天弘 增益宝 货币 市场 基金2015 年年度 报告 摘要
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天 弘增 益宝货 币市 场基金
2015 年年 度报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基 金管 理人： 天弘 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 恒丰 银行股 份有 限公司
送 出日 期：2016 年03 月30 日
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金 托管 人恒 丰银 行股 份有 限公 司根 据本 基金 合同 规定 ，于2016 年3 月25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新 。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2015年3月6日起至2015年12月31 日止。
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§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 天弘增益宝货币市场基金
基金简称 天弘增益宝货币
基金主代码 001038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年03月06日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 恒丰银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,169,649,127.69
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在 保 持基 金资 产的 低风险 和 高流 动性 的前 提下， 力 争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本 基 金根 据对 短期 利率变 动 的预 测， 采用 投资组 合 平
均 剩 余期 限控 制下 的主动 性 投资 策略 ，利 用定性 分 析
和 定 量分 析方 法， 通过对 短 期金 融工 具的 积极投 资 ，
在 控 制风 险和 保证 流动性 的 基础 上， 力争 获得稳 定 的
当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本 基 金为 货币 市场 基金， 属 于证 券投 资基 金中的 低 风
险 品 种， 其预 期收 益和风 险 均低 于债 券型 基金、 混 合
型基金及股票型基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 恒丰银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 刘金平
联系电话 022-83310208 021-61001262
电子邮箱 service@thfund.com.cn
liujinping@egfbank.com
.cn
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客户服务电话 4007109999 95395
传真 022-83865569 021-38966338
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响 螺 湾 旷 世 国 际 大 厦A 座
1704-241号
烟台市南大街248号
办公地址
天 津 市 河 西 区马 场 道59号
天 津 国 际 经 济 贸 易 中 心A
座16层
上海市浦东新区源深路
419号
邮政编码 300203 200135
法定代表人 井贤栋 蔡国华
2.4 信息 披露方 式
本 基 金 选 定 的 信 息 披 露 报 纸
名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路202 号 普 华 永 道 中
心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天 津 市 河西 区 马场 道59号天津国
际经济贸易中心A座16 层
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§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年
本期已实现收益 7,028,018.83
本期利润 7,028,018.83
本期净值收益率 2.1430%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末基金资产净值 5,169,649,127.69
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2015年末
累计净值收益率 2.1430%
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3 、本 基金 的利 润分 配 是按日 结转 份额 。
4 、本 基金 合同 自2015 年3月6 日起 生效 ，报 告期 为2015 年3 月6日至2015 年12 月31 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.3564% 0.0019% 0.0895% 0.0000% 0.2669% 0.0019%
过去六个月 0.8056% 0.0043% 0.1790% 0.0000% 0.6266% 0.0043%
自基金合同生效日起
至今（2015 年03 月06
日-2015 年12月31日）
2.1430% 0.0049% 0.2931% 0.0000% 1.8499% 0.0049%
注：1、基金业绩比 较基 准：活期存款利率（ 税 后）
2、本基金合同 于2015 年3月6日生效。
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2015 年3月6 日生 效。
2 、按照本基金合同的约定 ，基金管理人应当自基金 合同生效之日起3 个月内使 基金的投资组合
比例符合基金合同的有关 约定。本基金的建仓期为2015 年3月6日至2015 年6月6 日，建仓期结束时，
各项资 产配 置比 例均 符合 基金合 同的 约定 。
3 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
注：本 基金 合同 于2015年3 月6日 生效 。基 金合 同生 效 当年2015 年 的净 值增 长率 按照基 金合 同生 效后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
天弘增益宝货币累计净值收益率 业绩基准收益率
2015-03-06 2015-04-17 2015-05-30 2015-07-12 2015-08-24 2015-10-06 2015-11-18 2015-12-31
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
天弘增益宝货币 业绩比较基准
2015 年
2%
1.8%
1.6%
1.4%
1.2%
1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
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3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 年 7,028,018.83
7,028,018.83 无
合计 7,028,018.83
7,028,018.83
