金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
金 鹰 核心 资 源混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 2 页共 38 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 3 页共 38 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰核 心资 源混 合
基金主 代码 210009
交易代 码 210009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 23 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 97,475,093.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以追求 资本 可持 续增 值为 目的 ， 以 深入 的基 本面 分 析为基 础 ， 通 过投 资于
拥有或 者预 期将 注入 稀缺 资源的 个股 ， 在充 分控 制 风险的 前提 下 ， 分 享中
国经济 快速 发展 的成 果与 稀缺资 源的 价值 增值 ， 进 而实现 基金 资产 的长 期
可持续 稳健 增长 。
投资策 略
本基金 采用 “ 自 上而 下 ” 的 分析视 角 ， 综 合宏 微观 经 济、 证券 市场 、 政府 政
策等层 面的 因素 ， 定 性与 定量相 结合 分析 研判 股票 市场、 债券 市场、 货币
市场的 预期 收益 与风 险 ， 并据此 进行 资产 配置 与组 合构建 ， 合理 确定 基金
在股票 、 债 券、 现 金等 资 产类别 上的 投资 比例 ， 并 随着各 类资 产风 险收 益
特征的 相对 变化 ， 适 时动 态 地调整 股票 、 债 券和 货币 市 场工具 的投 资比 例，
以规避 或控 制市 场风 险， 提高基 金投 资收 益。
本基金 股票 资产 占基 金资 产的比 例 为 60% ～95% ， 其中 ， 不 低于 80%的股
票资产 将投 资于 国 内 A 股市场 上拥 有核 心资 源（ 资产） 的上 市公 司； 债
券、 货 币市 场工 具、 现 金 、 权证、 资产 支 持 证券 以 及法律 法规 或中 国证 监
会允许 基金投 资的 其他证 券品种 占基金 资产 的 5% ～40% ， 其中， 现金 或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ， 权证 投资 的比
例范围 占基 金资 产净 值 的 0% ～3% 。 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 4 页共 38 页
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 75% ＋中证 全债 指数 收益 率× 25%
风险收 益特 征
本基金 风险 收益 特征 属于 证券投 资基 金当 中较 高风 险、 较高 预期 收益 的品
种。从 长期 来看 ，其 风险 和预期 收益 高于 货币 型基 金、债 券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 蒋松云
联系电 话 020-83282627 010-66105799
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95588
传真 020-83282856 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 3,307,520.52 4,206,852.10 22,141,898.83
本期利 润 14,274,613.24 4,265,503.26 18,353,664.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2394 0.1768 0.2884
本期基 金份 额净 值增 长率 52.53% 16.96% 14.23%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3978 0.1860 0.0137
期末基 金资 产净 值 176,328,238.92 26,380,145.87 32,791,067.31 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 5 页共 38 页
期末基 金份 额净 值 1.809 1.186 1.014
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
3、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 46.36% 2.81% 13.07% 1.25% 33.29% 1.56%
过去六 个月 -7.85% 4.09% -11.61% 2.01% 3.76% 2.08%
过去一 年 52.53% 3.51% 6.77% 1.86% 45.76% 1.65%
过去三 年 103.80% 2.33% 40.90% 1.34% 62.90% 0.99%
成立至 今 98.09% 2.13% 37.57% 1.28% 60.52% 0.85%
注： 本基 金的 原业 绩比 较 基准为 ： 沪深 300 指数 收 益率× 75% ＋中 信标 普国 债 指数收 益率× 25% ；
2015 年 9 月 28 日变 更为 ：
沪深 300 指 数收 益率× 75% ＋中证 全债 指数 收益 率× 25% 。并 对基 金合 同等 法律 文件进 行了 相应
修改 ， 该 事项 已与 托管 人 协商一 致并 报监 管部 门备 案,变 更业 绩比 较基 准公 告 已于 2015 年 9 月 23 日
在指定 媒体 披露 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2012 年 5 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日) 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 6 页共 38 页
注：1 、本 基金 合同 于 2012 年 5 月 23 日 正式 生效 。2、按 基金 合同 规定 ，本 基 金建仓 期为 六个
月。 建 仓期 满后 ， 本 基金 的各项 投资 比例 应符 合股 票资产 占基 金资 产的 比例 为 60%~95% ， 债 券、 货
币市场 工具 、现 金、 权证 、资产 支持 证券 以及 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具
占基金 资产 的 5%~40% ， 其中现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ， 权 证
投资的 比例 范围 占基 金资 产净值 的 0%~3% ；3 、 本 基金业 绩比 较基 准为 沪 深 300 指 数收 益率× 75% ＋
中证全 债指 数收 益率× 25% 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比 较
金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 7 页共 38 页
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 0.500 2,120,246.22 1,121,391.81 3,241,638.03 -
2013 0.500 1,224,945.40 844,766.54 2,069,711.94 -
合计 1.000 3,345,191.62 1,966,158.35 5,311,349.97 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
是自律 制度 下中 国证 监会 批准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 2.5 亿元 人民 币， 股 东
