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诺德价值(570001)

诺德价值:2015年年度报告摘要查看PDF公告

诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 
 
 
 
 
诺 德 价值 优 势混 合 型证 券 投资 基 金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 诺德 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月三十 日诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 
第 2 页共 36 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 3 页共 36 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 诺德价 值优 势混 合 基金主 代码 570001 交易代 码 570001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 4 月 19 日 基金管 理人 诺德基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 710,450,356.73 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 重点 关注 处于 上升 周期的 行业 , 投资 于具 有 持续竞 争优 势和 增长 潜 力的上 市公 司 , 分 享中 国 经济和 资本 市场 高速 增长 的成果 。 基于 对全 球经 济的增 长、 中国 经济 的产 业布局 、 上 市公 司质 地、 投资风 险等 因素 的深 入 分析 , 在 有效 控制 风险 的 前提下 为基 金份 额持 有人 创造超 越业 绩比 较基 准 的长期 稳定 回报 。 投资策 略 本基金 秉承 和深 化价 值投 资理念 , 重视 行业 中长 期 的发展 前景 , 强调 对上 市公司 基本 面的 深入 研究 , 精 心挑 选优 势行 业中 的 优势企 业 。 在 充分 挖掘 企业的 投资 价值 基础 上, 进行中 长期 投资 。 业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数+20%× 上证国 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金 , 其 预期 收益 及预 期 风险水 平高 于债 券型 基 金与货 币市 场基 金 , 低 于 股票型 基金 , 属于 中高 预 期收益 和预 期风 险水 平 的投资 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺德基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 4 页共 36 页 信息披露 负责人 姓名 张欣 田青 联系电 话 021 -68879999 010-67595096 电子邮 箱 xin.zhang@nuodefund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-888-0009 010-67595096 传真 021 -68877727 010-66275853 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.nuodefund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 902,307,921.09 228,514,181.29 176,314,602.20 本期利 润 799,927,263.67 380,910,139.09 54,093,228.67 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7369 0.1656 0.0200 本期基 金份 额净 值增 长率 43.45% 21.53% 2.44% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4651 0.0213 -0.1596 期末基 金资 产净 值 1,040,878,205.41 1,972,532,514.61 2,106,202,409.58 期末基 金份 额净 值 1.4651 1.0213 0.8404 注: 1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2、 期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。表 中的 “期末” 均指 报告 期最 后一 日, 无 论该日 是否 为开 放日 或交易 所的 交易 日。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 5 页共 36 页 低于所 列数 字。 4、 本 基金 合同 生效 日 为 2007 年 4 月 19 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 23.20% 1.90% 13.57% 1.34% 9.63% 0.56% 过去六 个月 -5.36% 2.91% -12.31% 2.14% 6.95% 0.77% 过去一 年 43.45% 2.59% 6.98% 1.99% 36.47% 0.60% 过去三 年 78.58% 1.71% 43.01% 1.43% 35.57% 0.28% 过去五 年 47.38% 1.48% 22.97% 1.29% 24.41% 0.19% 自基金 合同 生 效起至 今 46.51% 1.65% 25.65% 1.56% 20.86% 0.09% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为沪 深 300 指数*80%+ 上证国 债指 数*20% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2007 年 4 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日) 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 6 页共 36 页 注: 诺 德价 值优 势混 合型 证券投 资基 金成 立 于 2007 年 4 月 19 日, 图示 时间 段为 2007 年 4 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日。 