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§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2015 年12 月31 日，本 基 金 管 理 人 共 管理46只基金：天弘精选 混合 型证券投资基金、
天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期策略
混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型证券
投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场基金、
天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝货币
市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天
弘通利 混合型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投 资基金、 天弘季加利理财债券
型证券投资基金、 天弘 瑞利分级债券型证 券投 资基金、天弘沪深300指数型发起式证券
投资基金、天弘中 证500 指 数 型 发 起 式 证券 投资 基 金 、 天 弘 增 益宝 货币 市 场 基 金 、 天 弘
云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投
资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资
基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基
金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证医药100 指 数型发 起 式 证 券 投 资 基金 、天 弘 中 证 全 指 房 地产 指数 型 发 起 式 证 券 投
资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银
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行指数型发起式证 券投 资基金、天弘上证50 指数 型 发 起 式 证 券 投资 基金 、 天 弘 中 证100
指数型发起式证券 投资 基金、天弘中证800指数 型 发 起 式 证 券 投资 基金 、 天 弘 中 证 环 保
产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中 证
计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保
本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王登峰
本基金
基金经
理。
2015 年03月 － 6年
历 任 中 信 建 投 证券 股 份有
限 公 司 固 定 收 益部 高 级经
理。2012 年5 月 加 盟 本 公
司 ， 历 任 固 定 收益 研 究员
等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
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交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公 平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5 日） 内 的 同向 交 易 的 溢 价 金额 与 溢价 率 进 行 了T检 验 ， 未发 现 违 反 公 平交 易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年， 经济基本面整体疲弱， 虽然后半段经济有一定企稳迹象， 但是弱势格局短
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期内无法根本性扭转。 以基建投资扩张为核心的经济托底政策， 无法充分对冲内需快速
回落的冲击， 只能在一定程度上延缓经济增速回落的速度， 无法扭转整体的趋势。 政策
方面， 经济下行压力大以及外汇流出加剧等因素使得货币政策依然处于宽松途中， 央行
多 次 进 行 了 降 准降 息 等宽 松 操 作 ， 呵 护流 动 性的 宽 松 局 面 。 资金 面 方面 ， 上 半 年 由 于2
月和4 月央行连续降准， 资金利率快速下行，r007 从春节前4.9%下行至2%左右， 唯有6 月
底 由 于 季 节 因 素， 资 金利 率 有 所 上 行 ，短 融 收益 率 也 随 着 资 金面 的 影响 发 生 同 样 变 化 ，
下 半 年 汇 改 后 ，央 行 为了 对 冲 外 汇 流 出的 影 响， 于8 月 和10 月连 续 降准 ， 同 时 构 建 利 率
走廊，资金利率的稳定性显著提升，在此影响下，短融收益率也相对稳定。
本基金在报告期内， 根据组合自身的特点， 进行相应的资产配置， 在确保流动性风
险的基础上， 对信用风险和久期风险进行了相应的控制， 为持有人创造了与组合特征相
匹配的合意收益水平。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至2015 年12 月31 日 ，本 基 金 本 报 告 期 净 值 收益 率 为2.1430% ，同期业绩比较基准
收益率为0.2931%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2016年， 基本面方面， 虽然前期稳增长政策的累积效应逐渐显现， 对经济有一
定支撑作用， 但是经济下行压力仍存， 且中央有意推进供给侧结构性改革， 去产能过程
将对经济增长形成进一步冲击， 并且对CPI通胀也将形成制约， 基本面对债市仍属利好。
政策方面， 虽然目前货币政策有转趋稳健的迹象， 但在经济杠杆率较高、 企业还本付息
压力仍大的情况下， 维持宽松基调仍是应有之义， 预计货币政策仍将维持稳健偏松态势。
资金面方面， 央行对于资金面的控制能力已经经过2015年的多重考验， 而且目前央行 也
有动力维持资金面稳定， 因此2016年资金面仍将维持相对稳定的态势， 尤其是当经济下
行 压 力 较 大 ， 央行 采 取进 一 步 降 息 操 作之 后 ，当 前 相 对 较 高 的资 金 利率 也 将 相 应 下 调 ，
从而打开债券收益率进一步下行的空间。 除此之外， 我们认为资产稀缺的状况难以发生
根本性的扭转， 资产荒的状况依旧具有持续性， 债市仍有增量资金入场。 综合以上因素，
债券市场行情整体仍将趋暖，总体仍不改长期牛市格局。
投资策略上， 本基金将继续秉承稳健理财的投资理念， 根据组合自身的特点， 把风
险控制放在组合管理的第一位，为持有人创造合意的收益。
4.6 管理 人内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情况
报告期内， 本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、 防范和控制风险、 保障
基金份额持有人利益出发， 由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序， 认真履行职
责， 对公司、 基金运作及员工行为的合法性、 合规性进行定期和不定期监督和检查。 发
现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善， 及时与有关人员沟通， 并定期制作监察
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稽核报告报公司董事会。 公司经理层层面成立了风险管理委员会， 根据公司总体风险控
制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司重大风险管理的决定或决
议； 听取并讨论会议成 员的报告； 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点， 在充
