融 通 通 泽 灵 活 配置 混 合 型 证 券 投资 基 金
2015 年年度报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月30 日
融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
融通通泽 灵活 配置混合 型 证券投资基金 由融通通 泽 一年目标触发 式灵活配 置 混合型证券投 资
基金转型而成 。根据融 通 通泽一年目标 触发式灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金份额持 有人大会
决议，融通通 泽一年目 标 触发式灵活配 置混合型 证 券投资基金展 期并转型 为 融通通泽灵 活配置混
合型证 券投 资基 金， 转型 后本基 金的 投资 目标 、投 资范围 和策 略均 与转 型前 基金相 同。
自2014 年9 月2 日 起， 转 型后的 《融 通通 泽灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 基金 合 同》 生效 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了标 准
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本 报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 融通通 泽灵 活配 置混 合
基金主 代码 000278
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 30 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,408,551,535.95 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金在 追求 本金 安全 的基 础 上， 通过 大类 资产 配置
与 个 券选 择， 采用 数量 化手 段 严格 控制 本基 金的 下行
风 险 ，力 争在 减小 波动 性的 同 时在 有效 时间 内为 投资融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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者创造8%的 累计 目标 收益 ，为基 金份 额持 有人 谋求 资
产的稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金将 采用 “自 上而 下” 与 “自 下而 上” 相结 合的
主 动 投资 管理 策略 ，将 定性 分 析与 定量 分析 贯穿 于资
产 配 置、 行业 细分 、公 司价 值 评估 以及 组合 风险 管理
全过程 中。
业绩比 较基 准 年化收 益 率 8% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 与货 币市 场基 金 ，低 于股 票型 基金 ，属
于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 洪渊
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518053 100140
法定代 表人 高峰 姜建清
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年 2014 年
2013 年8 月30 日(基
金合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 228,755,993.39 55,424,419.06 -46,852,461.74
本期利 润 265,643,568.19 52,051,184.14 -32,942,977.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0590 0.0680 -0.0379
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.60% 11.99% 0.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0078 -0.0060 -0.0539 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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期末基 金资 产净 值 2,389,771,063.49 235,129,696.52 836,361,111.44
期末基 金份 额净 值 0.992 0.998 0.962
注: （1 ） 本 基金 由 《融 通 通泽一 年目 标触 发式 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 》 转型 而来， 融
通通泽 一年 目标 触发 式灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 生效 日 为2013 年8 月30 日， 自2014
年 9 月 2 日起， 转型 后的 《融通 通泽 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》生效 。 因 本基 金 转
型前后 投资 目标 、 投 资范 围 策略及 业绩 比较 基准 均与 转型前 相同 ， 上 述指 标计 算 不再分 转型 前后 。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（3）本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（4）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末 未分配利
润的已实现部 分，如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数，则 期末可供 分 配利润的金 额为期末
未分配 利润 （已 实现 部分 扣除未 实现 部分 ） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.06% 0.13% 2.02% 0.00% 0.04% 0.13%
过去六 个月 2.16% 0.13% 4.03% 0.00% -1.87% 0.13%
过去一 年 -0.60% 0.62% 8.00% 0.00% -8.60% 0.62%
自基金 合同
生效起 至今
7.09% 0.80% 18.74% 0.00% -11.65% 0.80% 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.3
过去三年基金的利润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 - - - -
