诺 安 先 进 制造 股 票 型 证券 投 资 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2015
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘自 年度 报告 正文， 投资 者欲 了解 详细 内容， 应阅 读年 度报 告正 文。
本报告 期 自2015 年8 月21 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安先 进制 造股 票
基金主 代码 001528
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 21 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 143,115,995.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金通 过投 资于 先进 制造 主 题相 关上 市公 司， 在控
制投资 风险 的同 时， 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略 1、 资 产配 置策 略方 面， 本 基金将 采取 战略 性资 产配 置
和 战 术性 资产 配置 相结 合的 资 产配 置策 略， 根据 宏观
经 济 运行 态势 、政 策变 化、 市 场环 境的 变化 ，在 长期
资 产 配置 保持 稳定 的前 提下 ， 积极 进行 短期 资产 灵活
配 置 ，力 图通 过时 机选 择构 建 在承 受一 定风 险前 提下
获取较 高收 益的 资产 组合 。
本 基 金实 施大 类资 产配 置策 略 过程 中还 将根 据各 类证
券 的 风险 收益 特征 的相 对变 化 ，动 态优 化投 资组 合，
以规避 或控 制市 场风 险， 提高基 金收 益率 。
2、股 票投 资策 略
本 基 金通 过自 上而 下及 自下 而 上相 结合 的方 法挖 掘优
质的上 市公 司， 构建 股票 投资组 合。 核心 思路 在于 ： 1）
自上而 下 地分 析行 业的 增长 前 景、 行业 结构 、商 业模
式、 竞争 要素 等分 析把 握 其投资 机会 ；2 ） 自下 而上 地
评 判 企业 的核 心竞 争力 、管 理 层、 治理 结构 等以 及其
所 提 供 的 产 品 和 服 务 是 否 契 合 未 来 行 业 增 长 的 大 趋
势 ， 对企 业基 本面 和估 值水 平 进行 综合 的研 判， 深度
挖掘优 质的 个股 。
3、 债 券投 资策 略方 面， 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积
极 管 理的 投资 策略 ，具 体包 括 利率 预测 策略 、收 益率
曲线预 测策 略、 溢价 分析 策略以 及个 券估 值策 略。
4、 权 证投 资策 略方 面， 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策
略 和 套利 交易 策略 等。 作为 辅 助性 投资 工具 ，我 们将
结 合 自身 资产 状况 审慎 投资 ， 力图 获得 最佳 风险 调整
收益。
5、股 指期 货投 资策 略
本 基 金在 股指 期货 投资 中将 以 控制 风险 为原 则， 以套
期 保 值为 目的 ，本 着谨 慎的 原 则， 参与 股指 期货 的投诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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资, 并 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 套 期 保 值 管 理 的 有 关
规定执 行。
在预判 市场 风险 较大 时, 应 用股指 期货 对冲 策略 ， 即 在
保 有 股 票 头 寸 不 变 的 情 况 下 或 者 逐 步 降 低 股 票 仓 位
后 ， 在面 临市 场下 跌时 择机 卖 出股 指期 货合 约进 行套
期保值 ，当 股市 好转 之后 再将期 指合 约空 单平 仓。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本 基 金将 在国 内资 产证 券化 产 品具 体政 策框 架下 ，通
过 对 资产 池结 构和 质量 的跟 踪 考察 、分 析资 产支 持证
券 的 发行 条款 、预 估提 前 偿 还 率变 化对 资产 支持 证券
未 来 现金 流的 影响 ，充 分考 虑 该投 资品 种的 风险 补偿
收 益 和市 场流 动性 ，谨 慎投 资 资产 支持 证券 。本 基金
将 严 格控 制资 产支 持证 券的 总 体投 资规 模并 进行 分散
投资， 以降 低流 动性 风险 。
未 来 ，根 据市 场情 况， 基金 可 相应 调整 和更 新相 关投
资策略 ，并 在招 募说 明书 更新中 公告 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数与 中证 全债 指
数的混 合指 数， 即： 8 0%× 沪深 300 指数 +2 0%× 中证 全
债指数
风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金， 属于 证 券投 资基 金中 的较 高预
期 风 险和 较高 预期 收益 品种 ， 其预 期风 险与 预期 收益
水平高 于混 合型 基金 、债 券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 王永民
联系电 话 0755-83026688 010-66594896
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 8 月 21 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 344,754.06 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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本期利 润 2,123,366.28
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0111
本期基 金份 额净 值增 长率 1.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0028
期末基 金资 产净 值 145,171,777.54
期末基 金份 额净 值 1.014
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.30% 0.39% 13.76% 1.34% -12.46% -0.95%
自基金 合同
生效起 至今
1.40% 0.33% 0.49% 1.85% 0.91% -1.52%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 :8 0%× 沪深 300 指数 + 20%× 中证 全债 指数 。 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ①本 基金 的基 金合 同 于 2015 年8 月21 日 生效 ， 截 至 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金成 立未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期 为6 个 月，截 至 2015 年12 月 31 日止， 本基 金建 仓期 尚未 结束。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
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注：本 基金 基金 合同 于 2015 年 8 月 21 日生 效,2015 年本基 金净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收
益率按 本基 金实 际存 续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 于2015 年8 月21 日生 效， 截 止 2015 年 12 月31 日， 本 基金 未进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2015 年12 月 ， 本 基 金管理 人共 管 理 45 只开 放 式基金 ： 诺安 平衡 证券 投 资基金 、 诺安 货
币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长
