金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
金 鹰 成份 股 优选 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰成 份优 选混 合
基金主 代码 210001
交易代 码 210001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 6 月 16 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 552,419,831.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过资 产配 置和 对投 资组 合的动 态调 整， 在控 制投 资组合 风险 的前 提下 ，
实现基 金的 中长 期资 本增 值和获 取适 当、 稳定 的现 金收益 。
投资策 略
本基金 通过 综合 分析 宏观 经济 、 政 策及 证券 市场 的 现状和 发展 趋势 的基 础
上， 合理 预期 各类 别资 产 收益率 和风 险水 平 ， 并 据 此构建 一个 包括 主要 投
资于上 证 180 指 数成 份股 和深 证 100 指数 成份 股 、 国债等 债券 及现 金等 资
产的投 资组 合 ， 适 时调 整 组合中 各类 别资 产的 比例 ， 在 控制 投资 组合 风险
的前提 下， 实现 基金 资产 的中长 期增 值和 获取 适当 、稳定 的当 前收 益。
本基金 投资 于股 票、 债券 的比例 ，不 得低 于基 金资 产总值 的 80% （ 其中，
股 票 投资 占 基金 投 资组 合的 比 例不 超过 80% 且投 资于 成 份股 的 比例 不低
于本基 金股 票投 资总 额的 70% ） ； 投资 于国 家债 券的 比例， 不得 低于 基金
资产净 值 的 20% ；
业绩比 较基 准
（上 证 180 指数 收益 率× 80%+深证 100 指 数收 益率× 20% ）× 75% ＋ 中证 全
债指数 收益 率× 25%
风险收 益特 征
本基 金 为风 险水 平中 等偏 下、 收益 水平 适中 的证 券 投资基 金 ， 基 金的 收益
目标设 为 α 值大 于零 ，风 险目标 为 β 值 的目 标区 间 为[0.75 ，1.1] 。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 王永民
联系电 话 020-83282627 010-66594896
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn fcid@bank-of-china.com
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95566
传真 020-83282856 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 454,211,030.74 21,005,139.95 17,805,935.08
本期利 润 338,113,284.43 8,681,307.59 164,270,188.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4343 0.0056 0.0955
本期基 金份 额净 值增 长率 38.77% 2.70% 16.25%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2840 -0.0750 -0.0930
期末基 金资 产净 值 518,809,433.56 863,284,163.63 1,246,005,871.36
期末基 金份 额净 值 0.9392 0.6768 0.6590
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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于所列 数字 ；
3、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 3.73% 0.35% 12.78% 1.24% -9.05% -0.89%
过去六 个月 -2.57% 0.84% -11.49% 1.99% 8.92% -1.15%
过去一 年 38.77% 1.17% 5.56% 1.85% 33.21% -0.68%
过去三 年 65.67% 1.04% 41.09% 1.35% 24.58% -0.31%
过去五 年 24.06% 1.02% 25.90% 1.21% -1.84% -0.19%
成立至 今 268.68% 1.31% 185.69% 1.35% 82.99% -0.04%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: （ 上证 180 指数 收益 率× 80%+ 深证 100 指数 收 益率× 20% ）× 75%
＋中证 全债 指数 收益 率× 25% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2003 年 6 月 16 日至 2015 年 12 月 31 日) 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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注：1 、 截 至报 告日 本基 金 的各项 投资 比例 符合 本基 金基金 合同 规定 的各 项比 例， 即本基 金投 资
于股票 、债 券的 比例 不得 低于基 金资 产总 值 的 80% （其中 ，股 票投 资占 基金 投资组 合的 比例 不超 过
80% 且 投资 于成 份股 的比 例不低 于本 基金 股票 投资 总额 的 70% ）， 投资 于国 家债券 的比 例不 得低 于
基金资 产净 值 的 20% ， 此 外还应 符合 法律 法规 及基 金合同 的其 它规 定； 2、 本 基金的 业绩 比较 基准 为:
（上 证 180 指数 收益 率× 80%+ 深证 100 指 数收 益率× 20% ）× 75% ＋中 证全 债指 数收益 率× 25% 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
过去三 年未 进行 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
是自律 制度 下中 国证 监会 批准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 2.5 亿元 人民 币， 股 东
包括广州证券股份有限公 司、广州白云山医药集团 股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联
丰投资 管理 有限 公司 ，分 别持 有 49 ％、20 ％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司设立了投资决策委员 会、风险控制委员会、资 产估值委员会等专业委员 会。投资决策委员
会负责指导基金资产的运 作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。风险 控制委员会负责全面评
估公司 的经营过程中的各 项风险，并提出防范措施 。资产估值委员会负责依 照基金合同和基金估值
制度的 规定 ，确 定基 金资 产估值 的原 则、 方法 、程 序及其 他相 关的 估值 事宜 。
