平 安 大 华 日增 利 货 币 市场 基 金2015 年年度
报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 29 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安大 华日 增利 货币
基金主 代码 000379
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 3 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 29,947,660,176.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流
动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回
报。
投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 ， 确 定和 调整 基金 投 资
组合的 平均 剩余 期限 。 对 各 类投资 品种 进行 定性 分析 和
定量分 析方 法， 确定 和调 整 参与的 投资 品种 和各 类投 资
品种的 配置 比例 。 在 严格 控 制投资 风险 和保 持资 产流 动
性的基 础上 ，力 争获 得稳 定的当 期收 益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型
基金、 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈特正 张波
联系电 话 0755-22626828 0755-22168073
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080400-0
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2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.fund.pingan.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年 2013 年 12 月 3 日( 基
金合同 生效 日)-2013
年 12 月31 日
本期已 实现 收益 587,645,988.15 221,946,586.89 1,291,046.29
本期利 润 587,645,988.15 221,946,586.89 1,291,046.29
本期净 值收 益率 3.8081% 4.9068% 0.4061%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 - - -
期末基 金资 产净 值 29,947,660,176.13 9,981,075,007.97 167,064,291.46
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动损益 ， 由于本基金 采用摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3、本 基金 按日 结转 份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7676% 0.0015% 0.3450% 0.0000% 0.4226% 0.0015%
过去六 个月 1.6144% 0.0019% 0.6900% 0.0000% 0.9244% 0.0019%
过去一 年 3.8081% 0.0034% 1.3688% 0.0000% 2.4393% 0.0034%
自基金 合同
生效起 至今
9.3440% 0.0047% 2.8463% 0.0000% 6.4977% 0.0047%
注： 业 绩比 较基 准： 同 期 七天通 知存 款利 率 （ 税后） 。 通知 存款 是一 种不 约定 存期， 支取 时需 提前
通知银行，约 定支取日 期 和金额方可支 取的存款 ， 具有存期灵活 、存取方 便 的特征，同 时可获得平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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高于活期存款 利息的收 益 。本基金为货 币市场基 金 ，具有低风险 、高流动 性 的特征。根 据基金的
投资范围、投 资目标及 流 动性特征，选 取同期七 天 通知存款利率 （税后） 作 为本基金的 业绩比较
基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2013 年 12 月3 日 正式 生效 ， 截至报 告期 已满 两年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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1.本基 金合 同 于2013 年12 月3 日正 式生 效, 截止 报告期 末已 满两 年.
2.2013 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算.
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 586,701,266.65 - 944,721.50 587,645,988.15
2014 220,794,400.23 - 1,152,186.66 221,946,586.89
2013 1,268,391.43 - 22,654.86 1,291,046.29
合计 808,764,058.31 - 2,119,563.02 810,883,621.33
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现 “以 专业 承载 信赖 ”的品 牌承 诺， 成为 深得 投资人 信赖 的基 金管 理公 司。截 至 2015 年 12
月31 日， 平安 基金 共管 理 11 只开 放式 基金 ，资 产 管理总 规模 超384 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健
本 基 金 的
基金经 理
2013 年12 月
3 日
- 15
自2001 年
起 ， 先 后
在 湘 财 证
券 资 产 管
理 部 、 中
国 太 平 人
寿 保 险 公
司 投 资 部
/ 太平资
产 管 理 公
司 从 事 投
资 工 作 ，
2006 年
起 ， 分 别
在 摩 根 士
丹 利 华 鑫
基金公
司 、 银 华
基 金 公 司
担 任 基 金
经理。
2011 年 9
月 加 入 平
安 基 金 ，
现 担 任 平
安 大 华 保
本 混 合 型
证 券 投 资平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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基 金 基 金
经 理 、 平
安 大 华 添
利 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 平
安 大 华 日
增 利 货 币
市 场 基 金
基金经
理 、 平 安
大 华 新 鑫
先 锋 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
平 安 大 华
智 慧 中 国
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 平 安
大 华 鑫 享
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 平 安
大 华 鑫 安
