诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
诺 德 周期 策 略混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 诺德 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月三十 日诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 诺德周 期策 略混 合
基金主 代码 570008
交易代 码 570008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月 21 日
基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 60,080,587.40 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
基于经济周期和政策导向的关系研究, 采取“ 自上而下” 的 宏 观 经 济 研 究 与
“ 自下 而上” 的微 观个 股选 择相结 合的 方法 进行 主动 型资产 配置 、 行业 配置
和股票 选择,追 求资 产长 期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 将通 过宏 观、 行业 、 个股 等三 重纬 度的 基本 面研究 ， 对 当前 经济 周
期演变 形势 下的 行业 前景 和公司 盈利 进行 详细 跟踪 和评判 ， 并由 此挖 掘出
具备核 心竞 争力 、 有能 力 把握行 业成 长机 遇的 优质 个股 ， 最 终在 充分 考虑
风险因 素的 基础 上 ， 构 建 投资组 合进 行集 中投 资 ， 力争抵 御通 货膨 胀或 通
货紧缩 ，获 取超 额收 益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 80% ＋金 融 同业存 款利 率× 20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货 币
市场基 金 ， 低 于股 票型 基 金， 属于 中高 预期 收益 和 预期风 险水 平的 投资 品
种。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺德基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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信息披露
负责人
姓名 张欣 王永民
联系电 话 021 －68879999 010-66594896
电子邮 箱 xin.zhang@nuodefund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-888-0009 95566
传真 021 －68877727 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.nuodefund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 -35,178,383.90 8,531,957.44 21,117,162.83
本期利 润 -31,723,278.53 13,521,872.64 16,666,632.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4874 0.4746 0.2192
本期基 金份 额净 值增 长率 51.12% 44.73% 14.46%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7884 0.5244 0.0526
期末基 金资 产净 值 138,355,048.77 84,974,459.20 45,903,787.41
期末基 金份 额净 值 2.303 1.524 1.053
注： 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。表 中的“期末” 均指 报告 期最 后一 日， 无 论该日 是否 为开 放日
或交易 所的 交易 日。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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低于所 列数 字。
4、 本 基金 合同 生效 日 为 2012 年 3 月 21 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 26.61% 2.35% 13.18% 1.34% 13.43% 1.01%
过去六 个月 -0.43% 3.58% -12.81% 2.14% 12.38% 1.44%
过去一 年 51.12% 3.29% 5.88% 1.99% 45.24% 1.30%
过去三 年 150.33% 2.31% 39.96% 1.43% 110.37% 0.88%
自基金 合同 生
效起至 今
130.30% 2.10% 37.75% 1.34% 92.55% 0.76%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2012 年 3 月 21 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：诺 德周 期策 略混 合型 证券投 资基 金成 立 于 2012 年 3 月 21 日， 图示 时间 段 为 2012 年 3 月诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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21 日至 2015 年 12 月 31 日。
本基金 建仓 期间 自 2012 年 3 月 21 日至 2012 年 9 月 20 日， 报告 期结 束资 产 配置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 图为 基 金 2012 年至 2015 年 12 月 31 日基 金 净值增 长率 与业 绩基 准收 益率比 较。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 成立 于 2012 年 3 月 21 日， 自基 金合 同生 效 以来未 发生 利润 分配 事项 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
诺德基 金管 理有限 公司 经 中国证 监会 证监基 金字[2006]88 号 文批 准设 立。 公 司股东 为清 华控 股
有限公 司和 宜信 惠民 投资 管理（ 北京 ）有 限公 司， 注册地 为上 海， 注册 资本 为 1 亿元 人民 币。 截 至
本报告期末，公司管理了 九只开放式基金：诺德价 值优势混合型证券投资基 金、诺德主题灵活配置诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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混合型证券投资基金、诺 德增强收益债券型证券投 资基金、诺德成长优势混 合型证券投资基金、诺
德中小盘混合型证券投资 基金、诺德优选 30 混合 型证券投资基金、诺德双 翼债券型证券投资基金
（LOF ） 、诺德周 期策 略混 合型证 券投 资基 金、 诺德 深证 300 指 数分 级证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗世锋
本基金 基金 经
理、诺 德价 值
优势混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、诺 德
中小盘 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理
2015-06-2
0
- 8
罗世锋 先生 于 2008 年 6 月 起一直
任 职于 诺德 基金 管理有 限公 司,在
投 资 研 究 部 从 事 投 资 管 理 相 关 工
作, 历任 研究员 及基 金经 理助 理职
务, 具有 3 年 以上 从事 投资 管理工
作 的 经 历 ， 现 任 诺 德 价 值 优 势 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 和 诺
德 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
陈国光
本基金 基金 经
理
2012-04-2
4
2015-06-20 14
2002 年 7 月至 2006 年 5 月， 任 职
于 清 华 兴 业 投 资 管 理 有 限 公 司 ，
从事投 资研 究工 作；2006 年 8 月
起 任 职 于 诺 德 基 金 管 理 有 限 公 司
投 资 研 究 部 ， 历 任 研 究 员 、 高 级
研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 务 。
陈国光 先生 具有 基金 从业 资格。
注：任 职日 期是 指本 公司 总经理 办公 会作 出决 定并 履行必 要备 案程 序后 对外 公告的 任职 日期 ；
证券从 业的 含义 遵守 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 基金 合同 、 《 证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运
作管理办法》等法律、法 规和监管部门的相关规定 ，依照诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管