公司目 前下 设 16 个 一级 职 能部门 ， 分 别是 权益 投资 部、 研 究部 、 集中 交易 部 、 指数 及量 化投 资
部、 产品 研发 部、 固定 收 益部 、 零 售业 务部 、 电 子 商务部 、 机构 业务 部、 专 户投资 部 、 信 息技 术部 、
基金事 务部 、风 险管 理部 、监察 稽核 部、 财务 管理 部、综 合管 理部 。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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权益投 资部 负责 基金 权益 类投资 ； 研 究部 负责 宏观 经济、 行业、 上市 公司 研究 和投资 策略 研究 ；
集中交易部负责完成基金 经理投资指令；指数及量 化投资部负责指数量化产 品的研究投资、金融工
程研究、数量分析工作； 产品研发部负责基金新产 品、新业务的研究和设计 工作；固定收益部负责
固定收益证券以及债券、 货币市场的研究和投资管 理工作；零售业务部负责 市场营销策划、基金销
售与渠道管理、客户服务 及媒介宣传推广等业务； 电子商务部负责公司网络 平台及网上交易系统的
建设、维护和电子商务的 推广；机构业务部负责机 构客户的开发、维护、管 理及业务拓展；专户投
资部负 责特 定客 户资 产的 投资和 管理 ； 信息 技术 部 负责公 司信 息系 统的 日常 运行与 维护, 跟 踪研 究新
技术, 进行 相应 的技 术系 统 规划与 开发 ； 基 金 事务 部 负责基 金会 计核 算 、 估 值 、 开 放式 基金 注册 、 登
记和清算等业务；风险管 理部负责公司风险的识别 、评估、控制等管理工作 ；监察稽核部负责对公
司和基金运作以及公司员 工遵守国家相关法律、法 规和公司内部规章制度等 情况进行监督和检查；
财务管 理部 负责 公司 的财 务预算 、 财务 管理 及会 计核 算等工 作 ； 综 合管 理部 负责 公司企 业文 化建 设 、
文字档 案、 后勤 服务 、人 力资源 管理 、薪 酬制 度、 人员培 训、 人事 档案 等综 合事务 管理 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司共 管理 二十 一只 开放 式基金 ： 金 鹰成 份股 优选 证券投 资基 金、 金
鹰中小盘精选证券投资基 金、金鹰红利价值灵活配 置混合型证券投资基金、 金鹰行业优势混合型证
券投资基金、金鹰稳健成 长混合型证券投资基金、 金鹰主题优势混合型证券 投资基金、金鹰保本混
合型证券投资基金、金鹰 技术领先灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰策略 配置混合型证券投资基
金、金 鹰持 久增 利债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、金鹰核心 资源 混合 型证 券投 资基金 、金 鹰中 证 500
指数分级证券投资基金、 金鹰灵活配置混合型型证 券投资基金、金鹰货币市 场证券投资基金、金鹰
元丰保本混合 型证券投资 基金、金鹰元安保本混合 型证券投资基金、金鹰元 盛债券型发起式证券投
资基金 （LOF ） 、金鹰科 技创新股 票型证券投资基金、金鹰 民族新兴灵活配置混合型 证券投资基金 、
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 金鹰 改革红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王喆
权益投 资部 副
总监、 基金 经
理
2015-03-0
6
- 17
王喆先 生, 工商 管理 硕士 。
历 任 沈 阳 商 品 交 易 所 分 析 员 、 宏
源 研 究 发 展 中 心 高 级 行 业 研 究
员 、 宏 源 证 券 资 产 管 理 部 高 级 投
资经理 。2010 年 加入 广州 证券，
担 任 投 资 管 理 部 助 理 投 资 总 监 、金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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广州证 券红 棉 1 号投 资主 办等职 。
2014 年 11 月 加入 金鹰 基金 管理有
限公司 ， 现 任权 益投 资部 副总监 、
金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 成 份 股 优 选 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 技 术 领 先 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
民 族 新 兴 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 金 鹰 产 业 整 合 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 金 鹰 改 革
红 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
林华显 基金经 理 2011-03-01 2015-03-28 13
林华显 先 生 2002 年 10 月 进入金
鹰基金 管理 有限 公司 ，2004 年后
开 始 从 事 投 资 研 究 等 工 作 ， 先 后
任 交 易 员 、 交 易 主 管 、 基 金 经 理
助理、 基金 经理 等职 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 颁布 的《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
3、本 基金 于 2015 年 3 月 6 日增 聘王 喆先 生为 本基 金基金 经理 ，林 华显 先生 已于 2015 年 3 月
28 日 离任 ，目 前本 基金 由 王喆先 生单 独管 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易 事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ， 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投 资策 略和运作分析
2015 年，宏观经济增速继 续放缓，稳增长压力仍十 分明显。因而货币政策宽 松力度不断加强，
年内连 续降 准降 息， 流动 性持续 宽松 。A 股 市场 表 现跌宕 起伏 ，全 年呈 现巨 幅波动 。上 半年 在流 动
性宽松 、 风险 偏好 提升 的 背景下 ， 市场 出现 大幅 上 涨， 其中 以计 算机 、 互 联 网+ 为代 表的 技术 类企 业
和以改革转型为代表的企 业表现突出；6 月在去杠 杆的过程中，市场爆发流 动性危机，市场出现大
幅下挫；8 月中旬由于人 民币贬值预期的提升导致 市场风险偏好下滑，市场 再度快速大幅调整；四
季度， 随着 人民 币汇 率企 稳 ， 投资 者情 绪逐 渐修 复， 市 场震荡 上行 。 全 年来 看， 上 证指数 上 涨 9.41% ，
创业板 指数 上 涨 84.41% 。
上半年，基于对市场风格 的判断，我们保持较高持 股比例，重点配置了业绩 增长且估值较低的
蓝筹股板块，以及能够代 表未来经济发展趋势和转 型方向的板块及个股。二 季度，随着市场快速上