2014 0.8000 19,007,221.28 246,678.68 19,253,899.96
2013 - - - -
合计 0.8000 19,007,221.28 246,678.68 19,253,899.96
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2015 年12 月 31 日 ， 公司管 理的 基金 共有 三十 七只 ： 一 只封 闭式 基金 ， 即融通 通乾 封闭
基金； 三十 六只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 混 合基金（LOF） 、融通内 需 驱动混合基 金、融通
深证成份指数 基金、融 通 四季添利债券 基金、融 通 创业板指数基 金、融通 医 疗保健混合 基金、融
通岁岁添利定 期开放债 券 基金、融通丰 利四分法 （QDII-FOF ）基金、 融通七天 理财债券基金 、融
通标普中国可 转债指数 增 强基金、融通 通泰保本 混 合基金、融通 通泽混合 基 金、融通通 福分级债
券基金、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混 合 基金、融通互 联网传媒 混 合基金、融通 新区域新 经 济混合基金 、融通通
鑫混合基金、 融通新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通农业
分级指 数基 金 、 融 通跨 界 成长混 合基 金 、 融 通新 机 遇混合 基金 和融 通成 长 30 混合基 金 。 其 中 ， 融
通债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝 筹成 长混合 基金 同属 融通 通利 系列证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余志勇
本 基 金 、 融 通
通 泰 保 本 、 融
通 通 鑫 灵 活 配
置 混 合 、 融 通
2015 年 2 月
25 日
- 14
金融学 硕士 ， 具有 基金 从 业资格 。
先 后 任 职 于 湖 北 省 农 业 厅 、 闽 发
证券，2004 年加 入招 商证 券股份
有 限 公 司 研 究 发 展 中 心 ， 从 事 房融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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新 机 遇 灵 活 配
置 混 合 的 基 金
经理
地产行 业研 究工 作。2007 年加入
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 研
究部行 业研 究员 、行 业组 长。
丁经纬
本 基 金 的 基 金
经 理 、 融 通 动
力 先 锋 混 合 、
融 通 转 型 三 动
力 灵 活 配 置 混
合的基 金经 理
2014 年 7 月
23 日
2015 年3 月
28 日
6
工 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2003 年3 月至2008 年6 月 在浙江
国 华 浙 能 发 电 有 限 公 司 工 作 ， 任
技术主 管 ； 2008 年7 月至 2009 年
7 月在 元大 证券 （ 香港 ） 有 限公司
上海代 表处 工作 ， 任行 业 分析师 ；
2009 年8 月至2011 年5 月 在新华
基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 ， 任 行 业
分析师 。2011 年 5 月 加入 融通基
金管理 公司 ， 历任 投资 经 理助理 、
投资经 理。
注： 任免 日期 根据基金 管 理人对外披露 的任 免日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
的工作 时间 为计 算标 准 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 等 有关 法律 法规 和本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本基金 1 月 份由 于持 有金 融股仓 位较 重， 净值 出现 了一定 幅度 的下 跌； 从 2 月份开 始， 本 基
金转为绝对收 益策略， 主 要是保持基金 净值增长 率 的平稳性，操 作策略一 直 保持低仓位 ，用更多
的资金积极参 与新股的 发 行，同时将富 余的资金 适 当的配置在高 流动性债 券 和回购类资 产，获得
较好的 稳定 收益 ，并 成功 回避了 三季 度股 市的 大跌 。
三季 度 IPO 被暂 停， 本基 金原有 的操 作策 略受 到了 一定的 冲击 。本 基金 在三 季度大 盘底 部 适
度增持 了一 部分 股票 ， 随 着市场 估值 修复 ， 本 基金 则逐步 降低 了股 票仓 位， 整体风 险控 制得 较好 。
在11 月份IPO 重启 后， 本 基金又 重新 调整 到以 新股 申购为 主的 策略 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基金 净值 份额 净值增 长率 为-0.60%,业 绩 比较基 准增 长率 为 8.00% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
2016 年资 本市 场会 出现 大 波动、 大分 化的 格局 ， 一 方 面中国 经济 依然 面临 着较 大的下 行压 力，
国际环境也存 在很多的 变 数；另一方面 中国政府 正 在全力推行各 项改革和 和 经济转型， 资本市场
将会不 可避 免地 受到 各种 因素的 冲击 呈现 大的 波动 。
本基 金2016 年 将重 点关 注 两大类 机会 ： 一方 面坚 定 看好新 经济 的投 资机 会 ， 例如传 媒 、 云 计
算等板块，随 着中国社 会 的发展，新消 费、新技 术 领域一定会逐 步成为支 持 社会发展的 新动力。
另一方面，我 们也密切 关 注传统产业的 转型和升 级 ，供给侧改革 和新基建 将 为传统经济 带来新的
投资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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业胜任 能力 和相 关工 作经 历，估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其 中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况 的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配 ， 符合 法律 法规 和基金 合同 的规 定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通通 泽灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 融通通泽 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 融通基 金 管理有限公司 在
