泰 达 宏 利 逆向 策 略 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年3 月30 日
泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏,并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意, 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ,普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ,请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利逆 向策 略混 合
基金主 代码 229002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 23 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 38,290,067.32 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本 基 金通 过运 用逆 向投 资策 略 ,在 有效 控制 投资 组合
风 险 的前 提下 ,努 力为 投资 者 谋求 资产 的长 期稳 定增
值。
投资策 略 结 合 逆向 投资 核心 理念 和中 国 市场 实际 ,本 基金 着重
于资产 配置 策略 和精 选个 股策略 。 在 资产 配置 过程 中,
通 过联 邦模 型寻 找大 类资产( 股票 或债 券) 被低 估的时
机 , 逆向 投资 于被 低估 的资 产 类别 ;在 个股 精选 过程
中 , 一方 面利 用估 值和 反转 策 略逆 向精 选个 股, 另一
方 面 依据 逆向 投资 理念 把握 事 件冲 击等 不易 量化 的逆
向 投 资机 会, 并辅 以严 格的 优 质公 司特 征分 析及 投资
时 机 分析 ,力 求获 得逆 向投 资 策略 带来 的长 期超 额收
益。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*75%+ 上证国 债指 数收 益率*25%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金, 属于 高 风险 、高 收益 的基 金品
种 , 其预 期风 险和 预期 收益 高 于债 券型 基金 和货 币市
场基金 ,但 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 田青
联系电 话 010-66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010-66577666 010-66275853
泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 11,423,720.08 15,684,123.49 8,556,296.24
本期利 润 12,800,982.29 12,059,089.04 8,323,185.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3353 0.6357 0.1930
本期基 金份 额净 值增 长率 54.94% 34.79% 14.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9999 0.5384 0.0565
期末基 金资 产净 值 91,228,576.58 80,105,152.28 36,005,895.66
期末基 金份 额净 值 2.383 1.538 1.141
注:1. 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除
相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ;
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 ;
3. 期末 可供 分配 利润 等 于期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ;
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 38.87% 1.92% 12.84% 1.26% 26.03% 0.66%
过去六 个月 -2.06% 3.11% -11.26% 2.01% 9.20% 1.10%
过去一 年 54.94% 2.72% 7.23% 1.86% 47.71% 0.86%
过去三 年 139.74% 1.94% 41.61% 1.34% 98.13% 0.60%
自基金 合同
生效起 至今
138.30% 1.82% 38.33% 1.28% 99.97% 0.54%
本基 金的 业绩 比较 基准 :沪 深 300 指数 收益 率*75%+ 上 证国 债指 数收 益率*25% 。沪 深 300 指数
由中证 指数 有限 公司 编制 , 指数 样本 选取 沪深 两个 证券市 场 共300 只 股票, 覆盖了 大部 分流 通 市泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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值。成份股为 市场代表 性 好,流动性高 ,交易活 跃 的主流投资股 票,能够 反 映市场主流 投资的收
益情况,是沪 深市场整 体 走势的最具代 表性的跨 市 场指数,所以 比较适合 作 为本基金权 益类资产
部分的比较基 准。在本 基 金中,债券资 产部分的 投 资主要是以降 低投资组 合 整体风险为 目的,所
以在选择业绩 比较基准 过 程中我们选择 了成分券 流 动性较好,且 风险较低 的 上证国债 指 数作为债
券投资 部分 的业 绩比 较基 准, 该 指数 选取 在上 海证 券 交易所 上市 的所 有固 定利 率国债 为样 本, 按照
国债发 行量 加权 而成 ,具 有良好 的市 场代 表性 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
本 基金 在建 仓期 末及 报告期 末已 满足 基金 合同 规定的 投资 比例 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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本 基金 合同 生效 日 为 2012 年5 月23 日,2012 年度净 值增 长率 的计 算期 间为 2012 年5 月 23
日至2012 年12 月 31 日。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
根据 本基金合 同及基 金实际运作的 情况,本 基 金近三年未进 行利润分 配 。目前无其他 收益分
配安排 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司, 成立 于2002 年6 月 , 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为: 北方 国际 信托 股份有 限公 司:51% ; 宏利 资产管 理 ( 香港) 有
限公司 :49 %。
目前公司管理着包括泰达 宏利价值优化型系列基金 、泰达宏利行业精选混合 型证券投资基泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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金、泰达宏利 风险预算 混 合型证券投资 基金、泰 达 宏利货币市场 基金、泰 达 宏利效率优 选混合型
证券投 资基 金、 泰达 宏利 首选企 业股 票型 证券 投资 基金、 泰达 宏利 市值 优选 混合型 证券 投资 基金 、
泰达宏利集利 债券型证 券 投资基金、泰 达宏利品 质 生活灵活配置 混合型证 券 投资基金、 泰达宏利
红利先锋混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利中证财 富 大盘指数证券 投资基金 、 泰达宏利领 先中小盘
混合型 证券 投资 基金 、泰 达宏利 聚利 分级 债券 型证 券投资 基金 、泰 达宏 利中 证 500 指数 分级 证 券
投资基金、泰 达宏利逆 向 策略混合型证 券投资基 金 、泰达宏利信 用合利定 期 开放债券型 证券投资
基金、泰达宏 利收益增 强 债券型证券投 资基金、 泰 达宏利瑞利分 级债券型 证 券投资基金 、泰达宏
利养老收益混 合型证券 投 资基金、泰达 宏利淘利 债 券型证券投资 基金 、泰 达 宏利转型机 遇股票型
证券投资基金 、泰达宏 利 改革动力量化 策略灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利创 盈灵活配
置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 泰达宏利新 起点灵 活
配置混合证券 投资基金 、 泰达宏利蓝筹 价值混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 新思路灵活 配置混合
型证券投资基 金、泰达 宏 利创益灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 活 期友货币市 场基金、
泰达宏 利绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金在 内的 三十 多只 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘欣
