融 通 新蓝 筹 证券 投 资基 金 2015 年年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 新 蓝 筹 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本基
金” ） 基金 合同 规定 ， 于 2016 年 3 月 18 日 复核 了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计。普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 融通新 蓝筹 混合
基金主 代码 161601
前端交 易代 码 161601
后端交 易代 码 161602
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 13 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,138,757,192.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 主要投 资于 处于 成长 阶段 和成熟 阶段 早期 的 “ 新蓝 筹”
上 市 公司 。通 过组 合投 资， 在 充分 控制 风险 的前 提下
实 现 基金 净值 的稳 定增 长， 为 基金 持有 人获 取长 期稳
定的投 资收 益。
投资策 略 在 对 市场 趋势 判断 的前 提下 ， 重视 仓位 选择 和行 业配
置 ， 同时 更重 视基 本面 分析 ， 强调 通过 基本 面分 析挖
掘个股 。 在 正常 市场 状况 下， 股 票投 资比 例浮 动范 围：
30-75%； 债 券 投资 比 例 浮动 范 围 ：20-55%， 现 金 留存
比例浮 动范 围： 不低 于 5%。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×75 %+ 中债 综合 全价 （总 值） 指
数收益 率 × 25%
风险收 益特 征 在适度 风险 下追 求较 高收 益。
注： 本 基金 自 2015 年 10 月 1 日起 启用 新的 业绩 比 较基准 ： “ 沪深 300 指 数收 益率×75% ＋中
债综合 全价 （ 总值 ） 指数 收益率 ×25% ” 。 详 见本 基 金管理 人 于2015 年11 月11 日 发布 的 《融 通基
金管理 有限 公司 关于 旗下 部分开 放式 基金 变更 业绩 比较基 准及 修改 相关 基金 合同的 公告 》 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 4,803,557,545.31 563,424,432.22 811,025,802.00
本期利 润 3,425,505,602.15 1,486,408,752.08 675,817,178.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6319 0.1260 0.0490
本期基 金份 额净 值增 长率 37.31% 19.20% 6.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2240 -0.2572 -0.3086
期末基 金资 产净 值 3,841,789,826.19 9,083,517,353.67 9,606,585,586.10
期末基 金份 额净 值 1.2240 0.8914 0.7478
注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末 未分配利
润的已实现部 分，如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数，则 期末可供 分 配利润的金 额为期 末
未分配 利润 （已 实现 部分 扣除未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 14.62% 1.81% 12.81% 1.25% 1.81% 0.56%
过去六 个月 -7.24% 2.39% -11.17% 2.01% 3.93% 0.38%
过去一 年 37.31% 2.16% 7.08% 1.87% 30.23% 0.29%
过去三 年 74.16% 1.51% 42.68% 1.35% 31.48% 0.16%
过去五 年 39.98% 1.31% 24.72% 1.21% 15.26% 0.10%
自基金 合同 536.03% 1.29% 126.23% 1.34% 409.80% -0.05% 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注： 上图 中基 金业 绩比 较基 准项目 分段 计算 ， 其中2009 年 12 月 31 日 之前 （ 含此 日） 采用 “国
泰君安 指数 ×75 %+ 银 行间 债券综 合指 数 × 25% ” ，2010 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日 期间 采 用
“沪深 300 指数 收益 率 × 7 5%+ 中 信标 普全 债指 数收 益 率 ×25 %” ，2015 年10 月1 日起 使用 新基 准
即“沪 深300 指 数收 益率 ×75%+ 中债 综合 全价 （总 值）指 数收 益率 ×25 % ” 。 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 - - - -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2015 年12 月 31 日 ， 公司管 理的 基金 共有 三十 七只 ： 一 只封 闭式 基金 ， 即融通 通乾 封闭融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金； 三十 六只 开放 式基 金，即 融通 新蓝 筹混 合基 金、融 通债 券基 金、 融通 深证 100 指 数基 金 、
融通蓝 筹成 长混 合基 金、 融通行 业景 气混 合基 金、 融通巨 潮 100 指 数基 金（LOF ） 、 融通 易支 付货
币基金、融通 动力先锋 股 票基金、融通 领先成长 混 合基金（LOF） 、融通内 需 驱动混合基 金、融通
深证成份指数 基金、融 通 四季添利债券 基 金、融 通 创业板指数基 金、融通 医 疗保健混合 基金、融
通岁岁添利定 期开放债 券 基金、融通丰 利四分法 （QDII-FOF ）基金、 融通七天 理财债券基金 、融
通标普中国可 转债指数 增 强基金、融通 通泰保本 混 合基金、融通 通泽混合 基 金、融通通 福分级债
券基金、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混 合 基 金、融通互 联网传媒 混 合基金、融通 新区域新 经 济混合基金 、融通通
