金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
金 鹰 元丰 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 2 页共 39 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料已经审 计。中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 基金出具了标准无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 3 页共 39 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 金鹰元 丰保 本混 合
基金主 代码 210014
交易代 码
210014(前端)
-( 后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 30 日
基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 265,143,433.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 运用 投资 组合 保险 策略 ， 在 严格 控制 投资 风 险、 保证 本金 安全 的基
础上， 力争 在保 本周 期结 束时， 实现 基金 资产 的稳 健增值 。
投资策 略
本基金 在投 资组 合管 理过 程中采 取主 动投 资方 法 ， 通过数 量化 方法 严格 控
制风险 ， 以 保障 基金 资产 本金的 安全 ， 并 通过 有效 的资产 配置 策略 ， 获 得
基金资 产的 稳健 增值 。
本基金 股票 、 权 证占 基金 资产的 比例 不超 过 30% ， 债券等 固定 收益 类品 种
占基金 资产 的比 例不 低 于 70% 。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ） 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 苏文锋 蒋松云
联系电 话 020-83282627 010-66105799
电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 4 页共 39 页
客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95588
传真 020-83282856 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gefund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 天河 区珠 江东 路 28 号越秀 金融 大 厦 30 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 1 月 30 日 （基
金合同生效日）至
2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 118,357,851.11 21,161,761.40 7,713,711.54
本期利 润 123,424,840.05 43,398,882.49 -13,966,857.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1247 0.0974 -0.0188
本期基 金份 额净 值增 长率 17.34% 8.14% -2.10%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2311 0.0512 -0.0207
期末基 金资 产净 值 315,837,835.86 86,873,308.89 679,934,161.14
期末基 金份 额净 值 1.191 1.015 0.979
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
3、 期 末可 供分 配利 润 ， 指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4、本 基金 于 2013 年 1 月 30 日 成立 ，截 至报 告期 末 本基金 合同 生效 未满 二年, 无前年 可比 期间
数据。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 5 页共 39 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.97% 0.23% 0.55% 0.01% 1.42% 0.22%
过去六 个月 10.48% 0.37% 1.20% 0.01% 9.28% 0.36%
过去一 年 17.34% 0.30% 2.79% 0.01% 14.55% 0.29%
成立至 今 24.22% 0.22% 10.53% 0.01% 13.69% 0.21%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准是：2 年 期银 行定 期存 款利率 （税 后） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 1 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：1 、本 基金 合同 生效 日 期为 2013 年 1 月 30 日。
2、 本基 金建 仓期 为合 同成 效后 6 个月 ， 建仓 期结 束 时各项 资产 配置 比例 应符 合本基 金合 同有 关
规定。 即股 票、 权证 占基 金资产 的比 例不 超 过 30% ，债券 等固 定收 益类 品种 占基金 资产 的比 例不 低
于 70% 。
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 6 页共 39 页
3、本 基金 的业 绩比 较基 准 为：2 年期 银行 定期 存款 利率（ 税后 ）。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号文 批准 ，于 2002 年 12 月 25 日成 立，
是自律 制度 下中 国证 监会 批准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 2.5 亿元 人民 币， 股 东
包括广州证券股份有限公 司、广州白云山医药集团 股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联
丰投资 管理 有限 公司 ，分 别持 有 49 ％、20 ％、20 ％和 11 ％的 股份 。
公司设立了投资决策委员 会、风险控制委员会、资 产估值委员会等专业委员 会。投资决策委员
会负责指导基金资产的运 作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。风险 控制委员会负责全面评金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 7 页共 39 页
估公司的经营过程中的各 项风险，并提出防范措施 。资产估值委员会负责依 照基金合同和基金估值
制度的 规定 ，确 定基 金资 产估值 的原 则、 方法 、程 序及其 他相 关的 估值 事宜 。
公司目 前下 设 16 个 一级 职 能部门 ， 分 别是 权益 投资 部、 研 究部 、 集中 交易 部 、 指数 及量 化投 资
部、 产品 研发 部、 固定 收 益部 、 零 售业 务部 、 电 子 商务部 、 机构 业务 部、 专 户投资 部 、 信 息技 术部 、
基金事 务部 、风 险管 理部 、监察 稽核 部、 财务 管理 部、综 合管 理部 。
权益投 资部 负责 基金 权益 类投资 ； 研 究部 负责 宏观 经济、 行业、 上市 公司 研究 和投资 策略 研究 ；
集中交易部负责完成基金 经理投资指令；指数及量 化投资部负责指数量化产 品的研究投资、金融工
程研究、数量分析工作； 产品研发部负责基金新产 品、新业务的研究和设计 工作；固定收益部负责
固定收益证券以及债券、 货币市场的研究和投 资管 理工作；零售业务部负责 市场营销策划、基金销
售与渠道管理、客户服务 及媒介宣传推广等业务； 电子商务部负责公司网络 平台及网上交易系统的
建设、维护和电子商务的 推广；机构业务部负责机 构客户的开发、维护、管 理及业务拓展；专户投
资部负 责特 定客 户资 产的 投资和 管理 ； 信息 技术 部 负责公 司信 息系 统的 日常 运行与 维护, 跟 踪研 究新
技术, 进行 相应 的技 术系 统 规划与 开发 ； 基金 事务 部 负责基 金会 计核 算 、 估 值 、 开 放式 基金 注册 、 登
记和清算等业务；风险管 理部负责公司风险的识别 、评估、控制等管理工作 ；监察稽核部负责对公
司和基金运作以及公司员 工遵守国家 相关法律、法 规和公司内部规章制度等 情况进行监督和检查；
财务管 理部 负责 公司 的财 务预算 、 财务 管理 及会 计核 算等工 作 ； 综 合管 理部 负责 公司企 业文 化建 设 、
文字档 案、 后勤 服务 、人 力资源 管理 、薪 酬制 度、 人员培 训、 人事 档案 等综 合事务 管理 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 公司共 管理 二十 一只 开放 式基金 ： 金 鹰成 份股 优选 证券投 资基 金、 金
鹰中小盘精选证券投资基 金、金鹰红利价值灵活配 置混合型证券投资基金、 金鹰行业优势混合型证
券投资基金、金鹰稳健成 长混合型证券投资基金、 金鹰主题优势混合型证券 投资基金、金鹰保本混
