平 安 大 华 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经全 部独立董
事签字 同意 ，并 由董 事长 签发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 29 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 平安大 华保 本混 合
基金主 代码 700004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 11 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 587,287,637.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 采 用 投资 组合 保险 技术 ，以 保 本期 到期 时本 金安 全为
目 标 ，通 过稳 健资 产与 风险 资 产的 动态 配置 和有 效的
组 合 管理 ，力 争实 现基 金资 产 的稳 定增 长和 保本 期收
益的最 大化 。
投资策 略 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 策 略, 动 态 调 整 基 金 资 产 在 稳
健 资 产和 风险 资产 的投 资比 例 ，以 保证 在保 本期 到期
时 基 金资 产净 值不 低于 事先 设 定的 目标 ，并 在此 基础
上实现 基金 资产 的稳 定增 值。
业绩比 较基 准 每 个 保 本 期 起 始 日 的 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益
率。
风险收 益特 征 属 于 证券 投资 基金 中的 低风 险 品种 ，预 期收 益和 预期
风 险 高于 货币 市场 基金 ，低 于 股票 基金 和一 般混 合基
金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 田青
联系电 话 0755-22626828 010-67595096
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-800-4800 010-67595096
传真 0755-23997878 010-66275853
平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 28,289,090.85 51,262,606.67 45,847,251.08
本期利 润 29,650,352.91 61,534,781.83 26,895,982.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0905 0.1570 0.0363
本期基 金份 额净 值增 长率 5.39% 13.58% 2.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2017 0.1881 0.0465
期末基 金资 产净 值 589,384,396.34 371,925,595.34 565,716,172.44
期末基 金份 额净 值 1.004 1.188 1.046
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.89% 0.05% 0.63% 0.01% 0.26% 0.04%
过去六 个月 -10.38% 0.49% 1.35% 0.01% -11.73% 0.48%
过去一 年 5.39% 0.71% 3.07% 0.01% 2.32% 0.70%
过去三 年 22.51% 0.47% 11.69% 0.01% 10.82% 0.46% 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
25.20% 0.45% 13.14% 0.01% 12.06% 0.44%
注：1 、 本基 金是 保本 型基 金， 保 本周 期为 三年， 保 本但不 保证 收益 率。 在目 前国内 金融 市场 环境
下，银行定期 存款类似 保 本定息产品， 因此，本 基 金以三年银行 定期存款 税 后收益率作 为本基金
的业绩比较基 准，可以 合 理地衡量比较 基金保本 的 有效性，能够 使投资人 理 性判断本基 金产品的
风险收 益特 征。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2012 年9 月 11 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满三 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ．
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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1.本基 金合 同 于2012 年9 月11 日正 式生 效, 截止 报 告期末 已满 三年.
2.2012 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算.
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
报告期 内本 基金 未进 行利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新 ” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现 “以 专业 承载 信赖 ”的品 牌承 诺， 成为 深得 投资人 信赖 的基 金管 理公 司。截 至 2015 年 12
月31 日， 平安 基金 共管 理 11 只开 放式 基金 ，资 产 管理总 规模 超384 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙健
本 基 金 的
基金经 理
2012 年 9 月
11 日
- 15
自2001 年
起 ， 先 后
在 湘 财 证
券 资 产 管
理 部 、 中
国 太 平 人
寿 保 险 公
司 投 资 部
/ 太平资
产 管 理 公
司 从 事 投
资 工 作 ，
2006 年
起 ， 分 别
在 摩 根 士
丹 利 华 鑫
基金公
司 、 银 华
基 金 公 司
担 任 基 金
经理。
2011 年 9
月 加 入 平
安 基 金 ，
现 担 任 平
安 大 华 保
本 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 平
安 大 华 添
利 债 券 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 平
安 大 华 日平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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增 利 货 币
市 场 基 金
基金经
理 、 平 安
大 华 新 鑫
先 锋 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
平 安 大 华
智 慧 中 国
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 平 安
大 华 鑫 享
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 平 安
大 华 鑫 安
