泰 达 宏 利 复兴 伟 业 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经全体独立 董事签字
同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年4 月21 日( 基金 合同 生效 日)起至 2015 年12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利复 兴混 合
基金主 代码 001170
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,439,500,343.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金紧 跟新 常态 下国 民经 济 发展 过程 中复 兴伟 业相
关 行 业的 投资 机遇 ，基 于大 类 资产 配置 策略 ，力 争为
投资者 创造 高于 业绩 比较 基准的 收益 率。
投资策 略 本 基 金紧 跟新 常态 下国 民经 济 发展 过程 中复 兴伟 业相
关 行 业的 投资 机遇 ，结 合国 内 外宏 观经 济发 展趋 势及
各 行 业的 发展 前景 ，精 选出 具 有长 期竞 争力 和增 长潜
力 的 优质 公司 ，力 求在 抵御 各 类风 险的 前提 下获 取超
越平均 水平 的良 好回 报。
业绩比 较基 准 50%*沪深300 指 数收 益率+50%* 中 证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高预 期风 险、 较高 预期
收 益 的特 征， 其风 险和 预期 收 益低 于股 票型 基金 、高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 王永民
联系电 话 010－66577808 010-66594896
电子邮 箱 irm@mfcteda.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-69-88888 95566
传真 010－66577666 010-66594942
泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 4 月 21 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -74,638,058.89
本期利 润 -14,570,452.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0066
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0856
期末基 金资 产净 值 1,391,860,952.85
期末基 金份 额净 值 0.967
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字；
3.期末 可供 分配 利润 等于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.35% 1.90% 9.46% 0.83% 7.89% 1.07%
过去六 个月 -13.04% 1.94% -5.46% 1.34% -7.58% 0.60%
自基金 合同
生效起 至今
-3.30% 2.16% -4.89% 1.35% 1.59% 0.81%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准： 沪 深 300 指数 收益 率*50%+ 中 证综 合债 指数 收 益率*50%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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益 率变 动的比 较
本基金 成立 于 2015 年 4 月 21 日 ，按 基金 合同 规定 ，自基 金合 同生 效起 六个 月内为 建仓 期。 本基
金在建 仓期 结束 时及 截止 报告期 末各 项投 资比 例已 达到基 金合 同规 定的 比例 要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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本基金 合同 生效 日 为2015 年4 月21 日，2015 年度 净 值增长 率的 计算 期间 为2015 年4 月 21 日至
2015 年12 月 31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 基金 合同 于 2015 年 4 月 21 日 生效 。根 据本 基金合 同 及 基金 实际 运作 的情况 ，本 基金 自成
立以来 到本 报告 期末 未进 行利润 分配 。目 前无 其他 收益分 配安 排。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金、泰 达宏利首 选 企业股票型证 券投资基 金 、泰达宏利市 值优选混 合 型证券投资 基金、泰
达宏利集利债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 达宏利红
利先锋混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 中证财富 大 盘指数证券投 资基金、 泰 达宏利领先 中小盘混
合型证 券投 资基 金、 泰达 宏利聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 中 证 500 指 数分 级证 券投
资基金、 泰达 宏利逆向 策 略混合型证券 投资基金 、 泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证 券投资基
金、泰达宏利 收益增强 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投资基金、 泰达宏利
养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利转型机 遇 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 改 革动力量化策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创盈 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利复兴伟 业灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新起 点灵活配
置混合证券投 资基金、 泰 达宏利蓝筹价 值混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰 达宏 利 创益灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利活 期 友货币市场 基金、泰
达宏利 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吴华
本 基 金 基
金经理
2015 年 4 月
21 日
- 11
金 融 学 硕
士；2004
年 6 月至
2006 年 3
月 就 职 于
易 方 达 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
担 任 宏 观
策 略 分 析
员 职 务 ；
2006 年 4
月至 2011
年 4 月就
职 于 中 国
国 际 金 融
有限公
司 ， 先 后
就 职 于 研
究 部 、 资
产管理泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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部 ， 担 任
经 理 、 副
