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诺安保本(320015)

诺安保本:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
诺 安 保 本 混合 型 证 券 投资 基 金 
2015 年 年度 报 告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 28 页


§1 重要提 示 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2015 年度无 保留 意见 的审 计报 告,请 投资 者注 意阅 读。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 3 页 共 28 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 诺安保 本混 合 基金主 代码 320015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 5 月 13 日 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 701,688,975.11 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本 基 金 主 要 通 过 投 资 组 合 保 险 技 术 运 作, 在 确 保 保 本 周 期 到 期 时 本 金 安 全 的 基 础 上, 通 过 安 全 资 产 与 风 险 资 产 的 动 态 配 置 和 有 效 的 组 合 管 理, 力 争 实 现 基 金 资 产的稳 健增 长。 投资策 略 本基金通过固定比例投资组合保险(CPPI,Constant Proportion Portfolio Insurance) 策 略和 时间 不变 性 投 资 组 合 保 险 (TIPP,Time Invariant Portfolio Protection) 策略, 在 未 来 三 年 保 本 周 期 中, 对资产配 置 严 格 按 照 公 司 开 发 的 保 本 模 型 进 行 优 化 动 态 调 整, 确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。 同 时,本 基金 通过 积 极 稳 健 的 收 益 资 产 投 资 策 略, 竭 力 为 基 金 资 产 获 取 更 高的增 值回 报。 本 基 金的 投资 策略 由四 部分 组 成: 资产 配置 策略 、债 券投资 策略 、股 票投 资策 略、权 证投 资策 略。 业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为: 与 保本 期同 期限 的三 年期 银行定 期存 款税 后收 益率 。 风险收 益特 征 本 基 金 是 一 只 保 本 混 合 型 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于低风 险品 种。 2.3


基金管 理人 和基金 托管 人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 诺安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 陈勇 张燕 联系电 话 0755-83026688 0755-83199084 电子邮 箱 info@lionfund.com.cn yan_zhang@cmnchina.com 客户服 务电 话


400-888-8998 95555 传真 0755-83026677 0755-83195210 2.4


信息披 露方 式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 www.lionfund.com.cn 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 4 页 共 28 页


址 基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安 基金管 理有 限公 司 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 238,525,592.11 177,019,609.11 122,061,093.95 本期利 润 285,590,366.37 218,849,315.28 130,127,421.04 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2749 0.1464 0.0882 本期基 金份 额净 值增 长率 18.01% 13.62% 8.16% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4443 0.2395 0.1528 期末基 金资 产净 值 891,545,224.95 1,725,956,848.29 1,422,555,796.13 期末基 金份 额净 值 1.271 1.077 1.153 注:① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人申购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要 低于所 列数 字。 ② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 ③ 期 末可 供分 配利 润是 采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 8.63% 0.61% 0.72% 0.01% 7.91% 0.60% 过去六 个月 -3.93% 1.16% 1.52% 0.01% -5.45% 1.15% 过去一 年 18.01% 1.21% 3.41% 0.01% 14.60% 1.20% 过去三 年 45.03% 0.75% 12.00% 0.01% 33.03% 0.74% 自基金 合同 生效起 至今 54.60% 0.60% 19.88% 0.01% 34.72% 0.59% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 与保 本期 同期 限的 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 5 页 共 28 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:本 基金 的建 仓期 为6 个月, 建仓 期结 束时 各项 资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注:本 基金 的基 金合 同于 2011 年 5 月 13 日 生效,2011 年本 基金 净值 增长率 与 同期业 绩比 较基 准 收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 ; 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 6 页 共 28 页