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注：任职日期 和离任日 期 均指公司作出 决定后正 式 对外公告之日 。证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础上，为
基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金份 额持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本基 金管 理人 制定 并 下发了 《 平安 大
华基金管理 有限责任 公司 公平交易管 理制度》 、 《 平 安大华基金 管理有限 责任 公司异常交 易监控 及
报告制 度》 ， 严 格执 行法 律 法规及 制度 要求 ， 从以 下 五个方 面对 交易 行为 进行 严格控 制 ： 一 是搭 建
平等的 投资信 息平台， 合 理设置各类资 产管理业 务 之间以及各类 资产管理 业 务内部的组 织结构，
在保证各投资 组合投资 决 策相对独立性 的同时， 确 保其在获得投 资信息、 投 资建议和实 施投资决
策等方面享有 公平的机 会 。二是制定公 平交易规 则 ，建立科学的 投资决策 体 系，加强交 易执行环
节的内部控制 ，并通过 工 作制度、流程 和技术手 段 保证公平交易 原则的实 现 。三是加强 对投资交
易行为的监察 稽核力度 ， 建立有效的异 常交易行 为 日常监控和分 析评估制 度 ，通过对投 资交易行
为的监 控、 分析 评估 和信 息披露 来加 强对 公平 交易 过程和 结果 的监 督。 四是 明确报 告制 度和 路线 ，
根据法规及公 司内部要 求 ，分别于每季 度和每年 度 对公司管理的 不同投资 组 合的投资业 绩进行分
析、评估，形 成分析报 告 ，由投资组合 经理、督 察 长、总经理签 署后，妥 善 保存备查， 如果发现
涉嫌违背公平 交易原则 的 行为，及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关控制和 改 进措施。五 是建立投
资组合投资信息的 管理及 保密制度, 不 同 投 资组 合 经理 之 间 的 持 仓 和 交易 等 重大 非 公 开 投 资 信息
相互隔 离。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控 制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
保本3 年周 期债 券收 益率 持续下 降， 高等 级债 券收 益率均 下落 至 4% 以 下， 债 券收益 的长 期 性平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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价比下降，短 期有利息 价 值和回避风险 资产波动 的 价值。本基金 管理人认 为 一般性债券 收益率有
一定下行空间 ，但已不 适 应大规模加杠 杆长久期 操 作，对于目标 收益率期 望 应回到理性 位置才能
控制住 投资 风险 。 近 期可 转债发 行提 速， 随着 股票 市场走 弱存 量可 转债 估值 偏高，2016 年 存在 先
价值回 归再 价值 发现 的过 程，重 点关 注新 发可 转债 上市定 价存 在相 对博 弈的 价值。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 12 月 31 日 ，本基 金份 额净 值为 1.004 元， 份额 累计 净值 为 1.252 元。 报告 期
内，本 基金 份额 净值 增长 率为 5.39% ，同 期业 绩基 准增长 率 为 3.10% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
供给侧改革的 目的是促 进 产能供需平衡 ，同时促 动 产业升级提升 效率。短 期 供给侧改革主 要
影响过剩产能 行业，会 出 现一些企业的 关停并转 ， 对经济增速有 下拉影响 。 中长期随着 过剩产能
出清或局部改 善，供需 平 衡，产品价格 会回升。 在 清理过剩产能 的同时， 转 型促动各个 行业通过
互联网，智能 制造，技 术 升级等方式提 升产品质 量 和管理效率。 供给侧 改 革 会引起资本 市场重新
定价， 股票 市场 波动 不可 避免， 对于 转型 发展 又有 供给侧 改善 的行 业和 公司 具备相 对的 发展 优势 。
债券市场在供 给侧改革 中 享受无风险利 率下行的 利 好，同时也面 临过剩行 业 信用利差扩 大的负面
影响，随着改 革成效凸 显 ，经济增速回 升，债券 市 场中长期面临 利率抬升 风 险。如果经 济在底部
徘徊时 间拉 长， 债券 市场 在低利 率水 平享 受稳 定的 有息收 益。
对于权 益市 场， 关 注 3000 点附近 政策 和市 场的 承受 力，随 着市 场指 数下 移， 低估值 ，蓝 筹，
高分红型价值 股优势逐 渐 显现，小盘成 长股取决 于 指数稳定状态 下博弈价 值 。可转债则 需关注由
于股票 市场 恐慌 性下 跌的 可转债 博弈 价值 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及监察稽核部 相关人员 组 成。估值工作 组
负责公司基金 估值政策 、 程序 及方法的 制定和修 订 ，负责定期审 议公司估 值 政策、程序 及方法的
科学合理性， 保证基金 估 值的公平、合 理，特别 是 应当保证估值 未被歪曲 以 免对基金份 额持有人
产生不 利影 响。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供银行间 同平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
报告期 内本 基金 未进 行利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金 本报 告期 内 未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金
法》 、 基金 合同、 托管 协议 和其他 有关 规定,不 存在 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为, 完全 尽职 尽责
地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期,本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定, 对本基金的基
金资产 净值 计算 、 基 金费 用 开支等 方面 进行 了认 真的 复核, 对本 基金 的投 资运 作方面 进行 了监 督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容,保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
经普华永道 中天会 计师事 务所（特殊 普通合 伙）审 计，注册会 计师为 本基金 出具了无保 留意
见的审 计报 告， 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
217,491,244.83 21,433,136.51
结算备 付金
2,857,142.86 525,405.28
存出保 证金
233,148.48 192,074.46
交易性 金融 资产
390,138,810.89 360,159,205.85
其中： 股票 投资
20,139.94 42,088,307.10
基金投 资
- -
债券投 资
390,118,670.95 318,070,898.75
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
