金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
金 鹰 元安 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰元 安保 本混 合
基金主 代码 000110
交易代 码 000110
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月 20 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 195,825,317.24 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 运用 投资 组合 保险 策略 ， 严 格控 制投 资风 险 ， 在 为符 合保 本条 件的
投资金 额提 供保 本保 障的 基础上 ， 力争 在保 本周 期 到期时 实现 基金 资产 的
稳健增 值。
投资策 略
本基金 在投 资组 合管 理过 程中采 取主 动投 资方 法 ， 通过数 量化 方法 严格 控
制风险 ， 并通 过有 效的 资 产配置 策略 ， 动态 调整 安 全资产 和风 险资 产的 投
资比例 ，以 确保 保本 周期 到期时 实现 基金 资产 的稳 健增值 。
本基金 股票 、 权证 等风 险 资产占 基金 资产 的比 例不 超过 40% ； 债券 、 货币
市场工 具等 安全 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 60% ， 其中， 现金 或到 期日
在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
业绩比 较基 准
2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
在基金 合同 生效 日 ， 业 绩 比较基 准为 中国 人民 银行 公布的 、 该日 适用 的 2
年期银 行定 期存 款利 率 （ 税后） ； 并 随 着 2 年期银 行定期 存款 利率 的调 整
而动态 调整 。
风险收 益特 征
本基金 为积 极配 置的 保本 混合型 基金 ， 属于 证券 投 资基金 当中 的低 风险 品
种， 其 长期 平均 风险 与预 期 收益率 低于 股票 型基 金、 非 保本的 混合 型基 金，
高于货 币市 场基 金。 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 李春磊
联系电 话 020-83282627 010-65169830
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn lichunlei@cgbchina.com.cn
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 400-830-8003
传真 020-83282856 020-65169555
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 5 月 20 日 （基
金合同生效日）至
2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 39,427,161.87 13,849,216.40 2,940,710.36
本期利 润 40,903,353.24 18,037,306.38 1,168,218.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0918 0.1271 0.0051
本期基 金份 额净 值增 长率 15.82% 12.94% 0.38%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2069 0.1299 0.0038
期末基 金资 产净 值 204,602,213.52 112,770,528.04 193,452,934.42
期末基 金份 额净 值 1.0448 1.1337 1.0038
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
3、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）；
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.88% 0.21% 0.55% 0.01% 1.33% 0.20%
过去六 个月 3.73% 0.18% 1.20% 0.01% 2.53% 0.17%
过去一 年 15.82% 0.22% 2.79% 0.01% 13.03% 0.21%
成立至 今 31.30% 0.27% 9.27% 0.01% 22.03% 0.26%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准是：2 年 期银 行定 期存 款利率 （税 后） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 5 月 20 日至 2015 年 12 月 31 日) 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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注：1 、本 基金 2013 年 5 日 20 日成 立。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金的建 仓期 为 6 个月 。 建 仓期满 后 ， 股 票 、 权 证等 风险资 产占 基金 资
产的比 例不 超 过 40% ；债 券、货 币市 场工 具等 安全 资产占 基金 资产 的比 例不 低于 60% ， 其中 ，现 金
或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
3、本 基金 的业 绩比 较基 准 是：2 年期 银行 定期 存款 利率（ 税后 ）。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 本报 告期 内及 过去 二年内 未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
是自律 制度 下中 国证 监会 批准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 2.5 亿元 人民 币， 股 东
包括广州证券股份有限公 司、广州白云山医药集团 股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联
丰投资 管理 有限 公司 ，分 别持 有 49 ％、20 ％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司设立了投资决策委员 会、风险控制委员会、资 产估值委员会等专业委员 会。投资决策委员