融通通 泽灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 投资 运作 、 基金资 产净 值计 算、 基金 费 用开支 等问 题上 ，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 在各 重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
本报告 期内 ，融 通通 泽灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人依法 对融通基 金 管理有限公司 编制和披 露 的融通通泽灵 活配置混 合 型证券投资基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 已经 审计 ， 普华 永 道中天 会计 师事 务所 （ 特 殊普通 合伙 ） 为
本基金 出具 了标 准无 保留 意见的 审计 报告 （ 普 华永 道中天 审字(2016) 第 21178 号） ， 投资 者可 通过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 融通 通泽 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 325,579,431.72 50,750,487.82
结算备 付金 383,607.57 4,677,901.70
存出保 证金 257,112.52 1,107,059.10
交易性 金融 资产 1,457,609,726.10 182,573,714.38
其中： 股票 投资 91,403,126.10 182,573,714.38
基金投 资 - -
债券投 资 1,366,206,600.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 593,701,610.55 -
应收证 券清 算款 2,685,671.13 -
应收利 息 13,537,664.92 13,562.46
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,393,754,824.51 239,122,725.46
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 98,023.72 1,253,471.96 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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应付管 理人 报酬 3,039,190.11 414,428.98
应付托 管费 506,531.66 69,071.53
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 264,015.53 2,180,056.47
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 76,000.00 76,000.00
负债合 计 3,983,761.02 3,993,028.94
所有者权益：
实收基 金 2,408,551,535.95 235,493,342.00
未分配 利润 -18,780,472.46 -363,645.48
所有者 权益 合计 2,389,771,063.49 235,129,696.52
负债和 所有 者权 益总 计 2,393,754,824.51 239,122,725.46
注： 报 告截 止 日2015 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值0.992 元， 基 金份 额总 额2,408,551,535.95
份。
7.2 利润表
会计主 体： 融通 通泽 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月31 日
一、收入 344,324,861.50 74,552,874.85
1.利息 收入 92,545,986.04 7,104,017.86
其中： 存款 利息 收入 29,180,835.79 3,668,856.01
债券利 息收 入 42,061,776.10 2,165,234.50
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 21,303,374.15 1,269,927.35
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 193,909,959.57 70,822,067.90
其中： 股票 投资 收益 189,087,353.65 69,272,569.70
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,532,488.95 -876,850.67
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 290,116.97 2,426,348.87
3.公允 价值 变动 收益 36,887,574.80 -3,373,234.92 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 20,981,341.09 24.01
减：二、费用 78,681,293.31 22,501,690.71
1．管 理人 报酬 64,137,301.95 2,696,312.71
2．托 管费 10,689,550.35 1,792,211.62
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,038,331.95 17,622,892.13
5．利 息支 出 1,443,579.77 2,661.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,443,579.77 2,661.65
6．其 他费 用 372,529.29 387,612.60
三、利润总额 265,643,568.19 52,051,184.14
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 265,643,568.19 52,051,184.14
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 通泽 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 235,493,342.00 -363,645.48 235,129,696.52
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 265,643,568.19 265,643,568.19