混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安
增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、 上 证 新兴产业交 易型开放
式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混
合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安
油气能源股票 证券投资 基 金（LOF） 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成
长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资
基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安
纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期
开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期
开放债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配
置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一
年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券
投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放 式
指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型
证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 说明 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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任职日 期 离任日 期
业年限
韩冬燕
研究部
副总监 ，
诺安先
进制造
股票型
证券投
资基金
基金经
理
2015 年11 月5 日 - 12
硕 士 ， 曾 任 职 于 华
夏 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 从 事 于 基
金 清 算 、 行 业 研 究
工作。2010 年 1 月
加 入 诺 安 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 从 事 行
业 研 究 工 作 ， 现 任
研 究 部 副 总 监 。
2015 年11 月起 任诺
安 先 进 制 造 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
刘魁
诺安新
经济股
票型证
券投资
基金基
金经理 、
诺安主
题精选
混合型
证券投
资基金
基金经
理、 诺 安
低碳经
济股票
型证券
投资基
金基金
经理、 诺
安先进
制造股
票型证
券投资
基金基
金经理
2015 年8 月 21 日 2015 年 11 月 21 日 10
博 士 ， 曾 先 后 任 职
于 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 、 诺 安 基 金
管 理 有 限 公 司 、 富
国 基 金 管 理 有 限 公
司， 从事 行业 研究、
投 资 及 基 金 经 理 工
作。曾 于 2012 年 5
月至2014 年1 月任
汉 兴 证 券 投 资 基 金
基金经 理。2014 年
加 入 诺 安 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 历 任 基
金 经 理 助 理 。2014
年 6 月至 2015 年 9
月 任 诺 安 价 值 增 长
混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 。2015
年1 月至2015 年11
月 任 诺 安 新 经 济 股
票 型 证 券 投 资 基 金
及 诺 安 主 题 精 选 混
合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2015 年
5 月至2015 年11 月
任 诺 安 低 碳 经 济 股
票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2015 年
8 月至2015 年11 月
任 诺 安 先 进 制 造 股诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注：①此处刘 魁先生的 任 职日期为基金 合同生效 之 日，韩冬燕女 士的任职 日 期和刘魁先 生的离职
日期为 公司 作出 决定 并对 外公告 之日 ；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 先进 制造 股 票型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基
金法》及其 他有关法 律法 规,遵守了《 诺安先进 制造 股票型证券 投资基金 基金 合同》的规 定,遵守
了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备 选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场
或交易对手询 价、成交 确 认，并根 据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
诺安先 进制 造股 票基 金 2015 年8 月 21 日 成立 ， 在2015 年 内处 于建 仓期 ， 市 场 自 6 月 份开 始
进入波动和操 作难度加 大 的阶段，我们 本着真正 对 投资人负责的 态度，以 审 慎客观的操 作应对变
化的市 场， 采取 了分 步加 仓的低 风险 投资 策略 。
我们认为中国 经济转型 成 功的核心是能 否实现由 “ 制造大国”向 “制造强 国 ”的转变，在 这
个过程中，先 进制造领 域 内的优质企业 将具有优 良 的持续发展空 间和市值 提 升空间。在 配置结构
上，本基金以 先进制造 为 主要方向，重 点遴选医 药 、计算机、电 子、食品 饮 料、家电、 机械、汽
车等行业，同 时适当兼 顾 文化传媒、休 闲旅游、 金 融等现代服务 业的投资 机 会。在个股 选择上，
我们主 要选 择优 质的 增长 型公司 ，同 时尽 力买 得便 宜。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.014 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.40% ，同 期
业绩比 较基 准收 益率 为0.49% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
越是对 市场 有长 期洞 察的 投资者 ， 越容 易形 成 “市 场的常 态是 波动 ” 的共 识 。 经 济不 断发 展，
期间可能会有 停顿，或 者 退步，而在这 期间股市 则 已经上上下下 起伏了无 数 次。经济发 展趋势、
企业盈利是左 右股市长 期 表现的关键， 决定股市 中 短期走向的因 素则不同 ， 一是投入股 市的资金
流通量与上市 股票数量 之 间的关系，二 是乐观或 悲 观的心理因素 ，也就是 对 未来趋势的 评估，其
他因素 追根 究底 都可 以看 作是这 两点 的延 伸。 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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经济和市场变 化的幅度 和 时机难以精准 预测，在 投 资决策的制定 和执行上 ， 没有正 确答案 ，
只有动 态权 衡。 对 16 年 经 济与市 场的 判断 ， 我 们没 有崩溃 的 预 言， 也不 是一 个明显 的乐 观主 义者 。
从驱动市场长 期走向的 基 本面因素如经 济复苏、 企 业盈利改善来 看，是否 会 出现大的正 向变化仍
需观察 和等 待， 市场16 年 整体大 幅度 走好 的判 断目 前来看 仍缺 乏明 确支 撑。 从资金 和风 险偏 好来
看， 货 币宽 松和 改革 带来 的转型 预期 继续 存在 ， 但2016 年 的边 际效 果需 要观 察， 叠 加限 售股 解禁 、
注册制 实行 、货 币贬 值和 债务违 约等 因素 的存 在， 将使得 市场 大概 率会 呈现 敏感和 反复 的特 点。
我们会始终保 持警醒， 动 态地考虑市场 周期和市 场 阶段，审慎权 衡集中和 多 元化 ，在面向 未
