2015 年年 度报 告
金 鹰 技术 领 先灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
( 金 鹰 中证 技 术领 先 指数 增 强型 证 券投 资 基金)
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日 2015 年年 度报 告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 根据 相关 法规 及本基 金合 同规 定， 于 2016 年 3 月 28 日复 核了 本报 告中的 财务 指标 、
净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未 来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的基 金合 同、 招募 说明 书及其 更新 。
本报告中财务资料已经审 计。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 其 中， 自 2015 年 7 月 9 日起 ， 原 《 金鹰 中
证技术领先指数增强型证 券投资基金基金合同 》 、 《 金鹰中证技术领先指数增 强型证券投资基金托管
协议 》 失效 ， 《 金鹰 技术 领 先灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 金鹰 技术领 先灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 托管 协议 》 生效 。 原 金鹰 中证 技术 领先 指数增 强型 证券 投资 基金 报告期 自 2015 年 1
月 1 日至 2015 年 7 月 8 日止 ，金 鹰技术 领先 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金报告 期自 2015 年 7
月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 止。
2015 年年 度报 告
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况 （转型前 ）
基金名 称 金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金
基金简 称 金鹰中 证技 术领 先指 数增 强
基金主 代码 210007
交易代 码 210007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 1 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 20,695,477.24 份
基金合 同存 续期 不定期
注：上 表中 “ 报 告期 末 ” 指 2015 年 7 月 8 日。
2.2 基金基本情况 （转型 后）
基金名 称 金鹰技 术领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 金鹰技 术领 先灵 活配 置混 合
基金主 代码 210007
交易代 码 210007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 1 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 59,747,822.50 份
基金合 同存 续期 不定期
注：上 表中 “ 报 告期 末 ” 指 2015 年 12 月 31 日。
2015 年年 度报 告
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2.3 基金产品说明 （转型前 ）
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金 ， 跟 踪指 数为 本基 金 的首要 目标 ， 力求 将日
均跟踪 偏离 度控 制 在 0.5% 以下 ， 年 跟踪 误差 控制 在 7.75% 以 下 ； 对 于指 数
增强部 分， 采取 适当 的增 强策略 ，力 争取 得超 越标 的指数 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将在 基金 合同 规定 的投资 范围 内 ， 采 用 “ 自 上 而下 ” 的分 析视 角， 综
合考量 中国 宏观 经济 所处 投资时 钟的 象限 、 国内 股 票市场 的估 值 、 国 内债
券市场 收益 率的 期限 结构 、CPI 与 PPI 变 动趋 势 、 外围主 要经 济体 宏观 经
济与资 本市 场的 运行 状况 等因素 ， 分 析研 判股 票市 场、 债 券市 场、 货 币市
场的预 期收 益与 风险 ，合 理确定 并适 时动 态地 调整 本基金 在股 票、 债券 、
现金等 金融 工具 上的 投资 比例， 力争 取得 超越 标的 指数的 投资 收益 。
业绩比 较基 准
本 基金 业绩 比较基 准为 中证 技术 领先 指数× 90% ＋活期 存款 利率 （税后 ）
× 10% 。
风险收 益特 征
本基金 为以 跟踪 指数 为主 ， 主 动投 资为 辅的 股票 型 证券投 资基 金 ， 属 于证
券 投资 基金 当中 收益 、 风 险较高 的品 种， 一般 情形 下， 其 风险 和预 期收 益
高于混 合型 、债 券型 、货 币市场 基金 。
下 属 分级 基 金的 风险
收益特 征
本基金 为以 跟踪 指数 为主 ， 主 动投 资为 辅的 股票 型 证券投 资基 金 ， 属 于证
券投资 基金 当中 收益 、 风 险较高 的品 种， 一般 情形 下， 其 风险 和预 期收 益
高于混 合型 、债 券型 、货 币市场 基金 。
2.4 基金产品说明 （转型后 ）
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 ， 投 资于 技术 领先 相关
主题的 上市 公司 ， 通 过对 股票、 固定 收益 和现 金类 等资产 的积 极配 置， 力
争使基 金份 额持 有人 获得 超额收 益与 长期 资本 增值 。
投资策 略
本基金 将在 基金 合同 规定 的投资 范围 内 ， 采 用 “ 自 上 而下 ” 的分 析视 角， 综
合考量 中国 宏观 经济 所处 投资时 钟的 象限 、 国内 股 票市场 的估 值 、 国 内债
券市场 收益 率的 期限 结构 、CPI 与 PPI 变 动趋 势 、 外围主 要经 济体 宏观 经
济与资 本市 场的 运行 状况 等因素 ， 分 析研 判股 票市 场、 债 券市 场、 货 币市
场的预 期收 益与 风险 ，合 理确定 并适 时动 态地 调整 本基金 在股 票、 债券 、
现金等 金融 工具 上的 投资 比例， 力争 取得 超越 标的 指数的 投资 收益 。
本基金 股票 资产 占基 金资 产的比 例 为 0-95% ， 投 资 于技术 领先 相关 主题 证2015 年年 度报 告
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券比例 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。 本基 金每 个 交易日 终在 扣除 股指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 保 持现 金以 及到 期 日在一 年以 内的 政府 债
券不低 于基 金资 产净 值的 5% ，权 证、 股指 期货 及其 他金融 工具 的投 资比
例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋中证 全债 指数 收益 率× 50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金， 属于 中高 等风 险水 平的投 资品 种。
下 属 分级 基 金的 风险
收益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币
市场基 金， 但低 于股 票型 基金， 属于 中高 等风 险水 平的投 资品 种。
2.5 基金管理人和基金托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 王永民
联系电 话 020-83282627 010-66594896
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn fcid@bank-of-china.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95566
传真 020-83282856 010-66594942
2.6 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券时 报》 、 《 上海 证券 报》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层 2015 年年 度报 告
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§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
3.1.1 金鹰 中证 技术 领先 指 数增强 型证 券投 资基 金
金额单 位： 人民 币元
3.1.1.1 期间数据和指
标
报告期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 7 月 8 日
2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 15,579,499.15 16,934,019.22 2,349,772.76
本期利 润 10,546,649.39 14,310,839.66 20,814,289.26
加权平均基金份额本
期利润
0.4490 0.2293 0.2226
本期加权平均净值利
润率
28.77% 23.23% 26.70%
本期基金份额净值增
长率
28.23% 23.39% 30.76%
3.1.1.2 期末数据和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 15,377,175.71 4,471,904.69 -18,894,522.86
期末可供分配基金份
额利润
0.7430 0.1243 -0.2215
期末基 金资 产净 值 20,695,477.24 40,778,405.93 78,353,266.21
期末基 金份 额净 值 1.000 1.134 0.919
3.1.1.3 累计期末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份额累计净值增
长率
45.35% 13.35% -8.14%
注：上 表中 “ 报 告期 末 ” 指 2015 年 7 月 8 日。 2015 年年 度报 告
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3.1.2 金鹰 技术 领先 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金
金额单 位： 人民 币元
3.1.2.1 期间数据和指
标
报告期
2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 6,038,702.85
本期利 润 4,157,633.90
加权平均基金份额本
期利润
0.1017
本期加权平均净值利
润率
9.28%
本期基金份额净值增
长率
12.90%
3.1.2.2 期末数据和指
标
2015 年末
期末可 供分 配利 润 10,976,366.76
期末可供分配基金份
额利润
0.1837
期末基 金资 产净 值 67,463,545.07
期末基 金份 额净 值 1.129
3.1.2.3 累计期末指标 2015 年末
基金份额累计净值增
长率
12.90%
注：上 表中 “ 报 告期 末 ” 指 2015 年 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现 （转型 前）
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ① －③ ②－④ 2015 年年 度报 告
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长率 ① 长率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 -12.92% 3.02% -15.79% 3.00% 2.87% 0.02%
过去六 个月 23.38% 2.39% 17.74% 2.37% 5.64% 0.02%
过去一 年 52.63% 1.87% 44.73% 1.85% 7.90% 0.02%
过去三 年 95.58% 1.52% 90.68% 1.50% 4.90% 0.02%
成立至 今 45.35% 1.44% 53.62% 1.48% -8.27% -0.04%
注： 1、 金鹰 中证 技术 领先 指 数增强 型证 券投 资基 金于 2011 年 6 月 1 日成 立, 存续 期截止 日为 2015
年 7 月 8 日，2015 年 7 月 9 日起 转型 为新 基金 。
2、过 去三 个月 为存 续期 截 止日 2015 年 7 月 8 日前 推 3 个 月， 即 2015 年 4 月 9 日至 2015 年 7
月 8 日 期间 ，其 余以 此类 推。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2011 年 6 月 1 日至 2015 年 7 月 8 日)
注： 1 、 金 鹰中 证技 术领 先 指数增 强型 证券 投资 基金 于 2011 年 6 月 1 日 成立,2015 年 7 月 9 日转
型。
2、 截 至转 型前 金鹰 中证 技 术领先 指数 增强 型证 券投 资基金 的各 项投 资比 例符 合本基 金基 金合 同2015 年年 度报 告
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规定的 各项 比例 ，即 股票 资产占 基金 资产 净值 的比 例为 85% ～95% ， 其中 ， 不低 于 80% 的基 金净 资
产将投 资于 中证 技术 领先 指数的 成分 股和 备选 成分 股；债 券、 货币 市场 工具 、现金 、权 证、 资产 支