包括广州证券股份有限公 司、广州白云山医药集团 股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联
丰投资 管理 有限 公司 ，分 别持 有 49 ％、20 ％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司设立了投资决策委员 会、风险控制委员会、资 产估值委员会等专业委员 会。投资决策委员
会负责指导基金资产的运 作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。风险 控制委员会负责全面评
估公司的经营过程中的各 项风险，并提出防范措施 。资产估值委员会负责依 照基金合同和基金估值金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 8 页共 38 页
制度的 规定 ，确 定基 金资 产估值 的原 则、 方法 、程 序及其 他相 关的 估值 事宜 。
公司目 前下 设 16 个 一级 职 能部门 ， 分 别是 权益 投资 部、 研 究部 、 集中 交易 部 、 指数 及量 化投 资
部、 产品 研发 部、 固定 收 益部 、 零 售业 务部 、 电 子 商务部 、 机构 业务 部、 专 户投资 部 、 信 息技 术部 、
基金事 务部 、风 险 管 理部 、监察 稽核 部、 财务 管理 部、综 合管 理部 。
权益投 资部 负责 基金 权益 类投资 ； 研 究部 负责 宏观 经济、 行业、 上市 公司 研究 和投资 策略 研究 ；
集中交易部负责完成基金 经理投资指令；指数及量 化投资部负责指数量化产 品的研究投资、金融工
程研究、数量分析工作； 产品研发部负责基金新产 品、新业务的研究和设计 工作；固定收益部负责
固定收益证券以及债券、 货币市场的研究和投资管 理工作；零售业务部负责 市场营销策划、基金销
售与渠道管理、客户服务 及媒介宣传推广等业务； 电子商务部负责公司网络 平台及网上交易系统的
建设、维护和电子商务的 推广；机构业务部 负责机 构客户的开发、维护、管 理及业务拓展；专户投
资部负 责特 定客 户资 产的 投资和 管理 ； 信息 技术 部 负责公 司信 息系 统的 日常 运行与 维护, 跟 踪研 究新
技术, 进行 相应 的技 术系 统 规划与 开发 ； 基金 事务 部 负责基 金会 计核 算 、 估 值 、 开 放式 基金 注册 、 登
记和清算等业务；风险管 理部负责公司风险的识别 、评估、控制等管理工作 ；监察稽核部负责对公
司和基金运作以及公司员 工遵守国家相关法律、法 规和公司内部规章制度等 情况进行监督和检查；
财务管 理部 负责 公司 的财 务预算 、 财务 管理 及会 计核 算等工 作 ； 综 合管 理部 负责 公司企 业文 化建 设 、
文字档 案、 后勤 服务 、人 力资源 管理 、薪 酬制 度、 人员培 训、 人事 档案 等综 合事务 管理 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司共 管理 二十 一只 开放 式基金 ： 金 鹰成 份股 优选 证券投 资基 金、 金
鹰中小盘精选证券投资基 金、金鹰红利价值灵活配 置混合型证券投资基金、 金鹰行业优势混合型证
券投资基金、金鹰稳健成 长混合型证券投资基金、 金鹰主题优势混合型证券 投资基金、金鹰保本混
合型证券投资基金、金鹰 技术领先灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰策略 配置混合型证券投资基
金、金 鹰持 久增 利债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、金鹰核心 资源 混合 型证 券投 资基金 、金 鹰中 证 500
指数分级证券投资基金、 金鹰灵活配置混合型型证 券投资基金、金鹰货币市 场证券投资基金、金鹰
元丰保本混合型证券投资 基金、金鹰元安保本混合 型证券投资基金、金鹰元 盛债券型发起式证券投
资基金 （LOF ） 、金鹰科 技创新股 票型证券投资基金、金鹰 民族新兴灵活配置混合型 证券投资基金 、
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 金鹰 改革红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 9 页共 38 页
杨刚
研究发 展部 总
监
2014-11-19 2015-12-24 19
杨刚先 生， 1996 年 7 月至 2001
年 4 月就职 于大 鹏证 券综 合研究
所， 历 任高 级研 究员 和部 门主管 ；
2001 年 5 月至 2009 年 3 月 就职于
平 安 证 券 综 合 研 究 所 ， 先 后 负 责
行 业 研 究 、 宏 观 策 略 研 究 及 协 助
研 究 所 管 理 工 作 ， 历 任 高 级 研 究
员、部 门主 管和 副所 长；2009 年
4 月至 2010 年 4 月就 职于 平安证
券资产 管理 部， 担任 执行 总经理 ；
2010 年 5 月 加入 金鹰 基金 管理有
限 公 司 ， 担 任 研 究 发 展 部 研 究 总
监、基 金经 理。
冼鸿鹏 基金经 理
2014-09-3
0
- 9
冼鸿鹏 先生, 数 量经 济学 硕 士。
曾 任 广 发 证 券 投 资 银 行 高 级 经
理，2007 年 4 月 加入 金鹰 基金管
理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任 行 业 研 究
员 、 研 究 组 长 、 金 鹰 中 小 盘 精 选
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 等
职 。 现 任 金 鹰 核 心 资 源 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《 中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 10 页共 38 页
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗 下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ，以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年全 年， 上证 指数 和 创业板 指数 都走 出一 个 斜 N 形 的走 势 。 一 二季 度 ， 在 对改革 信心 提振 ，
货币宽松的背景下，上证 指数和创业板指数都走出 一个震荡向上的行情，尤 其在二季度，在配资杠
杆的推 动下 ， 上证 指数 创 出 5178.19 的年 内新 高也 是近 7 年的 新高， 创业 板 指数创 出 4037.96 的 年内
新高也 是历 史新 高， 此时 距离 2014 年收 盘的 涨幅 上 证指数 和创 业板 指数 分别 为 60.58% 和 174.36% 。
六月份 开始 ， 在降 杠杆 政策 等背景 下 ， 指 数一 路震 荡向 下， 上证 指数 在 8 月底 创下 调整新 低 2850.71 ，
创业板 在 9 月初 创下 调整 新低 1779.18 。 其后 ， 在 降 杠杆接 近尾 声的 背景 下， 以及在 五中 全会 的预期
下， 指 数震 荡向 上反 弹， 在 11 月 中开 始则 高位 震荡， 上证指 数全 年收 于 3539.18 点， 年 度涨 幅 9.41% ，
创业板 全年 收 于 2714.05 点，年 度涨 幅 84.41% 。
本基金 在本 年度 以十 三五 规划受 益逻 辑为 主线 ， 重 点在环 保、 互联 网+ 、 新 能 源汽车 等主 题中 轮
动，全 年净 值增 长率 为 52.53% 。 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 11 页共 38 页
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截止 2015 年 12 月 31 日 ，基金 份额 净值 为 1.809 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 52.53%, 同期
业绩比 较基 准增 长率 为 6.77% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
