泰达宏利货币市场基金 2015年年度报告
摘要
2015年12月31日
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月30日
泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定，
于 2016 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保
留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月 31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 泰达宏利货币
基金主代码 162206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 11月 10 日
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,418,329,620.53份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 泰达宏利货币 A 泰达宏利货币 B
下属分级基金的交易代码： 162206 000700
报告期末下属分级基金的份额总额 223,519,279.91 份 2,194,810,340.62份
2.2 基金产品说明
投资目标 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业
绩比较基准的收益。
投资策略 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风格
和谨慎的交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上而下
确定投资策略和自下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收
益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预
期风险均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达宏利基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈沛 林葛
联系电话 010－66577808 010-66060069
电子邮箱 irm@mfcteda.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-69-88888 95599
传真 010－66577666 010-68121816
泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2015年 2014年 2013年
泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 泰达宏利货币 A 泰达宏利货币 B 泰达宏利货币A 泰
达
宏
利
货
币
B
本期
已实
现收
益
9,230,967.68 71,546,127.31 26,380,481.61 19,470,113.08 18,155,806.25 -
本期
利润
9,230,967.68 71,546,127.31 26,380,481.61 19,470,113.08 18,155,806.25 -
本期
净值
收益
率
3.8934% 4.1425% 4.7686% 1.8775% 4.0442% -
3.1.2
期末
数据
和指
标
2015年末 2014年末 2013年末
期末
基金
资产
净值
223,519,279.91 2,194,810,340.62 251,294,109.86 544,131,088.40 156,736,411.87 - 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 ；
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
3.本基金收益分配按月结转份额；
4.货币 B 成立于 2014年8月6日，详见《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利货币市场基金
实施份额分类并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》 。
3.2基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9173% 0.0102% 0.3938% 0.0003% 0.5235% 0.0099%
过去六个月 1.7441% 0.0081% 0.8733% 0.0006% 0.8708% 0.0075%
过去一年 3.8934% 0.0089% 2.1164% 0.0012% 1.7770% 0.0077%
过去三年 13.2490% 0.0078% 8.0890% 0.0013% 5.1600% 0.0065%
过去五年 21.4604% 0.0075% 14.6144% 0.0013% 6.8460% 0.0062%
自基金合同
生效起至今
35.8022% 0.0071% 27.8623% 0.0018% 7.9399% 0.0053%
泰达宏利货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9782% 0.0102% 0.3938% 0.0003% 0.5844% 0.0099%
过去六个月 1.8669% 0.0081% 0.8733% 0.0006% 0.9936% 0.0075%
过去一年 4.1425% 0.0089% 2.1164% 0.0012% 2.0261% 0.0077%
自基金合同
生效起至今
6.0976% 0.0087% 3.3055% 0.0014% 2.7921% 0.0073%
1.本基金收益分配按月结转份额。
2.本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
期末
基金
份额
净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 - 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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本基金 A 类份额成立于 2005 年 11 月 10 日，B 类份额成立于 2014 年 8 月 6 日，在建仓期结束时
及截止报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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货币B份额成立于2014年 8月6 日， 2014年度净值增长率的计算期间为2014年8月6 日至 2014
年12月31日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
泰达宏利货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 7,968,901.86 980,309.50 281,756.32 9,230,967.68
2014 20,512,043.44 5,917,947.41 -49,509.24 26,380,481.61
2013 15,728,266.98 2,924,565.98 -497,026.71 18,155,806.25
合计 44,209,212.28 9,822,822.89 -264,779.63 53,767,255.54
泰达宏利货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 58,300,072.96 6,250,911.68 6,995,142.67 71,546,127.31
2014 16,142,291.46 2,353,931.05 973,890.57 19,470,113.08
合计 74,442,364.42 8,604,842.73 7,969,033.24 91,016,240.39
注：货币B成立于2014年8 月6日，详见《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利货币市场基泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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金实施份额分类并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、
泰达荷银基金管理有限公司，成立于2002年6 月，是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告