持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具占 基金 资产 净值 的 5% ～15% ， 其 中 ，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权证 投资 的 比例范 围占 基金 资产 净
值的 0% ～3% 。
3、金 鹰中 证技 术领 先指 数 增强型 证券 投 资 基金 业绩 比较基 准为 ：中 证技 术领 先指数× 90%＋活
期存款 利率 （税 后）× 10% 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：1 、本 基金 于 2011 年 6 月 1 日成 立,2015 年 7 月 9 日转 型。
2、本 基金 转型 前业 绩比 较 基准为 ：中 证技 术领 先指 数× 90% ＋ 活期 存款 利率 （ 税后）× 10% 。
3.3 基金净值表现 （转型后 ）
3.3.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
① －③ ②－④ 2015 年年 度报 告
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② 准差④
过去三 个月 5.32% 0.33% 9.64% 0.83% -4.32% -0.50%
成立至 今 12.90% 0.46% 4.30% 1.27% 8.60% -0.81%
注： 金鹰 中证 技术 领先 指数 增强型 证券 投资 基金 自 2015 年 7 月 9 日 起转 型为 金 鹰技术 领先 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 ，转型 后基 金合 同生 效未 满一年 。
3.3.2 自基金 转型日以来基 金份额累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
金鹰技 术领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
( 至 2015 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 于 2015 年 7 月 9 日转 型。
2、 转型 后本 基金 各项 投资 比例符 合本 基金 合同 规定 ， 即股 票资 产占 基金 资产 净值的 比例 为 0 ～
95% ， 投资 于技 术领 先相 关主题 证券 比例 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ；每 个交易 日终 在扣 除股 指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，保 持现 金以 及到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值
的 5% ， 权证 、股 指期 货及 其他金 融工 具的 投资 比例 依照法 律法 规或 监管 机构 的规定 执行 。
3、2015 年 7 月 9 日 ，本 基金转 型后 业绩 比较 基准 为：沪 深 300 指 数收 益率× 50% ＋ 中证 全债 指
数收益 率× 50% 。
3.3.3 自基金 转型日 以来基 金每年净值增长率及 其与 同期业绩比较基准收 益率 的比较 2015 年年 度报 告
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金鹰技 术领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：1 、本 基金 于 2015 年 7 月 9 日转 型为 新基 金。
2、转 型后 业绩 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数 收益 率× 50% ＋中 证全 债指 数收 益率× 50% 。
3.4 过去三年基金的利润 分配情况 （转型前）
本基金 过去 三年 未实 施利 润分配 。
3.5 过去三年基金的利润 分配情况 （转型后）
本基金 过去 三年 未实 施利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
是自律 制度 下中 国证 监会 批准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 2.5 亿元 人民 币， 股 东
包括广州证券股份有限公 司、广州白云山医药集团 股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联
丰投资 管理 有限 公司 ，分 别持 有 49 ％、20 ％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司设立了投资决策委员 会、风险控制委员会、资 产估值委员会等专业委员 会。投资决策委员
会负责指导基金资产的运 作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。风险 控制委员会负责全面评2015 年年 度报 告
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估公司的经营过程中的各 项风险，并提出防范措施 。资产估值委员会负责依 照基金合同和基金估值
制度的 规定 ，确 定基 金资 产估值 的原 则、 方法 、程 序及其 他相 关的 估值 事宜 。
公司目 前下 设 16 个 一级 职 能部门 ， 分 别是 权益 投资 部、 研 究部 、 集中 交易 部 、 指数 及量 化投 资
部、 产品 研发 部、 固定 收 益部 、 零 售业 务部 、 电 子 商务部 、 机构 业务 部、 专 户投资 部 、 信 息技 术部 、
基金事 务部 、风 险管 理部 、监察 稽核 部、 财务 管理 部、综 合管 理部 。
权益投 资部 负责 基金 权益 类投资 ； 研 究部 负责 宏观 经济、 行业、 上市 公司 研究 和投资 策略 研究 ；
集中交易部负责完成基金 经理投资指令；指数及量 化投资部负责指数量化产 品的研究投资、金融工
程研究、数量分析工作； 产品研发部负责基金新产 品、新业务的研究和设计 工作；固定收益部负责
固定收益证券以及债券、 货币市场的研究和 投资管 理工作；零售业务部负责 市场营销策划、基金销
售与渠道管理、客户服务 及媒介宣传推广等业务； 电子商务部负责公司网络 平台及网上交易系统的
建设、维护和电子商务的 推广；机构业务部负责机 构客户的开发、维护、管 理及业务拓展；专户投
资部负 责特 定客 户资 产的 投资和 管理 ； 信息 技术 部 负责公 司信 息系 统的 日常 运行与 维护, 跟 踪研 究新
技术, 进行 相应 的技 术系 统 规划与 开发 ； 基金 事务 部 负责基 金会 计核 算 、 估 值 、 开 放式 基金 注册 、 登
记和清算等业务；风险管 理部负责公司风险的识别 、评估、控制等管理工作 ；监察稽核部负责对公
司和基金运作以及公司员 工遵守国 家相关法律、法 规和公司内部规章制度等 情况进行监督和检查；
财务管 理部 负责 公司 的财 务预算 、 财务 管理 及会 计核 算等工 作 ； 综 合管 理部 负责 公司企 业文 化建 设 、
文字档 案、 后勤 服务 、人 力资源 管理 、薪 酬制 度、 人员培 训、 人事 档案 等综 合事务 管理 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司共 管理 二十 一只 开放 式基金 ： 金 鹰成 份股 优选 证券投 资基 金、 金
鹰中小盘精选证券投资基 金、金鹰红利价值灵活配 置混合型证券投资基金、 金鹰行业优势混合型证
券投资基金、金鹰稳健成 长混合型证券投资基金、 金鹰主题优势混合型证券 投资基金、金鹰保本混
合型证券投资基金、金鹰 技术领 先灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰策略 配置混合型证券投资基
金、金 鹰持 久增 利债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、金鹰核心 资源 混合 型证 券投 资基金 、金 鹰中 证 500
指数分级证券投资基金、 金鹰灵活配置混合型型证 券投资基金、金鹰货币市 场证券投资基金、金鹰
元丰保本混合型证券投资 基金、金鹰元安保本混合 型证券投资基金、金鹰元 盛债券型发起式证券投
资基金 （LOF ） 、金鹰科 技创新股 票型证券投资基金、金鹰 民族新兴灵活配置混合型 证券投资基金 、
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 金鹰 改革红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经 理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 （转型前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期 2015 年年 度报 告
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何晓春
权益投
资部总
监、 基 金
经理
2014-12-106 2015-07-08 17
何晓春先生，产业经济学博
士。曾任世纪证券有限责任
公司江西分公司筹办组负责
人等职 ，2011 年 4 月 加入 金
鹰基金管理有限公司，现任
公司权益投资部总监、金鹰
中证 500 指 数分 级证 券投 资
基金、金鹰稳健成长混合型
证券投资基金、金鹰行业优
势混合型证券投资基金及金
鹰民族新兴混合型证券投资
基金基 金经 理。
4.1.3 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 （转型后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王喆
权益投 资部 副
总监、 基金 经
理
2015-08-1
3
- 17
王喆先 生, 工商 管理 硕士 。
历 任 沈 阳 商 品 交 易 所 分 析 员 、 宏
源 研 究 发 展 中 心 高 级 行 业 研 究
员 、 宏 源 证 券 资 产 管 理 部 高 级 投
资经理 。2010 年 加入 广州 证券，
担 任 投 资 管 理 部 助 理 投 资 总 监 、
广州证 券红 棉 1 号投 资主 办等职 。
2014 年 11 月 加入 金鹰 基金 管理有
限公司 ， 现 任权 益投 资部 副总监 、
金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 成 份 股 优 选 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 技 术 领 先 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
民 族 新 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 金 鹰 产 业 整 合 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 金 鹰 改 革
红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
张俊杰 基金经 理
2015-07-0
9
- 9
张 俊杰 先生, 厦 门大 学金 融工 程硕
士。
2007 年 7 月至 2013 年 4 月 任职于
平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 ， 历 任 衍
生 产 品 部 金 融 工 程 研 究 员 、 固 定2015 年年 度报 告
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收 益 事 业 部 高 级 经 理 ， 债 券 研 究
员等；2013 年 4 月加 入金 鹰基金
管 理 有 限 公 司 。 现 任 金 鹰 元 盛 债
券型发 起式 证券 投资 基金 （LOF）、
金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 及 金 鹰 技 术 领 先 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注： 本基 金 2015 年 7 月 9 日， 经投资 者表 决同 意， 由原金 鹰中 证技 术领 先指 数增强 型证 券投 资基 金
转型为 金鹰 技术 领先 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 ， 并 由张 俊杰 先生 单独 管 理。 2015 年 8 月 13 日，
增聘王 喆先 生为 基金 经理 ，与张 俊杰 先生 共同 管理 本基金 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易 事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执2015 年年 度报 告
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行交易 ， 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策 略和运作分析
2015 年，宏观经济增 速继续放缓，稳增长压力仍十分明显。因而货币政策宽松力度不断加
强，年 内连 续降 准降 息， 流动性 持续 宽松 。A 股 市 场表现 跌宕 起伏 ，全 年呈 现巨幅 波动 。上 半年 在
流动性 宽松 、 风险 偏好 提 升的背 景下 ， 市场 出现 大 幅上涨 ， 其中 以计 算机 、 互联网+ 为代 表的 技术 类
企业和以改革转型为代表 的企业表现突出；6 月在 去杠杆的过程中，市场爆 发流动性危机，市场出
现大幅 下挫 ； 8 月 中旬 由于 人民币 贬值 预期 的提 升导 致市场 风险 偏好 下滑 ， 市 场再度 快速 大幅 调整 ；
四季度 ， 随着 人民 币汇 率企 稳， 投资 者情 绪逐 渐修 复 ， 市场震 荡上 行 。 全 年来 看 ， 上证指 数上 涨 9.41% ，
创业板 指数 上 涨 84.41% 。
本产品七月转型为主动管 理型产品时，市场处于高 位，我们降低了股票持仓 比例，逢低布局了
部分代表未来经济发展趋 势和转型方向的板块和相 关个股。但由于对市场判 断比较谨慎，加仓力度
