融 通 通泰 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年年 度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据融 通通 泰保本 混合 型证 券投 资基 金 （以 下简 称 “ 本
基金” ） 基金 合同 规定 ， 于2016 年3 月24 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通通 泰保 本
基金主 代码 000142
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月30 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,235,619,768.47 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 融通通 泰保 本混 合 A 融通通 泰保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000142 001124
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 117,932,513.37 份 2,117,687,255.10 份
注： 自2015 年3 月5 日， 本基金 实施 份额 分类 并对 投资者 持有 的基 金份 额按 照不同 的费 率 计
提申购费、赎 回费和销 售 服务费。各类 基金份额 分 别设置基金代 码，并单 独 公布 基金份 额净值 。
详情请 参 阅2015 年3 月5 日在在 指定 信息 披露 媒体 上刊登 的 相 关公 告。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通 过 运 用 组 合 保 险 策 略 ， 在 为 符 合 保 本 条 件 的 投 资 金 额 提 供 保 本 保 障 的 基 础
上，追 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 本基金 采用 时间 不变 性投 资组合 保险 策略 （TIPP ，Time Invariant Portfolio
Protection ） 和 基 于 期 权 的 组 合 保 险 策 略 （OBPI ，Option-Based Portfolio
Insurance ） 相 结 合 的 投 资策 略 ， 通 过 量 化 技 术 动 态调 整 资 产 配 置 比 例 ， 以 达
到保证 本金 安全 的基 本目 标。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金 属保 本混 合型 基金 ，在证 券投 资基 金中 属于 低风险 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 洪渊
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2015 年 2014 年
2013 年5 月30 日(基
金合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
融通通 泰保 本混
合A
融通通 泰保 本混 合
C
融通通 泰保 本混 合 融通通 泰保 本混 合
本期已 实现 收
益
7,070,055.16 258,267,294.60 32,224,283.26 13,668,845.06
本期利 润
9,863,870.28
260,668,326.99 53,399,348.61 918,160.41
加权平 均基 金
份额本 期利 润
0.0650 0.0686 0.1516 0.0018
本期基 金份 额
净值增 长率
6.42% 6.57% 16.68% 0.10%
3.1.2 期末 数
据和指 标
2015 年末 2014 年末 2013 年末 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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期末可 供分 配
基金份 额利 润
0.1809 0.1712 0.1361 0.0013
期末基 金资 产
净值
146,630,379.88 2,611,994,782.78 258,173,439.32 467,242,652.47
期末基 金份 额
净值
1.243 1.233 1.168 1.001
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。
4 、自 2015 年 3 月 5 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 。 融通 通泰 保本 混合 C 的 数据统 计期 间为
2015 年3 月5 日至2015 年 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
融通通 泰保 本混 合A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.33% 0.17% 0.71% 0.01% 2.62% 0.16%
过去六 个
月
3.41% 0.16% 1.51% 0.01% 1.90% 0.15%
过去一 年 6.42% 0.21% 3.37% 0.01% 3.05% 0.20%
自基金 合
同生效 起
至今
24.30% 0.18% 10.11% 0.01% 14.19% 0.17%
融通通 泰保 本混 合C
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基 准收
益率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.09% 0.16% 0.71% 0.01% 2.38% 0.15%
过去六 个
月
2.92% 0.12% 1.51% 0.01% 1.41% 0.11% 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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自基金 合
同生效 起
至今
6.57% 0.19% 2.68% 0.01% 3.89% 0.18%
注： 自 2015 年3 月5 日 ， 本基金 实施 基金 份额 分类 。 融 通通 泰保 本混 合C 的 数据统 计期 间为
2015 年3 月5 日至2015 年 12 月31 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注： 自 2015 年 3 月 5 日 ，本基 金实 施基 金份 额分 类。 融 通通 泰保 本混 合 C 的数据 统计 期间
为2015 年3 月5 日至 2015 年 12 月 31 日。
3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1. 本基 金的 基金 合同 生效日 为 2013 年5 月30 日,合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 未按
整个自 然年 度进 行折 算。
2. 2015 年3 月5 日 ， 本基 金实施 基金 份额 分类 ， 融 通 通泰保 本混 合 C 的数 据统 计期间 为 2015
年3 月5 日至 2015 年12 月31 日。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2013 年 - - - -
2014 年 - - - -
2015 年 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2015 年12 月 31 日 ， 公司管 理的 基金 共有 三十 七 只 ： 一 只封 闭式 基金 ， 即融通 通乾 封闭融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金； 三十 六 只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 混合 基金（LOF） 、融通内 需 驱动混合基 金、融通