会负责指导基金资产的运 作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。风险 控制委员会负责全面评
估公司的经营过程中的各 项风险，并提出防范措施 。资产估值委员会负责依 照基金合同和基金估值
制度的 规定 ，确 定基 金资 产估值 的原 则、 方法 、程 序及其 他相 关的 估值 事宜 。
公司目 前下 设 16 个 一级 职 能部门 ， 分 别是 权益 投资 部、 研 究部 、 集中 交易 部 、 指数 及量 化投 资
部、 产品 研发 部、 固定 收 益部 、 零 售业 务部 、 电 子 商务部 、 机构 业务 部、 专 户投资 部 、 信 息技 术部 、
基金事 务部 、风 险 管 理部 、监察 稽核 部、 财务 管理 部、综 合管 理部 。 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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权益投 资部 负责 基金 权益 类投资 ； 研 究部 负责 宏观 经济、 行业、 上市 公司 研究 和投资 策略 研究 ；
集中交易部负责完成基金 经理投资指令；指数及量 化投资部负责指数量化产 品的研究投资、金融工
程研究、数量分析工作； 产品研发部负责基金新产 品、新业务的研究和设计 工作；固定收益部负责
固定收益证券以及债券、 货币市场的研究和投资管 理工作；零售业务部负责 市场营销策划、基金销
售与渠道管理、客户服务 及媒介宣传推广等业务； 电子商务部负责公司网络 平台及网上交易系统的
建设、维护和电子商务的 推广；机构业务部 负责机 构客户的开发、维护、管 理及业务拓展；专户投
资部负 责特 定客 户资 产的 投资和 管理 ； 信息 技术 部 负责公 司信 息系 统的 日常 运行与 维护, 跟 踪研 究新
技术, 进行 相应 的技 术系 统 规划与 开发 ； 基金 事务 部 负责基 金会 计核 算 、 估 值 、 开 放式 基金 注册 、 登
记和清算等业务；风险管 理部负责公司风险的识别 、评估、控制等管理工作 ；监察稽核部负责对公
司和基金运作以及公司员 工遵守国家相关法律、法 规和公司内部规章制度等 情况进行监督和检查；
财务管 理部 负责 公司 的财 务预算 、 财务 管理 及会 计核 算等工 作 ； 综 合管 理部 负责 公司企 业文 化建 设 、
文字档 案、 后勤 服务 、人 力资源 管理 、薪 酬制 度、 人员培 训、 人事 档案 等综 合事务 管理 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司共 管理 二十 一只 开放 式基金 ： 金 鹰成 份股 优选 证券投 资基 金、 金
鹰中小盘精选证券投资基 金、金鹰红利价值灵活配 置混合型证券投资基金、 金鹰行业优势混合型证
券投资基金、金鹰稳健成 长混合型证券投资基金、 金鹰主题优势混合型证券 投资基金、金鹰保本混
合型证券投资基金、金鹰 技术领先灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰策略 配置混合型证券投资基
金、金 鹰持 久增 利债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、金鹰核心 资源 混合 型证 券投 资基金 、金 鹰中 证 500
指数分级证券投资基金、 金鹰灵活配置混合型型证 券投资基金、金鹰货币市 场证券投资基金、金鹰
元丰保本混合型证券投资 基金、金鹰元安保本混合 型证券投资基金、金鹰元 盛债券型发起式证券投
资基金 （LOF ） 、金鹰科 技创新股 票型证券投资基金、金鹰 民族新兴灵活配置混合型 证券投资基金 、
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 金鹰 改革红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨刚 基金经 理
2014-09-3
0
2015-12-24 19
杨刚先 生， 硕士 ，1996 年 7 月至
2001 年 4 月 就职 于大 鹏证 券综合
研 究 所 ， 历 任 高 级 研 究 员 和 部 门
主管； 2001 年 5 月至 2009 年 3 月
就 职 于 平 安 证 券 综 合 研 究 所 ， 先
后 负 责 行 业 研 究 、 宏 观 策 略 研 究金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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及 协 助 研 究 所 管 理 工 作 ， 历 任 高
级 研 究 员 、 部 门 主 管 和 副 所 长 ；
2009 年 4 月至 2010 年 4 月 就职于
平 安 证 券 资 产 管 理 部 ， 担 任 执 行
总经理 ；2010 年 5 月 加入 金鹰基
金 管 理 有 限 公 司 ， 担 任 研 究 发 展
部研究 总监 、基 金经 理。
李涛
固定收 益部 副
总监
2015-01-0
9
- 11
李涛先 生, 北京 大学 金融 学 硕士。
历 任 光 大 银 行 总 行 资 金 部 货 币 市
场 自 营 投 资 业 务 主 管 、 中 银 国 际
证 券 研 究 部 宏 观 研 究 员 、 广 州 证
券 资 产 管 理 总 部 投 研 总 监 。2014
年 11 月 加入 金鹰 基金 管理 有限公
司 。 现 任 固 定 收 益 部 副 总 监 及 金
鹰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金
鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基
（LOF ） 、金鹰元安 保本 混 合型证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 丰 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
于利强
研究部 副总
监、基 金经 理
2015-09-0
7
- 7
于 利 强 先 生, 复 旦 大 学 金 融 学 学
士。
历 任 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 审 计
师 ， 华 禾 投 资 管 理 有 限 公 司 风 险
投资经 理，2009 年加 入银 华基金
管理有 限公 司 ， 历 任旅 游 、 地 产、
中 小 盘 行 业 研 究 员 和 银 华 中 小 盘
基金经 理助 理。2015 年 1 月加入
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 担 任 研