来的基 础上 深刻 的理 解价 值所在 ， 注 重 “深 度价 值” 、 “理性 成长 ” 、 “ 谨慎 而不 保守” ， 持续 的研 判
价值和价格之 间的偏离 ， 并据此思索和 判断我们 应 采取的投资决 策，力争 为 持有人实现 长期持续
增值的 投资 回报 。 衷心 感 谢持有 人把 投资 的任 务托 付给我 们 ！ 对 我们 来说 ， 投资管 理不 只是 职业 ，
也是实现社会 价值的追 求 和情愫：真正 的关心持 有 人，勤勉尽责 地帮持有 人 实现投资目 标，希望
持有人 通过 适当 的投 资， 正确地 引导 和促 进人 生的 其他部 分更 好地 发展 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《 证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、合规与 风
险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组, 负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成
员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何
重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组
会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从
而将其 影响 程度 进行 适当 限制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同规 定,本基金 的 收益分配原则 为:每一基 金 份额享有同等 分配权； 基 金收益分配 后
基金份额净值 不能低于 面 值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份 额收益分诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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配金额后不能低于 面值; 在符 合 有 关 基 金 分 红条 件 的前 提 下 ， 本 基 金 每年 收 益分 配 次 数 最 多为 4
次，每 次收 益分 配比 例不 得低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ， 若《 基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不
进行收益分配 ；本基金 收 益分配方式分 两种：现 金 分红与红利再 投资，投 资 者可选择现 金红利或
将现金红利自 动转为基 金 份额进行再投 资；若投 资 者不选择，本 基金默认 的 收益分配方 式是现金
分红; 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
本基金 的基 金合 同 于 2015 年8 月21 日生 效， 截止 2015 年 12 月31 日， 根 据上 述分配 原则 及
基金实 际运 作情 况， 本报 告期未 有收 益分 配事 项。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 诺安 先进 制造 股票型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 及其 经办 注册会 计师 王明 静、 吴迪 于 2016 年 3 月
29 日 出具 了德 师报( 审) 字(16) 第 P0712 号 “无 保留 意见的 审计 报告 ” 。 投资 者 可通过 年度 报告 正诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 先进 制造 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 75,510,804.75
结算备 付金 4,194,075.88
存出保 证金 32,335.55
交易性 金融 资产 67,134,425.84
其中： 股票 投资 67,134,425.84
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 16,168.22
应收股 利 -
应收申 购款 8,989.51
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 146,896,799.75
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 1,299,947.38
应付管 理人 报酬 188,606.47
应付托 管费 31,434.45
应付销 售服 务费 - 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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应付交 易费 用 151,769.09
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 53,264.82
负债合 计 1,725,022.21
所有者权益：
实收基 金 143,115,995.51
未分配 利润 2,055,782.03
所有者 权益 合计 145,171,777.54
负债和 所有 者权 益总 计 146,896,799.75
注： ① 报告 截止 日2015 年12 月 31 日,基 金份 额净 值1.014 元, 基金 份额 总额143,115,995.51 份；
②本会 计期 间 为2015 年8 月21 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 先进 制造 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年8 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年8 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月31 日
一、收入 3,632,068.50
1.利息 收入 628,086.56
其中： 存款 利息 收入 407,947.74
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 220,138.82
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 657,277.08
其中： 股票 投资 收益 627,277.08
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 30,000.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
1,778,612.22
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 568,092.64
减： 二、费用 1,508,702.22 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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1．管 理人 报酬 1,053,353.48
2．托 管费 175,558.91
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 215,342.45
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 64,447.38
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
2,123,366.28
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
2,123,366.28
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 先进 制造 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年8 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年8 月 21 日( 基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有 者权益（基金
净值）
262,726,895.66 - 262,726,895.66