鑫混合基金、 融通新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通农业
分级指 数基 金 、 融 通跨 界 成长混 合基 金 、 融 通新 机 遇混合 基金 和融 通成 长 30 混合基 金 。 其 中 ， 融
通债券 基金 、融 通深 证 100 指数 基金 和融 通蓝 筹成 长混合 基金 同属 融通 通利 系列证 券投 资基 金。
此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何龙 本 基 金
的 基 金
经理
2015 年 8 月
29 日
- 3 华中科 技大 学经 济学 学士 ， 武汉
大学金 融学 硕士 。3 年 证 券从业
经验 ， 具 有基 金从 业资 格 。2012
年7 月加 入融 通基 金管 理 有限公
司， 任金 融研 究员 、 策 略研 究员 。
姚昆 本 基 金
的 基 金
经理
2012 年 7 月
25 日
2015 年 8
月29 日
10 经 济 学 硕 士 ， 具 有 证 券 从 业 资
格。 硕士 毕业 后即 加入 广 发证券
股份有 限公 司， 任 发展 研 究中心
研究员， 从事 装备 制造 业 上市公
司研究 工作 。 2007 年加 入 融通基
金管理 有限 公司， 历任 研 究部行
业研究 员 、 行 业组 长、 部 门总监
助理。
注：任 免 日期 和离任日 期 均根据基金管 理人对外 披 露的任免日期 填写；证 券 从业年限以从 事
证券业 务相 关工 作的 时间 为计算 标准 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年A 股 经历 了历 史上 少有的 极端 波动,上 证综 指 从年初 的3259 点 上涨60% 至5178 的年 内
高点后,连 续经 历了 三轮 大 幅下跌 ，跌至 2016 年年 初 的新 低 2638 点, 跌幅 达 到47% 。 创业 板更 是
从年初 的1470 点上 涨164% 至4038 的 年内 高点 后 大 幅下跌 ， 最 大跌 幅达 到 51% 。大 起大 落是A 股
去年的 关键 词。2015 年 本 基金 基 于互 联网+以 及相 对 宽松的 流动 性和 经济 转型 的预期 ，在 充分 把
握基本 面的 前提 下， 上半 年主要 以互 联网 金融 类股 票 为核 心配 置， 配置 相对 向中小 创 类 股票 倾斜 ，
市场年中 大 幅下 跌 后 本基 金 降低 了整 体仓 位， 并基 于市场 风险 和政 策风 险的 落地， 在 9 月份 再次
提高了 仓位 ， 以超 跌反 弹 的思路 维持 了高 弹性 的品 种配置 。 但是 至12 月份 ， 市场出 现的 大小 分化
使得组 合锐 度下 降， 加上 对 2016 年 初的 熔断 引发 的 第三轮 大幅 下跌 没有 充分 预计和 提前 应对 ， 使
得2015 年 年末 和2016 年 年初组 合净 值损 失较 大。 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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市场短 期经 历了 大幅 波动 ， 情绪 受到 极大 压制 ， 加 上2016 年 经济 的不 确定 性 和外围 市场 的黑
天鹅风 险相 较去 年有 明显 上升，A 股 风险 溢价 高位 运行， 预计 2016 年 高估 值 板块的 分化 会加 剧，
在风险偏好得 到实质性 修 复前，市场依 然会保持 均 衡的结构， 中 小创和大 盘 蓝筹 类股票 会交替表
现。而在经济 数据实质 性 出现回暖后， 周期股的 相 对优势会逐步 收敛，中 小 创 类股票 的 相对优势
将会明显体现 。2016 年上 半年总体配置 策略还是 “ 核心周期龙头 和优质成 长 股” ，继续适度 向优
质成长 股倾 斜。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 37.31% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率 为7.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望今 年, 市场 在短 短一 年 的时间 里经 历了 从疯 牛到 疯熊的 突变 ， 短 期情 绪受 到极大 压制 ， 加
上今年经济的 不确定性 和 外围市场的黑 天鹅风险 相 较去年有明显 上升，A 股 风险溢价高 位运行，
中小创等高估 值板块将 会 经历一轮显著 的去泡沫 过 程。之后将会 加剧分化 ， 去伪存真， 在风险偏
好得到实质性 修复前， 市 场依然会保持 均衡的结 构 ，中小创和大 盘蓝筹会 交 替表现。我 们判断，
市场下跌空间 有限，但 还 需要时间消化 负面情绪 。 货币宽松和转 型预期依 然 是当前的核 心主线，
市场不乏结构 性机会， 不 同阶段市场运 行结构有 显 著区别。当前 在供给侧 改 革预期的刺 激下，传
统产业的博 弈 性机会明 显 。而在经济数 据实质性 出 现回暖后，周 期股的相 对 优势会逐步 收敛，中
小创的 相对 优势 将会 明显 体现 。 全 年总 体配 置策 略 还是 “核 心周 期龙 头和 优 质成长 股” ， 上 半年 增
加传统 周期 均衡 配置 ，下 半年适 度向 优质 成长 股倾 斜。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方机构估值 数据等一
种或多种方式 的有效结 合 ，减少或避免 估值偏差 的 发生。估值委 员会的相 关 成员均具备 相应的专
业胜任 能力 和相 关工 作经 历，估 值委 员会 成员 不包 含基金 经理 。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机 构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 计算每日基金 净值，每 日 对基金所投资 品种的公 开 信息、基金 会计估值
方法的法规等 进行搜集 并 整理汇总，供 估值委员 会 参考，监察稽 核部负责 基 金估值业务 的事前、
事中及事后的 审核工作 。 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值流 程各方之 间 亦不存在任 何重大利
益冲突 ，截 至报 告期 末公 司未与 外部 估值 定价 服务 机构签 约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 管理 人于2016 年1 月18 日 实施 利润 分配 ， 以2015 年12 月31 日的 可分 配 收益为 基准 ，
每10 份基 金份 额派 发现 金 红利 0.10 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 受 市场影响被动 超出监督 比 例，未发现基 金管理人 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 已经 审计 ， 普华 永 道中天 会计 师事 务所 （ 特 殊普通 合伙 ） 为