总 经 理 等
职位；
2011 年 5
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
担 任 基 金
经 理 ； 具
备11 年证
券 从 业 经
验，11 年
证 券 投 资
管理经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
丁宇佳
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2015 年6 月9
日
- 7
理学学
士；2008
年 7 月加
入 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 曾 担
任 交 易 部
交 易 员 ，
负 责 债 券
交易工
作；2013
年 9 月起
先 后 担 任
固 定 收 益
部研究
员 、 基 金
经理助
理 、 基 金
经 理 （ 公
司职级 ） ；
具备 7 年
基 金 从 业
经 验 ， 具
有 基 金 从
业资格 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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熊壮
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2015 年 4 月
24 日
2015 年 6 月 9 日 7
金 融 学 硕
士；2008
年 7 月至
2012 年11
月 任 职 于
中 国 国 际
金 融 有 限
公 司 固 定
收 益 部 ，
从 事 债 券
研 究 与 投
资 交 易 工
作；2012
年11 月加
入 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 担 任
固 定 收 益
部 基 金 经
理 助 理 ；
具备 7 年
证 券 投 资
管理经
验， 3 年基
金 从 业 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定 期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投 资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年宏 观经 济延 续了 减 速的趋 势， 而结 构转 型在 加速。 货币 供应 量保 持了 较高的 增速 ， 经
济中流 动性 充裕 。 互联 网+ 、 国 有企 业改 革 、 科 技创 新和供 给侧 改革 等成 为经 济中的 热点 。 汇率 改
革给市 场和 经济 带来 一定 的影响 。
在这个大背景 下，企业 盈 利对股价的驱 动减弱， 而 转型、新商业 模式、收 购 兼并和主题热 点
等成为股价的 驱动力。 大 量的杠杆资金 进入股票 市 场，由于市场 流动性较 为 充裕，市场 的整体估
值水平在上半 年出现了 大 幅度上升。但 由于资金 的 杠杆性质和市 场流动性 的 骤然变化， 市场出现
了剧烈 的波 动。
本基金采用了 较为稳健 的 投资策略，同 时也适度 增 加了策略的灵 活度。但 市 场的剧烈波动 和
流动性 的骤 然变 化给 基金 操作带 来了 较大 的难 度 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.967 元， 自成 立以来 的份 额净 值增 长率 为-3.30%，同期
业绩比 较基 准增 长率 为-4.89% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来，我 们首先要 看 到，实体“三 低” —— 低 增长、低通胀 和低利率 —— 在相当长时 间
内都将是中国 乃至全球 经 济的常态。在 此之下， 宏 观经济将会出 现一些新 的 亮点。十三 五规划和
中央经济工作 会议将会 给 经济带来新的 变化。改 革 、转型和创新 仍是十三 五 的重点工作 。新兴产
业的继续崛起 将引领经 济 向高端化和服 务化方向 升 级。去产能、 去库存、 去 杠杆、降成 本和补短
板将 是2016 年 经济 工作 的 重点措 施。 大力 发展 直接 融资， 用好 资本 市场 才能 更好的 完成 以上 的工
作。
与实体经济“ 三低”相 对 应的是，虚拟 经济会出 现 加速繁荣。企 业在加大 对 移动互联网商 业
模式、虚拟现 实、云计 算 、大数据等领 域的投资 。 居民对移动游 戏、虚拟 现 实和传媒娱 乐等的需
求持续大幅度 增长。整 个 经济呈现出加 速“脱实 向 虚”的迹象。 企业和居 民 都在加速共 建一个庞
大的“ 虚拟 王国 ” 。 虚拟 社 会 —— 这个 人类 社会 的新 形态， 正逐 步融 入人 们生 活。
以上亮点都会 给资产市 场 带来新的机遇 和挑战。 机 遇来自于新 的 投资机会 。 去产能可能会 带
来传统 的周 期性 行业 的涅 磐重生 ； 去 库存 可能 会给 庞 大的地 产及 其产 业链 相关 行业带 来转 型机 遇；
去杠杆可以稳 定住金融 等 国民经济的命 脉；降成 本 可以普遍地促 进企业盈 利 恢复；补短 板则是让泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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过去未 能被 满足 的需 求得 以被满 足。 这将 为医 疗、 养老、 教育 、体 育、 传媒 娱乐 和 TMT 等新 兴 产
业带来很多的 机会。最 为 重要的是，社 会的新拐 点 正在加速到来 。虚拟社 会 将会给所有 传统产业
和新兴产业带 来深刻的 变 革。未来各个 行业的整 合 和发展都将加 速，而不 是 单单局限于 软件和互
联网等 领域 。
挑战来 自于 大力 发展 直接 融资所 带来 的资 本市 场扩 容的 压 力。 创业 板经 历 了 2013-2015 年 3
年的大 牛市 ，整 体估 值已 经偏高 。主 板经 历了 2014 年和 2015 年的 牛市 ，估 值 也得到 了充 分的 扩
张。个股层面 ，目前股 价 对未来的预期 体现得较 为 饱满，一旦注 册制和战 略 新兴板推出 ，我们需
要密切 关注 市场 是否 经受 得住考 验。
综合来 看 ， 我 们认 为机 遇 大于调 整 。 我 们既 会密 切 关注 “虚 拟社 会 ” 持 续创 新所带 来的 机会 ，
也会关注传统 产业转型 重 生的机会。既 要合理持 有 上市公司创新 的模式和 产 品，也要对 其高企的
估值保持警惕 。组合配 置 上，继续保持 稳定的仓 位 、均衡的行业 配置和精 选 个股，以稳 健的投资
策略， 力争 为投 资人 创造 更多超 额收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基 金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定 提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 本 报告期内未进 行利润分 配 。目前无其他 利
润分配 安排 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
自 2015 年 4 月 21 日 至本 报告期 末， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量 不
满二百 人或 基金 资产 净值 低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报 告期 内， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托管人 ” ） 在 泰达 宏利 复 兴伟业 灵活 配置