期末本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托股份有限公司：51%；宏利资产管理（香港）有
限公司：49％。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券
投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰
达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红
利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混
合型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利中证 500 指数分级证券投
资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基
金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利
养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证
券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配
置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型
证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰
达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在内的三十多只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
胡振仓
本基金基
金经理
2008年8月9
日
2015年 6月 11日 12
金融学硕
士； 2003
年 7 月至
2005 年 4
月就职于泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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乌鲁木齐
市商业银
行，从事
债券交易
与研究工
作，首席
研究员；
2006 年 3
月至 2006
年 6 月就
职于国联
证券公
司，从事
债券交易
工作，高
级经理；
2006 年 7
月至 2008
年 3 月就
职于益民
基金管理
有限公
司，其中
2006 年 7
月至 2006
年11月任
益民货币
市场基金
基金经理
助 理 ，
2006 年
12 月至
2008 年 3
月任益民
货币市场
基金基金
经 理 ；
2008 年 4
月加盟泰
达宏利基
金管理有
限公司。
12 年证券
从业经
验， 9年基泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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金从业经
验，具有
基金从业
资格。
丁宇佳
本基金基
金经理
2015 年 3 月
26日
- 7
理学学
士；2008
年 7 月加
入泰达宏
利基金管
理有限公
司，曾担
任交易部
交易员，
负责债券
交易工
作；2013
年 9 月起
先后担任
固定收益
部研究
员、基金
经理助
理、基金
经理（公
司职级） ；
具备 7 年
基金从业
经验，7
年证券投
资管理经
验，具有
基金从业
资格。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日
期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、本基金合同和其他有关
法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、
信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规
行为， 没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程，严格执行相关制度规定。在投资管理活
动中，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有
平等机会；在交易环节实行集中交易制度，交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优
先、价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；对于
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，交易部按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析，对
连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）基金管理人管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行分析，并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定
期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易
溢价率和风格相似的基金的业绩等方面，对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告
期内，交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发，未发现明显的非公平交易指令；
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易；场外交易的交易价格与市场价格一致，场内交易的溢价率在剔除交易时间差
异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后，处于正常范围之内；基金管理人管理的各投资组合
的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内，本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的
情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的
监控，风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对异常交易发生
前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，定期对各投资组合的交易行为进行整体泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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分析评估，定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发
现疑似异常交易情况，相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常
交易制度的执行和控制工作进行稽核。
在本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均
不超过该证券当日成交量的 5%，没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，在本
报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年，全球经济体分化严重，美国在“再工业化”的带动下经济复苏迹象明显，美联储在
2015年年底加息政策落地，显示其对未来经济的乐观；日本和欧洲经济体分别在“安倍经济学”
和量化宽松计划的刺激下呈现弱复苏态势；但新兴经济体经济增速下滑趋势并未得到遏制，国际
贸易增速下降和大宗商品价格低迷都表明世界经济仍处于深度调整期。
2015年国内经济增速不容乐观。第一产业 GDP增速平稳，第二产业 GDP增速表现低迷，第三
产业在股市的支撑下表现突出。在去产能和去杠杆的背景下，制造业采购经理指数 PMI 全年在荣
枯线附近徘徊，投资增速下滑严重，房地产投资出现断崖式下跌，唯有基建一枝独秀，消费表现
平稳，出口情况低迷，外需不足，内需走平。原油价格下跌幅度远高于预期，大宗商品表现低迷，
居民消费价格指数CPI同比增速低位徘徊，生产价格指数 PPI同比增速加速下滑。信贷社融低迷，
银行风险偏好继续下降，M2 增速的上升与信贷数据出现背离，实体经济投资意愿弱，同时中国外
汇占款余额大幅下滑。政府加大地方债的发行和置换力度，以求稳定经济增长。
针对经济增长、通胀、信贷均出现下滑以及人民币汇率贬值的局面，2015年央行进行了 5 次
降准和5次降息，以期降低社会融资成本和提振经济。同时，央行通过SLO、SLF、MLF、PSL 等工