本基金 建仓 期间 自 2007 年 4 月 19 日至 2007 年 10 月 18 日, 报告 期结 束资 产 配置比 例符 合本 基 金基金 合同 规定 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指数*80%+ 上证 国债指 数*20% 。 3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 7 页共 36 页 注:诺 德价 值优 势混 合型 证券投 资基 金成 立 于 2007 年 4 月 19 日 ,图 示 2010 年至 2015 年 12 月 31 日, 净值 增长 率与 业 绩比较 基准 收益 率按 实际 存续期 计算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 成立 于 2007 年 4 月 19 日, 自基 金合 同生 效以来 未发 生利 润分 配事 项。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 诺德基 金管 理有限 公司 经 中国证 监会 证监基 金字[2006]88 号 文批 准设 立。 公 司股东 为清 华控 股 有限公 司和 宜信 惠民 投资 管理( 北京 )有 限公 司, 注册地 为上 海, 注册 资本 为 1 亿元 人民 币。 截 至 本报告期末,公司管理了 九只开放式基金:诺德价 值优势混合型证券投资基 金、诺德主题灵活配置 混合型证券投资基金、诺 德增强收益债券型证券投 资基金、诺德成长优势混 合型证券投资基金、诺 德中小盘混合型证券投资 基金、诺德优选 30 混合 型证券投资基金、诺德双 翼债券型证券投资基金 (LOF ) 、诺德周 期策 略混 合型证 券投 资基 金、 诺德 深证 300 指 数分 级证 券投 资基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 证券从 业 说明 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 8 页共 36 页 理)期限 年限 任职日 期 离任日 期 胡洋 本基金 基金 经 理、诺 德深 证 300 指 数分 级 证券投 资基 金 基金经 理 2014-11-18 - 8 清 华 大 学 国 际 工 商 管 理 硕 士 。 2008 年 6 月 加入 诺德 基金 管理有 限 公司, 在投资 研究 部从 事投 资管 理 相关 工作,历 任研 究员 及基 金经 理助理 职务, 具有 6 年 以上 从事投 资管理 工作 的经 历。 罗世锋 本基金 基金 经 理、诺 德周 期 策略混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、诺 德 中小盘 混合 型 证券投 资基 金 基金经 理 2014-11-25 - 8 2008 年 6 月 起一 直任 职于 诺德基 金 管 理 有 限 公 司 , 在 投 资 研 究 部 从 事 投 资 管 理 相 关 工 作 , 历 任 研 究员及 基金 经理 助理 职务 , 具有 6 年 以 上 从 事 投 资 管 理 工 作 的 经 历。 注:任 职日 期是 指本 公司 总经理 办公 会作 出决 定并 履行必 要备 案程 序后 对外 公告的 任职 日期 ; 证券从 业的 含义 遵守 行业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 基金 合同 、 《 证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运 作管理办法》等法律、法 规和监管部门的相关规定 ,依照诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的 原则管 理和运用基金资产,在认 真控制投资风险的基础上 ,为基金份额持有人谋取 最大利益,没有损害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 为保证各类受托投资资金 的安全,保证本公司各项 资产管理业务的正常运行 ,维护投资者的合 法权益,根据《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资基金管理公司 管理办法》 、 《证 券投资 基金管理公司公平交易制 度指导意见》等法律、法 规、规范性文件的规定, 基金管理人制定并实施 了 《 诺德基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 办法 》 , 确 保在投 资管 理活 动中 公平 对待所 有投 资组 合, 严 防直接或者通过与第三方 的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送,其 规范的范围包括境内上 市股票、债券的一级市场 申购、二级市场交易等投 资管理活动,同时包括授 权、研究分析、 投资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。具 体的 控制 措施 包括: 一、实施信息隔离制度: 公司建立投资组合投资信 息的管理及保密制度,不 同投资组合经理之诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 9 页共 36 页 间的持 仓和 交易 等重 大非 公开投 资信 息相 互隔 离; 二、公平分享研究分析报 告:所有研究报告均在公 司内网平台上发布,但是 禁止在其他公开渠 道发布 ,各 组合 经理 同步 获取研 究分 析报 告资 料; 三、严格控制同日反向交 易:原则上禁止不同投资 组合之间的同日反向交易 ,确实由于投资组 合的投资决策或流动性等 需要而发生的同日反向交 易,相关投资组合经理应 向投资决策委员会提供 决策依 据 并 留存 记录 备案 ; 四、公平执行交易指令 : (1 )交易员对于接收到的交 易指令依照时间优先、价 格优先的顺序执 行。在执行多个投资组合 在同一时点就同一证券下 达的相同方向的投资指令 时,除需经过公平性审 核的例外指令外,必须开 启系统的公平交易开关 ; (2)不同投资组合参与银行 间市场交易、交易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易, 对 于需 要分 配交 易量 的交易 , 应 当填 写 《公 平 交易审 批表 》 , 按 比例 分 配的原则实施分配,保证 不同投资组合获得公平的 交易机会; (3)对 于部分 债券一级市场申购、非 公开发行股票申购等以公 司名义进行的交易,各投 资组合经理应在交 易前独 立地确定各投资组合的 交易价格和数量,集中交 易室应按照价格优先、比 例分配的原则对交易结果 进行分配; (4)对 于由 于特殊原因无法通过投资 交易系统公平交易模块分 配的交易,应当实施公平 性审核,填写《公平交 易审批 表》 ,报 公司 投资 总 监或分 管投 资的 高管 审批 后实施 。 