进入 2016 年 ，我 们认 为经 济依然 维持 低位 运行 ，在 稳增长 的政 策下 甚至 有可 能有阶 段性 反弹 。
2016 年也 是十 三五 规划 元 年， 市场 对政 策的 预期 会 比较高 ， 。 市 场流 动性 仍然 处于较 为宽 松的 状态 ，
这些因素对全年的行情有 支持。但是最大的风险仍 然是美元加息和人民币有 可能贬值，另外一个需
要重视的风险是市场风险 偏好的波动幅度可能很大 。因此我们预计全年市场 以宽幅震荡为主。而上
市公司业绩增长质量，市 场对十三五规划的预期， 转型与稳增长政策出台的 速度，美元加息后带来
的资本 外流 与人 民币 贬值 速度， 以及 市场 风险 偏好 的变化 将决 定一 季度 市场 震荡的 高度 和低 度。
在配置上，我们将继续采 取以成长股和新兴产业的 主题投资为主，阶段性采 用平衡配置，重点
关注方 向为 环保 、大 健康 主题、 教育 、新 能源 汽车 、基建 板块 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据《证券投资基金运作 管理办法》及本基金的基 金合同等规定，本基金本 报告期未实施利润金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 12 页共 38 页
分配， 符合 相关 法规 及基 金合同 的规 定。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 自 2014 年 11 月 4 日起， 截至 2015 年 3 月 4 日已连 续 80 个 工作 日资 产 净值低 于五 千万 。
本公司 已向 监管 部门 上报 情况说 明及 处理 方案 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 金鹰 核心 资源 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，金鹰核心资 源 混合型证券投资基金的 管理人 ——金鹰基金管理 有限公司在金鹰核
心资源 混合 型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的规定进行。本报告 期内，金鹰核心资源 混合 型证券投资基金对基金份 额持有人未实施利润分
配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 金 鹰 核 心 资 源 混合型 证 券 投 资 基 金 2015
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，出具了众环审
字（2016 ）050130 号 标准无 保 留意 见的 审计 报告 。投 资 者可 通过 年度 报告 正文 查 看审 计报 告全 文。 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 13 页共 38 页
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 核心 资源 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 12,319,780.87 3,473,940.92
结算备 付金 315,276.29 351,037.57
存出保 证金 121,240.35 14,707.07
交易性 金融 资产 165,714,089.72 22,625,597.23
其中： 股票 投资 165,714,089.72 22,625,597.23
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 6,370,888.02 -
应收利 息 3,463.66 377.77
应收股 利 - -
应收申 购款 774,344.78 3,552,269.07
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 185,619,083.69 30,017,929.63
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - - 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 14 页共 38 页
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 2,522,478.76
应付赎 回款 8,001,421.83 288,220.61
应付管 理人 报酬 170,830.54 24,762.29
应付托 管费 28,471.75 4,127.08
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 290,190.50 81,218.22
应交税 费 285,600.00 285,600.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 514,330.15 431,376.80
负债合计 9,290,844.77 3,637,783.76
所有者权益： - -
实收基 金 97,475,093.17 22,243,062.68
未分配 利润 78,853,145.75 4,137,083.19
所有者权益合计 176,328,238.92 26,380,145.87
负债和所有者权益总 计 185,619,083.69 30,017,929.63
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.8090 元， 基金 份额 总 额 97,475,093.17 份
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 核心 资源 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 15 页共 38 页
一、收入 17,821,340.67 5,377,926.64
1.利息 收入 75,310.21 86,361.34
其中： 存款 利息 收入 67,625.65 21,621.58
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,684.56 64,739.76
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 6,086,910.88 5,178,792.75
其中： 股票 投资 收益 5,828,765.21 5,095,493.75
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 258,145.67 83,299.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
10,967,092.72 58,651.16
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 692,026.86 54,121.39
减：二、费用 3,546,727.43 1,112,423.38
1．管 理人 报酬 1,499,272.75 381,702.17
2．托 管费 249,878.76 63,616.99
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,738,108.26 317,640.23
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 59,467.66 349,463.99
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 14,274,613.24 4,265,503.26
减：所 得税 费用 - - 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 16 页共 38 页
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 14,274,613.24 4,265,503.26
