天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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天弘上证50 指数型发起式证券投 资基金2015年年度报告 摘要
2015 年12月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：广发证券股份有限 公司
送出日期 ：2016 年03月30日
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3 月25日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2015年7月16日起至2015年12月31日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 天弘上证50
基金主代码 001548
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月16日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,194,745.77份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘上证50A 天弘上证50C
下属分级基金的交易代码 001548 001549
报告期末下属分级基金的份
额总额
9,194,745.77份 5,000,000.00份
2.2 基 金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
上证50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 王玮
联系电话 022-83310208 020-87555888-6052
电子邮箱 service@thfund.com.cn wwei@gf.com.cn
客户服务电话 4007109999 95575
传真 022-83865569 020-87555129
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年 2015 年
天弘上证50A 天弘上证50C
本期已实现收益 -155,311.23 -103,939.10
本期利润 -494,939.54 -501,010.88
加权平均基金份额本期利润 -0.0670 -0.1002
本期基金份额净值增长率 -9.88% -10.02%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0988 -0.1002
期末基金资产净值 8,285,942.54 4,498,989.12
期末基金份额净值 0.9012 0.8998
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
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4 、本 基金 合同2015 年7月16 日起 生效 ，报 告期 为2015 年7月16 日至2015 年12 月31 日。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 天弘上证50A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 11.91% 1.53% 12.17% 1.53% -0.26% 0.00%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月16
日-2015 年12月31日）
-9.88% 2.07% -11.50% 2.26% 1.62% -0.19%
阶段
( 天弘上证50C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 11.80% 1.53% 12.17% 1.53% -0.37% 0.00%
自基金合同生效日起
至今（2015年07月16
日-2015 年12月31日）
-10.02% 2.07% -11.50% 2.26% 1.48% -0.19%
注： 本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为： 上证50 指 数收益 率×95% ＋银 行活 期 存款利 率 （ 税后） ×5%。
上证50 指数 是根 据科 学客 观的方 法， 挑选 上海 证券 市场规 模大 、流 动性 好的 最具代 表性 的50 只股 票
组成样 本股 ，以 便综 合反 映上海 证券 市场 最具 市场 影响力 的一 批龙 头企 业的 整体状 况。 上证50指数
自2004 年1 月2日 起正 式发 布。其 目标 是建 立一 个成 交活跃 、规 模较 大、 主要 作为衍 生金 融工 具基 础
的投资 指数 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
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天弘上证50A 业绩比较基准
2015-07-16 2015-08-07 2015-08-31 2015-09-24 2015-10-23 2015-11-16 2015-12-08 2015-12-31
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
天弘上证50C 业绩比较基准
2015-07-16 2015-08-07 2015-08-31 2015-09-24 2015-10-23 2015-11-16 2015-12-08 2015-12-31
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年7月16 日 生效 ，本 基金 合 同生效 起至 披露 时点 不满1 年。
2 、 基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起6个 月内 使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同的 有关 约定 。
本基金 的建 仓期 为2015 年7 月16日-2016 年1 月15 日， 截止报 告日 本基 金仍 处于 建仓期 。
3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
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天弘上证50A 业绩比较基准
2015 年
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%
-11%
天弘上证50C 业绩比较基准
2015 年
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
-9%
-10%
-11%
注： 本基 金合 同于2015 年7 月16日 生效 。 基金 合同 生 效当年2015 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金于2015年7月16日成立。本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合
相关法规及基金合同的规定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
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金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2015年12月31日， 本基金管理人共管理46只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天 弘现金管家货币市场
基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金、 天弘季加利理
财债券型证券投资 基金 、天弘瑞利分级债 券型 证券投资基金、天 弘沪 深300 指数型发起
式证券投资基金、 天弘中证500指数型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证
券投资基金、 天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、 天弘互联网灵活配置混合型证券
投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投
资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、
天弘中证医药100 指数型 发 起 式 证 券 投 资基 金、 天 弘 中 证 全 指 房地 产指 数 型 发 起 式 证 券
投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动互联网指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘中证
银行指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数型发起式证券投资基金、 天弘中证100
指数型发起式证券 投资 基金、天弘中证800指数 型 发 起 式 证 券 投资 基金 、 天 弘 中 证 环 保
产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、 天弘中证