本 基 金 基
金经理
2014 年1 月3
日
- 8
清 华 大 学
理学硕
士;2007
年 7 月至
2008 年12
月 就 职 于
工 银 瑞 信
基 金 管 理
有限公
司;2008
年12 月至
2011 年 7
月 就 职 于
嘉 实 基 金
管 理 有 限
公司;
2011 年 7
月 加 盟 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ,泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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担 任 产 品
与 金 融 工
程 部 高 级
研 究 员 ,
现 担 任 金
融 工 程 部
副总经
理 、 基 金
经 理 ; 具
备 8 年基
金 从 业 经
验, 8 年证
券 投 资 管
理 经 验 ,
具 有 基 金
从业资
格。
注: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定, 本 基金运作整体 合
法合规 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ,严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中,公平对 待不同投 资 组合,确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会;在 交易环节 实 行集中交易制 度,交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ,确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续;对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易, 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ,确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定 期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析, 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日 内) 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析,并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
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4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ,对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内,交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资 产 组 合同时下发, 未发现明 显 的非公平交 易指令;
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易,严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易;场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致,场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后,处 于 正常范围之内 ;基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内, 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 , 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控,风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控,对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析,定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估,定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况, 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ,本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成 交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% , 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为, 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年A 股市 场经 历 了较大 的波 动。 上半 年市 场呈现 单边 上涨 格局 , 创 业板等 新兴 成长 股上
涨幅度较大, 市场整体 波 动率伴随股市 上行逐步 提 高。6 月后股 市出现较 大 波折,杠杆 资金的快
速出清伴随恐 慌情绪的 释 放,导致市场 以不平常 的 速度迅速下跌 寻底。至 四 季度,市场 基本筑底
企稳 , 风 险偏 好有 所恢 复 。 在 下跌 过程 中 , 低 估值 蓝筹股 体现 出较 好的 抗跌 性; 而在 反弹 过程 中,
成长股 表现 较好 。
本基 金在操作 中,有 效的进行了结 构性调整 。 投资风格兼顾 成长确定 、 估值合理、景 气度较
高的成长性公 司,和估 值 低、基本面稳 健、存在 改 善预期的蓝筹 股。 从结 构 上分散由于 市场风格泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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大幅波 动造 成的 风险 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 2.383 元, 自基 金合同 生效 日至 本报 告期 末份额 净值 增 长
率为54.94% , 同期 业绩 比 较基准 增长 率 为 7.23% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来,经 济基本面 仍 在筑底过程中 ,部分周 期 性行业出现回 暖。从宏 观 层面看,货币 政
策持续 相对 宽松 ,政 府采 取多种 方式 刺激 经济 企稳 。在微 观结 构上 ,上 市公 司整 体 ROE 水平 仍 处
于低位,企业 通过外延 式 并购维持利润 增速。股 票 整体估值不低 ,但是结 构 差异较大, 仍有大量
优质中 低估 值股 票值 得关 注。
基于此观点, 我们的配 置 偏向于具有真 实业绩成 长 且估值合理的 股票。在 交 易时机上,从 逆
向投资角度选 取情绪相 对 低迷的时点参 与,在情 绪 过度亢奋期退 出。本基 金 在持仓上相 对分散,
以平衡 组合 风险 。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金 估 值程序 等事 项的说 明
本基 金管理人 按照相 关法律法规规 定,设有 估 值委员会,并 制定了相 关 制度及流程。 估值委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督,确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责,成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员,均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ,具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论,发表相关 意见和建 议 ,但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最 终 的投票 表决 。
本报告期内, 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ,一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ,由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金合 同及本基 金 实际运作的情 况,本基 金 于本报告期内 未进行利 润 分配,目前无 其
他收益 分配 安排 。 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基金 2015 年 年度 报告 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )审 计,注 册会 计 师
签字出 具了 无保 留意 见的 审计报 告。 投资 者可 阅读 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 泰达 宏利 逆向 策略混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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资 产:
银行存 款 6,411,466.95 4,428,752.41
结算备 付金 814,615.29 694,320.08
存出保 证金 112,377.39 23,032.22
交易性 金融 资产 84,481,627.64 75,634,062.57
其中: 股票 投资 84,481,627.64 75,634,062.57
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,923.86 1,520.91
应收股 利 - -
应收申 购款 113,115.78 3,474.68
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 91,935,126.91 80,785,162.87
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 142,920.34 126,840.19
应付管 理人 报酬 108,494.14 109,426.43
应付托 管费 18,082.35 18,237.75
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 376,784.88 365,079.21
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 60,268.62 60,427.01
负债合 计 706,550.33 680,010.59
所有者权益:
实收基 金 38,290,067.32 52,069,373.49
未分配 利润 52,938,509.26 28,035,778.79
所有者 权益 合计 91,228,576.58 80,105,152.28
负债和 所有 者权 益总 计 91,935,126.91 80,785,162.87 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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注: 报 告截 止日2015 年 12 月31 日, 基金 份额 净值2.383 元, 基金 份额 总额38,290,067.32 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 泰达 宏利 逆向 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
一、收入 17,209,922.24 13,605,725.63
1.利息 收入 76,201.35 23,824.48
其中: 存款 利息 收入 76,201.35 21,204.32
债券利 息收 入 - 11.04
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 2,609.12
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 15,309,207.68 17,142,304.37
其中: 股票 投资 收益 13,652,773.90 17,049,346.53
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 7,889.76
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 1,242,060.00 -
股利收 益 414,373.78 85,068.08
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
1,377,262.21 -3,625,034.45
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 447,251.00 64,631.23
减: 二、费用 4,408,939.95 1,546,636.59
1.管 理人 报酬 1,227,260.41 371,039.77
2.托 管费 204,543.35 61,840.00
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 2,755,930.44 899,234.40
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 221,205.75 214,522.42
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
12,800,982.29 12,059,089.04
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
12,800,982.29 12,059,089.04 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表
会计主 体: 泰达 宏利 逆向 策略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
52,069,373.49 28,035,778.79 80,105,152.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- 12,800,982.29 12,800,982.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
-13,779,306.17 12,101,748.18 -1,677,557.99
其中:1. 基 金申 购款 144,971,752.20 215,411,374.28 360,383,126.48
2. 基金 赎回 款 -158,751,058.37 -203,309,626.10 -362,060,684.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
38,290,067.32 52,938,509.26 91,228,576.58
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
31,562,501.35 4,443,394.31 36,005,895.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 净
利润)
- 12,059,089.04 12,059,089.04
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “-” 号填 列)
20,506,872.14 11,533,295.44 32,040,167.58
其中:1. 基 金申 购款 69,585,697.89 23,399,457.06 92,985,154.95
2. 基金 赎回 款 -49,078,825.75 -11,866,161.62 -60,944,987.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基
金净值 )
52,069,373.49 28,035,778.79 80,105,152.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利逆 向策 略混 合型 证券投 资基 金( 原泰 达宏 利 逆向策 略股 票型 证券 投资 基金, 以下 简称
“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监许可[2011] 第 1819 号
《关于核准泰 达宏利逆 向 策略股票型证 券投资基 金 募 集的批复》 核准,由 泰 达宏利基金 管理有限
公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 泰达宏利逆向 策略股票 型 证券投资基 金基金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式,存 续 期限不定,首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募 集552,493,750.59 元 , 业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 普华 永道 中天 验字(2012) 第 142 号验
资报告予以验证。 经向中 国证监会备案 , 《泰 达宏利 逆向策略股票型证 券投资 基金基金合同》 于
2012 年5 月23 日正 式生 效, 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 552,581,237.45 份基 金份 额, 其
中认购 资金 利息 折合 87,486.86 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司,
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司(以 下简 称 “ 中国 建设 银行 ”) 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 泰达宏 利逆 向
策略股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 30 日 公告 后 更名 为泰 达宏 利逆 向策 略混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利逆向策略 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 投资范围为具 有良好流 动 性的金融工具 ,包括国 内 依法公开发 行、上市