五、实施事前审核和事后 稽核:公司风险管理部门 根据市场公认的第三方信 息对各投资组合与 交易对手之间议价交易的 交易价格公允性进行事前 审查,对公平交易的不同 投资组合同日和临近交 易日的反向交易以及可能 导致不公平交易和利益输 送的异常交易行为进行事 中监控,对不同投资组 合临近 交易 日的 同向 交易 的交易 时机 和交 易价 差进 行事后 分析 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 , 公平 交易 制 度总体 执行 情况 良好。 本 公司 在 2015 年 各季 度末 对 连续四 个季 度期 间 内、 不同 时间 窗下 ( 日内 、3 日内 、5 日 内) 公司 管 理的不 同投 资组 合同 向交 易的交 易价 差进 行专 项 分析 。 经 T 检 验分 析和 贡 献率分 析 , 本 投资 组合 与 其他投 资组 合日 内 、3 日内、5 日内 的同 向交 易不 存在显 著占 优或 占劣 的情 况,也 未发 现其 他存 在利 益输送 的情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 公司根 据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 , 制 定了 《诺 德基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 管理 办法 》 , 明 确公司 对投 资组 合的 同向 与反向 交易 和其 他日 常 交易行为进行监控,并对 发现的异常交易行为进行 报告。该办法覆盖异常交 易的类型、界定标准、 监控方法与识别程序、对 异常交易的分析报告等内 容并得到有效执行。本报 告期内,本基金与其它诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 10 页共 36 页 组 合之间未 有参与交 易所公 开竞价同 日反向交 易成交 较少的单 边交易量 超过该 证券当日 成交量 5% 的交易 ,也 未发 现存 在不 公平交 易的 情况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年注 定将 是被 中国 股 票市场 的历 史深 深铭 记的 一年。 上半 年牛 市造 就的 喧嚣和 疯狂 , 夏 秋 季股灾引发的崩溃和恐慌 、下半年救市的带来的反 思和希望。一整年的跌宕 起伏,给每位投资者的 投资生 涯留 下了 浓重 的一 笔。 全 年来 看, 沪 深 300 最高点 为 6 月的 5380 点, 较年初 上 涨 52% 。 在随 后的股 灾中 , 沪 深 300 最 低下探 至 2952 点, 从 高点 跌幅 为 45% 。 随着 救市 政 策逐渐 发挥 作用 , 沪 深 300 指 数稳 步反 弹, 最终 收至 3731 点, 全年 涨幅 为 5.6% 。 2015 年的 大起 大落, 对每 个投资 者而 言都 是严 酷考 验。 回 顾全 年, 本基 金正 确 把握了 市场 节奏 , 给持有 人 创 造了 较好 的收 益。 一季 度, 本基 金坚定 看 好市场 , 仓 位始 终维 持 在 90% 以上 的最 高位 置, 且投资组合明显偏向于科 技股、成长股等。二季度 ,随着市场逐步进入疯狂 ,本基金提前预见到了 市场回调的风险,并且预 先做出了防范措施,大幅 度减持了组合中的高估值 、高涨幅个股。在随后 的剧烈下跌中,基金的受 损程度相对而言更小。三 季度初,本基金依然对市 场保持谨慎态度,将仓 位控制在较低位置,仅选 择业绩稳健的股票进行配 置。三季度末,随着各种 杠杆资金的清理工作进 入尾声,市场也逐渐恢复 了平稳,一些超跌个股的 投资机会开始显现。我们 预见到了市场底部即将 形成,于是逐步提高了股 票仓位。随后,在四季度 市场的持续反弹中,本基 金再次超配科技类、成 长类股 票。 全年 来看 ,本 基金每 个季 度均 稳定 跑赢 了沪深 300 指 数。 基金 全 年涨幅 为 43.5% , 明显 高于沪 深 300 全年 5.6% 的 涨幅。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 为 1.4651 元, 累 计净 值为 1.4651 元 。 本报 告期 份额 净值增 长率 为 43.45% ,同 期业绩 比较 基准 增长 率 为 6.98% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2016 年 , 我 们对 于市 场的长 期发 展保 持乐 观 。 在 经济结 构调 整和 新一 轮改 革开放 的进 程中 , 我们将细心观察经济和行 业格局演变的脉络,寻找 市场情绪和股价涨落的规 律,将资金有效地配置 在有上升潜力的个股上, 争取创造超额收益。资产 配置方面,我们将维持八 成以上的仓位,侧重于 中小市值的成长股,不断 买入高成长、低估值的个 股。个股选择方面,我们 将继续保持 “ 核心组合+ 卫星组 合 ” 的策 略, 通过 长 期精选 个股 、短 期灵 活操 作,实 现良 好的 业绩 回报 。 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 11 页共 36 页 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 为了确保基金估值严格执 行新会计准则、中国证监 会相关规定和基金合同关 于估值的约定,更 好地保护基金份额持有人 的合法权益,基金管理人 制定并修订了《诺德基金 管理有限公司证券投资 基金估 值制 度》 (以 下简 称 “ 估值 制度 ”。) 根据估 值制 度, 基金 管理 人设立 了专 门的 估值 委员 会。 估 值委 员会 由公 司投 资总监 、 运 营总 监、 清算登记部经理、基金会 计主管和法务主管组成, 所有相关成员均具备相应 的专业胜任能力和长期 相关工作经历。估值委员 会主要负责制定基金资产 的估值政策和程序,定期 评价现有估值政策和程 序的适 用性 以及 保证 估值 策略和 程序 的一 致性 。其 中 : 基金会计主管主要负责制 定新的估值政策、方法和 程序,提供相关的会计数 据,并具体负责和 会计事 务所 及基 金托 管行 就估值 模型 、假 设及 参数 进行沟 通, 以支 持委 员会 的相关 决定 ; 运营总 监及 清算 登记 部经 理主要 负责 监督 估值 委员 会决议 有效 执行 及实 施; 投资总监主要负责分析市 场情况,并在结合相关行 业研究员意见的基础上对 具体投资品种所处 的经济 环境 和相 关重 大事 项进行 判断 ; 法务主 管负 责审 核委 员会 决议的 合法 合规 性, 以及 负责具 体信 息披 露工 作。 根据估值制度,估值委员 会成员中不包括基金经理 。本报告期内,上述参与 流程各方之间不存 在重大 利益 冲突 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 12 页共 36 页 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙 )审计,注册会计 师