明显不 足， 导致 四季 度净 值表现 落后 于大 盘。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 基金份 额净 值 1.129 元。 转型前 ， 自 2011 年 6 月 1 日至 2015 年 7 月
8 日 ，份 额净 值增 长率 为 45.35% ， 同期 业绩 业绩 比较 基准收 益率 为 53.62% 。 转 型后， 自 2015 年 7
月 9 日至 2015 年 12 月 31 日，份 额净 值增 长率 为 12.90% ， 同期 业绩 比较 基准 增长率 为 4.30% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年在 国家 重点 推动 供 给侧改 革的 影响 下， 宏观 经济仍 存在 下行 压力 ， 但 稳增长 政策 仍将 继
续， 货币 政策 仍将 维持 相 对宽松 ， 不过 边际 会有 所 减弱 。2016 年 经济 出现 大 幅下行 的风 险不 大 ， 全
年来看 经济 仍将 在低 位徘 徊。 同 时， 人 民币 贬值 压力 仍将持 续存 在， 并存 在阶 段性快 速贬 值的 风险 ，2015 年年 度报 告
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对证券 市场 造成 冲击 。
在经历 过去 几年 的上 涨后 ， 且 在流 动性 边际 递减 的 背景下 ，2016 年 A 股 持续 上行 压 力较 大 ， 并
存在调 整的 要求 ， 尤 其是 一些估 值高 、 经 营向 下的 个股， 存在 较大 的风 险释 放空间 。 预 计 2016 年市
场难以有大的系统性机会 。因此，在投资策略上重 点把握阶段性及结构性机 会，保持整体持仓的灵
活性及有效性。在行业配 置方面，我们仍将重点配 置增长确定且估值合理的 成长型公司。同时，在
供给侧 改革 的背 景下 ，部 分周期 型行 业的 景气 度将 有所改 善， 也是 我们 关注 的重点 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司 还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
截至报 告期 末， 本基 金转 型前可 分配 利润 为 15,377,175.71 元， 转型 后可 分配 利润 10,976,366.76
元，可 分配 利润 合计 为 26,353,542.47, 本报 告期 内未 实施利 润分 配。
4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
2015 年年 度报 告
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4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 自 2015 年 3 月 5 日 起， 截 至 2015 年 6 月 18 日 已连 续 74 个工 作日 资产 净 值低于 五千 万 。
本基金 自 2015 年 6 月 24 日 起， 截 至 2015 年 9 月 14 日 已连 续 57 个工 作日 资产 净 值低于 五千 万 。
本基金 自 2015 年 9 月 23 日起， 截至 2015 年 11 月 13 日已 连续 33 个 工作 日 资产净 值低 于五 千
万。
本公司 已向 监管 部门 上报 情况说 明及 处理 方案 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本 报告期 内，中国 银行股份 有限公 司（以下 称" 本托管 人" ） 在金鹰 技术领 先灵活 配置混 合型证
券投资 基金 （原 金鹰 中证 技术领 先指 数增 强型 证券 投资基 金） （ 以下 称" 本基 金" ） 的托 管过程 中， 严
格遵守《证券投资基金法 》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的" 金融
工具风 险及 管理" 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
6.1 金鹰中证技术领先指 数增强型证券投资基 金
中 审众 环会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 审计 了后附 的金 鹰中 证技 术领 先指数 增强 型证 券投 资
基金 （以 下简 称 “ 金 鹰中 证 技术领 先指 数增 强基 金 ” ） 财务报 表 ， 包 括 2015 年 7 月 8 日 （ 基金 合同 失
效前日 ）的 资产 负债 表 和 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 8 日 （基 金合 同失 效前日 ）止 期间 的利 润2015 年年 度报 告
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表、所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注， 并出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
6.2 金鹰技术领先灵活配 置混合型证券投资基 金
中 审众 环会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 审计 了后附 的金 鹰技 术领 先灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金 （ 原金 鹰中 证技 术领 先 指数增 强型 证券 投资 基金 ） （以下 简称 “ 金 鹰技 术领 先 灵活配 置混 合基 金 ” ）
财务报 表， 包 括 2015 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 和 2015 年 7 月 9 日 （ 基金 合 同生效 日） 至 2015 年
12 月 31 日 止期 间的 利润 表、所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注， 并出 具了 标准 无
保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1
金 鹰中 证技术 领先 指数 增强型 证券 投资基 金
7.1.1 资产负债表 （转型前 ）
会计主 体： 金鹰 中证 技术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 7 月 8 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 7 月 8 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 4,138,834.96 3,333,241.86
结算备 付金
75,640.51 2,620.42
存出保 证金
18,347.31 18,281.43
交易性 金融 资产 7.4.7.2 12,683,770.17 37,958,400.67
其中： 股票 投资
12,683,770.17 37,958,400.67
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 2015 年年 度报 告
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衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.3 - -
应收证 券清 算款
8,450,387.24 185,074.86
应收利 息 7.4.7.4 7,739.57 827.13
应收股 利
- -
应收申 购款
486,935.59 17,459.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总计
25,861,655.35 41,515,906.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 7 月 8 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 102,609.34
应付赎 回款
4,569,414.74 50,566.56
应付管 理人 报酬
6,340.74 37,271.13
应付托 管费
951.11 5,590.70
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.5 29,987.24 35,406.61
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.6 559,484.28 506,055.82
负债合计
5,166,178.11 737,500.16
所有者权益：
- - 2015 年年 度报 告
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实收基 金 7.4.7.7 14,238,036.37 35,974,126.44
未分配 利润 7.4.7.8 6,457,440.87 4,804,279.49
所有者权益合计
20,695,477.24 40,778,405.93
负债和所有者权益总 计
25,861,655.35 41,515,906.09
注：截 止 2015 年 7 月 8 日 ，本基 金基 金份 额净 值 1.4535 元 ，基 金份 额总 额 20,695,477.24 份。
7.1.2 利润表
会计主 体： 金鹰 中证 技术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 7 月 8 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 7 月 8 日
上年度可比期间
- 至-
一、收入
11,036,731.87 15,755,327.97
1.利息 收入
20,110.51 38,432.79
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.9 20,110.51 35,447.96
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 2,984.83
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
15,973,038.86 18,311,251.76
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.10 15,864,794.34 17,741,666.39
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.11 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 7.4.7.12 108,244.52 569,585.37
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.13 -5,032,849.76 -2,623,179.56 2015 年年 度报 告
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4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.14 76,432.26 28,822.98
减：二、费用
490,082.48 1,444,488.31
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 191,542.06 619,224.20
2．托 管费 7.4.10.2.2 28,731.31 92,883.62
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.15 98,721.92 183,412.56
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.16 171,087.19 548,967.93
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
10,546,649.39 14,310,839.66
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
10,546,649.39 14,310,839.66
注：转 型前 报告 期间 ：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 8 日。
7.1.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 中证 技术 领先指 数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 7 月 8 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 8 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
35,974,126.44 4,804,279.49 40,778,405.93
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 10,546,649.39 10,546,649.39
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-21,736,090.07 -8,893,488.01 -30,629,578.08 2015 年年 度报 告
第 22 页共 59 页
（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 34,231,002.94 28,761,093.07 62,992,096.01
2.基金 赎回 款 -55,967,093.01 -37,654,581.08 -93,621,674.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
14,238,036.37 6,457,440.87 20,695,477.24
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
