泰 达 宏 利 创益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2015 年年 度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经全体独立 董事签字
同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 ，普华永道中 天会计师 事 务所(特殊普通 合伙)为本 基金出具了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自2015 年6 月16 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2015 年12 月 31 日止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 泰达宏 利创 益混 合
基金主 代码 001418
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 16 日
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,528,174,150.92 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金紧 跟新 常态 下我 国经 济 发展 转型 过程 中各 类投
资 机 遇， 基于 大类 资产 配置 策 略， 力争 为投 资者 创造
稳定的 较高 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金紧 跟新 常态 下国 民经 济 发展 过程 中各 类投 资机
遇 ， 结合 国内 外宏 观经 济发 展 趋势 及各 行业 的发 展前
景 ， 精选 出具 有长 期竞 争力 和 增长 潜力 的优 质公 司，
力 求 在抵 御各 类风 险的 前提 下 获取 超越 平均 水平 的良
好回报 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率+2%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高预 期风 险、 较高 预期
收益的 特征 ， 其 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公
司
华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈沛 徐昊光
联系电 话 010－66577808 010-85238982
电子邮 箱 irm@mfcteda.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电 话
400-69-88888 95577
传真 010－66577666 010-85238680
泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http:// www.mfcteda.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生效
日)-2015 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 19,445,946.77
本期利 润 25,452,453.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0116
本期基 金份 额净 值增 长率 1.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0087
期末基 金资 产净 值 2,556,428,509.98
期末基 金份 额净 值 1.011
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述基金业 绩指标不 包 括基金份额持 有人认购 或 交易基金的各 项费用， 计 入费用后实 际收益水
平要低 于所 列数 字；
3.期末 可供 分配 利润 等于 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.60% 0.04% 3.27% 0.08% -2.67% -0.04%
过去六 个月 1.00% 0.03% 6.45% 0.07% -5.45% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
1.10% 0.05% 6.79% 0.07% -5.69% -0.02%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准：中 证全 债指 数收 益率+2% 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
本基金 成立 于 2015 年 6 月 16 日 ，按 基金 合同 规定 ，自基 金合 同生 效起 六个 月内为 建仓 期。 本基
金在建 仓期 结束 时及 截止 报告期 末各 项投 资比 例已 达到基 金合 同规 定的 比例 要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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本基金 成立 于 2015 年 6 月 16 日，2015 年 度净 值 增长率 的计 算期 间 为 2015 年 6 月 16 日至 2015
年12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 基金 合同 于 2015 年 6 月 16 日 生效 。根 据本 基金合 同及 基金 实际 运作 的情况 ，本 基金 自成
立以来 到本 报告 期末 未进 行利润 分配 。目 前无 其他 收益分 配安 排。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
泰达宏利基金 管理有限 公 司原名湘财合 丰基金管 理 有限公司、湘 财荷银基 金 管理有限公司 、
泰达荷 银基 金管 理有 限公 司， 成立 于2002 年6 月 ， 是中国 首批 合资 基金 管理 公司之 一 。 截 至报 告
期末本 公司 股东 及持 股比 例分别 为： 北方 国际 信托 股份有 限公 司：51% ； 宏利 资产管 理 （ 香港） 有
限公司 ：49 ％。
目前公 司管 理着 包括 泰达 宏利价 值优 化型 系列 基金 、 泰达宏 利行 业精 选混 合型 证券投 资基 金、泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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泰达宏利风险 预算混合 型 证券投资基金 、泰达宏 利 货币市场基金 、泰达 宏 利 效率优选混 合型证券
投资基金、泰 达宏利首 选 企业股票型证 券投资基 金 、泰达宏利市 值优选混 合 型证券投资 基金、泰
达宏利集利债 券型证券 投 资基金、泰达 宏利品质 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、泰 达宏利红
利先锋混合型 证券投资 基 金、泰达宏利 中证财富 大 盘指数证券投 资基金、 泰 达宏利领先 中小盘混
合型证 券投 资基 金、 泰达 宏利聚 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 泰达 宏利 中 证 500 指 数分 级证 券投