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 截至2015 年12 月 , 本 基 金管理 人共 管 理 45 只开 放 式基金 : 诺安 平衡 证券 投 资基金 、 诺安 货 币市场基金、 诺安先锋 混 合型证券投资 基金、诺 安 优化收益债券 型证券投 资 基金、诺安 价值增长 混合型证券投 资基金、 诺 安灵活配置混 合型证券 投 资基金、诺安 成长混合 型 证券投资基 金、诺安 增利债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 100 指数 证券 投资基 金、 诺安 中小 盘精 选混合 型证 券投 资 基 金、诺安主题 精选混合 型 证券投资基金 、诺安全 球 黄金证券投资 基金、上 证 新兴产业交 易型开放 式指数证券投 资基金、 诺 安上证新兴产 业交 易型 开 放式指数证券 投资基金 联 接基金、诺 安保本混 合型证券投资 基金、诺 安 多策略混合型 证券投资 基 金、诺安全球 收益不动 产 证券投资基 金、诺安 油气能源股票 证券投资 基 金(LOF) 、诺 安新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、诺安中 证创业成 长指数分级证 券投资基 金 、诺安汇鑫保 本混合型 证 券投资基金、 诺安双利 债 券型发起式 证券投资 基金、中小板 等权重交 易 型开放式指数 证券投资 基 金、诺安研究 精选股票 型 证券投资基 金、诺安 纯债定期开放 债券型证 券 投资基金、诺 安鸿鑫保 本 混合型证券投 资基金、 诺 安信用债券 一年定期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安稳固收 益一年定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安泰鑫 一年定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、诺安 中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金、 诺安优 势行 业灵 活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安天天宝货 币市场基 金 、诺安理财宝 货币市场 基 金、诺安永 鑫收益一 年定期开放债 券型证券 投 资基金、诺安 聚鑫宝货 币 市场基金、诺 安稳健回 报 灵活配置混 合型证券 投资基金、诺 安聚利债 券 型证券投资基 金、诺安 新 经济股票型证 券投资基 金 、诺安裕鑫 收益两年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放 式 指数证券投资 基金联接 基 金、诺安创新 驱动灵活 配 置 混合型证券 投资基金 、 诺安先进制 造股票型 证券投 资基 金、 诺安 利鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 、诺安 景鑫 保本 混合 型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理( 助理 )期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任 日期 谢志华 固定收 益部 总监、 2014 年 - 10 理学硕士,具有基金从业资格。诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 7 页 共 28 页


总裁助 理, 诺 安纯 债 定 期 开 放 债 券 基金经 理、 诺 安鸿 鑫 保 本 混 合 基 金 经理、 诺 安信 用债 券 一 年 定 期 开 放 债券基 金经 理、 诺 安 稳 固 收 益 一 年 期 定 期 开 放 债 券 基金经 理、 诺 安泰 鑫 一 年 定 期 开 放 债券基 金经 理、 诺 安 优 化 收 益 债 券 基金经 理、 诺 安永 鑫 一 年 定 期 开 放 债券基 金经 理、 诺 安 保 本 混 合 基 金 经理、 诺 安汇 鑫保 本混合 基金 经理、 诺 安 聚 利 债 券 基 金经理、 诺安 裕鑫 收 益 定 期 开 放 债 券基金 经理、 诺安 利 鑫 保 本 混 合 基 金经理、 诺安 景鑫 保 本 混 合 基 金 经 理 11 月 29 日 曾先后任职于华泰证券有限责任 公司、招商基金 管 理 有 限 公 司 , 从事固定收益类品种的研究、投 资工作 。 曾于2010 年 8 月至 2012 年 8 月 任招 商安 心收 益债 券型证 券投资 基金 基金 经理 ,2011 年 3 月至2012 年8 月 任招 商安 瑞进取 债券型证券投资基金基金经理。 2012 年 8 月 加入 诺安 基金 管理有 限公司,任投资经理,现任固定 收益部 总监 、总 裁助 理。2013 年 5 月起任诺安鸿鑫保本混合型证 券投资基金及诺安纯债定期开放 债券型证券投资基金基金经理, 2013 年 6 月 起任 诺安 信用 债券一 年定期开放债券型证券投资基金 基金经 理,2013 年 8 月起 任诺安 稳固收益一年期定期开放债券型 证券投 资基 金基 金 经 理,2013 年 11 月起 任诺 安泰 鑫一 年定 期开放 债券型证券投资基金基金经理, 2013 年12 月 起任 诺安 优化 收益债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2014 年 6 月 起任 诺安 永鑫 收益一 年定期开放债券型证券投资基金 基金经 理 , 2014 年11 月起 任诺安 保本混合型证券投资基金、诺安 汇鑫保本混合型证券投资基金及 诺安聚利债券型证券投资基金基 金经理 ,2015 年 3 月 起任 诺安裕 鑫收益两年定期开放债券型证券 投资基 金基 金经 理 ,2015 年12 月 起任诺安利鑫保本混合型证券投 资基金 基 金 经 理 和 诺 安 景 鑫 保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 经理。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期间, 诺 安 保 本 混 合 型证 券 投 资 基 金 管 理 人 严 格遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国证 券 投 资 基 金 法》及其他 有关法律 法规, 遵守了《诺 安保本混 合型 证券投资基 金基金合 同》 的规定,遵守 了本公 司管理 制度 。本 基金 投资 管理未 发生 违法 违规 行为 。 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 8 页 共 28 页


