天弘余额宝货币市场基金2015 年年度报告摘要
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天弘余额 宝货币市场基金
2015 年年度报告 摘要
2015 年12月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：中信银行股份有限 公司
送出日期 ：
2016年3月30日
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投 资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年1 月1日起至2015年12月31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘余额宝货币
基金主代码 000198
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月29日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 620,690,491,640.68 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 童建林 方韡
联系电话 022-83310208 010-89936330
电子邮箱 service@thfund.com.cn fangwei@citicibank.com
客户服务电话 4007109999 95558
传真 022-83865569 010-85230024
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2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指 标 2015年 2014年 2013年
本期已 实现 收益 23,131,328,737.26 24,003,879,023.56 1,789,811,463.60
本期利 润 23,131,328,737.26 24,003,879,023.56 1,789,811,463.60
本期净 值收 益率 3.6686% 4.8240% 2.8724%
3.1.2 期 末数 据和指 标 2015年末 2014年末 2013年末
期末基 金资 产净 值 620,690,491,640.68 578,935,761,389.81 185,342,015,725.98
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累 计期 末指标 2015年末 2014年末 2013年末
累计净 值收 益率 11.7910% 7.8350% 2.8724%
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3 、本 基金 的利 润分 配 是按日 结转 份额 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.7133% 0.0005% 0.3456% 0.0000% 0.3677% 0.0005%
过去六 个月 1.5310% 0.0007% 0.6924% 0.0000% 0.8386% 0.0007%
过去一 年 3.6686% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 2.2905% 0.0018%
自基金 合同 生效 日起 至今
（2013 年5 月29 日-2015 年
12 月31 日）
11.7910% 0.0025% 3.6150% 0.0000% 8.1760% 0.0025%
注：1 、 天 弘余 额宝 货币 市 场基金 业绩 比较 基准 ： 同 期七天 通知 存款 利率 （ 税 后） 。 通知 存款 是一 种
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不约定 存期 ，支 取时 需提 前通知 银行 ，约 定支 取日 期和金 额方 能支 取的 存款 ，具有 存期 灵活 、存 取
方便的 特征 ，同 时可 获得 高于活 期存 款利 息的 收益 。本基 金为 货币 市场 基金 ，具有 低风 险、 高流 动
性的特 征。 根据 基金 的投 资标的 、投 资目 标及 流动 性特征 ，本 基金 选取 同期 七天通 知存 款利 率（ 税
后）作 为本 基金 的业 绩比 较基准 。
2 、 本 基金 《基 金合 同 》于2013 年5月29 日 生效 ， 自基金 合同 生效 至本 报告 期末不 满 三 年。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘余额宝货币累计净值收益率 业绩基准收益率
2013-05-29 2013-10-11 2014-02-23 2014-07-08 2014-11-20 2015-04-04 2015-08-17 2015-12-31
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2013 年5月29 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基 金的各 项投 资比 例达 到基 金合同 约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
天弘余额宝货币 业绩比较基准
2013 年 2014 年 2015 年
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：基 金合 同生 效当 年2013 年的 净值 收益 率按 照基 金 合同生 效后 当年 的实 际存 续期计 算， 不按 整个
自然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
单位： 人民 币元
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年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 年 23,131,328,737.26 － － 23,131,328,737.26 无
2014 年 24,003,879,023.56 － － 24,003,879,023.56 无
2013 年 1,789,811,463.60 － － 1,789,811,463.60 无
合计 48,925,019,224.42 － － 48,925,019,224.42 无
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51.00%
天津信托有限责任公司 16.80%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.60%
芜湖高新投资有限公司 5.60%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.50%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2.00%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2.00%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.50%
合计 100.00%
截至2015年12月31日， 本基金管理人共管理46只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天 弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理
财债券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300 指数型发起
式证券投资基金、 天弘中证500指数型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、
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天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混 合型发起式证
券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投
资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券
投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制 造指数型发起式证券投资基金、 天弘中证
银行指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数型发起式证券投资基金、 天弘中证100