深证成份指数 基金、融 通 四季添利债券 基金、融 通 创业板指数基 金 、融通 医 疗保健混合 基金、融
通岁岁添利定 期开放债 券 基金、融通丰 利四分法 （QDII-FOF ）基金、 融通七天 理财债券基金 、融
通标普中国可 转债指数 增 强基金、融通 通泰保本 混 合基金、融通 通泽混合 基 金、融通通 福分级债
券基金、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混合 基金、融通互 联网传媒 混合 基金、融通 新区域新 经 济 混合 基金 、融通通
鑫混合 基金、 融通新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通农业
分级指 数基 金 、 融 通跨 界 成长混合 基 金 、 融 通新 机 遇 混合 基金 和融 通成 长 30 混合基金。 其 中 ， 融
通债券 基金 、 融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝 筹成 长混合 基金 同属 融通 通利 系列证 券投 资基 金。
此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
余志勇
本 基 金 、 融 通
通 泽 灵 活 配 置
混 合 、 融 通 通
鑫 灵 活 配 置 混
合 、 融 通 新 机
遇 灵 活 配 置 混
合的基 金经 理
2015 年3 月17
日
- 14
金融学 硕士， 具有
基金从 业资 格。 先
后 任 职 于 湖 北 省
农 业 厅 、 闽 发 证
券，2004 年加入
招 商 证 券 股 份 有
限 公 司 研 究 发 展
中心， 从 事房 地产
行 业 研 究 工 作 。
2007 年 加 入 融 通
基 金 管 理 有 限 公
司， 曾任 研究 部行
业研究 员、 行 业组
长。
韩海平
本 基 金 、 融 通
债 券 、 融 通 通
福 分 级 债 券 及
融 通 通 瑞 债 券
的 基 金 经 理 ，
固 定 收 益 部 总
监
2013 年5 月30
日
2015 年 6 月
23 日
12
CFA，FRM ， 中 国科
学 技 术 大 学 经 济
学硕士、 管理 科学
和 计 算 机 科 学 与
技术双 学士， 具有
证 券 从 业 资 格 。
2003 年 10 月至
2007 年 4 月 在招融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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商 基 金 管 理 有 限
公司工 作， 从 事数
量 化 投 资 策 略 研
究工作； 2007 年 5
月至 2012 年 9 月
在 国 投 瑞 银 基 金
管 理 有 限 公 司 工
作， 历任 高级 研究
员、 基金 经理 、 固
定收益 组副 总监；
2012 年 9 月 加入
融 通 基 金 管 理 有
限公司 。
注： 任免 日期 根据基金 管 理人对外披露 的 任免日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理 活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金设计目 的主要是 保 持基金净值增 长率的平 稳 性，操作策略 一直保持 低 仓位，用更多 的
资金积极参与 新股的发 行 ，同时将富余 的资金适 当 的配置在高流 动性债券 和 回购类资产 ，获得较
好的稳 定收 益， 并成 功回 避了三 季度 股市 的大 跌。
三季 度 IPO 被暂 停， 原有 的操作 策略 受到 了一 定的 冲击， 本基 金在 三季 度大 盘底部 适度 增 持
了一部 分股 票， 随着 市场 估值修 复， 本基 金则 逐步 降低了 股票 仓位 ， 整 体风 险控制 得较 好。 在 11
月份IPO 重 启后 ，本 基金 又重新 调整 到以 新股 申购 为主的 策略 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 类基 金份 额净 值增长 率 为 6.42%， 同期 业 绩比较 基准 为 3.37% ；C 类 基金份 额净 值
增长率 为6.57% ，同 期业 绩比较 基准 为 2.68% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年资 本市 场会 出现 大 波动、 大分 化的 格局 ， 一 方 面中国 经济 依然 面临 着较 大的下 行压 力，
国际环境也存 在很多的 变 数；另一方面 中国政府 正 在全力推行各 项改革和 和 经济转型， 资本市场
将会不 可避 免地 受到 各种 因素的 冲击 呈现 大的 波动 。
本基 金2016 年 将重 点关 注 两大类 机会 ： 一方 面坚 定 看好新 经济 的投 资机 会 ， 例如传 媒 、 云 计
算等板块，随 着中国社 会 的发展，新消 费、新技 术 领域一定会逐 步成为支 持 社会发展的 新动力。
另一方面，我 们也密切 关 注传统产业的 转型和升 级 ，供给侧改革 和新基建 将 为传统经济 带来新的
投资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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业胜任 能力 和相 关工 作经 历，估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法 规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通通 泰保本混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 融通通泰 保 本混合型证券 投资基金 的 管理人 ——融 通基金管 理 有限公司在融 通
通泰保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 融 通 通 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
本基 金2015 年 度财 务会 计 报告已 经审 计 ， 普 华永 道 中天会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） 为本
基金出 具了 标准 无保 留意 见的审 计报 告 （ 普华 永道 中天审 字(2016) 第 21177 号） ， 投资 者可 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 通泰 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 575,661,149.61 41,451,723.42
结算备 付金 138,546.65 12,144,261.09
存出保 证金 350,772.05 37,785.60
交易性 金融 资产 1,515,474,324.70 318,996,400.00
其中： 股票 投资 54,321,781.50 31,331,900.00
基金投 资 - -
债券投 资 1,461,152,543.20 287,664,500.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 650,001,415.00 -
应收证 券清 算款 2,701,439.64 1,994,590.32
应收利 息 17,256,393.64 4,285,446.74
应收股 利 - -
应收申 购款 2,055,107.05 47,431.90
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,763,639,148.34 378,957,639.07
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