理和运用基金资产，在认 真控制投资风险的基础上 ，为基金份额持有人谋取 最大利益，没有损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为保证各类受托投资资金 的安全，保证本公司各项 资产管理业务的正常运行 ，维护投资者的合诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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法权益，根据《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资基金管理公司 管理办法》 、 《证 券投资
基金管理公司公平交易制 度指导意见》等法律、法 规、规范性文件的规定， 基金管理人制定并实施
了 《 诺德基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 确 保在投 资管 理活 动中 公平 对待所 有投 资组 合， 严
防直接或者通过与第三方 的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送，其 规范的范围包括境内上
市股票、债券的一级市场 申购、二级市场交易等投 资管理活动，同时包括授 权、研究分析、投资决
策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。具 体的 控制 措施 包括：
一、实施信息隔离制度： 公司建立投资组合投资信 息的管理及保密制度，不 同投资组合经理之
间的持 仓和 交易 等重 大非 公开投 资信 息相 互隔 离；
二、公平分享研究分析报 告：所有研究报告均在公 司内网平台上发布，但是 禁止在其他公开渠
道发布 ，各 组合 经理 同步 获取研 究分 析报 告资 料；
三、严格控制同日反向交 易：原则上禁止不同投资 组合之间的同日反向交易 ，确实由于投资组
合的投资决策或流动 性等 需要而发生的同日反向交 易，相关投资组合经理应 向投资决策委员会提供
决策依 据并 留存 记录 备案 ；
四、公平执行交易指令 ： （1 ）交易员对于接收到的交 易指令依照时间优先、价 格优先的顺序执
行。在执行多个投资组合 在同一时点就同一证券下 达的相同方向的投资指令 时，除需经过公平性审
核的例外指令外，必须开 启系统的公平交易开关 ； （2）不同投资组合参与银行 间市场交易、交易所
大宗交 易等 非集 中竞 价交 易， 对 于需 要分 配交 易量 的交易 ， 应 当填 写 《公 平 交易审 批表 》 ， 按 比例 分
配的原则实施分配，保证 不同投资组合获得公平的 交易机会； （3）对 于部分 债券 一级市场申购、非
公开发行股票申购等以公 司名义进行的交易，各投 资组合经理应在交易前独 立地确定各投资组合的
交易价格和数量，集中交 易室应按照价格优先、比 例分配的原则对交易结果 进行分配； （4）对 于由
于特殊原因无法通过投资 交易系统公平交易模块分 配的交易，应当实施公平 性审核，填写《公平交
易审批 表》 ，报 公司 投资 总 监或分 管投 资的 高管 审批 后实施 。
五、实施事前审核和事后 稽核：公司风险管理部门 根据市场公认的第三方信 息对各投资组合与
交易对手之间议价交易的 交易价格公允性进行事前 审查，对不同投资组合同 日和临近交易日的反向
交易以及可能 导致不公平 交易和利益输送的异常交 易行为进行监控，对不同 投资组合临近交易日的
同向交 易的 交易 时机 和交 易价差 进行 事后 分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 公平 交易 制 度总体 执行 情况 良好。 本 公司 在 2015 年 各季 度末 对 连续四 个季 度期 间
内、 不同 时间 窗下 （ 日内 、3 日内 、5 日 内） 公司 管 理的不 同投 资组 合同 向交 易的交 易价 差进 行专 项诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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分析 。 经 T 检 验分 析和 贡 献率分 析 ， 本 投资 组合 与 其他投 资组 合日 内 、3 日内、5 日内 的同 向交 易不
存在显 著占 优或 占劣 的情 况，也 未发 现其 他存 在利 益输送 的情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
公司根 据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 制 定了 《诺 德基
金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 管理 办法 》 ， 明 确公司 对投 资组 合的 同向 与反向 交易 和其 他日 常
交易行为进行监控，并对 发现的异常交易行为进行 报告。该办法覆盖异常交 易的类型、界定标准、
监控方法与识别程序、对 异常交易的分析报告等内 容并得到有效执行。本报 告期内，本基金与其它
组 合之间未 有参与交 易所公 开竞价同 日反向交 易成交 较少的单 边交易量 超过该 证券当日 成交量 5%
的交易 ，也 未发 现存 在不 公平交 易的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 A 股市场 经历 了 中国证 券史 上少 有的 动荡 行情， 以 6 月 份为 分界 ， 上半年 和下 半 年 A
股市场分别呈现了冰火两 重天的局面：上半年虽然 经济增长乏力，不过在经 济改革和转型的预期推
动下， 在多 次降 息降 准带 来的宽 松流 动性 的推 波助 澜下，A 股 延续 2014 年 的 牛市行 情， 在 2015 年
的上半 年继 续走 出了 一轮 强势上 涨行 情。 上证 综指 于 6 月 12 日达 到 08 年 金 融危机 以来 的历 史新 高
5166 点 。 上 半年 截止 6 月 12 日 ， 上证 综指 上涨 了 63% ， 创业 板指 数上 涨了 167% ， 而计 算机 、 传 媒、
轻工制 造 和 纺织 服装 等行 业的涨 幅均 超 过 150% 。6 月份以 后 ， 在 证监 会清 查 配资 、 市 场快 速去 杠杆
等因素 影响 下，A 股市 场 经历了 一次 急速 大幅 调整 ，多次 出现 千股 跌停 的罕 见局面 ，并 且出 现了 明
显的流 动性 危机， 政府 为 了防范 可能 出现 的系 统性 金融风 险而 被迫 采取 紧急 救市措 施。 自 6 月 12 日
到 12 月 31 日， 上证 综指 大幅下 跌了 31% ， 创业 板 指数下 跌了 29% 。 从行 业 看，钢 铁、 采掘 、国 防
军工、 建筑 建材 、有 色金 属等行 业的 跌幅 居前 ，在 此期间 的下 跌幅 度都 超过 了 35% 。 银行 、休 闲 服
务、房 地产 、食 品饮 料等 行业具 有一 定的 防御 性， 下跌幅 度 在 20% 左右 。
2015 年上 半年 本基 金采 取 了较为 积极 的操 作思 路 ， 在计算 机 、 电 子 、 传 媒、 通信等 高弹 性板 块
配置较 多。 下半 年随 着市 场风险 加大 ，本 基金 也逐 步采取 防御 性策 略， 减持 了高弹 性的 TMT 板块 ，
而增加了食品饮料、医药 、公用事业和金融等防御 性板块。整体来看，由于 对组合的调整较好的契
合了市 场风 格的 转换 ，2015 年本 基金 业绩 跑赢 了比 较基准 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 2.303 元， 累 计净 值为 2.303 元 。 本报 告期 份额 净诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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值增长 率 为 51.12% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为 5.88% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 中 国经 济增 速放缓 给全 球金 融市 场带 来冲击 ， 汇 率、 货 币政 策 、 供给 侧改 革等 因
素都 为 A 股 市场 带来较 大 的不确 定性 。 不过 在经 历 了半年 多的 大幅 调整 后 ，A 股 市场 再次 逐步 进入
了价值 投资 区域 。整 体而 言，我 们 对 2016 年 的市 场 持谨慎 乐观 的态 度。
中长期看，本基金认为中 国经济未来的出路在于结 构转型，主要体现在国家 政策扶持的新兴产
业和稳定成长的内需消费 。本基金将继续秉承成长 价值投资策略，一方面， 在代表中国经济未来转
型方向的新兴产业中精选 个股，投资真正具有成长 性、估值相对 安全并且能 够在经济转型中胜出的
优质企业；另一方面，加 大对新兴消费的投资比例 。同时本基金也将持续关 注投资组合的抗风险能
力，减 少净 值波 动， 为基 金持有 人创 造长 期可 持续 的较高 投资 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
为了确保基金估值严格执 行新会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关 于估值的约定，更
好地保护基金份额持有人 的合法权益，基金管理人 制定并修订了《诺德基金 管理有限公司证券投资
基金估 值制 度》 （以 下简 称“ 估值 制度”。）
根据估 值制 度， 基金 管理 人设立 了专 门的 估值 委员 会。 估 值委 员会 由公 司投 资总监 、 运 营总 监、
清算登记部经理、基金会 计主管和法务主管组成， 所有相关成员均具备相应 的专业胜任能力和长期