资基金、泰达 宏利逆向 策 略混合型证券 投资基金 、 泰达宏利信用 合利定期 开 放债券型证 券投资基
金、泰达宏利 收益增强 债 券型证券投资 基金、泰 达 宏利瑞利分级 债券型证 券 投 资基金、 泰达宏利
养老收益混合 型证券投 资 基金、泰达宏 利淘利债 券 型证券投资基 金、泰达 宏 利转型机 遇 股票型证
券投资基金、 泰达宏利 改 革动力量化策 略灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利创盈 灵活配置
混合型证券投 资基金、 泰 达宏利复兴伟 业灵活配 置 混合型证券投 资基金、 泰 达宏利新起 点灵活配
置混合证券投 资基金、 泰 达宏利蓝筹价 值混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 新 思路灵活配 置混合型
证券投资基金 、泰达宏 利 创益灵活配置 混合型证 券 投资基金、泰 达宏利活 期 友货币市场 基金、泰
达宏利 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 在内 的三 十多 只证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
吕越超 基金经 理
2015 年 6 月
16 日
- 5
金 融 学 硕
士；2010
年12 月加
入 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 先 后
担 任 研 究
员 、 高 级
研究员 ；5
年 证 券 从
业 经 验 ，
具 有 基 金
从业资
格。
丁宇佳 基金经 理
2015 年 6 月
18 日
- 7
理学学
士；2008
年 7 月加
入 泰 达 宏
利 基 金 管
理 有 限 公泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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司 ， 曾 担
任 交 易 部
交 易 员 ，
负 责 债 券
交易工
作；2013
年 9 月起
先 后 担 任
固 定 收 益
部研究
员 、 基 金
经理助
理 、 基 金
经 理 （ 公
司职级 ） ；
具备 7 年
基 金 从 业
经验，7
年 证 券 投
资 管 理 经
验 ， 具 有
基 金 从 业
资格。
注： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的相 关 规定 。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 以及基金合同 的约定， 本 基金运作整体 合
法合规 ，没 有 出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 建立了公 平 交易制度和内 部控制流 程 ，严格执行相 关制度规 定 。在投资管理 活
动中，公平对 待不同投 资 组合，确保各 投资组合 在 获得投资信息 、投资建 议 和投资决策 方面享有
平等机会；在 交易环节 实 行集中交易制 度，交易 部 运用交易系统 中的公平 交 易功能并按 照时间优
先、价格优先 的原则严 格 执行所有指令 ，确保公 平 交易可操作、 可评估、 可 稽核、可持 续；对于
债券一 级市 场申 购、 非公 开发行 股票 申购 等以 基金 管理人 名义 进行 的交 易， 交易部 按照 价格 优先 、
比例分 配的 原则 对交 易结 果进行 分配 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 投资 机会 。 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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基金管理人的 风险管理 部 定 期对基金管 理人管理 的 不同投资组合 的收益率 差 异进行分析， 对
连续四 个季 度期 间内 、 不 同时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日 内） 基 金管 理人 管理 的不同 投资 组合 同
向交易的交易 价差进行 分 析，并经公司 管理层审 核 签署后存档备 查。基金 管 理人的监察 稽核部定
期对公 平交 易制 度的 执行 和控制 工作 进行 稽核 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
基金管理人的 风险管理 部 事后从交易指 令的公平 性 、同日反向交 易、不同 窗 口下的同向交 易
溢价率和风格 相似的基 金 的业绩等方面 ，对报告 期 内的公平交易 执行情况 进 行统计分析 。本报告
期内，交易指 令多为指 令 下达人管理的 多只资产 组 合同时下发， 未发现明 显 的非公平交 易指令；
基金管理人严 格控制不 同 投资组合之间 的同日反 向 交易，严格禁 止可能导 致 不公平交易 和利益输
送的同日反向 交易；场 外 交易的交易价 格与市场 价 格一致，场内 交易的溢 价 率在剔除交 易时间差
异、交易数量 悬殊、市 场 波动剧烈等因 素后，处 于 正常范围之内 ；基金管 理 人管理的各 投资组合
的业绩 由于 投 资 策略 、管 理风格 、业 绩基 准等 方面 的因素 而有 所不 同。
本报告期内， 本基金管 理 人管理的各投 资组合之 间 未发现利益输 送或不公 平 对待不同组合 的
情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了异 常 交易的监控与 报告制度 ， 对异常交易行 为进行事 前 、事中和事后 的
监控，风险管 理部对可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的异常交易 行为进行 监 控，对异常 交易发生
前后不同投资 组合买卖 该 异常交易证券 的情况进 行 分析，定期对 各投资组 合 的交易行为 进行整体
分析评估，定 期向风险 控 制委员会提交 公募基金 和 特定客户资产 组合的交 易 行为分析报 告。如发
现疑似异常交 易情况， 相 关投资组合经 理对该交 易 情况进行合理 性解释。 监 察稽核部定 期对异常
交易制 度的 执行 和控 制工 作进行 稽核 。
在本报告期内 ，本基金 管 理人管理的所 有投资组 合 的同日反向交 易成交较 少 的单边交易量 均
不超过 该证 券当 日成 交量 的 5% ， 没 有发 现可 能导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为， 在 本
报告期 内也 未发 生因 异常 交易而 受到 监管 机构 的处 罚情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年， 全球 经济 体分 化 严重， 美国 在 “ 再工 业化 ”的带 动下 经济 复苏 迹象 明显， 美联 储在
2015 年年 底加 息政 策落 地 ， 显示 其对 未来 经济 的乐 观； 日 本和 欧洲 经济 体分 别在 “ 安倍 经济 学 ”泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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和量化宽松计 划的刺激 下 呈现弱复苏态 势；但新 兴 经济体经济增 速下滑趋 势 并未得到遏 制，国际
贸易增 速下 降和 大宗 商品 价格低 迷都 表明 世界 经济 仍处于 深度 调整 期。
2015 年国 内经 济增 速不 容 乐观。 第一 产 业 GDP 增速 平稳， 第二 产 业 GDP 增速 表现低 迷， 第三