合型证券投资基金、金鹰 技术领先 灵活配置混合型 证券投资基金、金鹰策略 配置混合型证券投资基
金、金 鹰持 久增 利债 券型 证券投 资基 金（LOF ） 、金鹰核心 资源 混合 型证 券投 资基金 、金 鹰中 证 500
指数分级证券投资基金、 金鹰灵活配置混合型型证 券投资基金、金鹰货币市 场证券投资基金、金鹰
元丰保本混合型证券投资 基金、金鹰元安保本混合 型证券投资基金、金鹰元 盛债券型发起式证券投
资基金 （LOF ） 、金鹰科 技创新股 票型证券投资基金、金鹰 民族新兴灵活配置混合型 证券投资基金 、
金鹰产 业整 合灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 金鹰 改革红 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 8 页共 39 页
任职日 期 离任日 期
于利强
研究部 副总
监、基 金经 理
2015-08-1
3
- 7
于 利 强 先 生, 复 旦 大 学 金 融 学 学
士。
历 任 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 审 计
师 ， 华 禾 投 资 管 理 有 限 公 司 风 险
投资经 理，2009 年加 入银 华基金
管理有 限公 司 ， 历 任旅 游 、 地 产、
中 小 盘 行 业 研 究 员 和 银 华 中 小 盘
基金经 理助 理。2015 年 1 月加入
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 担 任 研
究 部 副 总 监 。 现 任 金 鹰 中 小 盘 精
选 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 丰 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 安
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
产 业 整 合 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 及 金 鹰 改 革 红 利 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
李涛
固定收 益部 副
总监、 基金 经
理
2015-01-0
9
- 11
李涛先 生, 北京 大学 金融 学 硕士。
历 任 光 大 银 行 总 行 资 金 部 货 币 市
场 自 营 投 资 业 务 主 管 、 中 银 国 际
证 券 研 究 部 宏 观 研 究 员 、 广 州 证
券 资 产 管 理 总 部 投 研 总 监 。2014
年 11 月 加入 金鹰 基金 管理 有限公
司 。 现 任 固 定 收 益 部 副 总 监 及 金
鹰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 金
鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基
（LOF ） 、金鹰元安 保本 混 合型证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 丰 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
洪利平 基金经 理
2013-01-3
0
2015-08-13 7
洪利平 女士 ， 西 南财 经大 学硕士 ，
证券从 业年 限 4 年， 曾任 职于生
命 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 ， 任 债
券交易 员；2010 年 7 月加 入金鹰
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担 任 研
究员和 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、本 基金 于 2015 年 1 月 9 日增 聘李 涛先 生为 基金 经理， 并由 洪利 平女 士和 李涛先 生共 同管 理
本基金 。2015 年 8 月 13 日洪利 平女 士离 任， 同日 增聘于 利强 先生 为本 基金 基金经 理， 并由 李涛 先
生和于 利强 先生 共同 管理 本基金 。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 9 页共 39 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准
则、 《金 鹰元 丰保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和
运用基 金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金 份额持有人谋求最大利益 。本报告期内，基金运
作合法 合规 ，无 出现 重大 违法违 规或 违反 基金 合同 的行为 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证本基金管理人管 理的不同投资组合得到公 平对待，本基金管理人根 据《中华人民共和
国证券投资基金法 》 、 《证 券投资基金管理公司内部 控制指导意见 》 、 《证券投 资基金管理公司公平 交
易制度指导意见 》 ，以及公 司内控大纲的要求，制定 了《金鹰基金管理有限公 司公平交易管理规定》
并严格 执行 ， 从 组织 架构、 岗位设 置和 业务 流程 、 系 统和制 度建 设、 内控 措施 和信息 披露 等多 方面 ，
确保在投资管理活动中公 平对待不同投资组合，杜 绝不同投资组合之间进行 利益输送，保护投资者
合法权 益 。 本 基金 管理 人通 过投资 交易 系统 公平 交易 功能 ， 对 不同 投资 组合 进行 公平交 易 事 前控 制 。
同时，本基金管理人引入 公平交易分析系统，定期 或不定期对公司旗下投资 组合在一定期间内买卖
相同证 券的 情况 进行 监控 和分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 证监会《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部
公平交易制度，各投资组 合按投资管理制度和流程 独立决策，并在获得投资 信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的 机会。公司通过完善交易 范围内各类交易的公平交 易执行细则、严格的流
程控制、持续的技术改进 ，确保公平交易原则的实 现。同时通过投资交易系 统中的公平交易功能执
行交易 ， 以 尽可 能确 保公 平对待 各投 资组 合。
报告期 内， 公 司对 连续 四 个季度 期间 内、 不 同时 间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 公司 管理 的不
同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 分析 ，未 发现 违反公 平交 易制 度的 异常 行为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 10 页共 39 页
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策 略和运作分析
2015 年经 济增 速低 位企 稳 ， GDP 全年 6.9% ， 四个 季度环 比分 别 为 1.3% ， 1.9% ， 1.8% ， 1.6% ，
其中 2 季度 环比 改善 明显 受到金 融行 业贡 献较 多， 而工业 增加 值基 本上 在 6% 附近上 下波 动；CPI 全
年均 值 1.45% ， 季 调环 比 来看， 除 6-8 月份 略有 回 升之外 ， 其 余多 数月 份都 表现出 通缩 迹象 ；PPI 从
2014 年 1 月 份开 始已 经连 续 24 个 月环 比下 滑， 工业 去库存 持续 。央 行年 内进 行五次 降准 降息 ， 一
年期基 准存 款利 率 从 2.75% 下调 至 1.5% ， 大 型存 款类 金融机 构法 定存 款准 备金 率从 20%下降至 17% 。
债券市 场， 全年 市场 走势 可以分 为三 个阶 段：1 、 上 半年国 债利 率整 体呈 现上 行趋势 ， 由 于股 票
市场行 情火 爆， 各种 分层 配 资的资 金收 益率 水平 大致 在 6%-8% 水平 ， 拉 高了 整体 的债券 收益 率水 平，
10 年 期国 开利 率从 年初 的 3.8% 附 近最 高上 探 4.2% ，6 月初 仍在 4% 以 上； 但 在 央行 4 月份 大幅 降准
并降息 后， 资金 面明 显宽 松，出 现一 波利 率下 行行 情，约 50bp ；2、 下半 年 随着 IPO 的暂 停，各 种
配资回 流债 券市 场， 同时 地产销 售、 汽车 销售 等在 7 、8 月 份也 出现 了明 显的 下 滑， 工 业生 产的 新一
轮去库 存展 开， 利率 水平 持续下 行，10 年 期国 开利 率最低 下探 3.4% ， 下行 60bp 。但 随着 IPO 在 11
月初的 重启 ， 大约 有 6000-8000 亿的 资金 重回 流入 打 新市场 ， 引起 利率 的短 期回 升， 幅度 约 20bp ； 3 、
12 月 份之 后， 随 着中 央对 去产能 的态 度逐 渐明 朗， 市场对 经济 下滑 的预 期进 一步增 强， 利率 展开 新
一轮下 行， 至 2016 年 1 月 ，国开 利率 跌 至 3% ， 下行 幅度超 过 50bp 。
股票市 场全 年大 幅波 动。 上半年 延 续 2014 年 11 月 份之后 的涨 势， 但随 着市 场去杠 杆的 展开 ，6