计算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运宝 货币市场基金、 天弘鑫安宝保
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本混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金
基金经
理。
2015 年07月 － 9年
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008 年10 月 在 长 江证
券 股 份 有 限 公 司研 究 部任
宏观策略研究员。2008年
11 月 加 盟 本 公 司， 历 任投
资 部 固 定 收 益 研究 员 、宏
观 策 略 研 究 员 、基 金 经理
助 理 ， 天 弘 现 金管 家 货币
市 场 基 金 基 金 经理 、 天弘
债 券 型 发 起 式 证券 投 资基
金 基 金 经 理 、 天弘 丰 利债
券型证券投资基金（LOF）
基金经理等。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证 券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
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种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业 务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和 公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5 日） 内 的 同向 交 易 的 溢 价 金额 与 溢价 率 进 行 了T检 验 ， 未发 现 违 反 公 平交 易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制 度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
本基金成立日期为2015年7 月16 日 ， 报 告 期 内， 本 基 金 尚 在 建 仓 期 ，经 过 二 季 度 末
与三季度初的市场剧烈波动， 停牌股票个数较多， 对本基金的跟踪误差有一定影响， 进
入四季度停牌股票逐步开始复牌， 由估值法对本基金造成的跟踪误差较大偏离的压力逐
步开始缓解， 跟踪误差逐步缩小； 在此期间， 本基金根据基金合同的规定， 采取对指数
的被动复制，结合市场趋势预判与量化分析的基础上，优化组合结构的操作策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日，本基金A级份额净值为0.9012元，C级份额净值为0.8998元。
报告期内份额净值增长率A 级为-9.88% ，C 级为-10.02% ，同期业绩比较基准增长率为
-11.50% 。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2015 年经济政策均偏宽松， 有多次降息降准， 但经济增长情况的回暖并不显著， 主
要在于经济结构扭曲积累的失衡问题较为明显， 单纯的总量宽松政策对经济结构失衡的
问题并不十分有效， 更多的还是要寄希望于产业结构方面的优化调整； 对于16年经济大
概率还会维持偏弱的格局， 政策层面仍然会维持宽松状态， 以减缓经济回落的幅度， 由
于 经 济 结 构 层 面的 优 化需 要 一 定 时 间 ，短 期 而言A 股 市 场 的 盈利 水 平还 是 很 难 有 明 显 的
改善， 预计16年的市场还是较难有全局性机会， 对于指数基金的管理仍然按合同约定的
内容，优化操作以体现其工具性的特征。
4.6管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规 定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的 制定。 但对估值政策和估值方案不
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具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或 基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘上证50指数型发起式证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规
定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 天弘上证50指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限
公司在天弘上证50指数型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份
额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，天弘上证50指数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 天 弘 上 证50 指 数 型 发 起 式 证
券投资基金2015年年度报告中财务指标、 净 值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计 报告
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本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，
该所出具了 “无保留意 见的审计报告” ， 且在 审计报告中无强调事项。 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：天弘上证50指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,113,224.04
结算备付金
5,504.14
存出保证金
10,044.27
交易性金融资产 7.4.7.2 11,816,552.00
其中：股票投资
11,816,552.00
基金投资
－
债券投资
－
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 －
应收证券清算款
－
应收利息 7.4.7.5 191.24
应收股利
－
应收申购款
60,398.93
递延所得税资产
－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
13,005,914.62
负债和所 有者权益 附注号 本期末
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负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
126,199.19
应付赎回款
13,671.65
应付管理人报酬
5,199.85
应付托管费
1,039.97
应付销售服务费
954.53
应付交易费用 7.4.7.7 870.50
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 73,047.27
负债合计
220,982.96
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 14,194,745.77
未分配利润 7.4.7.10 -1,409,814.11
所有者权益合计
12,784,931.66
负债和所有者权益总计
13,005,914.62
注：1. 报告截止日2015 年12 月31日，A类基金份额净值0.9012 元，C类基金份额 净值0.8998元，基 金
份额总 额14,194,745.77 份 ，其中A类 基金 份额9,194,745.77 份，C类 基金 份额5,000,000.00 份。
2. 本财 务报 表的 实际 编制 期间为2015 年7 月16 日(基 金合同 生效 日) 至2015 年12月31日 ， 无 上一 年可 比
期间( 下同) 。
7.2 利 润表
会计主体：天弘上证50指数型发起式证券投资基金
本报告期：2015年07月16 日至2015年12月31日
单位：人民币元
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 15 页 共 36 页
项 目 附注号
本期
2015 年07月16日至2015年12 月31日
一、收入
-873,153.11
1.利息收入
5,537.82
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,537.82
债券利息收入
－
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
－
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-144,393.80
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -172,717.32
基金投资收益
－
债券投资收益 7.4.7.13 －
资产支持证券投资收
益
－
贵金属投资收益 7.4.7.14 －
衍生工具收益 7.4.7.15 －
股利收益 7.4.7.16 28,323.52
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 -736,700.09