单峰


曹阳 签字 出具 了普华 永道 中天 审字(2016) 第 20691 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 诺德 价值 优势 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 127,496,122.60 60,554,394.23 结算备 付金


1,466,885.58 13,189,084.70 存出保 证金


517,772.04 1,194,876.06 交易性 金融 资产 7.4.7.2 917,544,661.34 1,849,691,498.12 其中: 股票 投资


898,551,661.34 1,760,395,498.12 基金投 资


- - 债券投 资


18,993,000.00 89,296,000.00 资产支 持证 券投 资


- - 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 13 页共 36 页 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 75,683,295.25 应收利 息 7.4.7.5 463,451.42 1,301,522.15 应收股 利


- - 应收申 购款


8,572.10 7,320.93 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,047,497,465.08 2,001,621,991.44 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 8,394,940.18 应付赎 回款


1,612,498.54 9,381,650.41 应付管 理人 报酬


1,334,712.77 2,544,444.26 应付托 管费


222,452.12 424,074.03 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 704,993.43 5,953,361.01 应交税 费


1,244,431.00 990,431.00 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 1,500,171.81 1,400,575.94 负债合计


6,619,259.67 29,089,476.83 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 14 页共 36 页 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 710,450,356.73 1,931,389,247.51 未分配 利润 7.4.7.10 330,427,848.68 41,143,267.10 所有者权益合计


1,040,878,205.41 1,972,532,514.61 负债和所有者权益总 计


1,047,497,465.08 2,001,621,991.44 注: 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.4651 元 , 基金 份额 总额 710,450,356.73 份。 7.2 利润表 会计主 体: 诺德 价值 优势 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入


847,007,609.69 445,467,363.67 1.利息 收入


3,230,648.89 10,082,782.15 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 967,032.38 1,236,047.31 债券利 息收 入


1,986,101.45 5,212,721.09 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


277,515.06 3,634,013.75 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


946,108,503.57 282,977,300.35 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 936,006,989.61 263,288,053.35 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 398,375.28 -447,030.76 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 9,703,138.68 20,136,277.76 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 7.4.7.16 -102,380,657.42 152,395,957.80 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 15 页共 36 页 列) 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 7.4.7.17 49,114.65 11,323.37 减:二、费用


47,080,346.02 64,557,224.58 1.管 理人 报酬


21,775,245.29 29,388,165.51 2.托 管费


3,629,207.52 4,898,027.64 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.18 21,125,482.84 29,735,144.17 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.19 550,410.37 535,887.26 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列)


799,927,263.67 380,910,139.09 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