混合型证券投 资基金（ 以 下称 “本基金 ”）的托 管 过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法 》及其他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、 基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基金 2015 年 年度 报 告经普 华永 道中 天会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计 ， 注 册会 计师 签
字出具 了无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可阅 读年 度报 告 正文 查看 审计 报告 全文。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 26,631,466.80
结算备 付金 8,206,881.95
存出保 证金 2,378,539.24
交易性 金融 资产 1,317,416,464.78
其中： 股票 投资 1,267,040,951.78
基金投 资 -
债券投 资 50,375,513.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 45,533,494.33
应收利 息 580,701.96
应收股 利 -
应收申 购款 55,092.66
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 1,400,802,641.72
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 875,516.13
应付赎 回款 2,349,654.10
应付管 理人 报酬 1,768,904.22
应付托 管费 294,817.37
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 3,546,570.05 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 106,227.00
负债合 计 8,941,688.87
所有者权益：
实收基 金 1,439,500,343.65
未分配 利润 -47,639,390.80
所有者 权益 合计 1,391,860,952.85
负债和 所有 者权 益总 计 1,400,802,641.72
注：
1.报告 截止 日2015 年12 月31 日， 基金 份额 总额1,439,500,343.65 份， 基金 份额净 值 0.967 元。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年4 月21 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年4 月21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年4 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月
31 日
一、收入 44,958,255.39
1.利息 收入 6,037,039.79
其中： 存款 利息 收入 3,408,190.12
债券利 息收 入 683,945.22
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,944,904.45
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -28,092,487.67
其中： 股票 投资 收益 -38,608,769.36
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 980,585.59
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 9,535,696.10
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
60,067,606.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6,946,096.78
减：二、费用 59,528,707.79
1．管 理人 报酬 24,022,324.94
2．托 管费 4,003,720.85
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 31,177,279.84
5．利 息支 出 46,173.27
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 46,173.27
6．其 他费 用 279,208.89
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号填列） -14,570,452.40
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -14,570,452.40
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 复兴 伟业灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年4 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月21 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,417,529,102.32 - 3,417,529,102.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -14,570,452.40 -14,570,452.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-1,978,028,758.67 -33,068,938.40 -2,011,097,697.07
其中：1. 基 金申 购款 97,053,097.13 -1,221,362.82 95,831,734.31
2. 基金 赎回 款 -2,075,081,855.80 -31,847,575.58 -2,106,929,431.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,439,500,343.65 -47,639,390.80 1,391,860,952.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利复兴 伟业灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2015]413 号《关于准 予泰达宏利 复兴伟业灵活 配置
混合型证券投 资基金注 册 的批复》核准 ，由泰达 宏 利基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《泰 达 宏利复兴伟业 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
3,416,250,288.10 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015)
第346 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《泰达 宏利 复兴 伟业 灵活 配置混 合型 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 4 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,417,529,102.32 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,278,814.22 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 泰达 宏利 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人 为中国 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 银
