浦 银 安 盛 季季 添 利 定 期开 放 债 券 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 浦银安 盛季 季添 利债 券
基金主 代码 519123
交易代 码 519123
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月14 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 762,057,308.21 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 浦银安 盛季 季添 利债 券 A 浦银安 盛季 季添 利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519123 519124
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 749,253,812.37 份 12,803,495.84 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追求 超过 业绩 比较 基准的 收益 水平 。
投资策 略 本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资 产配 置、 久期 管理 、 类 属 配 置 进
行动态 管理 ， 寻找 各类 资 产的潜 在良 好投 资机 会 ， 一方面 在个 券选 择上 采用 自
下而上 的方 法 ， 通 过流 动 性考察 和信 用分 析策 略进 行筛选 。 整体 投资 通过 对 风
险的严 格控 制， 运用 多种 积极的 资产 管理 增值 策略 ，实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 三个月 定期 存款 基准 利率 （税后 ）*1.1 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 预
期收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。
浦银安 盛季 季添 利债 券 A 浦银安 盛季 季添 利债 券 C
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公
司
上海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 叶忆红
联系电 话 021-23212888 021-68475888
电子邮 箱 compliance@py-axa.com yeyh@bankofshanghai.com
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95594
传真 021-23212985 021-68476936
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.py-axa.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1 期
间数
据和
指标
2015 年 2014 年
2013 年6 月14 日(基 金合 同生
效日)-2013 年 12 月31 日
浦银安 盛季
季添利 债券
A
浦银安 盛季
季添利 债券
C
浦银安 盛季 季
添利债 券A
浦银安 盛季
季添利 债券
C
浦银安 盛季 季
添利债 券 A
浦银安 盛季
季添利 债券
C
本期
已实
现收
益
42,805,935.1
8
1,131,953.6
8
137,039,057.66 6,094,353.5
2
39,745,690.38 4,141,728.07
本期
利润
53,457,311.5
3
1,593,453.7
2
222,925,287.50 12,676,580.
89
-16,116,801.54 -1,872,499.6
0
加权
平均
基金
份额
本期
利润
0.0654 0.0856 0.1733 0.1394 -0.0080 -0.0079
本期
基金
份额
净值
增长
率
4.76% 4.44% 18.79% 18.42% -1.00% -1.20%
3.1.
2 期
末数
据和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末
可供
分配
0.1892 0.1789 0.1411 0.1353 -0.0099 -0.0121 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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基金
份额
利润
期末
基金
资产
净值
923,384,288.
51
15,644,776.
25
1,061,279,748.
44
31,408,077.
17
1,599,889,249.
23
162,801,388.
64
期末
基金
份额
净值
1.232 1.222 1.176 1.170 0.990 0.988
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
5、本 基金 的《 基金 合同 》 生效日 为 2013 年 6 月 14 日，至 本报 告期 末未 满三 年，因 此 2013 年度
可比期 间主 要会 计数 据和 财务指 标只 列示 从基 金合 同生效 日 至2013 年12 月31 日 的数 据。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
浦银安 盛季 季添 利债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.24% 0.13% 0.32% 0.00% 1.92% 0.13%
过去六 个月 3.62% 0.21% 0.74% 0.00% 2.88% 0.21%
过去一 年 4.76% 0.51% 1.90% 0.01% 2.86% 0.50%
自基金 合同
生效起 至今
23.20% 0.35% 6.49% 0.01% 16.71% 0.34%
浦银安 盛季 季添 利债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.17% 0.15% 0.32% 0.00% 1.85% 0.15%
过去六 个月 3.47% 0.21% 0.74% 0.00% 2.73% 0.21%
过去一 年 4.44% 0.51% 1.90% 0.01% 2.54% 0.50%
自基金 合同 22.20% 0.35% 6.49% 0.01% 15.71% 0.34% 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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生效起 至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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注：本 基金 合同 于 2013 年 6 月 14 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来未进 行过 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 和证 监会 许可 的其 他业务 。
截至 2015 年 12 月 31 日止 ，浦银 安盛 旗下 共管 理 19 只基金 ，即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证
券投资基金、 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金、浦银安盛 精致生活 灵 活配置混合 型 证券投浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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资基金 、浦 银安 盛红 利精 选混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
浦银安盛货币 市场证券 投 资基金、浦银 安盛稳健 增 利债券型证券 投资基金 （LOF ） 、浦银安 盛中证
锐联基 本 面 400 指数 证券 投资基 金、 浦银 安盛 幸福 回报定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 浦银 安 盛
战略新 兴产 业混 合型 证券 投资基 金、 浦银 安 盛 6 个 月定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、浦 银安 盛 季
季添利定期开 放债券型 证 券投资基金、 浦银安盛 消 费升级灵活配 置混合型 证 券投资基金 、浦银安
盛日日盈货币 市场基金 、 浦银安盛新经 济结构灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、浦银安盛 盛世精选
灵活配置混合 型证券投 资 基金、浦银安 盛月月盈 安 心养老定期支 付债券型 证 券投资基金 、浦银安
盛增长 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 及浦 银安 盛医疗 健康 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
薛铮
本 公 司 固
定 收 益 投
资部总
监 ， 公 司
旗 下 浦 银
安 盛 优 化
收 益 债 券
2013 年 6 月
14 日
- 9
薛铮先
生 ， 上 海
财 经 大 学
数 量 经 济
