融 通 跨 界 成 长 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金
2015 年年度报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2016 年 3 月30 日
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金 托管 人中 国工商 银 行 股份有 限公 司根 据 融 通跨 界成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （以
下简称 “本 基金 ”） 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月24 日 复核 了本 报告 中的 财 务指标 、 净 值表 现、
利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合报告等 内 容，保证复核 内容不存 在 虚假记载、 误导性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计， 普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ） 为本基金出 具
了标准 无保 留意 见的 审计 报告， 请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年9 月30 日( 基金 合同 生效 日)起至 12 月31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 融通跨 界成 长灵 活配 置混 合
基金主 代码 001830
前端交 易代 码 001830
后端交 易代 码 001831
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 9 月 30 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 215,319,922.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资 目标 本基金 重点 投资 于进 行跨 界发展 的公 司， 在合 理控 制投资 风险 的
基础上 ，力 争把 握该 类型 公司的 投资 机会 ，获 取基 金资产 的长 期
稳健增 值。
投资策 略 本基金 的资 产配 置策 略主 要是通 过对 宏观 经济 周期 运行规 律的 研
究， 基于 定量 与定 性相 结 合的宏 观及 市场 分析 ， 确 定组合 中股 票、
债券、 货币 市场 工具 及其 他金融 工具 的比 例， 规避 系统性 风险 。 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×50% ＋中债 综合 全价 （ 总值 ） 指数收 益率 ×
50%。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基
金和货 币市 场基 金， 但低 于股票 型基 金， 属于 中等 预期收 益和 预
期风险 水平 的投 资品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 洪渊
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ） 26948088 95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦
13、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦
13、14 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 518053 100140
法定代 表人 高峰 姜建清
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 9 月 30 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 16,397,540.91
本期利 润 29,678,144.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1722
本期基 金份 额净 值增 长率 18.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1041
期末基 金资 产净 值 255,627,264.68
期末基 金份 额净 值 1.187
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益
水平要 低于 所列 数字 ；
（2）本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益； 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润 ： 如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部分 为正 数, 则 期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润
的已实现部 分,如果期 末未 分配利润的 未实现部 分为 负数,则期末 可供分配 利润 的金额为期 末 未分
配利润 （已 实现 部分 扣除 未实现 部分 ） 。
（4） 本基 金合 同生 效日 为2015 年9 月30 日 ， 截 止报 告期 末 本基 金合 同 生 效未 满一年 ， 相关
数据根 据实 际存 续期 计算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 18.70% 1.62% 9.14% 0.83% 9.56% 0.79%
自基金 合同
生效起 至今
18.70% 1.61% 9.58% 0.82% 9.12% 0.79%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变
动的比较
注：(1)本 基金 合同 生效 日 为 2015 年9 月30 日。
(2)本 基金 的建 仓期 为自 合 同生效 日 起6 个 月， 截止 报告期 末， 本基 金尚 在建 仓期 内 。 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年 9 月 30 日 ，合同 生效 当年 按实 际存 续期计 算， 未 按
整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润
分配合 计
备
注
2015 - - - -
-
合计 - - - -
-
注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2015 年9 月30 日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2015 年12 月 31 日 ， 公司管 理的 基金 共有 三十 七 只 ： 一 只封 闭式 基金 ， 即融通 通乾 封闭
基金； 三十 六 只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 混合 基金（LOF） 、融通内 需 驱动混合基 金、融通融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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深证成份指数 基金、融 通 四季添利债券 基金、融 通 创业板指数基 金、融通 医 疗保健混合 基金、融
通岁岁添利定 期开放债 券 基金、融通丰 利四分法 （QDII-FOF ）基金、 融通七天 理财债券基金 、融
通标普中国可 转债指数 增 强基金、融通 通泰 保本 混 合基金、融通 通泽混合 基 金、融通通 福分级债