月中旬 之后 出现 快速 下跌 行情。8 月 份随着 对人 民 币贬值 预期 的强 化， 出现 新一轮 下跌 行情 。10 月
份之后 市场 逐步 企稳 ，并 在 11 月份 重 启 IPO ， 市场 回到正 常运 行状 态。
全年来看，本基金上半年 在参与股票市场的上涨行 情中保持谨慎，权益仓位 维持中性，因此全
年收益 水平 略低 ，但 在 7 月份 IPO 暂停 之后 ，加 大 了债券 投资 力度 ，抓 住了 下半年 的债 券行 情。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 基金份 额净 值 1.191 元 ， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 17.34% ， 同期 业
绩比较 基准 增长 率 为 2.79% ，基 金业 绩表 现超 越比 较基 准 14.55% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年： 地 产销 售 2015 年 恢复 性增 长， 但面 对全国 范围 的地 产高 库存 形势， 央行 在 2016
年初调低了住房抵押贷款 首付比例，住建部推行居 民搬迁的货币或配置，共 同推动地产的去库存，
但面对历史高位的库存状 况，地产投资预计仍将低 位运行；国务院积极推动 两高一资过剩产业的去
产能进程，供给侧改革在 短期内对工业产出的增长 会带来一定压力，预计工 业增加值增速或将维持金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 11 页共 39 页
在 6% 水平 运行 ；2015 年 M2 增长 13.6% ，远 超年 初 计划目 标，2016 年 为稳 定 经济增 速， 将维 持信
贷和货 币增 速稳 定， 而大 宗商 品 2016 年 初以 来出 现 反弹趋 势， 通胀 预期 有所 回升 ， 预计 全年 通胀 水
平将高 于 2015 年 ，但 受制 于经济 整体 仍然 低迷 ，不 会出现 快速 攀升 ，预 计全 年均值 将在 2%以下；
美联储已经进入加息周期 ，美联储第二次加息的时 点将推动市场校正全年加 息幅度预期，从而决定
年内人民币贬值压力大小 ，将在很大程度上制约货 币政策宽松力度，对金融 市场流动性水平和实体
经济的 信用 扩张 力度 都会 产生重 大影 响。
债券市 场方 面： 作为 十三 五开局 之年 ， 财 政支 出仍 将成为 稳定 经济 增长 的主 要力量 ， 预 计 16 年
全 年债券发 行将以 政府信用 为主，国 债、地 方债和金 融债、专 项金融 债等发行 规模有望 达到 10-12
万亿；同时随着去产能加 速和信用事件的频繁发生 ，低等级信用利差则会进 一步扩大。但从债券配
置需求来说，一方面股市 的波动性提高，导致居民 风险偏好下降；另一方面 大量非标资产到期和资
本回报 率的 持续 下降， 固 定收益 类理 财产 品利 率水 平仍将 在 16 年 1 季 度加 速 下行； 虽然 债券收 益率
水平处于低位，但居民资 产配置回流固定收益类资 产的过程并未结束，配置 需求仍然将追逐安全债
券的稳 定收 益， 中 高等 级 信用利 差仍 将保 持历 史低 位。 债 市投 资在 2016 年 1 季度仍 可获 得稳 定的 收
益。
股票市场则预计呈现指数 宽幅震荡的行情，但个股 投资机会仍可把握。中小 创股票是中国经济
持续增长的动力来源，但 目前整体估 值水平仍然偏 高，同时春节前后新股发 行也将回归常态化，中
小创指数预计将承受较大 的下行压力。必需消费品 、制造业细分龙头、水电 燃气、交通等股息率稳
定的二 线蓝 筹在 整体 利率 水平处 于低 位的 情况 下， 具备一 定的 配置 价值 。
基于以 上判 断， 本基 金在 2016 年将 采取 积极 稳健的 投资策 略: 债 券投 资维 持中 性配置 ，组 合 维
持中短久期和适度杠杆的 策略；积极参与新股申购 ，提升组合整体收益水平 ；在股票投资则仍将采
取绝对收益的策略，灵活 调整仓位，捕捉波段性交 易机会，个股选择侧重于 有业绩支撑的白马股票
和国企 改革 预期 确定 带来 基本面 改善 的股 票。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15
日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资
基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]15 号 ） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 （证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同
的约定，日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行，基金份额净值 由本基金管理人完成估
值后，经 本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复核与基金会计金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 12 页共 39 页
账务的 核对 同时 进行 。
为确保公司估值程序的正 常进行，本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总
经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、
基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下，公司召集 估值委员会会议，讨论
和决策 特殊 估值 事项 ，估 值委员 会集 体决 策， 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。
本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 报告 期内 未进 行利 润分配 。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，金鹰元丰保 本混合型证券投资基金的 管理人 ——金鹰基金管理 有限公司在金鹰元
丰保本混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利 益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 金鹰 元丰 保本 混合 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 13 页共 39 页
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，出具了众环审
字（2016 ）050134 号 标准无 保 留意 见的 审计 报告 。投 资 者可 通过 年度 报告 正文 查 看审 计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 金鹰 元丰 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 10,384,753.43 762,728.62
结算备 付金 2,083,075.01 1,278,928.47
存出保 证金 277,127.34 35,662.43
交易性 金融 资产 272,943,187.06 116,897,832.00
其中： 股票 投资 47,690,361.66 9,781,264.00
基金投 资 - -
债券投 资 225,252,825.40 107,116,568.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 30,000,165.00 -
应收证 券清 算款 - 1,495,401.93
应收利 息 2,203,599.61 2,176,655.93
应收股 利 - - 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 14 页共 39 页
应收申 购款 11,465.32 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 317,903,372.77 122,647,209.38
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 33,000,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 410,256.19 2,028,597.94
应付管 理人 报酬 273,098.91 101,137.49
应付托 管费 72,826.39 16,856.27
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 665,918.08 36,091.47
应交税 费 141,818.87 141,818.87
应付利 息 - 5,288.98
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 501,618.47 444,109.47
负债合计 2,065,536.91 35,773,900.49
所有者权益： - -
实收基 金 254,568,216.31 82,072,356.44
未分配 利润 61,269,619.55 4,800,952.45
所有者权益合计 315,837,835.86 86,873,308.89
负债和所有者权益总 计 317,903,372.77 122,647,209.38