的股票(包含 中小板、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、债券 、货 币市场工具 、股指
期货、权证、 资产支持 证 券及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具,但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 。 本 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产( 包含 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证
监会核 准上 市的 股票)占 基 金资产 的 60%-95% , 固定 收 益类资 产占 基金 资产 的 0%-35% , 权证 占基 金
资产净值的 0%-3% ,并保 持现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券的比例 合 计不低于基金 资产净
值的 5% 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为: 沪 深300 指数 收益率 ×75 %+ 上 证国 债指 数收益 率 × 25% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月30 日批 准报 出 。 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 逆向策 略混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
除下述 事项 外, 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 债券 回购 交易 。 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,227,260.41 371,039.77
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
388,889.98 87,457.02
注: 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提,逐日 累计至每 月 月底,按月支 付。其计 算 公式为: 日管 理人报酬 = 前一日基金 资产净值
×1.5% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
204,543.35 61,840.00
注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。 其计 算公 式为 : 日 托管 费=前 一日 基金 资产 净值 ×0.25% / 当年 天 数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 债券 (含回 购) 的交 易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金。 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 6,411,466.95 50,912.45 4,428,752.41 17,529.00
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末( 2015 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000813
天山
纺织
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
7.51
2016
年 1 月
15 日
12.38 143,408 1,374,589.37 1,076,994.08 -
601678
滨化
股份
2015
年12
月31
日
重大
事项
8.02
2016
年 1 月
5 日
7.22 79,000 614,038.12 633,580.00 -
300063
天龙
集团
2015
年12
月22
日
重大
事项
43.33 - - 14,600 587,255.55 632,618.00 -
000712
锦龙
股份
2015
年12
月25
日
重大
事项
29.12
2016
年 1 月
4 日
28.00 21,400 654,828.51 623,168.00 -
002514
宝馨
科技
2015
年 7 月
重大
事项
14.80
2016
年 1 月
16.28 34,100 1,076,285.15 504,680.00 - 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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8 日 8 日
300036
超图
软件
2015
年10
月30
日
重大
事项
39.01
2016
年 1 月
15 日
35.11 11,700 300,663.28 456,417.00 -
002567
唐人
神
2015
年11
月23
日
重大
事项
12.84
2016
年 2 月
25 日
11.56 34,400 377,452.00 441,696.00 -
000065
北方
国际
2015
年10
月21
日
重大
事项
30.53
2016
年 3 月
15 日
27.48 13,700 337,978.00 418,261.00 -
002231
奥维
通信
2015
年12
月 3 日
重大
事项
16.36
2016
年 3 月
17 日
16.00 23,800 315,970.32 389,368.00 -
002371
七星
电子
2015
年10
月 8 日
重大
事项
19.28
2016
年 1 月
11 日
21.21 16,300 283,467.13 314,264.00 -
002409
雅克
科技
2015
年 7 月
8 日
重大
事项
21.96
2016
年 2 月
29 日
24.16 95 2,797.57 2,086.20 -
注: 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
第 21 页 共 39 页
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层次 的余 额 为78,988,495.36 元, 属于 第二 层 次的余 额 5,493,132.28 元 , 无第 三层 次(2014
年12 月31 日: 第一 层次 的余额 为 69,912,590.49 元, 第 二层 次的 余额 为5,721,472.08 , 无 第三
层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的 不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程 度,确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外),本
基金 于 2015 年 3 月 27 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ,并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层级 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的 金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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(%)
1 权益投 资 84,481,627.64 91.89
其中: 股票 84,481,627.64 91.89
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,226,082.24 7.86
7 其他各 项资 产 227,417.03 0.25
8 合计 91,935,126.91 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业 675,920.00 0.74
B
采矿业 3,633,414.08 3.98
C
制造业 44,036,145.85 48.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,284,808.00 1.41
E
建筑业 2,978,315.88 3.26
F
批发和 零售 业 3,314,905.56 3.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,228,084.00 1.35
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,480,989.00 6.01
J
金融业 8,999,281.00 9.86
K
房地产 业 7,981,362.00 8.75
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,207,754.24 2.42
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,113,123.00 1.22
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
第 23 页 共 39 页
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 907,764.79 1.00