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 2,402.96
减：二、 费用
122,797.31
1．管理人报酬
25,196.06
2．托管费
5,039.18
3．销售服务费
5,084.24
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 16 页 共 36 页
4．交易费用 7.4.7.19 6,622.18
5．利息支出
－
其中： 卖出回购金融资产支出
－
6．其他费用 7.4.7.20 80,855.65
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
-995,950.42
减：所得税费用
－
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
-995,950.42
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘上证50指数型发起式证券投资基金
本报告期：2015年07月16 日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年07月16日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
10,000,000.00 － 10,000,000.00
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ -995,950.42 -995,950.42
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
4,194,745.77 -413,863.69 3,780,882.08
其中：1.基金申购款 11,865,841.30
-1,343,644.
70
10,522,196.60
2.基金赎回款 -7,671,095.53 929,781.01 -6,741,314.52
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
14,194,745.77
-1,409,814.
11
12,784,931.66
报表附注为财务报表的组成部分。
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘上证50 指 数 型发 起 式 证 券 投 资 基金 (以下简称" 本基金") 经中 国 证 券 监 督 管 理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1278 号 《关于准予天弘上证50指数型发
起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》 和 《 天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开 放式 ，存续期限不定， 首次 募集期间为2015 年7月15 日，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)普华永道中天验字(2015)第957号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《天弘上证50 指 数型 发起 式 证 券 投 资 基 金基 金合 同 》 于2015 年7 月16 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金管理人为天弘
基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
本基金为发起式基 金，基金募集份额总额 不少于1,000 万 份 ， 基金 募 集 金 额 不 少 于
1,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘上证50指数型发起式证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 以上证50
指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标， 本基金也可 少
量 投 资 于 其 他 股票( 非标 的 指 数 成 份 股及 其 备选 成 份 股 ， 含 中小 板 、上 证50 及其他经中
国 证 监 会 核 准 上市 的 股票) 、 银 行 存 款、 债 券、 债 券 回 购 、 权证 、 股指 期 货 、 资 产 支 持
证 券 、 货 币 市 场工 具 以及 法 律 法 规 或 中国 证 监会 允 许 本 基 金 投资 的 其他 金 融 工 具( 但须
符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投
资于上证50 指 数 成份 股和 备 选 成 份 股 的 资产 比例 不 低 于 非 现 金 基金 资产 的80% ；本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产
净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准： 上证50指数收
益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基 金的基金管理人天弘基 金管理有限公司于2016年3 月25 日批准报
出。
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表 按照财政部于2006 年2月15 日及以后期间颁布 的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁 布 的 《 证 券 投资 基 金信 息 披 露XBRL 模 板第3号< 年 度 报 告 和半 年 度报 告> 》 、 中 国证 券
投资基金业协会( 以 下 简 称" 中 国 基 金 业 协 会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘上证50 指数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 基 金 合 同 》 和 在 财 务报 表 附 注7.4.4 所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015 年7 月16 日( 基金合同生效日)至2015 年12 月31 日 止 期间 的 财 务 报 表 符 合
企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015
年7 月16 日( 基金 合 同 生效 日) 至2015 年12月31日 止 期 间 的 经 营成 果 和基 金 净 值 变 动 情 况
等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
2015年7月16日(基金合同生效日)至2015年12月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资) 分
类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值
变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入 返售金融资产和其他
各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列 条件之一的，予以终止 确认：(1) 收 取 该 金 融资 产 现 金 流 量 的 合
同权利终止；(2) 该金融 资 产 已 转 移 ， 且本 基金 将 金 融 资 产 所 有权 上几 乎 所 有 的 风 险 和
报酬转移给转入方 ；或 者(3) 该 金 融 资 产 已转移 ， 虽 然 本 基 金 既没 有转 移 也 没 有 保 留 金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估 值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值：
(1) 存 在 活 跃 市 场的 金 融 工 具 按 其 估 值 日的 市 场 交 易 价 格 确 定 公允 价 值 ； 估 值 日 无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在 活 跃 市 场的 金 融 工 具 ， 如 估 值 日无 交 易 且 最 近 交 易 日 后经 济 环 境 发 生 了 重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当 金 融 工 具 不存 在 活 跃 市 场 ， 采 用 市场 参 与 者 普 遍 认 同 且 被以 往 市 场 实 际 交 易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
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价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在 申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券 发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金
形式分配， 但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净