注： 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.191 元， 基 金份 额总 额 265,143,433.91 份。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 15 页共 39 页
7.2 利润表
会计主 体： 金鹰 元丰 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 137,160,287.44 58,026,390.39
1.利息 收入 16,311,934.05 33,511,844.35
其中： 存款 利息 收入 4,060,151.50 604,673.11
债券利 息收 入 8,434,047.26 27,489,339.50
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,817,735.29 5,417,831.74
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 86,391,696.76 1,855,915.11
其中： 股票 投资 收益 84,519,596.29 1,506,191.36
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,665,700.47 295,598.65
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 206,400.00 54,125.10
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
5,066,988.94 22,237,121.09
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 29,389,667.69 421,509.84
减：二、费用 13,735,447.39 14,627,507.90
1．管 理人 报酬 7,881,057.58 5,151,789.88
2．托 管费 2,074,626.78 858,631.67 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 16 页共 39 页
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,786,339.20 87,670.31
5．利 息支 出 767,751.24 8,115,408.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 767,751.24 8,115,408.27
6．其 他费 用 225,672.59 414,007.77
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 123,424,840.05 43,398,882.49
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 123,424,840.05 43,398,882.49
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 金鹰 元丰 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
82,072,356.44 4,800,952.45 86,873,308.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 123,424,840.05 123,424,840.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
172,495,859.87 -66,956,172.95 105,539,686.92
其中：1.基 金申 购款 5,398,682,047.04 646,308,724.63 6,044,990,771.67
2.基金 赎回 款 -5,226,186,187.17 -713,264,897.58 -5,939,451,084.75
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 17 页共 39 页
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
254,568,216.31 61,269,619.55 315,837,835.86
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
694,335,456.42 -14,401,295.28 679,934,161.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 43,398,882.49 43,398,882.49
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-612,263,099.98 -24,196,634.76 -636,459,734.74
其中：1.基 金申 购款 1,706,094.84 62,356.78 1,768,451.62
2.基金 赎回 款 -613,969,194.82 -24,258,991.54 -638,228,186.36
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
82,072,356.44 4,800,952.45 86,873,308.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘岩 ，主管 会计 工作 负责 人： 曾长兴 ，会 计机 构负 责人 ：谢文 君
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 18 页共 39 页
金鹰元 丰保本混合型证券投资基 金(简称" 本基金") ，经中国 证券监督管理委员会（简 称" 中国 证
监会" ） 基金 部函[2013]58 号文 《关 于金 鹰元 丰保 本混 合型证 券投 资基 金备 案确 认的函 》 批准 ， 于 2013
年 1 月 30 日募 集成 立。 本 基金为 契约 型开 放式 ，存 续期限 不定 ，保 本周 期 为 18 个 月， 本保 本周 期
保证人为广州越秀金融控 股集团有限公司。基金第 一个保本周期届满时，在 符合保本基金存续条件
下，本基金继续存续并进 入下一保本周期，该保本 周期的具体起讫日期、保 本和担保安排以本基金
管理人 届时 公告 为准 ； 否 则， 本基 金变 更为 非保 本 的债券 型基 金 ， 基 金名 称 相应变 更为 “ 金 鹰元 丰债
券型证 券投 资基 金 ” 。 如果 本基金 不符 合法 律法 规和 《基金 合同》 对基 金的 存 续要求 ， 则 本基金 将按
照《基 金合 同》 的规 定终 止。本 基金 首次 设立 募集 规模为 781,278,046.90 份 基金份 额。 本基 金募 集
期间自 2012 年 12 月 24 日 起至 2013 年 1 月 24 日止, 净销 售额 为 781,039,673.49 元， 认购 资金 在认
购期间 的银 行利 息 238,373.41 元 折算 成基 金资 产。 上 述资金 已 于 2013 年 1 月 28 日全 额划 入本 基金
在基金 托管 人中 国工 商银 行股份 有限 公司 开立 的本 基金托 管专 户 。 验 资机 构为 立信会 计师 事务 所 （ 特
殊普通 合伙 ） 。 本 基金 的基 金管理 人为 金鹰 基金 管理 有限公 司， 基金托 管人 为 中国工 商银 行股 份有 限
公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月 修改 的《企 业会 计 准
则－基 本准 则》 和 41 项 具体会 计准 则及 其应 用指 南、解 释及 其他 相关 规定 （以下 合称 “ 企 业会 计准
则” ） ， 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁 布的 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指引 》 、
中国证 监会 发布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 和 中国 证
监会发 布的 基金 行业 实务 操作的 有关 规定 而编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 不变 ， 会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 比有 调整 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 19 页共 39 页
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期内改 为采用中证指数有限公
司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标
准》所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错更正 。
7.4.6 税项
1、印 花税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 （ 股票 ） 交 易 印花税 率的 通知 》
的规定 ， 自 2007 年 5 月 30 日起 ，调 整证 券（ 股票 ）交易 印花 税税 率， 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税；
