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天弘休闲娱乐A(001611)

天弘休闲娱乐:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 
 
 第 1 页 共 36 页 
 
 
 
 
 
天 弘中 证休闲 娱乐 指数型 发起 式证券 投资 基金2015 年年 度报 告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 天弘 基金管 理有 限公司 
 
基 金托 管人: 海通 证券股 份有 限公司 
 
送 出日 期:2016 年03 月30 日


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 2 页 共 36 页 §1


重要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3 月25日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。 本报告期自2015年7月19日起至2015年12月31日止


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 3 页 共 36 页 §2


基金简 介 2.1 基金 基本情 况 基金简称 天弘中证休闲娱乐 基金主代码 001611 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月29日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,123,579.23份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 下属分级基金的交易代码 001611 001612 报告期末下属分级基金的份 额总额 8,123,579.23份 5,000,000.00份 2.2 基金 产品说 明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制 和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证休闲娱乐指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后)×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金 管理人 和基 金托 管人


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 4 页 共 36 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 海通证券股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 童建林 朱稼翔 联系电话 022-83310208 021-63411463 电子邮箱 service@thfund.com.cn zhujx@htsec.com 客户服务电话 4007109999 021-95553 传真 022-83865569 021-63410637 2.4 信息 披露方 式 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址


§3


主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况 3.1 主要 会计数 据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和 指标 2015年 2015 年 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 本期已实现收益 -384,162.46 -359,401.12 本期利润 -92,918.27 -163,086.03 加权平均基金份额本期利润 -0.0150 -0.0326 本期加权平均净值利润率 -1.64% -3.59% 本期基金份额净值增长率 -3.15% -3.26% 3.1.2 期末数 据和 指标 2015年末 2015 年末 期末可供分配利润 -575,489.15 -359,401.12 期末可供分配基金份额利润 -0.0708 -0.0719 期末基金资产净值 7,867,764.35 4,836,913.97 期末基金份额净值 0.9685 0.9674 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如, 开放式 基金 的申 购赎 回 费等) ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关 天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 5 页 共 36 页 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 4 、本 基金 合同2015 年7月29 日起 生效 ,报 告期 为2015 年7月29 日至2015 年12 月31 日。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 (天弘中证休闲娱乐A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 21.05% 1.76% 19.96% 1.82% 1.09% -0.06% 自基金合同生效日起 至今(2015年07月29 日-2015 年12月31日) -3.15% 2.29% 2.71% 2.34% -5.86% -0.05% 阶段 (天弘中证休闲娱乐C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 20.96% 1.75% 19.96% 1.82% 1.00% -0.07% 自基金合同生效日起 至今(2015年07月29 日-2015 年12月31日) -3.26% 2.29% 2.71% 2.34% -5.97% -0.05% 3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 6 页 共 36 页 注:1 、本 基金 合同 于2015 年7月29 日 生效 ,本 基金 合 同生效 起至 披露 时点 不满1 年。 2 、 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。 本基金 的建 仓期 为2015 年7 月29日-2016 年1 月28 日, 截止报 告日 本基 金仍 处于 建仓期 。 3.2.3 自基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比 较 天弘中证休闲娱乐A 业绩比较基准 2015-07-29 2015-08-18 2015-09-10 2015-10-08 2015-10-29 2015-11-19 2015-12-10 2015-12-31 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 天弘中证休闲娱乐C 业绩比较基准 2015-07-29 2015-08-18 2015-09-10 2015-10-08 2015-10-29 2015-11-19 2015-12-10 2015-12-31 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 7 页 共 36 页 注: 本基 金合 同于2015 年7 月29日 生效 。 基金 合同 生 效当年2015 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后 当年的 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年 度进 行折 算。 3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况 本基金于2015年7月29日成立。本基金自基金合同生效以来无利润分配情况,符合相关 法规及基金合同的规定。 §4