799,927,263.67 380,910,139.09 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 诺德 价值 优势 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,931,389,247.51 41,143,267.10 1,972,532,514.61 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 799,927,263.67 799,927,263.67 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 -1,220,938,890.78 -510,642,682.09 -1,731,581,572.87 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 16 页共 36 页 列) 其中:1.基 金申 购款 38,674,932.41 16,426,996.75 55,101,929.16 2.基金 赎回 款 -1,259,613,823.19 -527,069,678.84 -1,786,683,502.03 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 710,450,356.73 330,427,848.68 1,040,878,205.41 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,506,294,644.22 -400,092,234.64 2,106,202,409.58 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 380,910,139.09 380,910,139.09 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -574,905,396.71 60,325,362.65 -514,580,034.06 其中:1.基 金申 购款 16,689,786.92 -2,269,352.50 14,420,434.42 2.基金 赎回 款 -591,595,183.63 62,594,715.15 -529,000,468.48 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,931,389,247.51 41,143,267.10 1,972,532,514.61 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 17 页共 36 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 胡志 伟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 伟, 会计 机构 负责 人:高 奇 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 诺 德价 值优势 混合 型证券投 资基 金( 原名 为诺 德价值优 势股 票型证 券投 资基金, 以下 简称 “本基 金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会( 以下 简称 “ 中国 证 监会 ”) 证 监基 金字[2007]87 号 《关 于同 意诺 德价 值 优势股票型证券投资基金 募集的批复》批准,由诺 德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券 投资基金法》和《诺德价 值优势股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开 放式 , 存续 期限 不定 , 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币 7,906,975,443.12 元, 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2007) 第 37 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国 证 监会备 案, 《诺 德价 值优 势 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2007 年 4 月 19 日正式 生效 , 基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 7,906,975,443.12 份 基金 份 额, 未 发生 认购资 金利 息 折份额 。 本 基金的 基金 管理人 为诺 德基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为中 国建设 银行 股份 有限 公司 。 根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 诺德价 值优 势股 票型证 券投 资基 金 于 2015 年 8 月 8 日 公告 后更 名为 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《诺德 价值优势混合型证券投资 基金基金合同》的 有关规 定, 本基 金的 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 包括 国内 依法 发行上 市的 股票 、 债 券、 权证及法律法规或中国证 监 会允许基金投资的其他 金融工具。本基金的投资 组合比例为:股票资产 占基金 资产 的 60%-95% ; 债券及 其他 货币 市场 工具 占基金 资产 的 0-35% ; 保 持不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券。 本基 金的业 绩比 较基 准为 : 80%× 沪深 300 指数+20%× 上证国 债指 数。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人诺 德基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 18 页共 36 页 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业( 以下简 称 “ 中国 基金 业 协会”) 协会 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《诺 德价值 优势混 合型 证券投 资基金 投资 基 金基金 合同 》 和在 财务 报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国 证监会 、 中 国基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) , 鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期 改为 采用中证指数有限公司 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 以发行 基金 方式募 集资 金不属 于营 业税 征收范 围 ,不征 收营 业税 。基金 买 卖股票 、债 券的 差诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 19 页共 36 页 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日起 , 暂免 征收 个人 所得税 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 , 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入, 按照上 述规 定计 算纳 税, 持股时 间自 解禁 日起 计算 ;解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 诺德基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构 清华控 股有 限公 司(“ 清 华 控股 ”) 基金管 理人 的股 东 宜信惠 民投 资管 理(北京) 有 限公司 (“ 宜信 惠民 ”) 基金管 理人 的股 东(2015 年 7 月 16 日起) 长江证 券股 份有 限公 司(" 长江证 券") 基金管 理人 的原 股东(2015 年 7 月 16 日 之前) Lord Abbett & Co. LLC 基金管 理人 的原 股东(2015 年 7 月 16 日 之前) 注:1. 于 2015 年 7 月 16 日, 经 诺德 基金 股东 会审 议通过 , 并 经中 国证 监会 证监许 可[2015]497 号文批 准,Lord Abbett & Co.LLC 将其持 有的 诺德 基 金 49% 股权 转让 给宜 信惠 民,长 江证 券将 其持 有的诺 德基 金 30% 股 权转 让给原 股东 清华 控股 。