诺 安 稳 固 收益 一 年 定 期开 放 债 券 型证 券
投资基金 2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 2 页 共 27 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 3 页 共 27 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安稳 固收 益一 年定 期开 放债券
基金主 代码 000235
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,381,599,443.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 在 追 求本 金 安 全、有 效 控 制 风 险的 前 提 下，力 求 资 产 持 续稳 妥 地保
值增值 ，为 投资 者提 供较 好的养 老资 产管 理工 具。
投资策 略 1、封 闭期 投资 策略
在 封 闭 期 内 ，为 合 理 控制本 基 金 开 放 期的 流 动 性风险 ， 并 满 足 每次 开 放期
的 流 动 性 需 求， 原 则 上本基 金 在 投 资 管理 中 将 持有债 券 的 组 合 久期 与 封闭
期 进 行 适 当 的匹 配 。 同时， 在 遵 守 本 基金 有 关 投资限 制 与 投 资 比例 的 前提
下，将 主要 投资 于高 流动 性的投 资品 种， 减小 基金 净值的 波动 。
2、开 放期 投资 安排
在 开 放 期 ， 基金 管 理 人将采 取 各 种 有 效管 理 措 施，保 障 基 金 运 作安 排 ，防
范 流 动 性 风 险， 满 足 开放期 流 动 性 的 需求 。 在 开放期 前 根 据 市 场情 况 ，进
行 相 应 压 力 测试 ， 制 定开放 期 操 作 规 范流 程 和 应急预 案 ， 做 好 应付 极 端情
况下巨 额赎 回的 准备 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：固定 业绩 基 准 3.0% 。
风险收 益特 征 本 基 金 为 债 券型 基 金 ，其预 期 收 益 和 风险 水 平 高于货 币 市 场 基 金， 低 于混
合型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 洪渊
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 4 页 共 27 页
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
上海市 延安 东 路 222 号 外 滩中 心 30
楼
注册登 记机 构 诺安基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 大 道4013 号 兴 业银行 大
厦19-20 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年 2014 年
2013 年8 月21 日(基
金合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 126,363,018.72 139,556,346.75 39,014,801.30
本期利 润 167,625,141.42 165,867,404.05 34,437,441.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0716 0.0726 0.0138
本期基 金份 额净 值增 长率 7.36% 7.12% 1.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1202 0.0715 0.0138
期末基 金资 产净 值 3,428,109,320.61 2,128,832,880.56 2,527,034,706.22
期末基 金份 额净 值 1.014 1.018 1.014
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.67% 0.06% 0.71% 0.01% 0.96% 0.05%
过去六 个月 3.20% 0.11% 1.43% 0.01% 1.77% 0.10%
过去一 年 7.36% 0.10% 2.88% 0.01% 4.48% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
16.61% 0.09% 7.09% 0.01% 9.52% 0.08% 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 5 页 共 27 页
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 固定 业绩 基准3.0% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为 6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 合同 约定 。截止 2015 年 12
月31 日， 本基 金建 仓期 结 束未满 一年 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 6 页 共 27 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：本 基金 基金 合同 于 2013 年 8 月 21 日生 效,2013 年本基 金净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收
益率按 本基 金实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2015 年12 月 ， 本 基 金管理 人共 管 理 45 只开 放 式基金 ： 诺安 平衡 证券 投 资基金 、 诺安 货
币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安
增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放
式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混
合型证券 投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 7 页 共 27 页
油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成
长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资
基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安
纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期
开放债 券型 证 券 投资 基金 、诺安 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券
投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放 式
指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型
证券投 资基 金、 诺 安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
谢志
华
固定收 益部 总监 、
总裁助 理 、 诺 安纯