分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总结经验教训、 风险定级、 划分责任， 向总
经理办公会报告。
同时， 本基金管理人根据全面性原则、 独立性原则、 相互制约原则、 定性和定量相
结合原则、 重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系， 该内部控制体系由一系列
业务管理制度及相应的业务处理、 控制程序组成， 具体包括控制环境、 风险评估、 控制
活动、 信息和沟通、 监控等要素。 本基金管理人已通过了ISAE3402 （ 《国际鉴证业务准
则第3402 号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。
本报告期， 本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作， 确保基金投资、 营销及
后台运作等各环节的合法合规。 通过定期检查、 不定期抽查等工作方法， 完善内部控制，
基金运作没有出现违规行为。 本报告期内， 本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工
作如下：
1 、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上， 跟踪检查投资备选库的入选、 维护依据； 进一步规范新
股、 新债询价、 申购流程； 定期检查关联方关 系以及关联交易的日常维护； 定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2 、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人 员 和 系 统 失 控 而 造 成 的 损 失 ； 根 据 法 律 法 规 要 求 、 基 金 合 同 约 定 、
投资决策委员会的决定， 适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议， 通过投资交易
系统控制投资风险； 跟踪每日的交易行为和交易结果， 发现预警信息通过电话、 邮件及
合规提示及时提醒， 保障投资环节的合规运作； 监督检查风险管理部参与各投资组合新
股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易， 保证各投资组合 场外交易的事中合规控
制；
3 、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动
电话、 终端设备网上交易的合规监控， 监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报
制度、 交易时间移动电话集中保管制度的有效执行， 采取各种有效方式杜绝老鼠仓、 非
公平交易及各种形式的利益输送行为；
4 、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查， 做到事前防范风险， 保障基金营销合法合规。 在基金利用互联
网平台营销方面， 对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估， 保证业务开展同时的
事前风险防范；
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5 、 基金运营环节， 加强对注册登记、 会计核算、 基金清算、 估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
6 、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内， 本基金整体运作合法合规， 内部控制和风险 防范措施逐步完善， 保障了基金
份额持有人的利益。 本基金管理人将继续以合规运作、 防范和控制风险、 保障基金份额
持有人利益出发， 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性， 切实保障基金安全、 合
规运作。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确 保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金合同及招募说明书等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配给基金份
额持有人（该收益参与下一日的收益分配）。
4.9 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
天弘 增益宝 货币 市场 基金2015 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 35 页
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损
害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支、
利润分配情况等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和 完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
天弘 增益宝 货币 市场 基金2015 年年度 报告 摘要
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§6 审 计报 告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，
该所出具了 “ 无保留意见的审计报告 ” ， 且在审计报告中无强调事项。 投资者可通过年度
报告正文查看审计报告全文。
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§7 年 度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主体：天弘增益宝货币市场基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2015年12月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,204,162,191.04
结算备付金
－
存出保证金
－
交易性金融资产 7.4.7.2 1,284,703,143.94
其中：股票投资
－
基金投资
－
债券投资
1,284,703,143.94
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 －
应收证券清算款
－
应收利息 7.4.7.5 6,484,287.86
应收股利
－
应收申购款
－
递延所得税资产
－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
5,495,349,622.84
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015年12月31 日
负 债：
短期借款
－
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交易性金融负债
－
衍生金融负债
－
卖出回购金融资产款
324,599,517.70
应付证券清算款
－
应付赎回款
－
应付管理人报酬
384,187.73
应付托管费
116,420.54
应付销售服务费
291,051.29
应付交易费用 7.4.7.7 10,994.85
应交税费
－
应付利息
19,323.04
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 279,000.00
负债合计
325,700,495.15
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 5,169,649,127.69