5,005,190.21 2,330,501.18
应收股 利
- -
应收申 购款
26,123.47 25,051.75
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
615,751,660.74 384,665,375.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
20,670,197.70 7,292,674.96
应付赎 回款
985,187.56 313,430.99
应付管 理人 报酬
608,683.55 384,752.32
应付托 管费
101,447.28 64,125.43
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,387,000.30 4,409,751.73 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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应交税 费
235,200.00 -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
379,548.01 275,044.26
负债合 计
26,367,264.40 12,739,779.69
所有者权益：
实收基 金
470,937,173.23 313,036,070.53
未分配 利润
118,447,223.11 58,889,524.81
所有者 权益 合计
589,384,396.34 371,925,595.34
负债和 所有 者权 益总 计
615,751,660.74 384,665,375.03
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.004 元 ， 基 金份 额总 额587,287,637.88 份。
7.2 利润表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
41,482,909.44 72,021,617.28
1.利息 收入
8,586,497.94 11,519,254.98
其中： 存款 利息 收入
1,235,490.78 1,060,293.22
债券利 息收 入
6,648,269.33 9,492,729.39
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
702,737.83 966,232.37
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
30,861,677.75 49,279,920.90
其中： 股票 投资 收益
14,665,847.15 53,054,343.21
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
15,860,022.69 -4,393,670.69
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
335,807.91 619,248.38
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
1,361,262.06 10,272,175.16
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
673,471.69 950,266.24
减： 二、费用
11,832,556.53 10,486,835.45
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 4,257,178.47 5,274,394.72 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 36 页
2．托 管费 7.4.8.2.2 709,529.83 879,065.80
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
6,160,702.99 3,695,928.72
5．利 息支 出
288,530.93 212,606.95
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
288,530.93 212,606.95
6．其 他费 用
416,614.31 424,839.26
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
29,650,352.91 61,534,781.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
29,650,352.91 61,534,781.83
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 平安 大华 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
313,036,070.53 58,889,524.81 371,925,595.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 29,650,352.91 29,650,352.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
157,901,102.70 29,907,345.39 187,808,448.09
其中：1. 基 金申 购款 414,084,514.66 104,765,297.35 518,849,812.01
2. 基金 赎回 款 -256,183,411.96 -74,857,951.96 -331,041,363.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
470,937,173.23 118,447,223.11 589,384,396.34
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 15 页 共 36 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
540,596,503.42 25,119,669.02 565,716,172.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 61,534,781.83 61,534,781.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-227,560,432.89 -27,764,926.04 -255,325,358.93
其中：1. 基 金申 购款 12,466,060.20 1,728,898.33 14,194,958.53
2. 基金 赎回 款 -240,026,493.09 -29,493,824.37 -269,520,317.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
313,036,070.53 58,889,524.81 371,925,595.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 张南 南____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