管理人 报告 4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况 4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验 天弘基金管理有限公司 (以下简称"公司"或"本基金管理人") 经中国证监会证监基金字 天弘中证休闲娱乐A 业绩比较基准 2015 年 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% 天弘中证休闲娱乐C 业绩比较基准 2015 年 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% 天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 8 页 共 36 页 [2004]164 号文批准, 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143亿元人民币, 总 部设在天津,在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% 截至2015 年12月31日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理46只基金:天弘精选混合型证券投资基金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期策略 混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型证券 投资基金 (LOF) 、 天弘丰利债券型证券投资基金 (LOF) 、 天弘现金管家货币市场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝货币 市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天 弘通利混合型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理财债券 型证券投资基 金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券 投资基金、天弘中证500 指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘 云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投 资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资 基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基 金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、 天 弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数 型发起式证券投 资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型发 起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型 发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘中证银 行指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100 指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保 产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证 计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘 中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天 弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝货币市场基金、 天弘鑫安宝保 天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 9 页 共 36 页 本混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘冬 本基金 基金经 理。 2015 年07月 - 9年 男, 经济学硕士。2007年7 月至2008年10 月在长江证 券股份有限公司研究部任 宏观策略研究员。2008年 11月加盟本公司,历任投 资部固定收益研究员、宏 观策略研究员、基金经理 助理,天弘现金管家货币 市场基金基金经理、天弘 债券型发起式证券投资基 金基金经理、天弘丰利债 券型证券投资基金(LOF) 基金经理等。 注:1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明





本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。





本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关 法律法规、 基金合同的有关规定, 勤勉尽责地管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。





本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则, 严格执行 《证券 投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度, 在研究分析、 投资决策和交易 执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品 天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 10 页 共 36 页 种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易, 通过交易系统中的公平交易程 序, 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下 交易业 务, 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网 下交易业务的相关规定, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分 配。 4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网 下业务 公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日、3 日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易 行为异常和交易价格 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 11 页 共 36 页 4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 说明 4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 本基金成立日期为2015 年7月29日,报告期内,本基金尚在建仓期,经过二季度末 与三季度初的市场剧烈波动, 停牌股票个数较多, 对本基金的跟踪误差有一定影响, 进 入四季度停牌股票逐步开始复牌, 由估值法对本基金造成的跟踪误差较大偏离的压力逐 步开始缓解, 跟踪误差逐步缩小; 在此期间, 本基金根据基金合同的规定, 采取对指数 的被动复制,结合市场趋势预判与量化分析的基础上,优化组合结构的操作策略。 4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现 截至2015年12月31日,休闲娱乐A级份额净值为0.9685元,本报告期份额净值增长 率-3.15% ;休闲娱乐C级份额净值为0.9674元,本报告期份额净值增长率-3.26%,同期 业绩比较基准增长率2.71% 。


4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 2015 年经济政策均偏宽松, 有多次降息降准, 但经济增长情况的回暖并不显著, 主 要在于经济结构扭曲积累的失衡问题较为明显, 单纯的总量宽松政策对经济结构失衡的 问题并不十分有效, 更多的还是要寄希望于产业结构方面的优化调整; 对于16年经济大 概率还会维持偏弱的格局, 政策层面仍然会维持宽松状 态, 以减缓经济回落的幅度, 由 于经济结构层面的优化需要一定时间,短期而言A股市场的盈利水平还是很难有明显的 改善, 预计16年的市场还是较难有全局性机会, 对于指数基金的管理仍然按合同约定的 内容,优化操作以体现其工具性的特征。 4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定公司所管理基金的 基本估值政策, 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监 督, 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的, 负责审 查批准基金估值政 策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定, 确保基金资产估值的公平、 合理, 有效维护投资人的利益。 估值委 员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值 业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。


公司基金估值委员会下设基金估值工作小组, 由具备丰富专业知识、 两年以上基金 行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 12 页 共 36 页 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规 要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值 模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存 在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分 配 情况 的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托管人 报告 5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 本基金托管人在对天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的托 管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管 理有限公司在天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值 计算、 基金收益的计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在 任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进 行。本报告期内,天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘中证休闲娱乐指数型发 起式证券投资基金2015年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审 计报 告 本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 该所出具了 “无保留意 见的审计报告” , 且在 审计报告中无强调事项。 投资者可通过年 天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 13 页 共 36 页 度报告正文查看审计报告全文。 §7 年 度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主体:天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 附 注号 本期末 2015年12月31日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 1,392,646.58 结算备付金