学 硕 士 。
2006 年 3
月至 2009浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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基 金 、 浦
银 安 盛 幸
福 回 报 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
稳 健 增 利
债券基
金 、 浦 银
安盛 6 个
月 债 券 基
金 、 浦 银
安 盛 季 季
添 利 债 券
基 金 以 及
浦 银 安 盛
月 月 盈 债
券 基 金 基
金经理
年 6 月，
先 后 就 职
于 红 顶 金
融 研 究 中
心 ， 上 海
证 券 有 限
公 司 从 事
固 定 收 益
研究工
作。2009
年 7 月进
入 浦 银 安
盛 基 金 管
理 公 司 ，
历 任 固 定
收 益 研 究
员 、 固 定
收 益 基 金
经理助
理 、 货 币
基 金 基 金
经 理 等 职
务。2011
年12 月起
担 任 浦 银
安 盛 稳 健
增 利 债 券
基 金 （ 原
增 利 分 级
债券基
金 ) 基金
经理。
2012 年 9
月 起 兼 任
浦 银 安 盛
幸 福 回 报
债 券 基 金
基金经
理。2012
年 11 月
起 ， 担 任
本 公 司 固
定 收 益 投
资部总
监。2013浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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年5 月起，
兼 任 浦 银
安盛 6 个
月 定 期 开
放 债 券 基
金 基 金 经
理。2013
年6 月起，
兼 任 浦 银
安 盛 季 季
添 利 债 券
基 金 基 金
经理。
2014 年 7
月 起 ， 兼
任 浦 银 安
盛 优 化 收
益 债 券 基
金 基 金 经
理。2014
年 12 月
起 ， 兼 任
浦 银 安 盛
月 月 盈 债
券 基 金 基
金经理 。
姜锡峰
公 司 旗 下
固 定 收 益
基 金 经 理
助理
2015 年6 月1
日
- 4
姜 锡 峰 先
生 ， 上 海
财 经 大 学
企 业 管 理
专业硕
士 。 曾 就
职 于 湘 财
证 券 研 究
所 担 任 固
定 收 益 研
究员。
2014 年 3
月 加 盟 浦
银 安 盛 基
金 管 理 有
限 公 司 担
任 固 定 收
益 研 究 员
之职。浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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2015 年 6
月 起 调 至
固 定 收 益
投 资 部 任
固 定 收 益
基 金 经 理
助理。
丁进
原 固 定 收
益 类 基 金
基 金 经 理
助理
2013 年 6 月
14 日
2015 年 2 月 6 日 10
丁进先
生 ， 北 京
化 工 大 学
应 用 数 学
专 业 理 学
硕士。
2005 年 7
月至 2010
年10 月期
间 ， 先 后
在 北 京 顺
泽 锋 投 资
咨询公
司 、 新 华
信 国 际 信
息 咨 询 公
司 从 事 交
易 模 型 开
发 研 究 、
企 业 信 用
分 析 等 工
作，2010
年 10 月
起 ， 在 光
大 证 券 担
任 固 定 收
益分析
师 ， 从 事
债券研
究 、 信 用
产 品 以 及
可 转 债 研
究。2012
年 8 月加
盟 浦 银 安
盛 基 金 公
司 ， 担 任
固 定 收 益浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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基 金 经 理
助 理 。 丁
进于 2015
年 2 月 6
日离职 。
注： 1、 薛铮 和丁 进作 为本 基金的 首任 基金 经理 和基 金经理 助理 ， 其"任 职日 期"为基 金的 成立 日期 。
2、其 余的 任职 日期 和离 职 日期为 公司 决定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛 基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 （ 以 下简称 公平 交
易管理 规定 ） ， 并分 别 于2011 年及 2012 年 进行 了两 次修订 。 现行 公平 交易 管 理规定 分为 总则 、 实
现公平交易的 具体措施 、 公平交易监控 与实施效 果 评估、公平交 易的报告 和 信息披露、 隔离及保
密、附则等六 部分。公 平 交易管理规定 从投资决 策 、研究支持、 交易实施 、 监控与评估 、报告与
披露等 各个 环节 ，预 防和 发现可 能违 反公 平交 易的 异常情 况， 并予 以及 时纠 正与改 进。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公司 建立 严格 的投 资组 合 投资信 息的 管理 及保 密制 度， 不 同 投 资组 合经 理之 间 的持仓 和交 易
等重大 非 公 开投 资信 息相 互隔离 ；
- 相对 所有 组合 建立 并使 用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确 了投 资决 策委 员会 、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投资基金经理及其助 理和特定客户资产投资组 合经理及其助理相互隔离 ，不得相互兼
任、互 为备 份；
- 严格 控制 不同 投资 组合 之 间的同 日反 向交 易；
- 执行 投资 交易 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ；
- 银行 间市 场交 易、 交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配严 格依 照制 度和程 序规 范 进
行，并 对该 分配 过程 进行 监控； 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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- 定期 对投 资目 标和 投资 策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不 同时 间窗 下（ 如日 内 、3 日 内、5 日 内） 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价
差进行分析。 分析如发 现 有涉嫌不公平 的交易， 投 资组合经理及 交易主管 对 该情况需提 供详细的
原因说 明， 并将 检查 结果 向公司 管理 层和 督察 长汇 报。同 时改 进公 平交 易管 理方法 及流 程。
- 其他 能够 防范 公平 交易 异 常情况 的有 效方 式。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异 的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年债 券市 场在 经济 下 行、 货 币政 策宽 松和 股债 轮动的 共同 推动 下继 续走 牛， 债 券收 益率
延续了 2014 年 的走 势再 次 大幅下 行， 多个 品种 的收 益率已 创下 或接 近历 史低 点。回 顾 2015 年债
券市场，上半 年受地方 政 府债务置换冲 击，收益 率 呈区间震荡的 走势，但 在 年中发生股 灾后，大
类资产 配置 开始 轮动 ， 大 量资金 进入 债券 市场 ， 推 动收益 率快 速下 行 ， 期 间 虽有IPO 重 启的 扰动 ，
但无碍 收益 率下 行的 趋势 。2015 年 度， 本 基金 全年 均衡配 置信 用资 质较 好的 中长期 债券 ， 期 间 精
选个券进行波 段操作， 并 把握机会进行 调仓，提 高 了 组合的安全 性和流动 性 ，最终取得 了较好的浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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回报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 本报 告 期A 类 净值 增长率 为 4.76% ，C 类净 值 增长率 为 4.44% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益
率为1.90% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2016 年， 从基 本面 看 ，实体 经济 下行 压力 依然 明显， 经济 增速 大概 率仍 将在低 位徘 徊，
通货膨胀有望 继续保持 在 低位，但需关 注由于油 价 反弹带来输入 性通胀的 可 能性；从政 策面看，
货币政策将继 续保持宽 松 ，但财政政策 也有望正 式 发力，接棒货 币政策成 为 需求侧托底 的主力，
供给侧 改革 也将 逐步 发力 ， 去 产能 将为2016 年的 政 策重心 ； 从资 金面 看， 资 金外流 压力 进一 步增
加， 央 行持 续的 流动 性投 放有助 于维 持资 金面 的平 稳， 但 较高 的资 金投 放利 率决定 了 15 年 年中 资
金面极度宽松 的情形难 以 再现。总的来 说，各类 外 部因素并不利 于债券市 场 继续走牛， 叠加目前
债券市 场较 高的 估值 水平 ，2016 年 债券 市场 面临一 定的调 整压 力， 耐心 等待 市场调 整后 择机 加 仓
或是较 好的 选择 。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 管理办法 》 等有关法规诚 实