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注：任职日期 和离任日 期 均指公司作出 决定后正 式 对外公告之日 。证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华日 增利 货 币市场 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 ， 基 金运 作 整体合 法合 规 ， 没 有损 害 基金份 额持 有人 利益 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本基 金管 理人 制定 并 下发了 《 平安 大
华基金管理 有限责任 公司 公平交易管 理制度》 、 《 平 安大华基金 管理有限 责任 公司异常交 易监控 及
报告制 度》 ， 严 格执 行法 律 法规及 制度 要求 ， 从以 下 五个方 面对 交易 行为 进行 严格控 制 ： 一 是搭 建
平等的投资 信 息平台， 合 理设置各类资 产管理业 务 之间以及各类 资产管理 业 务内部的组 织结构，
在保证各投资 组合投资 决 策相对独立性 的同时， 确 保其在获得投 资信息、 投 资建议和实 施投资决
策等方面享有 公平的机 会 。二是制定公 平交易规 则 ，建立科学的 投资决策 体 系，加强交 易执行环
节的内部控制 ，并通过 工 作制度、流程 和技术手 段 保证公平交易 原则的实 现 。三是加强 对投资交
易行为的监察 稽核力度 ， 建立有效的异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 ，通过对投 资交易行
为的监 控、 分析 评估 和信 息披露 来加 强对 公平 交易 过程和 结果 的监 督。 四是 明确报 告制 度和 路线 ，
根据法规及公 司内 部要 求 ，分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的投资业 绩进行分
析、评估，形 成分析报 告 ，由投资组合 经理、督 察 长、总经理签 署后，妥 善 保存备查， 如果发现
涉嫌违背公平 交易原则 的 行为，及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关控制和 改 进措施。五 是建立投
资组合投资信息的 管理及 保密制度, 不 同 投 资组 合 经理 之 间 的 持 仓 和 交易 等 重大 非 公 开 投 资 信息
相互隔 离。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交 易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年整 体货 币市 场呈 现 出先紧 后松 的格 局，7 天 回购利 率在 年初 春节 季节 因素引 导下 几乎
上触 5% ， 但 在央 行多种 宽 松手段 的引 导下 逐步 下行 ， 下 半年 维持 在 2.4~2.5% 附近 ， 全 年来 看 ， 除
了季末因素 和 IPO、 转债 申购等事件因 素对市场 流 动性略有冲击 外，整体 货 币市场价格保 持在偏
低水平。本基 金全年的 资 产配置完成从 重仓债券 到 存款的转换， 在年初均 衡 配置的情况 下，1 季
度末战略性增 加了债券 的 投资，随着收 益率的缓 慢 下滑，降低了 短期融资 券 的配置节奏 ，逐步增
加了存 款和 存单 的投 资， 使得本 基金 年化 收益 保持 稳定。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为3.8081% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 1.3687% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
虽然 12 月 中采PMI 和财 新 PMI 均强 于预 期 ， 表 明 生产 、 需 求 、 库 存和 价格 均有所 改善 ， 但是
并没有得到高 频数据的 印 证。从上游行 业看，煤 炭 、有色、原油 价格全面 下 跌，波罗地 海运价再
创新低 ； 从 中游 行业 看， 钢材、 化工、 玻璃 和水 泥 价格全 面下 跌， 六大 发电 集团耗 煤量 继续 下跌 ，
产能利 用率 仍然 位于 低位 ； 从 下游 看 ， 商 品房 销售 有所回 暖 ， 家 电销 售增 速 放缓 ， 库 存依 然偏 高。
种种迹象表明 工业经济 仍 难言企稳，企 业景气程 度 持续恶化，稳 增长仍需 要 宽松的货币 政策和财
政政策支持。 而在实体 经 济疲弱的背景 下，财政 投 放力度的加大 和信贷与 社 融的超预期 增长，并
未带来 实际贷 款的增加 ， 企业加杠杆意 愿仍然较 弱 。为了保证就 业和防范 金 融风险，预 计未来货
币政策 宽松 趋势 不变 ，财 政赤字 率将 进一 步提 高， 稳增长 将成 为 16 年 政府 首 要目标 。
本基金管理人 依然看好 在 经济调整中债 券的长期 配 置价值，现有 债券收益 率 曲线过于平坦 ，
短端价值突出 ，债券资 本 利得有赖于基 准利率下 调 引导的短端收 益率下滑 。 本基金管理 人认为，
未来银行间流 动性依然 宽 松，现有资产 价格整体 偏 低，大类资产 的相对比 价 并无绝对突 出优势，
未来资 产配 置以 灵活 调整 为主， 保持 中低 久期 ，灵 活把握 市场 波段 操作 机会 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组
负责公司基金 估值政策 、 程序及方法的 制定和修 订 ，负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的
科学合理性， 保证基金 估 值的公平、合 理，特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人
产生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已 与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
遵照本基金基 金合同的 规 定，本基金每 日将基金 净 收益分配给基 金份额持 有 人，并按照自 然
日结转 至基 金份 额持 有人 的基金 账户 。 本 报告 期内 应分配 收 益587,645,988.15 元， 实际 分配 收益
587,645,988.15 元。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华日 增利货 币市 场基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。
§6 审计报 告
经普华永道 中天会 计师事 务所（特殊 普通合 伙）审 计，注册会 计师为 本基金 出具了无保 留意
见的审 计报 告， 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 日增 利货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
10,819,814,238.94 3,954,941,828.35
结算备 付金
8,460,476.19 33,685,000.00
存出保 证金
- 1,471,274.37
交易性 金融 资产
14,548,069,075.97 5,127,766,676.55
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
13,997,719,765.63 5,033,438,676.55
资产支 持证 券投 资
550,349,310.34 94,328,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
4,322,750,330.45 694,951,552.44
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
212,097,777.07 114,399,213.25
应收股 利
- -
应收申 购款
53,977,154.19 60,790,706.05 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
29,965,169,052.81 9,988,006,251.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