未分配利润 7.4.7.10 －
所有者权益合计
5,169,649,127.69
负债和所有者权益总计
5,495,349,622.84
注：1 、报 告截 止日2015 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.00 元 ，基 金份 额总 额5,169,649,127.69份。
2 、 本财 务报 表的 比较 期间 为2015 年3 月6日(基 金合 同 生效日)至2015 年12 月31 日 ， 无 上一 年度 可
比期间(下同)。
7.2 利润 表
会计主体：天弘增益宝货币市场基金
本报告期：2015年03月06 日(基金合同生效日)-2015 年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2015年03月06日( 基 金合同 生效
日)-2015年12月31 日
一 、收 入
9,050,541.08
1.利息收入
8,913,953.85
天弘 增益宝 货币 市场 基金2015 年年度 报告 摘要
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其中：存款利息收入 7.4.7.11 8,120,079.88
债券利息收入
598,455.23
资产支持证券利息收入
－
买入返售金融资产收入
195,418.74
其他利息收入
－
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
136,587.23
其中：股票投资收益 7.4.7.12 －
基金投资收益
－
债券投资收益 7.4.7.13 136,587.23
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.
3
－
贵金属投资收益 7.4.7.14 －
衍生工具收益 7.4.7.15 －
股利收益 7.4.7.16 －
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“-”号填列）
7.4.7.17 －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号填
列）
－
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 －
减 ：二 、费用
2,022,522.25
1．管理人报酬
801,537.34
2．托管费
243,725.29
3．销售服务费
609,312.93
4．交易费用 7.4.7.19 14.67
5．利息支出
76,232.02
其中：卖出回购金融资产支出
76,232.02
6．其他费用 7.4.7.20 291,700.00
三、 利润 总额 （亏 损总额 以 “-”
号 填列 ）
7,028,018.83
减：所得税费用
－
天弘 增益宝 货币 市场 基金2015 年年度 报告 摘要
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四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”号
填 列）
7,028,018.83
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：天弘增益宝货币市场基金
本报告期：2015年03月06 日-2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年03月06日-2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
200,004,221.00 － 200,004,221.00
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ 7,028,018.83 7,028,018.83
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
4,969,644,906.69 － 4,969,644,906.69
其中：1.基金申购款 5,576,995,614.93 － 5,576,995,614.93
2.基金赎回款 -607,350,708.24 － -607,350,708.24
四、 本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“-”号填列）
－ -7,028,018.83 -7,028,018.83
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
5,169,649,127.69 － 5,169,649,127.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 重要会 计政 策和会 计估 计
7.4.1.1 会 计年 度
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本 基 金 会 计 年 度 为 公 历1 月1 日起至12 月31 日 止 。 本 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为
2015年3月6日(基金合同生效日)至2015年12月31 日。
7.4.1.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.1.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 目 前 以 交 易 目 的 持 有 的 债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计
量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款 项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.1.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于取得债券投资或资 产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持
证券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金
融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利
率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以
避 免 债 券 投 资 或 资 产 支 持 证 券 投 资 的 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资 产 净 值 发
生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件 之一的，予以终止确认 ：(1) 收 取 该 金 融 资 产现 金 流 量 的 合
天弘 增益宝 货币 市场 基金2015 年年度 报告 摘要
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同权利终止；(2) 该金融 资 产 已 转 移 ， 且本 基金 将 金 融 资 产 所 有权 上几 乎 所 有 的 风 险 和
报酬转移给转入方 ；或 者(3) 该 金 融 资 产 已转移 ， 虽 然 本 基 金 既没 有转 移 也 没 有 保 留 金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.1.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
为 了 避 免 债 券 投 资 或 资 产 支 持 证 券 投 资 的 账 面 价 值 与 公 允 价 值 的 差 异 导 致 基 金 资