平安大华保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2012] 第566 号 《关 于 核准平 安大 华保 本混 合型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由平安 大 华基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《平安
大华保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 负 责公 开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定，
首次设立募集不 包括认购 资金利息共募集 人民币 1,019,088,309.57 元，业经 安永华明会计师 事
务所安 永华 明(2012) 验字 第 60937497_B02 号 验资 报 告 予以 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《 平 安大
华保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2012 年 9 月 11 日 正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份
额总额 为1,019,276,286.73 份 基金 份额 ， 其 中认 购 资金利 息折 合187,977.16 份基金 份额 。 本 基
金的基 金管 理人 为平 安大 华基金 管理 有限 公司 ， 基 金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司(以 下简
称“ 建 设银 行”) 。 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 16 页 共 36 页
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行交易 的债券、
股票( 包含中 小板、创 业板 及其他经中 国证监会 核准 上市的股票) 、权证、 货币 市场工具以 及法律
法规允许基金 投资的其 他 金融工具，但 须符合中 国 证监会的相关 规定。本 基 金在保本期 内投资稳
健资产占基金 资产的比 例 不低于 60% ；基金保 留的 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的 5% ；投 资风 险资 产占 基金 资产的 比例 不高 于 40% ； 基金持 有全 部权 证的
市值不 高于 基金 资产 净值 的 3%。 本基 金的 业绩 比较 基准为 每个 保本 期起 始日 的三年 期银 行定 期 存
款税后 收益 率。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 保本混 合型 证券 投资
基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基 金 2015 年12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
除下述事项外 ，本报告 期 所采用的会计 政策、会 计 估计与最近一 期年度报 告 相一致。对于 在
证券交 易所 上市 或挂 牌转 让的固 定收 益品 种 （可 转 换债券 、 资产 支持 证券 和 私募债 券除 外） ， 按 照
中证指 数有 限公 司根 据 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的 估值 处理 标准 》所 独立提 供的 债券 估值 结 果 确定公 允价 值。
7.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 17 页 共 36 页
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于 营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
建设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳 平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券有 限责 任公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 18 页 共 36 页
平安证券有限
责任公司
2,086,581,357.24 48.06% 612,753,614.55 22.78%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
10,959,211.83 4.89% 353,100,888.03 38.83%
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
平安证券有限
责任公司
31,000,000.00 2.98% 1,550,800,000.00 87.58%
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证券有限
责任公司
1,899,618.23 54.64% 1,899,618.23 56.27%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
平安证券有限
责任公司
557,849.34 28.04% 2,547,548.29 58.00% 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 19 页 共 36 页
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,257,178.47 5,274,394.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,556,689.60 1,695,645.47
注： 支 付基 金管 理人 平安 大华基 金管 理有 限公 司 的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.20% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.20% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
709,529.83 879,065.80
注： 支 付基 金托 管人 建设 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值0.20% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.20% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
本报告 期内 及上 年度 可比 期间均 无销 售服 务费 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间均 未与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购) 交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 20 页 共 36 页
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 217,491,244.83 956,297.81 21,433,136.51 999,160.74