究 部 副 总 监 。 现 任 金 鹰 中 小 盘 精
选 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 丰 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 安
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
产 业 整 合 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 及 金 鹰 改 革 红 利 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、本 基金 于 2015 年 1 月 9 日增 聘李 涛先 生为 基金 经理， 由杨 刚先 生和 李涛 先生共 同管 理本 基
金；2015 年 9 月 7 日 增聘 于利强 先生 为本 基金 基金 经理， 由杨 刚先 生与 李涛 先生、 于利 强先 生共 同
管理本 基金 ；2015 年 12 月 24 日， 杨刚 先生 离任 ， 由李涛 先生 与于 利强 先生 共同管 理本 基金 。 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则，严格遵守本基金的基 金合同、托管协议、招募 说明书等法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本报告期内，基金运作合 法合规，无出现重大违法 违规或违反基金合同的行 为，无损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易 事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ， 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策 略和运作分析
2015 年经 济增 速低 位企 稳 ， GDP 全年 6.9% ， 四个 季度环 比分 别 为 1.3% ， 1.9% ， 1.8% ， 1.6% ，
其中 2 季度 环比 改善 明显 受到金 融行 业贡 献较 多， 而工业 增加 值基 本上 在 6% 附近上 下波 动；CPI 全
年均 值 1.45% ， 季 调环 比 来看， 除 6-8 月份 略有 回 升之外 ， 其 余多 数月 份都 表现出 通缩 迹象 ；PPI 从
2014 年 1 月 份开 始已 经连 续 24 个 月环 比下 滑， 工业 去库存 持续 。央 行年 内进 行五次 降准 降息 ， 一
年期基 准存 款利 率 从 2.75% 下调 至 1.5% ， 大 型存 款类 金融机 构法 定存 款准 备金 率从 20%下降至 17% 。
债券市 场， 全年 市场 走势 可以分 为三 个阶 段：1 、 上 半年国 债利 率整 体呈 现上 行趋势 ， 由 于股 票
市场行 情火 爆， 各种 分层 配 资的资 金收 益率 水平 大致 在 6%-8% 水平 ， 拉 高了 整体 的债券 收益 率水 平，
10 年 期国 开利 率从 年初 的 3.8% 附 近最 高上 探 4.2% ，6 月初 仍在 4% 以 上； 但 在 央行 4 月份 大幅 降准
并降息 后， 资金 面明 显宽 松，出 现一 波利 率下 行行 情，约 50bp ；2、 下半 年 随着 IPO 的暂 停，各 种
配资回 流债 券市 场， 同时 地产销 售、 汽车 销售 等在 7 、8 月 份也 出现 了明 显的 下 滑， 工 业生 产的 新一
轮去库 存展 开， 利率 水平 持续下 行，10 年 期国 开利 率最低 下探 3.4% ， 下行 60bp 。但 随着 IPO 在 11
月初的 重启 ， 大约 有 6000-8000 亿的 资金 重回 流入 打 新市场 ， 引起 利率 的短 期回 升， 幅度 约 20bp ； 3 、
12 月 份之 后， 随 着中 央对 去产能 的态 度逐 渐明 朗， 市场对 经济 下滑 的预 期进 一步增 强， 利率 展开 新
一轮下 行， 至 2016 年 1 月 ，国开 利率 跌 至 3% ， 下行 幅度超 过 50bp 。
股票市 场全 年大 幅波 动。 上半年 延 续 2014 年 11 月 份之后 的涨 势， 但随 着市 场去杠 杆的 展开 ，6
月中旬 之后 出现 快速 下跌 行情。8 月 份随着 对人 民 币贬值 预期 的强 化， 出现 新一轮 下跌 行情 。10 月
份之后 市场 逐步 企稳 ，并 在 11 月份 重 启 IPO ， 市场 回到正 常运 行状 态。
全年来看，本基金上半年 在参与股票市场的上涨行 情中保持谨慎，权益仓位 维持中性，因此全
年收益 水平 略低 ，但 在 7 月份 IPO 暂停 之后 ，加 大 了债券 投资 力度 ，抓 住了 下半年 的债 券行 情。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 基金份 额净 值 1.0448 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 15.82%，同期
业绩比 较基 准增 长率 为 2.79%, 超出 业绩 比较 基 准 13.03% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年： 地 产销 售 2015 年 恢复 性增 长， 但面 对全国 范围 的地 产高 库存 形势， 央行 在 2016
年初调低了住房抵押贷款 首付比例，住建部推行居 民搬迁的货币或配置，共 同推动地产的去库存，
但面对历史高位的库存状 况，地产投资预计仍将低 位运行；国务院积极推动 两高一资过剩产业的去
产能进程，供给侧改革在 短期内对工业产出的增长 会带来一定压力，预计工 业增加值增速或将维持金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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在 6% 水平 运行 ；2015 年 M2 增长 13.6% ，远 超年 初 计划目 标，2016 年 为稳 定 经济增 速， 将维 持信
贷和货 币增 速稳 定， 而大 宗商 品 2016 年 初以 来出 现 反弹趋 势， 通胀 预期 有所 回升 ， 预计 全年 通胀 水
平将高 于 2015 年 ，但 受制 于经济 整体 仍然 低迷 ，不 会出现 快速 攀升 ，预 计全 年均值 将在 2%以下；
美联储已经进入加息周期 ，美联储第二次加息的时 点将推动市场校正全年加 息幅度预期，从而决定
年内人民币贬值压力大小 ，将在很大程度上制约货 币政策宽松力度，对金融 市场流动性水平和实体
经济的 信用 扩张 力度 都会 产生重 大影 响。
债券市 场方 面： 作为 十三 五开局 之年 ， 财 政支 出仍 将成为 稳定 经济 增长 的主 要力量 ， 预 计 16 年
全 年债券发 行将以 政府信用 为主，国 债、地 方债和金 融债、专 项金融 债等发行 规模有望 达到 10-12