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司更 新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 , 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。 投资研究方面 ,公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ,在此基 础 上,不同投资 组 合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 , 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对 手备选库;公 司拥有健 全 的投资授权制 度,明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各 投资决策主体 的职责和 权 限划分, 投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ,超过投资 权限的操 作需要经过严 格的审批 程 序;公司建立 了统一的 研 究管理平台, 所有内外 部 研究报告均 通过该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执行方面 ,对于场 内 交易,基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能,交易 中 心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 , 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达 了相同方向的 投资指令 , 并且市价在指 令限价以 内 ,投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单 都自动按比例 分拆到各 投 资组合;对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交 易的交易分配 ,在参与 申 购之前,各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量,并将申 购指令下 达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ,按照价 格 优先的原则进 行分配, 如 果申购价格 相同,则 根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ; 对于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所 大宗交易,投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令, 交 易中心向银 行间市场 或交易对手询 价、成交 确 认,并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的 交易机 会。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公平交易 制 度总体执行情 况良好, 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外, 公 司对连 续四 个季 度期 间内 , 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价 差进行 了分 析, 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 9 页 共 28 页


况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年 , 中 国经 济内生 增 长动力 继续 放缓 , 全年GDP 增速 跌破7% , 为 多年 以 来首次 。 在总 需 求弱于总供给 的格局下 , 通胀维持低位 。中国央 行 实行稳中偏松 的货币政 策 ,多次降准 降息,并 频繁采取常备 借贷便利 和 中期借贷便利 操作,保 持 银行体系流动 性相对宽 松 。此外,A 股全年动 荡不已 , 年 中巨 幅调 整历 史罕见 , 金 融市 场额 外新 增天量 避险 需求 。 总 体而 言, 基 本面、 政策 面、 资金面 利好 不断 ,且 配债 需求持 续旺 盛, 国内 债券 市场创 记录 地走 出连 续两 年的牛 市行 情。 投资运作上, 诺安保本 在 保持基本的债 券配置的 同 时,减少了股 票的配置 比 例,并积极参 与 了新股 申购 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现





截 至报 告期 末, 本基 金 份额净 值 为 1.271 元。 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 18.01%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为3.41%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2016 年, 中国 经济 依 然难获 “强 刺激 ” , 全 年 GDP 或 呈现L 型 走势 ; 央 行 将在宏 观审 慎 的基础上相机 抉择,政 策 宽松仍有一定 空间;美 联 储加息进程曲 折、人民 币 汇率面临关 键的十字 路口,流动性 或存阶段 性 波折。我们判 断:债券 中 长期向好趋势 不改,而 年 内波动性上 升;结构 分化程 度高 于前 两年 ,利 率债高 等级 品种 优于 中低 等级品 种。 诺安保 本将 在保 持债 券配 置的基 础上 ,积 极参 与新 股申购 ,努 力把 握二 级市 场机会 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及 中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值 计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基 金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人 完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外 公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与 基金会 计账 务的 核对 同时 进行。 报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、 合规与 风 险控制 部 、 固 定收 益部 及 基金经 理等 组成 了估 值小 组, 负 责研 究、 指导 基金 估 值业务 。 估值 小组 成 员均为公司 各部门人 员,均 具有基金从 业资格、 专业 胜任能力和 相关工作 经历, 且之间不存 在任何诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 10 页 共 28 页