85,296,652.05 -6,943,385.84 78,353,266.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 14,310,839.66 14,310,839.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-49,322,525.61 -2,563,174.33 -51,885,699.94
其中：1.基 金申 购款 18,427,391.88 -180,249.67 18,247,142.21
2.基金 赎回 款 -67,749,917.49 -2,382,924.66 -70,132,842.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
35,974,126.44 4,804,279.49 40,778,405.93 2015 年年 度报 告
第 23 页共 59 页
注：转 型前 报告 期间 ：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 8 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.1.4 报表附注
7.1.4.1 基金基本情况
金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金(简称" 本基金") ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会 （简 称
" 中国证监 会" ）证 监基 金 字[2011]342 号文 《关 于同 意金鹰 中证 技术 领先 指数 增强型 证券 投资 基金 备
案确认 的函 》 批 准， 于 2011 年 6 月 1 日募 集成 立。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首 次设
立募集 规模 为 431,551,810.02 份 基金 份 额。 本基 金募 集期间 自 2011 年 4 月 26 日起 至 2011 年 5 月 27
日止, 净认 购额 431,530,928.80 元 ，认 购资 金在 认购 期间的 银行 利息 20,881.22 元折算 成基 金资 产。
上述资 金已 于 2011 年 6 月 1 日 全额 划入 本基 金在 基金托 管人 中国 银行 开立 的本基 金托 管专 户。 验 资
机构为立信羊城会计师事 务所。本基金的基金管理 人为金鹰基金管理有限公 司，基金托管人为中国
银行股 份有 限公 司（ 简称 ：" 中国银 行" ）
7.1.4.2 会计报表的编制 基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁布 并 于 2014 年 7 月 修 改的 《 企 业会 计准
则－基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称 “ 企 业会 计准
则” ） ， 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 和 中国 证
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
7.1.4.3 遵循企业会计准 则 及其他有关规定的声 明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则和 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 的 要求 ，,真实、完整
地反映 了本 基金 2015 年 7 月 8 日的财 务状 况以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 8 日期间 的经 营成
果和净 值变 动情 况等 有关 信息。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.1.4.4 本报告期所采用 的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 不变 ，会 计估 计 与 最近 一期年 度报 告相 比有 调整 。 2015 年年 度报 告
第 24 页共 59 页
7.1.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明
7.1.4.5.1 会计政策变更的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。
7.1.4.5.2 会计估计变更的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.1.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 内无 差错 更正。
7.1.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ； 2015 年年 度报 告
第 25 页共 59 页
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》 ， 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
7.1.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.1.4.8 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.1.4.8.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.1.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年7 月8 日
上年度 可比 期间
- 至-
成交金 额
占当期 股
票成交 总
成交金 额
占当期 股
票成交 总2015 年年 度报 告
第 26 页共 59 页
额的比 例 额的比 例
广州证 券股 份有 限
公司
- - 38,141,534.97 36.31%
注：本 基金 本报 告期 均无 通过关 联方 进行 股票 交易 。
7.1.4.8.1.2 债券交易
本基金 本报 告期 无关 联方 债券交 易。
7.1.4.8.1.3 债券回购交易
本基金 本报 告期 无关 联方 债券回 购。
7.1.4.8.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 无权 证交 易。
7.1.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 8 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
33,751.58 35.84% 2,132.48 6.02%
注：1、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算， 并以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取， 并由 券
商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 ；
2、 向关 联方 支付 的交 易佣 金采用 公允 的交 易佣 金比 率计算 。 关 联方席 位租 用 合同还 规定 佣金 收
取方为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务。
7.1.4.8.2 关联方报酬 2015 年年 度报 告
第 27 页共 59 页
7.1.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年7 月
8 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 191,542.06 619,224.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 88,310.73 285,285.42
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 1.0% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E× 1.0%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 托管 人于 次月前 两个 工作 日
内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
7.1.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年7 月
8 日
上年度 可比 期间
- 至-
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 28,731.31 92,883.62
注：1 、基 金托 管人 的基 金 托管费 按基 金财 产净 值 的 0.15% 年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.15%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 财产 净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。 基金 管理 人应 于次月 首 日起 5 个 工作 日内 做 出划 付指 令；
基金托 管人 应在 次月 首日 起 10 个工 作日 内完 成复 核 ， 并 从该 基金 财产 中一 次性 支付托 管费 给该 基金
托管人 。
7.1.4.8.2.3 销售服务费
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 销售 服务 费。 2015 年年 度报 告
第 28 页共 59 页
7.1.4.8.3 各关联方投资本 基金的情况
7.1.4.8.3.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 转发 型前 及上 年度 末其他 关联 方未 投资 本基 金。
7.1.4.8.4 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年7 月8 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公
司
4,138,834.96 20,110.51 3,333,241.86 34,541.86
7.1.4.8.5 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 转型 前及 上年 度可 比期间 内均 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.1.4.9 期末（2015 年 7 月 8 日）本基金持有的 流通 受限证券
7.1.4.9.1 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.1.4.9.1.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 7 月 8 日 ， 本基 金报 告期 末未 持有银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵
押的债 券。
7.1.4.9.1.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 7 月 8 日 ， 本基 金报 告期 末未 持有交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵
押的债 券。
7.1.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最 低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 2015 年年 度报 告
第 29 页共 59 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
7.2
金 鹰技 术领先 灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
7.2.1 资产负债表 （转型后 ）
会计主 体： 金鹰 技术 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
资产：
-
银行存 款 7.4.7.1 13,668,955.91
结算备 付金
237,940.46
存出保 证金
14,847.89
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,268,234.94
其中： 股票 投资
3,268,234.94
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
- 2015 年年 度报 告
第 30 页共 59 页
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产 7.4.7.3 50,000,150.00
应收证 券清 算款
836,892.70
应收利 息 7.4.7.4 24,425.61
应收股 利
-
应收申 购款
2,082.08
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总计
68,053,529.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
负债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
3.00
应付赎 回款
99.63
应付管 理人 报酬
85,839.77
应付托 管费
14,306.66
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.5 20,387.63
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.6 469,347.83
负债合计
589,984.52
所有者权益：
- 2015 年年 度报 告
第 31 页共 59 页
实收基 金 7.4.7.7 41,110,002.60
未分配 利润 7.4.7.8 26,353,542.47
所有者权益合计