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 核心 资源 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
22,243,062.68 4,137,083.19 26,380,145.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 14,274,613.24 14,274,613.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
75,232,030.49 60,441,449.32 135,673,479.81
其中：1.基 金申 购款 394,470,665.84 305,794,153.59 700,264,819.43
2.基金 赎回 款 -319,238,635.35 -245,352,704.27 -564,591,339.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
97,475,093.17 78,853,145.75 176,328,238.92
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 32,347,780.62 443,286.69 32,791,067.31 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 17 页共 38 页
金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,265,503.26 4,265,503.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-10,104,717.94 -571,706.76 -10,676,424.70
其中：1.基 金申 购款 38,460,638.89 6,899,615.63 45,360,254.52
2.基金 赎回 款 -48,565,356.83 -7,471,322.39 -56,036,679.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
22,243,062.68 4,137,083.19 26,380,145.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰核心资源混合型证券投资基金（原名：金鹰核心资源股票型证券投资基金） （以下简称 “ 本
基金” ）经 中国 证券 监督 管 理委员 会（ 简称 “ 中 国证 监 会 ” ） 证监 许可 【2012 】5 号《关 于核 准金 鹰核
心资源股票型证券投资基 金募集的批复》的核准， 由金鹰基金管理有限公司 依照《中华人民共和国
证券投资基金法 》 、 《证券 投资基金销售管理办法 》 、 《证券投资基金运作管理 办法》 、 《金鹰核 心资源
股票型证券投资基金基金 合同》及其他有关法律法 规负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续
期限为 不定 期。 首次 设立 募集资 金为 402,665,567.41 元，认 购资 金在 募集 期 间产生 的利 息 33,479.62
元 ， 合 计 为 402,699,047.03 元 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 人 民 币 1.00 元 计 算 ， 折 合 基 金 份 额 为
402,699,047.03 份， 业 经立 信会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 出 具验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证 监金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 18 页共 38 页
会备案 ， 《 金鹰 核心 资源 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2012 年 5 月 23 日 正式生 效， 基金 合同 生
效日的 基金 份额 总额 为 402,699,047.03 份。 本基 金 的基金 管理 人为 金鹰 基金 管理有 限公 司， 基金 托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金鹰 核心资源股票型证券投资 基金基金合同》的
有关规定，本基金可投资 于具有良好流动性的金融 工具，包 括国内依法发行 上市的股票（包括中小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证、 资产 支持 证券 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 （但 须符 合中国 证监 会 的相关 规定 ） 。 股 票资 产
占基金 资产 的比 例为 60% ～95% ； 债券 、货 币市 场 工具、 现金 、权 证、资 产 支持证 券以 及法 律法规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具占 基金 资产 的 5% ～40% ， 其中 现 金或到 期日 在一 年以 内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权证 投资 的 比例范 围占 基金 资产 净值 的 0% ～3% 。 本 基金 将
不低 于 80% 的股 票资 产投 资于国 内 A 股 市场 上拥 有 核心资 源（ 资产 ）的 上市 公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的《企 业会 计准
则－基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称 “ 企 业会 计准
则” ） ， 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 和 中国 证
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 而编 制。
7.4.3 遵循企业会计准 则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等 有
关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 不变 ， 会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 比有 调整 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策 变更 。 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 19 页共 38 页
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 无会 计差 错更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
3、个 人所 得税
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题
的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红 利收 入 、 债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 20 页共 38 页
20% 的 个人 所得 税；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关 于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。 （ 上 市公司 派发 股息 红利 ，股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 权证交易 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 21 页共 38 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,499,272.75 381,702.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 660,505.49 180,577.01