二、本期经营 活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 2,123,366.28 2,123,366.28
三、本期基金 份额交易产生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-119,610,900.15 -67,584.25 -119,678,484.40
其中：1.基 金申 购款 31,017,503.12 45,084.63 31,062,587.75
2.基金 赎回 款 -150,628,403.27 -112,668.88 -150,741,072.15
四、本期向基 金份额持有人
分配利润产生 的基金净值变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- - -
五、期末所有 者权益（基金
净值）
143,115,995.51 2,055,782.03 145,171,777.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安先 进制 造股 票型 证券 投资基 金( 简称 “本 基金 ”) ， 经中 国证 券监 督管 理委 员会( 简称 “中
国证监 会”) 证 监许 可[2015]1245 号 文 《关 于准 予诺 安先进 制造 股票 型证 券投 资基金 注册 的批 复》
核准， 于 2015 年 7 月 3 日至 2015 年8 月17 日 向社 会进行 公开 募集,经 德勤 华 永会计 师事 务所 （特
殊 普 通 合 伙 ） 验资, 募 集 的 有 效 认 购 金 额 为 人 民 币 262,726,895.66 元, 其 中 净 认 购 额 为 人 民 币
262,608,054.66 元, 折合 262,608,054.66 份 基 金 份 额 。 有 效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币
118,841.00 元,折合 118,841.00 份基金份额于 基金 合同生效后归入本 基金。 基金合同生效日 为
2015 年8 月21 日, 合同 生 效日基 金份 额 为 262,726,895.66 份 基金 单位 。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托管人 为中 国银 行股 份有 限公司 。 《 诺安 先进 制造 股 票型证 券 投 资基 金基 金合 同》 、 《 诺安 先进 制造
股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》等 文件 已按 规定 报送中 国证 监会 备案 。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年3 月29 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务 报表按照 财 政部颁布的企 业会计准 则 及相关规定(以 下统称 “ 企 业会计准则 ”)
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本基 金 2015 年12 月 31 日的 财务 状况 以及2015 年8 月21 日 （ 基
金合同 生效 日） 至2015 年 12 月31 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 会计 期间 为 2015 年8
月21 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2)金融 负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了 对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以 及因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结 转 成本 。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2) 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3) 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值日的基金 资产净值
的影响在 0.25% 以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 且 其潜 在估 值调 整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
(4) 对于交易 所市场和 银行 间市场交易的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 采用 第三 方估 值 机构所 提供 的估 值确 定公 允价值 ，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如 指数 收益 法) ，调 整最 近交 易市 价， 确 定公允 价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用 估 值技术确 定 的公允价值估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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银行间和交易 所市场上 市 交易的债券(可 转换债券 、 资 产支持证券 和私募债 券 除外)，采用 第
三方估 值机 构( 中央 国债 登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司)提 供的 估值 净价 确 定公允 价值 。
交易所市场上 市交易的 可 转换债券按估 值日收盘 价 减去收盘价中 所含债券 应 收利息后的净 价
作为公 允价 值。
未上市或未挂 牌转让的 债 券、以及在交 易所市场 挂 牌转让的资产 支持证券 和 私募债券按成 本
估值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察 程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的金额 在资产 负债表内列示。除 此以外,金融资产 和 金 融 负债 在 资产 负 债 表 内 分 别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利息 收入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除 贴息 债外 的债 券利 息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣
除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2.投资 收益
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日的成交 总额扣除应结转的债券投 资成本与应收
利息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差
额确认 。
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3. 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的 利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 35 页
易费用 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数 最 多为 四次 ，每次 收
益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的 10% ，若 基金合 同生 效不 满 3 个 月 可不进 行收 益分
配；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将
现金红利自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 者 不选择，本基 金默认的 收 益分配方式是 现
金分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ；即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方 式调 整工 作的 通知 》 、 财税[2015]101 号 文 《 关 于上市 公司 股息 红利 差别 化个人 所 得 税政 策