13,057.33 存出保证金


10,664.21 交易性金融资产 7.4.7.2 11,433,392.42 其中:股票投资


11,433,392.42








基金投资











债券投资








资产支持证券投资











贵金属投资


- 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款


- 应收利息 7.4.7.5 321.44 应收股利


- 应收申购款


12,374.05 递延所得税资产


- 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计


12,862,456.03 负 债和 所有者 权益 附 注号 本期末 2015年12月31日 负 债:





天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 14 页 共 36 页 短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


40,027.67 应付赎回款


36,434.44 应付管理人报酬


5,138.17 应付托管费


1,027.62 应付销售服务费


1,031.94 应付交易费用 7.4.7.7 1,041.83 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 7.4.7.8 73,076.04 负债合计


157,777.71 所 有者 权益:


实收基金 7.4.7.9 13,123,579.23 未分配利润 7.4.7.10 -418,900.91 所有者权益合计


12,704,678.32 负债和所有者权益总计


12,862,456.03 注:1. 报 告截 止日2015 年12 月31 日 , 天 弘中 证休 闲娱 乐指数 型发 起式 证券 投资 基金A 类基 金份 额净 值 0.9685 元, 天弘 中证 休闲 娱乐指 数型 发起 式证 券投 资基金C类 基金 份额 净值0.9674 元 ;基 金份 额总 13,123,579.23 份, 其 中天 弘中证 休闲 娱乐 指数 型发 起式证 券投 资基 金A 类基 金 份额8,123,579.23份, 天弘中 证休 闲娱 乐指 数型 发起式 证券 投资 基金C类 基 金份额5,000,000.00 份。 2. 本财 务报 表的 实际 编制 期间为2015 年7 月29 日(基 金合同 生效 日) 至2015 年12月31日 , 无 上一 年度 可 比期间(下同)。 7.2 利润 表 会计主体:天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 本报告期:2015年07月29 日至2015年12月31日 单位:人民币元


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 15 页 共 36 页 项 目 附 注号 本期 2015 年07月29日至2015年12 月31日 一 、收 入


-138,592.76 1.利息收入


9,919.02 其中:存款利息收入 7.4.7.11 9,919.02








债券利息收入











资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 -








其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填 列) -636,653.22 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -639,187.33








基金投资收益











债券投资收益 7.4.7.13 -








资产支持证券投资收 益 -








贵金属投资收益 7.4.7.14 -








衍生工具收益 7.4.7.15 -








股利收益 7.4.7.16 2,534.11 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 487,559.28 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.18 582.16 减 :二 、费用


117,411.54 1.管理人报酬


21,430.56 2.托管费


4,286.08 3.销售服务费


4,784.69 4.交易费用 7.4.7.19 7,958.99


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 16 页 共 36 页 5.利息支出


- 其中: 卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 7.4.7.20 78,951.22 三 、 利润 总额 (亏损 总额以 “-” 号 填列 ) -256,004.30 减:所得税费用


- 四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号 填列 ) -256,004.30 7.3 所有 者权益 (基 金净 值) 变动表 会计主体:天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金 本报告期:2015年07月29 日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年07月29日至2015年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 10,000,000.00 - 10,000,000.00 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -256,004.30 -256,004.30 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 3,123,579.23 -162,896.61 2,960,682.62 其中:1.基金申购款 5,760,452.07 -354,758.13 5,405,693.94








2.基金赎回款 -2,636,872.84 191,861.52 -2,445,011.32 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 13,123,579.23 -418,900.91 12,704,678.32 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 17 页 共 36 页 郭树强 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 韩海潮 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 薄贺龙 — — — — — — — — — 会计机构负责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金基 本情 况