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 22 页共 38 页
月31 日 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 249,878.76 63,616.99
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
广州证 券 0.00
工商银 行 0.00
合计 0.00
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
广州证 券 0.00
工商银 行 0.00
合计 0.00
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均没 有应 支付关 联方 的销 售服 务费 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 23 页共 38 页
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
12,319,780.87 57,548.24 3,473,940.92 16,278.26
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过 “ 中 国工 商 银行基 金托 管结 算资 金专 用存款 账户 ”转存
于中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司， 按银 行同 业利 率计息 ，在 资产 负债 表中 的 “ 结 算备 付金 ” 科目 中
单独列 示。 结算 备付 金本 报 告期末 余 额 315,276.29 元， 利息收 入 8,730.62 元； 上 年 度末余 额 351,037.57
元，利 息收 入 5,004.39 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00251
4
宝馨科
技
2015-07
-08
重大事
项
18.45
2016-0
1-08
16.28 136,700.00 4,339,759.00 2,522,115.00 - 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 24 页共 38 页
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 银 行间市 场债 券正 回购 的抵 押债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 交 易所市 场债 券正 回购 的抵 押债券 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 165,714,089.72 89.28
其中： 股票 165,714,089.72 89.28 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 25 页共 38 页
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,635,057.16 6.81
7 其他各 项资 产 7,269,936.81 3.92
8 合计 185,619,083.69 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 10,023,075.00 5.68
B 采矿业
- -
C 制造业 82,242,731.82 46.64
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
7,762,698.00 4.40
E 建筑业 7,600,425.00 4.31
F 批发和 零售 业
9,798,315.00 5.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
29,952,449.90 16.99
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- - 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 26 页共 38 页
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
18,334,395.00 10.40
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 165,714,089.72 93.98
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300389 艾比森 262,861 12,882,817.61 7.31
2 300160 秀强股 份 290,700 11,642,535.00 6.60
3 300048 合康变 频 528,801 11,205,293.19 6.35
4 300137 先河环 保 500,874 10,493,310.30 5.95
5 002711 欧浦智 网 299,222 10,478,754.44 5.94
6 300240 飞力达 459,880 10,236,928.80 5.81
7 600371 万向德 农 445,470 10,023,075.00 5.68
8 600136 道博股 份 157,125 9,798,315.00 5.56
9 300187 永清环 保 180,510 9,693,387.00 5.50
10 002224 三 力 士 432,376 9,391,206.72 5.33
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300137 先河环 保 21,072,823.22 79.88
2 002630 华西能 源 20,229,833.05 76.69
3 300048 合康变 频 19,999,872.27 75.81 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 27 页共 38 页
4 300312 邦讯技 术 14,216,415.54 53.89
5 002546 新联电 子 14,127,273.20 53.55
6 300170 汉得信 息 13,297,373.80 50.41
7 300286 安科瑞 13,212,685.54 50.09
8 300177 中海达 13,168,420.50 49.92
9 002740 爱迪尔 12,929,875.40 49.01
10 300187 永清环 保 12,785,683.64 48.47
11 002711 欧浦智 网 12,024,671.96 45.58
12 000598 兴蓉环 境 11,535,916.24 43.73
13 000605 渤海股 份 11,299,617.64 42.83
14 000035 中国天 楹 10,977,307.30 41.61
15 300389 艾比森 10,970,314.14 41.59
16 600136 道博股 份 10,721,265.58 40.64
17 002556 辉隆股 份 10,252,319.89 38.86
18 300370 安控科 技 10,168,944.62 38.55
19 002224 三 力 士 9,926,066.20 37.63
20 603588 高能环 境 9,917,019.00 37.59
21 000826 启迪桑 德 9,806,929.16 37.18
22 300240 飞力达 9,441,086.75 35.79
23 002514 宝馨科 技 9,392,576.00 35.60
24 600371 万向德 农 9,221,366.03 34.96
25 002363 隆基机 械 9,027,675.00 34.22