指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保
产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证
计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保
本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王登峰
本基金基
金经理
2013 年5月 － 6年
男，经济学硕士。历任中
信建投证券股份有限公司
固定收益部高级经理。
2012年加盟本公司，历任
固定收益研究员 等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
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4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对 待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各 投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
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本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年， 经济基本面整体疲弱， 虽然后半段经济有一定企稳迹象， 但是弱势格局短
期内无法根本性扭转。 以基建投资扩张为核心的经济托底政策， 无法充分对冲内需快速
回落的冲击， 只能在一定程度上延缓经济增速回落的速度， 无法扭转整体的趋势 ； 政策
方面， 经济下行压力大以及外汇流出加剧等因素使得货币政策依然处于宽松途中， 央行
多次进行了降准降息等宽松操作，呵护流动性的宽松局面 ；资金面方面，上半年由于2
月和4 月央行连续降准， 资金利率快速下行，R007 从春节前4.9%下行至2%附近， 唯有6 月
底由于季节因素，资金利率有所上行，短融收益率也随着资金面的影响发生同样变化，
下半年汇改后，央行为了对冲外汇流出的影响，于8月、10月连续降准，同时构建利率
走廊，资金利率的稳定性显著提升，在此影响下，短融收益率也相对稳定。
本基金在报告期内， 始终把流动性风险管理放在第一位， 同时严格控制组合的信用
风险、 价格风险和操作风险， 确保了报告期内风险事件零发生。 根据本基金持有人众多、
人均持有量较小的特点， 充分利用互联网金融大数据分析的优势， 和投资研究有机结合
起来， 对组合的申购赎回情况， 特别是双十一、 春节等重大时点进行预 测分析， 通过资
产品种的选择与久期匹配来保障组合的流动性， 并且在资金紧张的时点积极布局以提高
组合的收益， 同时顺应监管放开同业存单投资的要求， 拓宽了余额宝的投资范围， 大力
配置存单。报告期内，本组合为持有人提供了持续、稳健、合理的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日，本基金份额净值收益率3.6686%，同期业绩比较基准收益率
1.3781% 。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2016年， 基本面方面， 虽然前期稳增长政策的累积效应逐渐显现， 对经济有一
定支撑作用， 但是经济下行压力仍存， 且中央有意推进供给侧结构性改革， 去产能过程
将对经济增长形成进一步冲击， 并且对CPI通胀也将形成制约， 基本面对债市仍属利好 ；
政策方面， 虽然目前货币政策有转趋稳健的迹象， 但在经济杠杆率较高、 企业还本付息
压力仍大的情况下， 维持宽松基调仍是应有之义， 预计货币政策仍将维持稳健偏松态势 ；
资金面方面， 央行对于资金面的控制能力已经经过2015年的多重考验， 而且目前央行也
有动力维持资金面稳定， 因此2016年资金面仍将维持相对稳定 的态势， 尤其是当经济下
行压力较大，央行采取进一步降息操作之后，当前相对较高的资金利率也将相应下调，
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从而打开债券收益率进一步下行的空间。 除此之外， 我们认为资产稀缺的状况难以发生
根本性的扭转， 资产荒的状况依旧具有持续性， 债市仍有增量资金入场。 综合以上因素，
债券市场行情整体仍将趋暖，总体仍不改长期牛市格局。
投资策略上， 本基金将继续将风险控制放在组合管理的第一位， 严格控制组合流动
性风险， 信用风险和价格风险， 根据大数据分析的结果动态调整组合资产配置， 结合市
场资金面变化调节组合久期，在风险可控的基础上，继续为持有人创 造稳健的收益。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
报告期内， 本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、 防范和控制风险、 保障
基金份额持有人利益出发， 由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序， 认真履行职
责， 对公司、 基金运作及员工行为的合法性、 合规性进行定期和不定期监督和检查。 发
现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善， 及时与有关人员沟通， 并定期制作监察
稽核报告报公司董事会。 公司经理层层面成立了风险管理委员会， 根据公司总体风险控
制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司重大风险管理的决定或决
议； 听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或发现的已经存 在的风险点， 在充
分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总结经验教训、 风险定级、 划分责任， 向总
经理办公会报告。
同时， 本基金管理人根据全面性原则、 独立性原则、 相互制约原则、 定性和定量相
结合原则、 重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系， 该内部控制体系由一系列
业务管理制度及相应的业务处理、 控制程序组成， 具体包括控制环境、 风险评估、 控制
活动、 信息和沟通、 监控等要素。 本基金管理人已通过了ISAE3402 （ 《国际鉴证业务准
则第3402 号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。
本报告期， 本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作， 确保基金投资、 营销及
后台运作等各环节的合法合规。 通过定期检查、 不定期抽查等工作方法， 完善内部控制，
基金运作没有出现违规行为。 本报告期内， 本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工
作如下：
1 、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上， 跟踪检查投资备选库的入选、 维护依据； 进一步规范新
股、 新债询价、 申购流程； 定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护； 定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2 、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定， 适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议， 通过投资交易
系统控制投资风险； 跟踪 每日的交易行为和交易结果， 发现预警信息通过电话、 邮件及
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合规提示及时提醒， 保障投资环节的合规运作； 监督检查风险管理部参与各投资组合新
股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易， 保证各投资组合场外交易的事中合规控
制；
3 、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动
电话、 终端设备网上交易的合规监控， 监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报
制度、 交易时间移动电话集中保管制度的有效执行， 采取各种有效方式杜绝老鼠仓、 非
公平交易及各种形式的利益输送行为；
