泰 达 宏 利 品质 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金 管 理 人 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、误导性陈 述或重大 遗 漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带责 任。本年
度报告 已经 全体 独立 董事 签字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 泰达宏 利品 质生 活混 合
基金主 代码 162211
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 4 月 9 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 45,779,970.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 随 着 中国 经济 增长 迈上 新的 台 阶， 广大 人民 群众 必然
更 加 注重 生活 品质 。本 基金 将 重点 把握 生活 品质 提高
的 这 一趋 势， 通过 投资 相关 的 受益 行业 和上 市公 司，
充 分 分享 中国 国民 经济 实力 的 全面 提升 ，力 争为 投资
者带来 长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 1.使用 MVPS 模 型进 行战 略性资 产配 置策 略， 确 定股 票
债券比 例。 主要 考虑M （宏 观经济 环境 ） 、V （ 价值 ） 、P
（政策 ） 、S （市 场气 氛） 四方面 因素 。
2. 股 票投 资策 略。 本基 金采 用 双主 线策 略， 对横 纵交
点 进 行重 点的 定性 分析 和定 量 分析 ，构 建实 际股 票投
资 组 合。 横向 上， 利用 “行 业 文档 ”分 析方 法， 确定
国 内 行业 与提 高生 活品 质有 关 行业 中具 有竞 争优 势和
比 较 优势 的行 业； 纵向 上， 努 力挖 掘市 场上 与本 基金
投资理 念相 一致 的投 资主 题。
3. 债 券投 资策 略。 本基 金将 结 合宏 观经 济变 化趋 势、
货 币 政策 及不 同债 券品 种的 收 益率 水平 、流 动性 和信
用 风 险等 因素 ，运 用利 率预 期 、久 期 管 理、 收益 率曲
线等投 资管 理策 略。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收 益率 +40%× 上 证 国 债 指数 收益
率。
风险收 益特 征 本基金 属于 较高 风险 的混 合型证 券投 资基 金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 陈沛 田青 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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联系电 话 010－66577808 010-67595096
电子邮 箱 irm@mfcteda.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-69-88888 010-67595096
传真 010－66577666 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 43,781,328.21 22,758,228.22 65,833,059.54
本期利 润 45,125,842.06 14,846,016.67 58,512,384.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6377 0.0234 0.2052
本期基 金份 额净 值增 长率 12.28% 2.36% 25.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1700 0.0422 0.0182
期末基 金资 产净 值 53,562,222.42 243,560,023.99 617,680,003.75
期末基 金份 额净 值 1.170 1.042 1.018
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2. 所述 基金 业绩 指标 不 包括基 金份 额持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 ；
3. 期末 可供 分配 利润 等 于期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.23% 2.01% 10.65% 1.01% 6.58% 1.00%
过去六 个月 -20.57% 2.98% -8.15% 1.61% -12.42% 1.37% 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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过去一 年 12.28% 2.78% 7.74% 1.49% 4.54% 1.29%
过去三 年 43.67% 1.94% 37.00% 1.07% 6.67% 0.87%
过去五 年 21.22% 1.62% 25.18% 0.96% -3.96% 0.66%
自基金 合同
生效起 至今
75.12% 1.55% 48.83% 0.99% 26.29% 0.56%
本基金 的业 绩比 较基 准： 6 0%×沪深 300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率。沪 深 300 指数
是由上 海和 深圳 证券 市场 中选 取 300 只 A 股 作为 样 本编制 而成 的成 份股 指数 ， 该指数 的指 数样 本
覆盖了沪深两 地市场七 成 左右的市值， 具有良好 的 市场代表性。 上证国债 指 数是以上海 证券交易
所上市 的所 有固 定利 率国 债为样 本, 按照 国债 发行 量 加权而 成， 具有 良好 的市 场代表 性。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 在建 仓期 结束 时及 截止报 告期 末各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 比例要 求。
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3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 - - - -
2014 - - - -
2013 2.500 294,758,118.43 8,386,147.56 303,144,265.99
合计 2.500 294,758,118.43 8,386,147.56 303,144,265.99
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金的经验
泰达 宏利基金 管理有 限公司原名湘 财合丰基 金 管理有限公司 、湘财荷 银 基金管理有限 公司、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目 前公 司管 理着 包括 泰达宏 利价 值优 化型 系列 基金、 泰达 宏利 行业 精选 混 合型证 券投 资基 金、
泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金、泰 达宏利首 选 企业股票型证 券投资基 金 、泰达宏利 市 值优选混 合 型证券投资 基金、泰
达宏利集利债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 达宏利红
利先锋混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 中证财富 大 盘指数证券投 资基金、 泰 达宏利领先 中小盘混
合型证 券投 资基 金、 泰达 宏利聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 中 证 500 指 数分 级证 券投
资基金、泰达 宏利逆向 策 略混合型证券 投资基金 、 泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证 券投资基
金、泰达宏利 收益增强 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投资基金、 泰达宏利
养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金 、泰达 宏 利转 型机遇 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 改 革动力量化策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创盈 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利复兴伟 业灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新起 点灵活配
置混合证券投 资基金、 泰 达宏利蓝筹价 值混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰达宏 利 创益灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利活 期 友货币市场 基金、泰
达宏利 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基 金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邓艺颖
本 基 金 基
金经理
2014 年1 月3
日
2015 年 4 月 3 日 10
金 融 学 硕
士；2004
年 5 月至
2005 年 4
月 就 职 于
中 国 工 商
银 行 广 东
省 分 行 公
司业务
部；2005
年 4 月加
盟 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 先 后
担 任 交 易泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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部交易
员 、 固 定
收 益 部 研
究 员 、 研
究 部 副 总
监 ， 现 任
投 资 副 总
监 兼 研 究
部 总 监 ；
具备10 年
基 金 从 业
经 验 ，10
年 证 券 投
资 管 理 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
陈炜
本 基 金 基
金经理
2014 年11 月
13 日
2015 年 6 月 8 日 7
金 融 学 硕
士；2005
年 9 月至
2007 年10
月 就 职 于
中 国 电 信
北 京 研 究
院 ， 担 任
研 究 员 ，
从 事 市 场
策略研
究；2007
年10 月至
2009 年 6
月 就 职 于
中 国 民 族
证 券 ， 担
任研究
员 ， 从 事
通 信 行 业
研究；
2009 年 6
月至 2010
年 3 月就
职 于 新 华
资 产 管 理
股 份 有 限
公 司 ， 担泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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任研究
员 ， 从 事
TMT 行业
研究；
2010 年 3
月 加 入 泰
达 宏 利 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 担 任
助 理 研 究
员 、 研 究
员 、 高 级
研 究 员 等
职 ， 从 事
通 信 及 电
子 行 业 研
究； 7 年证
券 从 业 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
庄腾飞
本 基 金 基
金经理
2015 年 5 月
14 日
- 5
北 京 大 学
经 济 学 硕
士；2010
年 7 月加
入 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 任 职
于研究
部 ， 负 责
宏 观 经 济
及 地 产 金
融 行 业 研
究 ， 曾 先
后 担 任 助
理研究
员 、 研 究
员 、 高 级
研 究 员 等
职务。5
年 证 券 从
业经验 ，5
年 证 券 投泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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资 管 理 经
验 。 具 有
基 金 从 业
资格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。
基金管理人的 风险管理 部 定期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公 平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ， 本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年全 年， 中国经 济宏观 环境 偏弱 ， 工 业增 长经济 数据 和大 宗商 品价 格处于 持续 下滑 的 状
态，鉴于地产 投资和基 建 投资改善乏力 ，经济总 需 求难以回升。 流动性环 境 方面相对较 好，一方
面管理层上半 年持续通 过 降准降息 、四 季度通过 货 币工具手段释 放流动性 ， 维持金融市 场相对低
的利率 ，另 一方 面，M1 和 M2 的 货币 增速 和社 会 融资总 量余 额增 速趋 势上 出现一 定的 回升 ，财 政
政策明 确进 一步 发力 ，这 都给后 续阶 段的 经济 增速 企稳打 下初 步的 基础 。
2015 年整 体市 场大 幅度 波 动， 上 半年 在互 联网 金融 和工 业 4.0 的两 大主 题下 ， 因为 资金 面宽
松和流动性驱 动，市场 持 续上涨。从三 季度开始 ， 市场进入到去 杠杆的下 跌 过程中，四 季度的股
票市场在流动 性宽松和 风 险偏好大幅提 升的状况 下 ，出现了大幅 度的反弹 ， 市场行情主 要分为两
个阶段 ， 第一 阶段 是高 景 气度和 业绩 支撑 的行 业品 种引领 反弹 ， 如新 能源 汽 车、 移动 营销 和传 媒；
第二阶 段是 经济 转型 方向 的高弹 性品 种和 中小 市值 转型的 弹性 品种 引领 反弹 ， 如 IP 传 媒、 壳 资 源
等。 本 基金 重点 参与 了第 一阶段 的投 资， 组合 收益 和排名 在第 一阶 段出 现了 比较好 的表 现。 在 11