守信、勤勉尽 责，依法 履 行基金管理 人 职责，强 化 风险及合规管 理，确保 基 金管理业务 运作的安
全、 规 范， 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。2015 年， 合 规风 控工 作仍 然是 对公司 进行 全面 风险
管理， 涵盖 了制 度内 控、 法律合 规、 信息 披露、 风 险监控 、 绩 效评 估、 内 部 稽核及 反洗 钱等 工作 。
积极配合公司 前台业务 的 完善一线风险 管控工作 ， 并协调、监督 全公司和 投 资组合的市 场风险、
信用风险、流 动性风险 、 操作风险、合 规风险及 内 部控制工作。 合规法律 方 面，在公司 全体同仁
的共同努力下 ，公司合 规 及信披记录良 好，为公 司 各项业务的开 展打下了 坚 实基础；风 险管理方
面，进一步开 发并优化 量 化风险评估模 型，利用 数 字化、专业化 管理提升 风 险评估、监 测及预警
效能，并提升 风险化解 及 处置能力；稽 核方面， 根 据监管要求及 行业热议 风 险点，有针 对的开展
了计划 外专 项稽 核， 及时 查找和 发现 的潜 在风 险， 提出了 完善 制度 流程 及加 强执行 的有 效建 议。
1 、进 一步 健全 合规 风控 团 队，提 高团 队的 专业 素养
2015 年， 随着 公司 管理 投 资组合 的数 量与 规模 大幅 提升、 业务 类型 的不 断拓 展， 合 规风 控团
队也补充了较 有经验的 投 资风险管理人 才，进一 步 强化了团队人 员配置， 并 不断加强自 身专业素
质的提升，全 面提高专 业 素质，鼓励和 支持合规 风 控人员参与相 关的专业 考 试和学习。 目前合规
风控团 队内 部形 成了 良好 的学习 和业 务研 讨的 氛围 ， 团队 成员 各自 发挥 自身 优势， 相互 取长 补短 ，浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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专业素 质得 到均 衡提 升， 在内部 形成 了互 帮互 学、 互相协 同、 勤奋 上进 的良 好局面 。
内部管理上， 合规风控 团 队进一步健全 合规风控 工 作的各项规章 制度和工 作 流程，进一步 明
确各岗 位人 员的 工作 职责 ， 强 化自 觉、 客观 的工 作 态度和 高度 的工 作责 任感 ， 培 养团 队协 作精 神 。
对外沟通上， 持续与监 管 机构、交易所 、自律协 会 、外部律师、 外部会计 师 及双方股东对 口
部门保 持密 切良 好的 沟通 ，同时 与公 司其 他部 门保 持良好 协作 ，配 合和 支持 部门间 需求 接洽 。
2 、进 一步 建立 健全 风险 控 制体系
（1） 对投 资组 合进 行定 期 业绩归 因分 析和 风险 评估
合规风控部进 一步完善 了 每日、每周、 每月的风 险 评估。初步建 立了较为 完 整、及时的量 化
的预警 风险 评估 体系 。 同 时，2015 年对 流动 性风 险 监控体 系进 行了 进一 步完 善， 通 过日 常流 动性
监测及 定期 、不 定期 的压 力测试 ，对 流动 性风 险进 行有效 的防 范。
（2） 对投 资组 合的 公平 交 易及异 常交 易进 行事 前控 制和事 后分 析
合规风控部继 续着力于 对 公平交易、异 常交易相 关 工作的提高， 对公平交 易 及异常交易事 后
分析进 行了 进一 步的 完善 ，以进 一步 确保 投资 组合 的合法 合规 。
（3） 对公 司新 产 品 提供 高 效、有 力的 支持
2015 年， 公司 新发 行了6 只专户 产品 （2 只为 委托 公司管 理） ，2 只公 募基 金 。 合规 风控 部与
投资团队、产 品团队、 运 营团队合作， 就各产品 的 流动性风险、 市场风险 、 信用风险等 方面进行
分析， 制定 相应 的风 险控 制措施 和投 资控 制指 标。
（4） 进一 步完 善子 公司 内 部控制 体系
2015 年， 子公 司内 部控 制 体系得 到进 一步 完善 ：
业务部门的一 线风险控 制 。子公司设金 融机构部 、 运营管理部、 投资管理 部 、资金管理部 、
财富管理中心 等业务部 门 ，对其管理负 责的业务 进 行检查、监督 和控制， 保 证业务的开 展符合国
家法律 、法 规、 监管 规定 及 子公 司的 规章 制度 ，并 对部门 的内 部控 制和 风险 管理负 直接 责任 ；
子公司设独立 的风险管 理 部，负责对子 公司内部 控 制和风险控制 的充分性 、 合理性和有效 性
实施独 立客 观的 风险 管控 、检查 和评 价；
管理层的控制 。子公司 在 总经理领导下 设立执行 委 员会，并在管 理层下设 项 目评审及决策 委
员会以及风险 控制委员 会 ，采取集体决 策制，管 理 和监督各个部 门和各项 业 务进行，以 确保子公
司运作 在有 效的 控制 下。 管理层 对内 部控 制制 度的 有效执 行承 担责 任；
执行董事及监 事的监控 和 指导。所有员 工应自觉 接 受并配合执行 董事及监 事 对各项业务和 工
作行为 的检 查监 督， 合理 的风 险 分析 和管 理建 议应 予采纳 。执 行董 事对 内部 控制负 最终 责任 ；
母公司及其董 事会通过 稽 核检查、审阅 报告、参 与 会议等方式监 督子公司 内 部控制和风险 控浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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制情况 。2015 年， 母 公司 对子公 司的 内控 管理 正在 从事前 评审 和事 中审 核， 逐步转 向事 前咨 询 及
讨论以及事后 稽核，力 争 在保持子公司 独立性、 实 现母子公司风 险隔离的 基 础上，有效 发挥母公
司对子 公司 风险 内控 方面 的监督 管理 作用 。
（5） 协助 人力 资源 部完 善 了合规 风控 考核 体系
2015 年， 公司 进一 步加 大 对各部 门、 各岗 位的 风险 事件考 核力 度， 制定 下发 了 《加 强日 常风
险考核 管理 办法 》 ， 依照 不 同等级 风险 事件 ， 同时 结 合是否 自动 及时 上报 、 是 否受外 界因 素影 响等
因素进行考核 ，责任明 确 、落实到人， 并根据中 风 险及以上事件 对责任人 员 采取扣除部 分季度工
资的惩处，有 力地督促 了 相关人员对公 司制度的 执 行，有效地推 动了公司 全 体员工合规 意识的提
高。
3 、稽 核工 作
根据相关法规 要求、公 司 的实际运作情 况及稽核 计 划，合规风控 团队有重 点 、分步骤、有 针
对性地对公司 的业务和 合 规运作，以及 执行法规 和 制度的情况进 行稽核， 并 在稽核 后督 促整改和
跟踪检查。在 有效控制 公 司的风险以及 推动公司 内 控监管第二道 和第三道 防 线方面发挥 了积极的
作用。
稽核工作主要 采取定期 稽 核与不定期稽 核相结合 、 常规稽核与专 项稽核相 结 合的方式。定 期
稽核的结果主 要体现在 月 度合规报告及 季度监察 稽 核报告中。不 定期稽核 主 要是就定期 稽核中发
现的问题，与 业务部门 进 行沟通，帮助 各部门及 时 完善和改进工 作。不定 期 稽核的结果 主要体现
在合规 报告 及整 改反 馈表 中。
此外，合规风 控团队还 负 责与负责公司 内控评价 的 会计师事务所 联系和沟 通 ，配合公司的 业
务开展 。
2015 年实 施的 专项 稽核 包 括 ：
（1） 完成 对上 年度 反洗 钱 工作的 内部 稽核 和反 洗钱 自评估 工作 ；
（2） 根据 监管 部门 统一 部 署，对 公司 进行 “两 加强 、两遏 制 ” 全面 专项 自查 ；
（3） 根据 监管 部门 要求 ， 对公司 特定 客户 资产 管理 业务专 用账 户使 用情 况 、 是否涉 及配 资等
进行了 自查 ；
（4） 对公 司投 资指 令、 投 资建议 书进 行了 检查 ；
（5） 对公 司信 息技 术管 理 进行了 检查 。
总体来说，2015 年 度 由 于人 员 配 置 有 限 ， 稽 核 工 作 的 深 度 及 广 度 还 有 待 进 一 步 提 高 。2016
年，合 规风 控部 将在 公司 预算内 进一 步完 善人 员配 置，不 断深 化和 提高 稽核 工作的 开展 情况 。
4 、实 施合 规性 审核 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核：
（1） 对 基金 宣传 推介 材料 、 公司 宣传 品、 网 站资 料 、 客户 服务 资料、 渠道 用 信息、 以公 司名
义对外 发布 的新 闻等 进行 了合规 性审 核， 力求 公司 对外材 料的 合法 合规 性；
（2）2015 年，与公 司专 业法律顾问一 起，对公 司 发行的基金和 专户产品 法 律文件的合法 合
规性进 行了 全面 审核 ；
（3） 对一 级市 场数 百个 证 券的申 购 ， 从 关联 交易 角 度进行 合法 合规 性审 核 ， 未出现 在一 级市
场投资 与公 司存 在禁 止关 联交易 的关 联关 系公 司发 行证券 的情 形。
5 、信 息披 露和 文件 报送
由于公司信息 披露的负 责 人设在合规风 控部，因 此 ，合规风控部 指定专人 负 责并协调公司 的
信息披露工作 ，督察长 对 信息披露工作 进行指导 、 督促、监督、 检查。信 息 披露工作包 括拟定披
露的文件格式 、收集相 关 部门填写的内 容并进行 统 稿和审核、对 定稿的信 息 披露文件排 版、制作
成PDF 文件 向监 管机 关报 备等。
信息披露工作 是一项繁 杂 的事物性工作 ，需要信 息 披露负责人耐 心、细致 、 认真的工作态 度
和较强的协调 能力，不 仅 涉及到披露的 格式，还 涉 及披露的内容 ，以及整 理 、审阅和报 送等。该
项工作虽然占 据了合规 风 控团队很多时 间，但由 于 团队成员的工 作认真、 仔 细，所有的 披露均做