本基金 出具 了标 准无 保留 意见的 审计 报告 （ 普 华永 道中天 审字(2016) 第 21157 号） ， 投资 者可 通过融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 新蓝 筹证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 215,737,351.15 444,271,609.45
结算备 付金 29,277,847.38 37,057,786.41
存出保 证金 2,793,551.12 1,539,103.55
交易性 金融 资产 3,649,461,191.89 8,609,848,029.84
其中： 股票 投资 2,790,973,191.89 6,764,347,029.84
基金投 资 - -
债券投 资 858,488,000.00 1,845,501,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 10,026,274.47 -
应收利 息 17,958,146.18 48,341,119.60
应收股 利 - -
应收申 购款 726,689.39 992,749.17
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,925,981,051.58 9,142,050,398.02
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 55,237,579.68 -
应付赎 回款 5,943,569.70 32,405,705.48
应付管 理人 报酬 5,062,867.13 11,411,186.95
应付托 管费 843,811.19 1,901,864.50
应付销 售服 务费 - - 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
应付交 易费 用 13,462,269.55 9,090,751.26
应交税 费 1,967,377.38 1,967,377.38
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,673,750.76 1,756,158.78
负债合 计 84,191,225.39 58,533,044.35
所有者权益：
实收基 金 3,138,757,192.10 10,189,850,415.04
未分配 利润 703,032,634.09 -1,106,333,061.37
所有者 权益 合计 3,841,789,826.19 9,083,517,353.67
负债和 所有 者权 益总 计 3,925,981,051.58 9,142,050,398.02
注： 报 告截 止 日2015 年12 月31 日 ， 基金 份额 净 值1.2240 元， 基 金份 额总 额3,138,757,192.10
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 融通 新蓝 筹证 券投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月31 日
一、收入 3,593,739,793.56 1,687,654,784.81
1.利息 收入 57,579,451.56 97,060,315.32
其中： 存款 利息 收入 3,478,948.49 6,358,736.95
债券利 息收 入 54,094,936.32 89,175,784.93
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,566.75 1,525,793.44
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 4,896,143,306.52 663,513,106.26
其中： 股票 投资 收益 4,865,041,700.18 616,161,538.10
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,602,309.16 -172,232.78
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 22,499,297.18 47,523,800.94
3.公允 价值 变动 收益 -1,378,051,943.16 922,984,319.86
4.汇兑 收益 - -
5.其他 收入 18,068,978.64 4,097,043.37
减：二、费用 168,234,191.41 201,246,032.73 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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1．管 理人 报酬 92,492,460.78 130,684,120.17
2．托 管费 15,415,410.13 21,780,686.64
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 59,721,711.66 48,185,292.40
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 604,608.84 595,933.52
三、利润总额 3,425,505,602.15 1,486,408,752.08
减：所 得税 费用 - -
四、净利润 3,425,505,602.15 1,486,408,752.08
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 新蓝 筹证 券投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
10,189,850,415.04 -1,106,333,061.37 9,083,517,353.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 3,425,505,602.15 3,425,505,602.15
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-7,051,093,222.94 -1,616,139,906.69 -8,667,233,129.63
其中：1. 基 金申 购款 326,725,084.39 70,048,642.04 396,773,726.43
2. 基金 赎回 款 -7,377,818,307.33 -1,686,188,548.73 -9,064,006,856.06
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