产业在 股市 的支 撑下 表现 突出。 在去 产能 和去 杠杆 的背景 下， 制造 业采 购经 理指 数 PMI 全年 在 荣
枯线附近徘徊 ，投 资增 速 下滑严重，房 地产投资 出 现断崖式下跌 ，唯有基 建 一枝独秀， 消费表现
平稳， 出口 情况 低迷， 外 需不足 ， 内 需走 平。 原 油 价格下 跌幅 度远 高于 预期 ， 大宗 商品 表现 低迷，
居民消 费价 格指 数CPI 同 比增速 低位 徘徊 ， 生 产价 格指 数 PPI 同比 增速 加速 下滑。 信贷 社融 低迷 ，
银行风 险偏 好继 续下 降，M2 增速 的上 升与 信贷 数据 出现背 离， 实体 经济 投资 意愿弱 ， 同 时中 国外
汇占款 余额 大幅 下滑 。政 府加大 地方 债的 发行 和置 换力度 ，以 求稳 定经 济增 长。
针对经 济增 长、 通胀 、 信 贷均出 现下 滑以 及人 民币 汇率贬 值的 局面 ，2015 年 央行进 行 了 5 次
降准 和5 次 降息 ， 以 期降 低 社会 融资 成本 和提 振经 济。 同 时， 央 行通 过SLO 、SLF 、MLF 、PSL 等工
具对货币 投放 缺口进行 对 冲，并加大常 规公开市 场 操作密度以熨 平资金面 波 动。全年资 金面维持
宽松状态。在 经济仍未 企 稳的情况下， 央行维持 了 宽松的货币政 策，债券 收 益率全年大 幅下行，
各品种 收益 率均 处于 历史 低位， 权益 市场 全年 巨幅 震荡， 转债 市场 在上 半年 跟随 A 股大 幅上 涨 ，
下半年 持续 低迷 。
报告期内，我 们对政策 宽 松持比较坚定 的态度， 尽 管这是一个不 断印证的 过 程。本基金在 重
启IPO 的时 间段 内积 极参 与新股 以及 新发 可转 债、 可交换 债的 申购 ， 二 级权 益市场 参与 极为 谨慎 ，
债券部 分配 置以 高等 级信 用债以 及利 率债 为主 ，为 投资者 获取 稳定 收益 。
4.4.2 报告 期 内基 金的业 绩表 现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.011 元， 自成 立以来 的份 额净 值增 长率 为 1.10% ，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为6.79% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2016 年， 预计 美联 储将 继 续加息 进程 ， 但 考虑 到全 球经济 形势 和通 胀数 据的 疲弱， 加息 步伐
可能会放缓， 欧洲和日 本 经济会继续维 持弱企稳 态 势，在人民币 汇率贬值 的 预期下，中 国出口情
况向好可期。 从国内经 济 看，整体固定 资产投资 将 继续萎缩，房 地产仍处 于 去库存周期 ，在供给
侧结构性改革 的背景下 ， 制造业投资热 情不高， 基 建投资仍是第 二产业 的 支 柱，服务业 中金融企
业对经济的拉 动作用将 明 显弱化，消费 将逐步受 到 冲击。通胀将 继续维持 在 较低水平。 人民币贬
值预期升温， 外汇占款 流 出金额将进一 步增大， 汇 率市场波动加 大可能对 国 内流动性带 来更大的
扰动， 央行将 继续通过 降 息、降准、公 开市场和 创 新工具等手段 来维持基 础 货币投放和 流动性平泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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衡。
综上，2016 年 基本 面对 债 市有利 ， 资 金面 和政 策面 给予债 市以 良好 支撑 ， 目 前利率 水平 、 期
限利差 和信 用利 差都 维持 在低位 ， 预计 收益 率仍 将 震荡下 行 ， 但 投资 难度 较2015 年 加大 。 信用 违
约事件将实现 常态化， 重 点分析、甄选 信用个债 会 获得较好的回 报。 权益 市 场方面，我 们判断全
年可能 是震 荡下 行的 过程 。
操作上，本基 金在债券 投 资上将适当控 制杠杆， 维 持中短久期， 继续以信 用 债为主要投资 品
种，并加大波 段操作力 度 ，提高组合流 动性，在 经 济筑底的情况 下，防范 好 信用风险， 规避政策
风险。在权益 市场有明 确 见底信号之后 ，谨慎参 与 新股和可转债 的波段投 资 。在此之前 ，仍然将
积极参 与新 股和 可转 债一 级申购 ，以 博取 绝对 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相关 法 律法规规定， 设有估值 委 员会，并制定 了相关制 度 及流程。估值 委
员会主要负责 基金估值 相 关工作的评估 、 决策、 执 行和监督，确 保基金估 值 的公允与合 理。报告
期内相关基金 估值政策 由 托管银行进行 复核。公 司 估值委员会由 主管运营 的 副总经理负 责，成员
包括督察长、 投资总监 、 研究部、固定 收益部、 金 融工程部、风 险管理部 、 基金运营部 的相关人
员，均 具有 丰富 的专 业工 作经历 ，具 备良 好的 专业 经验和 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值委员 会 对相关停牌品 种估值的 讨 论，发表相关 意见和建 议 ，但涉及停牌 品
种的基 金经 理不 参与 最终 的投票 表决 。
本报告期内， 本基金管 理 人参与估值流 程各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 ，一切以投资 者
利益最 大化 为最 高准 则。
本基金管理 人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据本基金合 同及基金 实 际运作的情况 ，本基金 报 告期内未进行 利润分配 。 目前无其他利 润
分配安 排。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
自 2015 年 6 月 16 日 （基 金合同 生效 日） 至本 报告 期末， 本基 金未 出现 连续 二十个 工作 日 基
金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 基金 资产 净值 低于 五千万 元的 情形 。 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
报告期内，基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 计算、利润分 配、基金 费 用开支等方面 ，
能够遵 守有 关法 律法 规， 未发现 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
托管人 认为 ， 由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2015 年 年度 报告 中 的财务 指标 、 净
值表现 、财 务会 计报 告、 利润分 配、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本基金 2015 年 年度 报 告经普 华永 道中 天会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合伙 ） 审计 ， 注 册会 计师 签
字出具 了无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可阅 读年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 泰达 宏利 创益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 612,670,264.43