重大利益冲 突。基金 经理 作为公司估 值小组的 成员, 不介入基金 日常估值 业务, 但应参加估 值小组 会议, 可 以 提 议 测算 某 一 投资 品 种 的 估 值 调整 影 响, 并有 权 表 决 有 关 议案 但 仅 享有 一 票 表 决 权,从 而将其 影响 程度 进行 适当 限 制, 保证 基金 估值 的公 平 、合理,保 持估 值政 策和 程 序的一 贯性 。 报告期 内, 本基 金未 签约 与估值 相关 的定 价服 务。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 在符合有关基 金分红条 件 的前提下,本基 金每年收 益 分配次数最多 为六次,年 度 基金收益分 配 比例不 得低 于年 度基 金可 分配收 益 的20%; 若 《基 金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 。 根据上 述分 配原 则及 基金 实际运 作情 况, 本报 告期 未有收 益分 配事 项。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申 购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 §6 审计报 告 德勤华 永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)及 其经 办注 册 会计师 王明 静、 吴迪 于 2016 年 3 月 25 日出具 了 德 师报(审) 字(16)第P0686 号 “ 无保 留意 见 的审计 报告 ” 。 投资 者可 以 通过年 度报 告正 文诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 11 页 共 28 页


查看审 计报 告全 文。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 115,281,988.65 88,043,298.77 结算备 付金 3,856,471.62 893,417.08 存出保 证金 121,617.47 176,273.04 交易性 金融 资产 1,043,660,446.66 1,914,494,583.94 其中: 股票 投资 184,799,885.56 197,668,389.62 基金投 资 - - 债券投 资 858,860,561.10 1,716,826,194.32 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 2,969,280.93 11,395,427.07 应收利 息 18,639,952.19 39,011,735.03 应收股 利 - - 应收申 购款 991.56 42,393.89 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 1,184,530,749.08 2,054,057,128.82 负债和所有者权益 本期末 2015 年12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 288,059,523.91 312,398,811.40 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 3,374,932.34 12,630,826.47 应付管 理人 报酬 921,309.92 1,837,474.74 应付托 管费 153,551.65 306,245.79 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 12 页 共 28 页


应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 6,645.57 249,896.11 应交税 费 - - 应付利 息 91,976.45 376,411.84 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 377,584.29 300,614.18 负债合 计 292,985,524.13 328,100,280.53 所有者权益:


实收基 金 576,860,621.08 1,317,185,387.05 未分配 利润 314,684,603.87 408,771,461.24 所有者 权益 合计 891,545,224.95 1,725,956,848.29 负债和 所有 者权 益总 计 1,184,530,749.08 2,054,057,128.82 注:报 告截止日 2015 年12 月 31 日 ,基 金份 额净 值1.271 元, 基金 份额 总额701,688,975.11 份 7.2 利 润表 会计主 体: 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金 本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日 一、收入 320,409,311.88 249,829,826.70 1.利息 收入 74,120,267.19 72,023,096.27 其中: 存款 利息 收入 1,137,399.57 3,288,744.09 债券利 息收 入 72,793,958.14 59,545,102.48 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 188,909.48 9,189,249.70 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 193,985,539.00 134,317,670.28 其中: 股票 投资 收益 145,222,799.58 120,631,702.51 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 48,016,243.39 13,653,017.18 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 746,496.03 32,950.59 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 47,064,774.26 41,829,706.17 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 5,238,731.43 1,659,353.98 减: 二、费用 34,818,945.51 30,980,511.42 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 13 页 共 28 页


1.管 理人 报酬 15,418,583.31 18,394,843.02 2.托 管费 2,569,763.81 3,065,807.19 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,542,368.17 1,762,411.20 5.利 息支 出 14,871,955.12 7,295,969.16 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 14,871,955.12 7,295,969.16 6.其 他费 用 416,275.10 461,480.85 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 285,590,366.37 218,849,315.28 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 285,590,366.37 218,849,315.28 7.3


所有者 权益 (基金 净值 )变 动表 会计主 体: 诺安 保本 混合 型证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,317,185,387.05 408,771,461.24 1,725,956,848.29 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 285,590,366.37 285,590,366.37 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) -740,324,765.97 -379,677,223.74 -1,120,001,989.71 其中:1. 基 金申 购款 125,186,992.14 83,196,946.28 208,383,938.42 2. 基金 赎回 款 -865,511,758.11 -462,874,170.02 -1,328,385,928.13 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 576,860,621.08 314,684,603.87 891,545,224.95 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 14 页 共 28 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,234,017,691.64 188,538,104.49 1,422,555,796.13 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 218,849,315.28 218,849,315.28 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号 填列 ) 83,167,695.41 1,384,041.47 84,551,736.88 其中:1. 基 金申 购款 1,211,970,996.25 264,293,434.71 1,476,264,430.96 2. 基金 赎回 款 -1,128,803,300.84 -262,909,393.24 -1,391,712,694.08 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,317,185,387.05 408,771,461.24 1,725,956,848.29 报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 奥成 文______