本 次股权 转让 后, 诺德 基金 的股东 及股 权比 例为 : 清华控 股持 有 51% , 宜信 惠民持 有 49% 。 2.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 20 页共 36 页 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 长江证 券 1,385,804,396.37 10.31% 3,174,475,102.12 16.35% 7.4.8.1.2 权证交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间内, 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 业务。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 长江证 券 - - 20,349,291.77 17.60% 7.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 长江证 券 1,261,632.02 10.43% 0.00 0.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 21 页共 36 页 长江证 券 2,890,043.50 16.42% 1,209,423.90 20.32% 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 后的 净额 列示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务等 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 21,775,245.29 29,388,165.51 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,174,226.36 5,656,254.03 注:支 付基 金管 理人 诺德 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.50% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 * 1.50% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,629,207.52 4,898,027.64 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 * 0.25% / 当年 天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间内, 本基 金未 发生 与关 联方进 行的 银行 间同 业市 场的债 券( 含 回购) 交易。 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 22 页共 36 页 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期初持 有的 基金 份额 0.00 - 期间申 购/ 买 入总 份额 3,577,817.53 0.00 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 3,577,817.53 0.00 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比 例 0.50% - 注:基 金管 理人 诺德 基金 管理有 限公 司本 年度 申购 本基金 的交 易委 托诺 德基 金直销 柜台 办理 , 适用费 率为 每 笔 1000 元(500 万( 含) 以上) 。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 持有 本基 金份额 的情 况。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 127,496,122.60 825,287.77 60,554,394.23 932,929.79 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本报告 期及 上年 度可 比期 间内, 本基 金未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 23 页共 36 页 本报告 期及 上年 度可 比期 间内, 本基 金未 发生 其他 需要说 明的 关联 方交 易。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本报告 期末 本基 金无 因认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流通受 限证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00002 8 国药一 致 2015-10 -21 重大资 产重组 66.15 2016-0 3-25 63.05 100,000.00 8,200,070.74 6,615,000.00 - 00003 5 中国天 楹 2015-12 -14 重大资 产重组 15.35 2016-0 2-18 13.82 280,000.00 5,897,514.00 4,298,000.00 - 00087 6 新 希 望 2015-08 -17 重大事 项 18.99 2016-0 3-02 17.09 212,216.00 3,111,702.37 4,029,981.84 - 00206 5 东华软 件 2015-12 -21 重大事 项 25.10 - - 491,092.00 11,885,204.18 12,326,409.2 0 - 00224 2 九阳股 份 2015-12 -24 重大事 项 22.68 2016-0 1-11 20.41 100,000.00 1,858,979.55 2,268,000.00 - 00246 5 海格通 信 2015-12 -30 重大事 项 16.69 2016-0 2-04 15.02 950,000.00 13,016,357.17 15,855,500.0 0 - 30004 3 互动娱 乐 2015-12 -17 重大事 项 15.80 - - 250,000.00 4,358,125.00 3,950,000.00 - 30005 4 鼎龙股 份 2015-11 -23 重大资 产重组 24.66 2016-0 3-14 22.19 130,000.00 1,837,967.32 3,205,800.00 - 60027 1 航天信 息 2015-10 -12 重大资 产重组 71.49 - - 203,774.00 12,290,582.08 14,567,803.2 6 - 60042 0 现代制 药 2015-10 -21 重大资 产重组 37.15 2016-0 3-23 33.44 150,000.00 5,416,083.95 5,572,500.00 - 60058 4 长电科 技 2015-11 -30 重大资 产重组 22.02 - - 200,000.00 4,266,788.81 4,404,000.00 - 注: 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 24 页共 36 页 本报告 期末 本基 金未 从事 债券正 回购 交易 ,无 质押 债券。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 821,458,667.04 元, 第二 层次 的余 额为 96,085,994.30 元, 无 属于第 三层 次的 余额 (2014 年 12 月 31 日: 第一 层次 1,711,051,770.38 元 , 第二层 次 138,639,727.74 元,无 第三 层次) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度, 确定相关股票 和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交 易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) , 本基金 于 2015 年 3 月 30 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) , 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 25 页共 36 页 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金 未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。