3,138,757,192.10 703,032,634.09 3,841,789,826.19
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
12,847,169,380.12 -3,240,583,794.02 9,606,585,586.10
二、本期经营活动产生的 - 1,486,408,752.08 1,486,408,752.08 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-2,657,318,965.08 647,841,980.57 -2,009,476,984.51
其中：1. 基 金申 购款 60,786,816.52 -13,808,236.70 46,978,579.82
2. 基金 赎回 款 -2,718,105,781.60 661,650,217.27 -2,056,455,564.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
10,189,850,415.04 -1,106,333,061.37 9,083,517,353.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孟朝 霞______
______ 颜 锡廉______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 股东
深圳市 融通 资本 财富 管理 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.3 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.3.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.3.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
新时代证券 593,228,569.21 1.60% - -
7.4.3.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.3.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代证券 544,679.16 1.62% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代证券 - - - -
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费
和经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.3.2 关 联方 报酬
7.4.3.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 92,492,460.78 130,684,120.17 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
19,493,029.07 27,903,813.71
注：1 、支付基 金管理人 融通基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.3.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,415,410.13 21,780,686.64
注：支付基金 托管人 中国 建设银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.3.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - 50,018,556.85 - - - - 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.3.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.3.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
报告期 初持 有的 基金 份额 - -
报告期 间申 购/ 买入 总份 额 4,215,656.71 -
报告期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - -
报告期 末持 有的 基金 份额 4,215,656.71 -
报告期末持有的基金份额占基金总份
额比例 0.13% -
注：基金管理 人融通基 金 管理有限公司 在本年度 申 购本基金的交 易通过融 通 基金管理有限 公
司网上 直销 汇款 交易 方式 办理， 适用 费率 为零 。
7.4.3.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
新时代 证券 1,720,908.64 0.05% - -
7.4.3.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 215,737,351.15 3,246,001.25 444,271,609.45 6,072,134.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
1 、 本 基金 本报 告期 及上 年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托 管人 的控 股股 东在 承销期 内担 任副
主承销 商或 分销 商所 承销 的证券 ；
2 、 本基 金本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 买入 管理 人、 托管 人的 主要 股东 （ 非控股 ） 在承 销
期内承 销的 证券 。 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.3.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
7.4.4 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.4.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末未 持有 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.4.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300313
天山
生物
15/11/03
重大资
产重组