相关工作经历。估值委员 会主要负责制定基金资产 的估值政策和程序，定期 评价现有估值政策和程
序的适 用性 以及 保证 估值 策略和 程序 的一 致性 。其 中：
基金会计主管主要负责制 定新的估值政策、方法和 程序，提供相关的会计数 据，并具体负责和
会计事 务所 及基 金托 管行 就估值 模型 、假 设及 参数 进行沟 通， 以支 持委 员会 的相关 决定 ；
运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施；
投资总监主要负责分析市 场情况，并在结合相关行 业研究员意见的基础上对 具体投资品种所处
的经济 环境 和相 关重 大事 项进行 判断 ；
法务主 管负 责审 核委 员会 决议的 合法 合规 性， 以及 负责具 体信 息披 露工 作。
根据估值制度，估值委员 会成员中不包括基金经理 。本报告期内，上述参与 流程各方之间不存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对诺 德周期策略混合型 证券投资
基金（以 下称“ 本基 金” ）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
单峰
曹阳 签字 出具 了普 华永道 中天 审字(2016) 第 20697 号标 准无 保留 意见 的 审计报 告。 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 诺德 周期 策略 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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资产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 7.4.7.1 17,045,461.37 9,789,506.39
结算备 付金
1,125,812.75 275,943.15
存出保 证金
288,909.81 25,170.76
交易性 金融 资产 7.4.7.2 121,185,677.91 76,672,757.49
其中： 股票 投资
121,185,677.91 76,672,757.49
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资 产 支 持 证 券 投
资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 172,982.07
应收利 息 7.4.7.5 4,053.30 2,772.70
应收股 利
- -
应收申 购款
74,887.83 1,427,442.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
139,724,802.97 88,366,575.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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应付证 券清 算款
- 609,978.26
应付赎 回款
318,471.75 2,079,522.61
应付管 理人 报酬
173,845.81 86,782.84
应付托 管费
28,974.28 14,463.84
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 507,262.09 224,145.54
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 341,200.27 377,222.85
负债合计
1,369,754.20 3,392,115.94
所有者权益：
- -
实收基 金 7.4.7.9 60,080,587.40 55,741,890.70
未分配 利润 7.4.7.10 78,274,461.37 29,232,568.50
所有者权益合计
138,355,048.77 84,974,459.20
负债和所有者权益总 计
139,724,802.97 88,366,575.14
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，诺 德周 期策 略 基金份 额净 值 2.303 元， 基金份 额总 额
60,080,587.40 份。
7.2 利润表
会计主 体： 诺德 周期 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
一、收入
-23,587,326.01 15,100,411.65
1.利息 收入
209,168.08 68,984.03
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 200,328.35 36,921.72 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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债券利 息收 入
- 3,480.46
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,839.73 28,581.85
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-28,488,373.21 9,950,662.77
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -28,986,495.28 9,838,509.33
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -1,600.00
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 498,122.07 113,753.44
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以“-”
号填列 ）
7.4.7.16 3,455,105.37 4,989,915.20
4.汇兑 收益 （ 损失 以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.17 1,236,773.75 90,849.65
减：二、费用
8,135,952.52 1,578,539.01
1．管 理人 报酬
2,143,022.54 497,003.26
2．托 管费
357,170.40 82,833.95
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 5,370,462.74 621,235.53
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 265,296.84 377,466.27
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号填列）
-31,723,278.53 13,521,872.64
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
-31,723,278.53 13,521,872.64 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 诺德 周期 策略 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
55,741,890.70 29,232,568.50 84,974,459.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -31,723,278.53 -31,723,278.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
4,338,696.70 80,765,171.40 85,103,868.10
其中：1.基 金申 购款 432,461,620.94 654,126,002.31 1,086,587,623.25
2.基金 赎回 款 -428,122,924.24 -573,360,830.91 -1,001,483,755.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
60,080,587.40 78,274,461.37 138,355,048.77
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
43,610,693.28 2,293,094.13 45,903,787.41 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 13,521,872.64 13,521,872.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
12,131,197.42 13,417,601.73 25,548,799.15
其中：1.基 金申 购款 84,219,251.21 35,616,662.80 119,835,914.01
2.基金 赎回 款 -72,088,053.79 -22,199,061.07 -94,287,114.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
55,741,890.70 29,232,568.50 84,974,459.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 胡志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 伟， 会计 机构 负责 人：高 奇