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
2,173,058,193.95 -284,060,395.17 1,888,997,798.78
其中：1. 基 金申 购款 10,558,961,573.02 -532,526,773.09 10,026,434,799.93
2. 基金 赎回 款 -8,385,903,379.07 248,466,377.92 -8,137,437,001.15
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 2,408,551,535.95 -18,780,472.46 2,389,771,063.49
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 869,304,088.98 -32,942,977.54 836,361,111.44
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 52,051,184.14 52,051,184.14
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基 -633,810,746.98 -217,952.12 -634,028,699.10 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
金净值 变动 数
其中：1. 基 金申 购款 252,744.52 -6,065.84 246,678.68
2. 基金 赎回 款 -634,063,491.50 -211,886.28 -634,275,377.78
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动
- -19,253,899.96 -19,253,899.96
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 235,493,342.00 -363,645.48 235,129,696.52
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 孟朝 霞______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值 。
7.4.2 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代销 机构
新时代 证券 股份 有限 公司
(“新 时代 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至
2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
新时代 证券 232,433,776.72 19.67% 2,676,610,515.35 23.13%
7.4.4.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代 证券 212,179.85 19.79% 20,195.62 9.91%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代 证券 2,436,787.22 23.53% 531,098.64 24.39%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费的 净额 列示 。权 证交易 不计 佣金 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 64,137,301.95 2,696,312.71
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 726,476.62 1,295,112.32
注：1. 本基金 在转型前 未 收取管理费。 本基金在 转 型后，支付基 金管理人 融 通基金管理有 限融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
公司的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.5%的年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。
其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值1.5% / 当年 天数。
2.客户维护费 是基金管 理 人与基金销售 机构约定 的 依据销售机构 销售基金 的 保有量提取一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 10,689,550.35 1,792,211.62
注：支付基金 托管人中国 工商银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交 易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金， 管理 人均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情 况
本报告 期末 及上 年度 末， 基金管 理人 主要 股东 及其 控制的 机构 均未 持有 本基 金份额 。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 25,579,431.72 5,970,412.74 50,750,487.82 1,253,817.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1 、 本基 金本 报告 期和 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任 副融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本 基金 本报 告期 和上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的主 要股 东 （ 非控股 ） 在 承销
期承销 的证 券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
7.4.5 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
300463
迈克
生物
2015 年5
月21 日
2016 年5
月 28 日
限售股 27.96 117.39 233,333 6,523,990.68 27,390,960.87 -
300443
金雷
风电
2015 年4
月16 日
2016 年4
月 22 日
限售股 31.94 193.32 65,566 2,094,178.04 12,675,219.12 -
300436
广生
堂
2015 年4
月16 日
2016 年4
月 22 日