具对货币投放缺口进行对冲，并加大常规公开市场操作密度以熨平资金面波动。全年资金面维持
宽松状态。在经济仍未企稳的情况下，央行维持了宽松的货币政策，债券收益率全年大幅下行，
各品种收益率均处于历史低位，权益市场全年巨幅震荡，转债市场在上半年跟随 A 股大幅上涨，
下半年持续低迷。
报告期内，我们对政策宽松持比较坚定的态度，尽管这是一个不断印证的过程。本基金操作
较为积极，随着货币宽松情况不断确认，本基金增持较多的 1 年期附近短融和利率债，组合久期
维持较高的水平。在下半年收益率创新低，并且和回购利率利差持续收窄之后，策略由积极转为
谨慎，降低债券久期至中性水平，同时大幅增持同业存单，博取资金利率下行带来的超额收益。泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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全年由于规模波动较大，本基金坚持中性杠杆策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
货币A
截止报告期末，本基金份额净值为 1.0000元，本报告期份额净值增长率为3.8934%，同期业
绩比较基准增长率为2.1164%。
货币B
截止报告期末，本基金份额净值为 1.0000元，本报告期份额净值增长率为4.1425%，同期业
绩比较基准增长率为2.1164%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年，预计美联储将继续加息进程，但考虑到全球经济形势和通胀数据的疲弱，加息步伐
可能会放缓，欧洲和日本经济会继续维持弱企稳态势，在人民币汇率贬值的预期下，中国出口情
况向好可期。从国内经济看，整体固定资产投资将继续萎缩，房地产仍处于去库存周期，在供给
侧结构性改革的背景下，制造业投资热情不高，基建投资仍是第二产业的支柱，服务业中金融企
业对经济的拉动作用将明显弱化，消费将逐步受到冲击。通胀将继续维持在较低水平。人民币贬
值预期升温，外汇占款流出金额将进一步增大，汇率市场波动加大可能对国内流动性带来更大的
扰动，央行将继续通过降息、降准、公开市场和创新工具等手段来维持基础货币投放和流动性平
衡。
综上，2016年基本面对债市有利，资金面和政策面给予债市以良好支撑，目前利率水平、期
限利差和信用利差都维持在低位，预计收益率仍将震荡下行，但投资难度较2015 年加大。信用违
约事件将实现常态化，重点分析、甄选信用个债会获得较好的回报。
操作上，本基金将适当控制杠杆，维持中性久期，并加大波段操作力度，提高组合流动性，
在经济筑底的情况下，防范好信用风险，规避政策风险。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委
员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告
期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责，成员
包括督察长、投资总监、研究部、固定收益部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人
员，均具有丰富的专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力。 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉及停牌品
种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内，本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者
利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同约定，本基金于 2015 年累计分配收益 80,777,094.99 元，已于每月中旬集
中转结至基金持有人账户。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管泰达宏利货币市场基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵
守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《泰达宏利货币市场基金基金合同》 、 《泰达宏利
货币市场基金托管协议》的约定，对泰达宏利货币市场基金基金管理人—泰达宏利基金管理公司
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的
投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利货币市场基金的投资运作、基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有
人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人认为，泰达宏利基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的泰达宏利货币市场基金年度报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、
完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本基金 2015年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，注册
会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：泰达宏利货币市场基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 430,498,517.88 110,294,767.65
结算备付金 19,047.62 465,000.00
存出保证金 - -
交易性金融资产 1,868,017,761.74 753,761,181.94
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,868,017,761.74 753,761,181.94
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 532,791,839.19 47,800,281.70
应收证券清算款 - -
应收利息 29,317,156.52 20,784,662.37
应收股利 - -
应收申购款 750.00 500.00
递延所得税资产 - -
其他资产 15,000.00 - 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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资产总计 2,860,660,072.95 933,106,393.66
负债和所有者权益
本期末
2015年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 431,999,184.00 135,399,596.90
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,013,706.52 424,238.90
应付托管费 307,183.78 128,557.25
应付销售服务费 79,987.20 82,160.76
应付交易费用 64,047.30 67,672.30
应交税费 51,309.84 51,309.84
应付利息 25,831.41 14,956.07
应付利润 8,692,472.37 1,415,573.38
递延所得税负债 - -
其他负债 96,730.00 97,130.00
负债合计 442,330,452.42 137,681,195.40
所有者权益：
实收基金 2,418,329,620.53 795,425,198.26
未分配利润 - -
所有者权益合计 2,418,329,620.53 795,425,198.26
负债和所有者权益总计 2,860,660,072.95 933,106,393.66
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额总额2,418,329,620.53 份。其中 A 类基金份额净
值 1.0000 元，基金份额总额 223,519,279.91 份；B 类基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
2,194,810,340.62份。
7.2 利润表
会计主体：泰达宏利货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31日
上年度可比期间
2014年 1月 1 日至2014年
12 月 31 日
一、收入 97,265,567.83 54,036,163.36
1.利息收入 77,890,056.19 43,392,075.50