万亿；同时随着去产能加 速和信用事件的频繁发生 ，低等级信用利差则会进 一步扩大。但从债券配
置需求来说，一方面股市 的波动性提高，导致居民 风险偏好下降；另一方面 大量非标资产到期和资
本回报 率的 持续 下降， 固 定收益 类理 财产 品利 率水 平仍将 在 16 年 1 季 度加 速 下行； 虽然 债券收 益率
水平处于低位，但居民资 产配置回流固定收益类资 产的过程并未结束，配置 需求仍然将追逐安全债
券的稳 定收 益， 中 高等 级 信用利 差仍 将保 持历 史低 位。 债 市投 资在 2016 年 1 季度仍 可获 得稳 定的 收
益。
股票市场则预计呈现指数 宽幅震荡的行情，但个股 投资机会仍可把握。中小 创股票是中国经济
持续增长的动力来源，但 目前整体估 值水平仍然偏 高，同时春节前后新股发 行也将回归常态化，中
小创指数预计将承受较大 的下行压力。必需消费品 、制造业细分龙头、水电 燃气、交通等股息率稳
定的二 线蓝 筹在 整体 利率 水平处 于低 位的 情况 下， 具备一 定的 配置 价值 。
基于以 上判 断， 本基 金在 2016 年将 采取 积极 稳健的 投资策 略: 债 券投 资维 持中 性配置 ，组 合 维
持中短久期和适度杠杆的 策略；积极参与新股申购 ，提升组合整体收益水平 ；在股票投资则仍将采
取绝对收益的策略，灵活 调整仓位，捕捉波段性交 易机会，个股选择侧重于 有业绩支撑的白马股票
和国企 改革 预期 确定 带来 基本面 改善 的股 票。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需 到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期， 会计 师事 务所 未对本 基金 出具 非标 准审 计报告 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，广发银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对金 鹰元安保本混合型 证券投资
基金（以 下称 “ 本基 金 ” ）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作方面进行了必要 的监督，对基金资产净值 的计算、基 金份额申购
赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面进行了认 真地复核，未发现本基金 管理人存在损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等数据真实、
准确和 完整 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，出具了众环审
字（2016 ）050136 号 标准无 保 留意 见的 审计 报告 。投 资 者可 通过 年度 报告 正文 查 看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 元安 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 4,259,466.46 140,037.75
结算备 付金 2,000,323.69 5,555,500.98
存出保 证金 288,954.72 173,872.03
交易性 金融 资产 235,799,196.11 165,670,838.23
其中： 股票 投资 29,490,375.81 20,598,860.80
基金投 资 - -
债券投 资 206,308,820.30 145,071,977.43
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 30,000,245.00
应收证 券清 算款 - 12,724,651.95
应收利 息 4,161,748.36 2,915,585.43 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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应收股 利 - -
应收申 购款 - 1,984,126.99
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 246,509,689.34 219,164,858.36
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 40,100,000.00 93,499,884.80
应付证 券清 算款 - 12,008,009.81
应付赎 回款 654,585.79 267,405.00
应付管 理人 报酬 281,945.52 114,078.62
应付托 管费 46,990.92 19,013.09
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 268,231.67 49,997.91
应交税 费 2,143.80 2,143.80
应付利 息 3,475.86 32,473.47
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 550,102.26 401,323.82
负债合计 41,907,475.82 106,394,330.32
所有者权益： - -
实收基 金 155,819,821.03 99,468,059.57
未分配 利润 48,782,392.49 13,302,468.47
所有者权益合计 204,602,213.52 112,770,528.04
负债和所有者权益总 计 246,509,689.34 219,164,858.36 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 元安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 49,628,519.13 26,887,743.69
1.利息 收入 11,086,570.42 11,927,452.09
其中： 存款 利息 收入 1,295,550.04 230,007.80
债券利 息收 入 9,034,102.70 11,232,906.55
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 756,917.68 464,537.74
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 29,741,548.85 10,321,169.89
其中： 股票 投资 收益 27,624,777.22 6,990,806.63
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,865,842.23 3,177,377.87