§8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 898,551,661.34 85.78 其中: 股票 898,551,661.34 85.78 2 固定收 益投 资 18,993,000.00 1.81 其中: 债券 18,993,000.00 1.81 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 128,963,008.18 12.31 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 26 页共 36 页 7 其他各 项资 产 989,795.56 0.09 8 合计 1,047,497,465.08 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 10,415,600.00 1.00 B 采矿业 - - C 制造业 606,670,344.74 58.28 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 10,587,000.00 1.02 F 批发和 零售 业 28,179,860.00 2.71 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,745,678.00 1.03 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 124,154,524.44 11.93 J 金融业 5,372,310.00 0.52 K 房地产 业 28,182,450.00 2.71 L 租赁和 商务 服务 业 18,512,200.00 1.78 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,297,599.40 3.10 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 23,434,094.76 2.25 S 综合 - - 合计 898,551,661.34 86.33 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 27 页共 36 页 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002008 大族激 光 743,993 19,261,978.77 1.85 2 002152 广电运 通 586,085 18,162,774.15 1.74 3 600340 华夏幸 福 590,000 18,124,800.00 1.74 4 600594 益佰制 药 800,000 16,960,000.00 1.63 5 002465 海格通 信 950,000 15,855,500.00 1.52 6 002518 科士达 440,000 15,532,000.00 1.49 7 002649 博彦科 技 271,218 15,264,149.04 1.47 8 600271 航天信 息 203,774 14,567,803.26 1.40 9 601222 林洋能 源 373,361 13,713,549.53 1.32 10 002104 恒宝股 份 560,000 13,434,400.00 1.29 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600519 贵州茅 台 116,111,348.53 5.89 2 601318 中国平 安 94,371,780.29 4.78 3 000651 格力电 器 78,784,883.53 3.99 4 000625 长安汽 车 73,092,702.93 3.71 5 000063 中兴通 讯 68,537,238.86 3.47 6 600066 宇通客 车 59,058,173.26 2.99 7 300017 网宿科 技 55,177,761.69 2.80 8 601628 中国人 寿 53,056,044.25 2.69 9 600340 华夏幸 福 52,677,570.57 2.67 10 000333 美的集 团 52,620,306.77 2.67 11 601688 华泰证 券 49,983,541.49 2.53 12 600276 恒瑞医 药 47,236,718.63 2.39 13 600271 航天信 息 47,209,861.01 2.39 14 600999 招商证 券 46,276,413.28 2.35 15 002508 老板电 器 44,649,186.08 2.26 16 601336 新华保 险 43,512,563.72 2.21 17 002008 大族激 光 42,376,824.85 2.15 18 300207 欣旺达 42,369,245.73 2.15 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 28 页共 36 页 19 600741 华域汽 车 41,974,170.71 2.13 20 600535 天士力 41,935,070.54 2.13 21 002462 嘉事堂 40,209,388.93 2.04 22 002410 广联达 40,073,365.12 2.03 23 600594 益佰制 药 39,619,454.86 2.01 24 601555 东吴证 券 39,475,013.64 2.00 注: “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000651 格力电 器 147,329,131.10 7.47 2 600519 贵州茅 台 117,057,315.81 5.93 3 600705 中航资 本 115,464,113.50 5.85 4 000063 中兴通 讯 112,099,201.65 5.68 5 601318 中国平 安 109,820,804.84 5.57 6 600340 华夏幸 福 102,594,113.49 5.20 7 000625 长安汽 车 99,337,694.42 5.04 8 600252 中恒集 团 83,274,777.31 4.22 9 601628 中国人 寿 82,070,362.55 4.16 10 600066 宇通客 车 80,636,191.73 4.09 11 600276 恒瑞医 药 72,866,699.31 3.69 12 600535 天士力 71,451,021.05 3.62 13 600271 航天信 息 64,575,072.93 3.27 14 601688 华泰证 券 64,078,252.48 3.25 15 002658 雪迪龙 61,092,377.22 3.10 16 002051 中工国 际 57,602,758.61 2.92 17 600741 华域汽 车 56,630,249.23 2.87 18 000333 美的集 团 54,972,628.76 2.79 19 600887 伊利股 份 53,496,766.99 2.71 20 000555 神州信 息 52,438,853.23 2.66 21 601166 兴业银 行 51,808,098.25 2.63 22 601633 长城汽 车 51,563,619.26 2.61 23 000776 广发证 券 51,528,131.81 2.61 24 600030 中信证 券 51,173,842.44 2.59 25 002065 东华软 件 50,328,947.23 2.55 26 600837 海通证 券 49,195,336.21 2.49 27 300017 网宿科 技 48,698,382.35 2.47 28 002410 广联达 47,898,009.15 2.43 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 29 页共 36 页 29 300113 顺网科 技 47,412,452.14 2.40 30 300147 香雪制 药 46,982,983.48 2.38 31 600999 招商证 券 46,962,071.98 2.38 32 600594 益佰制 药 46,828,913.33 2.37 33 000895 双汇发 展 45,947,343.41 2.33 34 002462 嘉事堂 45,114,272.39 2.29 35 002153 石基信 息 44,844,478.50 2.27 36 600048 保利地 产 44,476,544.37 2.25 37 000963 华东医 药 44,373,316.84 2.25 38 300207 欣旺达 43,677,064.33 2.21 39 601336 新华保 险 42,446,059.49 2.15 40 000090 天健集 团 42,193,902.23 2.14 41 300146 汤臣倍 健 40,450,454.98 2.05 42 300203 聚光科 技 40,362,047.90 2.05 43 002465 海格通 信 39,777,337.44 2.02 44 600499 科达洁 能 39,556,443.47 2.01 45 601567 三星医 疗 39,536,100.36 2.00 46 300202 聚龙股 份 39,522,027.70 2.00 注: “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 5,876,221,260.49 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 7,570,980,919.00 注:" 买入 股票 成本" 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 30 页共 36 页 4 企业债 券 18,993,000.00 1.82 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,993,000.00 1.82 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 1280190 12 升 华债 100,000 10,498,000.00 1.01 2 1280210 12 鹤 岗债 100,000 8,495,000.00 0.82 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 未投 资贵 金属。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 未投 资股 指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 未投 资股 指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 31 页共 36 页 本基金 未投 资国 债期 货。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 未投 资国 债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的,在报告编 制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。


