
12.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无
12.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
无
12.4发起式基金发起资金持有份额情况
本基金非发起式基金。 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
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§ 13
开放式基金份额变动（转型前）
单位：份
项目 金鹰元泰信用债 A 类 金鹰元泰信用债 C类
基金合同生效日 （2012年 11 月 29
日）基金份额总额
461,420,757.34 1,322,096,868.77
本报告期期初基金份额总额 5,813,068.26 6,057,728.34
本报告期基金总申购份额 2786396.97 268373868.03
减：本报告期基金总赎回份额 3827678.25 19742719.61
本报告期基金拆分变动份额 1,003,810.80 51,106,923.15
本报告期期末基金份额总额 5,775,597.78 305,795,799.91
注：2015年 4月 29日经持有人大会表决通过了《关于金鹰元泰精选信用债债券型证券投资转
型相关事项的议案》 ，2015 年 5月 5日对本基金进行了折算。自 2015 年 5 月 6 日起，原《金鹰
元泰精选信用债债券型证券投资基金基金合同》 、 《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金托管协
议》失效， 《金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《金鹰灵活配置混合型证券投资基金托管
协议》生效。
§ 14
开放式基金份额变动（转型后）
单位：份
项目 金鹰灵活配置混合 A 类 金鹰灵活配置混合 C 类
基金合同生效日（2015年 5月 6）
基金份额总额
5,775,597.78 305,795,799.91
本报告期期初基金份额总额 5,775,597.78 305,795,799.91
本报告期基金总申购份额 3,574,549,119.14
5,861,183,214.74
减：本报告期基金总赎回份额 3,571,295,111.76
5,077,484,891.61
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 9,029,605.16 1,089,494,123.04
注：2015年 4月 29日经持有人大会表决通过了《关于金鹰元泰精选信用债债券型证券投资转
型相关事项的议案》 ，2015 年 5月 5日对本基金进行了折算。自 2015 年 5 月 6 日起，原《金鹰
元泰精选信用债债券型证券投资基金基金合同》 、 《金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金托管协金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 63 页共 66 页
议》失效， 《金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《金鹰灵活配置混合型证券投资基金托管
协议》生效。
§ 15
重大事件揭示
15.1基金份额持有人大会决议
本基金报告期内以通讯方式召开基金份额持有人大会，并决议将金鹰元泰精选信用债债券型证
券投资基金转变为金鹰灵活配置混合型证券投资基金， 相关决议履行法定程序后于 2015年 5月 6日
生效。
15.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内，本基金管理人的董事长由刘东先生变更为凌富华先生，相关事项已于 2015 年 1
月 10日进行了信息披露。
2、报告期内，本基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“本行”) 因工作需要，刘树军先生
不再担任本行资产托管业务中心总裁，任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。袁庆伟女士
的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。
15.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项
15.4 基金投资策略的改变
本基金报告期内没有改变基金投资策略。
15.5为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
本报告期内实际应支付会计师事务所的审计费为 42000 元。
15.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金报告期内无管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
15.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
15.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况（转型前）
金额单位：人民币元
券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 64 页共 66 页
单元
数量 成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 1 8,725,536.86 55.22% 7,721.23 44.57% -
国信证券 1 10,760,229.07 44.78% 9,600.22 55.43% -
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基
金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模
型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
15.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况（转型前）
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国信证券 30,660,095.9
0
92.96% 627,200,0
00.00
100.00%
- -
中信证券 2,323,500.00 7.04% 0.00 0.00% - -
15.7.3基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况（转型后）
券商名称
交易
单元
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 65 页共 66 页
数量 票成交总
额的比例
金总量的
比例
爱建证券 1 135,865,672.77 4.84% 125,045.10 5.00% -
安信证券 1 58,586,751.43 2.09% 53,390.11 2.14% -
财达证券 1 123,883,501.87 4.41% 114,785.00 4.59% -
财通证券 1 0.00 0.00% 0.00
-
东兴证券 1 6,315,974.70 0.22% 5,755.73 0.23% -
国信证券 1 423,497,307.20 15.08% 370,600.34 14.82% -
海通证券 1 141,810,181.67 5.05% 132,068.21 5.28% -
华创证券 2 640,925,164.10 22.82% 584073.29 23.36% -
华林证券 1 89,969,388.59 3.20% 63,995.46 2.56% -
金元证券 1 19,946,073.72 0.71% 18,176.87 0.73% -
信达证券 1 771,251,859.09 27.46% 677,508.67 27.10% -
英大证券 1 100,023,163.84 3.56% 91,151.14 3.65% -
中金公司 1 6,493,970.60 0.23% 6,047.86 0.24% -
中信建投证券 1 216,409,064.86 7.71% 191,501.53 7.66% -
中信证券 1 45,256,941.49 1.61% 40,048.05 1.60% -
中银国际 1 28,212,428.90 1.00% 25,710.46 1.03% -
注：本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基
金专用交易单位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析
能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模
型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服
务和支持。
本基金专用交易单位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。
15.7.4 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况（转型后）
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债 成交金额 占当期回 成交金额 占当期权金鹰灵活配置混合型证券投资基金
（原金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金）2015 年年度报告摘要
第 66 页共 66 页
券成交总
额的比例
购成交总
额的比例
证成交总
额的比例
爱建证券 7,083,170.60 1.08% 0.00 0.00% - -
安信证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
财达证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
财通证券 639,542,798.7
6
97.60%
0.00
0.00%
- -
东兴证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
国信证券 1,119,329.90
0.17% 530,000,0
00.00
4.53%
- -
海通证券 3,452,496.00
0.53% 290,000,0
00.00
2.48%
- -
华创证券
0.00
0.00% 1,560,000
,000.00
13.33%
- -
华林证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
金元证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
信达证券
2,013,576.00
0.31% 8,695,700
,000.00
74.29%
- -
英大证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
中金公司
0.00
0.00% 330,000,0
00.00
2.82%
- -
中信建投
证券 0.00
0.00%
0.00
0.00%
- -
中信证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% - -
中银国际
2,032,285.10
0.31% 300,000,0
00.00
2.56%
- -
§ 16
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，本基金原审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所已与众环海华
会计师事务所（特殊普通合伙）合并为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），经公司第五届董
事会第 20次会议决议通过，旗下相关基金的审计机构由“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）”
相应变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），此项变更已于 2015年 12月 31 日在指定媒体
公告，并按规定向证监会备案。
金鹰基金管理有限公司
二〇一六年三月三十日