卖出回 购金 融资 产款 - 119,999,966.20
应付证 券清 算款 - 82,057.02
应付赎 回款 109,586.90 255,437.50
应付管 理人 报酬 2,851,604.37 269,020.55
应付托 管费 475,267.37 44,836.79
应付销 售服 务费 1,352,129.64 -
应付交 易费 用 164,322.80 69,799.20
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 61,074.60 63,082.49
负债合 计 5,013,985.68 120,784,199.75
所有者权益：
实收基 金 2,235,619,768.47 221,112,035.67
未分配 利润 523,005,394.19 37,061,403.65
所有者 权益 合计 2,758,625,162.66 258,173,439.32
负债和 所有 者权 益总 计 2,763,639,148.34 378,957,639.07
注： 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日 ，融 通 通 泰保 本 基金份 额总 额 2,235,619,768.47 份； 其
中A 类 基金 份额 净值 为1.243 元 ， 基 金份 额为117,932,513.37 份； C 类基 金份 额 净值 为 1.233 元，
基金份 额 为2,117,687,255.10 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 融通 通泰 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
一、收入 356,945,838.43 64,507,861.62
1.利息 收入 91,474,759.83 27,555,259.78
其中： 存款 利息 收入 28,301,629.27 1,931,926.72
债券利 息收 入 41,283,272.28 25,537,141.90
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 21,889,858.28 86,191.16
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 255,760,472.62 14,641,082.02
其中： 股票 投资 收益 246,526,527.05 12,487,148.54
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 9,066,238.07 2,096,333.48
资产支 持证 券投 资收 益 - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 167,707.50 57,600.00
3.公允 价值 变动 收益 5,194,847.51 21,175,065.35
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 4,515,758.47 1,136,454.47
减： 二、费用 86,413,641.16 11,108,513.01
1．管 理人 报酬 49,925,210.28 4,481,059.02
2．托 管费 8,320,868.44 746,843.25
3．销 售服 务费 23,874,206.66 -
4．交 易费 用 1,777,466.81 148,801.12
5．利 息支 出 2,154,303.11 5,329,888.12
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,154,303.11 5,329,888.12
6．其 他费 用 361,585.86 401,921.50
三、利润总额 270,532,197.27 53,399,348.61
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 270,532,197.27 53,399,348.61
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 通泰 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
221,112,035.67 37,061,403.65 258,173,439.32
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 270,532,197.27 270,532,197.27
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
2,014,507,732.80
215,411,793.27
2,229,919,526.07
其中：1. 基 金申 购款 12,299,687,378.58
2,206,790,537.49
14,506,477,916.07
2. 基金 赎回 款 -10,285,179,645.78
-1,991,378,744.22
-12,276,558,390.00
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,235,619,768.47
523,005,394.19
2,758,625,162.66
融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
466,640,068.91 602,583.56 467,242,652.47
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 53,399,348.61 53,399,348.61
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
-245,528,033.24 -16,940,528.52 -262,468,561.76
其中：1. 基 金申 购款 3,353,411.73 382,845.90 3,736,257.63
2. 基金 赎回 款 -248,881,444.97 -17,323,374.42 -266,204,819.39
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
221,112,035.67 37,061,403.65 258,173,439.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孟朝 霞______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
7.4.1.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会计估计变更的说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.2 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
7.4.3 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.4.1.1 股票交易
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
新时代 证券 427,949,907.90
42.72% - -
7.4.4.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
新时代 证券 391,241.84 43.00% 10,424.13 10.22%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
新时代 证券 - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费的 净额 列示 。权 证交易 不计 佣金 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