债 定 期 开 放 债 券
基金经 理 、 诺 安鸿
鑫 保 本 混 合 基 金
经理 、 诺 安信 用债
券 一 年 定 期 开 放
债券基 金经 理 、 诺
安 稳 固 收 益 一 年
期 定 期 开 放 债 券
基金经 理 、 诺 安泰
鑫 一 年 定 期 开 放
债券基 金经 理 、 诺
安 优 化 收 益 债 券
基金经 理 、 诺 安永
鑫 一 年 定 期 开 放
债券基 金经 理 、 诺
安 保 本 混 合 基 金
经理 、 诺 安汇 鑫保
本混合 基金 经理 、
2013
年 8 月
21 日
- 10
理 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾
先 后 任 职 于 华 泰 证 券 有 限 责 任 公
司 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 从 事
固定收 益类 品种 的研 究 、 投资工 作。
曾于 2010 年 8 月至 2012 年 8 月任
招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 ，2011 年3 月至 2012 年 8
月 任 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。2012 年 8 月加入 诺
安基金 管理 有限 公司 ， 任 投资经 理，
现 任 固 定 收 益 部 总 监 、 总 裁 助 理 。
2013 年 5 月起 任诺 安鸿 鑫 保本混 合
型 证 券 投 资 基 金 及 诺 安 纯 债 定 期 开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 6 月起 任诺 安信 用 债券一 年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2013 年 8 月 起任 诺 安稳固 收
益 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金 经 理， 2013 年 11 月起任 诺
安 泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 8 页 共 27 页
诺 安 聚 利 债 券 基
金经理 、 诺安 裕鑫
收 益 定 期 开 放 债
券基金 经理 、 诺安
利 鑫 保 本 混 合 基
金经理 、 诺安 景鑫
保 本 混 合 基 金 经
理。
资基金 基金 经理 ， 2013 年 12 月起 任
诺 安 优 化 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2014 年 6 月 起 任诺安 永
鑫 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 2014 年 11 月起 任
诺 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 诺
安 汇 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及
诺 安 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2015 年 3 月 起任 诺 安裕鑫 收
益 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 2015 年12 月 起任诺 安
利 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金
经 理 和 诺 安 景 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日;
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 稳固 收益 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 管理 人严 格遵 守了 《 中华人 民共 和
国证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规,遵 守了 《 诺安稳 固收 益一 年定 期开 放债券 型证 券投 资基
金基金 合同 》的 规定,遵 守 了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等 各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 9 页 共 27 页
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对 于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 ， 中 国经 济内生 增 长动力 继续 放缓 ， 全年GDP 增速 跌破7% ， 为 多年 以 来首次 。 在总 需
求弱于总供给 的格局下 ， 通胀维持低位 。中国央 行 实行稳中偏松 的货币政 策 ，多次降准 降息，并
频繁采取常备 借贷便利 和 中期借贷便利 操作，保 持 银行体系流动 性相对宽 松 。此外，A 股全年动
荡不已 ， 年 中巨 幅调 整历 史罕见 ， 金 融市 场额 外新 增天量 避险 需求 。 总 体而 言， 基 本面、 政策 面、
资金面 利好 不断 ，且 配债 需求持 续旺 盛， 国内 债券 市场创 记录 地走 出连 续两 年的牛 市行 情。
投资运 作上 ， 诺 安稳 固基 金维持 了较 高的 债券 杠杆 比例， 三季 度应 对开 放赎 回后又 重新 建仓 ，
加大了 短融 配 置 比例 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.014 元。 本报 告 期基金 份额 净值 增长 率 为 7.36%, 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为2.88% 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 10 页 共 27 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 中国 经济 依 然难获 “强 刺激 ” ， 全 年 GDP 或 呈现L 型 走势 ； 央 行 将在宏 观审 慎
的基础上相机 抉择，政 策 宽松仍有一定 空间；美 联 储加息进程曲 折、人民 币 汇率面临关 键的十字
路口，流动性 或存阶段 性 波折。我们判 断：债券 中 长期向好趋势 不改，而 年 内波动性上 升；结构
分化程 度高 于前 两年 ，利 率债高 等级 品种 优于 中低 等级品 种 。
诺安稳固将在 配置的基 础 上，积极寻找 潜在的交 易 性机会。同时 将继续加 强 对持仓债券信 用
资质的 跟踪 管理 ，严 控信 用风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经本 基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内, 公司制定 了证 券投资基金的 估值政策 和 程序,并由研究 部、财务 综 合部、合规 与
风险控 制部 、 固定 收益 部 及基金 经理 等组 成了 估值 小组, 负责 研究 、 指 导基 金 估值业 务 。 估 值小 组
成员均为公 司各部门 人员, 均具有基金 从业资格 、专 业胜任能力 和相关工 作经 历, 且之间不 存在任
何重大利益 冲突。基 金经 理作为公司 估值小组 的成 员,不介入基 金日常估 值业 务, 但应参加 估值小