结算备 付金 284,176,060.96 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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存出保 证金 548,383.51
交易性 金融 资产 630,648,522.59
其中： 股票 投资 27,306,522.59
基金投 资 -
债券投 资 603,342,000.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 1,020,002,680.00
应收证 券清 算款 2,172,605.63
应收利 息 8,400,724.40
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 2,558,619,241.52
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 17,033.54
应付管 理人 报酬 1,515,423.92
应付托 管费 368,031.49
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 190,229.80
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 100,012.79
负债合 计 2,190,731.54
所有者权益：
实收基 金 2,528,174,150.92
未分配 利润 28,254,359.06
所有者 权益 合计 2,556,428,509.98
负债和 所有 者权 益总 计 2,558,619,241.52
注： 1. 报告 截止 日2015 年 12 月31 日 ， 基 金份 额总 额 2,528,174,150.92 份 ， 基金份 额净 值 1.011
元。 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2015 年6 月16 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 泰达 宏利 创益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年6 月16 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 6 月 16 日(基金合同生效日)
至 2015 年12 月 31 日
一、收入 39,270,226.43
1.利息 收入 24,777,927.57
其中： 存款 利息 收入 13,372,326.50
债券利 息收 入 7,667,847.21
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 3,737,753.86
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 5,909,936.68
其中： 股票 投资 收益 3,384,856.30
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 2,097,865.65
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 427,214.73
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 6,006,506.94
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,575,855.24
减：二、费用 13,817,772.72
1．管 理人 报酬 9,939,593.36
2．托 管费 2,023,706.48
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,111,371.22
5．利 息支 出 481,201.66
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 481,201.66
6．其 他费 用 261,900.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 25,452,453.71
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 25,452,453.71
泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 泰达 宏利 创益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年6 月 16 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月16 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,321,557,103.32 - 2,321,557,103.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 25,452,453.71 25,452,453.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
206,617,047.60 2,801,905.35 209,418,952.95
其中：1. 基 金申 购款 697,428,548.61 3,617,729.38 701,046,277.99
2. 基金 赎回 款 -490,811,501.01 -815,824.03 -491,627,325.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,528,174,150.92 28,254,359.06 2,556,428,509.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘建______
______ 傅国 庆______
____王泉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
泰达宏利创益 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2015]1037 号 《关 于核 准泰 达宏 利创 益灵活 配置 混合 型证
券投资基金注 册的批复 》 核准，由泰达 宏利基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《泰 达宏利创 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 2,321,467,057.64泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 688 号验 资报 告
予以验 证。 经 向中 国证 监 会备案 ， 《泰 达宏 利创 益灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2015
年 6 月 16 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 2,321,557,103.32 份基金 份额 ，其 中