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 250,929.40 152,985.39
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
1,476,191.37 4,188,089.98
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7,324,208.49 451,031.73
减：二、费用 8,725,165.89 8,850,437.31
1．管 理人 报酬 5,245,962.86 1,807,824.76
2．托 管费 874,327.15 301,304.12 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 731,662.40 195,943.64
5．利 息支 出 1,538,563.48 6,170,864.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,538,563.48 6,170,864.79
6．其 他费 用 334,650.00 374,500.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 40,903,353.24 18,037,306.38
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 40,903,353.24 18,037,306.38
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 元安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
99,468,059.57 13,302,468.47 112,770,528.04
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 40,903,353.24 40,903,353.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
56,351,761.46 -5,423,429.22 50,928,332.24
其中：1.基 金申 购款 1,258,659,055.23 316,410,577.81 1,575,069,633.04
2.基金 赎回 款 -1,202,307,293.77 -321,834,007.03 -1,524,141,300.80
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
155,819,821.03 48,782,392.49 204,602,213.52
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
192,724,058.87 728,875.55 193,452,934.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 18,037,306.38 18,037,306.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-93,255,999.30 -5,463,713.46 -98,719,712.76
其中：1.基 金申 购款 4,054,828.14 408,865.10 4,463,693.24
2.基金 赎回 款 -97,310,827.44 -5,872,578.56 -103,183,406.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
99,468,059.57 13,302,468.47 112,770,528.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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金鹰元 安保本混合型证券投资基 金(简称" 本基金") ，经中国 证券监督管理委员会（简 称" 中国 证
监会" ）基金部函[2013]361 号文《关于 金鹰元安 保 本混合型证券 投资基金 备 案确认的函》 批准， 于
2013 年 5 月 20 日 募 集 成 立 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 规 模 为
257,736,730.13 份基 金份 额 。 本基 金的 基金管 理人 为 金鹰基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为广 发银 行
股份有 限公 司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月 修改 的《企 业会 计 准
则－基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称 “ 企 业会 计准
则” ） ， 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 和 中国 证
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 而编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求，真实、完整
地反映 了本 基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等 有
关信息 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 不变 ， 会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 比有 调整 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估 值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 无差 错更 正。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向 流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》 ， 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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得税政 策有 关问 题的 通知 》 以及 财政 部、 国家 税务 总局、 证监 会财 税字[2015]101 号 文 《 关于 上市 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上