值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金
经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配
利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实 现 部 分 ； 若 期 末 未 分 配 利 润 的 未 实 现 部 分 为 负
数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未实现部分后的
余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该 组成 部分的经营成果， 以决 定向其配置资源、 评价 其业绩；(3) 本基
金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上 市的股票，若出现重大 事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 等 情 况 ，本 基金根据中国证监会 公告[2008]38 号 《 关 于进 一 步 规 范 证 券 投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上市 公 司 股 息 红 利 差 别 化个 人 所 得 税 政 策 有 关 问题 的 通 知 》 及 其 他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发 行 基 金 方式 募 集 资 金 不 属 于 营 业税 征 收 范 围 ， 不 征 收 营业 税 。 基 金 买 卖 股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基 金 从 证 券市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包括 买 卖 股 票 、 债 券 的 差价 收 入 ， 股 权 的 股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应由 发 行 债 券 的 企 业 在 向基 金 支 付 利 息 时 代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内( 含1 个月) 的 ， 其股息 红 利 所 得 全额 计 入 应纳 税 所 得 额 ；持 股 期 限在1 个 月 以 上至1 年
( 含1 年) 的， 暂 减 按50%计 入 应 纳 税 所 得额 ； 持股 期 限 超 过1年的，于2015 年9 月8 日前 暂
减按25% 计 入 应 纳 税所得 额 ， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免 征 收 个 人所 得税 。 对 基 金 持 有 的
上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自
解禁日起计算；解 禁前 取得的股息、红利 收入 继续暂减按50% 计 入应纳 税 所 得 额 。 上 述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基 金 卖 出 股 票按0.1% 的 税 率 缴 纳 股 票交 易 印 花 税 ， 买 入 股 票不 征 收 股 票 交 易 印
花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、 基金销售机构、 基金注册登记
机构
广发证券股份有限公司("广发证券") 基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司
基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司
基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业 （有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业 （有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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新疆天阜恒基股权投资合伙企业 （有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业 （有限
合伙）
基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、2015 年度内，本基金管 理人股东"内蒙古君正能源 化工股份有限公司"的名称 变更为"内蒙古君正
能源化 工集 团股 份有 限公 司" 。
3 、根据本基金管理人于2015 年2月26日披露的关于完 成增资扩股相关工商变更 登记的公告，浙江蚂
蚁小微金融服务集团有限 公司、新疆天瑞博丰股权 投资合伙企业（有限合伙 ）、新疆天惠新盟股权
投资合伙企业（有限合伙 ）、新疆天阜恒基股权投 资合伙企业（有限合伙） 、新疆天聚宸兴股权投
资合伙 企业 （有 限合 伙） 为本基 金管 理人 新增 股东 。
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年07月16 日至2015年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
广发证券 15,807,903.41 100.00%
7.4.8.1.2 应支付关 联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年07月16 日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 3,520.73 100.00% 870.50 100.00%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2 、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年07月16日至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
25,196.06
其中： 支付销售机构的
客户维护费
181.51
注： 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.50% 的年 费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按 月支 付。 其计 算公 式 为： 日管 理人 报酬 ＝前 一 日基金 资产 净值 X 0.50%
/ 当年 天数 。
2. 客户维护费是指基金管 理人与基金销售机构在基 金销售协议中约定的依据 销售机构销售基金的保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年07月16日至2015年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
5,039.18
注： 支付 基金 托管 人广 发 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.10% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年07月16日至2015年12月31日
天弘上证50A 天弘上证50C 合计
天弘基金管理有限公
司
－ 5,084.24 5,084.24
合计 - 5084.24 5084.24
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 25 页 共 36 页
注： 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.25% 。 支付 基金 管
理人天 弘基 金管 理有 限公 司销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 销售 服务 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2015年07 月16日至2015年12月31 日
天弘上证50A 天弘上证50C
基金合同生效日持有的基
金份额
5,000,000.00 5,000,000.00
期初持有的基金份额 － －
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
35.22% 35.22%
注：基金管理人天弘基金 管理有限公司在本年度申 购本基金的交易委托直销 柜台办理，适用费率为
每笔1000元。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年07月16 日至2015年12月31日
期末余额 当期利息收入
广发证券 1,113,224.04 5,316.02
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 26 页 共 36 页
注：本基金的银行存款存 放在具有基金托管资格的 中国建设银行股份有限公 司，按银行同业利率计
息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原 因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量
（股
）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