息服务 等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
49,925,210.28 4,481,059.02
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
986,921.34 2,499,988.43
注：1 、 支 付 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.20% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×1.20%/ 当年天 数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,320,868.44 746,843.25
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.20% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。
7.4.4.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融通通 泰保 本混 合
A
融通通 泰保 本混 合C 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - 23,874,206.66 23,874,206.66
合计 - 23,874,206.66 23,874,206.66 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
融 通 通 泰 保 本 混 合
A
融通通 泰保 本混 合C 合计
融通基 金管 理有 限公 司 - - -
合计 - - -
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.60% 的 年 费率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 ×0. 60% ÷ 当年天 数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 100,685,356.28 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银 行 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 无与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
7.4.4.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末,基 金管 理人 主 要股东 及其 控制 的机 构均 未持有 本基 金份 额。
7.4.4.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 75,661,149.61 6,315,202.28 1,451,723.42 39,402.93 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按适 用利 率计 息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
关联方
名称
证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量
(单位 ：张)
总金额
新时代 证券 122404 14 西南 02 交易所 200,000 20,000,000.00
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量
(单位 ：张)
总金额
新时代 证券 - - - - -
7.4.4.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期末（2015 年12 月 31 日）本基金持有的流通 受限 证券
7.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月 28
日
2016
年1 月
6 日
新 股 流
通受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购。 其
中基金作为一 般法人或 战 略投资者认购 的新股， 根 据基金与上市 公司所签 订 申购协议的 规定，在
新股上市后的 约定期限 内 不能自由转让 ；基金作 为 个人投资者参 与网上认 购 获配的新股 ，从新股
获配日 至新 股上 市日 之间 不能自 由转 让。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 的股 票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末 及上 年 度末 无银行间 市场债券 正 回购，因此没 有在债券 正 回购交易中作 为融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
抵押的 债券 。
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 内无 从事 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。(2014 年12 月
31 日 ： 本基 金从 事交 易所 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额 119,999,966.20 元， 于2015
年1 月5 日 到期 。)
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 54,321,781.50 1.97
其中： 股票 54,321,781.50 1.97
2 固定收 益投 资 1,461,152,543.20 52.87
其中： 债券 1,461,152,543.20 52.87
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 650,001,415.00 23.52
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 575,799,696.26 20.83
7 其他各 项资 产 22,363,712.38 0.81
8 合计 2,763,639,148.34 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 25,757,027.32 0.93
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 764,359.95 0.03
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,336,208.18 0.27
J
金融业 10,999,765.00 0.40
K
房地产 业 8,150,000.00 0.30
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.04
S
综合 - -
合计 54,321,781.50 1.97
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002157 正邦科 技 600,000 12,060,000.00 0.44
2 601288 农业银 行 3,405,500 10,999,765.00 0.40
3 600325 华发股 份 500,000 8,150,000.00 0.30
4 300271 华宇软 件 100,000 4,748,000.00 0.17
5 002615 哈尔斯 180,400 4,360,268.00 0.16
6 600439 瑞贝卡 500,000 3,550,000.00 0.13