市公司 股票 ，持 股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月 ） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持
股期限 在 1 个月 以上 至 1 年（ 含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年的 ，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
广发银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广州证 券 549,725,510.47 100.00% 145,608,002.61 100.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 报告 期内 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券 182,041,330.68 100.00% 436,366,473.06 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券 3,313,854,000.00 100.00% 23,196,686,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 386,907.95 100.00% 266,908.17 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广州证 券 99,716.00 100.00% 49,268.96 100.00%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 23 页共 37 页
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,245,962.86 1,807,824.76
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 241,624.91 526,337.63
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 1.2% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E× 1.2%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 管理 费每 日计 提， 按月支 付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金管 理费划 款指 令， 基
金托管 人复 核后 与次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、
公休假 等， 支付 日期 顺延 。
保本周 期内 ，本 基金 的担 保费用 从基 金管 理人 的管 理费用 收入 中列 支。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转
为变更 后的 “ 金 鹰元 安债 券 型证券 投资 基金 ” 的 基金 份 额，管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.75% 的
年费率 计提 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 874,327.15 301,304.12
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.2%/ 当年 天数 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 24 页共 37 页
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 托管 费每 日计 提， 按月支 付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金托 管费划 款指 令， 基
金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 。公 休日 等， 支
付日期 顺延 。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转
为变更 后的 “ 金 鹰元 安债 券 型证券 投资 基金 ” 的 基金 份 额， 托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.2% 的年
费率计 提。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
广州证 券 0.00
广发银 行 0.00
合计 0.00
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
广州证 券 0.00
广发银 行 0.00
合计 0.00
注：本 基金 报告 期内 及上 年度可 比期 间内 均没 有应 支付关 联方 的销 售服 务费 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 25 页共 37 页
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
广发银 行股 份有 限公
司
4,259,466.46 1,261,400.74 140,037.75 28,871.94
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过" 广 发银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户" 转 存于 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息，在 资产 负债 表中 的" 结 算备付 金" 科目 中单 独
列示 。 本 基金 结算 备付 金 本年度 期末 余 额 2,000,323.69 元 ， 结 算备 付金 利息 收 入 31,720.83 元； 2014
年结算 备付 金期 末余 额 5,555,500.98 元， 结算 备付 金 利息收 入 201,135.86 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00277
8
高科
石化
2015-1
2-28
2016-0
1-06
新股
待上
市
8.50 8.50
5,600.