月下旬开始的 第二阶段 ， 因为基金管理 人考虑到 小 股票积累的比 较高的估 值 风险，组合 做了适当
的风 格均衡， 增配了部 分 的大股票，包 括地产和 金 融，组合整体 结构相对 均 衡，但是， 最终市场
在中小板和创 业板的动 能 和情绪更加强 烈，超过 了 基金经理的预 期，也因 此 ，组合的收 益和排名
在本年 度后 两个 月表 现相 对不如 前一 个阶 段。
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截 止报 告期 末， 本基 金份额 净值 为 1.170 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 12.28% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为7.74% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2016 年， 我们 认 为 A 股 市场 的重 要投 资方 向依然 是经 济转 型与 消费 升级， 随着 供给 侧改
革的落 实， 可能 在下 半年 经济基 本面 预期 会发 生一 些正面 变化 。 我 们需 要控 制的市 场风 险来 自于 ：
第一，美元加 息进程的 不 确定性；第二 ，人民币 贬 值路径的不确 定性。这 两 个不确定性 将给全球
市场带 来波 动风 险 ， 降 低 风险偏 好 。 同 时 ， 考 虑到2016 年 的产 业资 本减 持 、 中 小投资 者撤 出资 本
市场 、 新 股发 行融 资的 加 速， 并且 不同 于2014 年 四 季度居 民大 类资 产切 换 （ 从房地 产市 场进 入权
益市场 ） ， 所以 2016 年市 场整体 资金 更可 能出 现的 是流出 的形 态， 因此 存量 博弈、 结构 性行 情 、
降低预期收益 率就成为 了 大概率事件。 这样的状 况 被打破，除非 出现：第 一 ，大 型的长 期投资者
进场，如养老 金入市或 者 银行理财允许 合规入市 ； 第二，在下半 年经济基 本 面出现积极 变化，如
新兴产 业和 消费 领域 出现 明显复 苏。
从 资产 配置 结构 方面 ，2016 年 一方 面是 注册 制 的加速 、 新 三板 、 战 略新 兴板的 推出 ， 另 一方
面是着眼未来 长期的大 型 机构投资者逐 步的进入 市 场，包括了银 行理财逐 步 加大权益资 产配置，
社保基 金和 地方 养老 金逐 步入市 ， 因 此，2016 年可 能是 A 股的 制度 性变 化的 起始年 ， 投 资逻 辑 和
理念可能渐变 ，从炒 “ 新 小奇 ”转为配 置新兴主 导 产业的龙头， 享有估值 溢 价。未来我 们的投资
组合和投资方 法也会根 据 市场的变化 逐 步微调。 而 根据消费结构 变迁国际 经 验，大健康 和大娱乐
是未来 主导 产业 的龙 头。 这些都 是我 们关 注的 中长 期投资 方向 。
经过了 2015 年 资本 市 场估值 过山 车般 的波 动， 我 们更愿 意回 归挖 掘产 业价 值和产 业投 资的 角
度，重点在高 成长的行 业 中选择优秀的 公司，买 入 并持有。我们 重点看好 两 大方向，第 一大方向
是现代服务业 ，这里面 包 括了大健康， 即养老、 医 疗服务等，也 包括了大 娱 乐，即传媒 、文化、
教育、体育等 。这些投 资 方向的核心逻 辑是中国 主 力人群消费 结 构的变迁 ； 第二个大方 向是多元
金融领 域， 这里 面包 括了 创投行 业和 金融 资产 交易 、不良 资产 处 置 AMC 公司 ，核心 逻辑 是直 接 融
资市场的高速 发展，逐 步 替代间接融资 ，传统产 业 去产能加速， 银行不良 资 产逐步出表 核销。在
市场不 断调 整寻 底的 过程 中， 我 们在 坚守 看好 的品 种和方 向的 同时 ， 进 行一 些组合 风格 上的 均衡 ，
防备市 场可 能出 现的 一些 波动风 险， 控制 好组 合的 回撤。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值 委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金 经理参与 估值委 员会对相关停 牌品种估 值 的讨论，发表 相关意见 和 建议，但涉及 停牌品
种的基 金经 理不 参与 最 终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1 、本 报告 期内 本基 金未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。
2 、2015 年10 月8 日至本 报告期 末， 本基 金存 在资 产净值 连续 超过 二十 个工 作日但 未超 过 六
十个工 作日 低于 五千 万元 的情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金 2015 年年 度报 告经普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 审计， 注册 会计 师 签
字出具 了无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可阅 读年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,474,341.80 16,423,210.01
结算备 付金 237,643.12 1,957,231.52
存出保 证金 57,937.45 452,066.18
交易性 金融 资产 50,776,562.68 234,592,970.35
其中： 股票 投资 42,157,642.68 192,041,370.35
基金投 资 - -
债券投 资 8,618,920.00 42,551,600.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 148,074.78 2,075,161.33
应收股 利 - -
应收申 购款 2,404.79 176,354.29
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 54,696,964.62 255,676,993.68
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - - 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 749,362.49 9,668,927.34
应付赎 回款 29,808.03 552,290.78
应付管 理人 报酬 69,890.47 501,142.81
应付托 管费 11,648.39 83,523.82
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 108,609.87 1,144,864.64
应交税 费 81,360.00 81,360.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 84,062.95 84,860.30
负债合 计 1,134,742.20 12,116,969.69
所有者权益：
实收基 金 45,779,970.22 233,707,381.15
未分配 利润 7,782,252.20 9,852,642.84
所有者 权益 合计 53,562,222.42 243,560,023.99
负债和 所有 者权 益总 计 54,696,964.62 255,676,993.68
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.170 元 ， 基 金份 额总 额45,779,970.22 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月