4 、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材 料及定投、费率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查， 做到事前防范风险， 保障基金营销合法合规。 在基金利用互联
网平台营销方面， 对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估， 保证业务开展同时的
事前风险防范；
5 、 基金运营环节， 加强对注册登记、 会计核算、 基金清算、 估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
6 、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内， 本基金整体运作合法合规， 内部控制和风险防范措施逐步完善， 保障了
基金份额持有人 的利益。 本基金管理人将继续以合规运作、 防范和控制风险、 保障基金
份额持有人利益出发， 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性， 切实保障基金安全、
合规运作。
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合 同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会 下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基
金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业
胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
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参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分 配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配
给基金份额持有人 （该收益参与下一日的收益分配） ， 并按自然日结转至基金份额持有
人的基金账户。
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管天弘余额宝货币市场基金的过程中， 本基金托管人公司严格遵守 《证券投资
基金法》 相关法律法规的规定， 对天弘余额宝货币市场基金 2015年度基金的投资运作，
进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事
任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算等情况的说明
本托管人认为， 天弘基金 管理有限公司在天弘余额宝货币市场基金 的投资运作、 基
金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》
等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认为， 天弘基金 管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的 天弘余额宝货币
市场基金 年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
天弘余额宝货币市场基金2015 年年度报告摘要
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§6 审计 报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，
该所出具了 “ 无保留意见的审计报告 ” ， 且在审计报告中无强调事项。 投资者可通过年度
报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：天弘余额宝货币市场基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
资 产：
银行存款 434,709,276,312.48 490,582,488,639.75
结算备付金 107,577.93 －
存出保证金 3,007.77 －
交易性金融资产 153,894,532,446.03 46,190,560,822.30
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 153,894,532,446.03 45,369,753,378.68
资产支持证券投资 － 820,807,443.62
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 35,770,778,406.57 41,156,051,875.07
应收证券清算款 － －
应收利息 1,145,964,209.53 1,310,474,405.69
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － 45,000.00
资产总计 625,520,661,960.31 579,239,620,742.81
天弘余额宝货币市场基金2015 年年度报告摘要
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负债和所 有者权益
本期末
2015 年12月31日
上年度末
2014 年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 4,500,000,000.00 －
应付证券清算款 888,296.74 －
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 156,270,438.11 144,299,451.95
应付托管费 41,672,116.82 38,479,853.85
应付销售服务费 130,225,365.09 120,249,543.26
应付交易费用 405,102.87 291,503.94
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 709,000.00 539,000.00
负债合计 4,830,170,319.63 303,859,353.00
所有者权 益：
实收基金 620,690,491,640.68 578,935,761,389.81
未分配利润 － －
所有者权 益合计 620,690,491,640.68 578,935,761,389.81
负债和所 有者权益总计 625,520,661,960.31 579,239,620,742.81
注：报 告截 止日2015 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.00 元， 基金 份额 总额 620,690,491,640.68 份。
7.2 利 润表
会计主体：天弘余额宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期2015 年1月1日-
2015年12 月31日
上年度 可比期 间2014 年1月1
日-2014 年12月31 日
天弘余额宝货币市场基金2015 年年度报告摘要
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一、收入 27,232,038,796.76 27,327,505,810.51
1.利息收入 26,943,684,307.99 27,164,920,431.27
其中：存款利息收入 22,890,164,846.29 25,527,490,109.97
债券利息收入 2,535,913,288.77 1,144,982,665.65
资产支持证券利息收入
7,534,496.69 17,615,985.67
买入返售金融资产收入
1,510,071,676.24 474,831,669.98
其他利息收入 - －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
288,354,443.36 162,448,967.22
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 284,759,215.79 161,993,986.41
资产支持证券投资收益
3,595,227.57 454,980.81
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益（损失以 “- ”号
填列）
－ －
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号填列 ）
－ －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