行，市场风险不断聚集， 我们逐渐降低股票的持仓 比例，大幅增加了债券的 配置；同时对持仓股票金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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结构作 了调 整， 重点 配置 医药、 食品 饮料 等防 御型 品种。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 基金份 额净 值 为 0.9392 元 ，本报 告期 份额 净值 增长 率为 38.77% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 5.56% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年在 国家 重点 推动 供 给侧改 革的 影响 下， 宏观 经济仍 存在 下行 压力 ， 但 稳增长 政策 仍将 继
续， 货币 政策 仍将 维持 相 对宽松 ， 不过 边际 会有 所 减弱 。2016 年 经济 出现 大 幅下行 的风 险不 大 ， 全
年来看 经济 仍将 在低 位徘 徊。 同 时， 人 民币 贬值 压力 仍将持 续存 在， 并存 在阶 段性快 速贬 值的 风险 ，
对证券 市场 造成 冲击 。
在经历 过去 几年 的上 涨后 ， 且 在流 动性 边际 递减 的 背景下 ，2016 年 A 股 持续 上行压 力较 大 ， 并
存在调 整的 要求 ， 尤 其是 一些估 值高 、 经 营向 下的 个股， 存在 较大 的风 险释 放空间 。 预 计 2016 年市
场难以有大的系统性机会 。因此，在投资策略上重 点把握阶段性及结构性机 会，保持整体持仓的灵
活性及有效性。在行业配 置方面，我们仍将重点配 置增长确定且估值合理的 成长型公司。同时，在
供给侧 改革 的背 景下 ，部 分周期 型行 业的 景气 度将 有所改 善， 也是 我们 关注 的重点 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《 证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资 产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究部总监、 基金事务部总监、基金
经理、投资经理、基金会 计和相关人员组成。在特 殊情况下，公司召集估值 委员会会议，讨论和决
策特殊 估值 事项 ，估 值委 员会集 体决 策， 需到 会的 三分之 二估 值委 员会 成员 表决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截至本 报告 期末 ，本 基金 无可分 配利 润， 本报 告期 内未实 施利 润分 配。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
在本报 告期 内， 本基 金未 出现持 有人 数或 资产 净值 达到或 低于 预警 线的 情形 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称" 本托 管人" ） 在金 鹰成 份股 优选 证券投 资基 金 （ 以
下称" 本 基金" ）的托管 过程 中，严格 遵守《证 券投资 基金法》 及其他有 关法律 法规、基 金合同和 托
管协议 的有 关规 定， 不存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的" 金融
工具风 险及 管理" 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，出具了众环审
字（2016 ）050120 号 标准无 保 留意 见的 审计 报告 。投 资 者可 通过 年度 报告 正文 查 看审 计报 告全 文。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 94,685,466.04 19,359,705.08
结算备 付金 371,313.71 1,888,724.01
存出保 证金 294,219.06 310,690.29
交易性 金融 资产 419,658,316.80 845,810,738.13
其中： 股票 投资 104,395,789.00 665,133,934.93
基金投 资 - -
债券投 资 315,262,527.80 180,676,803.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 6,076,471.38
应收利 息 7,328,603.85 5,097,484.15
应收股 利 - -
应收申 购款 10,870.00 8,200.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 522,348,789.46 878,552,013.04
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - - 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 7,169,726.95
应付赎 回款 543,424.71 3,715,788.50
应付管 理人 报酬 633,545.99 1,137,085.15
应付托 管费 105,591.00 189,514.22
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 133,583.77 867,197.75
应交税 费 817,964.08 817,964.08
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,305,246.35 1,370,572.76
负债合计 3,539,355.90 15,267,849.41
所有者权益： - -
实收基 金 361,923,769.80 835,713,290.04
未分配 利润 156,885,663.76 27,570,873.59
所有者权益合计 518,809,433.56 863,284,163.63
负债和所有者权益总 计 522,348,789.46 878,552,013.04
注：截 至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日， 本基 金份 额净值 为 0.9392 元 ，基 金 份额总 额为
552,419,831.92 份。
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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年 12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 353,869,078.97 31,781,531.04
1.利息 收入 11,151,184.34 9,772,270.43
其中： 存款 利息 收入 398,773.27 687,937.82
债券利 息收 入 10,648,808.29 8,546,301.28
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 103,602.78 538,031.33
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 457,875,853.59 33,759,674.55
其中： 股票 投资 收益 455,689,512.98 29,741,099.33
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -75,522.21 -2,962,863.64