6006
90
青岛
海尔
2015
-10-
19
重大资 产
重组
9.92
2016
-02-
01
8.93
7,90
0
98,559.8
1
78,368.0
0
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2015 年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2015 年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 27 页 共 36 页
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 11,816,552.00 90.86
其中：股票 11,816,552.00 90.86
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 1,118,728.18 8.60
7 其他各项资产 70,634.44 0.54
8 合计 13,005,914.62 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 353,673.00 2.77
C 制造业 1,980,178.00 15.49
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
232,545.00 1.82
E 建筑业 732,309.00 5.73
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 209,604.00 1.64
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
342,258.00 2.68
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 28 页 共 36 页
J 金融业 7,686,521.00 60.12
K 房地产业 201,096.00 1.57
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 11,738,184.00 91.81
8.2.2
报告期末（积极投资） 按行业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 78,368.00 0.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 29 页 共 36 页
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 78,368.00 0.61
注： 由于 指数 成份 股调 整 ， 上 表所 列示 股票 被调 出 成份股 后停 牌 ， 故 以积 极 投资股 票列 示 （下 同 ） 。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前十名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 31,700 1,141,200.00 8.93
2 600016 民生银行 87,200 840,608.00 6.57
3 601166 兴业银行 38,000 648,660.00 5.07
4 600036 招商银行 29,800 536,102.00 4.19
5 600000 浦发银行 26,800 489,636.00 3.83
6 600030 中信证券 23,300 450,855.00 3.53
7 601328 交通银行 65,600 422,464.00 3.30
8 600837 海通证券 22,500 355,950.00 2.78
9 601766 中国中车 27,200 349,520.00 2.73
10 601288 农业银行 107,400 346,902.00 2.71
8.3.2 期末积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的前五名股票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600690 青岛海尔 7,900 78,368.00 0.61
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 30 页 共 36 页
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 1,205,275.00 9.43
2 600036 招商银行 970,904.00 7.59
3 600016 民生银行 843,933.00 6.60
4 601166 兴业银行 636,121.00 4.98
5 600030 中信证券 577,782.00 4.52
6 600000 浦发银行 487,483.00 3.81
7 601766 中国中车 485,973.00 3.80
8 601328 交通银行 479,944.00 3.75
9 600837 海通证券 456,294.00 3.57
10 601288 农业银行 384,657.00 3.01
11 600519 贵州茅台 366,099.00 2.86
12 601989 中国重工 364,159.00 2.85
13 601398 工商银行 359,385.00 2.81
14 601668 中国建筑 342,344.00 2.68
15 600887 伊利股份 329,163.00 2.57
16 601988 中国银行 325,824.00 2.55
17 601818 光大银行 278,701.00 2.18
18 601169 北京银行 263,396.40 2.06
19 601601 中国太保 252,133.00 1.97
20 601390 中国中铁 239,571.00 1.87
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例
(%)
1 600036 招商银行 419,545.00 3.28
2 600089 特变电工 88,660.00 0.69
3 600406 国电南瑞 67,686.00 0.53
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 31 页 共 36 页
4 600030 中信证券 63,724.00 0.50
5 600000 浦发银行 63,459.00 0.50
6 601398 工商银行 58,820.00 0.46
7 600256 广汇能源 56,865.00 0.44
8 600583 海油工程 56,807.00 0.44
9 600837 海通证券 55,531.00 0.43
10 601818 光大银行 54,069.00 0.42
11 601988 中国银行 46,372.00 0.36
12 601766 中国中车 46,355.00 0.36
13 600519 贵州茅台 45,287.00 0.35
14 601318 中国平安 39,633.00 0.31
15 601601 中国太保 28,066.00 0.22
16 601186 中国铁建 26,811.00 0.21
17 600016 民生银行 25,875.00 0.20
18 601166 兴业银行 20,061.00 0.16
19 600104 上汽集团 18,270.00 0.14
20 600999 招商证券 17,021.00 0.13
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 14,266,936.41
卖出股票收入（成交）总额 1,540,967.00
注： 本项 "买 入股 票成 本" 、" 卖出 股票 收入" 均按 买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 32 页 共 36 页
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末 未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内未发 现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查， 未发
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十 名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 10,044.27
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 191.24
5 应收申购款 60,398.93
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 70,634.44
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 33 页 共 36 页
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末股票中存在流通受 限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600690 青岛海尔 78,368.00 0.61 重大资产重组
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘上
证50A
1,725 5,330.29
5,000,000.