组会议, 可 以 提 议测 算 某 一投 资 品 种 的 估 值调 整 影 响, 并 有 权 表 决 有 关议 案 但 仅享 有 一 票 表 决 权,
从而将 其影 响程 度进 行适 当限制,保 证基 金估 值的 公 平、合 理, 保持 估值 政策 和 程序的 一贯 性。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 50% ，若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配。
根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况， 本报 告期 未有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 11 页 共 27 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对诺安稳 固收益一 年 定期开放债券 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安稳固 收 益一年定期开 放债券型 证 券投资基金的 管理人—— 诺安基金管理 有
限公司在诺安 稳固收益 一 年定期开放债 券型证券 投 资基金的投资 运作、基 金 资产净值计 算、基金
份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 不 存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，诺安稳 固 收益一年定 期开放债
券型证 券投 资基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券
投资基 金2015 年年 度报 告 中财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告
等内容 进行 了核 查， 以上 内容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)及 其经 办注 册 会计 师 王明 静、 吴迪 于 2016 年 3 月 25
日出具 了 德 师报(审) 字(16) 第P0700 号 “ 无保 留意 见 的审计 报告 ” 。 投资 者可 以 通过年 度报 告正 文
查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
资 产：
银行存 款 3,153,323.04 7,255,789.85
结算备 付金 7,095,426.33 340,010.02
存出保 证金 6,290.01 70,566.14
交易性 金融 资产 3,697,807,100.00 2,960,539,000.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,697,807,100.00 2,960,539,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 15,902,770.73
应收利 息 53,090,197.10 48,836,870.35
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,761,152,336.48 3,032,945,007.09
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 330,598,784.09 901,987,681.50
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 - -
应付托 管费 521,423.56 324,728.32
应付销 售服 务费 1,448,398.84 902,023.09
应付交 易费 用 52,123.84 24,205.81
应交税 费 - -
应付利 息 82,285.54 733,487.81
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 340,000.00 140,000.00
负债合 计 333,043,015.87 904,112,126.53
所有者权益：
实收基 金 2,940,649,431.29 1,959,084,079.04
未分配 利润 487,459,889.32 169,748,801.52
所有者 权益 合计 3,428,109,320.61 2,128,832,880.56
负债和 所有 者权 益总 计 3,761,152,336.48 3,032,945,007.09 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
注： 报 告截 止日2015 年 12 月31 日,基 金份 额净 值1.014 元,基 金份 额总 额3,381,599,443.51 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月
31 日
一、收入 230,161,463.96 217,417,373.06
1.利息 收入 141,059,614.87 135,877,732.05
其中： 存款 利息 收入 190,016.42 2,585,897.80
债券利 息收 入 134,636,057.45 124,041,086.82
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 6,233,541.00 9,250,747.43
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 47,839,726.39 55,228,583.71
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 47,839,726.39 55,228,583.71
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
41,262,122.70 26,311,057.30
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
减： 二、费用 62,536,322.54 51,549,969.01
1．管 理人 报酬 22,650,220.76 21,894,493.59
2．托 管费 4,316,889.40 4,261,826.48
3．销 售服 务费 11,991,359.44 11,838,406.95
4．交 易费 用 30,640.23 42,110.84
5．利 息支 出 23,098,368.63 13,075,075.35
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 23,098,368.63 13,075,075.35
6．其 他费 用 448,844.08 438,055.80
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
167,625,141.42 165,867,404.05
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
167,625,141.42 165,867,404.05 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 稳固 收益 一年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,959,084,079.04 169,748,801.52 2,128,832,880.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 167,625,141.42 167,625,141.42