认购资 金利 息折 合 90,045.68 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人为 泰达 宏利 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为华 夏银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 华 夏银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 达 宏利创益灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票(包括 中小板 、 创业 板及其他经 中国证监 会核 准上市的股 票)、债券 、债 券回购、资 产支持
证券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但
须符合中国证 监会的相 关 规定)。本基金 股票资产 占 基金资产的比 例为 0%-95% ，权证投资比 例不
超过基 金资 产净 值 的3%， 本基金 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应
当保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券， 股指 期货的 投资 比例 遵循
国家相 关法 律法 规。 本基 金的业 绩比 较基 准为 中证 全债 指 数收 益率+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管 理 人泰 达宏 利基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月30 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 泰达 宏利 创益灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2015 年6 月16 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 6 月 16
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的 实 际编 制期间 为 2015
年6 月16 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日。 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具（ 主 要为权证投资 ）按如下 原 则确定公允价 值
并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的 抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配 利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估 计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业 税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司（ “华夏 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宏利资 产管 理( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,939,593.36
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,682,371.25
注：支付基金 管理人泰 达 宏利基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.90%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付。根 据 泰达宏利基金 管理有限 公 司《关于降 低泰达宏泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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利创盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 泰达宏利 创 益灵活配置混 合型证券 投 资基金基金 管理费率
并修改 基金 合同 和托 管协 议的公 告》 ， 自2015 年 11 月 2 日 起， 本基 金管 理人 报酬调 整为 按前 一日
基金资 产净 值0.70% 的年 费率计 提。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×约 定管 理费 率/当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月 16 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,023,706.48
注：支付基金 托管人华 夏 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.17% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.17% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 债券（ 含回 购） 的交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
华 夏 银 行 股 份 有
限公司-- 个 人 业
务部
2,000,089,000.00 79.1120%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年6 月16 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
华夏银行 612,670,264.43 1,825,453.68
注：本基金的 部分银行 存 款由基金托管 人华夏银 行 保管，活期存 款按银行 同 业利率计息 ，定期存泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 34 页
款按协 议利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002778
高科
石化
2015 年
12 月28
日
2016 年
1 月 6
日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正 回 购余 额。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额。 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 34 页
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为27,258,922.59 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 603,389,600.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)等 情况 ， 本 基金 不 会于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间、 交易 不活 跃期 间将相 关股 票和 债券