20.42 - - 2,912,368 50,895,342.90 59,470,554.56 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.4.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期末 无从 事债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,790,973,191.89 71.09
其中： 股票 2,790,973,191.89 71.09
2 固定收 益投 资 858,488,000.00 21.87
其中： 债券 858,488,000.00 21.87
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 245,015,198.53 6.24
7 其他各 项资 产 31,504,661.16 0.80
8 合计 3,925,981,051.58 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 82,854,201.56 2.16
B
采矿业 - -
C
制造业 2,043,075,025.66 53.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 75,233,844.50 1.96
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 45,059,288.46 1.17
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
17,055,483.01 0.44
J
金融业 - -
K
房地产 业 33,807,781.68 0.88
L
租赁和 商务 服务 业 81,925,171.72 2.13
M
科学研 究和 技术 服务 业 48,639,224.60 1.27
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 363,323,170.70 9.46
S
综合 - -
合计 2,790,973,191.89 72.65
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002085 万丰奥 威 11,831,581 380,740,276.58 9.91
2 600687 刚泰控 股 15,955,059 376,220,291.22 9.79
3 300429 强力新 材 1,995,422 277,363,658.00 7.22
4 002488 金固股 份 9,545,957 276,832,753.00 7.21
5 002343 禾欣股 份 3,104,981 188,472,346.70 4.91
6 002045 国光电 器 9,852,287 186,208,224.30 4.85
7 300364 中文在 线 982,308 174,850,824.00 4.55
8 002260 德奥通 航 3,711,646 167,766,399.20 4.37 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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9 300285 国瓷材 料 3,641,785 165,701,217.50 4.31
10 002592 八菱科 技 1,939,799 85,739,115.80 2.23
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人融通基 金
管理有 限公 司网 站(http://www.rtfund.com)的 年度 报告正 文。
报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.3.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002085 万丰奥 威 670,436,108.74 7.38
2 000040 宝安地 产 406,616,392.47 4.48
3 601398 工商银 行 384,575,517.71 4.23
4 300429 强力新 材 367,808,787.12 4.05
5 002592 八菱科 技 341,975,013.46 3.76
6 002142 宁波银 行 333,191,252.75 3.67
7 000024 招商地 产 303,021,745.54 3.34
8 600687 刚泰控 股 296,418,793.64 3.26
9 002488 金固股 份 291,777,000.20 3.21
10 300384 三联虹 普 280,016,717.16 3.08
11 300159 新研股 份 278,295,921.84 3.06
12 000728 国元证 券 266,525,347.94 2.93
13 600240 华业资 本 257,448,401.36 2.83
14 601688 华泰证 券 239,686,635.81 2.64
15 300364 中文在 线 238,635,969.58 2.63
16 601555 东吴证 券 236,801,160.52 2.61
17 300285 国瓷材 料 235,694,070.15 2.59
18 600037 歌华有 线 234,653,430.97 2.58
19 000783 长江证 券 231,015,389.32 2.54
20 002045 国光电 器 223,936,751.24 2.47
21 002343 禾欣股 份 213,508,547.56 2.35
22 601198 东兴证 券 202,631,913.19 2.23
23 300343 联创股 份 188,950,704.15 2.08
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
8.3.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300059 东方财 富 1,227,779,147.05 13.52
2 601318 中国平 安 636,476,560.97 7.01
3 000712 锦龙股 份 480,665,521.13 5.29
4 601688 华泰证 券 470,247,221.37 5.18
5 600446 金证股 份 464,479,250.04 5.11
6 600340 华夏幸 福 438,867,720.37 4.83
7 600030 中信证 券 424,522,185.62 4.67
8 601555 东吴证 券 409,799,913.70 4.51
9 000503 海虹控 股 399,604,776.89 4.40
10 600594 益佰制 药 392,116,593.34 4.32
11 002085 万丰奥 威 379,366,116.31 4.18
12 002142 宁波银 行 379,109,555.19 4.17