限售股 21.47 83.43 47,297 1,015,466.59 3,945,988.71 -
300436
广生
堂
2015 年9
月16 日
2016 年4
月 22 日
限售股
转增股
- 83.43 47,297 - 3,945,988.71 -
002778
高科
石化
2015 年
12 月 28
日
2016 年1
月 6 日
新股流
通受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
注：(1)基金 可使用以 基金 名义开设的股 票账户， 选 择网上或者网 下一种方 式 进行新股申购 。
其中基金作为 一般法人 或 战略投资者认 购的新股 ， 根据基金与上 市公司所 签 订申购协议 的规定，
在新股上市后 的约定期 限 内不能自由转 让；基金 作 为个人投资者 参与网上 认 购获配的新 股，从新
股获配 日至 新股 上市 日之 间不能 自由 转让 。
(2)本 基金 于 2015 年 4 月 16 日 认购 广生 堂公 开 发行股 票 并 自愿 锁 定 12 个月 ， 认购 数量
47,297 股；2015 年9 月 16 日， 广生 堂 实 施每10 股 转增 10 股 的权益 分 配方 案 ， 上表 中的 数量 为
送股实 施后 的总 股数 ；
(3)除 上述 股票 外， 本基 金 于本报 告期 末无 其他 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.5.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 91,403,126.10 3.82
其中： 股票 91,403,126.10 3.82
2 固定收 益投 资 1,366,206,600.00 57.07
其中： 债券 1,366,206,600.00 57.07
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 593,701,610.55 24.80
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 325,963,039.29 13.62
7 其他各 项资 产 16,480,448.57 0.69
8 合计 2,393,754,824.51 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 70,107,360.67 2.93
D
电力、 热力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - -
E
建筑业 195,136.20 0.01
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,336,208.18 0.31
J
金融业 12,450,000.00 0.52 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.04
S
综合 - -
合计 91,403,126.10 3.82
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 300463 迈克生 物 233,333 27,390,960.87 1.15
2 300443 金雷风 电 65,566 12,675,219.12 0.53
3 600837 海通证 券 600,000 9,492,000.00 0.40
4 002157 正邦科 技 400,000 8,040,000.00 0.34
5 300436 广生堂 94,594 7,891,977.42 0.33
6 002217 合力泰 300,000 5,085,000.00 0.21
7 300271 华宇软 件 100,000 4,748,000.00 0.20
8 600439 瑞贝卡 500,000 3,550,000.00 0.15
9 002127 新民科 技 162,700 3,045,744.00 0.13
10 601688 华泰证 券 150,000 2,958,000.00 0.12
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金
管理有 限公 司网 站(http://www.rtfund.com)的 年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 55,806,243.79 23.73
2 601985 中国核 电 32,649,100.17 13.89
3 300186 大华农 26,663,574.52 11.34
4 600885 宏发股 份 23,148,138.00 9.84 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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5 002157 正邦科 技 20,799,841.00 8.85
6 002007 华兰生 物 20,559,057.44 8.74
7 600587 新华医 疗 20,489,300.20 8.71
8 002271 东方雨 虹 15,182,779.14 6.46
9 300352 北信源 13,961,578.89 5.94
10 300198 纳川股 份 12,144,018.10 5.16
11 000422 湖北宜 化 11,662,893.25 4.96
12 300498 温氏股 份 11,430,000.00 4.86
13 002488 金固股 份 10,781,541.77 4.59
14 600999 招商证 券 10,703,532.16 4.55
15 600837 海通证 券 10,321,088.00 4.39
16 300425 环能科 技 10,234,108.07 4.35
17 000728 国元证 券 9,964,273.72 4.24
18 601818 光大银 行 8,720,000.00 3.71
19 000687 华讯方 舟 8,703,346.05 3.70
20 002448 中原内 配 8,526,792.66 3.63
21 300349 金卡股 份 8,178,617.70 3.48
22 300137 先河环 保 7,904,203.81 3.36
23 300001 特锐德 7,076,400.50 3.01
24 601992 金隅股 份 6,696,207.00 2.85
25 600141 兴发集 团 6,582,745.00 2.80
26 300463 迈克生 物 6,523,990.68 2.77
27 002217 合力泰 5,785,316.00 2.46
28 603729 龙韵股 份 5,573,242.11 2.37
29 300440 运达科 技 5,403,099.00 2.30
30 000969 安泰科 技 5,171,041.96 2.20
31 300271 华宇软 件 4,994,754.63 2.12
32 300284 苏交科 4,952,776.61 2.11
33 600491 龙元建 设 4,834,853.00 2.06