其中：存款利息收入 11,491,633.30 5,458,291.03
债券利息收入 50,841,420.15 25,372,373.05 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 15,557,002.74 12,561,411.42
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 19,358,695.46 10,644,087.86
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 19,358,695.46 10,644,087.86
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 16,816.18 -
减：二、费用 16,488,472.84 8,185,568.67
1．管理人报酬 7,184,820.14 3,385,368.01
2．托管费 2,177,218.17 1,025,869.10
3．销售服务费 815,819.16 1,520,345.56
4．交易费用 1,650.00 -
5．利息支出 5,841,040.47 1,767,747.33
其中：卖出回购金融资产支出 5,841,040.47 1,767,747.33
6．其他费用 467,924.90 486,238.67
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
80,777,094.99 45,850,594.69
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 80,777,094.99 45,850,594.69
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：泰达宏利货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
795,425,198.26 - 795,425,198.26
二、本期经营活动产生的 - 80,777,094.99 80,777,094.99 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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基金净值变动数（本期净
利润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
1,622,904,422.27 - 1,622,904,422.27
其中：1.基金申购款 14,370,843,525.00 - 14,370,843,525.00
2.基金赎回款 -12,747,939,102.73 - -12,747,939,102.73
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -80,777,094.99 -80,777,094.99
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,418,329,620.53 - 2,418,329,620.53
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
156,736,411.87 - 156,736,411.87
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 45,850,594.69 45,850,594.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
638,688,786.39 - 638,688,786.39
其中：1.基金申购款 12,263,504,413.25 - 12,263,504,413.25
2.基金赎回款 -11,624,815,626.86 - -11,624,815,626.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -45,850,594.69 -45,850,594.69
五、期末所有者权益（基
金净值）
795,425,198.26 - 795,425,198.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘建______
______傅国庆______
____王泉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 35 页
泰达宏利货币市场基金(以下简称“本基金”，原湘财荷银货币市场基金，后更名为泰达荷银
货币市场基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金[2005]第 161 号
《关于同意湘财荷银货币市场基金设立的批复》核准，由湘财荷银基金管理有限公司(于 2006 年
4 月 27 日更名为泰达荷银基金管理有限公司，于 2010 年 3 月 9 日更名为泰达宏利基金管理有限
公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银货币市场基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
4,642,951,338.78元，业经普华永道中天会计师事务所普华永道中天验字(2005)第164号验资报
告予以验证。经向中国证监会备案， 《湘财荷银货币市场基金基金合同》于 2005 年 11 月 10 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,643,264,492.55 份基金份额，其中认购资金利息折
合313,153.77份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中
国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
经中国证监会同意，本基金于 2006年6月6日更名为泰达荷银货币市场基金。根据本基金的
基金管理人 2010 年 3 月 17 日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名
称的公告》 ，本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利货币市场基金。
根据《关于泰达宏利货币市场基金实施份额分类并修改基金合同、招募说明书和托管协议的
公告》 ，自 2014 年 8月 6 日起，本基金根据投资者持有的基金份额数量级别将基金份额分为 A 类
和 B 类，不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份
额数量是否不低于300万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》和《泰达宏利货币
市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金，一年以内(含一年)的银行定期存款
和大额存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券，期限在一年以内(含一年)的中央银行票
据和债券回购，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本
基金的业绩比较基准为：税后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2016年3月30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰达宏利货币市场基金基金合
同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 35 页
金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年 12
月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收
入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰达宏利基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行”)
基金托管人、基金代销机构
北方国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
宏利资产管理(香港)有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12 月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,184,820.14 3,385,368.01
其中：支付销售机构的
客户维护费
470,147.43 512,888.21