产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人
于每一计价日采用债券投资和资产支持证券投资的公允价值计算影子价格。 当基金资产
净值与影子价格的偏离 达到或超过基金资产净 值的0.25% 时 ， 基 金 管理 人 应 根 据 风 险 控
制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具按其估值日的市 场交易价格确定公允价 值；估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金 融工具，如估值日无交 易且最近交易日后经济 环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在 活跃市场，采用市场参 与者普遍认同且被以往 市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.1.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.1.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.00元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
天弘 增益宝 货币 市场 基金2015 年年度 报告 摘要
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7.4.1.8 收入/( 损失)的 确认 和计量
债 券 投 资 在 持 有 期 间 按 实 际 利 率 计 算 确 定 的 金 额 扣 除 在 适 用 情 况 下 由 债 券 发 行 企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款
项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部
分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
债 券 投 资 和 资 产 支 持 证 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 的 净 额 与 账
面价值之间的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.1.9 费 用的 确认和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.1.10 基金 的收益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有确认当日的分红权益， 而赎回
的基金份额不享有确认当日的分红权益。 本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方
式， 每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目， 同时以红利再投资方式进行支
付。
7.4.1.11 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21号 《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.2 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登
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记机构
恒丰银行股份有限公司（"恒丰银行"） 基金托管人、基金销售机构
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司（"天弘创新"） 基金管理人的全资 子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、2015 年度 内， 本基 金管 理人股 东 “内 蒙古 君正 能 源化工 股份 有限 公司 ” 的 名称变 更为 “ 内蒙
古君正 能源 化工 集团 股份 有限公 司” 。
3 、 根据本基金管理人于2015 年2月26日披露的关于完 成增资扩股相关工商变更 登记的公告，浙
江蚂蚁小微金融服务集团 有限公司、新疆天瑞博丰 股权投资合伙企业（有限 合伙）、新疆天惠新盟
股权投资合伙企业（有限 合伙）、新疆天阜恒基股 权投资合伙企业（有限合 伙）、新疆天聚宸兴股
权投资 合伙 企业 （有 限合 伙）为 本基 金管 理人 新增 股东。
7.4.3 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.3.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.3.2 关 联方 报酬
7.4.3.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年03月06 日(基金合同生效日)-2015 年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理费 801,537.34
其 中 ： 支付 销 售机 构 的客 户 维 护
费
－
注：1、 支付基金管理人天 弘基金管理有限公司的管 理人报酬按前一日基金资 产净值的0.33%年费 率
计提。 基金 管理 费每 日计 算，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
天弘 增益宝 货币 市场 基金2015 年年度 报告 摘要
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日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值X0.33%/ 当年 天 数。
2 、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金
的保有 量提 取一 定比 例的 客户维 护费 ，用 以向 基金 销售机 构支 付客 户服 务及 销售活 动中 产生 的相 关
费用， 该费 用从 基金 管理 人收取 的基 金管 理费 中列 支，不 属于 从基 金资 产中 列支的 费用 项目 。
7.4.3.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年03月06 日(基金合同生效日)-2015 年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管费 243,725.29
注： 支付 基金 托管 人恒 丰 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.10% 的 年费 率 计提 ， 基 金托 管费 每日
计 算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值X0.10%/
当年天 数。
7.4.3.2.3 销 售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年03月06日(基金合同生效
日)-2015年12月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公司 553,760.31
恒丰银行 50,821.61
合计 604,581.92
注：支付基金管理人天弘 基金管理有限公司销售服 务费按前一日基金资产净 值0.25% 的年费率计提 ，
基金销售服务费每日计提 ，逐日累计至每月月底， 按月支付。其计算公式为 ：日销售服务费＝前一
日基金 资产 净值X0.25%/ 当 年天数 。
7.4.3.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期未参与关联方进行银行间同业市场的债券交易。
7.4.3.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.3.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