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺 德 周 期 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2011]1597 号 《关 于核 准诺 德周期 策略 股票 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 核
准，由诺德基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《公 开募集证券投资基金运
作管理办法》 、 《诺 德周期 策略股票型证券投资基金 基金合同》和《诺德周期 策略股票型证券投资基
金招募说明书》负责公开 募集。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，首 次设立募集不包括认购
资金利 息共 募集 人民 币 567,721,306.99 元， 业经 普华 永 道中天 验字(2012) 第 081 号 验资报 告予 以验 证。
经向中 国证 监会 备案 ， 《诺 德周期 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2012 年 3 月 21 日正 式生 效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 567,721,306.99 份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 195,101.99
份基金 份额 。 本基 金的 基金 管理人 为诺 德基 金管 理有 限公司 ， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限 公 司 。 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 诺德周 期策 略股
票型证 券投 资基 金 于 2015 年 8 月 8 日 公告 后更 名为 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公 开募 集证券投资基金运作管理 办法》 、 《诺德周 期
策略混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 和 最新 公布 的 《 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法公开 发行 上市 的 A 股
股票 （包 括中 小板、 创业 板及其 它经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债券、 货 币市场 工具、 权证、 资
产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其它金融工具。其中 ，股票投资占基金资产
净值的 比例 范围 为 60%-95% ，基 金持 有全 部权 证的 市值不 高于 基金 资产 净值 的 3% ，现 金或 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值的 5% 。 本基金 业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指数× 80% ＋
金融同 业存 款利 率× 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人诺 德基 金管 理有 限公司 于 2015 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《诺德周期 策略混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的
基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
诺德基 金管 理有 限公 司(“ 诺德基 金”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
清华控 股有 限公 司(“ 清 华 控股”) 基金管 理人 的股 东
宜信惠 民投 资管 理(北京) 有 限公司(“ 宜信 惠民”) 基金管 理人 的股 东(2015 年 7 月 16 日起)
长江证 券股 份有 限公 司(“ 长江证 券”)
基金管 理人 的原 股东(2015 年 7 月 16 日
之前) 、 基金 销售 机构
Lord Abbett & Co. LLC
基金管 理人 的原 股东(2015 年 7 月 16 日
之前)
注：1. 于 2015 年 7 月 16 日， 经 诺德 基金 股东 会审 议通过 ， 并 经中 国证 监会 证监许 可[2015]497
号文批 准，Lord Abbett & Co.LLC 将其持 有的 诺德 基 金 49% 股权 转让 给宜 信惠 民，长 江证 券将 其持
有的诺 德基 金 30% 股 权转 让给原 股东 清华 控股 。本 次股权 转让 后， 诺德 基金 的股东 及股 权比 例为 ：
清华控 股持 有 51% ， 宜信 惠民持 有 49% 。
2. 下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 无通 过关 联方 交易 单元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,143,022.54 497,003.26
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 860,727.83 225,634.68
注：支 付基 金管 理人 诺德 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.50% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 357,170.40 82,833.95
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 17,045,461.37 172,098.51 9,789,506.39 32,882.46
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 因暂时 停牌 而于 期末 持有 的流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 从事 债券正 回购 交易 ，无 质押 债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 从事 债券正 回购 交易 ，无 质押 债券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 121,185,677.91 元 ， 无 属于 第二 层 次以及 第三 层次 的余 额(2014 年 12 月 31 日： 第
一层次 的余 额 为 75,290,047.49 元 ，第 二层 次 1,382,710.00 元， 无第 三层 次) 。
诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 121,185,677.91 86.73
其中： 股票 121,185,677.91 86.73
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - - 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,171,274.12 13.01
7 其他各 项资 产 367,850.94 0.26
8 合计 139,724,802.97 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
4,198,215.00 3.03
C 制造业 103,291,040.05 74.66
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
370,500.00 0.27
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
158,500.00 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业
6,012,255.00 4.35
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
224,400.00 0.16
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 24 页共 38 页
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
6,930,767.86 5.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 121,185,677.91 87.59
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300146 汤臣倍 健 294,886 11,353,111.00 8.21
2 000920 南方汇 通 467,000 11,222,010.00 8.11
3 002516 旷达科 技 750,000 10,800,000.00 7.81
4 601012 隆基股 份 759,906 10,372,716.90 7.50
5 601222 林洋电 子 250,007 9,182,757.11 6.64
6 600651 飞乐音 响 590,000 8,702,500.00 6.29
7 002003 伟星股 份 400,000 7,088,000.00 5.12