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国建 设银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
112303
15 京
威债
2015 年
12 月11
日
2016
年 1 月
5 日
新债未
上市
99.99 99.99 200,000 19,998,027.40 19,998,027.40 -
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016
年 1 月
8 日
新债未
上市
99.99 99.99 5,240 523,965.55 523,965.55 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600988 赤峰 2015 年 重大 11.57 2016 年 12.73 1,000 15,574.98 11,570.00 - 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 21 页 共 36 页
黄金 8 月 31
日
事项 1 月 5
日
000712
锦龙
股份
2015 年
12 月
25 日
重大
事项
29.12
2016 年
1 月 4
日
28.00 52 2,349.44 1,514.24 -
注：本 基金 截 至2015 年12 月 31 日 止持 有以 上因 重 大事项 可能 产生 重大 影响 被暂时 停牌 的股 票，
该类股 票将 在所 公布 事项 的重大 影响 消除 后， 经交 易所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 于本 期末 未持 有银 行间市 场债 券正 回购 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 于本 期末 未持 有交 易所市 场债 券正 回购 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为7,055.70 元， 属于 第 二 层次的 余额 为 390,131,755.19 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2014 年12 月 31 日：第 一层 次 135,299,005.85 元 ，第 二层 次 224,860,200.00 元 ，无 第
三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用 的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度， 确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 36 页
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 31 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 20,139.94 0.00
其中： 股票 20,139.94 0.00
2 固定收 益投 资 390,118,670.95 63.36
其中： 债券 390,118,670.95 63.36
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 220,348,387.69 35.79
7 其他各 项资 产 5,264,462.16 0.85
8 合计 615,751,660.74 100.00
平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 36 页
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 11,570.00 0.00
C
制造业 7,055.70 0.00
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 1,514.24 0.00
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 20,139.94 0.00
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600988 赤峰黄 金 1,000 11,570.00 0.00 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 36 页
2 601877 正泰电 器 130 3,352.70 0.00
3 600312 平高电 气 100 1,950.00 0.00
4 002348 高乐股 份 100 1,753.00 0.00
5 000712 锦龙股 份 52 1,514.24 0.00
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于平 安 大华基金管 理有限公
司网站 （http://www.fund.pingan.com ） 的年 度报 告 正文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600352 浙江龙 盛 103,565,452.42 27.85
2 300210 森远股 份 71,370,757.38 19.19
3 600703 三安光 电 70,095,016.85 18.85
4 002236 大华股 份 51,415,937.61 13.82
5 600397 安源煤 业 39,630,877.72 10.66
6 002450 康得新 39,091,954.44 10.51
7 600711 盛屯矿 业 33,445,849.24 8.99
8 600820 隧道股 份 33,412,048.19 8.98
9 600835 上海机 电 32,770,029.58 8.81
10 000039 中集集 团 31,976,183.66 8.60
11 300147 香雪制 药 31,479,142.55 8.46
12 601877 正泰电 器 28,963,591.95 7.79
13 600118 中国卫 星 28,851,057.38 7.76
14 002653 海思科 27,902,960.69 7.50
15 600170 上海建 工 24,472,090.21 6.58
16 600787 中储股 份 23,369,071.93 6.28
17 601179 中国西 电 23,353,586.90 6.28
18 002353 杰瑞股 份 22,588,825.34 6.07
19 600340 华夏幸 福 21,907,905.14 5.89
20 600089 特变电 工 21,877,608.10 5.88
21 601992 金隅股 份 21,490,759.33 5.78
22 000783 长江证 券 21,482,887.96 5.78
23 600171 上海贝 岭 21,343,591.82 5.74 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 36 页
24 002037 久联发 展 21,259,090.80 5.72
25 601088 中国神 华 21,100,413.66 5.67
26 601015 陕西黑 猫 20,686,455.93 5.56
27 600395 盘江股 份 20,439,216.87 5.50
28 600583 海油工 程 19,463,309.61 5.23
29 600332 白云山 19,172,609.50 5.15
30 000712 锦龙股 份 19,141,256.18 5.15