天弘 增益宝 货币 市场 基金2015 年年度 报告 摘要
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本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.3.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年03月06日-2015年12月31日
期末余额 当期利息收入
恒丰银行 4,162,191.04 1,085,552.36
注：1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人恒 丰银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2 、当 期利 息收 入含 存放 于 基金托 管人 恒丰 银行 的协 议存款 利息 收入 。
7.4.3.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.3.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.4 期末（2015 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.4.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.4.2 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.4.2.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年12月31日， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额324,599,517.70 元，于2016年01 月04日到期是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041559039 15 盐湖CP001 2016-01-04 100.78 600,000 60,468,000.00
159909 15 贴现国债09 2016-01-04 99.56 1,500,000 149,340,000.00
159923 15 贴现国债23 2016-01-04 99.51 200,000 19,902,000.00
155924 15 贴现国债24 2016-01-04 99.47 1,000,000 99,470,000.00
合计
3,300,000.00 329,180,000.00
7.4.4.2.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
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§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 1,284,703,143.94 23.38
其中：债券 1,284,703,143.94 23.38
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 4,204,162,191.04 76.50
4 其他各项资产 6,484,287.86 0.12
5 合计 5,495,349,622.84 100.00
8.2 债券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 0.13
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 324,599,517.70 6.28
其中：买断式回购融资 － －
报 告 期 内 债 券 回 购 融 资 余 额 占 基 金 资 产 净 值 比 例 应 取 报 告 期 内 每 个 交 易 日 融 资 余 额 占
基金资产净值比例的简单平均值； 对于货币市场基金， 只要其投资的市场 （如银行间市
场）可交易，即可视为交易日。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
8.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过180 天情况 说明
根据本货币市场基金基金合同的约定， 其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都
不得超过120天。 本报告期内， 本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120 天
的情况。
8.3.2
期末 投资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 0.08 6.28
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过397 天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 － －
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过397 天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 104.15 －
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过397 天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—180天 1.95 －
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过397 天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含)—397 天（含） － －
其 中 ： 剩 余 存续 期 超 过397 天
的浮动利率债
－ －
合计 106.18 6.28
8.4 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
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序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 268,671,656.64 5.20
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 321,060,006.57 6.21
6 中期票据 － －
7 同业存单 694,971,480.73 13.44
8 其他 － －
9 合计 1,284,703,143.94 24.85
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
8.5 期末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 111511323 15平安CD323 4,000,000.00 397,131,314.47 7.68
2 111518071 15华夏CD071 3,000,000.00 297,840,166.26 5.76
3 159909 15贴现国债09 1,500,000.00 149,309,730.51 2.89
4 159924 15贴现国债24 1,000,000.00 99,462,636.80 1.92
5 041559039 15盐湖CP001 800,000.00 80,540,818.28 1.56
6 011573005 15鲁高速SCP005 500,000.00 50,208,337.68 0.97
7 071506003 15安信CP003 500,000.00 50,002,016.75 0.97