行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利复兴伟业 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内 依法发行
上市的股 票( 包括中小 板、 创业板及其 他经中国 证监 会核准上市 的股票)、 债券 、债券回购 、资产
支持证券、货 币市场工 具 、权证、股指 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具( 但须 符合 中国 证监 会 的相关 规定)。 本基 金股 票 资产占 基金 资产 的比 例 为0%-95% ， 其 余资 产
投资于债券、 货币市场 工 具、股指期货 、权证、 资 产支持证券等 金融工具 ； 其中投资于 复兴伟业
相关证券的比 例不低于 非 现金基金资产 的 80% ；本 基金每个交易 日日终在 扣 除股指期货合 约需缴
纳的交 易保 证金 后， 应当 保持不 低于 基金 资产净值5% 的现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 ， 股
指期货 的投 资比 例遵 循国 家相关 法律 法规 。本 基金 的业绩 比较 基准 为 50%X 沪深 300 指数 收益 率
+50%X 中证 综合 债指 数收 益率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月30 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基 金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 复兴伟 业灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2015 年4 月21 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 4 月 21
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年4 月21 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有 意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 、和衍生工具( 主要为权 证 投资)分类为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 ， 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产 。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产 现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债 表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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红利或将现金 红利自动 转 为基金份额进 行再投资 。 若期末未分配 利润中的 未 实现部分为 正数，包
括基金经营活 动产生的 未 实现损益以及 基金份额 交 易产生的未实 现平准金 等 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润中的已实现 部分；若 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 ，即 已实 现部 分相抵 未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入、 发生 费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部 分
的经营 成果 ， 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于实 施上 市公 司 股
息红利差别化 个人所得 税 政策有关问题 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对 基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 交易 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,022,324.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,805,257.15
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,003,720.85
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 债券（ 含回 购） 的交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 42 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末未持 有本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 26,631,466.80 3,152,834.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300011
鼎汉
技术
2015
年12
月31
日
重大
事项
29.80
2016
年 1 月
22 日
26.82 847,727 23,543,290.64 25,262,264.60 -
600990
四创
电子
2015
年 8 月
31 日
重大
事项
82.63
2016
年 3 月
17 日
62.75 100,000 5,634,042.02 8,263,000.00 -
300028
金亚
科技
2015
年 6 月
9 日
重大
事项
24.48 - - 272,871 10,150,129.70 6,679,882.08 -
000028
国药
一致
2015
年10
月21
日
重大
事项
66.15
2016
年 3 月
25 日
63.05 75,652 4,496,111.00 5,004,379.80 - 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 42 页
002006
精功
科技
2015
年12
月11
日
重大
事项
14.70 - - 310,800 4,128,188.50 4,568,760.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为1,217,262,665.30 元， 属于第 二层次 的余 额 为 100,153,799.48 元 ， 无 属于
第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况 ， 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入 值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 42 页
无。
(c) 非 持续 的 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,267,040,951.78 90.45
其中： 股票 1,267,040,951.78 90.45
2 固定收 益投 资 50,375,513.00 3.60
其中： 债券 50,375,513.00 3.60
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,838,348.75 2.49