天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1384号 《关于核准天弘中证休闲 娱乐指数型发起式证券投资基金募集的批复》 核准, 由天弘基金管理有限公司依照 《中 华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金 合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次募集期间为2015 年 7月28 日, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元, 业经普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第985号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015 年7月29日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。 本 基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为海通证券股份有限公司。 本基金为发起式基金, 基金募集份额总额不少于1,000万份, 基金募集金额不少于1,000 万元,其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有期限 不少于三年。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资 基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 以中证 休闲娱乐指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标, 本基 金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例 为: 本基金投资于股票的资 产比例不低于基金资产的90%,投资于中证休闲娱乐指数成份股和备选成份股的资产比 例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准:中证休闲娱乐指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)× 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报 表的 编制基 础


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 18 页 共 36 页





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《天弘中证休闲娱 乐指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明





本基金2015年7月29 日(基金合同生效日)至2015 年12月31日止期间的财务报表符合 企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015 年7月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。 7.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明





本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会 计政策一致,但会计估计(附注7.4.4.1)发生了变更。 7.4.4.1 会 计年 度





本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015年7月29日(基金合同生效日)至2015年12月31 日。 7.4.4.2 记 账本 位币





本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类





(1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应 收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融资 产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期 投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款和其他各类应收 款项等。 应 天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 19 页 共 36 页 收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其 他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认





金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 , 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计 量 ; 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权 利终止;(2) 该金融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部 分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则





本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公 允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大 事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变 化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素, 调整最近交易市价以确定公允价 值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格 验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期 权 定 价 模 型 等 。 采 用 估 值 技 术 时 , 尽 可 能 最 大 程 度 使 用 市 场 参 数 , 天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 20 页 共 36 页 减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销





本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实 收基 金





实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实 收基金减少。 7.4.4.8 损 益平 准金





损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值 比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列, 并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/ (损失) 的确 认和计 量





股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下 由 债 券 发 行 企 业 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确 认 为 利 息 收 入 。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为 公允价值变动损益; 于处置时, 其公允价值与初始确认金额 之间的差额确认为投资收益, 其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用 的确认和 计量





本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 21 页 共 36 页 7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策





每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等为正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分 配利润中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部 报告





本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个 或多个经营分部具有 相 似 的 经 济 特 征 , 并 且 满 足 一 定 条 件 的 , 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。 本基金目前以一个单一的经营分部运 作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计





根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券 投资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业 股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明





本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明





本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.3 差 错更 正的说明





本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项





根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 22 页 共 36 页 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对 基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内( 含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25% 计入应纳税所得额, 自2015 年9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司 限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得的股息、红利收 入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一 适用20% 的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司


基金管理人、基金销售机构 、基金注册登 记机构 海通证券股份有限公司("海通证券") 基金托管人 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司


基金管理人的股东


天津信托有限责任公司


基金管理人的股东


内蒙古君正能源化工集团股份有限公司


基金管理人的股东


芜湖高新投资有限公司


基金管理人的股东


新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 (有限 合伙)


基金管理人的股东


新疆天惠新盟股权投资合伙企业 (有限 合伙)


基金管理人的股东


新疆天阜恒基股权投资合伙企业 (有限 合伙)


基金管理人的股东


新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 (有限 基金管理人的股东


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 23 页 共 36 页 合伙)


天弘创新资产管理有限公司("天弘创新 ")


基金管理人的全资子公司


注:1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。


2 、2015 年 度内 ,本 基金 管 理人股 东" 内蒙 古君 正能 源 化工股 份有 限公 司" 的名 称 变更为"内 蒙古 君正 能源化 工集 团股 份有 限公 司" 。 3 、根 据本 基金 管理 人于2015 年2 月26 日披 露的 关于 完 成增资 扩股 相关 工商 变更 登记的 公告 ,浙 江蚂 蚁小微 金融 服务 集团 有限 公司、 新疆 天瑞 博丰 股权 投资合 伙企 业( 有限 合伙 )、新 疆天 惠新 盟股 权 投资合 伙企 业( 有限 合伙 )、新 疆天 阜恒 基股 权投 资合伙 企业 (有 限合 伙) 、新疆 天聚 宸兴 股权 投 资合伙 企业 (有 限合 伙) 为本基 金管 理人 新增 股东 。