67,463,545.07
负债和所有者权益总 计
68,053,529.59
注：截 止 2015 年 12 月 31 日，本 基金 基金 份额 净 值 1.129 元， 基金 份额 总 额 59,747,822.50 份。
7.2.2 利润表
会计主 体： 金鹰 技术 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 7 月 9 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
一、收入
4,677,887.47
1.利息 收入
223,087.71
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.9 104,452.88
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
118,634.83
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
6,178,392.47
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.10 6,171,371.54
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益 7.4.7.11 7,020.93
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.12 -1,881,068.95
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- 2015 年年 度报 告
第 32 页共 59 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.13 157,476.24
减：二、费用
520,253.57
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 308,913.62
2．托 管费 7.4.10.2.2 53,277.03
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.14 63,357.58
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.15 94,705.34
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
4,157,633.90
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
4,157,633.90
注：转 型后 报告 期间 ：2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日。
7.2.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 技术 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 7 月 9 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
14,238,036.37 6,457,440.87 20,695,477.24
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,157,633.90 4,157,633.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
26,871,966.23 15,738,467.70 42,610,433.93 2015 年年 度报 告
第 33 页共 59 页
列）
其中：1.基 金申 购款 43,418,498.80 25,098,169.78 68,516,668.58
2.基金 赎回 款 -16,546,532.57 -9,359,702.08 -25,906,234.65
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
41,110,002.60 26,353,542.47 67,463,545.07
注：转 型后 报告 期间 ：2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.2.4 报表附注
7.2.4.1 基金基本情况
金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金(简称" 本基金") ， 经 中国 证券 监督 管理委 员会 （简 称
" 中国证监 会" ）证 监基 金 字[2011]342 号文 《关 于同 意金鹰 中证 技术 领先 指数 增强型 证券 投资 基金 备
案确认 的函 》 批 准， 于 2011 年 6 月 1 日募 集成 立。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首 次设
立募集 规模 为 431,551,810.02 份 基金 份额。 本基 金募 集期间 自 2011 年 4 月 26 日起 至 2011 年 5 月 27
日止, 净认 购额 431,530,928.80 元 ，认 购资 金在 认购 期间的 银行 利息 20,881.22 元折算 成基 金资 产。
上述资 金已 于 2011 年 6 月 1 日 全额 划入 本基 金在 基金托 管人 中国 银行 开立 的本基 金托 管专 户。 验 资
机构为立信羊城会计师事 务所。本基金的基金管理 人为金鹰基金管理有限公 司，基金托管人为中国
银行股 份有 限公 司（ 简称 ：" 中国银 行" ）
7.2.4.2 会计 报表的编制 基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁布 并 于 2014 年 7 月 修 改的 《企 业会 计准
则－基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称 “ 企 业会 计准
则” ） ， 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 和 中国 证2015 年年 度报 告
第 34 页共 59 页
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
7.2.4.3 遵循企业会计准 则 及其他有关规定的声 明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则和 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 的 要求 ，,真实、完整
地反映 了本 基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 7 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日的 经营 成
果和净 值变 动情 况等 有关 信息。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.2.4.4 本报告期所采用 的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报 告期 所采 用的 会 计政策 不变 ，会 计估 计 与 最近一 期年 度报 告相 比有 调整 。
7.2.4.5 会计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明
7.2.4.5.1 会计政策变更的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。
7.2.4.5.2 会计估计变更的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.2.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 内无 差错 更正。
7.2.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规2015 年年 度报 告
第 35 页共 59 页
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
3、个 人所 得税
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题
的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红 利收 入 、 债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关 于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。 （ 上 市公司 派发 股息 红利 ，股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ） 2015 年年 度报 告
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财政部 、 国 家税 务总 局、 证监会 财税 字[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 ， 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ， 持 股期限 超 过
1 年的，股息红利所得暂 免征收个人所得税。证券 投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限
在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50% 计 入应纳 税 所 得额 ；上 述所 得统一 适用 20% 的 税率
计征个 人所 得税 。
7.2.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.2.4.8 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.2.4.8.1 通过关联方交易单 元进行的交易
7.2.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 均无 通过 关联方 进行 股票 交易 。
7.2.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 无权 证交 易。
7.2.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 无关 联方 债券交 易。
7.2.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 无关 联方 债券回 购交 易。
7.2.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.2.4.8.2 关联方报酬 2015 年年 度报 告
第 37 页共 59 页
7.2.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月9 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 308,913.62
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 81,569.60
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 托管 人于 次月前 两个 工作 日
内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。
3、 本 基金 于 2015 年 7 月 8 日转 型为 灵活 配置 混合 型基金 ， 转型 前管 理费 年 费率 为 1.0% ， 转 型
后管理 费年 费率 为 1.5% 。
7.2.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年7 月9 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 53,277.03
注：1 、基 金托 管人 的基 金 托管费 按基 金财 产净 值 的 0.25% 年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 财产 净 值
2、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。 基金 管理 人应 于次月 首 日起 5 个 工作 日内 做 出划 付指 令；
基金托 管人 应在 次月 首日 起 10 个工 作日 内完 成复 核 ， 并 从该 基金 财产 中一 次性 支付托 管费 给该 基金
托管人 。
3、本 基金 于 2015 年 7 月 8 日转 型为 灵活 配置 混合 型基金 ，转 型前 托管 费年 费率 为 0.15%，转
型后托 管费 年费 率 为 0.25% 。 2015 年年 度报 告
第 38 页共 59 页
7.2.4.8.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的销 售服 务费 。
7.2.4.8.3 各关联方投资本 基金的情况
7.2.4.8.3.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 转发 型后 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.2.4.8.3.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.2.4.8.4 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年7 月9 日至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公
司
13,668,955.91 98,489.05
注：本 基金 清算 备付 金通 过托管 银行 备付 金账 户转 存于中 国证 券登 记结 算公 司等结 算账 户， 本
度期末 余 额 237,940.46 元 ，清算 备付 金利 息收 入 1,222.59 元， 上一 年度 期末 余 额 2,620.42 元， 清算