S
综合 639,760.24 0.70
合计 84,481,627.64 92.60
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 000813 天山纺 织 143,408 1,076,994.08 1.18
2 600297 广汇汽 车 78,000 1,001,520.00 1.10
3 002602 世纪华 通 25,504 868,411.20 0.95
4 300356 光一科 技 14,300 802,230.00 0.88
5 300362 天保重 装 12,800 777,216.00 0.85
6 002495 佳隆股 份 85,700 736,163.00 0.81
7 300121 阳谷华 泰 45,600 734,160.00 0.80
8 000070 特发信 息 22,500 722,025.00 0.79
9 000036 华联控 股 78,900 707,733.00 0.78
10 300341 麦迪电 气 25,400 696,214.00 0.76
注: 投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所有 股票 明细。 应阅读登载 于管理 人网站的年度报告正
文
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 000798 中水渔 业 7,321,549.98 9.14
2 601628 中国人 寿 6,366,019.68 7.95
3 002089 新海宜 6,270,246.82 7.83
4 002446 盛路通 信 6,115,100.14 7.63
5 300224 正海磁 材 5,446,409.82 6.80
6 601601 中国太 保 5,277,269.90 6.59 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
第 24 页 共 39 页
7 002039 黔源电 力 5,186,798.22 6.47
8 601555 东吴证 券 5,069,245.00 6.33
9 600369 西南证 券 4,872,536.00 6.08
10 300271 华宇软 件 4,823,335.66 6.02
11 601318 中国平 安 4,792,954.00 5.98
12 002202 金风科 技 4,775,149.10 5.96
13 300033 同花顺 4,598,688.25 5.74
14 002059 云南旅 游 4,555,891.03 5.69
15 000488 晨鸣纸 业 4,474,855.78 5.59
16 300115 长盈精 密 4,458,886.06 5.57
17 002300 太阳电 缆 4,428,148.37 5.53
18 601336 新华保 险 4,280,611.97 5.34
19 601377 兴业证 券 4,275,814.89 5.34
20 600686 金龙汽 车 4,245,445.58 5.30
21 000860 顺鑫农 业 4,153,854.41 5.19
22 000572 海马汽 车 4,135,912.00 5.16
23 002157 正邦科 技 4,134,796.24 5.16
24 600115 东方航 空 3,981,884.20 4.97
25 000910 大亚科 技 3,931,009.30 4.91
26 600337 美克家 居 3,839,945.74 4.79
27 600999 招商证 券 3,828,597.42 4.78
28 601111 中国国 航 3,805,187.00 4.75
29 600345 长江通 信 3,767,559.97 4.70
30 601688 华泰证 券 3,754,174.00 4.69
31 000551 创元科 技 3,724,313.12 4.65
32 000639 西王食 品 3,719,842.87 4.64
33 601222 林洋能 源 3,641,222.88 4.55
34 000001 平安银 行 3,630,572.32 4.53
35 600810 神马股 份 3,586,801.36 4.48
36 300336 新文化 3,578,549.08 4.47
37 300265 通光线 缆 3,519,645.29 4.39
38 000712 锦龙股 份 3,511,785.00 4.38
39 600584 长电科 技 3,479,043.26 4.34
40 000042 中洲控 股 3,473,493.78 4.34
41 002567 唐人神 3,421,466.93 4.27
42 600290 华仪电 气 3,406,801.11 4.25 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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43 002238 天威视 讯 3,368,535.78 4.21
44 600373 中文传 媒 3,328,012.04 4.15
45 601999 出版传 媒 3,307,159.51 4.13
46 600829 人民同 泰 3,227,803.00 4.03
47 000686 东北证 券 3,184,394.71 3.98
48 300258 精锻科 技 3,147,678.79 3.93
49 000756 新华制 药 3,147,049.98 3.93
50 000039 中集集 团 3,119,536.99 3.89
51 002661 克明面 业 3,099,074.48 3.87
52 600864 哈投股 份 3,059,851.12 3.82
53 000681 视觉中 国 3,058,857.68 3.82
54 600483 福能股 份 3,057,142.65 3.82
55 601233 桐昆股 份 3,039,726.65 3.79
56 002142 宁波银 行 3,038,177.00 3.79
57 002434 万里扬 2,991,934.54 3.74
58 002601 佰利联 2,989,787.16 3.73
59 002324 普利特 2,987,671.12 3.73
60 600873 梅花生 物 2,959,711.14 3.69
61 300050 世纪鼎 利 2,947,574.60 3.68
62 002533 金杯电 工 2,921,757.00 3.65
63 601166 兴业银 行 2,865,489.00 3.58
64 002195 二三四 五 2,847,955.99 3.56
65 300144 宋城演 艺 2,835,128.62 3.54
66 000887 中鼎股 份 2,811,007.66 3.51
67 000911 南宁糖 业 2,801,774.97 3.50
68 002531 天顺风 能 2,769,784.16 3.46
69 601009 南京银 行 2,765,576.06 3.45
70 300286 安科瑞 2,736,406.38 3.42
71 300067 安诺其 2,711,788.80 3.39
72 601908 京运通 2,700,619.79 3.37
73 002613 北玻股 份 2,668,434.00 3.33
74 000776 广发证 券 2,627,315.00 3.28
75 300072 三聚环 保 2,607,052.20 3.25
76 002610 爱康科 技 2,586,465.61 3.23
77 300180 华峰超 纤 2,581,832.81 3.22
78 002725 跃岭股 份 2,580,613.60 3.22 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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79 002396 星网锐 捷 2,572,476.78 3.21
80 601818 光大银 行 2,563,347.00 3.20
81 000783 长江证 券 2,532,441.00 3.16
82 601677 明泰铝 业 2,525,514.93 3.15
83 300136 信维通 信 2,525,162.40 3.15
84 002321 华英农 业 2,518,082.00 3.14
85 002649 博彦科 技 2,480,977.50 3.10
86 002401 中海科 技 2,420,712.94 3.02
87 600965 福成五 丰 2,376,740.60 2.97
88 300139 晓程科 技 2,370,258.00 2.96
89 002673 西部证 券 2,363,955.49 2.95
90 000728 国元证 券 2,360,727.24 2.95
91 002623 亚玛顿 2,355,164.00 2.94
92 300121 阳谷华 泰 2,295,659.28 2.87
93 300275 梅安森 2,292,956.88 2.86
94 300325 德威新 材 2,292,586.60 2.86
95 600015 华夏银 行 2,269,266.32 2.83
96 600565 迪马股 份 2,251,432.83 2.81
97 600485 信威集 团 2,247,900.20 2.81
98 600522 中天科 技 2,247,412.00 2.81
99 000046 泛海控 股 2,234,374.41 2.79
100 600458 时代新 材 2,200,584.24 2.75
101 600109 国金证 券 2,196,236.00 2.74
102 002225 濮耐股 份 2,174,939.01 2.72