券基金、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混合 基金、融通互 联网传媒 混合 基金、融通 新区域新 经 济 混合 基金 、融通通
鑫混合 基金、 融通新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通农业
分级指 数基 金 、 融 通跨 界 成长混合 基 金 、 融 通新 机 遇 混合 基金 和融 通成 长 30 混合基金。 其 中 ， 融
通债券 基金 、 融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝 筹成 长混合 基金 同属 融通 通利 系列证 券投 资基 金。
此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
商小虎
本 基 金 的
基金经 理
2015 年 9 月
30 日
- 14
上 海 社 会 科 学 院 经 济 学 博
士， 澳 门大 学及 上海 社会 科
学院经 济学 硕士 ， 复 旦大 学
经济学 本科 ， 美 国特 许金 融
分析师 （CFA ） ， 十四 年证 券
及投资 从业 经历 。 历 任日 本
东 京 三 菱 银 行 旗 下 和 昇 证
券行业 分析 员、 上海 国际 集
团 （就 任时 为上 海国 有资 产
经营有 限公 司） 投资 经理 并
被 选 派 至 香 港 子 公 司 任 职
副总经 理、 中银 国际 证券 资
产管理 部副 总经 理， 现任 融
通基金 投资 总监 。
注：任职日期 根据基金 管 理人对外披露 的任职日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
的工作 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 等 有关 法律 法规 和本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金有限公司公 平
交易制 度》 ， 公 平交 易制 度 所规范 的范 围包 括境 内上 市股票 、 债券 的一 级市 场 申购 、 二 级市 场交 易
等所有投资管 理活动， 并 涵盖授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资 管理活动
相关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2015 年A 股市 场呈 现了 大 幅起落 的格 局。 融通 跨界 成长成 立 于 9 月 末， 恰逢 市场探 底企 稳之
时。在建仓过 程中，通 过 逐步建立收益 安全垫的 方 式获得了净值 的稳步上 涨 。本产品重 点寻找企
业跨界成长的 投资机会 ， 符合当前中国 产业转型 的 大趋势，因此 取得了较 好 的回报。随 着我国经
济增长阶段由 投资驱动 转 向创新驱动， 这意味着 企 业转移经营重 心，开始 着 眼于根据用 户的需求
提供完整解决 方案，而 不 仅仅局限于自 身所属行 业 。未来的主流 趋势必然 是 企业根据自 身的竞争
优势扬长避短 、兼并重 组 、跨界融合； 同时，地 区 、行业、时间 甚至人与 人 之间的界限 也将变得
越来越模 糊。 因此，我 们 看到大量的上 市公司积 极 开展跨界整合 ，为本基 金 带来了巨大 的投资机
会。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 基金 份额 净值 增长率 为 18.70% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为9.58% 。 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2016 年， 我们 判断 经 济维持 弱增 长格 局 ， 经 济 增速下 台阶 、 但经 济构 成 内容和 产业 结构
却不断升级， 传统行业 盈 利恢复仍需时 日。另一 方 面，供给侧改 革有望进 一 步深化，资 本市场必
将展现 出更 多的 企业 跨界 成长的 浪潮 。 经 历2015 年 跌宕起 伏的 市场 表现 后， 广大投 资者 对于 权益
投资的大时代 有望进一 步 形成共识。资 本市场日 益 发挥出对于国 内朝阳产 业 和优质上市 资源的支
持功能 ，专 业投 资者 也可 以更好 地通 过资 本市 场分 享中国 崛起 和产 业升 级的 果实。
综上所述，融 通跨界成 长 基金将会继续 坚持跨界 成 长的组合构建 思路，通 过 研究创造价值 ，
力争为 持有 人获 取风 险调 整后的 稳定 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专
业胜任 能力 和相 关工 作经 历，估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否 发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息 、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配 ， 符合 法律 法规 和基金 合同 的规 定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对融通跨 界成长灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 融通跨界 成 长灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——融 通 基金管理有限 公
司在融通跨界 成长灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害 基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的 运作 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人 依法 对融通基 金 管理有限公司 编制和披 露 的融通健康产 业灵活配 置 混合型证券投 资
基金2015 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 已经 审计 ， 普华 永 道中天 会计 师事 务所 （ 特 殊普通 合伙 ） 为
本基金 出具 了标 准无 保留 意见的 审计 报告 （ 普 华永 道中天 审字(2016) 第 21190 号） ， 投资 者可 通过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 融通 跨界 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 34,653,279.54
结算备 付金 1,577,271.33
存出保 证金 69,250.83
交易性 金融 资产 218,599,180.96
其中： 股票 投资 218,599,180.96
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 - 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 8,761.97
应收股 利 -
应收申 购款 2,452,113.70
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 257,359,858.33
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 676,124.00
应付管 理人 报酬 281,231.13
应付托 管费 46,871.85
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 686,763.54
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 41,603.13
负债合 计 1,732,593.65
所有者权益：
实收基 金 215,319,922.68
未分配 利润 40,307,342.00