注： “买入 金额” 是指 买入 股票成 交金 额， 即 成交 单 价乘以 成交 数量， 相关 交 易费用 不考 虑 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601985 中国核 电 127,350,326.90 54.16
2 601318 中国平 安 52,837,703.11 22.47 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
3 600587 新华医 疗 26,223,908.00 11.15
4 600959 江苏有 线 23,626,982.60 10.05
5 600885 宏发股 份 22,065,143.86 9.38
6 002007 华兰生 物 21,726,655.69 9.24
7 600577 精达股 份 21,072,924.86 8.96
8 600837 海通证 券 20,443,043.28 8.69
9 000712 锦龙股 份 18,991,145.81 8.08
10 600570 恒生电 子 18,387,709.50 7.82
11 600030 中信证 券 16,376,528.76 6.96
12 300186 大华农 16,223,518.50 6.90
13 002271 东方雨 虹 15,089,820.24 6.42
14 600016 民生银 行 14,834,548.17 6.31
15 601166 兴业银 行 14,239,000.00 6.06
16 600036 招商银 行 14,217,277.57 6.05
17 002657 中科金 财 12,954,529.86 5.51
18 002157 正邦科 技 12,354,817.71 5.25
19 000687 华讯方 舟 12,240,426.65 5.21
20 300498 温氏股 份 11,853,227.47 5.04
21 600999 招商证 券 10,955,006.00 4.66
22 300425 环能科 技 10,891,412.00 4.63
23 601998 中信银 行 10,838,727.00 4.61
24 000422 湖北宜 化 10,018,017.73 4.26
25 002488 金固股 份 9,688,527.50 4.12
26 601555 东吴证 券 9,539,008.41 4.06
27 300352 北信源 9,436,729.48 4.01
28 000728 国元证 券 9,001,127.00 3.83
29 601818 光大银 行 8,130,000.00 3.46
30 300198 纳川股 份 8,129,144.50 3.46
31 002085 万丰奥 威 8,039,836.00 3.42
32 002749 国光股 份 7,334,358.50 3.12
33 300137 先河环 保 6,881,124.85 2.93
34 603729 龙韵股 份 6,365,812.13 2.71
35 300284 苏交科 6,320,386.60 2.69
36 300426 唐德影 视 5,850,129.60 2.49
37 603898 好莱客 5,263,503.80 2.24
38 603567 珍宝岛 5,090,020.00 2.16
39 603969 银龙股 份 5,036,445.63 2.14
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关 交易 费 用不 考虑 。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 491,245,999.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 802,047,681.90
注： “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额” 和 “卖 出股 票收 入 （ 成交 ） 总 额 ” 均 按成 交单价 乘以 成交
数量填 列， 相关 交易 费用 不考虑 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 519,892,600.00 21.75
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 620,912,000.00 25.98
6 中期票 据 225,402,000.00 9.43
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,366,206,600.00 57.17
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 020080 15 贴现 06 3,960,000 389,703,600.00 16.31
2 101551055 15 大 连万 达 MTN001 2,000,000 204,680,000.00 8.56
3 011501003 15 中 石油 SCP003 2,000,000 200,100,000.00 8.37
4 011534008 15 东 航股 SCP008 1,200,000 119,976,000.00 5.02
5 011513003 15 招 商局 SCP003 1,000,000 100,320,000.00 4.20
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十 名证券 的发行主体报告期内 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚 的情况：
海通证 券
上海建 国西 路营 业部 和杭 州解放 路营 业部 对杭 州恒 生网络 技术 服务 有限 责任 公司 HOMS 系统
（以下 简 称HOMS 系 统 ） 开 放专线 接入 ， 其中 第一 条 专线 于 2014 年3 月 由零 售 与网络 金融 部 、 信
息技术 管理 部、 合规 与风 险管理 总部 平行 审核 后接 入上线 。第 二条 专线 于2015 年2 月 由零 售与
网络金 融部 、合 规与 风险 管理总 部、 信 息技 术管 理 部平行 审核 后接 入上 线。 对于上 述外 部接 入
第三方 交易 终端 软件 ， 海 通证券 未进 行软 件认 证许 可， 未对 外部 系统 接入 实 施有效 管理 ， 对相 关
客户身 份情 况缺 乏了 解。
截止调 查日 ，海 通证 券客 户中， 有 120 个使用 HOMS 系统接 入的 主账 户。 对上 述客户 ，海 通
证券未 按要求 采集 客户 交易 终 端信 息， 未能 确保 客户 交 易终 端信 息的 真实 性、 准 确性 、完 整性 、
一致性 、可 读性 ，未 采取 可靠措 施采 集、 记录 与客 户身份 识别 有关 的信 息。
海通证 券通 过添 加白 名单 方式允 许客 户使 用HOMS 系 统进行 交易 ，缺 少实 质性 审核。 在客 户
回访方 面， 海通 证券 虽然 对客户 进行 了回 访， 但在 回访时 没有 对客 户交 易委 托电话 、 IP 、 MAC