8 300015 爱尔眼 科 219,467 6,930,767.86 5.01
9 600535 天士力 159,962 6,545,645.04 4.73
10 600887 伊利股 份 370,000 6,079,100.00 4.39
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300146 汤臣倍 健 35,884,623.74 42.23
2 002488 金固股 份 33,077,299.34 38.93
3 600571 信雅达 32,303,045.49 38.02
4 002312 三泰控 股 32,204,495.66 37.90
5 002657 中科金 财 31,197,662.58 36.71
6 002658 雪迪龙 30,364,586.73 35.73
7 002516 旷达科 技 29,109,479.10 34.26
8 601222 林洋能 源 28,291,875.92 33.29
9 300059 东方财 富 27,282,418.14 32.11 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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10 300231 银信科 技 26,696,664.13 31.42
11 300015 爱尔眼 科 26,340,319.52 31.00
12 300377 赢时胜 26,053,584.00 30.66
13 000031 中粮地 产 25,895,712.93 30.47
14 300290 荣科科 技 24,489,065.07 28.82
15 300130 新国都 24,020,934.76 28.27
16 002202 金风科 技 23,268,142.96 27.38
17 601318 中国平 安 22,231,496.96 26.16
18 300166 东方国 信 21,720,119.16 25.56
19 601799 星宇股 份 20,458,119.05 24.08
20 002177 御银股 份 20,270,729.60 23.86
21 002701 奥瑞金 19,942,422.78 23.47
22 002236 大华股 份 19,420,537.95 22.85
23 300336 新文化 19,337,338.65 22.76
24 600446 金证股 份 18,741,760.68 22.06
25 600483 福能股 份 18,488,969.84 21.76
26 300380 安硕信 息 17,217,977.02 20.26
27 300226 上海钢 联 16,967,843.26 19.97
28 002230 科大讯 飞 16,906,111.43 19.90
29 002609 捷顺科 技 16,846,078.61 19.82
30 300010 立思辰 16,451,252.62 19.36
31 600517 置信电 气 15,851,122.33 18.65
32 600535 天士力 15,826,815.06 18.63
33 002416 爱施德 15,737,193.24 18.52
34 600651 飞乐音 响 15,708,382.11 18.49
35 600500 中化国 际 15,539,904.00 18.29
36 002373 千方科 技 15,301,023.79 18.01
37 002008 大族激 光 14,378,857.59 16.92
38 002279 久其软 件 14,096,712.00 16.59
39 600987 航民股 份 14,052,497.95 16.54
40 300047 天源迪 科 13,958,539.23 16.43
41 601398 工商银 行 13,659,582.11 16.07
42 600894 广日股 份 13,622,484.68 16.03
43 002249 大洋电 机 13,369,006.52 15.73
44 300329 海伦钢 琴 13,078,356.10 15.39
45 600699 均胜电 子 13,071,710.00 15.38
46 002253 川大智 胜 13,039,357.57 15.35
47 002531 天顺风 能 12,868,345.66 15.14
48 300295 三六五 网 12,762,684.02 15.02
49 600697 欧亚集 团 12,501,265.29 14.71
50 000712 锦龙股 份 11,862,637.98 13.96
51 600519 贵州茅 台 11,857,350.00 13.95
52 002331 皖通科 技 11,765,880.00 13.85
53 601668 中国建 筑 11,685,861.00 13.75 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 26 页共 38 页
54 600552 方兴科 技 11,683,776.97 13.75
55 300245 天玑科 技 11,608,547.88 13.66
56 300365 恒华科 技 11,363,474.50 13.37
57 603019 中科曙 光 11,317,224.00 13.32
58 002398 建研集 团 11,213,058.18 13.20
59 600570 恒生电 子 11,136,670.57 13.11
60 002642 荣之联 11,077,280.76 13.04
61 300352 北信源 11,032,082.00 12.98
62 601012 隆基股 份 10,803,329.68 12.71
63 300311 任子行 10,730,352.26 12.63
64 000920 南方汇 通 10,578,439.48 12.45
65 000523 广州浪 奇 9,958,192.79 11.72
66 300339 润和软 件 9,883,910.00 11.63
67 300177 中海达 9,840,545.72 11.58
68 300237 美晨科 技 9,671,733.36 11.38
69 300227 光韵达 9,666,387.30 11.38
70 300033 同花顺 9,349,087.75 11.00
71 600330 天通股 份 8,794,870.80 10.35
72 300386 飞天诚 信 8,784,041.92 10.34
73 600138 中青旅 8,494,444.06 10.00
74 600180 瑞茂通 8,469,025.50 9.97
75 002003 伟星股 份 8,427,095.83 9.92
76 002063 远光软 件 8,319,504.00 9.79
77 002229 鸿博股 份 8,134,845.20 9.57
78 002335 科华恒 盛 8,127,160.34 9.56
79 600979 广安爱 众 8,062,885.76 9.49
80 000402 金 融 街 7,984,903.06 9.40
81 300302 同有科 技 7,887,712.10 9.28
82 601288 农业银 行 7,721,960.00 9.09
83 002573 清新环 境 7,655,967.00 9.01
84 600422 昆药集 团 7,365,293.00 8.67
85 300196 长海股 份 7,365,109.36 8.67
86 002029 七 匹 狼 7,319,593.51 8.61
87 002401 中海科 技 7,260,686.98 8.54
88 300155 安居宝 7,240,539.80 8.52
89 300369 绿盟科 技 7,233,095.60 8.51
90 000686 东北证 券 7,184,663.00 8.46
91 002467 二六三 7,165,869.00 8.43
92 600030 中信证 券 7,159,509.00 8.43
93 300017 网宿科 技 7,153,676.00 8.42
94 002372 伟星新 材 7,047,690.00 8.29
95 600872 中炬高 新 7,012,401.00 8.25
96 300212 易华录 6,651,503.52 7.83
97 600048 保利地 产 6,635,107.34 7.81 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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98 300012 华测检 测 6,578,100.13 7.74
99 601166 兴业银 行 6,507,181.73 7.66
100 600158 中体产 业 6,413,747.24 7.55
101 600885 宏发股 份 6,410,872.68 7.54
102 000826 启迪桑 德 6,382,589.20 7.51
103 300274 阳光电 源 6,333,970.04 7.45
104 600887 伊利股 份 6,290,559.01 7.40
105 300038 梅泰诺 6,147,344.70 7.23
106 000625 长安汽 车 6,128,627.79 7.21
107 600976 健民集 团 6,098,046.80 7.18
108 300335 迪森股 份 6,055,005.68 7.13
109 600594 益佰制 药 6,049,500.00 7.12
110 600292 中电远 达 6,025,971.17 7.09
111 000783 长江证 券 6,017,917.00 7.08
112 600305 恒顺醋 业 5,785,259.08 6.81