26 002610 爱康科 技 9,015,946.41 34.18
27 002335 科华恒 盛 8,878,057.32 33.65
28 300486 东杰智 能 8,637,637.38 32.74
29 002245 澳洋顺 昌 8,211,190.95 31.13
30 600552 方兴科 技 8,136,520.30 30.84
31 000587 金叶珠 宝 8,033,237.00 30.45
32 300090 盛运环 保 7,954,598.10 30.15
33 002659 中泰桥 梁 7,954,516.70 30.15
34 600687 刚泰控 股 7,911,124.95 29.99
35 002658 雪迪龙 7,798,860.38 29.56
36 600292 中电远 达 7,726,032.00 29.29
37 300160 秀强股 份 7,720,850.96 29.27
38 600711 盛屯矿 业 7,500,547.00 28.43
39 300468 四方精 创 7,376,047.00 27.96
40 300072 三聚环 保 7,259,056.98 27.52
41 300335 迪森股 份 7,096,904.73 26.90
42 300400 劲拓股 份 7,094,353.60 26.89
43 002177 御银股 份 6,887,728.22 26.11
44 000670 盈方微 6,828,271.33 25.88
45 000048 康达尔 6,790,406.83 25.74
46 300005 探路者 6,389,218.83 24.22
47 300212 易华录 6,223,973.40 23.59 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 28 页共 38 页
48 002009 天奇股 份 6,064,146.00 22.99
49 603568 伟明环 保 5,947,657.00 22.55
50 300290 荣科科 技 5,693,889.73 21.58
51 300295 三六五 网 5,665,524.35 21.48
52 300362 天翔环 境 5,566,424.10 21.10
53 300456 耐威科 技 5,414,749.84 20.53
54 002072 凯瑞德 5,279,718.60 20.01
55 300386 飞天诚 信 5,178,288.14 19.63
56 300231 银信科 技 4,658,315.46 17.66
57 601985 中国银 行 4,642,648.00 17.60
58 300403 地尔汉 宇 4,596,186.80 17.42
59 002090 金智科 技 4,170,702.00 15.81
60 300020 银江股 份 4,158,846.00 15.77
61 600680 上海普 天 4,038,507.56 15.31
62 000650 仁和药 业 4,030,447.49 15.28
63 002769 普路通 3,967,058.92 15.04
64 601777 力帆股 份 3,915,046.23 14.84
65 002550 千红制 药 3,843,607.91 14.57
66 603300 华铁科 技 3,829,730.35 14.52
67 300202 聚龙股 份 3,824,688.00 14.50
68 002684 猛狮科 技 3,815,606.46 14.46
69 300377 赢时胜 3,810,493.30 14.44
70 300037 新宙邦 3,747,363.40 14.21
71 600869 智慧能 源 3,514,063.00 13.32
72 002117 东港股 份 3,510,777.00 13.31
73 603030 全筑股 份 3,506,145.00 13.29
74 600112 天成控 股 3,487,303.47 13.22
75 002271 东方雨 虹 3,483,596.37 13.21
76 002398 建研集 团 3,455,801.03 13.10
77 002756 永兴特 钢 3,358,794.00 12.73
78 002609 捷顺科 技 3,315,645.05 12.57
79 603611 诺力股 份 3,228,396.00 12.24
80 300376 易事特 3,166,745.40 12.00
81 002339 积成电 子 3,138,943.88 11.90
82 002747 埃斯顿 2,917,950.64 11.06
83 002290 禾盛新 材 2,896,059.00 10.98
84 600787 中储股 份 2,843,489.00 10.78
85 300444 双杰电 气 2,822,399.00 10.70
86 600270 外运发 展 2,772,819.00 10.51
87 300165 天瑞仪 器 2,659,950.60 10.08
88 603979 金诚信 2,612,487.00 9.90
89 600476 湘邮科 技 2,582,443.00 9.79
90 002308 威创股 份 2,143,195.00 8.12
91 300470 日机密 封 2,069,340.00 7.84 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 29 页共 38 页
92 300332 天壕环 境 2,042,788.00 7.74
93 002766 索菱股 份 2,027,801.00 7.69
94 300016 北陆药 业 2,008,953.72 7.62
95 300435 中泰股 份 2,007,029.00 7.61
96 601368 绿城水 务 1,990,742.12 7.55
97 002327 富安娜 1,984,222.00 7.52
98 600761 安徽合 力 1,875,894.50 7.11
99 002604 龙力生 物 1,836,582.50 6.96
100 002549 凯美特 气 1,752,489.25 6.64
101 300153 科泰电 源 1,380,090.12 5.23
102 002376 新北洋 1,095,103.04 4.15
103 600511 国药股 份 884,025.00 3.35
104 000786 北新建 材 881,028.00 3.34
105 300324 旋极信 息 770,553.00 2.92
106 002366 台海核 电 748,723.00 2.84
107 600016 民生银 行 688,880.00 2.61
108 601328 交通银 行 587,171.00 2.23
109 600030 中信证 券 546,975.00 2.07
110 002318 久立特 材 536,737.00 2.03
111 002130 沃尔核 材 534,769.00 2.03
112 300172 中电环 保 530,368.00 2.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002630 华西能 源 24,077,012.92 91.27
2 300177 中海达 13,683,854.00 51.87
3 000598 兴蓉环 境 13,579,504.37 51.48
4 300170 汉得信 息 12,533,775.05 47.51
5 000826 启迪桑 德 11,878,949.97 45.03
6 002546 新联电 子 11,598,970.10 43.97
7 002610 爱康科 技 11,107,777.05 42.11
8 002514 宝馨科 技 11,103,861.70 42.09
9 002335 科华恒 盛 11,095,434.42 42.06
10 300137 先河环 保 10,932,290.37 41.44
11 002556 辉隆股 份 10,609,758.55 40.22
12 300072 三聚环 保 10,520,604.39 39.88
13 002658 雪迪龙 10,510,752.35 39.84
14 002740 爱迪尔 10,133,942.82 38.42 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 30 页共 38 页