7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年07月29 日至2015年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 海通证券 16,772,018.75 100.00% 7.4.8.1.2 权 证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应 支付关 联方 的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年07月29 日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 海通证券 3,841.05 100.00% 1,041.83 100.00% 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 , 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 24 页 共 36 页 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2015年07月29日至2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 21,430.56 其中: 支付销售机构的 客户维护费 187.93 注:1. 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.50% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。 2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费, 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费 用,该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ,不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。 7.4.8.2.2 基 金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2015年07月29日至2015年12月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 4,286.08 注:支 付基 金托 管人 海通 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.1% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。 7.4.8.2.3 销 售服务 费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年07月29日至2015年12月31日 天弘中证休闲娱乐 A 天弘中证休闲娱乐 C 合计 天弘基金管理有限公 司 - 4,784.69 4,784.69


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 25 页 共 36 页 合计 - 4784.69 4784.69 注: 支付 基金 销售 机构 的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计 提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付给 天 弘基 金 管理有 限公 司, 再由 天弘 基金管 理有 限公 司 计算 并 支付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 0.25%/ 当 年天数 。 7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单位:人民币元 项目 本期 2015年07 月29日至2015年12月31 日 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 基金合同生效日持有的基 金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 38.10% 38.10% 注:基 金管 理人 天弘 基金 管理有 限公 司在 本年 度申 购本基 金的 交易 委托 直销 柜台办 理, 适用 费率 为 每笔1000元。 7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 26 页 共 36 页 2015年07月29 日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 海通证券 1,392,646.58 9,685.60 注:本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国农 业银 行股 份有 限公 司保管 ,按 银行 同业 利 率计息 。 7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2015 年12月31 日)本 基金 持有的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 3003 36 新文 化 2015 -11- 24 拟披露 重 大事项 42.00


3,20 0 84,544.2 3 134,400. 00 3000 43 互动 娱乐 2015 -12- 17 拟披露 重 大事项 15.80


7,70 0 116,097. 43 121,660. 00 0027 07 众信 旅游 2015 -11- 16 重大资 产 重组 52.62 2016 -03- 15 47.36 2,00 0 78,884.5 8 105,240. 00 3000 63 天龙 集团 2015 -12- 22 重大资 产 重组 43.33


1,60 0 61,976.0 0 69,328.0 0 0000 07 零七 股份 2015 -12- 24 重大资 产 重组 23.79


2,80 0 62,776.0 0 66,612.0 0


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 27 页 共 36 页 3002 42 明家 科技 2015 -12- 18 重大资 产 重组 49.96 2016 -01- 22 44.96 1,20 0 56,137.0 0 59,952.0 0 0025 02 骅威 股份 2015 -08- 20 重大资 产 重组 25.50 2016 -01- 14 23.35 2,20 0 58,924.0 0 56,100.0 0 6007 49 西藏 旅游 2015 -11- 30 重大资 产 重组 23.62


2,00 0 44,462.3 7 47,240.0 0 0026 78 珠江 钢琴 2015 -12- 21 非公开 发 行 17.21 2016 -01- 19 15.49 2,60 0 47,838.4 1 44,746.0 0 0004 30 张家 界 2015 -12- 15 重大资 产 重组 15.56 2016 -01- 14 14.00 2,40 0 34,310.0 0 37,344.0 0 注:本 基金 截至2015 年12 月31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券 7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购 截至本报告期末2015年12 月31日, 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押 的债券。 7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购 截至本报告期末2015 年12月31日, 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 §8


投资组 合报 告 8.1 期末 基金资 产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 11,433,392.42 88.89 其中:股票 11,433,392.42 88.89 2 固定收益投资 - -


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 28 页 共 36 页 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,405,703.91 10.93 7 其他各项资产 23,359.70 0.18 8 合计 12,862,456.03 100.00 8.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报告期 末( 指数投 资) 按行业 分类 的股票 投资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,567,282.00 12.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 474,725.00 3.74 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,039,756.22 23.93 J 金融业 - - K 房地产业 93,808.00 0.74 L 租赁和商务服务业 1,624,990.00 12.79 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 767,573.00 6.04