到了及 时、 准确 ，基 本未 出现重 大迟 披、 漏披 、延 披、错 披的 情形 。
2015 年， 按 时按 质完 成基 金定期 报告 （月 报、 季 报 、 半年 报、 年 报、 监察 稽 核报告 ） 和 招募
说明书更新的 提示及合 规 审核工作，并 协助业务 部 门对重大事件 临时报告 、 临时公告进 行编制，
及时进 行合 规审 核， 并安 排公告 的披 露及 上报 事宜 。2015 年 全年 共审 核并 安 排披露 、 上 报数 百份
公告及 报告 ，未 出现 重大 迟、漏 等现 象。
6 、法 律事 务
对公司签署的 上百份协 议 、合同等进行 了法律审 核 ，在合理范围 内最大限 度 地防范由合同 产
生的违 约风 险及 侵权 风险 ， 同时 ， 根 据中 国证 监会 发 布的关 于销 售费 用及 反洗 钱等相 关法 律法 规，
对基金代销协 议模板进 行 了更新；参与 起草、审 阅 并修改董事会 、股东会 会 议通知、决 议等会议
材料 。 此 外， 合规 风控 团 队还负 责与 公司 法律 和基 金产品 律师 联系 和沟 通 ， 配合公 司的 业务 开展 。
全年的法务工 作基本做 到 了有序而高效 ，积极协 助 了公司业务的 正常开展 ， 公司未发生诉 讼
或仲裁 现象 ，较 好地 控制 了法律 风险 。
7 、组 织开 展合 规培 训
根据工作安排 ，合规风 控 团队负责公司 的合规培 训 工作，合规培 训包括新 员 工入司培训、 重
大新法 规培 训 、 从 业人 员 投资限 制培 训 、 新 股发 行 体制改 革培 训 、 退 市机 制 改革培 训等 。 培训 前，浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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合规风控团队 会商量每 次 培训的议题和 内容， 并 准 备书面培训材 料；培训 中 ，采取讲实 例的互动
培训方 式； 培训 后， 积极 听取员 工的 建议 ，以 期不 断改进 培训 效果 。
（1） 由于 中国 证券 业协 会 每年会 安 排 15 小时 左右 的 远程在 线合 规培 训。 为避 免占用 业务 人
员过多 工作 时间 以及 培训 内容过 多重 复，2015 全年 为业务 人员 提供 了 共 5 场 （不含 反洗 钱合 规 培
训）的 专项 合规 培训 ；
（2） 对反 洗钱 相关 人员 开 展了一 场反 洗钱 合规 培训 ，共 计 2.5 个小 时 14 人次。
合规培 训部 分程 度上 提高 和增强 了员 工的 合规 守法 意识， 促进 了公 司业 务的 合规运 作。
8 、督 导和 推动 公司 的制 度 建设和 完善
督导和推动公 司的制度 建 设和完善是合 规风控团 队 的重要工作之 一。合规 风 控团队全年推 动
公司所 有新 订、 修订 制度 、流程 的工 作。
9 、组 织进 行反 洗钱 工作
公司反洗钱工 作由合规 风 控团队组织和 牵头。全 年 开展的反洗钱 工作包括： （1）完善反洗 钱
相关制 度； （2 ） 客户 识别 和客户 风险 等级 划分 ； （3 ） 利 用反 洗钱 监控 系统 从 TA 数据 中心 自动 抓取
数据，对可 疑交易进 行适 时监控； （4 ） 向中国人 民 银行定期报 送可疑交 易； （5）定期根据 监管要
求向贵局及 人民银行 报送 报告报表等 各项材料； （6 ）进行反洗 钱合规培 训； （7）进行反洗 钱的专
项审计 及自 评估 。
10 、落 实监 管政 策和 要求 ，配合 和协 助监 管机 关的 现场调 研
与监管机关的 沟通和交 流 主要由督察长 和合规风 控 部负责，总体 来说，在 落 实监管机关的 监
管政策 和要 求方 面的 工作 包括：
(1) 收 发监 管机 关的 所有 文 件，传 达监 管机 关的 政策 ，从收 文和 报送 环节 进行 协调和 督促 ；
(2) 组 织、 协调 和督 导公 司 的专项 自查 ；
(3) 代 表公 司参 与上 海基 金 业同业 公会 的相 关会 议。
11 、督 导处 理投 资人 的投 诉
公司已经建立 了投资人 投 诉的处理机制 ，合规风 控 团队负责指导 、督促客 服 中心妥善处理 投
资人的重大投 诉，包括 商 量投诉处理的 反馈内容 、 形式和解决方 法等，避 免 了 因投资人 投诉致使
公司品 牌和 声誉 受损 的情 形发生 。
12 、向 董事 会报 告公 司经 营的合 法合 规情 况
根据《公司章程》的要求 ，定期向董事会报告公司 经营的合法合规情况。报 告的形式包括：
（1 ） 书 面报 告： 通过 季度 和年度 监察 稽核 报告 的形 式； （2） 当面 报告 ： 通 过 在董事 会会 议以 及合
规与审计委 员会会议 汇报 的形式； （3 ） 电邮或电 话 ：当董事想 了解公司 的合 规经营情况 或提出 一浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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些问题 时， 通过 电子 邮件 或电话 的形 式进 行沟 通和 汇报。
13 、与 中介 机构 的协 调
合规风 控团 队负 责与 律师 事务所 和审 计师 事务 所的 日常工 作协 调， 包括 ：
（1） 与 律师 事务 所： 就重 大 制度 修订 事项 、 基 金产 品募集 、 专 户产 品审 核、 高管和 董事 的任
免出具 法律 意见 书。
（2） 与审 计师 事务 所： 就 公司的 内控 评价 工作 建立 了与普 华永 道会 计师 事务 所日常 沟通 和 协
调的机 制。
回顾过 去 的2015 年 ， 从 董 事会 、 管 理层 到员 工， 对 合规风 控工 作都 比以 前有 了更多 的重 视和
理解、支持， 合规风控 团 队与公司各部 门的联系 日 益紧密和协调 ，这为公 司 合规风控风 控工作的
开展进 一步 奠定 了良 好基 石。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有 效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称" 估 值委 员会" ） ， 制定 了 估值政 策和 估值 程序 。 估 值委员 会成 员由 公司 分管 高管 、 金 融工 程部 负
责人、 研究 部负 责人 、合 规风控 部负 责人 、基 金运 营部负 责人 组成 。估 值委 员会成 员均 具 有 5 年
以上专业工作 经历，具 备 良好的专业经 验、胜任 能 力和独立性。 估值委员 会 的职责主要 包括：保
证基金估值的 公平、合 理 ；制订健全、 有效的估 值 政策和程序； 确保对投 资 品种进行估 值时估值
政策和 程序 的一 贯性 ；定 期对估 值政 策和 程序 进行 评价等 。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务 所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签订了《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金 利 润分配 情况 的说明
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 4 次， 每次收 益分 配 比浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 20% ， 若《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配， 基金
收益分配后基 金份额净 值 不能低于面值 ；即基金 收 益分配基准日 的基金份 额 净值减去每 单位基金
份额收 益分 配金 额后 不能 低于面 值。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期 ， 本 托管 人严 格 遵守 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其他 有 关法律 法规 、 《浦
银安盛季季添 利定期开 放 债券型证券投 资基金基 金 合同》和《浦 银安盛季 季 添利定期开 放债券型
证券投资基金 托管协议 》 的有关约定， 诚实、尽 责 地履行了基金 托管人义 务 ，不存在损 害本基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议的规定 ， 对本基金的投 资
运作、基金资 产净值计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了必要的监 督、复核 和 审查，未发 现基金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核 了本报告 中 的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况 、财务会 计 报告、投资组 合
报告等 内容 ，认 为复 核内 容真实 、准 确、 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重 大 遗漏 。
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20826 号
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 浦银安盛季季添利定期开 放债券型证券投资基金全 体基金份额
持有人
引言段 我们审计了后附的浦银安 盛季季添利定期开放债券 型证券投资
基金( 以下简称“ 浦 银 安 盛季 季 添 利 债 券 基 金 ”) 的 财务 报 表 ，
包括2015 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、 2015 年度 的 利润表 和所
有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是浦银安盛季季添利债券 基金的基金