103 600398 海澜之 家 2,162,810.63 2.70
104 601328 交通银 行 2,160,265.00 2.70
105 600697 欧亚集 团 2,159,341.10 2.70
106 002705 新宝股 份 2,157,695.00 2.69
107 300227 光韵达 2,148,422.96 2.68
108 300076 GQY 视讯 2,141,671.98 2.67
109 002333 罗普斯 金 2,132,918.12 2.66
110 600057 象屿股 份 2,132,836.59 2.66
111 000600 建投能 源 2,132,777.00 2.66
112 601398 工商银 行 2,106,530.00 2.63
113 002090 金智科 技 2,104,997.00 2.63
114 600330 天通股 份 2,085,986.00 2.60 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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115 600529 山东药 玻 2,084,597.59 2.60
116 300324 旋极信 息 2,067,853.22 2.58
117 002665 首航节 能 2,066,177.74 2.58
118 000666 经纬纺 机 2,064,089.71 2.58
119 000418 小天 鹅A 2,056,931.41 2.57
120 600239 云南城 投 2,050,919.00 2.56
121 601169 北京银 行 2,050,755.08 2.56
122 300150 世纪瑞 尔 2,044,228.65 2.55
123 300287 飞利信 2,042,893.00 2.55
124 002514 宝馨科 技 2,036,633.00 2.54
125 300248 新开普 2,029,181.00 2.53
126 002489 浙江永 强 2,024,541.59 2.53
127 002736 国信证 券 2,022,294.27 2.52
128 000758 中色股 份 2,019,584.47 2.52
129 601179 中国西 电 2,008,646.00 2.51
130 300357 我武生 物 2,005,904.68 2.50
131 600657 信达地 产 2,005,406.00 2.50
132 002433 太安堂 2,002,365.00 2.50
133 600289 亿阳信 通 1,988,512.30 2.48
134 002354 天神娱 乐 1,962,092.53 2.45
135 000713 丰乐种 业 1,949,809.20 2.43
136 300025 华星创 业 1,944,776.00 2.43
137 600551 时代出 版 1,937,040.00 2.42
138 002579 中京电 子 1,919,665.00 2.40
139 002356 浩宁达 1,860,546.00 2.32
140 600036 招商银 行 1,853,340.00 2.31
141 600029 南方航 空 1,846,162.00 2.30
142 002621 三垒股 份 1,840,383.00 2.30
143 002519 银河电 子 1,837,471.82 2.29
144 600278 东方创 业 1,837,348.00 2.29
145 002568 百润股 份 1,830,777.00 2.29
146 002445 中南重 工 1,830,287.85 2.28
147 300182 捷成股 份 1,813,581.14 2.26
148 000888 峨眉 山A 1,806,943.45 2.26
149 002305 南国置 业 1,793,814.00 2.24
150 000948 南天信 息 1,779,959.00 2.22 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
第 28 页 共 39 页
151 002003 伟星股 份 1,767,851.66 2.21
152 600159 大龙地 产 1,765,863.00 2.20
153 300119 瑞普生 物 1,765,286.70 2.20
154 600885 宏发股 份 1,764,898.21 2.20
155 300373 扬杰科 技 1,760,875.50 2.20
156 600176 中国巨 石 1,747,028.23 2.18
157 002099 海翔药 业 1,743,301.00 2.18
158 600416 湘电股 份 1,736,770.26 2.17
159 002707 众信旅 游 1,735,526.00 2.17
160 600030 中信证 券 1,718,964.98 2.15
161 000096 广聚能 源 1,718,537.00 2.15
162 002692 远程电 缆 1,713,356.00 2.14
163 300145 南方泵 业 1,712,556.00 2.14
164 002566 益盛药 业 1,704,396.00 2.13
165 300185 通裕重 工 1,702,530.24 2.13
166 600016 民生银 行 1,700,883.00 2.12
167 300233 金城医 药 1,695,366.30 2.12
168 600050 中国联 通 1,685,631.00 2.10
169 002279 久其软 件 1,661,734.50 2.07
170 600837 海通证 券 1,661,421.00 2.07
171 300281 金明精 机 1,660,498.00 2.07
172 002382 蓝帆医 疗 1,657,561.80 2.07
173 601700 风范股 份 1,634,368.50 2.04
174 000732 泰禾集 团 1,630,604.94 2.04
175 000166 申万宏 源 1,618,973.00 2.02
176 002547 春兴精 工 1,609,756.43 2.01
177 300094 国联水 产 1,608,352.07 2.01
178 600521 华海药 业 1,606,551.30 2.01
179 002538 司尔特 1,602,563.96 2.00
注:“买入金 额”(或 “ 买入股票成本 ”)、“ 卖 出金额”(或 “卖出股 票 收入”)均 按买卖成
交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %) 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
第 29 页 共 39 页
1 000798 中水渔 业 7,092,578.91 8.85
2 601628 中国人 寿 6,818,977.62 8.51
3 002089 新海宜 6,247,999.65 7.80
4 002446 盛路通 信 6,034,436.12 7.53
5 002202 金风科 技 5,542,998.69 6.92
6 601555 东吴证 券 5,214,760.02 6.51
7 601601 中国太 保 5,131,225.46 6.41
8 300224 正海磁 材 5,079,375.30 6.34
9 002039 黔源电 力 4,970,885.58 6.21
10 601377 兴业证 券 4,966,476.09 6.20
11 601318 中国平 安 4,952,311.44 6.18
12 600369 西南证 券 4,854,096.65 6.06
13 601336 新华保 险 4,700,744.90 5.87
14 002157 正邦科 技 4,622,374.63 5.77
15 600115 东方航 空 4,567,619.23 5.70
16 300265 通光线 缆 4,406,437.27 5.50
17 002195 二三四 五 4,385,619.95 5.47
18 600686 金龙汽 车 4,253,446.75 5.31
19 002090 金智科 技 4,176,877.81 5.21
20 600999 招商证 券 4,006,125.12 5.00
21 300033 同花顺 3,999,924.99 4.99
22 601688 华泰证 券 3,951,520.75 4.93
23 002300 太阳电 缆 3,939,994.29 4.92
24 000639 西王食 品 3,929,891.91 4.91
25 002059 云南旅 游 3,927,571.29 4.90
26 000860 顺鑫农 业 3,918,161.19 4.89
27 300271 华宇软 件 3,873,877.99 4.84
28 600483 福能股 份 3,867,894.88 4.83
29 601999 出版传 媒 3,842,467.03 4.80
30 000572 海马汽 车 3,828,499.99 4.78
31 300115 长盈精 密 3,823,395.00 4.77
32 601677 明泰铝 业 3,792,866.69 4.73
33 002673 西部证 券 3,771,166.37 4.71
34 600337 美克家 居 3,709,643.43 4.63
35 600290 华仪电 气 3,695,802.35 4.61
36 000042 中洲控 股 3,692,528.59 4.61
37 600810 神马股 份 3,602,320.84 4.50
38 002238 天威视 讯 3,554,408.09 4.44 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
第 30 页 共 39 页