7 其他各 项资 产 48,547,828.19 3.47
8 合计 1,400,802,641.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 23,217,000.00 1.67
B
采矿业 - -
C
制造业 850,469,689.13 61.10 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 42 页
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 23,922,188.00 1.72
F
批发和 零售 业 98,508,814.41 7.08
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 33,034,202.46 2.37
H
住宿和 餐饮 业 14,506,857.54 1.04
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
157,797,712.76 11.34
J
金融业 4,666,947.48 0.34
K
房地产 业 18,631,873.00 1.34
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 8,269,674.00 0.59
R
文化、 体育 和娱 乐业 34,015,993.00 2.44
S
综合 - -
合计 1,267,040,951.78 91.03
8.2.2 报 告 期末 按行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603111 康尼机 电 2,659,579 76,462,896.25 5.49
2 600556 慧球科 技 2,629,383 71,177,397.81 5.11
3 300048 合康变 频 2,762,860 58,545,003.40 4.21
4 002462 嘉事堂 870,141 44,046,537.42 3.16
5 000959 首钢股 份 9,188,929 37,490,830.32 2.69
6 300310 宜通世 纪 576,600 35,939,478.00 2.58 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 28 页 共 42 页
7 603898 好莱客 1,054,400 35,828,512.00 2.57
8 600276 恒瑞医 药 697,646 34,268,371.52 2.46
9 300275 梅安森 827,822 30,132,720.80 2.16
10 600038 中直股 份 555,626 29,298,158.98 2.10
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 管理 人网站 的 年 度报 告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 364,804,645.03 26.21
2 600887 伊利股 份 235,838,342.20 16.94
3 600038 中直股 份 213,848,641.76 15.36
4 002339 积成电 子 194,746,919.37 13.99
5 600519 贵州茅 台 185,773,844.51 13.35
6 000858 五粮液 178,512,496.60 12.83
7 603456 九洲药 业 174,351,219.70 12.53
8 000090 天健集 团 165,716,811.15 11.91
9 600535 天士力 160,701,568.77 11.55
10 002065 东华软 件 149,520,085.40 10.74
11 000651 格力电 器 147,574,678.60 10.60
12 601398 工商银 行 147,473,446.03 10.60
13 603766 隆鑫通 用 147,309,042.22 10.58
14 603588 高能环 境 144,473,145.80 10.38
15 600771 广誉远 144,122,562.45 10.35
16 603111 康尼机 电 134,820,397.78 9.69
17 600050 中国联 通 126,778,881.41 9.11
18 002462 嘉事堂 125,713,809.87 9.03
19 002410 广联达 111,830,936.58 8.03
20 601555 东吴证 券 110,669,169.96 7.95
21 300011 鼎汉技 术 108,731,246.24 7.81
22 600372 中航电 子 93,934,616.44 6.75
23 300231 银信科 技 92,832,989.50 6.67 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 42 页
24 300292 吴通控 股 91,734,718.66 6.59
25 600536 中国软 件 91,670,227.63 6.59
26 000001 平安银 行 90,901,318.89 6.53
27 300250 初灵信 息 89,834,051.65 6.45
28 002446 盛路通 信 89,154,389.26 6.41
29 002117 东港股 份 88,363,927.99 6.35
30 000971 高升控 股 84,548,389.50 6.07
31 002298 中电鑫 龙 80,508,481.70 5.78
32 600570 恒生电 子 76,969,209.15 5.53
33 600129 太极集 团 74,955,329.45 5.39
34 002373 千方科 技 74,291,198.86 5.34
35 002153 石基信 息 73,218,823.90 5.26
36 000028 国药一 致 72,482,869.13 5.21
37 601989 中国重 工 71,542,314.39 5.14
38 600260 凯乐科 技 71,313,840.76 5.12
39 600556 慧球科 技 70,874,038.08 5.09
40 002358 森源电 气 69,240,804.37 4.97
41 300431 暴风科 技 68,384,608.79 4.91
42 002104 恒宝股 份 67,631,541.09 4.86
43 600340 华夏幸 福 66,907,006.06 4.81
44 300166 东方国 信 61,967,404.38 4.45
45 300005 探路者 61,370,480.54 4.41
46 601336 新华保 险 60,186,457.22 4.32
47 300048 合康变 频 59,868,156.30 4.30
48 600030 中信证 券 59,206,563.30 4.25
49 600837 海通证 券 58,969,726.56 4.24
50 000768 中航飞 机 58,555,548.74 4.21
51 601166 兴业银 行 58,337,026.79 4.19
52 600990 四创电 子 58,153,244.76 4.18
53 300038 梅泰诺 57,242,472.00 4.11
54 300284 苏交科 56,908,525.42 4.09
55 601607 上海医 药 56,881,097.41 4.09
56 002180 艾派克 56,786,280.96 4.08
57 002171 楚江新 材 54,779,629.09 3.94
58 300235 方直科 技 53,856,574.06 3.87
59 000733 振华科 技 53,255,056.00 3.83 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 42 页
60 601800 中国交 建 52,535,682.46 3.77