7 000687 华讯方 舟 100,000 2,702,000.00 0.10
8 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.04
9 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.04
10 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.03
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金
管理有 限公 司网 站（http://www.rtfund.com ） 的年 度报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
值比例 （% ）
1 601211 国泰君 安 104,013,572.58 40.29
2 601985 中国核 电 32,649,100.17 12.65
3 600885 宏发股 份 24,336,972.02 9.43
4 300186 大华农 21,080,158.46 8.17
5 002157 正邦科 技 20,481,296.57 7.93
6 600587 新华医 疗 20,058,966.38 7.77
7 300198 纳川股 份 16,820,894.22 6.52
8 002007 华兰生 物 16,030,778.37 6.21
9 300352 北信源 15,467,086.31 5.99
10 600958 东方证 券 13,187,052.83 5.11
11 000422 湖北宜 化 11,684,230.10 4.53
12 300364 中文在 线 11,537,410.00 4.47
13 601288 农业银 行 10,999,765.00 4.26
14 300001 特锐德 10,856,687.00 4.21
15 300166 东方国 信 10,622,282.01 4.11
16 600325 华发股 份 8,651,900.15 3.35
17 002448 中原内 配 8,579,661.00 3.32
18 300349 金卡股 份 8,180,888.00 3.17
19 601992 金隅股 份 6,686,137.00 2.59
20 600141 兴发集 团 6,599,343.00 2.56
21 603729 龙韵股 份 5,565,186.77 2.16
注： “ 买入 金额 ”是 指买 入 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601211 国泰君 安 164,949,435.73 63.89
2 601985 中国核 电 126,698,684.30 49.08
3 600958 东方证 券 27,479,051.91 10.64
4 600959 江苏有 线 23,629,576.58 9.15
5 600885 宏发股 份 22,888,712.90 8.87
6 600587 新华医 疗 22,550,275.95 8.73
7 300186 大华农 21,542,239.00 8.34
8 002007 华兰生 物 17,404,667.92 6.74
9 300364 中文在 线 16,399,000.00 6.35 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
10 300198 纳川股 份 11,368,787.46 4.40
11 000422 湖北宜 化 10,322,312.10 4.00
12 300352 北信源 7,960,450.00 3.08
13 000024 招商地 产 7,745,378.16 3.00
14 002157 正邦科 技 7,691,125.21 2.98
15 002749 国光股 份 7,068,496.70 2.74
16 300001 特锐德 7,044,433.56 2.73
17 300166 东方国 信 6,608,311.38 2.56
18 600030 中信证 券 6,422,298.00 2.49
19 300284 苏交科 6,404,333.00 2.48
20 603729 龙韵股 份 6,128,493.99 2.37
21 000002 万
科Ａ 5,461,698.00 2.12
22 600141 兴发集 团 5,451,280.02 2.11
23 603883 老百姓 5,353,891.96 2.07
24 603020 爱普股 份 5,320,387.51 2.06
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 481,622,462.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 706,337,706.09
注： 表中“买 入股票成 本 （成交）总额 ”及“卖 出 股票收入（成 交）总额 ” 均指成交金额 ，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 211,088,543.20 7.65
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 633,095,000.00 22.95
其中： 政策 性金 融债 633,095,000.00 22.95
4 企业债 券 83,928,000.00 3.04
5 企业短 期融 资券 430,701,000.00 15.61
6 中期票 据 102,340,000.00 3.71
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,461,152,543.20 52.97 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 150419 15 农发 19 5,000,000 500,950,000.00 18.16
2 011501003 15 中 石油 SCP003 2,300,000 230,115,000.00 8.34
3 150408 15 农发 08 1,300,000 132,145,000.00 4.79
4 019506 15 国债 06 1,106,430 110,908,543.20 4.02
5 101551055 15 大 连万 达 MTN001 1,000,000 102,340,000.00 3.71
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，无 投资 于基 金合 同规 定备选 股票 库之 处的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 350,772.05
2 应收证 券清 算款 2,701,439.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,256,393.64
5 应收申 购款 2,055,107.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 22,363,712.38
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
融通
通泰
保本
混合
A
1,757 67,121.52 - - 117,932,513.37 100.00%
融通
通泰
保本
15 141,179,150.34 2,117,687,255.10 100.00% 0.00 0.00% 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
混合
C
合计 1,772 1,261,636.44 2,117,687,255.10 94.72% 117,932,513.37 5.28%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
融通通 泰保 本混 合A 901.30 0.0008%
融通通 泰保 本混 合C 0.00 0.0000%