管理人浦银安盛基金管理 有限公司管理层的责任。 这种责任包
括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称"
中国证监会") 发 布 的 有 关规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实务 操 作 编 制
财务报 表， 并使 其实 现公 允反映 ；
(2)设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层 选用会计政
策的恰当性和作出会计估 计的合理性，以及评价财 务报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础
审计意 见段 我们认为，上述浦银安盛 季季添利债券基金的 财 务报 表 在 所 有
重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所 列示的中国浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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证监会、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的 基金行业实
务操作编制，公允反映了浦银安盛季季添利债券基金 2015 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变
动情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞
胡逸嵘
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 浦银 安盛 季季 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,120,023.71 328,255.53
结算备 付金
38,692,164.22 66,530,815.12
存出保 证金
487,537.24 263,181.71
交易性 金融 资产
1,297,832,880.30 1,953,268,088.48
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,297,832,880.30 1,892,996,088.48
资产支 持证 券投 资
- 60,272,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
52,915,807.47 32,226,553.24
应收利 息
23,055,361.14 33,485,296.28
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
25.00 -
资产总 计
1,414,103,799.08 2,086,102,190.36
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 43 页
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
474,000,000.00 959,448,897.47
应付证 券清 算款
- 32,319,340.35
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
560,732.56 709,311.60
应付托 管费
160,209.29 202,660.46
应付销 售服 务费
4,823.22 11,553.75
应付交 易费 用
8,969.25 13,959.81
应交税 费
- -
应付利 息
- 368,641.31
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
340,000.00 340,000.00
负债合 计
475,074,734.32 993,414,364.75
所有者权益：
实收基 金
762,057,308.21 929,530,351.86
未分配 利润
176,971,756.55 163,157,473.75
所有者 权益 合计
939,029,064.76 1,092,687,825.61
负债和 所有 者权 益总 计
1,414,103,799.08 2,086,102,190.36
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.232 元 ， 基 金份 额总 额762,057,308.21 份。
其中A 类基 金份 额参 考净 值 1.232 元 ， 份 额总 额749,253,812.37 份； C 类 基金 份额参 考净 值 1.222
元，份 额总 额12,803,495.84 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 浦银 安盛 季季 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
一、收入
84,042,215.79 298,424,785.86
1.利息 收入
91,061,257.00 152,213,211.79
其中： 存款 利息 收入
1,245,827.28 1,999,232.47
债券利 息收 入
89,691,686.06 147,436,475.78
资产支 持证 券利 息收 入
94,734.23 2,777,503.54
买入返 售金 融资 产收 入
29,009.43 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-18,134,710.37 53,624,832.97
其中： 股票 投资 收益
29,500,046.98 177,812.22
基金投 资收 益
- - 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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债券投 资收 益
-48,114,639.27 53,367,216.96
资产支 持证 券投 资收 益
14,000.00 79,803.79
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
465,881.92 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
11,112,876.39 92,468,457.21
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,792.77 118,283.89
减： 二、费用
28,991,450.54 62,822,917.47
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 7,092,592.96 10,156,958.37
2．托 管费 7.4.8.2.2 2,026,455.17 2,901,988.09
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 78,913.48 331,113.49
4．交 易费 用
1,064,713.19 30,251.56
5．利 息支 出
18,335,271.76 49,007,948.43
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
18,335,271.76 49,007,948.43
6．其 他费 用
393,503.98 394,657.53
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
55,050,765.25 235,601,868.39
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
55,050,765.25 235,601,868.39
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 浦银 安盛 季季 添利定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
929,530,351.86 163,157,473.75 1,092,687,825.61
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 55,050,765.25 55,050,765.25
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
-167,473,043.65 -41,236,482.45 -208,709,526.10 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 8,126,724.04 2,160,569.24 10,287,293.28
2. 基金 赎回 款 -175,599,767.69 -43,397,051.69 -218,996,819.38
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
762,057,308.21 176,971,756.55 939,029,064.76
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,780,755,422.87 -18,064,785.00 1,762,690,637.87
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 235,601,868.39 235,601,868.39