所有者 权益 合计 255,627,264.68
负债和 所有 者权 益总 计 257,359,858.33
注：1. 本 基金 合同 生效 日 为 2015 年9 月30 日。
2. 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.187 元 ，基 金份 额总额 215,319,922.68
份。
7.2 利润表
会计主 体： 融通 跨界 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年9 月30 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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项 目
本期
2015 年 9 月 30 日(基金合同生效日)至
2015 年12 月 31 日
一、收入 31,624,800.16
1.利息 收入 264,648.24
其中： 存款 利息 收入 170,209.62
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 94,438.62
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 16,472,142.28
其中： 股票 投资 收益 16,472,142.28
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 13,280,603.10
4.汇兑 收益 -
5.其他 收入 1,607,406.54
减：二、费用 1,946,656.15
1．管 理人 报酬 734,790.61
2．托 管费 122,465.11
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,033,980.43
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 55,420.00
三、利润总额 29,678,144.01
减：所 得税 费用 -
四、净利润 29,678,144.01
注： 本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 9 月 30 日, 本 财 务报表 的实 际编 制期 间 为 2015 年 9 月 30
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 。
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 跨界 成长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年9 月 30 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 9 月 30 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 300,841,431.29 - 300,841,431.29
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 29,678,144.01 29,678,144.01
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净值变 动数
-85,521,508.61 10,629,197.99 -74,892,310.62
其中：1.基 金申 购款 165,321,680.63 21,243,218.26 186,564,898.89
2.基金 赎回 款 -250,843,189.24 -10,614,020.27 -261,457,209.51
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 215,319,922.68 40,307,342.00 255,627,264.68
注： 本 基金 合同 生效 日 为2015 年9 月 30 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
___ 孟 朝霞______
______颜 锡廉_____ _
_____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责 人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通跨界成长 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称“本基金”) 经中国证 券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2015]1821 号 《关 于准 予融 通跨 界成 长灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 注册 的批 复》 核准， 由融 通基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》
和《融通跨界 成长灵活 配 置混合型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币300,806,363.72 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 普华 永道 中 天验字(2015) 第 1149 号 验 资报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 融 通跨界 成长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2015 年 9 月 30
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为300,841,431.29 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合 35,067.57 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为融通 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国
工商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “中 国工 商银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 跨界成长灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的本基金 投资范围 为 具有良好流动 性的金融 工 具， 包括国 内依法发
行上市的股 票(包括中 小板 、创业板以 及其他经 中国 证监会批准 发行上市 的股 票) 、固定收 益类资
产( 国 债、 地方 政府 债 、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债 、 次级债 、 中小 企业 私募 债 、 可 转换 债券 、 可 交融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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换债券、 分离 交易 可转 债、 央行票 据、 中 期票 据、 短 期 融资券(含 超短 期融 资券) 、 资产支 持证 券、
质押及 买断 式债 券回 购 、 银行存 款及 现金 等) 、 衍 生 工具( 权证 、 股 指期 货等) 以及经 中国 证监 会批
准允许基金 投资的其 它金 融工具(但需 符合中国 证监 会的相关规 定)。本基 金投 资组合中， 股票投
资占基 金资 产的 比例 为 0 –95% ，权 证投 资占 基金 资 产净值 的比 例 为 0–3%， 每个交 易日 日终 在扣