______ 薛 有为______














____ 薛有 为____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 诺安保 本混 合型 证券 投资 基金( 简称 “本 基金 ”) , 经 中国证 券监 督管 理委 员会( 简称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2011]357 号文 《关 于核 准诺 安保 本混合 型证 券投 资基 金募 集的批 复》 批准 , 于 2011 年4 月8 日至2011 年 5 月10 日向 社会 进行 公 开募集 , 经 利安 达会 计师 事务所 验资 , 募 集的 有效认 购金 额为 人民 币 2,721,046,718.73 元, 其中 净认购 额为 人民 币 2,700,176,245.44 元, 折 合 2,700,176,245.44 份 基 金 份 额 。 有 效 认 购 金 额 产 生 的 利 息 为 人 民 币 951,519.52 元,折合 951,519.52 份 基金 份额 于 基金合 同生 效后 归入 本基 金。 基 金合 同生 效日 为2011 年 5 月 13 日 , 合 同生效 日基 金份 额 为2,701,127,764.96 份基 金单 位 。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 。本基金 的 基金管理人为 诺安基金 管 理有限公司, 基 金托管 人为 招商 银行 股份 有限公 司。 《诺 安保 本混 合 型证券 投资 基金 合同 》 、 《 诺安保 本混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》等 文件已 按规 定报 送中 国证 监会备 案。 本基金 的财 务报 表 于 2016 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 15 页 共 28 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定( 以 下 统 称 “ 企业会 计准则 ”) 和 中国证监会发 布的关于 基 金行业实务操 作的有关 规 定编制。同时 在具体会 计 核算和信息 披露方面 也参考 了中 国证 券投 资基 金业协 会发 布的 若干 基金 行业实 务操 作。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及2015 年 度的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致 , 会计 估计 变更 详见7.4.4.2 的 说明 。 7.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明 为确保证券投 资基金估 值 的合理性和公 允性,根 据 《中国证券投 资基金业 协 会估值核算工 作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定受益 品种 的估 值处 理标 准》 , 本基 金自 2015 年 3 月 26 日起 ,对 所持 有的上 海证 券交 易所 、 深 圳 证券交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种的 估值方 法进 行调 整, 采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 ,估 值处理 标准 另有 规定 的除 外。于 2015 年 3 月 26 日 ,相 关调 整对 前一 估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过0.50 % 。 7.4.4.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.5 关 联方 关系 注:下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ,按 一般 商业条 款订 立 关联方 名称 与本基 金的 关系 诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构 招商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东 深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东 大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 16 页 共 28 页


7.4.6 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.6.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.6.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.6.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.6.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内不 存在 应支 付关联 方的 佣金 。 7.4.6.2 关 联方 报酬 7.4.6.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 15,418,583.31 18,394,843.02 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,914,509.90 8,613,344.33 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×1 .2% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。经 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产 中 一次性 支付 给基 金管 理人 ,若遇 法定 节假 日、 休息 日,支 付日 期顺 延。 保本周 期到 期后 , 若本 基 金按基 金合 同约 定变 更为 “诺 安行 业轮 动股 票型 证 券投资 基金 ” , 则 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的1.5% 年 费率 计 提,计 算方 法同 上。 7.4.6.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,569,763.81 3,065,807.19 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 17 页 共 28 页


注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。由 基金 托管 人复 核后于 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产 中 一次性 支付 给基 金管 理人 ,若遇 法定 节假 日、 休息 日,支 付日 期顺 延。 保本周 期到 期后 , 若本 基 金按基 金合 同约 定变 更为 “诺 安行 业轮 动股 票型 证 券投资 基金 ” , 则 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的0.25% 年 费率 计提, 计算 方法 同上 。 7.4.6.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金于本报 告期内及 上 年度可比期间 内无与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交 易。 7.4.6.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.6.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.4.6.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。 7.4.6.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银行股份 有限公司 115,281,988.65 1,075,828.82 88,043,298.77 1,252,901.68 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司保 管, 按适 用利 率或约 定利 率计 息。 7.4.6.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.6.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 18 页 共 28 页