的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察输 入值对于 公 允价值的影 响程度，
确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价 值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 34 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 27,306,522.59 1.07
其中： 股票 27,306,522.59 1.07
2 固定收 益投 资 603,342,000.00 23.58
其中： 债券 603,342,000.00 23.58
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,020,002,680.00 39.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 896,846,325.39 35.05
7 其他各 项资 产 11,121,713.54 0.43
8 合计 2,558,619,241.52 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,348,050.00 0.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,571,551.95 0.06
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,588,208.18 0.10
J
金融业 10,942,275.41 0.43 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 34 页
K
房地产 业 9,542,016.00 0.37
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.04
S
综合 - -
合计 27,306,522.59 1.07
8.2.2 报 告 期末 按行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601288 农业银 行 3,229,567 10,431,501.41 0.41
2 000656 金科股 份 1,807,200 9,542,016.00 0.37
3 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.04
4 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.04
5 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.04
6 002781 奇信股 份 21,600 807,192.00 0.03
7 300495 美尚生 态 6,375 569,223.75 0.02
8 000001 平安银 行 42,600 510,774.00 0.02
9 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.02
10 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.01
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 管理 人网站 的年 度报 告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 34 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 99,990,484.00 3.91
2 000002 万科A 98,314,858.70 3.85
3 601169 北京银 行 40,386,722.56 1.58
4 002142 宁波银 行 39,964,573.00 1.56
5 601288 农业银 行 19,999,742.00 0.78
6 000001 平安银 行 15,494,303.92 0.61
7 000550 江铃汽 车 15,199,315.00 0.59
8 600887 伊利股 份 15,198,680.00 0.59
9 601988 中国银 行 9,999,734.00 0.39
10 000656 金科股 份 9,998,783.00 0.39
11 600418 江淮汽 车 4,995,044.00 0.20
12 603508 思维列 控 490,143.80 0.02
13 002781 奇信股 份 287,496.00 0.01
14 603800 道森股 份 211,816.80 0.01
15 300495 美尚生 态 202,852.50 0.01
16 002783 凯龙股 份 176,037.84 0.01
17 603996 中新科 技 175,989.08 0.01
18 603999 读者传 媒 163,286.01 0.01
19 300496 中科创 达 152,651.20 0.01
20 603778 乾景园 林 135,517.20 0.01
注：“买入金 额”（或 “ 买入股票成本 ”）、“ 卖 出金额”（或 “卖出股 票 收入”）均 按买卖成
交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 101,092,054.76 3.95
2 000002 万科A 98,418,187.19 3.85
3 601169 北京银 行 39,980,757.68 1.56
4 002142 宁波银 行 39,632,780.29 1.55
5 600887 伊利股 份 15,540,833.46 0.61
6 000550 江铃汽 车 15,414,917.93 0.60
7 000001 平安银 行 14,389,093.00 0.56 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
第 28 页 共 34 页
8 601988 中国银 行 9,606,324.00 0.38
9 601288 农业银 行 9,499,995.72 0.37
10 600418 江淮汽 车 4,959,674.00 0.19
11 603800 道森股 份 1,159,092.48 0.05
12 002783 凯龙股 份 896,358.38 0.04
13 603936 博敏电 子 647,296.00 0.03
14 603398 邦宝益 智 586,220.06 0.02
15 603696 安记食 品 530,040.40 0.02
16 002779 中坚科 技 411,417.00 0.02
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 372,680,785.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 352,765,042.35
注： “ 买入 金额 ” （ 或 “ 买入 股票成 本” ） 、 “ 卖出 金额 ” （ 或 “ 卖出 股票 收入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 30,066,000.00 1.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,925,000.00 5.90