31 002261 拓维信 息 19,024,333.99 5.12
32 600376 首开股 份 18,852,467.38 5.07
33 002230 科大讯 飞 18,840,069.36 5.07
34 002216 三全食 品 18,550,790.97 4.99
35 601808 中海油 服 18,112,776.57 4.87
36 600406 国电南 瑞 16,414,097.01 4.41
37 300159 新研股 份 15,983,508.03 4.30
38 002454 松芝股 份 15,931,442.26 4.28
39 601601 中国太 保 15,545,889.36 4.18
40 002339 积成电 子 15,449,232.00 4.15
41 600436 片仔癀 15,181,218.32 4.08
42 600485 信威集 团 15,109,313.34 4.06
43 601628 中国人 寿 15,049,803.41 4.05
44 601233 桐昆股 份 14,795,466.19 3.98
45 600674 川投能 源 14,465,977.03 3.89
46 600270 外运发 展 13,193,470.24 3.55
47 600066 宇通客 车 13,169,214.73 3.54
48 000063 中兴通 讯 13,027,207.89 3.50
49 002074 国轩高 科 12,983,482.57 3.49
50 002008 大族激 光 12,959,614.59 3.48
51 600826 兰生股 份 12,625,568.06 3.39
52 000060 中金岭 南 12,598,961.58 3.39
53 002155 湖南黄 金 12,578,551.00 3.38
54 600850 华东电 脑 12,505,451.00 3.36
55 002294 信立泰 11,988,261.79 3.22
56 000333 美的集 团 11,785,891.50 3.17
57 300370 安控科 技 11,731,963.00 3.15
58 300124 汇川技 术 11,688,317.63 3.14
59 600557 康缘药 业 11,669,394.54 3.14 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 36 页
60 300115 长盈精 密 11,587,948.62 3.12
61 600288 大恒科 技 11,586,881.44 3.12
62 600309 万华化 学 11,539,147.70 3.10
63 600392 盛和资 源 11,438,815.01 3.08
64 002205 国统股 份 11,406,565.00 3.07
65 002415 海康威 视 11,286,716.21 3.03
66 000961 中南建 设 11,249,774.47 3.02
67 002051 中工国 际 11,194,162.97 3.01
68 002650 加加食 品 11,150,655.88 3.00
69 002148 北纬通 信 11,116,701.00 2.99
70 002376 新北洋 11,000,828.07 2.96
71 600563 法拉电 子 10,984,095.17 2.95
72 002402 和而泰 10,970,494.25 2.95
73 600135 乐凯胶 片 10,888,618.85 2.93
74 300186 大华农 10,872,714.00 2.92
75 601688 华泰证 券 10,736,297.25 2.89
76 601398 工商银 行 10,692,550.00 2.87
77 600546 山煤国 际 10,690,906.00 2.87
78 002594 比亚迪 10,480,973.40 2.82
79 002025 航天电 器 10,442,109.32 2.81
80 000726 鲁
泰Ａ 10,391,225.00 2.79
81 600879 航天电 子 10,387,010.00 2.79
82 002190 成飞集 成 10,349,968.74 2.78
83 000976 *ST 春晖 10,340,207.00 2.78
84 600895 张江高 科 10,294,458.80 2.77
85 600312 平高电 气 9,987,530.15 2.69
86 600036 招商银 行 9,888,174.00 2.66
87 300207 欣旺达 9,491,463.00 2.55
88 300037 新宙邦 9,183,775.61 2.47
89 002399 海普瑞 9,112,674.81 2.45
90 002091 江苏国 泰 8,993,088.10 2.42
91 000969 安泰科 技 8,949,977.55 2.41
92 601918 国投新 集 8,914,927.00 2.40
93 002465 海格通 信 8,634,986.00 2.32
94 002108 沧州明 珠 8,520,976.88 2.29
95 300193 佳士科 技 8,360,623.00 2.25 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 36 页
96 002595 豪迈科 技 7,967,957.58 2.14
97 000568 泸州老 窖 7,870,657.04 2.12
98 300236 上海新 阳 7,705,337.85 2.07
99 002123 荣信股 份 7,692,810.98 2.07
100 600872 中炬高 新 7,685,490.99 2.07
101 600517 置信电 气 7,680,553.20 2.07
102 000625 长安汽 车 7,670,602.34 2.06
103 600551 时代出 版 7,653,298.75 2.06
104 002460 赣锋锂 业 7,639,395.33 2.05
105 002348 高乐股 份 7,631,575.99 2.05
106 600143 金发科 技 7,597,725.85 2.04
107 600987 航民股 份 7,597,024.20 2.04
108 002064 华峰氨 纶 7,575,283.99 2.04
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600352 浙江龙 盛 123,936,021.84 33.32
2 300210 森远股 份 73,744,748.44 19.83
3 600703 三安光 电 67,731,353.97 18.21
4 002236 大华股 份 52,557,915.24 14.13
5 600397 安源煤 业 44,478,501.56 11.96
6 002450 康得新 39,793,016.78 10.70
7 002241 歌尔声 学 37,532,393.15 10.09
8 600820 隧道股 份 37,053,065.93 9.96
9 300147 香雪制 药 33,454,272.97 8.99
10 600118 中国卫 星 31,805,226.38 8.55
11 002653 海思科 31,333,797.64 8.42
12 600835 上海机 电 30,483,761.90 8.20
13 601877 正泰电 器 30,136,480.95 8.10
14 600711 盛屯矿 业 28,755,191.29 7.73
15 600170 上海建 工 23,580,386.47 6.34
16 002037 久联发 展 23,160,829.90 6.23
17 600787 中储股 份 22,738,559.60 6.11