31 日
一、收入 49,294,811.76 36,090,499.08
1.利息 收入 845,835.47 6,513,816.85
其中： 存款 利息 收入 57,823.69 559,721.89
债券利 息收 入 774,641.60 5,793,616.10
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 13,370.18 160,478.86
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 46,588,486.83 36,206,227.87
其中： 股票 投资 收益 46,357,603.42 36,214,510.26
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -45,502.46 -3,397,735.74
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - - 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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衍生工 具收 益 - -
股利收 益 276,385.87 3,389,453.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
1,344,513.85 -7,912,211.55
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 515,975.61 1,282,665.91
减： 二、费用 4,168,969.70 21,244,482.41
1．管 理人 报酬 1,392,531.13 10,468,657.93
2．托 管费 232,088.46 1,744,776.35
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,090,568.21 8,525,631.47
5．利 息支 出 23,289.63 71,747.59
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 23,289.63 71,747.59
6．其 他费 用 430,492.27 433,669.07
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
45,125,842.06 14,846,016.67
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
45,125,842.06 14,846,016.67
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 泰达 宏利 品质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
233,707,381.15 9,852,642.84 243,560,023.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 45,125,842.06 45,125,842.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-187,927,410.93 -47,196,232.70 -235,123,643.63
其中：1. 基 金申 购款 238,197,782.56 56,534,681.67 294,732,464.23
2. 基金 赎回 款 -426,125,193.49 -103,730,914.37 -529,856,107.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
45,779,970.22 7,782,252.20 53,562,222.42
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
606,656,164.06 11,023,839.69 617,680,003.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 14,846,016.67 14,846,016.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-372,948,782.91 -16,017,213.52 -388,965,996.43
其中：1. 基 金申 购款 644,245,543.38 87,739,187.75 731,984,731.13
2. 基金 赎回 款 -1,017,194,326.29 -103,756,401.27 -1,120,950,727.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
233,707,381.15 9,852,642.84 243,560,023.99
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏 利品 质生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”， 原泰 达 荷银品 质生 活
灵活配置混合型证 券投资 基金) 经 中 国 证 券 监督 管 理委 员 会( 以下简称“中 国 证监 会 ”) 证 监 许可
[2008] 第1248 号《 关于 核 准泰达 荷银 品质 生活 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 募集的 批复 》核 准，
由泰达 荷银 基金 管理 有限 公司( 于2010 年3 月9 日 更名为 泰达 宏利 基金 管理 有限公 司) 依照 《 中 华
人民共和国证 券投资基 金 法》和《泰达 荷银品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金 利 息共募集
1,294,571,230.82 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所普 华永 道中 天验 字(2009) 第063 号验 资报泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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告予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《泰 达荷 银品 质 生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
于2009 年4 月9 日 正式 生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金 份额总 额 为 1,294,884,284.12 份基 金份 额，
其中认 购资 金利 息折 合313,053.30 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 泰达 宏利基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 中国 建设 银行 ”) 。