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
981,565,352.25 150,085,946.38 1,131,651,298.63
其中：1. 基 金申 购款 2,570,362,402.01 380,906,472.66 2,951,268,874.67
2. 基金 赎回 款 -1,588,797,049.76 -230,820,526.28 -1,819,617,576.04
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,940,649,431.29 487,459,889.32 3,428,109,320.61
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,492,597,264.38 34,437,441.84 2,527,034,706.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 165,867,404.05 165,867,404.05
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-533,513,185.34 -30,556,044.37 -564,069,229.71
其中：1. 基 金申 购款 1,757,850,308.96 115,467,030.21 1,873,317,339.17
2. 基金 赎回 款 -2,291,363,494.30 -146,023,074.58 -2,437,386,568.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,959,084,079.04 169,748,801.52 2,128,832,880.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为_____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安稳固收益 一年定期 开 放债券型证券 投资基金( 简 称“本基金”) ，经中国 证 券监督管理 委
员会( 简称“中 国证监会”)证监许可[2013]766 号 文 《关于核准诺 安诺安稳 固 收益一年定期 开放
债券型 证券 投资 基金 募集 的批复 》批 准， 于 2013 年 7 月 22 日至 2013 年 8 月 16 日 向社 会进 行公
开募集 ，经 毕马 威华 振会 计师事 务所 验资 ，募 集的 有效认 购金 额为 人民 币2,492,597,264.38 元，
其中净 认购 额为 人民 币 2,491,771,348.15 元， 折合 2,491,771,348.15 份 基金 份额。 有效 认购 金
额产生 的利 息为 人民 币 825,916.23 元 ，折合 825,916.23 份 基金 份额 于基 金合 同生效 后归 入本 基
金。 基 金合 同生 效日 为2013 年8 月 21 日， 合同 生效 日基金 份额 为 2,492,597,264.38 份 基金 单位。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 诺安基金 管 理有限公司， 基
金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。 《 诺安 稳固 收益一 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金 合
同》 、 《诺安稳 固收益一 年 定期开放债 券型证券 投资 基金招募说 明书》等 文件 已按规定报 送中国 证
监会备 案。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称“ 企 业会计准则”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制，同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2015 年 度的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
7.4.4 本 报告 期所采 用 的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致， 会计 估计 变更 详见7.4.4.2 的 说明 。
7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性，根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作
小组关 于 2015 年 1 季度 固 定受益 品种 的估 值处 理标 准》 ， 本基 金自 2015 年 3 月 26 日起 ，对 所持
有的上 海证 券交 易所 、 深 圳 证券交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种的 估值方 法进 行调 整，
采用第 三方 估值 机构 提供 的 价格 数据 进行 估值 ，估 值处理 标准 另有 规定 的除 外。于 2015 年 3 月
26 日 ，相 关调 整对 前一 估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过0.50% 。
7.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.5 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。
7.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.6.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.6.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内 不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
7.4.6.2 关 联方 报酬
7.4.6.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
22,650,220.76 21,894,493.59
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,642,741.39 9,521,156.10
注：本 基金 管理 费采 用的 浮动费 率方 式如 下：
(1) 本 基金 不收 取固 定管 理费， 以分 档计 提方 式收 取浮动 管理 费；
(2) 本 基金 第一 及第 二个 封闭期 的业 绩比 较基 准为 ： 固定 业绩 基 准3.0% ， 其 他封闭 期的 业绩 基 准
由管理 人和 托管 人协 商一 致后在 开放 期另 行公 布；
(3) 本 基金 在每 一个 封闭 期 封闭运 作一 年之 后， 基金 管 理人将 以封 闭期 基金 净值 增长率 为基 础分 档
收取管理费。 在分档模 式 下，基金管理 人将封闭 期 基金净值增长 率由低到 高 划分为四档 并设定不
同等级 的管 理费 率 。 封 闭 期基金 净值 增长 率越 大的 档， 管理 费率 越高( 具体 档 数、 不同 档数 封闭 期
基金净 值增 长率 起止 点 、 不同档 数管 理费 率如 下表) 。 管 理费 在管 理费 计提 日 计提 ， 并 将对 应四 档
管理费计提日 基金份额 净 值。同时，管 理费的提 取 将保证高档数 的管理费 计 提日基金份 额净值不