61 600119 长江投 资 52,374,181.44 3.76
62 002594 比亚迪 51,758,398.28 3.72
63 300352 北信源 49,401,386.00 3.55
64 600199 金种子 酒 48,924,375.82 3.52
65 300198 纳川股 份 48,770,691.83 3.50
66 002261 拓维信 息 48,695,754.55 3.50
67 600469 风神股 份 48,562,042.74 3.49
68 600299 安迪苏 47,493,851.47 3.41
69 000728 国元证 券 47,242,581.43 3.39
70 002454 松芝股 份 46,877,357.38 3.37
71 300448 浩云科 技 46,332,768.80 3.33
72 600500 中化国 际 46,309,259.80 3.33
73 000592 平潭发 展 45,922,583.00 3.30
74 300070 碧水源 44,220,562.49 3.18
75 000166 申万宏 源 44,153,634.83 3.17
76 000959 首钢股 份 44,134,716.88 3.17
77 600138 中青旅 43,936,555.02 3.16
78 300409 道氏技 术 43,129,055.22 3.10
79 603898 好莱客 42,038,851.63 3.02
80 600036 招商银 行 41,936,779.98 3.01
81 300170 汉得信 息 41,872,289.96 3.01
82 601669 中国电 建 41,656,976.84 2.99
83 002152 广电运 通 40,761,301.41 2.93
84 000801 四川九 洲 40,407,854.97 2.90
85 000158 常山股 份 40,125,629.50 2.88
86 300248 新开普 39,002,667.86 2.80
87 600598 北大荒 38,663,674.98 2.78
88 600389 江山股 份 37,959,459.95 2.73
89 600687 刚泰控 股 37,826,658.32 2.72
90 000917 电广传 媒 37,790,142.32 2.72
91 300442 普丽盛 37,770,099.50 2.71
92 603030 全筑股 份 37,530,014.00 2.70
93 000712 锦龙股 份 37,510,016.67 2.69
94 300024 机器人 37,506,605.33 2.69
95 600795 国电电 力 37,289,816.12 2.68 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 42 页
96 600380 健康元 36,419,290.53 2.62
97 300245 天玑科 技 36,165,002.99 2.60
98 601618 中国中 冶 35,812,678.00 2.57
99 600271 航天信 息 35,340,243.00 2.54
100 600313 农发种 业 35,259,763.00 2.53
101 600058 五矿发 展 33,820,776.14 2.43
102 600850 华东电 脑 33,661,833.88 2.42
103 000783 长江证 券 33,529,775.19 2.41
104 300177 中海达 33,293,848.60 2.39
105 002321 华英农 业 32,950,246.02 2.37
106 002013 中航机 电 32,741,119.00 2.35
107 600015 华夏银 行 32,563,186.98 2.34
108 603100 川仪股 份 32,545,680.97 2.34
109 300253 卫宁软 件 32,464,047.42 2.33
110 300374 恒通科 技 32,457,506.50 2.33
111 300041 回天新 材 32,144,533.15 2.31
112 002098 浔兴股 份 31,555,309.20 2.27
113 601688 华泰证 券 30,783,037.30 2.21
114 600184 光电股 份 30,213,294.82 2.17
115 600551 时代出 版 29,772,858.52 2.14
116 300310 宜通世 纪 29,683,010.00 2.13
117 600104 上汽集 团 29,550,429.90 2.12
118 600654 中安消 28,686,746.00 2.06
119 600026 中海发 展 28,530,709.00 2.05
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 314,796,550.45 22.62
2 600887 伊利股 份 210,707,072.10 15.14
3 600038 中直股 份 193,696,331.74 13.92
4 002339 积成电 子 180,938,710.22 13.00
5 600519 贵州茅 台 176,539,657.37 12.68 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 32 页 共 42 页
6 000090 天健集 团 164,151,630.92 11.79
7 603456 九洲药 业 149,430,969.00 10.74
8 600535 天士力 147,889,075.71 10.63
9 000858 五粮液 147,346,413.74 10.59
10 002065 东华软 件 140,811,730.59 10.12
11 601398 工商银 行 138,159,863.11 9.93
12 000651 格力电 器 125,897,778.08 9.05
13 600771 广誉远 123,819,134.25 8.90
14 603766 隆鑫通 用 121,863,958.61 8.76
15 603588 高能环 境 121,763,448.36 8.75
16 600050 中国联 通 119,332,203.20 8.57
17 002298 中电鑫 龙 117,198,843.93 8.42
18 002462 嘉事堂 112,114,510.39 8.06
19 601555 东吴证 券 108,653,333.50 7.81
20 300231 银信科 技 99,502,409.66 7.15
21 300011 鼎汉技 术 96,780,251.60 6.95
22 002410 广联达 95,211,660.27 6.84
23 002153 石基信 息 88,988,908.09 6.39
24 600536 中国软 件 87,468,300.46 6.28
25 600570 恒生电 子 87,295,716.72 6.27
26 300292 吴通控 股 86,628,792.54 6.22
27 002373 千方科 技 82,848,272.30 5.95
28 300409 道氏技 术 80,190,949.66 5.76
29 000001 平安银 行 78,925,975.46 5.67
30 600372 中航电 子 76,403,679.68 5.49
31 600260 凯乐科 技 75,207,169.51 5.40
32 002117 东港股 份 73,066,896.43 5.25
33 300431 暴风科 技 69,661,276.30 5.00
34 300284 苏交科 68,546,514.38 4.92
35 002358 森源电 气 66,706,504.23 4.79
36 300024 机器人 66,184,539.27 4.76
37 000768 中航飞 机 65,068,112.86 4.67
38 601989 中国重 工 64,401,614.01 4.63
39 300170 汉得信 息 63,600,511.95 4.57