根据本 基金 的基 金管 理 人 2010 年 3 月 17 日 发布 的 《泰达 宏利 基金 管理 有限 公司关 于变 更公
司旗下 公募 基金 名称 的公 告》 ， 本 基金 自公 告之 日起 更名为 泰达 宏利 品质 生活 灵活配 置混 合型 券 投
资基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利品质生活 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定 ， 本 基金 的投 资范 围为 国 内依法 发行 上市 的股 票 、 债券 、 货 币市 场工 具、
权证、资产支 持证券以 及 法律法规和中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具。其中股 票资产占
基金资 产 的30%-80% ， 债 券资产 占基 金资 产 的 15%-65% ， 权证 占基 金资 产净 值的 0%-3%， 资产 支持
证券占 基金 资产 净值 的 0%-20%， 并保 持现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于
基金资 产净 值 的5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 收益 率 × 60%+ 上证国 债指 数收 益 率
×40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月30 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 品质生 活灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等 有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
除 下述 事项 外， 本报 告期所 采用 的会 计政 策、 会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注： 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,392,531.13 10,468,657.93
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
240,654.54 412,027.41
注： 支 付基 金管 理人 泰达 宏利基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前 一日基 金资 产净 值 X
1.5% / 当 年天 数。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
232,088.46 1,744,776.35
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 ×0.25% / 当年 天 数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 债券 （ 含回购 ） 的 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内及 上年 度可 比期 间内均 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 3,474,341.80 40,714.57 16,423,210.01 507,106.60
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600783
鲁信
创投
2015
年12
月31
日
重大
事项
39.07
2016
年 1 月
4 日
37.60 34,200 1,528,234.40 1,336,194.00 -
002612
朗姿
股份
2015
年12
月22
日
重大
事项
75.46 - - 14,500 1,035,878.32 1,094,170.00 -
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
24.43 - - 29,000 546,092.00 708,470.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本 基金 本报 告期 末无 银行间 市场 债券 正回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 工具 中 属
于第一 层次 的余 额为 37,472,725.68 元 ，第 二层 次 的余额 为 13,303,837.00 元，无 属于 第三 层次
的余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 的 余 额 为 130,792,276.59 元 ， 第 二 层 次 的 余 额 为
103,800,693.76 元 ，无 第 三层 次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况 ， 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相关股票 和债券公 允 价值应属第二 层次还是 第 三层次。对于 在证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收 益品 种( 可转 换债 券 、资产 支持 证券 和私 募债 券除外)， 本基 金 于 2015 年 3 月 27 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定
收益品种的估 值处理标 准 》所独立提供 的估值结 果 确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相 关债券
的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 42,157,642.68 77.07
其中： 股票 42,157,642.68 77.07 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
2 固定收 益投 资 8,618,920.00 15.76
其中： 债券 8,618,920.00 15.76
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,711,984.92 6.79
7 其他各 项资 产 208,417.02 0.38
8 合计 54,696,964.62 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 11,813,458.04 22.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
910,656.00 1.70
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 2,291,250.00 4.28
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,272,114.87 6.11
J
金融业 12,714,813.77 23.74
K
房地产 业 4,744,362.00 8.86
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,509,816.00 2.82