低于低 档数 的管 理费 计提 日基金 份额 净值 。
基金管 理费 分档 费率 表
档数 封闭期 基金 净值 增长 率（N ） 管理费率
1 N ≤4.0% 0%
2 4.0% ＜N ≤5.5% 0.3%
3 5.5% ＜N ≤7% 0.7%
4 7% ＜N 1.0%
N 为封 闭期 基金 净值 增长 率。
基金管理费以 封闭期最 后 一日资产净值 为基数， 在 管理费计提日 计提，管 理 费计提日结束 后
由基金管理人 向基金托 管 人发送基金管 理费划款 指 令，基金托管 人复核后 于 管理费计提 日结束后
2 个工作日内 从基金财 产 中一次性支付 给基金管 理 人。若遇法定 节假日、 公 休日等，支 付日期顺
延。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
7.4.6.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,316,889.40 4,261,826.48
注: 本 基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的0.18% 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.18 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
7.4.6.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安基 金管 理有 限公 司( 管 理人) 1,154,881.98
中国工 商银 行股 份有 限公 司(托 管人) 2,979,631.86
合计 4,134,513.84
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
诺安基 金管 理有 限公 司( 管 理人) 1,571,648.36
中国工 商银 行股 份有 限公 司(托 管人) 4,864,668.31
合计 6,436,316.67
注: 本 基金 的销 售服 务费 年 费率 为 0.50% 。 本基 金销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.50% 年费
率计提 。销 售服 务费 额计 算方法 如下 ：
M=E×0 .50% ÷ 当 年天 数
M 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管人 发
送基金 销售 服务 费划 款指 令， 基 金托 管人 复核 后于 次 月前2 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取，
由注册登记机 构代收， 注 册登记机构收 到后按相 关 合同规定支付 给基金销 售 机构等。若 遇法定节诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行股
份有限公司
- - - - 1,747,900,000.00 846,555.88
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行股
份有限公司
- - - - 42,750,000.00 2,459.59
7.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
3,153,323.04 131,802.58 7,255,789.85 157,534.88
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
7.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。
7.4.7 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通
受限证 券。
7.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 330,598,784.09 元， 是以 如下 债券 作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量 （张 ） 期末估 值总 额
101462036 14 吴江丝绸MTN001 2016 年1 月4 日 104.47 210,000 21,938,700.00
101463011 14 新庐陵MTN001 2016 年1 月4 日 109.84 200,000 21,968,000.00
101469007 14 碧水源MTN001 2016 年1 月4 日 103.29 300,000 30,987,000.00
101554040 15 三金集MTN001 2016 年1 月4 日 102.77 200,000 20,554,000.00
101554053 15 南山集MTN001 2016 年1 月4 日 102.25 400,000 40,900,000.00
011599394 15 特变SCP001 2016 年1 月6 日 100.55 500,000 50,275,000.00
011599434 15 魏桥铝电SCP002 2016 年1 月6 日 100.68 500,000 50,340,000.00
011599446 15 忠旺SCP001 2016 年1 月6 日 100.55 500,000 50,275,000.00
041551045 15 万马CP001 2016 年1 月6 日 100.33 100,000 10,033,000.00
011599527 15 宏图SCP002 2016 年1 月7 日 100.05 300,000 30,015,000.00
011599597 15 闽电子SCP004 2016 年1 月7 日 100.27 230,000 23,062,100.00
合计
3,440,000 350,347,800.00
7.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.8 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 二层级 的余 额 为
3,697,807,100.00 元， 无 属 于 第 一 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 二 层 级
2,960,539,000.00 元， 无 属于第 一层 级和 第三 层级 的余额)。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。如 附注7.4.5.2 所述， 本基 金自2015 年 3 月 26 日 起， 对所 持有 的在 上海证 券交 易所 、
深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方法 进行调整 ， 采用第三方 估值机构
提供的 价格 数据 进行 估值 ，相关 固定 收益 品种 的公 允价值 层次 归入 第二 层级 。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,697,807,100.00 98.32
其中： 债券 3,697,807,100.00 98.32
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,248,749.37 0.27
7 其他各 项资 产 53,096,487.11 1.41 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