18 601179 中国西 电 22,650,054.43 6.09 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 28 页 共 36 页
19 601015 陕西黑 猫 21,643,978.16 5.82
20 601088 中国神 华 21,518,301.91 5.79
21 600089 特变电 工 21,503,037.33 5.78
22 600395 盘江股 份 21,409,812.03 5.76
23 002353 杰瑞股 份 21,028,677.76 5.65
24 000039 中集集 团 20,737,063.39 5.58
25 000783 长江证 券 20,413,610.44 5.49
26 600376 首开股 份 20,340,424.95 5.47
27 600340 华夏幸 福 19,713,189.40 5.30
28 002261 拓维信 息 19,541,231.60 5.25
29 600332 白云山 19,379,277.55 5.21
30 002216 三全食 品 19,328,675.22 5.20
31 600583 海油工 程 19,066,047.54 5.13
32 002230 科大讯 飞 18,913,572.00 5.09
33 601992 金隅股 份 18,458,726.63 4.96
34 600406 国电南 瑞 18,438,763.90 4.96
35 601808 中海油 服 17,739,897.92 4.77
36 000712 锦龙股 份 17,712,293.00 4.76
37 300159 新研股 份 16,604,084.89 4.46
38 600171 上海贝 岭 16,574,648.93 4.46
39 600436 片仔癀 16,548,782.42 4.45
40 002454 松芝股 份 16,525,024.67 4.44
41 002339 积成电 子 15,494,799.37 4.17
42 600485 信威集 团 15,216,601.97 4.09
43 601601 中国太 保 14,868,386.53 4.00
44 601233 桐昆股 份 14,685,161.06 3.95
45 600826 兰生股 份 14,566,927.46 3.92
46 600674 川投能 源 14,473,758.73 3.89
47 601628 中国人 寿 13,778,375.04 3.70
48 002008 大族激 光 13,385,464.92 3.60
49 002594 比亚迪 13,297,637.06 3.58
50 002074 国轩高 科 13,236,219.09 3.56
51 000063 中兴通 讯 12,991,547.92 3.49
52 300115 长盈精 密 12,829,225.74 3.45
53 600066 宇通客 车 12,811,224.64 3.44
54 002402 和而泰 12,508,237.67 3.36
55 002155 湖南黄 金 12,458,878.74 3.35
56 002415 海康威 视 12,376,311.75 3.33 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 36 页
57 600500 中化国 际 12,136,987.00 3.26
58 600288 大恒科 技 11,990,520.19 3.22
59 002376 新北洋 11,915,227.64 3.20
60 000060 中金岭 南 11,900,634.73 3.20
61 002294 信立泰 11,713,489.41 3.15
62 002051 中工国 际 11,710,122.00 3.15
63 600557 康缘药 业 11,675,950.04 3.14
64 300124 汇川技 术 11,662,696.88 3.14
65 000976 *ST 春晖 11,606,145.28 3.12
66 000961 中南建 设 11,596,274.70 3.12
67 000333 美的集 团 11,585,748.53 3.12
68 600563 法拉电 子 11,498,552.17 3.09
69 600546 山煤国 际 11,438,730.70 3.08
70 600309 万华化 学 11,391,351.00 3.06
71 300186 大华农 11,140,528.00 3.00
72 000726 鲁
泰Ａ 11,107,732.62 2.99
73 600135 乐凯胶 片 11,060,912.00 2.97
74 002025 航天电 器 10,975,477.01 2.95
75 002650 加加食 品 10,897,073.81 2.93
76 300370 安控科 技 10,814,863.75 2.91
77 600392 盛和资 源 10,766,991.52 2.89
78 600312 平高电 气 10,633,198.83 2.86
79 002205 国统股 份 10,584,278.87 2.85
80 300236 上海新 阳 10,579,625.96 2.84
81 600879 航天电 子 10,503,858.68 2.82
82 601398 工商银 行 10,461,391.34 2.81
83 600270 外运发 展 10,080,456.00 2.71
84 300207 欣旺达 9,991,475.00 2.69
85 002190 成飞集 成 9,962,501.60 2.68
86 600036 招商银 行 9,807,814.00 2.64
87 002348 高乐股 份 9,563,397.61 2.57
88 002148 北纬通 信 9,497,061.07 2.55
89 601688 华泰证 券 9,430,611.09 2.54
90 002091 江苏国 泰 9,417,182.13 2.53
91 601918 国投新 集 9,327,164.68 2.51
92 002108 沧州明 珠 8,907,229.65 2.39
93 002399 海普瑞 8,905,623.32 2.39
94 000969 安泰科 技 8,827,055.84 2.37 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 36 页
95 002465 海格通 信 8,742,599.00 2.35
96 002460 赣锋锂 业 8,573,100.03 2.31
97 600872 中炬高 新 8,309,070.89 2.23
98 300193 佳士科 技 8,272,813.00 2.22
99 600143 金发科 技 8,117,205.07 2.18
100 300037 新宙邦 8,116,943.85 2.18
101 000831 五矿稀 土 8,011,299.57 2.15
102 600517 置信电 气 7,940,382.82 2.13
103 002123 荣信股 份 7,898,302.16 2.12
104 002595 豪迈科 技 7,826,778.72 2.10
105 600551 时代出 版 7,805,781.81 2.10
106 000568 泸州老 窖 7,792,193.34 2.10
107 000503 海虹控 股 7,711,670.00 2.07
108 600987 航民股 份 7,656,786.99 2.06
109 002064 华峰氨 纶 7,571,577.00 2.04