40 601336 新华保 险 60,954,205.62 4.38
41 002446 盛路通 信 60,625,732.74 4.36
42 300374 恒通科 技 60,175,297.54 4.32
43 300198 纳川股 份 58,940,012.08 4.23 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 33 页 共 42 页
44 600129 太极集 团 58,912,009.35 4.23
45 603111 康尼机 电 57,986,493.43 4.17
46 000971 高升控 股 57,442,694.04 4.13
47 000028 国药一 致 57,006,469.65 4.10
48 601166 兴业银 行 56,992,219.22 4.09
49 600340 华夏幸 福 55,321,359.02 3.97
50 300411 金盾股 份 55,270,252.52 3.97
51 600030 中信证 券 54,279,936.53 3.90
52 002104 恒宝股 份 54,247,506.47 3.90
53 300166 东方国 信 53,638,998.35 3.85
54 603100 川仪股 份 53,256,406.79 3.83
55 600837 海通证 券 53,136,559.28 3.82
56 300250 初灵信 息 52,014,501.70 3.74
57 600119 长江投 资 51,503,908.62 3.70
58 000733 振华科 技 50,867,875.14 3.65
59 300070 碧水源 50,754,829.00 3.65
60 002180 艾派克 50,201,566.25 3.61
61 600687 刚泰控 股 50,022,499.67 3.59
62 600271 航天信 息 49,452,492.51 3.55
63 603030 全筑股 份 48,906,898.25 3.51
64 601607 上海医 药 48,852,107.20 3.51
65 600138 中青旅 47,389,110.31 3.40
66 300235 方直科 技 47,238,895.80 3.39
67 002261 拓维信 息 47,167,780.97 3.39
68 600299 安迪苏 47,046,946.60 3.38
69 603601 再升科 技 46,361,615.91 3.33
70 000728 国元证 券 45,782,298.94 3.29
71 600990 四创电 子 45,416,001.78 3.26
72 601800 中国交 建 45,014,613.41 3.23
73 600199 金种子 酒 44,333,466.10 3.19
74 002171 楚江新 材 43,710,394.24 3.14
75 300442 普丽盛 42,704,278.78 3.07
76 600469 风神股 份 42,538,040.94 3.06
77 300038 梅泰诺 42,305,772.08 3.04
78 300005 探路者 42,056,944.56 3.02
79 600036 招商银 行 41,984,584.66 3.02
80 002747 埃斯顿 41,882,375.10 3.01
81 002594 比亚迪 41,715,615.13 3.00 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 34 页 共 42 页
82 300041 回天新 材 41,715,466.14 3.00
83 601669 中国电 建 40,688,042.32 2.92
84 600380 健康元 40,643,712.02 2.92
85 300253 卫宁软 件 39,774,693.21 2.86
86 300352 北信源 39,537,245.03 2.84
87 000166 申万宏 源 39,281,392.90 2.82
88 000997 新大陆 39,276,990.84 2.82
89 600588 用友网 络 38,197,934.40 2.74
90 600037 歌华有 线 38,145,716.65 2.74
91 300245 天玑科 技 38,094,551.51 2.74
92 300448 浩云科 技 37,912,746.80 2.72
93 600184 光电股 份 37,078,718.77 2.66
94 002152 广电运 通 36,825,400.33 2.65
95 600500 中化国 际 35,989,483.71 2.59
96 300422 博世科 35,828,482.42 2.57
97 600850 华东电 脑 35,425,447.41 2.55
98 000592 平潭发 展 35,229,911.89 2.53
99 000712 锦龙股 份 35,209,072.21 2.53
100 601618 中国中 冶 35,134,442.00 2.52
101 000158 常山股 份 33,420,138.67 2.40
102 600389 江山股 份 33,405,170.93 2.40
103 000802 北京文 化 32,796,719.60 2.36
104 300248 新开普 32,196,206.61 2.31
105 601688 华泰证 券 32,060,628.68 2.30
106 600015 华夏银 行 31,970,339.80 2.30
107 600795 国电电 力 31,449,667.00 2.26
108 002489 浙江永 强 31,362,675.32 2.25
109 002184 海得控 制 30,937,136.00 2.22
110 000783 长江证 券 30,886,689.66 2.22
111 002098 浔兴股 份 30,739,236.25 2.21
112 300177 中海达 30,041,739.47 2.16
113 002721 金一文 化 30,040,749.63 2.16
114 002321 华英农 业 29,841,178.27 2.14
115 300229 拓尔思 29,819,380.98 2.14
116 600598 北大荒 29,292,331.35 2.10
117 300394 天孚通 信 29,269,358.78 2.10
118 000821 京山轻 机 29,240,706.03 2.10
119 600654 中安消 29,235,943.08 2.10 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 35 页 共 42 页
120 002157 正邦科 技 29,113,748.77 2.09
121 000801 四川九 洲 28,704,946.35 2.06
122 002042 华孚色 纺 28,062,409.94 2.02
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,088,118,583.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,842,445,727.26
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 50,375,513.00 3.62
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,375,513.00 3.62
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019515 15 国债 15 502,850 50,375,513.00 3.62
注：以 上为 本基 金本 报告 期末持 有的 全部 债券 投资 。
泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 36 页 共 42 页