注：支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净
值×0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12 月
31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,177,218.17 1,025,869.10
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年 1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 合计
泰达宏利基金管理有限公
司
75,385.05 168,060.21 243,445.26
中国农业银行 79,284.61 2,019.88 81,304.49
合计 154,669.66 170,080.09 324,749.75
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年 1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
泰达宏利货币A 泰达宏利货币B 合计
泰达宏利基金管理有限公
司
569,410.02 27,188.31 596,598.33
中国农业银行 109,930.01 885.91 110,815.92
合计 679,340.03 28,074.22 707,414.25
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付给泰达宏利基金管理有限公司，再由泰达宏利基金管理有限公司计算并
支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和
0.01%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×对应级别约定年费率/ 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月 1日至 2015年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - - -
上年度可比期间
2014年1月 1日至 2014年12月31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支出
中国农业银行 80,171,987.54 81,027,726.44 - - - - 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
泰达宏利货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年12月 31 日
上年度末
2014年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
泰达宏利鼎新
交通银行定向
增发 1 号资产
管理计划
1,083,535.57 0.4848% 0.00 0.0000%
泰达宏利民生
加银定向增发
1 号资产管理
计划
2,731,402.31 1.2220% 0.00 0.0000%
泰达宏利-中
物-交通银行
定向增发 1 号
资产管理计划
594,715.28 0.2661% 0.00 0.0000%
中国农业银行
涟源市支行
296.04 0.0001% 286.22 0.0001%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 498,517.88 565,695.67 294,767.65 78,102.62
本基金的部分银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2015 年 12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2015 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额431,999,184.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
011599543 15 陕延油
SCP002
2016年1月4日 100.04 1,000,000 100,040,000.00
011537013 15 中建材
SCP013
2016年1月4日 99.87 1,000,000 99,870,000.00
041564046 15 渝悦投
CP001
2016年1月4日 100.15 320,000 32,048,000.00
041563006 15 首钢
CP001
2016年1月4日 100.13 1,000,000 100,130,000.00
041558086 15 康缘集
CP001
2016年1月4日 99.99 500,000 49,995,000.00
041560040 15 百业源
CP001
2016年1月4日 99.98 500,000 49,990,000.00
合计
4,320,000 432,073,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第二层次的余额为 1,868,017,761.74 元，无属于第一层次或第三层次的余额(2014 年 12 月 31
日：第二层次的余额为 753,761,181.94 元，无第一层次或第三层次)。本基金本期及上年度可比
期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,868,017,761.74 65.30
其中：债券 1,868,017,761.74 65.30
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 532,791,839.19 18.62
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 430,517,565.50 15.05
4 其他各项资产 29,332,906.52 1.03
5 合计 2,860,660,072.95 100.00
泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 13.71
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 431,999,184.00 17.86
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（%）
原因 调整期
1 2015年6月16日 21.68 大额赎回 2015 年 6 月 23 日调
整完毕
2 2015年6月17日 38.96 大额赎回 2015 年 6 月 23 日调
整完毕
3 2015年6月18日 30.26 大额赎回 2015 年 6 月 23 日调
整完毕
4 2015年6月19日 30.89 大额赎回 2015 年 6 月 23 日调
整完毕
5 2015年12月 21 日 26.75 大额赎回 2015年12月25日调
整完毕
6 2015年12月 22 日 24.92 大额赎回 2015年12月25日调
整完毕
7 2015年12月 23 日 25.52 大额赎回 2015年12月25日调
整完毕
8 2015年12月 24 日 27.15 大额赎回 2015年12月25日调
整完毕
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 160
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 180天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 26.60 17.86
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 11.58 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 18.97 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—180天 41.76 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 180天(含)—397 天（含） 18.16 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 117.08 17.86
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 149,909,287.68 6.20
其中：政策性金融债 149,909,287.68 6.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,519,604,775.26 62.84