13 601628 中国人 寿 377,015,417.22 4.15
14 601398 工商银 行 361,996,047.56 3.99
15 000024 招商地 产 360,856,826.27 3.97
16 002657 中科金 财 358,295,546.16 3.94
17 000040 宝安地 产 341,060,411.46 3.75
18 300314 戴维医 疗 328,584,652.36 3.62
19 600016 民生银 行 324,552,448.75 3.57
20 300384 三联虹 普 320,117,972.02 3.52
21 600240 华业资 本 299,363,542.29 3.30
22 300070 碧水源 298,288,998.30 3.28
23 002285 世联行 295,675,510.16 3.26
24 000728 国元证 券 291,575,505.56 3.21
25 300159 新研股 份 281,587,581.42 3.10
26 600000 浦发银 行 226,128,070.96 2.49
27 600008 首创股 份 226,023,759.03 2.49
28 002050 三花股 份 223,543,895.65 2.46
29 300145 南方泵 业 219,679,038.38 2.42
30 002366 台海核 电 212,959,478.96 2.34
31 002592 八菱科 技 210,745,050.78 2.32
32 000783 长江证 券 208,386,617.53 2.29
33 000488 晨鸣纸 业 205,327,083.82 2.26
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.3.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 14,845,656,300.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 22,292,053,579.68
注：表中“买 入股票成 本 （成交）总额 ”及“卖 出 股票收入（成 交）总额 ” 均指成交金额 ，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 858,488,000.00 22.35
其中： 政策 性金 融债 858,488,000.00 22.35
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 858,488,000.00 22.35
8.5 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150307 15 进出 07 1,200,000 120,396,000.00 3.13
2 150211 15 国开 11 1,000,000 100,290,000.00 2.61
3 130237 13 国开 37 600,000 60,816,000.00 1.58
4 150305 15 进出 05 500,000 52,855,000.00 1.38
5 130238 13 国开 38 500,000 52,385,000.00 1.36
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 被监 管部门 立案 调查 ， 或 在报 告编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 ：
德奥通 航：
公司未 能 在2014 年12 月23 日 及时 确认 收入4,000 万 元， 以 及因 此增 加的 当年 年 度利 润2,810
万元， 且占 公司 2013 年 度经审 计净 利润 的 140.04% 。公 司未 及时 履行 信息 披 露义务 ，直 至 2015
年 1 月 14 日才对 外披 露 。公司 的上 述行 为违 反了 《股票 上市 规则 （2014 年 修订） 》第 2.1 条、
第 7.3 条、 第 7.8 条和 第 11.11.4 条的 规定 。公 司 董事长 朱家 钢、 副董 事长 兼总经 理王 正年 、董
事兼副总经理 王鑫文、 财 务总监张之珩 未能恪尽 职 守、履行诚信 勤勉义务 ， 违反了本所 《股票上
市规则 （2014 年修 订 ） 》 第 2.1 条和 第3.1.5 条的 规定 ， 对 公司 上述 违规 行 为负有 主 要 责任 。 公
司副总经理兼 董事会秘 书 陈国辉未能恪 尽职守、 履 行诚信勤勉义 务，违反 了 本所《股票 上市规则
（2014 年 修订 ） 》 第2.1 条、 第3.1.5 条和第 3.2.2 条的 规定 ， 对 公司 上述 违规行 为负 有重 要责
任。鉴 于公 司及 相关 当事 人的上 述违 规事 实和 情节 ，根据 本所 《股 票上 市规 则（2014 年修 订） 》
第17.2 条 、 第17.3 条和第 17.4 条 的规 定， 经本 所 纪律处 分委 员会 审议 通过 ， 本 所做 出如 下处 分融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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决定：
一、对 公司 给予 通报 批评 的处分 ；
二、对公司董 事长朱家 钢 、副董事长兼 总经理王 正 年、董事兼副 总经理王 鑫 文、副总经理 兼
董事会 秘书 陈国 辉、 财务 总监张 之珩 给予 通报 批评 的处分 。
基金管 理人 对上 述股 票的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 和公 司制 度的 要求 。
8.11.2
本基金投 资的 前十 名股 票 中，无 投资 于基 金合 同规 定备选 股票 库之 处的 股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,793,551.12
2 应收证 券清 算款 10,026,274.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,958,146.18
5 应收申 购款 726,689.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,504,661.16
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
183,483 17,106.53 27,749,564.35 0.88% 3,111,007,627.75 99.12%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