45.41 136,412.02
减：二、 费用 4,100,710,059.50 3,323,626,786.95
1．管理人报酬 1,911,521,131.57 1,561,748,533.73
2．托管费 509,738,968.45 416,466,275.65
3．销售服务费 1,592,934,276.37 1,301,457,111.52
4．交易费用 － －
5．利息支出 85,363,816.12 42,890,644.58
其中：卖出回购金融资产支出
85,363,816.12 42,890,644.58
6．其他费用 1,151,866.99 1,064,221.47
三、利润总额 （亏损总额以“- ”号填
列）
23,131,328,737.26 24,003,879,023.56
减：所得税费用 － －
四、净 利润（ 净亏 损以“- ”号填
列）
23,131,328,737.26 24,003,879,023.56
天弘余额宝货币市场基金2015 年年度报告摘要
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7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘余额宝货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015年1 月1日-2015 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
578,935,761,389.81 － 578,935,761,389.81
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
－ 23,131,328,737.26 23,131,328,737.26
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数（ 净值 减
少以“-” 号填 列）
41,754,730,250.87 － 41,754,730,250.87
其中：1、 基金 申购 款 5,502,933,033,812.12 － 5,502,933,033,812.12
2、 基金 赎回 款 -5,461,178,303,561.25 － -5,461,178,303,561.25
四、本 期向 基金 份额 持有 人
分配利 润产 生的 基金 净值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
－ -23,131,328,737.26 -23,131,328,737.26
五、期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
620,690,491,640.68 － 620,690,491,640.68
项 目
上年度 可比期 间
2014年1 月1日-2014 年12月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
185,342,015,725.98 － 185,342,015,725.98
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
－ 24,003,879,023.56 24,003,879,023.56
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数（ 净值 减
少以“-” 号填 列）
393,593,745,663.83 － 393,593,745,663.83
其中：1.基 金申 购款 3,274,785,766,986.29 － 3,274,785,766,986.29
2.基 金赎 回款 -2,881,192,021,322.46 － -2,881,192,021,322.46
四、本 期向 基金 份额 持有 人
分配利 润产 生的 基金 净值 变
－ -24,003,879,023.56 -24,003,879,023.56
天弘余额宝货币市场基金2015 年年度报告摘要
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动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
五、期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
578,935,761,389.81 － 578,935,761,389.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会计报表所采用的会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用
的会计估计一致。
7.4.2 关联方关系
关联方名 称 与本基金 的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构 、基金注册登记机构
中信银行股份有限公司( “中信银行”) 基金托管人
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司
基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司
基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限合伙） 基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司(“天弘创新”)
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、2015 年度 内， 本基 金管理 人股 东 “内 蒙古 君 正能源 化工 股份 有限 公司 ” 的 名称 变更 为 “内 蒙
古君正 能源 化工 集团 股份 有限公 司” 。
3 、根 据本 基金 管理 人 于2015 年2 月26 日披 露的 关 于完成 增资 扩股 相关 工商 变更登 记的 公告 ，浙
江蚂蚁 小微 金融 服务 集团 有限公 司、 新疆 天瑞 博丰 股权投 资合 伙企 业（ 有限 合伙） 、新 疆天 惠新 盟
股权投 资合 伙企 业（ 有限 合伙） 、新 疆天 阜恒 基股 权投资 合伙 企业 （有 限合 伙）、 新疆 天聚 宸兴 股
权投资 合伙 企业 （有 限合 伙）为 本基 金管 理人 新增 股东。
天弘余额宝货币市场基金2015 年年度报告摘要
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7.4.3 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.3.2 关联方报酬
7.4.3.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期2015 年1月1日
-2015 年12 月31日
上年度可 比期间2014年1
月1日-2014 年12月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,911,521,131.57 1,561,748,533.73
其中： 支付销售机构的客户维护费 11,498.39 －
注：1 、 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.30% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其 计算 公式 为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基 金资产 净值 X 0.30%
/ 当年 天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管理 人与 基金 销售 机构 在基金 销售 协议 中约 定的 依据销 售机 构销 售基 金
的保有 量提 取一 定比 例的 客户维 护费 ，用 以向 基金 销售机 构支 付客 户服 务及 销售活 动中 产生 的相 关
费用， 该费 用从 基金 管理 人收取 的基 金管 理费 中列 支，不 属于 从基 金资 产中 列支的 费用 项目 。
7.4.3.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期2015 年1月1日
-2015 年12 月31日
上年度可 比期间2014年1
月1日-2014 年12月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 509,738,968.45 416,466,275.65