等与客 户进 行全 面核 对。 使用 HOMS 系统 进行 分仓 交 易的账 户由 于操 作子 账户 多，主 账户 的交 易
较为频 繁 、 异常 ， 明显 不 同于其 他普 通账 户， 但海 通证券 没有 对该 等账 户重 点关注 ， 缺少有 效监融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
督。 海 通证 券在 未采 集 、 上述客 户身 份识 别信 息的 情况下 ， 未 实施 有效 的 了 解客户 身份 的回 访、
检查等 程序 。
综上， 海通 证券 未按 照《 证券登 记结 算管 理办 法》 第二十 四条 ， 《 关于 加强 证 券期货 经营 机
构客户 交易 终端 信息 等客 户信息 管理 的规 定》 第六 条、第 八条 、第 十三 条， 《 中国证 监会 关于 加
强证券 经纪 业务 管理 的规 定》第 三条 第（ 四） 项， 《 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 证券 账户 管
理规则 》第五 十条 的规 定对 客 户的 身份 信息 进行 审查 和 了解 ，违 反了 《证 券公 司 监督 管理 条例 》
第二十 八条第 一款 的规 定， 构 成《 证券 公司 监督 管理 条 例》 第八 十四 条第 （四 ） 项所 述的 行为 ，
获利2865.3 万 元。 时任 海 通证券 零售 与网 络金 融部 总经理 丁学 清 及 邹二 海、 信息技 术管 理部 总
经理沈 云明 、 合规 与风 险 管理总 部副 总经 理宋 世浩 是直接 负责 的主 管人 员 ， 宁波百 丈东 路营 业部
前台负 责人 高宏 杰 、 宁 波 百丈东 路营 业部 总经 理方 贤明 、 杭 州解 放路 营业 部 副总经 理汪 峥为 其他
直接责 任人 员。
根据当事 人违 法行 为的 事实 、 性质 、清 洁和 社会 危害 程 度， 依据 《证 券公 司监 督 管理 条例 》
第八十 四条 的规 定， 我会 拟决定 ：
一、 对海 通证券 责令 改正 ， 给 予警 告， 没收 违法 所 得 28,653,000 元， 并处 以 85,959,000 元
罚款；
二、对 丁学 清给 予警 告， 并处 以 10 万元 罚款 ；
三、对 邹二 海给 予警 告， 并处 以 10 万元 罚款 ；
四、对 高宏 杰给 予警 告， 并处 以 10 万元 罚款 ；
五、对 汪峥 给予 警告 ，并 处以 5 万元 罚款 ；
六、对 方贤 明给 予警 告， 并处 以 5 万 元罚 款；
七、对 沈云 明给 予警 告， 并处 以 5 万 元罚 款；
八、对 宋世 浩给 予警 告， 并处 以 5 万 元罚 款。
华泰证 券
2015 年9 月 10 日， 公司 收到中 国证 券监 督管 理委 员会《 行政 处罚 事先 告知 书》 （ 处罚 字
[2015]72 号） ， 华 泰证 券 涉嫌违 法违 规的 事实 如下 ： 2013 年7 月29 日 ， 华 泰证券 威宁 路营 业部
应客户 上海 朝兴 置业 有限 公司 （以 下简 称朝 兴置 业 ） 的 要求 ， 与杭 州恒 生网 络技术 服务 有限 公司
（以下 简称 恒生 网络 ）共 同测试 HOMS 系 统接 入华 泰 证券软 件系 统。 系统 连通 后，在 朝兴 置业 未
使用的 情况 下， 华泰 证券 并未切 断其 与 HOMS 系统 的 连接端 口， 也未 对此 专线 设置相 应监 控。2014
年10 月至12 月 期间 ， 华 泰证券 在对 于自 身交 易系 统没有 采取 预防 措施 的情 况下 ， 让 浙江 核新 同
花顺网 络信息 股份 有限 公司 （ 以下 简称 同花 顺） 工程 人 员在 华泰 证券 机房 安装 了 资产 管理 模块 。融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
对于上 述外 部接 入的 第三 方交易 终端 软件 ， 华泰 证 券未进 行软 件认 证许 可 ， 未对外 部系 统接 入实
施有效 管理 ，对 相关 客户 身份情 况缺 乏了 解。
依据《 证券 公司 监督 管理 条例》 第八 十四 条第 （四 ）项的 规定 ，我 会拟 决定 ： 一 、对 华泰
证券责 令改 正， 给予 警告 ， 没收违 法所 得 18,235,275.00 元 ， 并 处以54,705,825.00 元 罚款 ； 二、
对胡智 给予 警告 ，并 处 以10 万 元罚 款； 三、 对陈 栋给予 警告 ，并 处 以10 万 元罚款 。
基金管 理人 对上 述股 票的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 和公 司制 度的 要求 。
8.12.2
本基金投资的前十 名股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 257,112.52
2 应收证 券清 算款 2,685,671.13
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,537,664.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,480,448.57
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300463 迈克生 物 27,390,960.87 1.15 新股锁 定
2 300443 金雷风 电 12,675,219.12 0.53 新股锁 定
3 300436 广生堂 7,891,977.42 0.33 新股锁 定
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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654 3,682,800.51 2,363,035,345.31 98.11% 45,516,190.64 1.89%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （份 ） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,228.20 0.0001%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持
有本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 30 日 ） 基金 份额 总额
869,304,088.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 235,493,342.00
本报告 期基 金总 申购 份额 10,558,961,573.02
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 8,385,903,379.07
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,408,551,535.95