经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 （ 股票 ） 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规
定， 自 2008 年 4 月 24 日 起，调 整证 券（ 股票 ）交 易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 （ 股票 ） 交易 印花
税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变；
2、 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 ， 自 2004
年 1 月 1 日起 ，对 证券 投 资基金 （封 闭式 证券 投资 基金， 开放 式证 券投 资基 金）管 理人 运用 基金 买
卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》 ， 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息收 入及 储蓄 利息 收入 ， 由 上市 公司 、 债券 发
行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20%金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 20 页共 39 页
的个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政 部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所
得税政 策有 关问 题的 通知 》 ， 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股期 限在
1 个月 以内 （含 1 个 月） 的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1
年（含 1 年） 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限超 过 1 年 的， 暂 减按 25% 计入 应纳 税所
得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 证 监会 财税 字[2015]101 号文 《 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人
所得税 政策 有关 问题 的通 知 》 ， 证 券投 资基 金从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期 限
超过 1 年 的， 股息 红利 所 得暂免 征收 个人 所得 税。 证券投 资基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市
公司股 票， 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股
期限在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得额 ；上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。 （ 上 市公司 派发 股息 红利 ，股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利
所得按 照本 通知 的规 定执 行。 ）
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广州证 券股 份 有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广州白 云山 医药 集团 股份 有限公 司 基金管 理人 股东
美的集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
东亚联 丰投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
深圳前 海金 鹰资 产管 理有 限公司 基金管 理人 子公 司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 权证交易 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 21 页共 39 页
本基金 报告 期内 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广州证 券股 份有 限公
司
- - 1,042,442,896.55 86.59%
注：本 基金 报告 期内 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 债券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广州证 券股 份有 限公
司
- - 28,166,800,000.00 93.04%
注：本 基金 报告 期内 没有 通过关 联方 交易 单元 进行 债券回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 22 页共 39 页
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,881,057.58 5,151,789.88
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 343,210.92 2,731,678.22
注：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 6 日 止， 基金 管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 1.2% 的年
费率逐 日计 提； 2015 年 5 月 7 日至 2015 年 12 月 31 日， 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值的 0.75%
的年费 率逐 日计 提。 管理 费的计 算方 法如 下：
H ＝E× 年费 率÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、 公 休假 等， 支 付日 期顺 延。 在保 本周期 内， 本基 金的 担保 费用从 基金 管理 人的 管
理费收 入中 列支 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,074,626.78 858,631.67
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.2%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
2、 基金 托管 费每 日计 提， 按月支 付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金托 管费划 款指 令， 基
金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等， 支
付日期 顺延 。
若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转
为变更 后的 “ 金 鹰元 丰债 券 型证券 投资 基金 ” 的 基金 份 额， 托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.2% 的年金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 23 页共 39 页
费率计 提。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
广州证 券 0.00
工商银 行 0.00
合计 0.00
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金鹰直 销 0.00
广州证 券 0.00
工商银 行 0.00
合计 0.00
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均没 有应 支付关 联方 的销 售服 务费 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 24 页共 39 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
10,384,753.43 4,012,602.34 762,728.62 306,571.96
注：本 基金 用于 证券 交易 结算的 资金 通过 “ 工 商银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息， 在资 产负 债表中 的 “ 结算 备付 金 ”
科目中 单独 列示 。 本基 金 结算备 付金 本年 度期 末余 额 2,083,075.01 元 ， 结 算备 付金利 息收 入 44838.70
元；上 年度 可比 期间 度结 算备付 金期 末余 额 1,278,928.47 元， 结算 备付 金利 息 收入 298,100.96 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00277
8
高科
石化
2015-1
2-28
-
新股
发行
8.50 8.50
5,600.