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 29 页 共 36 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 65,637.00 0.52 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,799,621.20 29.91 S 综合 - - 合计 11,433,392.42 89.99 8.2.2


报告 期末( 积极 投资 )按行 业分 类的股 票投 资组合





本基金本报告期末未持有积极投资股票。 8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细 8.3.1 期 末按 公允价 值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的 前十 名 股 票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600637 东方明珠 25,428 963,466.92 7.58 2 300027 华谊兄弟 13,100 543,388.00 4.28 3 000917 电广传媒 16,500 438,240.00 3.45 4 000069 华侨城A 46,600 410,080.00 3.23 5 002292 奥飞动漫 6,900 356,799.00 2.81 6 601888 中国国旅 5,800 343,998.00 2.71 7 000793 华闻传媒 22,300 335,169.00 2.64 8 300058 蓝色光标 21,700 319,641.00 2.52 9 000839 中信国安 15,500 315,425.00 2.48 10 300315 掌趣科技 19,500 273,000.00 2.15 8.3. 2 期 末积极 投资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细





本基金本报告期末 未持有积极投资股票。 8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动 8.4.1 累计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 (%)


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 30 页 共 36 页 1 600637 东方明珠 1,238,551.12 9.75 2 000069 华侨城A 665,608.00 5.24 3 300027 华谊兄弟 521,278.03 4.10 4 000917 电广传媒 511,574.00 4.03 5 601888 中国国旅 494,917.00 3.90 6 000793 华闻传媒 443,190.00 3.49 7 000839 中信国安 361,925.00 2.85 8 600037 歌华有线 358,627.00 2.82 9 601098 中南传媒 340,746.00 2.68 10 300058 蓝色光标 331,203.00 2.61 11 300315 掌趣科技 307,856.00 2.42 12 601929 吉视传媒 296,716.00 2.34 13 600373 中文传媒 257,818.72 2.03 14 300133 华策影视 256,888.00 2.02 15 300291 华录百纳 248,183.00 1.95 16 300144 宋城演艺 247,874.00 1.95 17 002292 奥飞动漫 239,820.00 1.89 18 300251 光线传媒 231,527.84 1.82 19 600138 中青旅 227,225.00 1.79 20 002739 万达院线 226,774.00 1.79 注:本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 (%) 1 600637 东方明珠 208,164.00 1.64 2 000069 华侨城A 155,015.00 1.22 3 000008 神州高铁 151,571.00 1.19 4 601888 中国国旅 110,998.00 0.87 5 002739 万达院线 77,149.00 0.61


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 31 页 共 36 页 6 600037 歌华有线 75,559.00 0.59 7 002712 思美传媒 73,347.00 0.58 8 601098 中南传媒 66,043.00 0.52 9 600373 中文传媒 60,952.00 0.48 10 601929 吉视传媒 55,500.00 0.44 11 300418 昆仑万维 52,594.00 0.41 12 601928 凤凰传媒 51,428.00 0.40 13 600138 中青旅 51,390.00 0.40 14 300291 华录百纳 50,648.00 0.40 15 300133 华策影视 48,346.00 0.38 16 300251 光线传媒 47,252.00 0.37 17 600088 中视传媒 44,802.00 0.35 18 002181 粤 传 媒 43,262.00 0.34 19 600818 中路股份 43,140.00 0.34 20 300144 宋城演艺 42,914.14 0.34 注:本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 14,178,519.61 卖出股票收入(成交)总额 2,593,499.14 注:本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。