除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 现金或者 到 期日在一年以 内的政府 债 券投资比例 合计不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金投 资于 跨界 成长 主题 相关上 市公 司的 证券 资产 的比例 不低 于非 现 金
基金资 产 的80% 。本 基金 的业绩 比较 基准 为： 沪 深300 指 数收 益率 ×50% + 中 债综合 全价(总值)指
数收益 率×50% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《融 通跨 界 成长灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、 中 国基金 业协 会发 布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金2015 年9 月30 日( 基金合 同生 效 日)至2015 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 9 月 30
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年9 月30 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融 资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止； (2) 该 金融 资产 已转 移 ， 且本 基金 将金 融资 产所 有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的 余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的 费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结 构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本 基金 能够 取得 该组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3)在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中 国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4)对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会计政策和 会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相 关财税 法规 和实 务操 作， 主 要税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起 ， 暂 免征收 个人 所得 税 。 对 基金 持有的 上市 公司 限售 股 ， 解 禁后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证 交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金 本报 告期 无应 付关 联方的 交易 佣金 。 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 9 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 734,790.61
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 245,180.72
注：1 、支付基 金管理人融 通基金管理有 限公司的 管 理人报酬按前 一日基金 资 产净值 1.5% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.5% / 当 年 天数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 9 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 122,465.11
注：支付基金 托管人 中国 工商银行 的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本 报告 期， 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本报告 期末 ，基 金管 理人 主要股 东及 其控 制的 机构 均未持 有本 基金 份额 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 9 月 30 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 34,653,279.54 158,113.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
1 、 本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、 托 管人 的控 股股 东在承 销期 内担 任副 主承 销商或 分销 商所
承销的 证券 ；
2 、本 基金 本报 告期 未买 入 管理人 、托 管人 的主 要股 东（非 控股 ）在 承销 期承 销的证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
7.4.9 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.10 期末（ 2015 年 12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600584 长电科技 2015/11/30 重大资产重组事项 22.02 - - 290,000 6,486,051.47 6,385,800.00 -
002006 精功科技 2015/12/11 重大资产重组事项 15.48 - - 99,929 1,395,733.47 1,546,900.92 -
002049 同方国芯 2015/12/11 重大资产重组事项 60.15 2016/03/11 54.14 20,000 1,287,746.00 1,203,000.00 -
300038 梅泰诺 2015/12/16 重大资产重组事项 56.68 - - 20,000 806,000.00 1,133,600.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.10.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 218,599,180.96 84.94
其中： 股票 218,599,180.96 84.94
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,230,550.87 14.08
7 其他各 项资 产 2,530,126.50 0.98
8 合计 257,359,858.33 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 89,954,788.63 35.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 22,821,371.10 8.93
F
批发和 零售 业 33,760,041.04 13.21
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,009,205.00 2.74
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 21,011,559.51 8.22
J
金融业 - -