148.73 31,581.45
应付管 理人 报酬
7,442,924.33 2,699,706.81
应付托 管费
1,804,345.30 654,474.34
应付销 售服 务费
5,638,579.06 2,045,232.40
应付交 易费 用
111,314.46 66,359.17
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
2,119,563.02 1,174,841.52
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
392,001.78 259,047.35
负债合 计
17,508,876.68 6,931,243.04
所有者权益：
实收基 金
29,947,660,176.13 9,981,075,007.97
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
29,947,660,176.13 9,981,075,007.97
负债和 所有 者权 益总 计
29,965,169,052.81 9,988,006,251.01
注：1 、报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 1.000 元 ，基 金份 额总额 29,947,660,176.13
份。
7.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 日增 利货币 市场 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
705,136,062.70 256,760,439.02
1.利息 收入
696,364,041.64 237,512,417.72
其中： 存款 利息 收入
303,870,341.99 92,301,273.22 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
第 14 页 共 30 页
债券利 息收 入
357,895,452.89 102,428,113.88
资产支 持证 券利 息收 入
9,573,449.38 1,233,525.04
买入返 售金 融资 产收 入
25,024,797.38 41,549,505.58
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
8,772,021.06 19,248,021.30
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
8,772,021.06 19,248,021.30
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
减： 二、费用
117,490,074.55 34,813,852.13
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 54,070,755.80 15,427,271.45
2．托 管费 7.4.8.2.2 13,108,062.01 3,739,944.49
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 40,962,693.85 11,687,326.85
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
8,929,168.79 3,477,809.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,929,168.79 3,477,809.34
6．其 他费 用
419,394.10 481,500.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
587,645,988.15 221,946,586.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
587,645,988.15 221,946,586.89
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 日增 利货币 市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 9,981,075,007.97 - 9,981,075,007.97 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
第 15 页 共 30 页
金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 587,645,988.15 587,645,988.15
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号 填
列）
19,966,585,168.16 - 19,966,585,168.16
其中：1.基 金申 购款 174,401,484,422.45 - 174,401,484,422.45
2.基金 赎回 款 -154,434,899,254.29 - -154,434,899,254.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -587,645,988.15 -587,645,988.15
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
29,947,660,176.13 0.00 29,947,660,176.13
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
167,064,291.46 - 167,064,291.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净 利 润）
- 221,946,586.89 221,946,586.89
三、本期基金份额交易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号 填
列）
9,814,010,716.51 - 9,814,010,716.51
其中：1.基 金申 购款 45,163,538,388.82 - 45,163,538,388.82
2.基金 赎回 款 -35,349,527,672.31 - -35,349,527,672.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- -221,946,586.89 -221,946,586.89
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
9,981,075,007.97 0.00 9,981,075,007.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 张南 南____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
第 16 页 共 30 页
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
平安大华日增利货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2013] 第 1211 号文 核准 ， 由平安 大华 基金 管理 有限 公司依 照《 中华 人
民共和国证券 投资基金 法 》和《平安大 华日增利 货 币市场基金基 金合同》 负 责公开募集 。本基金
为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 ，首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募 集525,508,703.96 元，