00
47,600
.00
47,600
.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
( 单位： 股) 成本总 额 估值总 额
60087
3
梅花生
物
2015-12
-17
重大事
项
9.80 - - 944,644.00 7,939,213.41 9,257,511.20 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末， 本基 金没 有银行 间市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 余 额 款
40,100,000.00 元。 其 中 40,000,000.00 元于 2016 年 1 月 6 日 到期 ， 100,000.00 元于 2016 年 1 月 22 日
到期。该类交易要求本基 金在回购期内持有的证券 交易所交易的债券或在新 质押式回购下转入质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 29,490,375.81 11.96
其中： 股票 29,490,375.81 11.96
2 固定收 益投 资 206,308,820.30 83.69
其中： 债券 206,308,820.30 83.69
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,259,790.15 2.54
7 其他各 项资 产 4,450,703.08 1.81
8 合计 246,509,689.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 29,427,045.81 14.38 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 28 页共 37 页
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 63,330.00 0.03
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 29,490,375.81 14.41
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600873 梅花生 物 944,644 9,257,511.20 4.52
2 002510 天汽模 392,500 6,959,025.00 3.40
3 002438 江苏神 通 157,291 4,389,991.81 2.15
4 002394 联发股 份 174,100 3,243,483.00 1.59
5 002037 久联发 展 109,900 3,050,824.00 1.49
6 601566 九牧王 96,900 2,215,134.00 1.08
7 002786 银宝山 新 9,630 263,476.80 0.13
8 002778 高科石 化 5,600 47,600.00 0.02
9 300495 美尚生 态 500 44,645.00 0.02
10 002781 奇信股 份 500 18,685.00 0.01 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 29 页共 37 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600873 梅花生 物 13,799,092.24 12.24
2 002510 天汽模 12,254,437.13 10.87
3 002438 江苏神 通 12,191,642.96 10.81
4 600958 东方证 券 11,295,830.62 10.02
5 600433 冠豪高 新 9,206,099.63 8.16
6 600030 中信证 券 7,753,697.00 6.88
7 000002 万
科Ａ 7,703,785.00 6.83
8 002396 星网锐 捷 7,142,056.42 6.33
9 600961 株冶集 团 7,112,553.07 6.31
10 600775 南京熊 猫 6,833,896.00 6.06
11 600109 国金证 券 6,311,107.00 5.60
12 603766 隆鑫通 用 6,180,832.88 5.48
13 000060 中金岭 南 6,107,435.00 5.42
14 600547 山东黄 金 6,100,589.00 5.41
15 002229 鸿博股 份 6,095,699.20 5.41
16 000751 锌业股 份 6,062,764.66 5.38
17 002081 金 螳 螂 5,081,258.51 4.51
18 002186 全 聚 德 4,595,620.50 4.08
19 300251 光线传 媒 4,570,763.14 4.05
20 600279 重庆港 九 4,028,811.09 3.57
21 000514 渝 开 发 3,861,229.00 3.42
22 300153 科泰电 源 3,639,924.82 3.23
23 002375 亚厦股 份 3,607,193.00 3.20
24 300316 晶盛机 电 3,252,743.37 2.88
25 300202 聚龙股 份 3,092,409.00 2.74
26 002394 联发股 份 3,067,312.00 2.72
27 600029 南方航 空 3,066,700.00 2.72
28 002037 久联发 展 3,066,692.00 2.72
29 600118 中国卫 星 3,064,798.00 2.72
30 002480 新筑股 份 3,063,862.00 2.72
31 002086 东方海 洋 3,062,478.25 2.72
32 600343 航天动 力 3,062,024.00 2.72
33 002413 雷科防 务 3,057,673.40 2.71
34 000918 嘉凯城 3,054,807.00 2.71
35 000920 南方汇 通 3,054,721.60 2.71 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 30 页共 37 页
36 600038 中直股 份 2,863,964.00 2.54
37 601166 兴业银 行 2,420,720.00 2.15
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600958 东方证 券 11,488,097.37 10.19
2 600433 冠豪高 新 8,956,342.57 7.94
3 600961 株冶集 团 7,907,065.25 7.01
4 000002 万
科Ａ 7,875,062.20 6.98
5 002438 江苏神 通 7,778,621.64 6.90
6 600030 中信证 券 7,266,185.08 6.44
7 002396 星网锐 捷 6,995,273.25 6.20
8 603766 隆鑫通 用 6,566,800.05 5.82
9 600775 南京熊 猫 6,478,289.48 5.74
10 000751 锌业股 份 6,214,325.01 5.51
11 600873 梅花生 物 6,177,128.06 5.48
12 002510 天汽模 6,131,688.28 5.44
13 002229 鸿博股 份 6,034,965.90 5.35
14 600547 山东黄 金 6,033,890.00 5.35
15 000060 中金岭 南 5,785,186.73 5.13
16 600109 国金证 券 5,286,874.60 4.69
17 600129 太极集 团 5,070,074.40 4.50
18 300251 光线传 媒 5,042,867.00 4.47
19 002081 金 螳 螂 4,988,906.59 4.42
20 300153 科泰电 源 4,947,788.86 4.39
21 002572 索菲亚 4,424,801.52 3.92
22 002186 全 聚 德 4,304,099.00 3.82
23 600279 重庆港 九 4,057,216.67 3.60
24 000514 渝 开 发 3,889,700.00 3.45
25 002276 万马股 份 3,679,957.68 3.26
26 002375 亚厦股 份 3,596,167.94 3.19
27 300202 聚龙股 份 3,557,571.00 3.15
28 000920 南方汇 通 3,263,465.92 2.89
29 300316 晶盛机 电 3,227,796.60 2.86
30 600038 中直股 份 3,181,896.00 2.82
31 600029 南方航 空 3,133,025.07 2.78
32 002086 东方海 洋 3,007,755.20 2.67
33 600118 中国卫 星 2,986,960.79 2.65 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 31 页共 37 页
34 600343 航天动 力 2,970,306.99 2.63
35 002413 雷科防 务 2,896,125.00 2.57