15 002363 隆基机 械 9,622,214.86 36.48
16 000605 渤海股 份 9,546,668.72 36.19
17 000035 中国天 楹 9,302,496.90 35.26
18 000587 金叶珠 宝 9,151,221.67 34.69
19 002177 御银股 份 9,138,620.40 34.64
20 300090 盛运环 保 8,925,352.30 33.83
21 000048 康达尔 8,613,027.26 32.65
22 600687 刚泰控 股 8,461,423.40 32.07
23 600292 中电远 达 7,939,932.98 30.10
24 300370 安控科 技 7,280,073.00 27.60
25 300286 安科瑞 7,275,247.43 27.58
26 600711 盛屯矿 业 6,660,009.15 25.25
27 002009 天奇股 份 6,634,688.76 25.15
28 600552 方兴科 技 6,516,019.93 24.70
29 300362 天翔环 境 6,293,612.76 23.86
30 002090 金智科 技 6,194,104.30 23.48
31 300005 探 路 者 6,179,330.65 23.42
32 300048 合康变 频 6,038,489.00 22.89
33 603568 伟明环 保 5,978,595.00 22.66
34 300295 三六五 网 5,725,983.01 21.71
35 300212 易华录 5,578,629.00 21.15
36 300456 耐威科 技 5,575,006.00 21.13
37 300386 飞天诚 信 5,538,676.50 21.00
38 002339 积成电 子 5,358,436.88 20.31
39 300312 邦讯技 术 5,232,349.72 19.83
40 300187 永清环 保 5,148,625.95 19.52
41 300020 银江股 份 5,063,171.36 19.19
42 000650 仁和药 业 5,046,766.41 19.13
43 601985 中国银 行 4,952,133.00 18.77
44 002072 凯瑞德 4,916,180.42 18.64
45 601777 力帆股 份 4,897,664.21 18.57
46 300231 银信科 技 4,829,015.20 18.31
47 600869 智慧能 源 4,808,741.82 18.23
48 300403 地尔汉 宇 4,805,015.78 18.21
49 002609 捷顺科 技 4,747,191.15 18.00
50 603300 华铁科 技 4,642,586.20 17.60
51 603611 诺力股 份 4,513,515.03 17.11
52 002271 东方雨 虹 4,394,937.51 16.66
53 002550 千红制 药 4,271,733.00 16.19
54 002769 普路通 4,194,019.00 15.90
55 002684 猛狮科 技 4,105,618.35 15.56
56 300376 易事特 4,096,183.00 15.53
57 300037 新宙邦 3,994,760.60 15.14
58 300202 聚龙股 份 3,990,337.74 15.13 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 31 页共 38 页
59 300290 荣科科 技 3,827,925.48 14.51
60 600680 上海普 天 3,815,208.26 14.46
61 002117 东港股 份 3,748,637.12 14.21
62 300468 四方精 创 3,741,544.00 14.18
63 002604 龙力生 物 3,619,172.29 13.72
64 603030 全筑股 份 3,609,934.00 13.68
65 600112 天成控 股 3,545,895.00 13.44
66 002756 永兴特 钢 3,396,854.00 12.88
67 600270 外运发 展 3,279,563.00 12.43
68 002398 建研集 团 3,237,022.00 12.27
69 300153 科泰电 源 3,154,020.92 11.96
70 603588 高能环 境 3,127,113.00 11.85
71 002747 埃斯顿 2,900,281.00 10.99
72 600787 中储股 份 2,892,058.48 10.96
73 002711 欧浦智 网 2,839,898.10 10.77
74 300377 赢时胜 2,782,727.00 10.55
75 603979 金诚信 2,681,021.78 10.16
76 300435 中泰股 份 2,499,233.00 9.47
77 300332 天壕环 境 2,496,107.07 9.46
78 600476 湘邮科 技 2,399,578.00 9.10
79 300444 双杰电 气 2,236,299.00 8.48
80 300165 天瑞仪 器 2,176,411.58 8.25
81 002766 索菱股 份 2,158,060.00 8.18
82 300016 北陆药 业 2,115,573.94 8.02
83 600761 安徽合 力 2,062,566.00 7.82
84 300159 新研股 份 2,059,924.81 7.81
85 002308 威创股 份 2,040,992.44 7.74
86 002327 富安娜 2,037,701.14 7.72
87 601368 绿城水 务 2,001,284.12 7.59
88 300470 日机密 封 1,930,196.07 7.32
89 002290 禾盛新 材 1,928,398.00 7.31
90 601328 交通银 行 1,880,196.00 7.13
91 002549 凯美特 气 1,709,795.75 6.48
92 600016 民生银 行 1,331,027.00 5.05
93 300172 中电环 保 1,170,877.00 4.44
94 002376 新北洋 1,147,005.00 4.35
95 300070 碧水源 1,029,785.92 3.90
96 300324 旋极信 息 934,011.00 3.54
97 600511 国药股 份 900,297.72 3.41
98 000786 北新建 材 874,883.00 3.32
99 600837 海通证 券 790,960.00 3.00
100 600461 洪城水 业 780,935.00 2.96
101 600109 国金证 券 764,736.00 2.90
102 002366 台海核 电 759,500.64 2.88 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 32 页共 38 页
103 600420 现代制 药 699,411.09 2.65
104 300166 东方国 信 679,626.60 2.58
105 601988 中国银 行 662,688.00 2.51
106 600369 西南证 券 648,375.00 2.46
107 002462 嘉事堂 601,162.12 2.28
108 600015 华夏银 行 567,985.00 2.15
109 600036 招商银 行 553,800.00 2.10
110 300105 龙源技 术 548,718.00 2.08
111 002318 久立特 材 538,747.00 2.04
112 600068 葛洲坝 526,466.00 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 675,292,732.37
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 549,000,097.81