有关问 题的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所
得税， 个人 从公 开发 行和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持股 期限超 过 1 年的 ，其中 股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 之前 的， 暂减 按
25% 计 入应 纳税 所得 额， 股 权登记 日 在 2015 年 9 月 8 日之后 的， 股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得
税。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 受让 方不 再
缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。
(6) 基金作为 流 通 股 股 东 在股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股份 、 现 金 等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内,按 一般 商 业条款 订立 。 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 8 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,053,353.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
307,702.02
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对
一致后 ，由 基金 托管 人于 次月首 日 起 2-5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等, 支付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 8 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
175,558.91
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 逐 日累计至每个 月月末， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对
一致后 ，由 基金 托管 人于 次月首 日 起 2-5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金托 管人 。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等, 支付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 末无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年8 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限公司 75,510,804.75 399,895.95
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按适 用利 率或约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通
受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 35 页
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
67,134,425.84 元。 无属 于第 二 层级 和第 三层 级的 余额。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券， 若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 交 易所上市的 可转换债
券的公允价 值列入第 一层 级，相关固 定收益品 种(除 交易所上市 可转换债 券外) 的公允价值 层次列
入第二 层级 。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 35 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 67,134,425.84 45.70
其中： 股票 67,134,425.84 45.70
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 79,704,880.63 54.26
7 其他各 项资 产 57,493.28 0.04
8 合计 146,896,799.75 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 49,748,925.84 34.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 4,837,500.00 3.33
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 4,662,000.00 3.21 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 7,886,000.00 5.43
S
综合 - -
合计 67,134,425.84 46.24
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002294 信立泰 215,000 6,475,800.00 4.46
2 600566 济川药 业 179,939 4,977,112.74 3.43
3 600887 伊利股 份 300,000 4,929,000.00 3.40
4 600030 中信证 券 250,000 4,837,500.00 3.33
5 601928 凤凰传 媒 300,000 4,779,000.00 3.29
6 600138 中青旅 200,000 4,662,000.00 3.21
7 002444 巨星科 技 200,000 4,140,000.00 2.85
8 002557 洽洽食 品 220,000 4,118,400.00 2.84
9 002152 广电运 通 130,000 4,028,700.00 2.78
10 002179 中航光 电 100,000 3,796,000.00 2.61
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末投 资的 所有 股票 明细 ， 应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn 网 站的 年
度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601928 凤凰传 媒 7,425,564.45 5.12
2 002179 中航光 电 7,252,752.00 5.00
3 601313 江南嘉 捷 6,645,352.08 4.58
4 002294 信立泰 6,410,518.91 4.42
5 600566 济川药 业 6,213,631.63 4.28 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 35 页
6 002008 大族激 光 5,973,510.40 4.11
7 002444 巨星科 技 5,366,372.00 3.70
8 300171 东富龙 4,832,760.71 3.33
9 002367 康力电 梯 4,797,186.00 3.30
10 600887 伊利股 份 4,726,000.00 3.26
11 600138 中青旅 4,604,294.00 3.17
12 600030 中信证 券 4,572,759.31 3.15
13 002152 广电运 通 4,104,924.00 2.83
14 002230 科大讯 飞 3,787,325.50 2.61
15 300124 汇川技 术 3,755,016.00 2.59
16 002557 洽洽食 品 3,752,126.00 2.58
17 002028 思源电 气 3,744,082.50 2.58
18 000069 华侨城 Ａ 3,537,070.44 2.44
19 601098 中南传 媒 3,126,640.00 2.15
20 300026 红日药 业 2,875,843.75 1.98
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601313 江南嘉 捷 6,691,149.13 4.61