8 071508006 15东方证券CP006 500,000.00 50,001,342.08 0.97
9 011598129 15苏国信SCP007 400,000.00 39,993,640.79 0.77
10 041551025 15盐湖CP002 200,000.00 20,135,101.43 0.39
8.6 “影 子定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.0506
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报告期内偏离度的最低值 -0.0017
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0059
注：表 内各 项数 据均 按报 告期内 的交 易日 统计 。
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资 组合报 告附 注
8.8.1 基金计 价方 法说明 。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 市 场 利 率 和 交 易 市 价 计 算 的 基
金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基
金 管 理 人 于 每 一估 值 日， 采 用 估 值 技 术， 对 基金 持 有 的 估 值 对象 进 行重 新 评 估 ， 即" 影
子定价" 。 投 资组 合 的摊 余 成 本 与 其 他可 参 考公 允 价 值 指 标 产生 重 大偏 离 的 ， 应 按 其 他
公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按其他
公允价值指标进行后续计量。 如基金份额净值恢复至1.00元， 可恢复使用摊余成本法估
算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反 映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8.8.2 本报告期内， 本基金未持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动
利率债券。
8.8.3 本报告期内未发 现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.8.4 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 6,484,287.86
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4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 6,484,287.86
8.8.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总
份额
比例
持有
份额
占总
份额
比例
50,919 101,526.92 5,056,946,145.51 97.82% 112,702,982.18 2.18%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有 本 基
金
933.38 －
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§10
开放 式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2015年03月06日) 基金份额总额 200,004,221.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,576,995,614.93
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 607,350,708.24
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 5,169,649,127.69
注：总 申购 份额 含红 利再 投的基 金份 额。
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§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内， 本基金的基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
报告期内应向普华 永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）支付 服务费6 万元。截
至本报告期末， 普华永道中天会计师事 务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供审计服务
10个月。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
安信证券 1 － －
800,000.0
0
100.00% － －
备
注
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况稳定；经营行为规 范，内控制度健全，最近 两年未因重大违规行为受 到监管机关的处罚；研
究实力较强，能及时、全 面、定期向基金管理人提 供高质量的咨询服务，包 括宏观经济报告、市场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元 的选择 程序 ： 本 基金 管理 人根据 上述 标准 进行 考察 后， 确 定选 用交 易席 位
的证券 经营 机构 。然 后基 金管理 人和 被选 用的 证券 经营机 构签 订交 易席 位租 用协议。
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3 、报 告期 内新 租用 的 证券公 司交 易单 元情 况：
序号 证券公 司名 称 所属市 场 数量
1 安信证 券 上海 1
2 安信证 券 深圳 1
4 、本 基金 报告 期内 停止租 用交 易单 元：无
11.8 偏 离度绝 对值 超过0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
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§12
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
1 、2015年度内， 天弘 基金管理有限公司 （以下简称 “公司” ） 注册 资本由1.8亿元
人民币增加至5.143亿元人民币， 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有公司51%的股
权。
2 、2015 年 度 内 ， 公 司股 东 会 选 举 井 贤 栋 先 生、 卢 信 群 先 生 、 袁 雷 鸣先 生 、 屠 剑 威
先生、 付岩先生、 郭树强先生、 魏新顺先生、 张军先生和贺强先生担任新一届董事会董
事， 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张军先生和贺强先生为新任董事； 公
司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长（公司法定代表人）。
3 、2015 年 度 内 ， 公 司住 所 由" 天 津 市 河 西 区马 场 道59 号 天 津 国 际 经济 贸 易 中 心A 座
16 层" 变更为" 天津 自 贸区 （ 中 心 商 务 区 ）响 螺湾 旷 世 国 际 大 厦A座1704-241 号" ， 上述
住所变更已办理完毕工商变更登记。
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年三 月三 十日