注： 支付 基金 托管 人中 信 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.08% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.08% / 当年 天数 。
7.4.3.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期2015 年1月1 日
-2015 年12月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公司 1,592,646,818.20
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可 比期间
2014 年1月1日-2014 年12月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘余额宝货币市场基金2015 年年度报告摘要
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天弘基金管理有限公司 1,301,457,111.52
注：支 付基 金管 理人 天弘 基金管 理有 限公 司销 售服 务费按 前一 日基 金资 产净 值0.25% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日 销售服 务费 ＝前 一日 基金 资产净 值 X 0.25% / 当
年天数 。
7.4.3.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期2015 年1月1日-2015 年12 月31日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中信银行 30,574,445.34 － － － － －
上年度可 比期间2014年1月1日-2014年12月31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中信银行 282,864,578.08 － － － － －
7.4.3.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.3.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.3.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.3.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方名称
本期2015 年1月1日
-2015 年12月31日
上年度可 比期间
2014 年1月1日-2014 年12月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银 行 71,809,276,312.48 5,119,639,782.64 77,682,488,639.75 4,736,214,780.16
注：1 、 本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人中 信银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息。
2 、 当 期利 息收 入含 存 放于基 金托 管人 中信 银行 的协议 存款 利息 收入 。
7.4.3.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.3.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
天弘余额宝货币市场基金2015 年年度报告摘要
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7.4.4 期末（2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.4.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.4.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2015 年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.4.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券 款余额 4,500,000,000.00 元, 于 2016 年1 月4 日到期。该类交易要求
本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购
交易的余额。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 153,894,532,446.03 24.60
其中：债券 153,894,532,446.03 24.60
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 35,770,778,406.57 5.72
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 434,709,383,890.41 69.50
4 其他各项资产 1,145,967,217.30 0.18
5 合计 625,520,661,960.31 100.00
8.2 债 券回购融资情况
金额单位：人民币元
天弘余额宝货币市场基金2015 年年度报告摘要
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序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 0.61
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 4,500,000,000.00 0.72
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例应取 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占基 金资 产
净值比 例的 简单 平均 值； 对于货 币市 场基 金， 只要 其投资 的市 场（ 如银 行间 市场） 可交 易， 即可 视
为交易 日。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20%的情况。
8.3 基 金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 91
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60
报告期内 投资组合平均剩余期限 情况的说明
根据本基金基金合同的约定， 其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过
120天。本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 29.98 0.73
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 9.61 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
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3 60天(含)—90天 16.22 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—180天 38.51 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天(含)—397天（含） 6.27 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 100.59 0.73
8.4 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（%）
1 国家债券 17,653,113,222.97 2.84
2 央行票据 － －
3 金融债券 19,250,295,468.01 3.10
其中：政策性金融债 19,250,295,468.01 3.10
4 企业债券 50,086,769.21 0.01
5 企业短期融资券 18,405,690,503.69 2.97
6 中期票据 181,173,665.71 0.03
7 同业存单 98,354,172,816.44 15.85
8 其他 － －
9 合计 153,894,532,446.03 24.79
10 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 － －