113 601628 中国人 寿 5,724,470.98 6.74
114 002614 蒙发利 5,719,671.66 6.73
115 000503 海虹控 股 5,658,142.00 6.66
116 002340 格林美 5,613,466.29 6.61
117 000002 万
科Ａ 5,611,691.57 6.60
118 002673 西部证 券 5,586,124.44 6.57
119 000418 小天鹅 Ａ 5,547,258.88 6.53
120 601989 中国重 工 5,538,998.00 6.52
121 000673 当代东 方 5,451,450.00 6.42
122 002181 粤 传 媒 5,444,845.00 6.41
123 600098 广州发 展 5,375,000.00 6.33
124 601998 中信银 行 5,354,134.00 6.30
125 002146 荣盛发 展 5,140,000.00 6.05
126 002284 亚太股 份 5,053,735.00 5.95
127 300271 华宇软 件 4,980,925.00 5.86
128 000035 中国天 楹 4,978,249.05 5.86
129 000750 国海证 券 4,866,921.26 5.73
130 000669 金鸿能 源 4,705,852.60 5.54
131 601336 新华保 险 4,671,015.08 5.50
132 002736 国信证 券 4,659,894.00 5.48
133 002339 积成电 子 4,626,824.00 5.44
134 600518 康美药 业 4,576,230.14 5.39
135 600588 用友网 络 4,558,949.80 5.37
136 603636 南威软 件 4,466,841.20 5.26
137 002594 比亚迪 4,379,855.00 5.15
138 600547 山东黄 金 4,307,927.26 5.07
139 300326 凯利泰 4,260,502.00 5.01
140 300188 美亚柏 科 4,150,311.00 4.88
141 601939 建设银 行 4,105,700.00 4.83 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 28 页共 38 页
142 002572 索菲亚 4,061,788.60 4.78
143 300039 上海凯 宝 3,889,240.00 4.58
144 601099 太平洋 3,886,271.00 4.57
145 300398 飞凯材 料 3,744,505.40 4.41
146 600617 国新能 源 3,680,057.00 4.33
147 601198 东兴证 券 3,652,586.00 4.30
148 002588 史丹利 3,595,825.00 4.23
149 601126 四方股 份 3,518,660.00 4.14
150 601328 交通银 行 3,495,000.00 4.11
151 002448 中原内 配 3,465,299.00 4.08
152 601377 兴业证 券 3,445,649.00 4.05
153 002327 富安娜 3,349,096.91 3.94
154 601567 三星医 疗 3,314,822.50 3.90
155 600755 厦门国 贸 3,288,629.87 3.87
156 300250 初灵信 息 3,229,775.00 3.80
157 600240 华业资 本 3,216,769.00 3.79
158 002324 普利特 3,197,236.00 3.76
159 002439 启明星 辰 3,196,659.91 3.76
160 600000 浦发银 行 3,071,445.00 3.61
161 300183 东软载 波 2,789,542.00 3.28
162 600767 运盛医 疗 2,631,622.51 3.10
163 002344 海宁皮 城 2,566,769.00 3.02
164 000024 招商地 产 2,550,053.00 3.00
165 000997 新 大 陆 2,541,076.52 2.99
166 300178 腾邦国 际 2,306,937.68 2.71
167 002363 隆基机 械 2,298,165.00 2.70
168 300075 数字政 通 2,221,717.00 2.61
169 600104 上汽集 团 2,165,282.40 2.55
170 002285 世联行 2,151,352.30 2.53
171 300145 南方泵 业 2,144,031.00 2.52
172 600528 中铁二 局 2,143,828.00 2.52
173 002156 通富微 电 2,140,580.22 2.52
174 600369 西南证 券 2,075,853.00 2.44
175 300356 光一科 技 1,961,619.00 2.31
176 600358 国旅联 合 1,866,864.00 2.20
177 002646 青青稞 酒 1,836,083.76 2.16
178 600612 老凤祥 1,814,028.00 2.13
179 600739 辽宁成 大 1,747,905.72 2.06
180 002496 辉丰股 份 1,729,014.00 2.03
注：“ 买入 金额” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 29 页共 38 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002312 三泰控 股 37,755,789.54 44.43
2 600571 信雅达 33,247,047.02 39.13
3 002488 金固股 份 31,467,635.48 37.03
4 300377 赢时胜 30,770,396.69 36.21
5 300059 东方财 富 30,320,405.68 35.68
6 002657 中科金 财 29,515,240.83 34.73
7 002658 雪迪龙 29,110,235.69 34.26
8 000031 中粮地 产 26,236,417.67 30.88
9 601318 中国平 安 25,988,817.26 30.58
10 300231 银信科 技 25,284,840.15 29.76
11 300166 东方国 信 22,920,910.32 26.97
12 300146 汤臣倍 健 22,568,123.85 26.56
13 300290 荣科科 技 22,030,012.26 25.93
14 002202 金风科 技 21,810,297.56 25.67
15 002516 旷达科 技 20,721,181.43 24.39
16 300336 新文化 19,570,703.44 23.03
17 002177 御银股 份 19,394,353.53 22.82
18 002236 大华股 份 19,347,371.04 22.77
19 601222 林洋能 源 19,133,429.92 22.52
20 300015 爱尔眼 科 18,954,977.54 22.31
21 002609 捷顺科 技 18,796,865.00 22.12
22 300226 上海钢 联 18,614,520.57 21.91
23 002416 爱施德 17,838,892.83 20.99
24 300010 立思辰 17,790,000.63 20.94
25 600483 福能股 份 17,772,186.91 20.91
26 300380 安硕信 息 17,542,571.88 20.64
27 002701 奥瑞金 17,079,296.65 20.10
28 300130 新国都 17,019,780.70 20.03
29 601799 星宇股 份 17,013,662.20 20.02
30 002230 科大讯 飞 16,852,329.85 19.83
31 600446 金证股 份 16,823,188.00 19.80
32 002373 千方科 技 16,559,940.84 19.49
33 300329 海伦钢 琴 15,362,483.90 18.08
34 002531 天顺风 能 14,028,254.25 16.51
35 600500 中化国 际 14,009,526.00 16.49
36 600552 方兴科 技 13,525,084.00 15.92
37 002331 皖通科 技 13,524,314.98 15.92
38 601398 工商银 行 13,279,570.00 15.63 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 30 页共 38 页
39 600570 恒生电 子 13,094,825.27 15.41
40 600517 置信电 气 13,081,364.13 15.39
41 300365 恒华科 技 12,944,965.50 15.23
42 300295 三六五 网 12,762,022.35 15.02
43 002253 川大智 胜 12,639,667.00 14.87
44 002008 大族激 光 12,257,476.60 14.42
45 600894 广日股 份 11,965,978.02 14.08
46 002642 荣之联 11,945,463.84 14.06
47 600519 贵州茅 台 11,904,421.31 14.01
48 603019 中科曙 光 11,847,198.34 13.94
49 002398 建研集 团 11,730,518.46 13.80
50 000712 锦龙股 份 11,645,748.25 13.70
51 300047 天源迪 科 11,051,844.00 13.01