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 37 页 共 42 页
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,378,539.24
2 应收证 券清 算款 45,533,494.33
3 应收股 利 -
4 应收利 息 580,701.96
5 应收申 购款 55,092.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 48,547,828.19
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,157 101,681.17 145,084.45 0.01% 1,439,355,259.20 99.99%
泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 38 页 共 42 页
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
58,985.63 0.0041%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 21 日 ） 基金 份额 总额
3,417,529,102.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 97,053,097.13
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,075,081,855.80
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,439,500,343.65
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
第 39 页 共 42 页
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。
2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ， 刘 青山 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理 职务 ， 由 公司 副总 经理 傅国 庆 先生 于5 月 15 日起
代任总 经理 职务 。
3 、本 公司 于 2015 年 8 月 15 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司总经 理。
4 、本 公司 于 2015 年 12 月 4 日发 布《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 高级管 理人 员的
公告》 ，聘 任王 彦杰 先生 为 公司副 总经 理。
5 、2015 年 4 月， 李爱 华 先生不 再担 任中 国银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理职 务。 上 述
人事变 动已 按相 关规 定备 案、公 告。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为 人民 币104,000 元， 该审 计机 构对 本 基金提 供审 计服 务的 连续 年限 为 1 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 稽查 或处
罚等情 况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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数量
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 2,928,702,848.03 13.99% 2,673,513.29 13.91% -
方正证券 1 2,077,294,114.49 9.93% 1,911,953.92 9.95% -
财富证券 2 1,952,406,154.81 9.33% 1,806,710.43 9.40% -
银河证券 2 1,846,858,187.44 8.82% 1,687,745.86 8.78% -
广发证券 2 1,757,834,200.90 8.40% 1,628,134.91 8.47% -
东方证券 2 1,717,602,919.16 8.21% 1,571,459.38 8.18% -
中信建投 2 1,291,998,202.73 6.17% 1,180,928.66 6.15% -
光大证券 1 1,186,196,838.53 5.67% 1,104,701.36 5.75% -
中银国际 2 968,552,807.82 4.63% 881,771.32 4.59% -
中信证券 2 837,251,827.97 4.00% 762,234.18 3.97% -
招商证券 1 793,561,666.01 3.79% 739,045.87 3.85% -
兴业证券 1 684,707,882.36 3.27% 623,359.02 3.24% -
长城证券 1 681,253,506.36 3.26% 620,211.44 3.23% -
申万宏源 1 601,050,108.74 2.87% 547,192.12 2.85% -
湘财证券 1 472,947,246.01 2.26% 430,571.48 2.24% -
国金证券 1 424,639,593.66 2.03% 392,331.48 2.04% -
中金公司 2 313,066,897.91 1.50% 285,016.11 1.48% -
国泰君安 1 235,555,862.56 1.13% 219,372.23 1.14% -
东吴证券 1 157,918,390.25 0.75% 147,069.65 0.77% -
国联证券 1 - - - - -
申万宏源西部 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
九州证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
注： （ 一）2015 年本 基金 交易单 元均 为新 增。 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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（二） 交易 单元 选择 的标 准和程 序
基金管理人负责选 择代理 本基金证券买卖的证券 经 营机构，使用其席位 作为 基金的专用交易 单
元，选 择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
银河证券 50,539,178.08 14.35% 10,638,900,000.00 70.83% - -
广发证券 - - - - - -
东方证券 9,930,797.60 2.82% 568,600,000.00 3.79% - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 60,775,556.61 17.25% - - - -
中银国际 231,042,136.26 65.58% 3,812,000,000.00 25.38% - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
申万宏源西部 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - - 泰达宏利复兴混合 2015 年年度 报告摘要
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渤海证券 - - - - - -
九州证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