7,093.31 0.0002%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0-10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 13 日 ） 基金 份额 总额
2,218,864,742.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,189,850,415.04
本报告 期基 金总 申购 份额 326,725,084.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 7,377,818,307.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,138,757,192.10
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 变 动
1 ）2015 年1 月 30 日，2014 年年 度股 东会 会议 决议 通过 ， 聘 任孟 朝霞 女士 、 黄庆华 先生 担任
公司董 事； 奚星 华先 生、 涂卫东 先生 不再 担任 公司 董事。 公司 已 于 2015 年 2 月 12 日 向中 国证 券
监督管 理委 员会 备案 ，同 时抄送 中国 证券 监督 管理 委员会 深圳 监管 局。
2 ）2015 年4 月20 日至4 月22 日， 股东 会2015 年 第二次 临时 会议 决议 通过 ， 聘任 颜锡 廉先
生、薛 迈雅 先生 担任 公司 董事；Blair Pickerell （ 裴布雷 ）先 生、Frederick Reidenbach （ 弗莱
德）先 生不 再担 任公 司董 事。公 司已 于 2015 年 6 月 12 日 向中 国证 券 监 督管 理委员 会备 案， 同时
抄送中 国证 券监 督管 理委 员会深 圳监 管局 ；
3 ）2015 年6 月18 日至6 月23 日， 股东 会2015 年 第四次 临时 会议 决议 通过 ， 田德 军先 生不
再担任公司董 事长及董 事 职务，聘任高 峰先生担 任 公司第五届董 事会董事 及 公司第五届 董事会董
事长； 本期 间公 司已 履行 完成高 峰先 生任 职流 程的 监管审 批程 序， 并 于 2015 年 8 月 12 日 完成 董融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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事长工 商变 更备 案程 序；
4 ）2015 年 9 月 2 日 ，公 司发布 公告 ，聘 任刘 晓玲 女士为 公司 副总 经理 。该 变更事 项， 经 融
通基金管理有 限公司第 五 届董事会第一 次会议审 议 并通过，并按 规定向中 国 证券投资基 金业协会
报备；
5 ）2015 年9 月7 日， 经 融通基 金管 理有 限公 司股 东会2015 年第 五次 临时 会 议审议 并通 过，
聘任刘 宇先 生担 任公 司监 事，并 按规 定完 成监 事工 商变更 备案 程序 。
（2） 本报 告期 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 情况
本 基金 的 基 金托 管人 中国 建设银 行 于2015 年1 月4 日发布 任免 通知 ， 聘 任张 力 铮为中 国建 设
银行投 资托 管业 务部 副总 经理。 于 2015 年 9 月 18 日发布 任免 通知 ，解 聘纪 伟中国 建设 银行 投 资
托管业 务部 副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)， 本年度应支付 的
审计费 用为 人民 币155,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 4,962,863,246.40 13.36% 4,461,594.67 13.24% -
中金公司 2 4,704,060,675.94 12.67% 4,305,649.34 12.78% -
恒泰证券 2 4,064,563,282.05 10.94% 3,619,155.68 10.74% - 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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华创证券 1 3,778,366,119.14 10.17% 3,469,668.84 10.29% -
兴业证券 1 3,238,158,852.07 8.72% 2,970,879.14 8.81% -
华泰证券 1 3,075,726,911.97 8.28% 2,746,202.22 8.15% -
方正证券 1 2,386,173,661.74 6.43% 2,155,431.16 6.40% -
广发证券 1 1,880,407,349.67 5.06% 1,716,392.15 5.09% -
申万宏源证券 1 2,055,120,424.82 5.53% 1,884,378.25 5.59% -
长江证券 1 1,128,109,826.10 3.04% 1,021,374.87 3.03% -
安信证券 2 975,542,233.32 2.63% 894,571.90 2.65% -
信达证券 2 746,911,703.65 2.01% 680,666.88 2.02% -
招商证券 1 667,301,229.39 1.80% 619,452.22 1.84% -
国海证券 2 603,853,944.93 1.63% 536,572.03 1.59% -
新时代证券 1 593,228,569.21 1.60% 544,679.16 1.62% -
中信证券 1 567,741,972.74 1.53% 516,533.02 1.53% -
平安证券 2 547,422,035.31 1.47% 494,473.86 1.47% -
国信证券 1 489,240,735.38 1.32% 443,092.83 1.31% -
国金证券 1 422,710,621.79 1.14% 393,670.12 1.17% -
民生证券 1 220,924,964.72 0.59% 201,127.40 0.60% -
中投证券 1 29,281,519.99 0.08% 27,269.58 0.08% -
上海证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ； 融通新蓝筹证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本报告 期内,新 增信 达证 券 交易单 元一 个 ， 原申 银万 国 证券 交 易单 元和 宏源 证券 交易单 元因 两
机构合 并统 一 变 更为 申万 宏源证 券 交 易单 元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
融通基金管理有限公司
二○一 六年 三月 三十 日