00
47,600
.00
47,600
.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60087
3
梅花生
物
2015-12
-17
重大事
项
9.80 - - 715,877.00 5,742,288.65 7,015,594.60 - 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 25 页共 39 页
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 故不 存在作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 故不 存在作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于 公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) ， 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起
改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固
定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值，并将相 关债券的公允价值从第
一层次 调整 至第 二层 次。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 47,690,361.66 15.00
其中： 股票 47,690,361.66 15.00 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 26 页共 39 页
2 固定收 益投 资 225,252,825.40 70.86
其中： 债券 225,252,825.40 70.86
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 30,000,165.00 9.44
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,467,828.44 3.92
7 其他各 项资 产 2,492,192.27 0.78
8 合计 317,903,372.77 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 39,882,309.66 12.63
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
70,356.00 0.02
J 金融业
- -
K 房地产 业
7,737,696.00 2.45 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 27 页共 39 页
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 47,690,361.66 15.10
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002510 天汽模 443,400 7,861,482.00 2.49
2 601588 北辰实 业 1,443,600 7,737,696.00 2.45
3 600873 梅花生 物 715,877 7,015,594.60 2.22
4 300153 科泰电 源 202,050 3,826,827.00 1.21
5 000920 南方汇 通 154,400 3,710,232.00 1.17
6 601566 九牧王 149,438 3,416,152.68 1.08
7 002438 江苏神 通 122,300 3,413,393.00 1.08
8 002394 联发股 份 179,904 3,351,611.52 1.06
9 002037 久联发 展 118,300 3,284,008.00 1.04
10 300103 达刚路 机 116,800 3,105,712.00 0.98
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600030 中信证 券 41,793,461.53 48.11
2 600873 梅花生 物 28,678,128.25 33.01
3 600837 海通证 券 28,552,533.64 32.87 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 28 页共 39 页
4 000001 平安银 行 27,256,469.27 31.37
5 601169 北京银 行 26,734,181.25 30.77
6 600048 保利地 产 25,200,129.42 29.01
7 000002 万
科Ａ 24,708,976.22 28.44
8 000402 金 融 街 23,565,268.98 27.13
9 002142 宁波银 行 23,311,604.92 26.83
10 000750 国海证 券 23,138,033.66 26.63
11 002736 国信证 券 22,418,073.96 25.81
12 601318 中国平 安 21,820,882.00 25.12
13 600016 民生银 行 21,559,700.00 24.82
14 600036 招商银 行 21,288,300.00 24.50
15 000063 中兴通 讯 20,902,123.66 24.06
16 000776 广发证 券 20,484,793.00 23.58
17 601336 新华保 险 19,017,634.60 21.89
18 601985 中国核 电 18,579,912.00 21.39
19 002510 天汽模 14,169,168.13 16.31
20 300251 光线传 媒 13,108,442.82 15.09
21 600547 山东黄 金 12,572,720.02 14.47
22 601555 东吴证 券 12,106,072.85 13.94
23 002129 中环股 份 12,052,739.60 13.87
24 600249 两面针 11,997,522.75 13.81
25 000568 泸州老 窖 11,958,242.55 13.77
26 600433 冠豪高 新 11,828,584.80 13.62
27 600811 东方集 团 11,751,459.01 13.53
28 600545 新疆城 建 11,748,691.28 13.52
29 002414 高德红 外 11,710,913.50 13.48
30 002396 星网锐 捷 11,707,857.47 13.48
31 002410 广联达 11,696,019.70 13.46
32 600963 岳阳林 纸 11,690,892.60 13.46
33 002402 和而泰 11,677,842.64 13.44
34 002229 鸿博股 份 10,989,257.20 12.65
35 000060 中金岭 南 10,956,428.00 12.61
36 600958 东方证 券 9,094,404.60 10.47
37 000880 潍柴重 机 8,899,198.07 10.24
38 600961 株冶集 团 8,851,315.98 10.19
39 000671 阳 光 城 8,812,169.77 10.14
40 002186 全 聚 德 8,292,459.12 9.55
41 601588 北辰实 业 7,881,931.00 9.07
42 600309 万华化 学 6,312,282.02 7.27
43 600999 招商证 券 6,054,673.47 6.97
44 600814 杭州解 百 6,054,164.25 6.97
45 300202 聚龙股 份 6,042,832.00 6.96
46 000014 沙河股 份 6,042,122.00 6.96
47 600279 重庆港 九 5,961,123.29 6.86 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 29 页共 39 页
48 600425 青松建 化 5,874,061.00 6.76
49 600596 新安股 份 5,873,741.80 6.76
50 300316 晶盛机 电 5,860,501.40 6.75
51 600597 光明乳 业 5,846,863.00 6.73
52 000514 渝 开 发 5,711,765.18 6.57
53 600406 国电南 瑞 5,639,947.00 6.49
54 002037 久联发 展 5,537,166.00 6.37
55 600118 中国卫 星 5,532,077.94 6.37
56 600343 航天动 力 5,530,426.20 6.37
57 002086 东方海 洋 5,513,785.00 6.35
58 000918 嘉凯城 5,511,782.76 6.34
59 002480 新筑股 份 5,499,556.00 6.33
60 002413 雷科防 务 5,493,313.00 6.32
61 000920 南方汇 通 5,486,509.12 6.32
62 002438 江苏神 通 5,470,926.00 6.30
63 002658 雪迪龙 5,058,193.85 5.82
64 000039 中集集 团 4,496,000.00 5.18
65 600497 驰宏锌 锗 4,193,712.40 4.83
66 603766 隆鑫通 用 4,144,838.00 4.77
67 600489 中金黄 金 4,072,340.30 4.69
68 000751 锌业股 份 4,052,445.00 4.66
69 000970 中科三 环 3,443,162.75 3.96
70 600511 国药股 份 3,307,385.90 3.81
71 300153 科泰电 源 3,219,062.50 3.71
72 002394 联发股 份 3,163,960.08 3.64
73 601566 九牧王 3,155,775.34 3.63
74 300103 达刚路 机 3,134,241.00 3.61
75 000762 西藏矿 业 3,071,507.00 3.54