7.4.7 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.7.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通 受限证券 。 7.4.7.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通 受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘 单价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300220 金运 激光 2015 年12 月10 日 重大资 产重组 43.26 - - 2,089,333 48,314,772.55 90,384,545.58 - 300410 正业 科技 2015 年12 月30 日 重大事 项 47.32 2016 年1 月 7 日 43.22 73,212 315,985.15 3,464,391.84 - 7.4.7.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.7.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额 104,059,523.91 元 ,是 以如 下债 券作 为 质押: 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 1382032 13 方大MTN1 2016 年1 月4 日 101.10 100,000 10,110,000.00 101454013 14 凌工业MTN001 2016 年1 月5 日 104.08 70,000 7,285,600.00 101461003 14 渝外贸MTN001 2016 年1 月5 日 104.69 400,000 41,876,000.00 101462016 14 川华西MTN001 2016 年1 月5 日 103.41 500,000 51,705,000.00 合计





1,070,000 110,976,600.00 7.4.7.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额184,000,000.00 元 , 于2016 年 1 月 6 日及 2016 年1 月7 日 (先 后) 到期 。 该类 交 易要求本基金 在回购期 内 持有的证券交 易所交易 的 债券或在新质 押式回购 下 转入质押库 的债券, 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 7.4.14 有 助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值接近 于 公允价 值。 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 19 页 共 28 页


(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 ①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 ②各层 级金 融工 具公 允价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为 101,579,583.04 元 ,属于 第二层级的余额为 942,080,863.62 元,无属于第 三 层级的余额(2014 年 12 月 31 日: 第一 层级 320,663,583.94 元, 第二 层级 1,593,831,000.00 元 ,无属 于第 三层 级 的余额)。 ③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动





对于 证券交易 所上市 的股票和债券 ,若出现 重 大事项停牌、 交易不活 跃 、或属于非公 开发行 等情况,本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和 债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级,上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第 一层级 。如 附注7.4.5.2 所述, 本基 金自2015 年 3 月 26 日 起, 对所 持有 的在 上海证 券交 易所 、 深圳证券交易 所上市交 易 或挂牌转让的 固定收益 品 种的估值方法 进行调整 , 采用第三方 估值机构 提供的 价格 数据 进行 估值 ,相关 固定 收益 品种 的公 允价值 层次 归入 第二 层级 。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 184,799,885.56 15.60 其中: 股票 184,799,885.56 15.60 2 固定收 益投 资 858,860,561.10 72.51 其中: 债券 858,860,561.10 72.51








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 119,138,460.27 10.06 7 其他各 项资 产 21,731,842.15 1.83 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 20 页 共 28 页


8 合计 1,184,530,749.08 100.00 8.2


期末按 行业 分类的 股票 投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 183,051,535.97 20.53 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,000,417.44 0.11 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 747,932.15 0.08 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 184,799,885.56 20.73 8.3


期末按 公允 价值占 基金 资产 净值比 例大 小排序 的 前 十名股 票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300220 金运激 光 2,089,333 90,384,545.58 10.14 2 000887 中鼎股 份 2,799,960 66,079,056.00 7.41 3 002742 三圣特 材 187,147 8,406,643.24 0.94 4 002749 国光股 份 65,599 6,573,019.80 0.74 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 21 页 共 28 页