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,261,862.82 6,981,438.86
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-116,097,746.31 -12,323,832.36
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 939,787.35 573,418.42
减：二、费用 15,755,794.54 23,100,223.45
1．管 理人 报酬 10,311,708.37 14,789,978.19
2．托 管费 1,718,618.04 2,464,996.44
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,325,860.50 5,433,147.79
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 399,607.63 412,101.03
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 338,113,284.43 8,681,307.59 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 338,113,284.43 8,681,307.59
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
835,713,290.04 27,570,873.59 863,284,163.63
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 338,113,284.43 338,113,284.43
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-473,789,520.24 -208,798,494.26 -682,588,014.50
其中：1.基 金申 购款 48,486,575.41 20,724,632.42 69,211,207.83
2.基金 赎回 款 -522,276,095.65 -229,523,126.68 -751,799,222.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
361,923,769.80 156,885,663.76 518,809,433.56
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,238,783,836.48 7,222,034.88 1,246,005,871.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 8,681,307.59 8,681,307.59
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-403,070,546.44 11,667,531.12 -391,403,015.32
其中：1.基 金申 购款 69,356,593.48 -2,038,971.39 67,317,622.09
2.基金 赎回 款 -472,427,139.92 13,706,502.51 -458,720,637.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
835,713,290.04 27,570,873.59 863,284,163.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金(简称" 本基 金") ， 经中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 简 称" 中国证 监会" ）
证监基 金字[2003]41 号文 《关于 同意 金鹰 成份 股优 选证券 投资 基金 设立 的批 复》批 准， 于 2003 年 6
月 16 日 募集 成立。 本基 金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 首次 设立 募集 规模 为 1,517,181,953.95
份 基 金 份 额 。 本 基 金 募 集 期 间 自 2003 年 4 月 21 日起至 2003 年 6 月 11 日止, 净 认 购 额 为
1,516,526,718.11 元 ， 认 购 资金在 认购 期间 的银 行利 息 655,235.84 元 折算 成基 金资产 。 上 述资 金已 于
2003 年 6 月 16 日 全额 划 入本基 金在 基金 托管 人中 国银行 开立 的本 基金 托管 专户。 验资 机构 为安 永
华明会计师事务所。本基 金的基金管理人为金鹰基 金管理有限公司，基金托 管人为中国银行股份有金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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限公司 （简 称：" 中 国银 行" ）
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《金鹰 成份股优选证券投资基金 基金合同》的有关
规定，本基金的投资对象 为具有良好流动性的金融 工具，包括国内依法发行 上市的股票、债券及中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具。 本基 金的 股票投 资主 要投 资于 上证 180 指 数成 份股和 深 证
100 指数成份股，本基金 的其他股票投资还包括新 股申购、股票增发申购和 有可能入选成份股的股
票等。本基金的债券投资 包括国内依法公开发行、 上市的国债、金融债、企 业（公司）债（包括可
转债） 等 债 券， 本基 金的 债券投 资以 国债 投资 为主 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的《企 业会 计准
则－基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称 “ 企 业会 计准
则” ） ， 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 和 中国 证
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等 有
关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 不变 ， 会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 比有 调整 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 内无 差错 更正。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
3、个 人所 得税
根据财政部、国家税务总 局财税字【2002】128 号 文《关于开放式证券投资 基金有关税收问题
的通知 》 ， 对 基金 取得 的股 票的股 息 、 红 利收 入 、 债 券的利 息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债