76 002673 西部证 券 3,027,811.55 3.49
77 601901 方正证 券 3,027,240.00 3.48
78 002350 北京科 锐 3,025,535.21 3.48
79 000024 招商地 产 3,023,299.00 3.48
80 002385 大北农 2,668,263.50 3.07
81 002630 华西能 源 2,516,877.35 2.90
82 300166 东方国 信 2,398,359.71 2.76
83 300036 超图软 件 2,391,817.00 2.75
84 000400 许继电 气 2,307,934.00 2.66
85 600111 北方稀 土 2,119,543.00 2.44
86 601988 中国银 行 2,100,000.00 2.42
87 002053 云南盐 化 1,769,867.50 2.04
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 30 页共 39 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601985 中国银 行 75,512,825.49 86.92
2 600030 中信证 券 41,867,317.71 48.19
3 600837 海通证 券 29,282,884.42 33.71
4 000001 平安银 行 27,715,963.93 31.90
5 601169 北京银 行 27,115,507.06 31.21
6 600048 保利地 产 25,384,340.31 29.22
7 000002 万
科Ａ 24,961,264.15 28.73
8 600873 梅花生 物 24,319,932.32 27.99
9 000402 金 融 街 24,234,972.00 27.90
10 002142 宁波银 行 23,325,871.31 26.85
11 000750 国海证 券 23,202,890.32 26.71
12 002736 国信证 券 22,890,669.00 26.35
13 601318 中国平 安 22,026,613.00 25.35
14 600016 民生银 行 21,608,493.00 24.87
15 600036 招商银 行 21,356,060.44 24.58
16 000063 中兴通 讯 21,030,231.37 24.21
17 000776 广发证 券 20,665,023.64 23.79
18 601336 新华保 险 19,124,853.83 22.01
19 002410 广联达 15,457,569.98 17.79
20 300251 光线传 媒 14,343,576.77 16.51
21 600547 山东黄 金 13,657,940.94 15.72
22 600249 两面针 12,819,297.59 14.76
23 000568 泸州老 窖 12,380,888.31 14.25
24 002414 高德红 外 12,119,046.73 13.95
25 600433 冠豪高 新 11,787,227.50 13.57
26 601555 东吴证 券 11,701,853.00 13.47
27 002129 中环股 份 11,670,642.00 13.43
28 600811 东方集 团 11,504,330.43 13.24
29 002402 和而泰 11,496,329.36 13.23
30 600545 新疆城 建 11,443,661.03 13.17
31 002396 星网锐 捷 11,191,828.26 12.88
32 002229 鸿博股 份 11,044,676.33 12.71
33 600963 岳阳林 纸 10,939,823.27 12.59
34 000060 中金岭 南 10,378,663.73 11.95
35 600961 株冶集 团 9,616,576.10 11.07
36 000671 阳 光 城 9,142,416.71 10.52
37 600958 东方证 券 9,139,594.62 10.52
38 000880 潍柴重 机 9,028,889.00 10.39
39 002186 全 聚 德 7,776,562.40 8.95 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 31 页共 39 页
40 002510 天汽模 7,044,202.00 8.11
41 600309 万华化 学 6,966,790.35 8.02
42 300202 聚龙股 份 6,950,788.00 8.00
43 600597 光明乳 业 6,317,185.00 7.27
44 600999 招商证 券 6,069,554.00 6.99
45 600279 重庆港 九 5,998,994.40 6.91
46 600406 国电南 瑞 5,810,674.00 6.69
47 600596 新安股 份 5,795,877.58 6.67
48 600425 青松建 化 5,730,028.00 6.60
49 300316 晶盛机 电 5,686,220.00 6.55
50 600814 杭州解 百 5,625,348.50 6.48
51 000514 渝 开 发 5,580,420.00 6.42
52 002086 东方海 洋 5,577,690.65 6.42
53 000014 沙河股 份 5,477,486.00 6.31
54 000048 康达尔 5,419,467.00 6.24
55 600118 中国卫 星 5,387,148.90 6.20
56 600343 航天动 力 5,369,279.61 6.18
57 002413 雷科防 务 5,201,023.97 5.99
58 002480 新筑股 份 5,120,615.80 5.89
59 600497 驰宏锌 锗 5,033,416.17 5.79
60 002658 雪迪龙 4,978,960.28 5.73
61 000918 嘉凯城 4,861,479.60 5.60
62 603766 隆鑫通 用 4,461,108.00 5.14
63 600489 中金黄 金 4,199,063.52 4.83
64 000751 锌业股 份 4,151,050.01 4.78
65 000039 中集集 团 4,006,000.00 4.61
66 000970 中科三 环 3,577,320.00 4.12
67 600511 国药股 份 3,572,000.00 4.11
68 002673 西部证 券 3,266,942.00 3.76
69 002385 大北农 3,180,891.52 3.66
70 002350 北京科 锐 3,118,733.28 3.59
71 000024 招商地 产 2,935,700.00 3.38
72 601901 方正证 券 2,851,124.00 3.28
73 002630 华西能 源 2,560,885.60 2.95
74 603116 红蜻蜓 2,553,473.00 2.94
75 000762 西藏矿 业 2,522,606.00 2.90
76 603885 吉祥航 空 2,383,780.15 2.74
77 000920 南方汇 通 2,248,429.60 2.59
78 002438 江苏神 通 2,166,798.00 2.49
79 300166 东方国 信 2,159,285.86 2.49
80 002037 久联发 展 2,148,468.00 2.47
81 600111 北方稀 土 2,128,210.20 2.45
82 300036 超图软 件 2,124,180.00 2.45
83 603979 金诚信 2,079,901.92 2.39 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 32 页共 39 页
84 600125 铁龙物 流 1,989,396.00 2.29
85 601988 中国银 行 1,975,000.00 2.27
86 002053 云南盐 化 1,870,846.84 2.15
87 601628 中国人 寿 1,857,600.00 2.14
88 002614 蒙发利 1,790,046.00 2.06
89 300485 赛升药 业 1,737,200.00 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 923,618,639.89
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 974,425,341.65
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 40,088,000.00 12.69
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 43,321,374.20 13.72
5 企业短 期融 资 券 140,409,000.00 44.46
6 中期票 据 - -
7 可转债 1,434,451.20 0.45
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 225,252,825.40 71.32
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 33 页共 39 页
值比例( ％)
1 019509 15 国债 09 400,000.00 40,088,000.00 12.69
2 122394 15 中 银债 350,000.00 35,343,000.00 11.19
3 011537010
15 中 建材
SCP010
300,000.00 30,123,000.00 9.54
4 011599696
15 闽 能源
SCP003
300,000.00 30,102,000.00 9.53
5 011534005
15 东 航股
SCP005
300,000.00 30,054,000.00 9.52