业经安 永华 明会 计师 事务 所安永 华明(2013)验字第60937497_H01 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中国
证监会 备案 ， 《 平安 大华 日 增利货 币市 场基 金基 金合 同》 于 2013 年 12 月 3 日 正式生 效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为525,531,640.49 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合22,936.53 份 基金
份额。本基金 的基金管 理 人为平安大华 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 平 安银行股份 有限公司
(以下 简称 “平 安银 行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂 行规定》 和 《平安大华日 增
利货币市场基 金基金合 同 》的有关规定 ，本基金 的 投资范围为现 金，通知 存 款，短期 融 资券，一
年以内(含一 年)的银行 定 期存款和大 额存单， 期限 在一年以内 （含一年 ）的 债券回购， 期限在 一
年以内 （含 一年） 的中 央 银行票 据， 剩余 期限 在 397 天以 内 （ 含 397 天） 的债 券、 资 产支 持证 券、
中期票 据， 中国 证监 会及/ 或中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 本基 金的 业绩
比较基 准为 ：税 后同 期七 天通知 存款 利率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 日增利 货币 市场 基 金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会 计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
第 17 页 共 30 页
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
除下述事项外 ，本报告 期 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度报 告 相一致。对于 在
证券交 易所 上市 或挂 牌转 让的固 定收 益品 种 （可 转 换债券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外） ， 按 照
中证指 数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的 债券 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳 平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
于本期 ，并 无与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大影 响关系 的关 联方 发生 变化 的情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
第 18 页 共 30 页
本基金 本报 告期 内无 关联 方股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 关联 方债券 交易 。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 内无 关联 方债券 回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 关联 方权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 末无 应付 关联方 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
54,070,755.80 15,427,271.45
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
2,694,023.53 1,638,635.66
注：支付基金 管理人平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.33%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
13,108,062.01 3,739,944.49
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.08% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.08% / 当 年天 数。 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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7.4.8.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华基 金管 理有 限公 司 33,128,510.07
平安银 行 3,540,527.53
平安证 券 89,337.09
合计 36,758,374.69
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华基 金管 理有 限公 司 8,723,897.01
平安银 行 2,224,300.19
平安证 券 64,467.81
合计 11,012,665.01
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.25% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底，按月 支付给平 安 大华基金管理 有限公司 ， 再由平安大华 基金管理 有 限公司计算 并支付给
各基金 销售 机构 。其 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.25%/ 当 年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本报告 期无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 的交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
12 月3 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 449,246.98 -
期间申 购/ 买入 总份 额 60,000,000.00 500,000.00
期间因 拆分 变动 份额 758,102.11 2,750.98
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 449,246.98 53,504.00
期末持 有的 基金 份额 60,758,102.11 449,246.98
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.2029% 0.0045% 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 期间 赎回/卖 出总 份 额含转 换出 份额 。
2. 基金管理 人平安大 华基 金管理有限公 司在本年 度 申购/赎回本基 金的交易 委 托平安大华 基金管
理有限 公司 直销 柜台 办理 ，适用 费率 为 0% 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
中 国 平 安 保 险 （ 集
团）股份有限公司
879,041,122.03 2.9400% 364,893,180.55 3.6600%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