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,564,978.00 6.66 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
S
综合 1,336,194.00 2.49
合计 42,157,642.68 78.71
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000638 万方发 展 75,000 2,291,250.00 4.28
2 601336 新华保 险 42,800 2,234,588.00 4.17
3 300078 思创医 惠 38,900 1,898,320.00 3.54
4 000402 金 融 街 162,300 1,871,319.00 3.49
5 600816 安信信 托 67,900 1,546,083.00 2.89
6 000563 陕国投 Ａ 101,400 1,533,168.00 2.86
7 600763 通策医 疗 30,800 1,509,816.00 2.82
8 300465 高伟达 16,387 1,425,832.87 2.66
9 600683 京投银 泰 130,900 1,418,956.00 2.65
10 600735 新华锦 56,900 1,366,738.00 2.55
注： 投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所有 股票 明细。 应阅读登载 于管理 人网站的年度报告正
文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000831 五矿稀 土 17,068,800.31 7.01
2 002236 大华股 份 16,294,170.04 6.69
3 600446 金证股 份 16,289,001.53 6.69
4 300191 潜能恒 信 15,267,759.39 6.27
5 300016 北陆药 业 13,890,924.11 5.70
6 002653 海思科 13,074,551.15 5.37
7 300104 乐视网 11,543,233.00 4.74
8 000821 京山轻 机 10,966,699.16 4.50 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
9 600030 中信证 券 8,736,316.00 3.59
10 300059 东方财 富 8,509,875.30 3.49
11 600259 广晟有 色 8,428,073.17 3.46
12 000024 招商地 产 8,131,462.00 3.34
13 002364 中恒电 气 7,720,367.16 3.17
14 002739 万达院 线 7,139,028.00 2.93
15 300177 中海达 7,042,040.00 2.89
16 601989 中国重 工 7,022,940.00 2.88
17 601166 兴业银 行 6,997,163.00 2.87
18 002673 西部证 券 6,552,737.00 2.69
19 300254 仟源医 药 6,060,921.60 2.49
20 601688 华泰证 券 5,942,768.00 2.44
21 600614 鼎立股 份 5,659,816.97 2.32
22 600571 信雅达 5,556,338.00 2.28
23 600373 中文传 媒 5,452,531.00 2.24
24 601601 中国太 保 5,419,400.00 2.23
25 300220 金运激 光 5,220,021.00 2.14
26 600831 广电网 络 5,159,020.00 2.12
27 300380 安硕信 息 5,084,030.00 2.09
28 300399 京天利 5,044,581.00 2.07
29 000728 国元证 券 4,917,819.60 2.02
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600446 金证股 份 47,699,238.09 19.58
2 300315 掌趣科 技 46,948,579.69 19.28
3 002439 启明星 辰 36,210,140.19 14.87
4 000831 五矿稀 土 26,670,492.63 10.95
5 002329 皇氏集 团 18,940,904.62 7.78
6 300104 乐视网 17,559,764.73 7.21
7 002236 大华股 份 17,103,974.82 7.02
8 300016 北陆药 业 16,948,696.48 6.96
9 600259 广晟有 色 16,745,652.35 6.88 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
10 000821 京山轻 机 15,273,456.25 6.27
11 300191 潜能恒 信 15,044,019.51 6.18
12 002653 海思科 14,246,842.51 5.85
13 002364 中恒电 气 11,979,489.29 4.92
14 000150 宜华健 康 11,374,878.90 4.67
15 601688 华泰证 券 11,199,697.88 4.60
16 002739 万达院 线 9,635,849.16 3.96
17 601166 兴业银 行 9,600,470.34 3.94
18 000090 天健集 团 9,358,792.99 3.84
19 600614 鼎立股 份 8,746,178.46 3.59
20 600030 中信证 券 8,597,096.70 3.53
21 000024 招商地 产 8,368,736.64 3.44
22 300177 中海达 8,152,706.53 3.35
23 600010 包钢股 份 7,945,076.88 3.26
24 300059 东方财 富 7,797,951.14 3.20
25 601318 中国平 安 7,295,761.88 3.00
26 002673 西部证 券 7,189,990.62 2.95
27 300377 赢时胜 6,418,087.50 2.64
28 002268 卫士通 6,364,625.40 2.61
29 600571 信雅达 6,322,752.52 2.60
30 601336 新华保 险 6,226,551.58 2.56
31 601989 中国重 工 6,168,457.20 2.53
32 300254 仟源医 药 6,125,044.94 2.51
33 002104 恒宝股 份 6,030,875.62 2.48
34 600373 中文传 媒 5,537,574.50 2.27
35 601601 中国太 保 5,422,882.68 2.23
36 300220 金运激 光 5,334,719.00 2.19
37 600831 广电网 络 5,235,106.00 2.15
38 600392 盛和资 源 5,157,274.95 2.12
39 300380 安硕信 息 4,904,080.25 2.01
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 555,614,139.63
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 753,444,954.42
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 8,618,920.00 16.09