5 300411 金盾股 份 151,180 5,276,182.00 0.59 6 300410 正业科 技 73,212 3,464,391.84 0.39 7 300447 全信股 份 19,471 1,976,306.50 0.22 8 002753 永东股 份 16,250 793,812.50 0.09 9 002758 华通医 药 8,694 778,113.00 0.09 10 002771 真视通 6,251 747,932.15 0.08 注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末投 资的 所有 股票 明细 , 应阅 读登 载于 www.lionfund.com.cn 网 站的 年 度报告 正文 。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000887 中鼎股 份 70,813,275.94 4.10 2 000503 海虹控 股 69,980,635.65 4.05 3 300155 安居宝 60,461,339.18 3.50 4 300065 海兰信 32,993,461.95 1.91 5 300332 天壕环 境 32,992,544.99 1.91 6 002441 众业达 19,997,719.00 1.16 7 600313 农发种 业 16,477,246.03 0.95 8 300205 天喻信 息 13,484,283.51 0.78 9 300291 华录百 纳 12,084,071.94 0.70 10 300178 腾邦国 际 9,996,353.02 0.58 11 002024 苏宁云 商 7,999,350.85 0.46 12 600867 通化东 宝 6,999,099.95 0.41 13 000919 金陵药 业 6,628,556.88 0.38 14 002749 国光股 份 3,243,833.08 0.19 15 002742 三圣特 材 2,541,463.05 0.15 16 300413 快乐购 924,727.02 0.05 17 300447 全信股 份 251,370.61 0.01 18 002753 永东股 份 220,350.00 0.01 19 002758 华通医 药 156,839.76 0.01 20 002771 真视通 79,887.78 0.00


注: 本期 累计 买入 金额 按买卖 成交 金额 ,不 考虑 相关交 易费 用。 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 22 页 共 28 页


8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300178 腾邦国 际 111,136,057.44 6.44 2 002024 苏宁云 商 109,041,559.71 6.32 3 300155 安居宝 96,566,904.12 5.59 4 300355 蒙草抗 旱 66,310,885.49 3.84 5 300065 海兰信 47,601,752.08 2.76 6 300332 天壕环 境 25,098,741.78 1.45 7 000503 海虹控 股 23,728,266.80 1.37 8 600313 农发种 业 19,726,625.27 1.14 9 300220 金运激 光 14,999,976.77 0.87 10 002441 众业达 12,428,370.43 0.72 11 300291 华录百 纳 11,985,895.00 0.69 12 300205 天喻信 息 10,606,066.36 0.61 13 600867 通化东 宝 9,662,307.78 0.56 14 000919 金陵药 业 6,939,885.50 0.40 15 300413 快乐购 3,749,149.90 0.22 16 300238 冠昊生 物 3,568,782.34 0.21 17 002749 国光股 份 3,338,371.00 0.19 注:本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 368,424,786.34 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 576,489,597.77 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 440,995,000.00 49.46 5 企业短 期融 资券 - - 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 23 页 共 28 页


6 中期票 据 405,301,000.00 45.46 7 可转债 12,564,561.10 1.41 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 858,860,561.10 96.33 8.6


期末按 公允 价值占 基金 资产 净值比 例大 小排 序 的前 五名债 券投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 124408 13 宛 城投 500,000 53,840,000.00 6.04 2 124365 13 昌 润债 500,000 52,990,000.00 5.94 3 124337 13 铜 建投 500,000 52,735,000.00 5.92 4 124370 13 虞 新区 500,000 52,725,000.00 5.91 5 124378 13 湘 九华 500,000 52,695,000.00 5.91 8.7


期末按 公允 价值占 基金 资产 净值比 例大 小排 序 的前 十名资 产支 持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 24 页 共 28 页


8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体,除 金运激 光外 ,本报 告期 没有 出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形,也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开 谴 责、 处罚的 情形 。 2015 年11 月5 日, 武汉 金运激 光股 份有 限公 司发 布公告 ,公 司控 股股 东、 实际控 制人 梁伟 于2015 年11 月3 日 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 (以 下简 称 “证 监会 ” ) 出 具的 《行 政处 罚决 定 书》 。 证监 会认 定梁 伟超 比 例减持 未及 时披 露及 在限 制转让 期限 内减 持公 司股 份。梁 伟 在 3 月 17 日的减 持交 易过 程中 , 与 其一致 行动 人合 并减 持公 司股份 达到 总股 本 的5% 时 , 没有 在履 行报 告和 披露义 务前 停止 卖出 公司 股份。 梁伟 完成3 月17 日 减持交 易后 , 与 其一 致行 动人合 并减 持公 司股 份占已 发行 股份 的8.83% 。证监 会责 令梁 伟改 正, 给予警 告, 并处 以 1320 万 元罚款 。 截至本 报告 期末 ,金 运激 光(300220 )为 本基 金前 十大重 仓股 。从 投资 角度 来看, 据我 们了 解由 于2015 年 上半 年大 小 非集中 减持 情况 多, 其群 体 性行为 在中 国 7 月股 灾期 间被证 监会 大都 追 认为是 违规 减持 ,并 对几 十家公 司都 出局 了类 似的 处罚意 见。 我们 认为 ,金 运激光 公司 所受 处罚 并非个 案, 而是 证监 会股 灾后出 台众 多维 稳措 施中 诸多案 例中 之一 ,属 于被 追认的 政策 性违 规, 且除此 违规 之外 ,该 公司 并没有 其他 违规 之处 。对 公司的 影响 是迫 使该 公司 取消了 定增 ,而 转向 了其他 重组 。金 运激 光公 司目前 已经 停牌 ,且 已经 收到了 证监 会处 罚决 议书 ,对其 市场 的负 面影 响已经 消除 。 因 此本 基金 才继续 持有 金运 激光 。 本 基金对 该股 票的 投资 符合 法律法 规和 公司 制 度 。 8.12.2