备付金 利息 收 入 798.43 元。
7.2.4.8.5 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 转型 后均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.2.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.2.4.9.1 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 2015 年年 度报 告
第 39 页共 59 页
价
60096
0
渤海活
塞
2015-10
-30
重大事
项
12.09
2016-0
3-04
9.81 50,000.00 449,750.00 604,500.00 -
00201
8
华信国
际
2015-06
-15
重大事
项
30.62 - - 6,200.00 52,289.22 189,844.00 -
00221
9
恒康医
疗
2015-07
-08
重大事
项
14.90 - - 12,100.00 105,357.07 180,290.00 -
7.2.4.9.2 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.2.4.9.2.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金 报告 期 末未持 有银 行间 市场 债券 正回购 交易 中作 为
抵押的 债券 。
7.2.4.9.2.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金 报告 期 末未持 有交 易所 市场 债券 正回购 交易 中作 为
抵押的 债券 。
7.2.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最 低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
2015 年年 度报 告
第 40 页共 59 页
§ 8
投资组合报告
8.1 金 鹰中 证技 术领先指 数增 强型证 券投 资基金
8.1.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 12,683,770.17 49.04
其中： 股票 12,683,770.17 49.04
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,214,475.47 16.30
7 其他各 项资 产 8,963,409.71 34.66
8 合计 25,861,655.35 100.00
8.1.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.1.2.1 指数 投资 期末 按行 业分类 的股 票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元 2015 年年 度报 告
第 41 页共 59 页
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
9,678,175.84 46.76
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,456,431.85 11.87
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
132,456.00 0.64
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
416,706.48 2.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
12,683,770.17 61.29
8.1.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
8.1.3.1 期末指数投资按 公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 2015 年年 度报 告
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1 000839 中信国 安 8,800 205,656.00 0.99
2 002219 恒康医 疗 4,840 180,241.60 0.87
3 600315 上海家 化 3,907 157,295.82 0.76
4 601238 广汽集 团 12,800 156,928.00 0.76
5 002414 高德红 外 3,800 149,568.00 0.72
6 600066 宇通客 车 8,161 146,081.90 0.71
7 002309 中利科 技 4,300 143,577.00 0.69
8 300026 红日药 业 7,750 143,065.00 0.69
9 600572 康恩贝 10,540 142,395.40 0.69
10 002236 大华股 份 4,400 141,988.00 0.69
11 300017 网宿科 技 3,218 141,913.80 0.69
12 002018 华信国 际 6,200 140,492.00 0.68
13 300003 乐普医 疗 3,800 138,700.00 0.67
14 600252 中恒集 团 6,800 138,448.00 0.67
15 002223 鱼跃医 疗 3,507 138,316.08 0.67
16 600587 新华医 疗 3,588 137,815.08 0.67
17 002470 金正大 6,600 133,980.00 0.65
18 600594 益佰制 药 2,700 133,677.00 0.65
19 300202 聚龙股 份 3,600 132,840.00 0.64
20 600645 中源协 和 2,400 132,456.00 0.64
21 600879 航天电 子 5,400 132,300.00 0.64
22 002456 欧菲光 3,800 131,860.00 0.64
23 000887 中鼎股 份 5,300 131,175.00 0.63
24 002450 康得新 4,697 129,590.23 0.63
25 002429 兆驰股 份 13,200 129,492.00 0.63
26 600312 平高电 气 5,700 128,706.00 0.62
27 002129 中环股 份 7,420 127,549.80 0.62
28 002007 华兰生 物 3,200 127,232.00 0.61
29 600436 片仔癀 2,200 126,918.00 0.61
30 300273 和佳股 份 5,113 125,217.37 0.61
31 601929 吉视传 媒 9,700 123,869.00 0.60
32 600867 通化东 宝 6,121 123,521.78 0.60
33 300168 万达信 息 2,400 122,424.00 0.59
34 002437 誉衡药 业 4,500 122,310.00 0.59
35 002422 科伦药 业 3,900 122,265.00 0.59
36 000413 东旭光 电 14,300 120,120.00 0.58
37 002038 双鹭药 业 2,640 118,800.00 0.57
38 000768 中航飞 机 4,700 118,534.00 0.57
39 300104 乐视网 2,476 118,501.36 0.57
40 000425 徐工机 械 10,700 117,914.00 0.57
41 002230 科大讯 飞 3,550 117,576.00 0.57
42 300070 碧水源 3,217 117,227.48 0.57
43 600967 北方创 业 6,800 116,416.00 0.56
44 600566 济川药 业 6,200 116,374.00 0.56 2015 年年 度报 告
第 43 页共 59 页
45 002001 新和成 6,800 116,212.00 0.56
46 002642 荣之联 2,500 115,750.00 0.56
47 601877 正泰电 器 3,769 115,406.78 0.56
48 002653 海思科 5,630 115,077.20 0.56
49 000581 威孚高 科 4,800 114,960.00 0.56
50 002410 广联达 5,537 112,677.95 0.54
51 600366 宁波韵 升 5,200 112,060.00 0.54
52 002004 华邦健 康 10,600 110,452.00 0.53
53 000555 神州信 息 2,000 110,240.00 0.53
54 002358 森源电 气 5,800 109,562.00 0.53
55 300257 开山股 份 5,400 109,080.00 0.53
56 600582 天地科 技 7,500 108,975.00 0.53
57 600271 航天信 息 2,100 108,948.00 0.53
58 000917 电广传 媒 4,800 108,144.00 0.52
59 000792 盐湖股 份 6,100 108,092.00 0.52
60 002648 卫星石 化 10,000 107,800.00 0.52
61 600418 江淮汽 车 10,300 106,708.00 0.52
62 600160 巨化股 份 14,970 106,586.40 0.52
63 000826 启迪桑 德 3,450 105,708.00 0.51
64 000788 北大医 药 5,100 105,672.00 0.51
65 600352 浙江龙 盛 9,000 105,390.00 0.51
66 002022 科华生 物 3,700 104,303.00 0.50
67 002368 太极股 份 2,700 104,139.00 0.50
68 002106 莱宝高 科 7,700 102,333.00 0.49
69 600085 同仁堂 4,500 101,475.00 0.49
70 000547 航天发 展 6,400 100,864.00 0.49
71 300199 翰宇药 业 4,400 100,716.00 0.49
72 300359 全通教 育 1,400 100,030.00 0.48
73 300274 阳光电 源 4,000 99,200.00 0.48
74 601608 中信重 工 8,300 98,604.00 0.48
75 600498 烽火通 信 5,100 98,226.00 0.47
76 600839 四川长 虹 16,900 98,189.00 0.47
77 600699 均胜电 子 3,800 97,508.00 0.47
78 002573 清新环 境 7,100 97,483.00 0.47
79 002603 以岭药 业 6,600 97,416.00 0.47
80 002399 海普瑞 4,100 96,391.00 0.47
81 601311 骆驼股 份 5,640 96,331.20 0.47
82 600292 中电远 达 5,100 96,288.00 0.47
83 600038 中直股 份 2,500 95,850.00 0.46
84 300059 东方财 富 2,080 95,659.20 0.46
85 600570 恒生电 子 1,300 95,576.00 0.46
86 300134 大富科 技 4,120 94,554.00 0.46
87 000536 华映科 技 8,055 93,196.35 0.45
88 000503 海虹控 股 2,600 92,924.00 0.45 2015 年年 度报 告
第 44 页共 59 页
89 002266 浙富控 股 12,690 92,002.50 0.44
90 000970 中科三 环 7,500 91,875.00 0.44
91 002690 美亚光 电 3,300 91,773.00 0.44
92 600388 龙净环 保 7,300 91,104.00 0.44
93 000050 深天马 Ａ 5,900 90,860.00 0.44
94 601216 内蒙君 正 6,300 89,523.00 0.43
95 002373 千方科 技 3,000 89,070.00 0.43
96 002005 德豪润 达 11,100 88,911.00 0.43
97 002065 东华软 件 4,638 88,910.46 0.43
98 000559 万向钱 潮 7,608 88,633.20 0.43
99 000738 中航动 控 5,000 88,100.00 0.43
100 300002 神州泰 岳 7,700 87,241.00 0.42
101 600277 亿利能 源 9,900 87,021.00 0.42
102 600118 中国卫 星 2,755 86,699.85 0.42
103 600804 鹏博士 4,400 86,636.00 0.42
104 000977 浪潮信 息 4,300 85,140.00 0.41
105 603019 中科曙 光 1,600 83,472.00 0.40
106 300122 智飞生 物 4,200 83,160.00 0.40
107 002195 二三四 五 3,100 82,863.00 0.40
108 600446 金证股 份 900 80,019.00 0.39
109 600770 综艺股 份 6,700 78,189.00 0.38
110 600380 健康元 7,800 74,880.00 0.36
111 601519 大智慧 6,900 69,276.00 0.33
112 600499 科达洁 能 4,400 68,640.00 0.33
113 601106 中国一 重 6,800 52,088.00 0.25
114 601179 中国西 电 3,400 23,018.00 0.11
115 603000 人民网 600 22,476.00 0.11
116 600741 华域汽 车 900 14,229.00 0.07
117 600089 特变电 工 1,080 13,294.80 0.06
118 600060 海信电 器 600 9,642.00 0.05
119 600875 东方电 气 600 7,494.00 0.04