券发行企业及金融机构在 向基金派发股息、红利收 入、债券的利息收入及储 蓄利息收入时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税；
根据财政部、国家税务总 局财税字【2005】103 号 文《关 于股权分置试点改 革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权 分置改革中非流通股股东 通过对价方式向流通股股 东支付的股份、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税； 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。 （ 上 市公司 派发 股息 红利 ，股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限 - - 347,160,824.02 9.71% 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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公司
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 没有 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
304,987.89 9.65% - -
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,311,708.37 14,789,978.19
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 234,119.92 321,658.06
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E× 1.5%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基 金管 理费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付； 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送
基金管 理人 报酬 划付 指令 ，经基 金托 管人 复核 后于 次月首 日 起 5 个 工作 日内 从基金 资产 中一 次性 支
付给基 金管 理人 ，若 遇节 假日、 休息 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,718,618.04 2,464,996.44
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 托管 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 ； 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金托管 费划 付指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基金 资 产中一 次性 支付 ， 若 遇
节假日 、休 息日 等， 支付 日期顺 延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 23 页共 34 页
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
中国银 行 0.00
广州证 券 0.00
合计 0.00
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
中国银 行 0.00
广州证 券 0.00
合计 0.00
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内均 无应 支付关 联方 的销 售服 务费 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公
司
94,685,466.04 379,021.78 19,359,705.08 647,965.97 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过" 中 国银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户" 转 存于 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息， 在资 产负 债表中 的" 结算 备付 金"
科目中 单独 列示 。 本 报告 期末余 额 371,313.71 元， 利息收 入 17,946.62 元； 上 年度末 余 额 1,888,724.01
元，利 息收 入 36,968.95 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末没 有因 认购新 发/ 增 发证 券而 于期 末持有 的流 通受 限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30045
6
耐威科
技
2015-08
-03
重大事
项
108.90
2016-0
1-15
113.00 99,902.00 10,859,347.40
10,879,327.8
0
-
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日， 本基 金没 有银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日， 本基 金没 有交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 25 页共 34 页
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关 债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 104,395,789.00 19.99
其中： 股票 104,395,789.00 19.99
2 固定收 益投 资 315,262,527.80 60.35
其中： 债券 315,262,527.80 60.35
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 95,056,779.75 18.20
7 其他各 项资 产 7,633,692.91 1.46 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 26 页共 34 页
8 合计 522,348,789.46 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
13,517,815.32 2.61
C 制造业 49,795,072.20 9.60
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,745,000.00 0.72
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
3,982,000.00 0.77
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,559,901.48 0.88
J 金融业
- -
K 房地产 业