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-851,225,071.01 -54,379,609.64 -905,604,680.65
其中：1. 基 金申 购款 581,164,535.61 23,689,411.02 604,853,946.63
2. 基金 赎回 款 -1,432,389,606.62 -78,069,020.66 -1,510,458,627.28
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
929,530,351.86 163,157,473.75 1,092,687,825.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
浦银安盛季季 添利定期 开 放债券型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可 2013]304 号 《关 于核 准浦 银安 盛 季季添 利定 期开 放
债券型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由浦银 安 盛基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《浦 银 安盛季季添利 定期开放 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2,463,119,529.89 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2013) 第 349
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《浦 银 安盛季 季添 利定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基
金合同 》 于 2013 年 6 月 14 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 2,464,713,386.91
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合1,593,857.02 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人为 浦银 安盛
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为上 海银 行股 份有 限公司 。
根据《浦银安 盛季季添 利 定期开 放债券 型证券投 资 基金基金合同 》和《浦 银 安盛季季添利 定
期开放债券型 证券投资 基 金基金招募说 明书》的 规 定，本基金根 据认购、 申 购费用收取 方式的不
同， 基金 份额 分为 不同 类 别： 在投 资者 认购 、 申购 基金时 收取 认购 、 申购 费 用的 为 A 类 基金 份额 ；
不收取 认购 、 申购 费用 ， 从本类 别基 金资 产中 计提 销售服 务费 的 为C 类 基金 份额 。 本 基 金 A 类、C
类两种 收费 模式 并存 ，由 于基金 费用 的不 同， 本基 金 A 类基金 份额 和 C 类基 金份额 分别 计算 基 金
份额净 值。
本基金以定期 开放的方 式 运作，即本基 金以运作 周 期和自由开放 期相结合 的 方式运作。本 基
金以 3 年为 一个 运作 周期 ，每个 运作 周期 为自 基金 合同生 效日(包 括基 金合 同 生效日)或 每个 自由
开放期 结束 之日 次日 起( 包 括该日)至 3 年 后的 年度 对 日的前 一日 止。 在每 个运 作周期 结束 后进 入
自由开 放期 。 本基 金的 每 个自由 开放 期 为5 至20 个 工作日 。 在首 个运 作周 期 中， 本基 金的 受限 开
放期为本基金 基金合同 生 效日的季度对 日。在第 二 个及以后的运 作周期中 ， 本基金的受 限开放期
为该运 作周 期首 日的 季度 对日。 本基 金的 每个 受限 开放期 为 1 个工 作日 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《浦 银 安盛季季添利 定期开放 债 券型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流 动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的国家债 券、金融 债 券、次级债券 、中央银 行 票据、企业债 券、可转 换 债券、公司 债券、中
小企业私募债 券、中期 票 据、短期融资 券、可分 离 交易可转债、 质押及买 断 式回购、协 议存款、
定期存款、通 知存款、 资 产支持证券等 金融工具 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
固定收益证 券品种(但 须符 合中国证监 会的相关 规定) 。本基金不 从二级市 场买 入股票或权 证，也
不参与一级市 场新股申 购 或股票增发。 本基金各 类 资产的投资比 例为：本 基 金对固定收 益类资产
的投资比例不 低于基金 资 产的 80%， 但在每次 开放 期前一个月、 开放期及 开 放期结束后一 个月的
期间内，基金 投资不受 上 述比例限制； 开放期内 现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券 的投资比浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 43 页
例不低 于基 金资产的 5%。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 本基 金的 业绩 比较 基准 为同期 中国 人民 银 行
公布的 三个 月定 期存 款基 准利率(税后 )× 1.1 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称" 企业 会计 准则") 、 中 国证监 会颁 布的 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和
半年度报告>》 、中国证 券 投资基金业 协会颁布 的《 证券投资基 金会计核 算业 务指引》 、 《浦 银安盛
季季添利定期 开放债券 型 证券投资基金 基金合同 》 和在财务报表 附注所列 示 的中国证监 会发布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计估 计与最 近一 期年 度报 告 不 相一致 ，其 余相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种( 资产支持证券 和私募债 券 除外)，鉴于 其
交易量和交易 频率不足 以 提供持续的定 价信息， 本 基金本报告期 改为采用 中 证指数有限 公司根据
《中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上 市浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海银 行股 份有 限公 司（ “上海 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 上海
浦东发 展银 行 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
上海国 盛集 团资 产有 限公 司 基金管 理人 的股 东
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基 金在 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 应支 付关 联方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,092,592.96 10,156,958.37
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
891,891.44 3,359,048.31
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.7% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.7% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,026,455.17 2,901,988.09
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
第 32 页 共 43 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛季 季添 利
债券A
浦银安 盛季 季添 利
债券C
合计
上海银 行股 份有 限公 司 0.00 35,353.32 35,353.32
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
0.00 30,690.27 30,690.27
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
0.00 1,037.01 1,037.01
合计 0.00 67,080.60 67,080.60
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦 银 安 盛 季 季 添 利
债券A
浦银安 盛季 季添 利
债券C
合计
上海银 行股 份有 限公 司 0.00 148,165.38 148,165.38
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
0.00 136,895.95 136,895.95