8.5 期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值比例（%）
1 111509270 15浦发CD270 50,000,000 4,986,821,373.91 0.80
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2 111510330 15兴业CD330 41,000,000 4,065,278,899.91 0.65
3 111510320 15兴业CD320 40,000,000 3,968,324,903.17 0.64
4 111517174 15光大CD174 40,000,000 3,967,555,481.41 0.64
5 111517175 15光大CD175 40,000,000 3,966,401,628.49 0.64
6 111507101 15招行CD101 40,000,000 3,960,381,006.70 0.64
7 111507098 15招行CD098 39,000,000 3,861,570,605.42 0.62
8 111516190 15上海 银 行CD190 35,000,000 3,472,469,947.08 0.56
9 019520 15 国债20 32,200,000 3,218,082,520.79 0.52
10 150206 15 国开06 30,300,000 3,034,936,411.15 0.49
8.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0454
报告期内偏离度的最低值 0.0019
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0261
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投 资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用 “摊余成本法 ” 计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日， 采用估值技术， 对基金持有的估值对象进行重新评估， 即 “ 影
子定价 ” 。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标 产生重大偏离的， 应按其他
公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为 “公允价值变动损益 ” ， 并按其
他公允价值指标进行后续计量。 如基金份额净值恢复至1.00元， 可恢复使用摊余成本法
估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
天弘余额宝货币市场基金2015 年年度报告摘要
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8.8.2 本报告期内，本基金未持 有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的
浮动利率 债券。
8.8.3 本报告 期内未发现基金投 资的前十名证券的发行 主体被监管部门立案调 查，未发
现在报告 编制日前一年内受到公 开谴责、处罚。
8.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,007.77
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 1,145,964,209.53
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 1,145,967,217.30
8.8.5 投资组合报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
261,651,787 2,372.20 5,326,902,739.76 0.86% 615,363,588,900.92 99.14%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 17,374,824.08 0.00%
天弘余额宝货币市场基金2015 年年度报告摘要
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9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50—100
本基金基金经理持有本开放式基金 0—10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年5月29日)基金份额总额 200,628,721.85
本报告期期初基金份额总额 578,935,761,389.81
本报告期基金总申购份额 5,502,933,033,812.12
减：本报告期基金总赎回份额 5,461,178,303,561.25
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 620,690,491,640.68
注：总 申购 份额 含红 利再 投的基 金份 额。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 天弘基金管理有限公司(以下简称"公司")股东会选举井贤栋先生、 卢
信群先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 付岩先 生、 郭树强先生、 魏新 顺先生、 张军先生
和贺强先生担任新一届董事会董事， 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张军
先生和贺强 先生为新任董事； 公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长 （ 公司
法定代表人）。以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
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本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中 天会计师事务所 （特殊普通合伙） 支付服务费叁拾 万元整。
截至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为天弘余额 宝货币市
场基金提供审计服务2年7个月。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信
证券
1 355,557,537.70 100.00% 160,353,100,000.00 100.00% － －
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 。经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2 、 基 金专 用交 易单 元 的选择 程序 ： 本 基金 管理 人根据 上述 标准 进行 考察 后， 确 定选 用交 易席 位
的证券 经营 机构 。然 后基 金管理 人和 被选 用的 证券 经营机 构签 订交 易席 位租 用协议 。
11.8 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§12
影响投资者决策的其他重 要信息
1 、2015年度内， 天弘 基金管理有限公司 （以 下简称 “公司” ） 注册 资本由1.8亿元
人民币增加至5.143亿元人民币， 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有公司51%的股
权。
2 、2015年度内，公司住所由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座
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16层" 变更为"天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241 号"， 上述
住所变更已办理完毕工商变更登记。
3 、 自2015年5月15日起， 本基金基金名称由 “ 天弘增利宝货币市场基金 ” 变更为“ 天弘
余额宝货币市场基金 ” ，基金简称由 “ 天弘增利宝货币 ” 变更为“ 天弘余额宝货币 ” ，基金
代码不变。 上述变更事项对本基金份额持有人利益无实质性不利影响， 投资者欲了解详
细信息，敬请关注本基金管理人于2015 年5月15日在指定媒介披露的《天弘基金管理有
限公司关于变更天弘增利宝货币市场基金名称并修改基金合同相应条款的公告》 中相关
内容。
天弘基金 管理有限公司
二〇一六 年三月三十日