39 000910 大亚科 技 3,467,254.03 4.33
40 002531 天顺风 能 3,459,577.86 4.32
41 600345 长江通 信 3,438,868.49 4.29
42 000551 创元科 技 3,422,756.06 4.27
43 000488 晨鸣纸 业 3,418,546.41 4.27
44 600584 长电科 技 3,378,113.54 4.22
45 601111 中国国 航 3,308,218.87 4.13
46 002567 唐人神 3,255,790.84 4.06
47 300336 新文化 3,241,043.96 4.05
48 000887 中鼎股 份 3,233,439.39 4.04
49 000712 锦龙股 份 3,207,637.06 4.00
50 002434 万里扬 3,153,376.02 3.94
51 002445 中南重 工 3,119,551.18 3.89
52 600373 中文传 媒 3,103,945.96 3.87
53 000001 平安银 行 3,058,344.61 3.82
54 600829 人民同 泰 3,031,882.22 3.78
55 300286 安科瑞 3,028,881.64 3.78
56 000039 中集集 团 2,999,103.63 3.74
57 601908 京运通 2,994,712.72 3.74
58 002610 爱康科 技 2,972,352.10 3.71
59 601222 林洋能 源 2,955,903.73 3.69
60 000756 新华制 药 2,932,881.98 3.66
61 002452 长高集 团 2,894,677.09 3.61
62 000686 东北证 券 2,848,455.72 3.56
63 000418 小天 鹅A 2,841,969.95 3.55
64 600864 哈投股 份 2,827,019.63 3.53
65 002665 首航节 能 2,820,142.50 3.52
66 300076 GQY 视讯 2,779,628.09 3.47
67 300258 精锻科 技 2,775,238.08 3.46
68 000911 南宁糖 业 2,718,807.92 3.39
69 000776 广发证 券 2,717,975.94 3.39
70 002623 亚玛顿 2,710,513.95 3.38
71 002401 中海科 技 2,699,886.66 3.37
72 000671 阳光城 2,670,790.05 3.33
73 002333 罗普斯 金 2,645,182.50 3.30
74 002542 中化岩 土 2,612,960.74 3.26
75 300050 世纪鼎 利 2,609,621.31 3.26
76 002601 佰利联 2,555,329.89 3.19 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
第 31 页 共 39 页
77 002321 华英农 业 2,537,666.29 3.17
78 002725 跃岭股 份 2,533,435.80 3.16
79 600006 东风汽 车 2,520,940.52 3.15
80 300136 信维通 信 2,493,567.34 3.11
81 601166 兴业银 行 2,490,389.71 3.11
82 601818 光大银 行 2,462,758.02 3.07
83 300144 宋城演 艺 2,437,085.20 3.04
84 601328 交通银 行 2,436,914.31 3.04
85 300227 光韵达 2,435,191.52 3.04
86 000681 视觉中 国 2,421,206.70 3.02
87 300324 旋极信 息 2,395,663.15 2.99
88 600873 梅花生 物 2,390,293.93 2.98
89 300067 安诺其 2,382,570.52 2.97
90 002142 宁波银 行 2,375,935.38 2.97
91 600398 海澜之 家 2,369,767.94 2.96
92 000783 长江证 券 2,369,295.08 2.96
93 600015 华夏银 行 2,368,419.04 2.96
94 000758 中色股 份 2,365,896.55 2.95
95 300094 国联水 产 2,361,983.10 2.95
96 601099 太平洋 2,353,010.50 2.94
97 300180 华峰超 纤 2,350,729.10 2.93
98 000888 峨眉 山A 2,337,561.96 2.92
99 601233 桐昆股 份 2,333,851.63 2.91
100 002003 伟星股 份 2,306,654.54 2.88
101 600565 迪马股 份 2,299,947.85 2.87
102 300248 新开普 2,285,383.33 2.85
103 600965 福成五 丰 2,281,951.63 2.85
104 300275 梅安森 2,277,375.41 2.84
105 000666 经纬纺 机 2,263,108.65 2.83
106 601398 工商银 行 2,252,183.67 2.81
107 600529 山东药 玻 2,233,622.09 2.79
108 000096 广聚能 源 2,191,811.05 2.74
109 300150 世纪瑞 尔 2,189,522.45 2.73
110 601169 北京银 行 2,189,115.16 2.73
111 000728 国元证 券 2,183,860.66 2.73
112 002736 国信证 券 2,178,531.93 2.72
113 000600 建投能 源 2,175,596.00 2.72
114 002613 北玻股 份 2,170,293.38 2.71 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
第 32 页 共 39 页
115 600837 海通证 券 2,167,498.54 2.71
116 601009 南京银 行 2,154,760.44 2.69
117 002547 春兴精 工 2,148,091.97 2.68
118 002705 新宝股 份 2,137,065.02 2.67
119 600036 招商银 行 2,125,319.27 2.65
120 600697 欧亚集 团 2,122,016.76 2.65
121 002661 克明面 业 2,104,044.69 2.63
122 002533 金杯电 工 2,101,716.55 2.62
123 600885 宏发股 份 2,079,208.06 2.60
124 002649 博彦科 技 2,061,564.43 2.57
125 600016 民生银 行 2,054,506.07 2.56
126 300139 晓程科 技 2,044,269.24 2.55
127 002500 山西证 券 2,036,679.56 2.54
128 601179 中国西 电 1,997,375.20 2.49
129 600057 象屿股 份 1,996,753.22 2.49
130 300373 扬杰科 技 1,995,995.69 2.49
131 600496 精工钢 构 1,995,420.65 2.49
132 600029 南方航 空 1,992,989.98 2.49
133 002382 蓝帆医 疗 1,992,150.36 2.49
134 300195 长荣股 份 1,981,802.80 2.47
135 300357 我武生 物 1,960,010.47 2.45
136 002324 普利特 1,953,217.70 2.44
137 300072 三聚环 保 1,920,580.88 2.40
138 600851 海欣股 份 1,908,336.34 2.38
139 600521 华海药 业 1,903,076.32 2.38
140 000166 申万宏 源 1,898,762.43 2.37
141 002692 远程电 缆 1,884,101.76 2.35
142 002045 国光电 器 1,868,200.45 2.33
143 002621 三垒股 份 1,854,940.36 2.32
144 000066 长城电 脑 1,854,602.82 2.32
145 600159 大龙地 产 1,842,602.97 2.30
146 002566 益盛药 业 1,838,111.09 2.29
147 600109 国金证 券 1,835,273.60 2.29
148 002354 天神娱 乐 1,814,641.68 2.27
149 300145 南方泵 业 1,804,163.16 2.25
150 002489 浙江永 强 1,802,802.19 2.25
151 601288 农业银 行 1,794,312.54 2.24
152 600551 时代出 版 1,791,431.56 2.24 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
第 33 页 共 39 页
153 300075 数字政 通 1,791,130.54 2.24
154 002129 中环股 份 1,769,877.48 2.21
155 002396 星网锐 捷 1,756,415.24 2.19
156 002099 海翔药 业 1,752,650.23 2.19
157 002433 太安堂 1,751,183.20 2.19
158 600522 中天科 技 1,748,068.81 2.18
159 002519 银河电 子 1,725,532.47 2.15