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,618,920.00 16.09
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 019509 15 国债 09 86,000 8,618,920.00 16.09
注： 以上 为本 基金 本报 告 期末持 有的 全部 债券 。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本 基金 本报 告期 末无 国债期 货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 57,937.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 148,074.78
5 应收申 购款 2,404.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 208,417.02
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于 四舍 五入 的原 因， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,664 12,494.53 8,284,175.64 18.10% 37,495,794.58 81.90%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
277,721.63 0.6066%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2009 年 4 月 9 日 ） 基金 份额 总 额
1,294,884,284.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 233,707,381.15
本报告 期基 金总 申购 份额 238,197,782.56
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 426,125,193.49
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 45,779,970.22
泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1. 本公 司 于2015 年4 月28 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 聘任 刘建 先生 为公 司 副总经 理。
2. 本公 司 于2015 年5 月16 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 刘青 山先 生因 个人 原 因辞去 公司 总经 理职 务 ， 由公司 副总 经理 傅国 庆先 生于 5 月 15 日 起代
任总经 理职 务。
3. 本公 司 于2015 年8 月15 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的公
告》 ， 聘任 刘建 先生 为公 司 总经理 。
4. 本公 司 于2015 年12 月4 日发 布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人 员 的公
告》 ， 聘任 王彦 杰先 生为 公 司副总 经理 。
5. 本基 金托 管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ， 聘任张 力铮 为中 国建 设银 行投资 托管 业务
部副总 经理 。 本基 金托 管 人 2015 年9 月18 日 发布 任免通 知 ， 解 聘纪 伟中 国 建设银 行投 资托 管业
务部副 总经 理职 务。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本年度 无涉 及本 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本年度 本基 金无 投资 策略 的变化 。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为 人民 币8.4 万元， 该审 计机 构对 本基 金提供 审计 服务 的连 续年 限为 7 年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 监管 部门
稽查或 处罚 的情 况。 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公司 2 399,166,007.94 30.49% 365,708.75 30.56% -
中信证券 3 369,146,237.33 28.20% 336,070.85 28.08% -
民生证券 1 113,047,441.16 8.64% 103,362.14 8.64% -
中银国际 3 108,741,946.85 8.31% 98,998.57 8.27% -
光大证券 1 72,664,670.54 5.55% 66,232.62 5.53% -
中投证券 1 63,027,426.21 4.81% 57,380.37 4.79% -
国信证券 2 51,718,732.00 3.95% 47,113.98 3.94% -
海通证券 1 48,489,573.98 3.70% 45,158.23 3.77% -
华泰证券 1 24,958,141.33 1.91% 23,243.58 1.94% -
中泰证券 2 24,468,907.33 1.87% 22,276.46 1.86% -
招商证券 1 14,516,783.48 1.11% 13,519.47 1.13% -
东方证券 1 12,515,336.14 0.96% 11,655.65 0.97% -
国泰君安 1 6,597,889.76 0.50% 6,006.75 0.50% -
东兴证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
浙商证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
(一)2015 年本 基金 新增 华 泰证券 交易 单元 ，撤 销东 兴证券 交易 单元 。
(二) 交易 单元 选择 的标 准 和程序
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ， 使 用其 席位 作为 基 金的专 用交 易单 元，
选择的 标准 是： 泰达宏利品质生活混合 2015 年 年度报告摘要
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（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公司 100,680,014.82 87.87% 90,000,000.00 97.51% - -
中信证券 - - - - - -
民生证券 877,369.21 0.77% - - - -
中银国际 12,146,246.90 10.60% 2,300,000.00 2.49% - -
光大证券 879,922.96 0.77% - - - -
中投证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
泰达宏利基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