8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。


8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 32 页 共 36 页 8.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投 资组合 报告 附注 8.12.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查, 未发现在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,664.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 321.44 5 应收申购款 12,374.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,359.70 8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 33 页 共 36 页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基 金份 额持有 人信息 9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 天弘中 证休闲 娱乐A 2,208 3,679.16 5,000,000. 00 61.55% 3,123,579. 23 38.45% 天弘中 证休闲 娱乐C 1 5,000,000. 00 5,000,000. 00 100.00% - - 合计 2,209 5,940.96 10,000,000 .00 76.20% 3,123,579. 23 23.80% 机构/ 个人 投资 者持 有基 金 份额占 总份 额比 例的 计算 中, 针对A 、C 类分 级基 金 , 比 例的 分母 采用A 、C 类各自 级别 的份 额; 对合 计数, 比例 的分 母采 用A 、C类分 级基 金份 额的 合计 数 (即期 末基 金份 额总 额)。 9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 天弘中证休 闲娱乐A 1,450.64 0.020000% 天弘中证休 闲娱乐C 0.00 0.000000% 合计 1,450.64 0.010000% 9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 34 页 共 36 页 本基金本报告期末未有本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及基金经理持 有本开放式基金份额的情况。 9.4 发起 式基金 发起 资金 持有 份额情 况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000. 00 76.20% 10,000,000. 00 76.20% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - -


基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 10,000,000. 00 76.20% 10,000,000. 00 76.20%


注:本 报告 期末 持有 份额 总数为 发起 份额 总数 和截 至本报 告期 末红 利再 投份 额数的 合计 。 §10 开放 式基金 份额变 动 单位:份 天弘中证休闲娱乐A 天弘中证休闲娱乐C 基金合同生效日(2015年07月29日) 基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 - - 本报告期基金总申购份额 5,760,452.07 - 减:本报告期基金总赎回份额 2,636,872.84 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 8,123,579.23 5,000,000.00 注:1 、本 基金 合同 于2015 年7月29 日 生效 ; 2 、总 申购 份额 含转 换转 入 份额; 总赎 回份 额含 转换 转出份 额。 §11 重大 事件揭 示 11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 35 页 共 36 页





本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。 11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动





本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。 本基金托管人海通证券股份有限公司2015年7月17 日发布《关于海通证券基金托管部高 级管理人员变更的公告》 , 海通证券股份有限公司基金托管部总经理朱元元同志于2015 年7月16日离任。





本基金托管人海通证券股份有限公司2015年8月10日发布《关于海通证券基金托管 部高级管理人员变更的公告》 , 海通证券股份有限公司于2015年8月6日起任命凌如水同 志为基金托管部总经理。 11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼





本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基 金投资 策略 的改 变





本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况





报告期内应向普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 支付服务费2.5万元整。 截至本报告期末, 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为天弘中证休闲娱乐指 数型发起式证券投资基金提供审计服务半年。 11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况





本报告期内本基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 16,772,018 .75 100.00% 3,841.05 100.00%


注:1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为: 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 , 各 项财务 指标 显示 公司 经 营状况 稳定 ;经 营行 为规 范,内 控制 度健 全, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚; 研 究实力 较强 ,能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ,包 括宏观 经济 报告 、市 场 分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务;


天弘中证 休闲娱 乐指数 型发 起式证券 投资基 金2015年年度报告摘 要 第 36 页 共 36 页 2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 : 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后, 确定选 用交 易席 位的 证 券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议; 3 、本 期新 租用 交易 单元2 个,其 中包 括: 海通 证券 上海交 易单 元1 个、 海通 证 券深圳 交易 单元1个; 4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 :无 。 §12 影响 投资者 决策的 其他 重要信 息 1 、2015年度内, 天弘 基金管理有限公司 (以下简称"公司") 注册资本由1.8亿元人 民币增加至5.143亿元人民币, 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有公司51%的股权。 2 、2015年度内,公司股东会选举井贤栋先生、卢信群先生、袁雷鸣先生、屠剑威 先生、 付岩先生、 郭树强先生、 魏新顺先生、 张军先生和贺强先生担任新一届董事会董 事, 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张军先生和贺强先生为新任董事; 公 司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长(公司法定代表人)。 3 、2015年度内,公司住所由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座 16层" 变更为"天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241 号", 上述 住所变更已办理完毕工商变更登记。 天 弘基 金管理 有限 公司 二 〇一 六年三 月三 十日