本基 金投 资的前 十名股 票中,没有 投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的 股 票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 121,617.47 2 应收证 券清 算款 2,969,280.93 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,639,952.19 5 应收申 购款 991.56 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,731,842.15 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 25 页 共 28 页


8.12.4


期末持 有的 处于转 股期 的可 转换债 券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 113008 电气转 债 5,867,495.40 0.66 2 110030 格力转 债 3,079,713.60 0.35 3 128009 歌尔转 债 1,681,425.90 0.19 8.12.5


期末前 十名 股票中 存在 流通 受限情 况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300220 金运激 光 90,384,545.58 10.14 重大资 产重 组 2 300410 正业科 技 3,464,391.84 0.39 重大资 产重 组 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 8,050 87,166.33 125,958.23 0.02% 701,563,016.9 99.98% 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,360.78 0.0005% 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 26 页 共 28 页


本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 §10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2011 年 5 月 13 日 ) 基金 份额 总额 2,701,127,764.96 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,602,230,873.95 本报告 期基 金总 申购 份额 152,281,163.95 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,052,823,062.79 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 701,688,975.11 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ,没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 基金 管理 人 在 2015 年3 月28 日 发布 了 《 诺安 基金 管理 有限 公 司关于 董事 会成 员任职 的公 告》 、2015 年4 月4 日发 布了 《诺 安基 金管理 有限 公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告 》 、 2015 年 12 月 19 日发 布 了《诺 安基 金管 理有 限公 司关于 增聘 高级 管理 人员 的公告 》的 公告 , 自 2015 年 3 月 28 日 起, 增 选齐斌 先生 、李 清章 先生 、奥成 文先 生担 任诺 安基 金管理 有限 公司 董 事 会董事 。 自 2015 年 4 月 4 日起 ,选 举汤 小青 先生 、史其 禄先 生、 赵玲 华女 士担任 诺安 基金 管 理 有限公 司董 事会 独立 董事 。 原董 事会 成员 欧阳 文安 先生、 朱秉 刚先 生、 陆南 屏先生 不 再 担任 公 司 独立董 事职 务。 自2015 年 12 月19 日起 ,增 聘曹 园先生 为公 司副 总经 理。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。





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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。 本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为8 万元 。 截至 本报 告期 末 , 该 事务 所已 提 供审计 服务 的连 续年 限:3 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,本 基金 的基 金管理 人、 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 长城证券 1 884,532,257.63 94.36% 807,267.96 94.37% - 宏源证券 1 52,865,279.03 5.64% 48,128.27 5.63% - 注:1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 :无。 2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为: (1) 、 实力 雄厚 ,信 誉良 好 ,注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。 (2) 、 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 (3) 、 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。 (4) 、 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。 (5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 (6) 、 研究 实力 较强 , 有固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨 询服 务。 基金管理人根 据以上标 准 进行评估后确 定证券经 营 机构的选择, 与被选择 的 券商签订《 专用证券 交易单 元租 用协 议》 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 诺安保本混合 2015 年年度报告 摘要 第 28 页 共 28 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 长城证券 8,284,852.10 10.53% - - - - 宏源证券 70,376,616.30 89.47% 7,737,000,000.00 100.00% - - 投资者对本报告 书如有疑 问,可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2016 年3 月30 日