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,142,210,321.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,199,744,538.80
注： “ 买入 股票 成本” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 25,020,000.00 4.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 93,634,027.40 15.89
5 企业短 期融 资券 120,387,000.00 20.43
6 中期票 据 149,434,000.00 25.35
7 可转债 1,643,643.55 0.28
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 390,118,670.95 66.19 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 36 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1180165 11 佛 山公 控
债
300,000 33,528,000.00 5.69
2 101551025 15 均 胜电 子
MTN001
300,000 30,879,000.00 5.24
3 1182146 11 凯迪 MTN1 300,000 30,465,000.00 5.17
4 1382188 13 吉利 MTN1 300,000 30,282,000.00 5.14
5 136006 15 鲁星 01 300,000 30,165,000.00 5.12
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 32 页 共 36 页
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 233,148.48
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,005,190.21
5 应收申 购款 26,123.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,264,462.16
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600988 赤峰黄 金 11,570.00 0.00 重大事 项
2 000712 锦龙股 份 1,514.24 0.00 重大事 项
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四 舍五 入原 因， 投资 组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,876 120,444.60 9,541,929.03 1.62% 577,745,708.85 98.38%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
9,231.59 0.0016%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 11 日 ） 基金 份额 总额
1,019,276,286.73
本报告 期期 初基 金份 额总 额 313,036,070.53
本报告 期基 金总 申购 份额 414,289,181.91
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 265,765,556.63
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 125,727,942.07
本报告 期期 末基 金份 额总 额 587,287,637.88
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
基金管 理人 的重 大人 事变 动：
1 、2015 年 5 月 20 日， 经 基金管 理 人 2015 年第 二次 股东会 议审 议通 过， 同意 由冯方 女士 担
任第二 届监 事会 监事 ，林 卸伟先 生不 再担 任基 金管 理人监 事。
2 、2015 年6 月17 日， 基 金管理 人发 布公 告 ， 经 第 二届董 事会 第十 五次 会议 审议通 过 ， 聘 任
汪涛先 生出 任公 司副 总经 理职务 ，任 职日 期 为2015 年 6 月16 日。
3 、2015 年10 月16 日 ， 经 基金管 理 人 2015 年 第四 次 股东会 议审 议通 过 ， 同 意 由杨玉 萍女 士
担任第 二届 董事 会董 事， 郑强先 生不 再担 任基 金管 理人董 事。
4 、2015 年 10 月 29 日 ， 基金管 理人 发布 公告 ，经 第二届 董事 会第 二十 三次 会议审 议通 过 ，
由罗春 风先 生接 替杨 秀丽 女士任 职公 司董 事长 职务 ，任职 日期 为2015 年 10 月 28 日。
5 、2015 年 11 月 3 日， 经 基金管 理 人 2015 年第 五次 股东会 议审 议通 过， 同意 由肖宇 鹏先 生
担任第 二届 董事 会董 事， 杨秀丽 女士 不再 担任 基金 管理人 董事 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
1 、2012 年 1 月 16 日 ， 托管人 中国 建设 银行 股份 有限公 司发 布关 于董 事长 任职的 公告 ， 自
2012 年1 月16 日起 ，王 洪章先 生就 任本 行董 事长 、执行 董事 。
2 、2012 年 11 月 15 日 ， 根据工 作需 要， 中国 建设 银行投 资托 管服 务部 更名 为投资 托管 业 务
部。
平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 更换 会计 师事务 所， 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 已为 本 基
金提供 审计 服 务2 年 。报 告期内 应支 付给 该事 务所 的报酬 为 72,000.00 元。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 2 2,155,456,842.77 49.64% 1,486,165.42 42.75% 新增 1 个
平安证券 1 2,086,581,357.24 48.06% 1,899,618.23 54.64% -
中投证券 1 99,916,137.54 2.30% 90,963.80 2.62% -
方正证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度 平安大华保本混合 2015 年年度 报告摘要
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（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华创证券 152,195,873.46 67.92% 1,009,733,000.00 97.02% - -
平安证券 10,959,211.83 4.89% 31,000,000.00 2.98% - -
中投证券 60,931,801.29 27.19% - - - -
方正证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
注：本 基金 租用 的证 券公 司交易 单元 本期 无权 证交 易。
平安大华基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