120 002424 贵州百 灵 87 4,046.37 0.02
121 300386 飞天诚 信 80 3,920.00 0.02
122 002405 四维图 新 88 2,227.28 0.01
123 000623 吉林敖 东 80 1,954.40 0.01
124 600316 洪都航 空 100 1,838.00 0.01
125 600522 中天科 技 80 1,562.40 0.01
126 000400 许继电 气 85 1,463.70 0.01
127 002294 信立泰 40 1,072.80 0.01
128 002204 大连重 工 93 752.37 0.00
129 600517 置信电 气 80 678.40 0.00
130 002030 达安基 因 20 530.00 0.00
131 300315 掌趣科 技 54 523.80 0.00
132 300147 香雪制 药 29 518.81 0.00 2015 年年 度报 告
第 45 页共 59 页
133 600143 金发科 技 60 445.80 0.00
134 002250 联化科 技 25 432.50 0.00
135 300124 汇川技 术 9 360.00 0.00
136 002475 立讯精 密 11 330.11 0.00
137 002013 中航机 电 10 162.80 0.00
138 002152 广电运 通 4 105.04 0.00
8.1.3.2 期末积极投资按 公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300124 汇川技 术 63.00 2,520.00 0.01
8.1.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.1.4.1 累计买入金额超 出 期初 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300199 翰宇药 业 173,794.00 0.45
2 002642 荣之联 170,395.00 0.45
3 000547 航天发 展 166,282.00 0.43
4 600566 济川药 业 161,955.00 0.42
5 002190 成飞集 成 157,676.00 0.41
6 600839 四川长 虹 157,261.00 0.41
7 601226 华电重 工 155,689.00 0.41
8 002466 天齐锂 业 153,031.00 0.40
9 002030 达安基 因 152,113.00 0.40
10 000338 潍柴动 力 151,509.00 0.40
11 300359 全通教 育 151,046.00 0.39
12 002373 千方科 技 148,310.00 0.39
13 002236 大华股 份 147,753.12 0.39
14 603169 兰石重 装 147,098.00 0.38
15 300033 同花顺 145,823.00 0.38
16 000157 中联重 科 145,194.00 0.38
17 603188 亚邦股 份 144,682.00 0.38
18 300267 尔康制 药 142,543.00 0.37
19 000997 新大陆 140,774.40 0.37
8.1.4.2 累计卖出金额超 出 期初 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细 2015 年年 度报 告
第 46 页共 59 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002698 博实股 份 644,519.56 1.69
2 002396 星网锐 捷 608,633.56 1.59
3 600588 用友网 络 601,808.61 1.57
4 300212 易华录 599,945.92 1.57
5 601519 大智慧 544,309.23 1.42
6 002063 远光软 件 538,577.77 1.41
7 300168 万达信 息 534,516.29 1.40
8 600582 天地科 技 524,591.64 1.37
9 002498 汉缆股 份 520,540.13 1.36
10 002050 三花股 份 515,477.99 1.35
11 600776 东方通 信 500,769.96 1.31
12 300228 富瑞特 装 492,507.19 1.29
13 300088 长信科 技 487,503.77 1.27
14 600522 中天科 技 485,234.54 1.27
15 002249 大洋电 机 484,905.53 1.27
16 300104 乐视网 483,934.73 1.27
17 300024 机器人 483,180.57 1.26
18 300253 卫宁软 件 478,741.62 1.25
19 600037 歌华有 线 477,444.77 1.25
20 600893 中航动 力 460,426.52 1.20
8.1.4.3 买入股票的成本 总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 21,253,477.59
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 44,804,279.69
8.1.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券
8.1.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 2015 年年 度报 告
第 47 页共 59 页
8.1.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.1.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.1.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.1.10 报告期末本基金投 资的股指期货交易情 况说 明
8.1.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.1.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情 况说 明
8.1.11.1 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.1.12 投资组合报告附注
8.1.12.1 本 本 基金 跟 踪投资 的 投 资 前十 名 证券 之 一 “上海家化 ” 股票 的 发行 主 体因 涉 嫌 信 息披 露 违规
行为， 受到 被监 管部 门处 罚。
8.1.12.2 本 基金 转型 前基 金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
8.1.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
18,347.31
2 应收证 券清 算款
8,450,387.24
3 应收股 利
-
4 应收利 息
7,739.57
5 应收申 购款
486,935.59
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
- 2015 年年 度报 告
第 48 页共 59 页
8
其他
-
9
合计
8,963,409.71
8.1.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.1.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
8.1.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000839 中信国 安 205,656.00 0.99 重大事 项停 牌
2 002414 高德红 外 149,568.00 0.72 重大事 项停 牌
3 002309 中利科 技 143,577.00 0.69 重大事 项停 牌
8.1.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
8.1.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
8.2 金 鹰技 术领 先灵活配 置混 合型证 券投 资基金
8.2.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 3,268,234.94 4.80
其中： 股票 3,268,234.94 4.80
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 2015 年年 度报 告
第 49 页共 59 页
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 50,000,150.00 73.47
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,906,896.37 20.44
7 其他各 项资 产 878,248.28 1.29
8 合计 68,053,529.59 100.00
8.2.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境 内股 票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 3,223,589.94 4.78
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 44,645.00 0.07
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- - 2015 年年 度报 告
第 50 页共 59 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 3,268,234.94 4.84
8.2.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002160 常铝股 份 100,000 1,311,000.00 1.94
2 600961 株冶集 团 70,000 935,900.00 1.39
3 600960 渤海活 塞 50,000 604,500.00 0.90
4 002018 华信国 际 6,200 189,844.00 0.28
5 002219 恒康医 疗 12,100 180,290.00 0.27
6 300495 美尚生 态 500 44,645.00 0.07
7 601877 正泰电 器 69 1,779.51 0.00
8 600315 上海家 化 7 276.43 0.00
8.2.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.2.4.1 累计买入金额超 出 期初 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600867 通化东 宝 10,190,910.00 49.24
2 002160 常铝股 份 1,988,894.00 9.61
3 600493 凤竹纺 织 1,735,000.00 8.38
4 600961 株冶集 团 1,637,289.00 7.91
5 600315 上海家 化 1,563,633.98 7.56
6 600351 亚宝药 业 994,822.00 4.81
7 600415 小商品 城 975,000.00 4.71
8 600960 渤海活 塞 899,500.00 4.35 2015 年年 度报 告
第 51 页共 59 页
9 600821 津劝业 882,500.00 4.26
10 600581 八一钢 铁 692,000.00 3.34
11 002034 美欣达 573,921.00 2.77
12 300463 迈克生 物 333,223.62 1.61
13 603368 柳州医 药 308,500.00 1.49
14 300452 山河药 辅 253,279.00 1.22
15 300495 美尚生 态 47,730.00 0.23
8.2.4.2 累计卖出金额超 出 期初 基金资产净值 2 ％或 前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600493 凤竹纺 织 2,042,903.49 9.87
2 600351 亚宝药 业 1,467,743.27 7.09
3 600821 津劝业 1,035,871.03 5.01
4 600415 小商品 城 1,009,163.27 4.88
5 600315 上海家 化 946,088.78 4.57
6 002160 常铝股 份 901,965.85 4.36
7 002034 美欣达 900,572.51 4.35
8 600961 株冶集 团 754,265.08 3.64
9 600581 八一钢 铁 731,203.09 3.53
10 600960 渤海活 塞 487,455.72 2.36
11 603368 柳州医 药 456,402.57 2.21
12 300452 山河药 辅 392,825.83 1.90
13 300463 迈克生 物 379,639.23 1.83
14 601238 广汽集 团 194,983.47 0.94
15 002368 太极股 份 185,602.55 0.90
16 000839 中信国 安 183,543.95 0.89
17 300026 红日药 业 172,890.49 0.84
18 002223 鱼跃医 疗 171,349.02 0.83
19 002236 大华股 份 169,661.61 0.82
20 300017 网宿科 技 167,711.59 0.81
8.2.4.3 买入股票的成本 总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 23,076,202.60
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 25,677,726.62 2015 年年 度报 告
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8.2.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券