平安银行- 活期 104,814,238.94 2,453,320.56 4,941,828.35 1,490,671.93
平安银行- 定期 450,000,000.00 32,907,318.15 400,000,000.00 11,598,599.23
合计 554,814,238.94 35,360,638.71 404,941,828.35 13,089,271.16
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人平 安银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 ， 定 期存款 按协 议利 率计
息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购/增 发而 于期 末持 有的 流 通受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌的 流通 受限 股票 。 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未持有 交易 所债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的 余 额为 14,528,069,075.97 元 ，属 于 第三层 次的 余额 为 20,000,000.00 元， 无属 于
第一层 次的 余额(2014 年12 月 31 日 ： 第 二层 次5,127,766,676.55 元， 无 属于 第一或 第三 层次 的
余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
上述第 三层 次资 产变 动如 下：
交易性 金融 资产
债券投资
2015 年 1 月 1 日
-
购买
20,000,000.00
出售
-
转入第 三层 级
-
转出第 三层 级
-
当期利 得或 损失 总额
- 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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计入损 益的 利得 或损 失
-
2015 年 12 月 31 日
20,000,000.00
-
2015 年 12 月 31 日 仍持 有 的资产 计入 2015 年 度损 益 的未实
现利得 或损 失的 变动
——公 允价 值变 动损 益
计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 损益 、投 资收 益等 项 目。
第三层 次资 产为 在交 易所 挂牌转 让的 资产 支持 证券 。 根据中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 《关
于发布<中 国证 券投 资基 金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理
标准> 的通知》 ，本基金 管 理人认为上 述资产支 持证 券的成本能 够近似体 现公 允价值，因 此上述 资
产支持 证券 公允 价值 根据 成本确 定。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 14,548,069,075.97 48.55
其中： 债券 13,997,719,765.63 46.71
资产 支持 证券 550,349,310.34 1.84
2 买入返 售金 融资 产 4,322,750,330.45 14.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,828,274,715.13 36.14
4 其他各项 资产 266,074,931.26 0.89
5 合计 29,965,169,052.81 100.00
平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
第 23 页 共 30 页
8.2 债券回购融资情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.19
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期内债券 回购融资 余 额占基金资产 净值的比 例 为报告期内每 日融资余 额 占基金资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净 值20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 74
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 65
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 31.45 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.69 -
2 30 天( 含) —60 天 13.78 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.72 -
3 60 天( 含) —90 天 24.86 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.05 -
4 90 天( 含) —180 天 24.27 - 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
第 24 页 共 30 页
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 4.81 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.17 -
8.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 29,960,989.06 0.10
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,569,636,672.42 5.24
其中： 政策 性金 融债 1,569,636,672.42 5.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 5,516,123,606.24 18.42
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,881,998,497.91 22.98
8 其他 - -
9 合计 13,997,719,765.63 46.74
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 1,038,160,973.37 3.47
8.5 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111592820 15 广 州银 行
CD024
5,000,000 497,179,113.55 1.66
2 111519059 15 恒 丰银 行
CD059
5,000,000 496,018,775.27 1.66
3 111591880 15 贵 州银 行
CD019
5,000,000 495,915,160.20 1.66
4 111593013 15 郑 州银 行
CD059
5,000,000 492,405,933.73 1.64
5 111592898 15 重 庆银 行 4,500,000 447,300,493.09 1.49 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
第 25 页 共 30 页
CD019
6 111592951 15 盛 京银 行
CD072
4,500,000 447,260,661.78 1.49
7 111592923 15 广 东顺 德
农商 行 CD034
4,500,000 443,377,227.08 1.48