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 33 页共 38 页
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资股 指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资国 债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资国 债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
121,240.35
2 应收证 券清 算款
6,370,888.02
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,463.66
5 应收申 购款
774,344.78
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
7,269,936.81
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 34 页共 38 页
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
8,108
12,022.09 5,463,387.98 5.60% 92,011,705.19 94.40%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 4,018.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 35 页共 38 页
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2012 年 5 月 23 日) 基 金份 额总 额 402,699,047.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 22,243,062.68
本报告 期 基 金总 申购 份额 394,470,665.84
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 319,238,635.35
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 97,475,093.17
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 董事 长由刘 东先 生变 更为 凌富 华先生 ，相 关事 项已 于 2015 年 1 月 10 日进
行了信 息披 露。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 25000 元 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 36 页共 38 页
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 1 94,891,430.90 7.75% 86,474.80 8.14% -
东北证 券 1 77,038,363.72 6.29% 68,640.33 6.46% -
西南证 券 2 62,809,704.36 5.13% 57,238.13 5.39% -
银河证 券 2 50,345,312.73 4.11% 35,775.99 3.37% -
德邦证 券 1 4,193,316.92 0.34% 2,982.72 0.28% -
东兴证 券 1 3,754,429.00 0.31% 3,421.24 0.32% -
长城证 券 2 35,459,816.81 2.90% 24,830.70 2.34% -
联讯证 券 1 329,519,792.54 26.92% 291,972.66 27.48% -
民族证 券 1 28,910,185.37 2.36% 20,563.83 1.94% -
安信证 券 1 26,937,976.23 2.20% 24,382.03 2.29% -
国泰君 安 1 26,030,148.78 2.13% 24,241.89 2.28% -
平安证 券 1 25,313,278.43 2.07% 18,005.28 1.69% -
新时代 证券 1 2,431,051.73 0.20% 1,729.19 0.16% -
华林证 券 1 2,248,620.66 0.18% 2,049.18 0.19% -
方正证 券 2 21,037,581.18 1.72% 19,171.51 1.80% -
中投证 券 1 20,628,181.72 1.68% 14,128.20 1.33% -
兴业证 券 1 189,971,252.90 15.52% 169,024.20 15.91% -
华安证 券 1 11,318,718.61 0.92% 8,051.14 0.76% -
国信证 券 1 109,692,570.80 8.96% 98,767.83 9.30% -
东方证 券 1 101,761,096.79 8.31% 91,044.20 8.57% -
财达证 券 1 - - - - -
渤海证 券 2 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
五矿证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
中银国 际证 券 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
九州（ 天源 ）
证券
2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
中泰（ 齐鲁 ）
证券
3 - - - - - 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 37 页共 38 页
天风证 券 1 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券 - -
65,700,00
0.00
100.00% - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
1、 根据 相关 法规 及监 管部 门要求 ， 本基 金由 股票 型 变更为 混合 型 ， 并 对本 基 金全称 、 简称 、 类
型及基 金合 同作 了相 应变 更。该 变更 已 于 2015 年 8 月 3 日 在证 券时 报等 指定 媒体上 公告 。 金鹰核 心资 源混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 38 页共 38 页
2、 由于 中信 标普 国债 指数 即将停 止发 布， 本基 金的 业 绩比较 基准 由 “ 沪深 300 指 数收益 率 X75%+
中信标 普国 债指 数收 益 率 X 25% ” 变 更为 “ 沪深 300 指 数收益 率 X75%+ 中证 全债 指数收 益 率 X 25% ” ，
故对基 金合 同等 法律 文件 作了相 应修 改并 依法 履行 了备案 及公 告手 续, 。
3、 本报 告期 ， 本 基金 原审 计机构 中审 亚太 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 广 东分所 已与 众环 海
华会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 合 并为 中审 众环 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） ， 经公 司第 五届 董
事会 第 20 次会 议决 议通 过 ， 旗下 相关 基金 的审 计机 构由 “ 中审 亚太 会计 师事 务 所 （特 殊普 通合 伙） ”
相应变 更为 中审 众环 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） ，此项 变更 已 于 2015 年 12 月 31 日在 证券 时报
等指定 媒体 公告 ，并 按规 定向证 监会 备案 。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年三月三十 日