8.2.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.2.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.2.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.2.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.2.10 报告期末本基金投 资的股指期货交易情 况说 明
8.2.10.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.2.11 报告期末本基金投 资的国债期货交易情 况说 明
8.2.11.1 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.2.12 投资组合报告附注
8.2.12.1 本 基 金跟 踪 投资的 投 资 前 十名 证 券之 一 “ 上海 家 化 ” 股 票的 发 行主 体 因涉 嫌 信 息 披露 违 规行
为，受 到被 监管 部门 处罚 。
8.2.12.2 本 基金 转型 后基 金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
8.2.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
14,847.89
2 应收证 券清 算款
836,892.70 2015 年年 度报 告
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3 应收股 利
-
4 应收利 息
24,425.61
5 应收申 购款
2,082.08
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
878,248.28
8.2.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.2.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600960 渤海活 塞 604,500.00 0.90 重大事 项停 牌
2 002018 华信国 际 189,844.00 0.28 重大事 项停 牌
3 002219 恒康医 疗 180,290.00 0.27 重大事 项停 牌
8.2.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 9 基 金份 额持 有人信息
9.1 金鹰中 证技 术领先指 数增 强型证 券投 资基金
9.1.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 持有份 额 占总份 额 2015 年年 度报 告
第 54 页共 59 页
例
比例
987 20,968.06 0.00 0.00% 20,695,477.24 100.00%
9.1.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
9.1.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
1,448.83 0.01%
9.1.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.2 金鹰技 术领 先灵活配 置混 合型证 券投 资基金
9.2.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
898 66,534.32 40,850,392.24 68.37% 18,897,430.26 31.63%
9.2.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
9.2.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人 所有从业 人
员持有 本基 金
2,105.92 0.00% 2015 年年 度报 告
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9.2.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§ 10 开放式基金份额变动
10.1 金 鹰中 证技 术领先指 数增 强型证 券投 资基金
单位： 份
基金合 同生 效日(-) 基金 份 额总额 431,551,810.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,974,126.44
本报告 期基 金总 申购 份额 34,231,002.94
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 55,967,093.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 6,457,440.87
本报告 期期 末基 金份 额总 额 20,695,477.24
10.2 金 鹰技 术领 先灵活配 置混 合型证 券投 资基金
单位： 份
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 431,551,810.02
基金 转 型日 份额 20,695,477.24
本报告 期基 金总 申购 份额 63,102,775.50
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 24,050,430.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,747,822.50
注：本 基金 于2015 年7月8 日，由 金鹰 中证 技术 领先 指数增 强型 证券 投资 基金 转型为 金鹰 技术 领先 灵
活配置 证券 投资 基金 。 2015 年年 度报 告
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§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
金鹰中 证技 术领 先指 数增 强型证 券投 资基 金 2015 年 6 月 20 日至 2015 年 7 月 6 日以通 讯方 式召
开了基金份额持有人大会 ，表决通过了将金鹰中证 技术领先指数增强型证券 投资基金转换为金鹰技
术领先 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的议 案。 从 2015 年 7 月 9 日起， 金鹰 技术 领先灵 活配 置混 合 型
证券投 资基 金合 同正 式生 效。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 报告 期内 基金 管理 人董 事长由 刘东 先生 变更 为凌 富华先 生， 相关事 项已 于 2015 年 1 月 10 日
进行了 信息 披露 。
2、基 金托 管人 的基 金托 管 部门有 重大 从事 变动 ：2015 年 4 月 ，李 爱华 先生 不 再担任 中国 银行
股份有 限公 司托 管业 务部 总经理 职务 。上 述人 事变 动已按 相关 规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
1、为 本基 金审 计的 会计 师 事务所 为中 审众 环会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 。
2、本 报告 期内 实际 应支 付 会计师 事 务 所的 审计 费 为 25000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 金鹰技术领先灵活 配置混合型证券投资 基金
11.7.1.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的2015 年年 度报 告
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额的比 例 比例
英大证 券 1 1,782,803.00 4.74% 1,624.63 4.77% -
光大证 券 1 9,890,573.79 26.28% 9,013.19 26.45% -
招商证 券 1 3,859,960.81 10.26% 3,517.60 10.32% -
广发证 券 1 393,254.00 1.04% 358.37 1.05% -
中信建 投 1 6,377,620.78 16.95% 5,643.55 16.56% -
东吴证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 573,921.00 1.53% 523.01 1.53% -
申银万 国 1 882,500.00 2.34% 821.87 2.41% -
中金公 司 1 1,416,487.00 3.76% 1,319.17 3.87% -
国信证 券 1 607,110.00 1.61% 553.18 1.62% -
注： 本基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （ 证 监
基字[1998]29 号） 的 有关 规 定要求 及金 鹰技 术领 先灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 规定 的选 择
券商的 标准 ，选 择券 商租 用其席 位。 本基 金管 理人 负责选 择证 券经 营机 构， 租用其 交易 单元 作为 本
基金的 专用 交易 单元 。本 基金专 用交 易单 元的 选择 标准如 下：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3） 具有 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
本基金 专用 交易 单位 的选 择程序 如下 ：
（1） 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单位 的证 券经 营机 构。
（2） 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单位租 用协 议。
11.7.1.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
光大证 券 - -
130,000,0
00.00
72.22% - - 2015 年年 度报 告
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东吴证 券 - -
20,000,00
0.00
11.11% - -
中金公 司 - -
10,000,00
0.00
5.56% - -
11.7.2 金鹰中证技术领先 指数增强型证券投资 基金
11.7.2.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 920.70 0.00% 0.81 0.00% -
东吴证 券 1 405.90 0.00% 0.36 0.00% -
中信建 投 1 29,356,880.53 54.88% 25,977.90 54.18% -
国泰君 安 1 24,129,875.83 45.11% 21,968.28 45.82% -
东海证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
东北证 券 3 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
华泰联 合 1 - - - - -
中银证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
注： 本基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于加 强证券 投资 基金 监管 有关 问题的 通知 》 （ 证 监
基字[1998]29 号） 的 有关 规 定要求 及金 鹰 中 证技 术领 先指数 增强 型 证 券投 资基 金基金 合同 规定 的选 择
券商的 标准 ，选 择券 商租 用其席 位。 本基 金管 理人 负责选 择证 券经 营机 构， 租用其 交易 单元 作为 本
基金的 专用 交易 单元 。本 基金专 用交 易单 元的 选择 标准如 下：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ； 2015 年年 度报 告
第 59 页共 59 页
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3） 具有 较强 的全 方位 金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
本基金 专用 交易 单位 的选 择程序 如下 ：
（1） 本基 金管 理人 根据 上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单位 的证 券经 营机 构。
（2） 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 交易 单位租 用协 议 。
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息
本报告期，本基金原审计 机构中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）广东 分所已与众环海华
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 合并 为中 审众 环会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） ， 经 公司 第五 届董 事
会第 20 次 会议 决议 通过， 旗下相 关基 金的 审计 机构 由 “ 中 审亚 太会 计师 事务 所 （特殊 普通 合伙） ” 相
应变更 为中 审众 环会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 此项变 更已 于 2015 年 12 月 31 日 在指 定媒 体公
告，并 按规 定向 证监 会备 案。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年三月三十 日