160 000713 丰乐种 业 1,698,000.45 2.12
161 600485 信威集 团 1,695,910.34 2.12
162 600458 时代新 材 1,688,226.87 2.11
163 002592 八菱科 技 1,687,434.00 2.11
164 600683 京投银 泰 1,683,838.46 2.10
165 300025 华星创 业 1,667,864.12 2.08
166 300281 金明精 机 1,665,669.26 2.08
167 002600 江粉磁 材 1,659,995.06 2.07
168 300185 通裕重 工 1,658,646.32 2.07
169 300182 捷成股 份 1,654,192.36 2.07
170 002483 润邦股 份 1,652,854.00 2.06
171 300312 邦讯技 术 1,651,778.54 2.06
172 300269 联建光 电 1,649,577.53 2.06
173 002107 沃华医 药 1,648,834.19 2.06
174 002184 海得控 制 1,644,221.25 2.05
175 600030 中信证 券 1,641,662.02 2.05
176 000948 南天信 息 1,636,945.64 2.04
177 300071 华谊嘉 信 1,619,592.34 2.02
178 002271 东方雨 虹 1,612,784.70 2.01
179 002568 百润股 份 1,602,643.51 2.00
注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 902,159,953.34
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 908,342,424.38
注: “ 买入 金额 ” ( 或 “ 买入 股票成 本” ) 、 “ 卖出 金额 ” ( 或 “ 卖出 股票 收入” ) 均 按 买卖成 交金 额 (成
交单价 乘以 成交 数量 )填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
第 34 页 共 39 页
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金股指期 货投资将 以 套期保值为目 的,主要 采 用流动性好、 交易活跃 的 股指期货合约 ,
通过多头或 空头套期 保值 等策略进行 操作。具 体股 指期货投资 策略包括: (a )对冲投资 组合的 系
统性风 险; (b) 有效 管理 现金流 量、 降低 建仓 或调 仓过程 中的 冲击 成本 等。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
在报告 期内 ,本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况,在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 112,377.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,923.86
5 应收申 购款 113,115.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 227,417.03
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 000813 天山纺 织 1,076,994.08 1.18 重大事 项
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,947 12,992.90 3,062,754.62 8.00% 35,227,312.70 92.00%
泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
628,877.83 1.6424%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2012 年 5 月 23 日 ) 基金 份额 总额
552,581,237.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,069,373.49
本报告 期基 金总 申购 份额 144,971,752.20
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 158,751,058.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 38,290,067.32
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1. 本公 司 于2015 年4 月28 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 , 聘任 刘建 先生 为公 司 副总经 理。
2. 本公 司 于2015 年5 月16 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 , 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 , 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于 5 月 15 日 起代
任总经 理职 务。 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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3. 本公 司 于2015 年8 月15 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 , 聘任 刘建 先生 为公 司 总经理 。
4. 本公 司 于2015 年12 月4 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人 员 的公
告》 , 聘任 王彦 杰先 生为 公 司副总 经理 。
5. 本基 金托 管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 , 聘任张 力铮 为中 国建 设银 行投资 托管 业务
部副总 经理 。 本基 金托 管 人 2015 年9 月18 日 发布 任免通 知 , 解 聘纪 伟中 国 建设银 行投 资托 管业
务部副 总经 理职 务。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 本基 金托 管人、 基金 托管 业务 的诉 讼事项 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ,本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为6 万 元, 该 审计机 构对 本基 金提 供的 审计服 务的 连续 年限 为 4 年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 , 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 监管 部门
稽查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 3 1,076,909,581.51 59.59% 987,282.76 59.50% -
高华证券 3 547,740,737.78 30.31% 502,836.71 30.31% -
海通证券 1 100,431,866.52 5.56% 93,532.40 5.64% -
东方证券 2 46,199,523.40 2.56% 43,025.86 2.59% - 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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申万宏源 1 35,770,089.51 1.98% 32,560.31 1.96% -
浙商证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
申万宏源西部 1 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 4 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
中银国际 3 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
(一)2015 年 本基 金新 增 华泰证 券交 易单 元, 撤销 东兴证 券交 易单 元。
(二) 交易 单元 选择 的标 准和程 序
基金管理人负责选 择代理 本基金证券买卖的证券 经 营机构,使用其席位 作为 基金的专用交易 单
元,选 择的 标准 是:
(1 ) 经营 规范 ,有 较完 备 的内控 制度 ;
(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施符 合证 券交 易的 需要 泰达宏利逆向策略混合 2015 年 年度报告摘要
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(3 ) 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
本基金 本报 告期 未租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年3 月30 日