合计
901.30 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
融通通 泰保 本混 合A 0
融通通 泰保 本混 合C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
融通通 泰保 本混 合A 0
融通通 泰保 本混 合C 0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
融通通 泰保 本混
合A
融通通 泰保 本混
合 C
基金合 同生 效日 （2013 年5 月 30 日 ） 基 金份
额总额
528,653,648.94 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 221,112,035.67 -
本报告 期基 金总 申购 份额 23,242,884.24 12,276,444,494.34
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 126,422,406.54 10,158,757,239.24
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 117,932,513.37 2,117,687,255.10 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 人 事变动
1 ）2015 年1 月 30 日，2014 年年 度股 东会 会议 决议 通过 ， 聘 任孟 朝霞 女士 、 黄庆华 先生 担任
公司董 事； 奚星 华先 生、 涂卫东 先生 不再 担任 公司 董事。 公司 已 于 2015 年 2 月 12 日 向中 国证 券
监督管 理委 员会 备案 ，同 时抄送 中国 证券 监督 管理 委员会 深圳 监管 局。
2 ）2015 年4 月20 日至4 月22 日， 股东 会2015 年 第二次 临时 会议 决议 通过 ， 聘任 颜锡 廉先
生、薛 迈雅 先生 担任 公司 董事；Blair Pickerell （ 裴布雷 ）先 生、Frederick Reidenbach （ 弗莱
德）先 生不 再担 任公 司董 事。公 司已 于 2015 年 6 月 12 日 向中 国证 券监 督管 理委员 会备 案， 同时
抄送中 国证 券监 督管 理委 员会深 圳监 管局 ；
3 ）2015 年6 月18 日至6 月23 日， 股东 会2015 年 第四次 临时 会议 决议 通过 ， 田德 军先 生不
再担任公司董 事长及董 事 职务，聘任高 峰先生担 任 公司第五届董 事会董事 及 公司第五届 董事会董
事长； 本期 间公 司已 履行 完成高 峰先 生任 职流 程的 监管审 批程 序， 并 于 2015 年 8 月 12 日 完成 董
事长工 商变 更备 案程 序；
4 ）2015 年 9 月 2 日 ，公 司发布 公告 ，聘 任刘 晓玲 女士为 公司 副总 经理 。该 变更事 项， 经 融
通基金管理有 限公司第 五 届董事会第一 次会议审 议 并通过，并按 规定向中 国 证券投资基 金业协会
报备；
5 ）2015 年9 月7 日 ，经 融通基 金管 理有 限公 司股 东会 2015 年第 五次 临时 会 议审议 并通 过，
聘任刘 宇先 生担 任公 司监 事，并 按规 定完 成监 事工 商变更 备案 程序 。
（2） 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 的重 大人 事变 动
本报告 期内,基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 更。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘请的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)， 本年度应支付 的
审计费 用 为60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
新时代证券 1 427,949,907.90 42.72% 391,241.84 43.00% -
海通证券 1 119,042,726.65 11.88% 105,341.54 11.58% -
安信证券 2 116,272,795.63 11.61% 106,984.71 11.76% -
长江证券 1 69,058,190.57 6.89% 62,932.72 6.92% -
中信建投 1 68,133,534.57 6.80% 62,029.05 6.82% -
平安证券 2 55,276,650.58 5.52% 49,210.46 5.41% -
申万宏源 1 40,529,832.75 4.05% 37,079.72 4.08% -
中信证券 1 37,386,133.07 3.73% 33,083.12 3.64% -
中金公司 1 34,163,485.45 3.41% 31,133.26 3.42% -
光大证券 1 23,680,105.53 2.36% 21,579.70 2.37% -
华泰证券 1 10,196,032.64 1.02% 9,291.59 1.02% -
华西证券 2 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中山证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
恒泰证券 1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 和程 序：
选择代 理本 公司 所管 理的 基金进 行证 券买 卖业 务的 证券经 营机 构的 标准 包括 以下六 个方 面：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处
罚；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面 的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤： （1）券商 服务评价； （2）拟定租用 对象。由 研究 部根据以上 评价结果 拟定 备选的券商； （3）
上报批准。 研究部 将 拟定 租用对象上 报分管副 总经 理批准； （4） 签约。在 获 得批准后， 按公司 签
约程序 代表 公司 与确 定券 商签约 。
3 、 在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ， 华西 证券 、 西部 证券 、 中 泰证 券和 浙商 证 券 共7 个交 易单
元为本基金本 期 新增的 交 易单元。 原申 银万国证 券 交易单元和宏 源证券交 易 单元因两机 构合并统
一变更 为申 万宏 源证 券交 易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
新时代证券 671,951,651.66 52.96% 39,190,000,000.00 33.69% - -
海通证券 25,398,188.41 2.00% 204,000,000.00 0.18% - -
安信证券 475,677,492.52 37.49% 9,280,000,000.00 7.98% - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 93,683,855.42 7.38% 3,140,000,000.00 2.70% - -
平安证券 2,019,890.01 0.16% - - - - 融通通泰保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
申万宏源 - - 64,500,000,000.00 55.45% - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
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融通基金管理有限公司
二○一 六年 三月 三十 日