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
0.00 1,989.10 1,989.10
合计 0.00 287,050.43 287,050.43
注： 本 基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.35 % 。 本基
金销售 服务 费将 专门 用于 本基金 的销 售与 基金 份额 持有人 服务 。 销 售服 务费 按前一 日 C 类 基金 资
产净值 的 0.35 % 年 费率 计 提。
计算方 法如 下：
H＝ E× 0.35 %÷ 当年 天数
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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销售服务费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金销 售 服务费划款 指令，由
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个工 作日 内从 基 金资产 中划 出， 由基 金管 理人代 收， 基 金 管理
人收到 后按 相关 合同 规定 支付给 基金 销售 机构 等。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 在本 报告 期与 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
基金管 理人 在本 报告 期与 上年度 可比 期间 均未 持有 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
除基 金管 理人 之外 的其 他 关联方 在本 报告 期与 上年 度可比 期间 均未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海银行股份有限
公司
1,120,023.71 269,878.68 328,255.53 198,802.92
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 上海 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 承销 期内 均未 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期 末（2015 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
136104
15 市
北债
2015 年
12 月22
2016
年 1 月
未上市 100.00 100.00 15,000 1,500,000.00 1,500,000.00 - 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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日 6 日
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016
年 1 月
8 日
未上市 100.00 100.00 5,240 524,000.00 524,000.00 -
112303
15 京
威债
2015 年
12 月11
日
2016
年 1 月
5 日
未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 在本 报告 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 474,000,000.00 元， 于 2016 年1 月4 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 1,297,832,880.30 元， 无属 于 第一层 次和 第三 层次 的余 额( 2014 年 12 月
31 日 ： 第 一层 次1,122,074,109.70 元， 第二 层次726,068,700.00 元， 第三 层 次 105,125,278.78浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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元) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易所上市 或挂牌 转让的不含权固定 收益品 种( 可 转 换 债 券 、 资产 支 持证 券 和 私 募 债 券除
外) ， 本基 金于2015 年3 月 31 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券投资 基金 业协 会估
值核算 工作 小组 关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供 的估值 结果 确定 公
允价值 ，并 将相 关债 券的 公允价 值从 第一 层次 调整 至第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
本 基 金 本 期 净 转 入 第 三 层 次 的 金 额 为 零 元 ， 无 计 入 损 益 的 第 三 层 次 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动
(2014 年度 ：同)。
上述第 三层 次资 产变 动如 下：
交易性 金融 资产
债 券投 资
权益 工具 投资
合计
2015 年1 月1 日105,125,278.78-105,125,278.78
购买
-
--
出售
- 106,778,366.72--106,778,366.72
转入第 三层 次
-
--
转出第 三层 次
-
--
当期利 得或 损失 总 额 1,653,087.94-1,653,087.94
计入损 益的 利得 或损 失
-
--
2015 年12 月 31 日
-
--
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,297,832,880.30 91.78
其中： 债券 1,297,832,880.30 91.78
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,812,187.93 2.82
7 其他各 项资 产 76,458,730.85 5.41
8 合计 1,414,103,799.08 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 211,782,300.77 19.38 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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2 600023 浙能电 力 84,166,064.56 7.70
3 603993 洛阳钼 业 53,614,733.15 4.91
4 601929 吉视传 媒 45,386,530.80 4.15
5 000089 深圳机 场 41,167,130.48 3.77
6 600085 同仁堂 19,577,274.78 1.79
7 600067 冠城大 通 13,621,654.13 1.25
8 600356 恒丰纸 业 5,469,264.00 0.50
9 002408 齐翔腾 达 4,337,504.56 0.40
10 600875 东方电 气 3,121,654.18 0.29
11 601139 深圳燃 气 2,734,142.97 0.25
12 600028 中国石 化 464,618.32 0.04
13 002521 齐峰新 材 399,982.80 0.04
14 000729 燕京啤 酒 225,824.25 0.02
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 201,683,111.86 18.46
2 600023 浙能电 力 120,113,404.59 10.99
3 603993 洛阳钼 业 51,894,392.90 4.75
4 000089 深圳机 场 45,150,490.00 4.13
5 600085 同仁堂 33,820,296.05 3.10
6 601929 吉视传 媒 33,534,430.54 3.07
7 600067 冠城大 通 14,061,127.21 1.29
8 600356 恒丰纸 业 5,512,239.40 0.50
9 600875 东方电 气 3,218,765.80 0.29
10 601139 深圳燃 气 2,834,442.07 0.26
11 002408 齐翔腾 达 2,621,269.73 0.24
12 600028 中国石 化 477,706.16 0.04
13 002521 齐峰新 材 393,595.42 0.04
14 000729 燕京啤 酒 253,455.00 0.02
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
第 38 页 共 43 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 486,068,679.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 515,568,726.73
注： “买入股 票的成本” “ 卖出股票的 收入”均 按买 卖成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 20,280,000.00 2.16