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
11.2.1 基金管理人的 重大 变动
2015 年 1 月 30 日 ，2014 年年度 股东 会会 议决 议通 过，聘 任孟 朝霞 女士 、黄 庆华先 生担 任 公
司董事 ；奚 星华 先生 、涂 卫东先 生不 再担 任公 司董 事。公 司已 于 2015 年 2 月 12 日 向中 国证 券监
督管理 委员 会备 案， 同时 抄送中 国证 券监 督管 理委 员会深 圳监 管局 。
2015 年4 月20 日至4 月22 日， 股东 会 2015 年 第二 次临时 会议 决议 通过 ， 聘 任 颜锡廉 先生 、
薛迈雅先生担任公司董事 ；Blair Pickerell （裴 布 雷）先生、Frederick Reidenbach （弗莱德）
先生不 再担 任公 司董 事。 公司已 于 2015 年 6 月 12 日向中 国证 券监 督管 理委 员会备 案， 同时 抄送
中国证 券监 督管 理委 员会 深圳监 管局 ；
2015 年 6 月 18 日至 6 月 23 日 ，股 东会 2015 年 第 四次临 时会 议决 议通 过， 田德军 先生 不再
担任公司董事 长及董事 职 务，聘任高峰 先生担任 公 司第五届董事 会董事及 公 司第五届董 事会董事
长；本 期间 公司 已履 行完 成高峰 先生 任职 流程 的监 管审批 程序 ，并 于 2015 年 8 月 12 日 完成 董事融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 28 页
长工商 变更 备案 程序 ；
2015 年9 月2 日， 公司 发 布公告 ， 聘 任刘 晓玲 女士 为公司 副总 经理 。 该 变更 事项， 经融 通基
金管理 有限 公司 第五 届董 事会第 一次 会议 审议 并通 过， 并 按规 定向 中国 证券 投 资基金 业协 会报 备 ；
2015 年 9 月 7 日， 经融 通 基金管 理有 限公 司股 东会 2015 年 第五 次临 时会议 审 议并通 过， 聘
任刘宇 先生 担任 公司 监事 ，并按 规定 完成 监事 工商 变更备 案程 序。
11.2.2 基金托管人的 基金 托管部门的重大人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 本基金的基金托管人 本报 告期内未发生重大人 事变 动。 涉及基金管理人、 基 金财产、 基金托
管业务的诉讼
本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 在本 报告 期内无 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本基金 投资 策略 在本 报告 期未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)， 本年度应支付 的
审计费 为人 民 币76,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 2 399,883,566.30 33.84% 364,109.52 33.96% -
新时代 证券 1 232,433,776.72 19.67% 212,179.85 19.79% -
中信证 券 1 102,340,363.33 8.66% 90,561.30 8.45% -
恒泰证 券 1 94,678,378.99 8.01% 86,195.03 8.04% -
平安证 券 2 91,667,786.78 7.76% 81,408.02 7.59% -
光大证 券 1 73,681,726.55 6.24% 67,146.21 6.26% - 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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渤海证 券 1 61,896,578.33 5.24% 57,590.01 5.37% -
海通证 券 1 38,807,232.89 3.28% 34,340.52 3.20% -
中金公 司 1 26,579,316.90 2.25% 24,221.92 2.26% -
申万宏 源 1 24,532,020.68 2.08% 22,333.89 2.08% -
中信建 投 1 18,296,123.13 1.55% 16,656.32 1.55% -
华泰证 券 1 10,013,833.63 0.85% 9,027.24 0.84% -
长江证 券 1 6,900,321.10 0.58% 6,288.24 0.59% -
华鑫证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
浙商证 券 2 - - - - -
中山证 券 2 - - - - -
中泰证 券 2 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实 力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、 选择 代理 本公 司所 管理 的基金 进行 证券 买卖 业务 的证券 经营 机构 的程 序包 括以下 四个 步 骤 ：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况 融通通泽灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 28 页
本基金 本报 告期 新增 浙商 证券 交 易单 元 2 个 、 中泰 证券交 易单 元 2 个， 原申 银万国 证券 交 易
单元和 宏源 证券 交易 单元 因两机 构合 并统 一变 更为 申万宏 源证 券交 易单 元 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
安信证 券 17,714,050.00 4.47% 880,000,000.00 0.80% - -
新时代 证券 272,745,480.91 68.76% 45,640,000,000.00 41.41% - -
中信证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - 400,000,000.00 0.36% - -
平安证 券 62,064,467.08 15.65% 7,810,000,000.00 7.09% - -
光大证 券 - - - - - -
渤海证 券 10,942,140.30 2.76% 8,520,000,000.00 7.73% - -
海通证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
申万宏 源 33,210,480.00 8.37% 42,460,000,000.00 38.53% - -
中信建 投 - - 4,500,000,000.00 4.08% - -
华泰证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
融通基 金管 理有 限公 司
二○一 六年 三月 三十 日