10,432,000.00 2.01
L 租赁和 商务 服务 业
5,931,000.00 1.14
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
7,924,000.00 1.53
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,509,000.00 0.87
S 综合
- -
合计 104,395,789.00 20.12 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 27 页共 34 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600276 恒瑞医 药 300,000 14,736,000.00 2.84
2 300456 耐威科 技 99,902 10,879,327.80 2.10
3 600158 中体产 业 400,000 10,432,000.00 2.01
4 601225 陕西煤 业 1,799,962 8,747,815.32 1.69
5 600961 株冶集 团 600,000 8,022,000.00 1.55
6 000826 启迪桑 德 200,000 7,924,000.00 1.53
7 600196 复星医 药 300,000 7,047,000.00 1.36
8 601888 中国国 旅 100,000 5,931,000.00 1.14
9 002160 常铝股 份 399,823 5,241,679.53 1.01
10 600157 永泰能 源 1,000,000 4,770,000.00 0.92
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002475 立讯精 密 24,519,805.27 2.84
2 000793 华闻传 媒 24,325,711.89 2.82
3 300020 银江股 份 21,581,154.11 2.50
4 601601 中国太 保 21,388,598.60 2.48
5 601328 交通银 行 21,084,367.00 2.44
6 300058 蓝色光 标 19,904,253.47 2.31
7 002292 奥飞动 漫 18,610,120.60 2.16
8 002250 联化科 技 18,041,309.56 2.09
9 000826 启迪桑 德 17,622,500.15 2.04
10 000001 平安银 行 16,568,388.92 1.92
11 000576 广东甘 化 16,443,795.08 1.90
12 300088 长信科 技 15,533,461.05 1.80
13 601225 陕西煤 业 13,668,913.18 1.58
14 600887 伊利股 份 12,150,077.00 1.41
15 600549 厦门钨 业 11,397,383.02 1.32
16 300456 耐威科 技 10,859,347.40 1.26
17 600961 株冶集 团 10,090,910.08 1.17
18 600050 中国联 通 9,960,000.00 1.15 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 28 页共 34 页
19 002019 亿帆鑫 富 9,859,547.48 1.14
20 600158 中体产 业 8,737,101.11 1.01
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002230 科大讯 飞 145,309,215.77 16.83
2 000625 长安汽 车 108,694,764.67 12.59
3 002405 四维图 新 74,152,179.09 8.59
4 600521 华海药 业 53,405,034.33 6.19
5 600597 光明乳 业 51,459,544.73 5.96
6 601318 中国平 安 50,485,472.94 5.85
7 002563 森马服 饰 47,702,904.40 5.53
8 600276 恒瑞医 药 44,485,766.90 5.15
9 600718 东软集 团 36,882,610.49 4.27
10 002317 众生药 业 34,307,732.27 3.97
11 300020 银江股 份 31,901,386.08 3.70
12 600196 复星医 药 31,862,642.67 3.69
13 600705 中航资 本 31,524,671.56 3.65
14 002450 康得新 28,756,921.84 3.33
15 600267 海正药 业 27,722,429.68 3.21
16 002475 立讯精 密 27,172,341.22 3.15
17 002185 华天科 技 25,532,202.74 2.96
18 000576 广东甘 化 23,580,182.19 2.73
19 600036 招商银 行 21,970,211.17 2.54
20 600323 瀚蓝环 境 21,134,101.92 2.45
21 600085 同仁堂 20,880,550.30 2.42
22 300058 蓝色光 标 20,175,464.89 2.34
23 601601 中国太 保 19,934,384.51 2.31
24 000793 华闻传 媒 19,768,428.72 2.29
25 002292 奥飞动 漫 19,583,184.78 2.27
26 000826 启迪桑 德 18,999,309.26 2.20
27 601328 交通银 行 18,961,638.63 2.20
28 600643 爱建集 团 18,523,106.25 2.15
29 300088 长信科 技 17,634,953.53 2.04
30 002250 联化科 技 17,373,986.97 2.01
31 000869 张
裕Ａ 17,361,947.64 2.01
32 601888 中国国 旅 17,355,734.69 2.01 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 539,068,133.56
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,440,336,814.75
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 74,995,527.80 14.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 240,267,000.00 46.31
其中： 政策 性金 融债 240,267,000.00 46.31
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 315,262,527.80 60.77
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150202 15 国开 02 1,100,000.00 110,132,000.00 21.23
2 150311 15 进出 11 800,000.00 80,080,000.00 15.44
3 150413 15 农发 13 500,000.00 50,055,000.00 9.65
4 159916
15 贴 现国
债 16
500,000.00 49,715,000.00 9.58