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,431,000.00 1.11
其中： 政策 性金 融债 10,431,000.00 1.11
4 企业债 券 1,196,356,400.30 127.40
5 企业短 期融 资券 30,348,000.00 3.23
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 40,417,480.00 4.30
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,297,832,880.30 138.21
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 124318 13 滨 城投 1,000,000 105,130,000.00 11.20
2 124323 13 新 天治 922,740 95,162,176.20 10.13
3 1380240 13 商 洛债 01 700,000 75,327,000.00 8.02
4 122266 13 中信 03 599,000 60,762,560.00 6.47
5 124349 13 福 东海 500,000 53,745,000.00 5.72
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有权证 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 投资 范围 尚未 包含 国债期 货。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 投资 范围 尚未 包含 国债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 投资 范围 尚未 包含 国债期 货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体除 中信证券 股 份有限公司以 外不存在 被 监管部门立案 调
查或在本报告 编制日前 一 年内受到公开 谴责、处 罚 的情况。本基 金投资的 前 十名证券中 中信证券
于1 月19 日因 存在 为到 期 融资融 券合 约展 期、 向不 符合条 件的 客户 融资 融券 等问题 ， 被 中国 证监
会采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户 3 个月 的行 政监管 措施 。中 信证 券 于 11 月 26 日 因涉 嫌违
反 《证 券公 司监 督管 理条 例》 相 关规 定， 收 到中 国 证券会 《调 查通 知书》 。 本 基金管 理人 的研 究部
门对中 信证 券保 持了 及时 的研究 跟踪 ，投 资决 策符 合本基 金管 理人 的投 资流 程。
8.12.2
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 股票 不存 在超 出基 金合同 规定 备选 股票 库投 资的情 况。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 487,537.24
2 应收证 券清 算款 52,915,807.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 23,055,361.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 25.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 76,458,730.85
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 128009 歌尔转 债 39,893,480.00 4.25
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
浦银
安盛
季季
添利
债券A
4,966 150,876.72 596,928,317.28 79.67% 152,325,495.09 20.33%
浦银
安盛
季季
添利
债券C
608 21,058.38 0.00 0.00% 12,803,495.84 100.00%
合计 5,574 136,716.42 596,928,317.28 78.33% 165,128,990.93 21.67%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
浦银安 盛
季季添 利
债券 A
88.20 0.00%
浦银安 盛
季季添 利
债券 C
10,247.93 0.08%
合计
10,336.13 0.00%
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
浦银安 盛季 季添 利债
券A
0
浦银安 盛季 季添 利债
券C
0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
浦银安 盛季 季添 利债
券A
0
浦银安 盛季 季添 利债
券C
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
浦银安 盛季 季添
利债 券A
浦银安 盛季 季添
利债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年6 月 14 日 ） 基 金份
额总额
2,190,552,433.42 274,160,953.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 902,679,647.02 26,850,704.84
本报告 期基 金总 申购 份额 6,627,159.46 1,499,564.58
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 160,052,994.11 15,546,773.58
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 749,253,812.37 12,803,495.84
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
2015 年9 月， 张梅 女士 不 再担任 上海 银行 股份 有限 公司资 产托 管部 总经 理职 务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。
2015 年 12 月 ，王 蕤女 士 担任上 海银 行股 份有 限公 司资产 托管 部副 总经 理职 务。上 述人 事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
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11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
未有改 聘情 况发 生。 本报 告期内 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为100,000 元 ，截止 本报 告期 末 ，
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)已 提供 审计服 务的 连续 年限 为4 年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 ， 管 理人 其高 级管理 人员 未受 到有 权机 关调查 、 司 法纪 检部 门采 取强制 措施 、 被
移送司 法机 关或 追究 刑事 责任、 中国 证监 会稽 查、 中国证 监会 行政 处罚 、 证 券市场 禁入 、 认 定为
不适当 人选 、被 其他 行政 管理部 门处 罚及 证券 交易 所公开 谴责 的情 形。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 467,149,916.58 90.61% 425,855.52 90.62% -
招商证券 1 48,418,810.15 9.39% 44,080.84 9.38% -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度 报告摘要
第 43 页 共 43 页
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 新增
交 易单元 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
海通证券 1,841,528,125.52 88.24% 131,524,800,000.00 95.86% - -
招商证券 245,460,022.96 11.76% 5,674,616,000.00 4.14% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 管理 人 于2015 年4 月22 日 发布 《 浦银 安盛 基 金管理 有限 公司 关于 股东 变更的 公告 》 ，
公 告披露： 根据上 海市政府 的要求， 经上海 国盛（集 团）有限 公司批 准，本基 金管理人 原股东
上 海盛融投 资有限公 司（以 下简称"上海盛 融"） 由其 母公司上 海国盛集 团资产 有限公司 （以下
简称" 上海 国盛" ） 吸 收合 并， 上 海盛 融持 有的 本基 金管理 人 10% 的 股权 由上 海国盛 承继 ， 本 基金
管 理人股东 因此由 上海盛融 变更为上 海国盛 。相关工 商变更登 记手续 已办理完 毕并已报 中国证
监会备 案。
浦银安盛基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