K
房地产 业 17,453,000.00 6.83
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
Q
卫生和 社会 工作 4,901,215.68 1.92
R
文化、 体育 和娱 乐业 21,688,000.00 8.48
S
综合 - -
合计 218,599,180.96 85.51
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 002717 岭南园 林 519,849 22,821,371.10 8.93
2 002343 禾欣股 份 240,000 14,568,000.00 5.70
3 300299 富春通 信 289,950 13,647,946.50 5.34
4 002127 新民科 技 687,451 12,869,082.72 5.03
5 603883 老百姓 179,932 12,769,774.04 5.00
6 600622 嘉宝集 团 700,000 11,893,000.00 4.65
7 002640 跨境通 349,990 11,654,667.00 4.56
8 002217 合力泰 610,000 10,339,500.00 4.04
9 600217 *ST 秦岭 980,000 10,211,600.00 3.99
10 002157 正邦科 技 399,979 8,039,577.90 3.15
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金
管理有 限公 司网 站(http://www.rtfund.com)的 年度 报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002157 正邦科 技 19,758,416.61 7.73
2 002717 岭南园 林 17,578,347.86 6.88
3 002123 荣信股 份 16,914,228.11 6.62
4 601126 四方股 份 16,160,869.95 6.32
5 002343 禾欣股 份 15,418,593.50 6.03
6 002727 一心堂 13,735,791.48 5.37
7 300364 中文在 线 12,707,091.34 4.97
8 603883 老百姓 12,655,094.58 4.95
9 300299 富春通 信 12,637,579.64 4.94
10 002589 瑞康医 药 12,573,847.21 4.92
11 002127 新民科 技 12,557,980.55 4.91 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
12 002640 跨境通 12,144,126.84 4.75
13 002217 合力泰 11,115,035.40 4.35
14 600622 嘉宝集 团 10,542,371.00 4.12
15 000002 万
科Ａ 9,963,665.68 3.90
16 000815 *ST 美利 8,597,347.14 3.36
17 300360 炬华科 技 8,151,754.84 3.19
18 002776 柏堡龙 7,718,136.50 3.02
19 600217 *ST 秦岭 7,121,435.00 2.79
20 002445 中南重 工 6,999,536.33 2.74
21 000756 新华制 药 6,728,802.50 2.63
22 601238 广汽集 团 6,697,444.90 2.62
23 000050 深天马 Ａ 6,560,750.00 2.57
24 600584 长电科 技 6,486,051.47 2.54
25 601021 春秋航 空 6,456,125.63 2.53
26 000068 *ST 华赛 6,231,313.00 2.44
27 600657 信达地 产 6,144,672.00 2.40
28 000413 东旭光 电 6,096,398.68 2.38
29 002063 远光软 件 5,890,651.10 2.30
30 600715 *ST 松辽 5,835,712.16 2.28
31 300298 三诺生 物 5,572,973.79 2.18
注： “买入 金额” 是指 买入 股票成 交金 额， 即 成交 单 价乘以 成交 数量， 相关 交 易费用 不考 虑 。
8.4.2
累计卖出金额超出期 末基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （%）
1 002123 荣信股 份 17,292,348.37 6.76
2 002589 瑞康医 药 12,727,734.20 4.98
3 002157 正邦科 技 10,817,201.58 4.23
4 000002 万
科Ａ 9,969,295.50 3.90
5 600715 *ST 松辽 8,628,110.01 3.38
6 601126 四方股 份 8,297,026.17 3.25
7 002776 柏堡龙 8,102,347.18 3.17
8 300360 炬华科 技 7,795,142.50 3.05
9 002445 中南重 工 7,782,681.99 3.04
10 000068 *ST 华赛 7,212,328.50 2.82
11 300364 中文在 线 7,164,316.40 2.80
12 002727 一心堂 6,822,637.00 2.67 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 24 页 共 29 页
13 601238 广汽集 团 6,802,386.45 2.66
14 000050 深天马 Ａ 6,135,256.66 2.40
15 002488 金固股 份 5,984,249.52 2.34
16 300352 北信源 5,940,090.36 2.32
17 300298 三诺生 物 5,710,632.16 2.23
18 002063 远光软 件 5,651,186.74 2.21
19 002739 万达院 线 5,154,192.16 2.02
20 000590 *ST 古汉 5,098,604.00 1.99
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关 交易 费 用不 考虑 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 469,512,319.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 280,665,883.55
注：表中“买 入股票成 本 （成交）总额 ”及“卖 出 股票收入（成 交）总额 ” 均指成交金额 ，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查， 或 在报告编制日
前一年内受到公开谴 责、 处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 69,250.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,761.97
5 应收申 购款 2,452,113.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,530,126.50
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
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持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,135 189,709.18 143,633,533.20 66.71% 71,686,389.48 33.29%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 3,060,935.70 1.4216%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门