36 603718 海利生 物 2,884,587.60 2.56
37 002480 新筑股 份 2,854,316.14 2.53
38 600969 郴电国 际 2,826,499.92 2.51
39 000918 嘉凯城 2,694,746.00 2.39
40 601318 中国平 安 2,647,490.00 2.35
41 603227 雪峰科 技 2,549,034.00 2.26
42 000001 平安银 行 2,395,502.19 2.12
43 600048 保利地 产 2,298,537.00 2.04
44 300473 德尔股 份 2,288,449.05 2.03
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 267,875,391.83
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 287,283,135.14
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 20,044,000.00 9.80
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,036,000.00 14.68
其中： 政策 性金 融债 30,036,000.00 14.68
4 企业债 券 156,228,820.30 76.36
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 206,308,820.30 100.83 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 122394 15 中 银债 1,000,000.00 100,980,000.00 49.35
2 124197 10 朝资 01 300,000.00 30,057,000.00 14.69
3 150202 15 国开 02 300,000.00 30,036,000.00 14.68
4 019509 15 国债 09 200,000.00 20,044,000.00 9.80
5 122515 12 庆 城投 120,000.00 10,042,800.00 4.91
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资， 报告 期末未 持有 资产 支持 证券 。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 ，报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资， 报告 期末 未持 有权证 。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 股指期 货投 资。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资股 指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资国 债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资国 债期 货。 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金报 告期 内基 金投资 的前 十名 股票 没有 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
288,954.72
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
4,161,748.36
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,450,703.08
8.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600873 梅花生 物 9,257,511.20 4.52 重大事 项
2 002778 高科石 化 47,600.00 0.02 新股待 上市
8.12.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,686
72,905.93 154,709,815.98 79.00% 41,115,501.26 21.00%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,011.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：无
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 5 月 20 日) 基 金份 额总 额 257,736,730.13
本报告 期期 初基 金份 额总 额 99,468,059.57
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,374,777,339.46
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,496,227,314.60
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 217,807,232.81
本报告 期期 末基 金份 额总 额 195,825,317.24 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 董事 长由刘 东先 生变 更为 凌富 华先生 ，相 关事 项已 于 2015 年 1 月 10 日进
行了信 息披 露。
报告期 内， 托管 人的 专门 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师 事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 32000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本基金 报告 期内 无管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员受监 管部 门稽 查或 处罚 的情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广州证 券 2 549,725,510.47 100.00% 386,907.95 100.00% -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1） 经营 行为 稳健 规范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2） 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 满足 基金 进行 证券交 易的 需要 ； 金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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（3） 具有 较强 的全 方位 金融服 务能 力和 水平 ，包 括但不 限于 ：有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本基 金专 用交 易单 位的 选 择程序 如下 ：
（1） 本基 金管 理人 根据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2） 基金 管理 人和 被选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租 用 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广州证 券
182,041,330.
68
100.00%
3,313,854,
000.00
100.00% - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告期，本基金原审计 机构中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）广东 分所已与众环海华
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 合并 为中 审众 环会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） ， 经 公司 第五 届董 事
会第 20 次 会议 决议 通过， 旗下相 关基 金的 审计 机构 由 “ 中 审亚 太会 计师 事务 所 （特殊 普通 合伙） ” 相
应变更 为中 审众 环会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 此项变 更已 于 2015 年 12 月 31 日 在指 定媒 体公
告，并 按规 定向 证监 会备 案。
金鹰元 安保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年三月三十 日