8 合计 3,761,152,336.48 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 485,386,000.00 14.16
其中： 政策 性金 融债 485,386,000.00 14.16
4 企业债 券 527,016,100.00 15.37
5 企业短 期融 资券 2,017,696,000.00 58.86
6 中期票 据 667,709,000.00 19.48
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,697,807,100.00 107.87
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140224 14 国开 24 700,000 74,606,000.00 2.18
2 140211 14 国开 11 500,000 58,425,000.00 1.70 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
3 140362 14 进出 62 500,000 54,310,000.00 1.58
4 140344 14 进出 44 500,000 53,520,000.00 1.56
5 124385 13 龙 岩汇 500,000 53,330,000.00 1.56
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 持有 国债期 货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体,本 报告期 没有 出现被 监管 部
门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚
的 情形 。
8.11.2
本基 金本 报告期 投资的 前十 名股票 中没 有超出 基金 合同规 定的 股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,290.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 53,090,197.10
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
9 合计 53,096,487.11
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
16,852 200,664.58 1,002.61 0.00% 3,381,598,440.90 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末无 基金 管理人 的从 业人 员持 有本 基金的 情况 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 21 日 ） 基金 份额 总额
2,492,597,264.38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,090,309,790.01
本报告 期基 金总 申购 份额 2,770,069,956.36
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,696,307,354.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 217,527,051.14 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 27 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,381,599,443.51
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 在 2015 年3 月28 日 发布 了 《 诺安 基金 管理 有限 公 司关于 董事 会成
员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、
2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 ， 自
2015 年 3 月 28 日 起， 增 选齐斌 先生 、李 清章 先生 、奥成 文先 生担 任诺 安基 金管理 有限 公司 董 事
会董事 。 自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理
有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不 再 担任 公 司
独立董 事职 务。 自2015 年 12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内,无 涉及 本基 金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内,基 金的 投资 组 合策略 没有 重大 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为8 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 27 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司的 交易 单元 变更 情况: 无。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 实 力雄 厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
(3) 经 营行 为规 范, 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 。
(4) 内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度,并 能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求。
(5) 具备基 金运作所 需的 高效、安全的 通讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 研究实力较强, 有 固 定 的 研 究 机 构 和 专 门 的 研 究 人 员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
中信建投 62,555,334.25 100.00% 7,970,000,000.00 100.00% - - 诺安稳固收益一年定期开放债券 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 27 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 为一 年定 期开 放基 金，第 二个 封闭 期结 束之 后第一 个工 作日 即 2015 年 9 月 18 日为
基 金管理费 计提日 ，不办理 基金的申 购、赎 回业务。 第二个工 作日起 进入第二 个开放期 ，时间
为2015 年9 月21 日至 2015 年 10 月16 日， 开 放期 内本基 金接 受申 购、 赎回 业务申 请。 自 2015
年 10 月 17 日起 至一 年后 对应日 的前 一日 （2016 年 10 月 16 日 ）为 本基 金的 第三个 封闭 期， 封
闭期内 本基 金不 接受 申购 、赎回 业务 申请 。
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