其中： 政策 性金 融债 150,925,000.00 5.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 421,699,000.00 16.50
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 652,000.00 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 603,342,000.00 23.60
泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 34 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011589002 15 鞍 钢股
SCP002
1,000,000 100,380,000.00 3.93
2 011516004 15 华 电股
SCP004
1,000,000 100,330,000.00 3.92
3 150311 15 进出 11 1,000,000 100,100,000.00 3.92
4 041553075 15 云 能投
CP003
700,000 70,399,000.00 2.75
5 150408 15 农发 08 500,000 50,825,000.00 1.99
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货持 仓和 损益 明细 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 34 页
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于股 指期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
在报告 期内 ，本 基金 未投 资于国 债期 货。 该策 略符 合基金 合同 的规 定。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓和 损益 明细 。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未出 现 被监管部门立 案调查的 情 况，在报告编 制
日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票均 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 548,383.51
2 应收证 券清 算款 2,172,605.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,400,724.40
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,121,713.54
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 34 页
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
212 11,925,349.77 2,525,943,377.70 99.91% 2,230,773.22 0.09%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
29.85 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 16 日 ） 基金 份额 总额
2,321,557,103.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 697,428,548.61
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 490,811,501.01
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 - 泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
第 32 页 共 34 页
额减少 以"-" 填列）
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,528,174,150.92
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内本 基金 没有 召开 份额持 有人 大会 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、本 公司 于 2015 年 4 月 28 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司副总 经理 。
2 、本 公司 于 2015 年 5 月 16 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ， 刘 青山 先生 因个 人 原因辞 去公 司总 经理 职务 ， 由 公司 副总 经理 傅国 庆 先生 于5 月 15 日起
代任总 经理 职务 。
3 、本 公司 于 2015 年 8 月 15 日 发布 《泰 达宏 利基 金 管理有 限公 司关 于变 更高 级管理 人员 的
公告》 ，聘 任刘 建先 生为 公 司总经 理。
4 、本 公司 于 2015 年 12 月 4 日发 布《 泰达 宏利 基 金管理 有限 公司 关于 变更 高级管 理人 员的
公告》 ，聘 任王 彦杰 先生 为 公司副 总经 理。
5 、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期本 基金 无投 资策 略的变 化。
泰达宏利创益混合 2015 年年度 报告摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 年 度本 基金 未 更换 会计师 事 务所 ，本 年 度支 付给普 华 永道 中天 会 计师 事务所( 特殊 普 通合
伙)审 计费 用为10 万 元， 该审计 机构 对本 基金 已提 供审计 服务 的年 限 为 1 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 本 基金 托管 人托 管业 务 部门及 其相 关高 级管 理人 员无受 稽查 或处
罚等情 况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证券 2 722,307,282.53 100.00% 661,113.32 100.00% -
注： （ 一）2015 年本 基金 交易单 元均 为新 增。
（二） 交易 单元 选择 的标 准和程 序
基金管理人负责选 择代理 本基金证券买卖的证券 经 营机构，使用其席位 作为 基金的专用交易 单
元，选 择的 标准 是：
（1 ） 经营 规范 ，有 较完 备 的内控 制度 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合证 券交 易的 需要；
（3 ） 能为 基金 管理 人提 供 高质量 的研 究咨 询服 务。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中投证券 198,641,005.29 100.00% 6,428,500,000.00 100.00% - -
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泰达宏利基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