00
54.38%
4,194,745.
77
45.62%
天弘上
证50C
1
5,000,000.
00
5,000,000.
00
100.00% － －
合计 1,726 8,224.07
10,000,000
.00
70.45%
4,194,745.
77
29.55%
注： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、B 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、B类各自级别的份额； 对合计数，比例的分母采 用A、B类分级基金份额的 合计数（即期末基金份
额总额 ）。
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 34 页 共 36 页
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
天弘上证
50A
885.54 0.01%
天弘上证
50C
0.00 0.00%
合计 885.54 0.01%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
本报告期末本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未
持有本开放式基金份额的情况。
9.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况
项目
持有份额总
数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
70.45%
10,000,000.
00
70.45% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
70.45%
10,000,000.
00
70.45%
注：本 报告 期末 持有 份额 总数为 发起 份额 总数 和截 至本报 告期 末红 利再 投份 额数的 合计 。
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
天弘上证50A 天弘上证50C
基金合同生效日(2015年07月16日) 5,000,000.00 5,000,000.00
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 35 页 共 36 页
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 － －
本报告期基金总申购份额 11,865,841.30 －
减：本报告期基金总赎回份额 7,671,095.53 －
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 9,194,745.77 5,000,000.00
注：1 、本 基金 合同 于2015 年7月16 日 生效 ；
2 、总 申购 份额 含转 换入 份 额；总 赎回 份额 含转 换出 份额。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内， 本基金的基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人
事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所 情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 支付服务费2.5万元整。
截至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已为天弘上证50指数型发
起式证券投资基金提供审计服务半年。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 36 页 共 36 页
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 1
15,807,903
.41
100.00% 3,520.73 100.00% 无
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况稳定；经营行为规 范，内控制度健全，最近 两年未因重大违规行为受 到监管机关的处罚；研
究实力较强，能及时、全 面、定期向基金管理人提 供高质量的咨询服务，包 括宏观经济报告、市场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3 、本 期新 租用 交易 单元2 个，其 中包 括： 广发 证券 深圳交 易单 元1 个， 广发 证 券上海 交易 单元1个；
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
§12 影 响投资者决策的其他重 要信息
1 、2015年度内， 天弘 基金管理有限公司 （以下简称"公司"） 注册资本由1.8亿元人
民 币 增 加 至5.143 亿 元 人 民 币 ， 浙 江 蚂 蚁 小 微 金 融 服 务 集 团 有 限 公 司 持 有 公 司51% 的股
权。
2 、2015 年 度 内 ， 公 司股 东 会 选 举 井 贤 栋 先 生、 卢 信 群 先 生 、 袁 雷 鸣先 生 、 屠 剑 威
先生、 付岩先生、 郭树强先生、 魏新顺先生、 张军先生和贺强先生担任新一届董事会董
事， 其中井贤栋先生、 袁雷鸣先生、 屠剑威先生、 张军先生和贺强先生为新任董事； 公
司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长（公司法定代表人）。
3 、2015 年 度 内 ， 公司住 所 由" 天 津 市 河西 区马 场 道59 号 天 津 国际 经济 贸 易 中 心A 座
16 层" 变更为" 天津 自 贸区 （ 中 心 商 务 区 ）响 螺湾 旷 世 国 际 大 厦A座1704-241 号" ， 上述
住所变更已办理完毕工商变更登记。
天弘基金 管理有限公司
二〇一六 年三月三十日