6 中期票据 - - 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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7 同业存单 198,503,698.80 8.21
8 其他 - -
9 合计 1,868,017,761.74 77.24
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
注：附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利
息。
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111510314 15 兴业
CD314
2,000,000 198,503,698.80 8.21
2 041563006 15 首钢
CP001
1,000,000 100,131,784.41 4.14
3 011599543 15陕延油
SCP002
1,000,000 100,037,805.01 4.14
4 011514006 15 中粮
SCP006
1,000,000 99,971,905.45 4.13
5 011586009 15 光明
SCP009
1,000,000 99,968,287.22 4.13
6 150413 15 农发 13 1,000,000 99,918,391.06 4.13
7 011537013 15中建材
SCP013
1,000,000 99,867,398.74 4.13
8 041551057 15 金圆
CP001
1,000,000 99,483,513.75 4.11
9 041564016 15滇建工
CP001
500,000 50,302,474.36 2.08
10 041558086 15康缘集
CP001
500,000 49,992,832.60 2.07
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 177
报告期内偏离度的最高值 0.4488%
报告期内偏离度的最低值 -0.0060%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2811% 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提
利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
8.8.2
本基金本报告期内未存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊
余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
8.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编
制前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 29,317,156.52
4 应收申购款 750.00
5 其他应收款 15,000.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 29,332,906.52
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
泰达
宏利
货币
A
15,223 14,683.00 15,390,548.61 6.89% 208,128,731.30 93.11%
泰达
宏利
货币
B
47 46,698,092.35 2,072,931,664.51 94.45% 121,878,676.11 5.55%
合计 15,270 158,371.29 2,088,322,213.12 86.35% 330,007,407.41 13.65%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采
用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总
额） 。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
泰达宏利货
币A
1,287,427.96 0.5760%
泰达宏利货
币B
0.00 0.0000%
合计
1,287,427.96 0.0532%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
泰达宏利货币A 0~10
泰达宏利货币B 0
合计
0~10
本基金基金经理持有本开
放式基金
泰达宏利货币A
0 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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泰达宏利货币B
0
合计
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
泰达宏利货币 A 泰达宏利货币 B
基金合同生效日（2005 年11 月 10 日）基金
份额总额
4,643,264,492.55 -
本报告期期初基金份额总额 251,294,109.86 544,131,088.40
本报告期基金总申购份额 1,736,476,690.25 12,634,366,834.75
减:本报告期基金总赎回份额 1,764,251,520.20 10,983,687,582.53
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 223,519,279.91 2,194,810,340.62
注：货币B成立于2014年8 月6日，详见《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利货币市场基
金实施份额分类并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》 。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金没有召开份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本公司于 2015 年 4 月 28 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》 ，聘任刘建先生为公司副总经理。
2、本公司于 2015 年 5 月 16 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》 ，刘青山先生因个人原因辞去公司总经理职务，由公司副总经理傅国庆先生于5月 15日起
代任总经理职务。
3、本公司于 2015 年 8 月 15 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》 ，聘任刘建先生为公司总经理。 泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
4、本公司于 2015 年 12 月 4 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的
公告》 ，聘任王彦杰先生为公司副总经理。
5、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本年度无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本年度本基金无投资策略的变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)审计费用为8.73万元，该审计机构对本基金已提供审计服务的年限为 10年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽
查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中银国际 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
（一）2015年本基金无交易单元变动。
（二）交易单元选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易单泰达宏利货币 2015 年年度报告摘要
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元，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要；
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中银国际 - - 547,400,000.00 51.16% - -
渤海证券 - - 522,662,000.00 48.84% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年3月30日