8.12.2 本基金本报 告期内 投资的前十名股票中,不 存在投资于超出基金合同 规定备选股票库之外的 股票。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 517,772.04 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 463,451.42 5 应收申 购款 8,572.10 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 989,795.56 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 占基金 资产 净 流通受 限情 况说 明 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 32 页共 36 页 允价值 值比例(%) 1 002465 海格通 信 15,855,500.00 1.52 重大事 项 2 600271 航天信 息 14,567,803.26 1.40 重大资 产重 组 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 44,590 15,932.95 7,182,337.67 1.01% 703,268,019.06 98.99% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2007 年 4 月 19 日) 基 金份 额总 额 7,906,975,443.12


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,931,389,247.51 本报告 期 基 金总 申购 份额 38,674,932.41 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,259,613,823.19 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 33 页共 36 页 本报告 期期 末基 金份 额总 额 710,450,356.73 注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 (1) 本基 金管 理人 2015 年 8 月 19 日发 布公 告, 杨 忆风先 生因 个人 原因 离任 公司董 事长 , 潘 福 祥先生 代任 公司 董事 长。 本 基金管 理人 于 2015 年 11 月 18 日发 布公 告, 潘 福祥 先生离 任公 司总 经理 , 任职公 司董 事长 , 代 任公 司总经 理。 本基 金管 理 人 2015 年 12 月 26 日发 布公 告, 胡志伟 先生 担任 公 司总经 理、 罗凯 先生 担任 公司副 总经 理。 本公 司已 将上述 变更 事项 报相 关监 管部门 备案 。 (2)本 基 金托 管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ,聘任 张力 铮为 中国 建设 银行投 资托 管业 务 部副总 经理 。本 基金 托管 人 2015 年 9 月 18 日发 布 任免通 知, 解聘 纪伟 中国 建设银 行投 资托 管业 务 部副总 经理 职务 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 的投 资组 合策略 没有 重大 改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内继续聘任普华 永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)担任本基 金 2015 年度的基 金审计机构,报告期内应 支付给会计师事务所的报 酬人民币 10 万元,目前 普华永道中天会计师事 务所( 特殊 普通 合伙 )已 为本基 金提 供连 续 9 年的 审计服 务。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本基金的基金管理人、基 金托管人涉及托管业务机 构及其高级管理人员未有 受到监管部门稽查 或处罚 的情 形。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 34 页共 36 页 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 东方证 券 1 - - - - - 平安证 券 2 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 西部证 券 2 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 联合证 券 1 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 银泰证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 银河证 券 2 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 西南证 券 2 1,468,550,135.40 10.92% 1,336,968.76 11.05% - 光大证 券 2 1,438,570,021.70 10.70% 1,309,675.26 10.82% - 长江证 券 1 1,385,804,396.37 10.31% 1,261,632.02 10.43% - 招商证 券 1 1,175,136,474.03 8.74% 1,073,740.63 8.87% - 山西证 券 1 1,098,607,316.68 8.17% 1,000,173.11 8.27% - 兴业证 券 2 973,680,985.92 7.24% 889,181.02 7.35% - 华西证 券 2 833,357,307.13 6.20% 592,015.67 4.89% - 方正证 券 1 801,014,066.05 5.96% 733,433.48 6.06% - 东兴证 券 1 712,924,636.22 5.30% 649,043.82 5.36% - 国信证 券 2 557,856,311.23 4.15% 507,872.33 4.20% - 宏源证 券 1 520,718,576.84 3.87% 474,059.19 3.92% - 申银万 国 1 495,515,345.97 3.69% 451,459.08 3.73% - 广发证 券 1 487,965,820.33 3.63% 444,245.34 3.67% - 国金证 券 1 347,299,610.57 2.58% 323,440.64 2.67% - 浙商证 券 1 250,518,253.78 1.86% 228,069.85 1.88% - 中泰证 券 3 236,990,694.05 1.76% 215,756.77 1.78% - 东吴证 券 1 164,004,947.45 1.22% 152,738.30 1.26% - 中银国 际 1 159,221,755.65 1.18% 148,283.79 1.23% - 中投证 券 2 149,050,944.20 1.11% 135,696.02 1.12% - 海通证 券 1 139,258,585.19 1.04% 126,780.31 1.05% - 国泰君 安 1 50,480,655.29 0.38% 47,012.47 0.39% - 注:根 据中 国证 监会 的有 关规定 ,基 金管 理人 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 35 页共 36 页 况、研 究水 平后 ,向 多家 证券公 司租 用了 基金 交易 单元。 1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 : (1) 公司 财务 状况 良好 、 经营行 为稳 健规 范, 内控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (2) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; (3) 具 有较 强的 研究 能力 , 能及时、 全面、 定期 提 供质量 较高 的宏 观、 行 业 、 公司和 证券 市场 研究报 告, 并能 根据 基金 投资的 特殊 要求 ,提 供专 门的研 究报 告; 2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 : (1) 基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后, 确定 选用 交易 单元的 证券 经营 机构 ; (2) 基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订交 易单 元租用 协议 。 3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 : 本报告 期内 基金 管理 人根 据工作 需要 , 新租 用如 下基 金专用 交易 单元 : 方正 证券 股份有 限公 司 , 东吴证 券股 份有 限公 司; 退租交 易单 元: 无。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 西南证 券 - - 37,000,00 0.00 1.26% - - 光大证 券 1,074,380.70 50.33% 540,000,0 00.00 18.45% - - 长江证 券 - - 300,000,0 00.00 10.25% - - 招商证 券 - - 155,000,0 00.00 5.30% - - 华西证 券 528,359.90 24.75% 570,000,0 00.00 19.47% - - 方正证 券 531,779.56 24.91% - - - - 东兴证 券 - - 1,104,000, 000.00 37.72% - - 宏源证 券 - - 36,000,00 0.00 1.23% - - 申银万 国 - - 70,000,00 0.00 2.39% - - 诺德价 值优 势混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 36 页共 36 页 浙商证 券 - - 115,000,0 00.00 3.93% - - § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 无。 诺德基金管理有限公 司 二〇一六年三月三十 日