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 报告 期内 未投 资贵 金属。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资股 指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资国 债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金暂 不投 资国 债期 货。 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 34 页共 39 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
277,127.34
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
2,203,599.61
5 应收申 购款
11,465.32
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,492,192.27
8.12.4 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600873 梅花生 物 7,015,594.60 2.22 重大事 项
8.12.5 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 35 页共 39 页
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,799
147,383.79 214,369,898.97 80.85% 50,773,534.94 19.15%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
本基金 非上 市基 金。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 934.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况
本基金 非发 起式 基金 ，本 公司未 持有 基金 份额 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 1 月 30 日) 基 金份 额总 额 781,278,046.90
本报告 期期 初基 金份 额总 额 85,583,471.96
本报告 期 基 金总 申购 份额 5,629,526,504.82
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 5,449,966,542.87
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 265,143,433.91
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 36 页共 39 页
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 报告 期内 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 董事 长由刘 东先 生变 更为 凌富 华先生 ，相 关事 项已 于 2015 年 1 月 10 日进
行了信 息披 露。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本基金 报告 期内 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 中审 众环 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
本报告 期内 实际 应支 付会 计师事 务所 的审 计费 为 30000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 监管部 门稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 89,346,874.88 4.76% 83,208.77 5.13% -
安信证 券 1 85,018,841.13 4.53% 77,477.58 4.78% -
平安证 券 1 85,016,693.19 4.53% 60,472.59 3.73% -
首创证 券 1 7,881,931.00 0.42% 5,606.73 0.35% -
国信证 券 1 77,560,005.59 4.13% 70,680.20 4.36% -
长城证 券 2 6,397,239.97 0.34% 4,615.74 0.28% -
西南证 券 2 578,452,414.93 30.80% 517,709.19 31.95% -
浙商证 券 2 57,769,534.31 3.08% 51,120.30 3.15% -
东北证 券 1 50,081,118.30 2.67% 45,066.63 2.78% - 金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 37 页共 39 页
银河证 券 2 49,061,409.03 2.61% 34,801.49 2.15% -
华林证 券 1 45,060,786.75 2.40% 41,064.05 2.53% -
兴业证 券 1 371,370,399.89 19.78% 329,397.93 20.33% -
民生证 券 2 25,509,594.00 1.36% 22,573.33 1.39% -
德邦证 券 1 17,920,173.62 0.95% 12,746.51 0.79% -
华安证 券 1 163,813,714.99 8.72% 116,521.43 7.19% -
民族证 券 1 12,272,405.77 0.65% 8,729.40 0.54% -
齐鲁证 券 3 11,680,425.39 0.62% 10,644.38 0.66% -
长江证 券 1 113,394,850.45 6.04% 103,334.95 6.38% -
联讯证 券 1 11,306,558.19 0.60% 10,005.23 0.62% -
新时代 证券 1 11,292,185.18 0.60% 8,032.29 0.50% -
方正证 券 2 - - - - -
渤海证 券 2 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
五矿证 券 2 - - - - -
中银国 际证 券 1 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
九州（ 天源 ）
证券
2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
中信建 投证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
注：本 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 ，租 用其 交易单 位作 为本 基金 的专 用交易 单位 。本 基
金专用 交易 单位 的选 择标 准如下 ：
（1 ）经 营行 为稳 健规 范 ，内控 制度 健全 ，在 业内 有良好 的声 誉；
（2 ）具 备基 金运 作所 需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设 施满 足基 金进 行证 券 交易 的需 要；
（3 ） 具 有较 强的 全方 位 金融服 务能 力和 水平 ， 包 括但不 限于 ： 有 较好 的研 究能力 和行 业分 析
能力， 能及 时、 全面 地向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、行 业及 市场 走向 、个 股分析 的报 告及 丰富 全
面的信 息服 务； 能根 据公 司所管 理基 金的 特定 要求 ，提供 专门 研究 报告 ，具 有开发 量化 投资 组合 模金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 38 页共 39 页
型的能 力； 能积 极为 公司 投资业 务的 开展 ，投 资信 息的交 流以 及其 他方 面业 务的开 展提 供良 好的 服
务和支 持。
本 基金 专用 交易 单位 的 选择程 序如 下：
（1 ）本 基金 管理 人根 据 上述标 准考 察后 确定 选用 交易单 位的 证券 经营 机构 。
（2 ）基 金管 理人 和被 选 中的证 券经 营机 构签 订交 易单位 租用 协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
安信证 券 - -
150,000,0
00.00
3.35% - -
国信证 券 1,922,299.18 1.05% - - - -
西南证 券
19,863,443.3
1
10.84%
4,241,700,
000.00
94.80% - -
银河证 券
22,811,611.8
9
12.44%
62,500,00
0.00
1.40% - -
长江证 券 - -
20,000,00
0.00
0.45% - -
方正证 券
138,714,407.
83
75.67% - - - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
本报告期，本基金原审计 机构中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）广东 分所已与众环海华
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 合并 为中 审众 环会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） ， 经 公司 第五 届董 事
会第 20 次 会议 决议 通过， 旗下相 关基 金的 审计 机构 由 “ 中 审亚 太会 计师 事务 所 （特殊 普通 合伙） ” 相
应变更 为中 审众 环会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 此项变 更已 于 2015 年 12 月 31 日 在指 定媒 体公
告，并 按规 定向 证监 会备 案。
金鹰元 丰保 本混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 39 页共 39 页
金鹰基金管理有限公 司
二〇一六年三月三十 日