5 018001 国开 1301 252,780.00 25,280,527.80 4.87 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 30 页共 34 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货的 持仓 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
294,219.06
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
7,328,603.85
5 应收申 购款
10,870.00 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
7,633,692.91
8.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300456 耐威科 技 10,879,327.80 2.10 因重大 事项 停牌
8.12.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
21,339
25,887.80 114,304,204.53 20.69% 438,115,627.39 79.31%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市交 易型 基金 。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 16,759.00 0.00% 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 32 页共 34 页
注：报 告期 末 4 名员 工持 有 16759 份 ，占 比 0.003% 。
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：无
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2003 年 6 月 16 日) 基 金份 额总 额 1,517,181,953.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,275,592,154.38
本报告 期 基 金总 申购 份额 74,006,678.13
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 797,179,000.59
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 552,419,831.92
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 报告 期内 基金 管理 人董 事长由 刘东 先生 变更 为凌 富华先 生， 相关事 项已 于 2015 年 1 月 10 日
进行了 信息 披露 。
2、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上述 人
事变动 已按 相关 规定 备案 、公告 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资 策 略。 金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 太会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 53000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金报告期内无管理人 、托管人的托管业务部门 及其高级管理人员受监管 部门稽查或处罚的
情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 98,674,688.92 4.99% 89,080.12 5.34% -
民生证 券 1 8,591,080.50 0.43% 7,829.10 0.47% -
光大证 券 1 61,422,618.67 3.10% 55,973.67 3.36% -
东北证 券 3 493,296,229.30 24.92% 340,673.02 20.43% -
国金证 券 1 4,160,669.00 0.21% 3,791.62 0.23% -
平安证 券 2 368,202,804.29 18.60% 327,463.04 19.64% -
宏源证 券 1 21,044,093.56 1.06% 18,621.96 1.12% -
广发证 券 3 17,587,428.72 0.89% 16,027.46 0.96% -
招商证 券 1 171,269,381.16 8.65% 151,556.50 9.09% -
英大证 券 1 165,676,340.02 8.37% 148,608.38 8.91% -
华泰联 合 1 164,660,530.99 8.32% 145,707.98 8.74% -
中信建 投证 券 1 162,860,299.56 8.23% 144,904.09 8.69% -
华创证 券 1 14,949,094.94 0.76% 13,623.00 0.82% -
中银证 券 1 14,521,687.29 0.73% 12,850.17 0.77% -
国元证 券 1 108,832,758.06 5.50% 96,227.61 5.77% -
申银万 国 3 103,655,243.33 5.24% 94,427.92 5.66% -
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权
证成交 总金鹰成 份股 优选 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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额的比 例 额的比 例 额的比 例
国信证 券 - -
160,000,0
00.00
54.61% - -
东北证 券
27,905,468.4
0
83.23%
83,000,00
0.00
28.33% - -
平安证 券 2,011,000.00 6.00%
50,000,00
0.00
17.06% - -
国元证 券 3,613,548.00 10.78% - - - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告期，本基金原审计 机构中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）广东 分所已与众环海华
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 合并 为中 审众 环会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） ， 经 公司 第五 届董 事
会第 20 次 会议 决议 通过， 旗下相 关基 金的 审计 机构 由 “ 中 审亚 太会 计师 事务 所 （特殊 普通 合伙） ” 相
应变更 为中 审众 环会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 此项变 更已 于 2015 年 12 月 31 日 在指 定媒 体公
告，并 按规 定向 证监 会备 案。
金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年三月三十 日