2 002367 康力电 梯 4,881,493.87 3.36
3 000069 华侨城 Ａ 3,899,600.00 2.69
4 002230 科大讯 飞 3,789,080.00 2.61
5 002028 思源电 气 3,616,467.30 2.49
6 002179 中航光 电 3,268,915.00 2.25
7 002376 新北洋 2,923,441.15 2.01
8 601928 凤凰传 媒 2,772,064.00 1.91
9 002008 大族激 光 2,255,188.00 1.55
10 300171 东富龙 2,181,579.81 1.50
11 002603 以岭药 业 2,126,366.39 1.46
12 002444 巨星科 技 1,828,400.00 1.26
13 600498 烽火通 信 1,653,600.00 1.14
14 600655 豫园商 城 1,596,730.97 1.10
15 600066 宇通客 车 1,259,400.00 0.87
16 600566 济川药 业 1,225,594.00 0.84 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 35 页
17 002054 德美化 工 1,219,048.45 0.84
18 000919 金陵药 业 1,019,626.00 0.70
19 000333 美的集 团 909,989.00 0.63
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 113,846,269.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 49,117,733.07
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体 。 除 中信 证券外 ，本报 告期 没有
出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形,也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开
谴 责、 处罚的 情形 。
2015 年 9 月 15 日， 中信 证券股 份有 限公 司公 告公 司总经 理程 博明 、经 纪业 务发展 与管 理 委
员会运营管理 部负责人 于 新利、信息技 术中心汪 锦 岭等人因涉嫌 内幕交易 、 泄露内幕信 息被公安
机关依 法要 求接 受调 查。2015 年11 月26 日， 中信 证 券股份 有限 公司 公告 收到 中国证 券监 督管 理
委员会 调查 通知 书 （ 稽查 总队调 查通 字153121 号 ） ， 主要 原因 是公 司在 融资 融券业 务开 展过 程中 ，
存在违反《证 券公司监 督 管理条例》第 八十四条 “ 未按照规定与 客户签订 业 务合同”规 定之嫌。
目前，公司前 期配合调 查 的员工中，已 有一部分 员 工先后返回工 作岗位； 公 司继续推进 董事会、
监事会 换届 选举 工作 ，公 司经营 情况 正常 。
截至本报告期 末，中信证 券（600030 ）为本 基金前 十大重仓股。 从投资的角 度看，我们认 为
直接融资比例 的提升将 利 于证券行业的 发展，行 业 估值已调整至 低位，且 该 公司在行业 中估值相
对较低，上述 行政监管 措 施将使得公 司 更加规范 的 经营和管理， 有恢复增 长 和保持长期 竞争力的
潜力， 因此 本基 金才 继续 持有中 信证 券。 本基 金对 该股票 的 投 资符 合法 律法 规和公 司制 度。
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票中,没有 投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的
股 票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 32,335.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,168.22
5 应收申 购款 8,989.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 57,493.28 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末不 存在 流通受 限股 票。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,598 89,559.45 51,975,023.97 36.32% 91,140,971.54 63.68%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
187,811.78 0.1312%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 8 月 21 日 ） 基金 份额 总额
262,726,895.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 31,017,503.12
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 150,628,403.27
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 - 诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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额减少 以"-" 填列）
本报告 期期 末基 金份 额总 额 143,115,995.51
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ， 基金 管理 人 在 2015 年3 月28 日 发布 了 《 诺安 基金 管理 有限 公 司关于 董事 会成
员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、
2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 ， 自
2015 年 3 月 28 日 起， 增 选齐斌 先生 、李 清章 先生 、奥成 文先 生担 任诺 安基 金管理 有限 公司 董 事
会董事 。 自 2015 年 4 月 4 日起 ，选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理
有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不 再 担任 公 司
独立董 事职 务。 自2015 年 12 月19 日起 ，增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为2 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
诺安先进制造股票 2015 年年度 报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 2 162,964,002.68 100.00% 151,769.09 100.00% -
东北证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
本报告 期新 增2 家证 券公 司的 3 个交 易单 元： 中信 证券股 份有 限公 司 （2 个 交易单 元） 、 东 北证 券
股份有 限公 司（1 个 交易 单元) 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标准和 程序
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格,具备 健全 的内 控制 度,并能 满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择,与 被选 择的 券 商签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证 券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 - - 1,152,500,000.00 100.00% - -
东北证券 - - - - - -
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投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