52 300311 任子行 11,017,247.98 12.97
53 601668 中国建 筑 10,987,994.00 12.93
54 300237 美晨科 技 10,954,598.00 12.89
55 600048 保利地 产 10,314,509.57 12.14
56 600699 均胜电 子 10,234,340.88 12.04
57 002279 久其软 件 10,012,807.00 11.78
58 300245 天玑科 技 9,964,700.24 11.73
59 300352 北信源 9,810,867.00 11.55
60 300386 飞天诚 信 9,740,509.00 11.46
61 600180 瑞茂通 9,677,523.00 11.39
62 000523 广州浪 奇 9,621,673.54 11.32
63 601166 兴业银 行 9,326,162.59 10.98
64 600697 欧亚集 团 9,308,916.18 10.95
65 002335 科华恒 盛 9,252,118.50 10.89
66 002573 清新环 境 9,194,091.93 10.82
67 300177 中海达 8,954,323.92 10.54
68 002229 鸿博股 份 8,902,625.00 10.48
69 600535 天士力 8,767,539.10 10.32
70 601628 中国人 寿 8,707,945.68 10.25
71 300033 同花顺 8,608,543.47 10.13
72 300227 光韵达 8,537,147.79 10.05
73 600422 昆药集 团 8,435,526.06 9.93
74 600987 航民股 份 8,353,697.89 9.83
75 600330 天通股 份 8,261,573.79 9.72
76 002063 远光软 件 8,022,295.25 9.44
77 600158 中体产 业 7,956,541.81 9.36
78 300155 安居宝 7,890,535.55 9.29
79 300339 润和软 件 7,716,069.33 9.08
80 600138 中青旅 7,703,905.89 9.07
81 601336 新华保 险 7,693,428.00 9.05
82 600976 健民集 团 7,683,829.45 9.04 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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83 601288 农业银 行 7,621,230.00 8.97
84 000402 金 融 街 7,598,280.00 8.94
85 300196 长海股 份 7,589,122.00 8.93
86 000686 东北证 券 7,575,747.94 8.92
87 300274 阳光电 源 7,487,030.00 8.81
88 002467 二六三 7,481,236.99 8.80
89 300212 易华录 7,463,125.25 8.78
90 002249 大洋电 机 7,403,212.44 8.71
91 002673 西部证 券 7,374,282.56 8.68
92 600979 广安爱 众 7,283,948.05 8.57
93 600872 中炬高 新 7,095,262.46 8.35
94 002401 中海科 技 6,966,378.89 8.20
95 300017 网宿科 技 6,945,795.00 8.17
96 600651 飞乐音 响 6,684,088.00 7.87
97 002340 格林美 6,430,327.77 7.57
98 601377 兴业证 券 6,420,048.29 7.56
99 000826 启迪桑 德 6,408,891.20 7.54
100 600885 宏发股 份 6,350,950.36 7.47
101 000002 万
科Ａ 6,205,826.00 7.30
102 000625 长安汽 车 6,033,161.46 7.10
103 600030 中信证 券 5,978,233.00 7.04
104 601989 中国重 工 5,942,123.27 6.99
105 600518 康美药 业 5,918,443.41 6.96
106 601567 三星医 疗 5,786,641.96 6.81
107 002372 伟星新 材 5,756,225.93 6.77
108 000783 长江证 券 5,710,116.12 6.72
109 000418 小天鹅 Ａ 5,689,365.83 6.70
110 601099 太平洋 5,648,670.55 6.65
111 600594 益佰制 药 5,628,361.38 6.62
112 300335 迪森股 份 5,600,990.00 6.59
113 002181 粤 传 媒 5,593,458.32 6.58
114 300271 华宇软 件 5,449,184.50 6.41
115 300369 绿盟科 技 5,434,943.96 6.40
116 600292 中电远 达 5,346,528.15 6.29
117 300038 梅泰诺 5,335,761.00 6.28
118 300302 同有科 技 5,206,423.93 6.13
119 002736 国信证 券 5,100,304.61 6.00
120 002029 七 匹 狼 5,029,066.60 5.92
121 601998 中信银 行 4,943,683.21 5.82
122 000750 国海证 券 4,930,591.76 5.80
123 002284 亚太股 份 4,876,165.50 5.74
124 600098 广州发 展 4,753,541.00 5.59
125 000035 中国天 楹 4,714,992.42 5.55
126 000673 当代东 方 4,635,259.60 5.45 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 32 页共 38 页
127 002339 积成电 子 4,576,409.00 5.39
128 000503 海虹控 股 4,576,268.00 5.39
129 002146 荣盛发 展 4,506,272.00 5.30
130 600305 恒顺醋 业 4,498,629.20 5.29
131 300188 美亚柏 科 4,442,727.00 5.23
132 300326 凯利泰 4,385,102.00 5.16
133 300398 飞凯材 料 4,358,368.04 5.13
134 000776 广发证 券 4,330,651.00 5.10
135 600588 用友网 络 4,305,932.01 5.07
136 002594 比亚迪 4,248,510.79 5.00
137 000920 南方汇 通 4,197,522.00 4.94
138 002439 启明星 辰 4,164,558.44 4.90
139 603636 南威软 件 3,995,303.85 4.70
140 300183 东软载 波 3,871,771.82 4.56
141 601939 建设银 行 3,868,712.74 4.55
142 601198 东兴证 券 3,834,610.00 4.51
143 002448 中原内 配 3,793,559.00 4.46
144 601328 交通银 行 3,719,489.00 4.38
145 601601 中国太 保 3,704,213.13 4.36
146 300039 上海凯 宝 3,628,335.00 4.27
147 600240 华业资 本 3,589,838.56 4.22
148 600617 国新能 源 3,570,888.28 4.20
149 000669 金鸿能 源 3,431,298.50 4.04
150 002572 索菲亚 3,352,717.10 3.95
151 000961 中南建 设 3,230,034.53 3.80
152 002324 普利特 3,144,357.80 3.70
153 600000 浦发银 行 3,100,255.00 3.65
154 600755 厦门国 贸 2,989,093.00 3.52
155 600383 金地集 团 2,975,114.45 3.50
156 600802 福建水 泥 2,911,283.29 3.43
157 002363 隆基机 械 2,906,955.00 3.42
158 600767 运盛医 疗 2,843,646.00 3.35
159 000997 新 大 陆 2,841,031.00 3.34
160 000024 招商地 产 2,714,204.00 3.19
161 002156 通富微 电 2,713,437.48 3.19
162 002344 海宁皮 城 2,644,980.00 3.11
163 601126 四方股 份 2,509,299.67 2.95
164 300178 腾邦国 际 2,477,542.00 2.92
165 002327 富安娜 2,409,102.36 2.84
166 600111 北方稀 土 2,343,549.00 2.76
167 300356 光一科 技 2,250,813.92 2.65
168 300075 数字政 通 2,196,513.00 2.58
169 600104 上汽集 团 2,191,166.00 2.58
170 600358 国旅联 合 2,167,660.00 2.55 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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171 600123 兰花科 创 2,141,842.66 2.52