负责人 持有 本开 放式 基金
0-10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10-50
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 9 月 30 日 ） 基金 份额 总额
300,841,431.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 165,321,680.63
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 250,843,189.24
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 215,319,922.68
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
11.2.1 基金管理人的 重大 变动
2015 年 1 月 30 日，2014 年年度 股东 会会 议决 议通 过，聘 任孟 朝霞 女士 、黄 庆华先 生担 任 公
司董事 ；奚 星华 先生 、涂 卫东先 生不 再担 任公 司董 事。公 司已 于 2015 年 2 月 12 日 向中 国证 券监
督管理 委员 会备 案， 同时 抄送中 国证 券监 督管 理委 员会深 圳监 管局 。
2015 年4 月20 日至4 月22 日， 股东 会 2015 年 第二 次临时 会议 决议 通过 ， 聘 任 颜锡廉 先生 、
薛迈雅先生担任公司董事 ；Blair Pickerell （裴 布 雷）先生、Frederick Reidenbach （弗莱德）
先生不 再担 任公 司董 事。 公司已 于 2015 年 6 月 12 日向中 国证 券监 督管 理委 员会备 案， 同时 抄 送
中国证 券监 督管 理委 员会 深圳监 管局 ；
2015 年 6 月 18 日至 6 月 23 日 ，股 东会 2015 年 第 四次临 时会 议决 议通 过， 田德军 先生 不再融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 27 页 共 29 页
担任公司董事 长及 董事 职 务，聘任高峰 先生担任 公 司第五届董事 会董事及 公 司第五届董 事会董事
长；本 期间 公司 已履 行完 成高峰 先生 任职 流程 的监 管审批 程序 ，并 于 2015 年 8 月 12 日 完成 董事
长工商 变更 备案 程序 ；
2015 年9 月2 日， 公司 发 布公告 ， 聘 任刘 晓玲 女士 为公司 副总 经理 。 该 变更 事项， 经融 通基
金管理 有限 公司 第五 届董 事会第 一次 会议 审议 并通 过， 并 按规 定向 中国 证券 投 资基金 业协 会报 备 ；
2015 年 9 月 7 日， 经融 通 基金管 理有 限公 司股 东会 2015 年 第五 次临 时会议 审 议并通 过， 聘
任刘宇 先生 担任 公司 监事 ，并按 规定 完成 监事 工商 变更备 案程 序。
11.2.2 基金托管人的 基金 托管部门的重大人事 变动
本报告 期基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 本基金 本年 度 应
支付的 审计 费用 为人 民 币40,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，本 基金 的基 金管理 人、 托管 人的 托管 业务部 门及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处
罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证 券 1
10,124,741.00
1.35%
9,429.03
1.37%
-
渤海证 券 2
-
-
-
-
-
光大证 券 1
52,470,590.24
6.99%
47,816.50
6.96%
-
广州证 券 1
-
-
-
-
-
国开证 券 1
-
-
-
-
- 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 28 页 共 29 页
国联证 券 1
-
-
-
-
-
国泰君 安 1
47,065,306.65
6.27%
42,890.67
6.25%
-
恒泰证 券 1
-
-
-
-
-
华西证 券 2
427,277,317.08
56.96%
391,297.52
56.98%
-
华鑫证 券 1
-
-
-
-
-
平安证 券 1
-
-
-
-
-
申万宏 源 1
50,237,651.12
6.70%
46,785.38
6.81%
-
新时代 证券 1
-
-
-
-
-
招商证 券 1
163,002,596.59
21.73%
148,544.44
21.63%
-
浙商证 券 1
-
-
-
-
-
中山证 券 1
-
-
-
-
-
中泰证 券 1
-
-
-
-
-
中信建 投 1
-
-
-
-
-
中信证 券 1
-
-
-
-
-
注： （1 ）本基金 选择代理 本公司所管理 的基金进 行 证券买卖业务 的证券经 营 机构的标准包 括
以下六 个方 面：
1 ）资 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
2 ）财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
3 ）经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 而受 到中国 证监 会和 中国 人民 银行处 罚；
4 ）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
5 ） 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
6 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固定 的 研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服
务，包括宏观 经济报告 、 行业报告、市 场走向分 析 、个股分析报 告及其他 专 门报告，并 能根据基
金投资 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告。
（2） 选 择代 理本 公司 所管 理的基 金进 行证 券买 卖业 务的证 券经 营机 构的 程序 包括以 下四 个 步
骤：
1 ）券 商服 务评 价；
2 ）拟 定租 用对 象。 由研 究 部根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ；
3 ）上 报批 准。 研究 部将 拟 定租用 对象 上报 分管 副总 经理批 准；
4 ）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
（3） 交易 单元 变更 情况 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 2015 年年度报告 摘要
第 29 页 共 29 页
本基金 交易 单元 均为 本报 告期新 增， 无其 他变 更 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 - - 1,070,000,000.00 100% - -
渤海证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
国开证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
华鑫证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
融通基 金管 理有 限公 司
二○一 六年 三月 三十 日