8 111519105 15 恒 丰银 行
CD105
4,500,000 443,230,264.90 1.48
9 111591922 15 华 融湘 江
银行 CD008
4,000,000 396,510,458.39 1.32
10 111593206 15 广 东顺 德
农商 行 CD036
4,000,000 387,128,096.24 1.29
8.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 142
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4305%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0047%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2605%
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1
1589252 15 盛世
2A1(总价)
1,500,000 150,000,000.00 0.50
2
1589167 15 企富
2A1(总价)
1,000,000 100,000,000.00 0.33
3
1589152 15 恒金
1A1(总价)
900,000 76,500,000.00 0.26
4
1589148 15 启元
1A1(总价)
700,000 70,000,000.00 0.23
5
1589207 15 京诚
1A1(总价)
700,000 69,982,710.34 0.23
6
1589153 15 恒金
1A2(总价)
900,000 56,529,000.00 0.19
7
119237 南方A1( 总
价)
100,000 10,000,000.00 0.03 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
第 26 页 共 30 页
8
119299 广交投
A1(总价)
100,000 10,000,000.00 0.03
9
1589256 15 交元
1A(总价)
160,000 7,337,600.00 0.02
8.8 投资组合报告附注
8.8.1
本基金 目前 投资 工具 的估 值方法 如下 ：
（1） 基 金持 有的 债券 （ 包 括票据） 购买 时采 用实 际 支付价 款 （包 含交 易费 用） 确定初 始成 本，
按实际 利率 计算 其摊 余成 本及各 期利 息收 入， 每日 计提收 益；
（2） 基金 持有 的回 购以 成 本列示 ， 按实 际利 率在 实 际持有 期间 内逐 日计 提利 息； 合同 利率 与
实际利 率差 异较 小的 ，也 可采用 合同 利率 计算 确定 利息收 入；
（3） 基金 持有 的银 行存 款 以成本 列示 ，按 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
如有确凿证据 表明按上 述 方法进行估值 不能客观 反 映其公允价值 的，基金 管 理人可根据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。
8.8.2
本基金 本报 告期 内未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 。
8.8.3 本基金投 资的前十名证 券的发行 主体本期 未出现 被监管部 门立案调 查，或 在报告编 制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 212,097,777.07
4 应收申 购款 53,977,154.19
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 266,074,931.26
8.8.5 投 资组合 报告 附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
第 27 页 共 30 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
3,398,458 8,812.13 10,917,282,922.00 36.45% 19,030,377,254.13 63.55%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
9,944,954.36 0.0332%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年12 月3 日） 基金 份额 总
额
525,531,640.49
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,981,075,007.97
本报告 期基 金总 申购 份额 174,401,484,422.45
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 154,434,899,254.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 29,947,660,176.13 平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、2015 年 5 月 20 日， 经 基金管 理人 2015 年第 二次 股东会 议审 议通 过， 同意 由冯方 女士 担
任第二 届监 事会 监事 ，林 卸伟先 生不 再担 任基 金管 理人监 事。
2 、2015 年6 月17 日 ， 基 金管理 人发 布公 告 ， 经 第 二届董 事会 第十 五次 会议 审议通 过 ， 聘 任
汪涛先 生出 任公 司副 总经 理职务 ，任 职日 期 为2015 年 6 月16 日。
3 、2015 年 10 月 16 日， 经 基金管 理 人 2015 年 第四 次 股东会 议审 议通 过， 同 意 由杨玉 萍女 士
担任第 二届 董事 会董 事， 郑强先 生不 再担 任基 金管 理人董 事。
4 、2015 年 10 月 29 日， 基金管 理人 发布 公告 ，经 第二届 董事 会第 二十 三 次 会议审 议通 过 ，
由罗春 风先 生接 替杨 秀丽 女士任 职公 司董 事长 职务 ，任职 日期 为2015 年 10 月 28 日。
5 、2015 年 11 月 3 日， 经 基金管 理人 2015 年第 五次 股东会 议审 议通 过， 同意 由肖宇 鹏先 生
担任第 二届 董事 会董 事， 杨秀丽 女士 不再 担任 基金 管理人 董事 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内基 金未更 换会计 师事务所， 普华永 道中天 会计师事务 所（特 殊普通 合伙）已为 本基平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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金提供 审计 服 务2 年 。报 告期内 应支 付给 该事 务所 的报酬 为 153,000.00 元。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 - - - - -
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元无 变更 情况
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占 当期 权证
成交总额 的
比例
国信证券 - - 18,219,117,000.00 100.00% - -
平安大华日增利货币 2015 年年 度报告摘要
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11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
平安大华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