172 300250 初灵信 息 2,133,939.00 2.51
173 600369 西南证 券 2,127,960.42 2.50
174 300145 南方泵 业 2,060,242.00 2.42
175 600528 中铁二 局 2,004,998.90 2.36
176 002285 世联行 1,995,774.50 2.35
177 002707 众信旅 游 1,988,724.15 2.34
178 002003 伟星股 份 1,976,816.00 2.33
179 002646 青青稞 酒 1,895,216.00 2.23
180 600643 爱建集 团 1,884,670.00 2.22
181 600739 辽宁成 大 1,839,883.69 2.17
182 300005 探路者 1,839,124.00 2.16
183 000732 泰禾集 团 1,701,895.75 2.00
注：“ 卖出 金额” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,811,540,127.74
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,741,495,817.41
注：买 入股 票成 本、“ 卖 出 股票收 入” 均按 买卖 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考
虑相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 34 页共 38 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 未参 与股 指期 货交 易。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 未参 与股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 未参 与国 债期 货交 易。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 未参 与国 债期 货交 易。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 未参 与国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基金本报 告期内 投资的前十名股票中，不 存在投资于超出基金合同 规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
288,909.81
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
4,053.30
5 应收申 购款
74,887.83
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
- 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 35 页共 38 页
9
合计
367,850.94
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,462
17,354.30 148,242.34 0.25% 59,932,345.06 99.75%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本报告 期末 本基 金管 理人 的从业 人员 未持 有本 基金 。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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基金合 同生 效日(2012 年 3 月 21 日) 基 金份 额总 额 567,916,408.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 55,741,890.70
本报告 期 基 金总 申购 份额 432,461,620.94
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 428,122,924.24
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,080,587.40
注：总 申购 份额 包含 转换 入份额 ；总 赎回 份额 含转 换出份 额
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
（1） 本基 金管 理人 2015 年 8 月 19 日发 布公 告， 杨 忆风先 生因 个人 原因 离任 公司董 事长 ， 潘 福
祥先生 代任 公司 董事 长。 本 基金管 理人 于 2015 年 11 月 18 日发 布公 告， 潘 福祥 先生离 任公 司总 经理 ，
任职公 司董 事长 ， 代 任公 司总经 理。 本基 金管 理 人 2015 年 12 月 26 日发 布公 告， 胡志伟 先生 担任 公
司总经 理、 罗凯 先生 担任 公司副 总经 理。 本公 司已 将上述 变更 事项 报相 关监 管部门 备案 。
（2）2015 年 4 月 ，李 爱 华先生 不再 担任 中国 银行 股份有 限公 司托 管业 务部 总经理 职务 。上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 担任 本基 金 2015 年度 的基金 审计 机构 。
报告期 内应 支付 给会 计师 事务所 的报 酬人 民币 6 万 元，目 前普 华永 道中 天会 计师事 务所 （特 殊普 通
合伙） 已为 本基 金提 供 3 年审计 服务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人、基金托管人的 托管业务部门及其相关高 级管理人 员无受稽
查或处 罚等 情况 。 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
湘财证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 652,386,850.78 18.36% 596,587.26 18.31% -
国泰君 安 2 555,815,771.36 15.64% 515,835.95 15.83% -
中投证 券 2 493,865,004.62 13.90% 449,615.52 13.80% -
国海证 券 2 477,904,034.27 13.45% 436,667.55 13.40% -
海通证 券 1 465,350,400.52 13.10% 426,482.56 13.09% -
东方证 券 2 383,584,800.42 10.80% 350,449.72 10.76% -
东兴证 券 1 202,937,730.42 5.71% 184,754.72 5.67% -
光大证 券 1 180,053,233.23 5.07% 167,683.64 5.15% -
申银万 国 1 74,903,287.06 2.11% 68,877.60 2.11% -
民生证 券 1 38,301,232.24 1.08% 35,669.81 1.09% -
国信证 券 2 18,688,487.23 0.53% 17,013.89 0.52% -
招商证 券 1 9,195,653.00 0.26% 8,371.69 0.26% -
注：" 根 据中 国证 监会 的有 关规定 ， 基金 管理 人在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况 、 经 营状
况、研 究水 平后 ，向 多家 证券公 司租 用了 基金 交易 单元。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
（1） 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范， 内控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（2） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3） 具 有较 强的 研究 能力 ， 能及时、 全面、 定期 提 供质量 较高 的宏 观、 行 业 、 公司和 证券 市场
研究报 告， 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ，提 供专 门的研 究报 告；
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1) 基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后， 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ；
(2) 基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。 诺德周 期策 略混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中投证 券 - -
44,000,00
0.00
53.33% - -
国海证 券 - -
7,500,000.
00
9.09% - -
海通证 券 - -
28,000,00
0.00
33.94% - -
国信证 券 - -
3,000,000.
00
3.64% - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
诺德基金管理有限公 司
二〇一六年三月三十 日
