南 方 金 利 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 （ 摘要 ）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方金 利定 期开 放债 券
场内简 称 南方金 利
基金主 代码 160128
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2012 年 5 月17 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 343,604,735.69 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2012-07-16
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方金 利定 期开 放债 券 A 南方金 利定 期开 放债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160128 160129
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 232,427,241.02 份 111,177,494.67 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方金 利” 。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 在 严 格控 制 风 险和追 求 基 金 资 产长 期 稳 定的基 础 上, 力 求 获得 高 于 业绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲 线 分 析, 在 非 开 放 期 期 间 原 则 上 组 合 久 期 与 初 始 非 开 放 期 适 当 匹 配 的 基 础
上，实 施积 极的 债券 投资 组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 税后 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指
标
2015 年 2014 年 2013 年
南方金 利定 期开
放债 券A
南方金 利定 期开
放债 券C
南方金 利定 期开 放
债券 A
南方金 利定 期开
放债 券C
南方金 利定 期开
放债 券A
南方金 利定 期开
放债 券 C
本期已 实
现收益
65,756,155.36 39,345,257.39 62,301,686.85 40,297,832.33 74,364,518.98 49,053,454.06
本期利 润 59,654,042.50 34,950,430.21 127,666,517.37 84,721,145.36 14,627,915.82 8,288,618.41
加权平 均
基金份 额
本期利 润
0.1145 0.1068 0.1286 0.1249 0.0150 0.0124 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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本期基 金
份额净 值
增长率
13.82% 13.41% 13.35% 12.97% 1.35% 1.05%
3.1.2 期末
数据和 指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.0829 0.0807 0.0487 0.0440 -0.0242 -0.0282
期末基 金
资产净 值
253,936,316.02 121,214,651.70 1,053,783,436.82 717,510,684.01 961,901,699.94 656,744,439.44
期末基 金
份额净 值
1.093 1.090 1.049 1.044 0.976 0.972
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末 可 供 分 配 利润 ， 采用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分配 利 润 与 未 分 配 利 润中 已实 现 部 分 的 孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方金 利定 期开 放债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.56% 0.15% 0.89% 0.01% 3.67% 0.14%
过去六 个月 9.55% 0.14% 1.78% 0.01% 7.77% 0.13%
过去一 年 13.82% 0.11% 4.14% 0.01% 9.68% 0.10%
过去三 年 30.75% 0.13% 15.09% 0.01% 15.66% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
35.19% 0.12% 18.73% 0.01% 16.46% 0.11%
南方金 利定 期开 放债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.47% 0.15% 0.89% 0.01% 3.58% 0.14%
过去六 个月 9.26% 0.14% 1.78% 0.01% 7.48% 0.13%
过去一 年 13.41% 0.11% 4.14% 0.01% 9.27% 0.10% 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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过去三 年 29.47% 0.13% 15.09% 0.01% 14.38% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
33.61% 0.12% 18.73% 0.01% 14.88% 0.11%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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注：基金 合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
南 方金 利定 期开放 债 券 A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.9300 34,797,723.25 16,852,726.03 51,650,449.28
2014 0.5600 38,068,287.12 17,493,187.88 55,561,475.00
2013 0.7400 49,451,895.70 22,267,390.48 71,719,286.18
合计 2.2300 122,317,906.07 56,613,304.39 178,931,210.46
单位： 人民 币元
南方 金利 定 期开放 债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.8700 17,312,180.17 12,563,688.28 29,875,868.45
2014 0.5300 21,660,471.47 14,213,835.70 35,874,307.17
2013 0.7300 29,904,934.10 18,774,030.44 48,678,964.54
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合计 2.1300 68,877,585.74 45,551,554.42 114,429,140.16
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户 理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李璇
本基
金基
金经
理
2012 年 5 月 17 日 - 8 年
女 ， 清华 大学 金融 学学 士、 硕
士 ， 注册 金融 分析 师（CFA ）,
具有基 金从 业资 格 。2007 年加
入 南 方基 金， 担任 信用 债高 级
分 析 师， 现任 固定 收益 部总 监
助理 。 2010 年9 月至 2012 年 6
月 ， 担任 南方 宝元 基金 经理 ；
2012 年 12 月至2014 年9 月，
担 任 南 方安 心 基金 经理 ；2010
年 9 月至 今， 担任 南方 多 利基
金经理 ；2012 年5 月 至今 ， 担
任南方 金利 基金 经理 ；2013 年
7 月 至今 ，担 任南 方稳 利基 金
经理；2015 年 12 月至 今 ，担
任南方 润元 基金 经理 。
周蕴
博
本基
金基
金经
2014 年 3 月 31 日
2015 年7 月24
日
5 年
南 开 大 学 产 业 经 济 学 专 业 硕
士 ， 具 有基 金 从业 资格 ，2010
年 7 月加 入南 方基 金， 担 任固南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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理助
理
定收益 部债 券研 究员 ；2014 年
3 月至 7 月， 担任 南方 金 利基
金经理 助理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2 、 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守 《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方金 利 定期开放债券 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比 例符合有
关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年经 济弱 势下 行，GDP 增速6.9% ， 工 业增 加值 增速下 台阶 。 出 口增 速大 幅下滑 ， 投 资增
速受地产投资 和制造业 投 资拖累下行， 但消费表 现 相对较好。通 胀方面， 全 年保持低位 运行，最
高点出 现在 8 月 份的 2.0% ，全年 CPI 均值为 1.4% ，PPI 连续 45 个 月负 增长 。 海外方 面， 美国 经
济复苏 相对 稳健 ， 美联 储 12 月议 息会 议宣 布加 息 ， 强 调未来 加息 节奏 将是 渐进 的， 基本 符合 市场
预期。 欧洲 和日 本经 济复 苏遭受 波折 ，全 球金 融市 场动荡 ，欧 央行 宣布 延 长QE 时 间。 政策 方面，
货币政策大幅 宽松，全 年 共有四次降准 ，五次降 息 ，目前存贷款 基准利率 均 创 下历史新 低。央行
重启 7 天逆 回购 ，并 下 调 利率 至 2.25% ，维 持短 端 资金面 稳定 。存 款利 率上 限取消 ，利 率市 场化
加速推 进 。 人 民币 成功 纳 入 SDR ， 人民 币出 现超 预期 贬值 。12 月央 行部 署完 善 宏观审 慎政 策框 架，
加强防范系统 性风险。 全 年债市走出一 波牛市行 情 ，信用债跑赢 利率债。 上 半年，利率 债曲线陡
峭化下 行， 长端 利率 宽幅 震荡， 国 开 10 年利 率波 动区间 在 3.66%-4.26%，至 6 月末 基本 与 2014
年底持平。下 半年股灾 导 致资金大量回 流债市、 经 济数据差、811 超预 期汇 改、央行超预 期降准
降息 、 避 险情 绪上 升等 ， 利率债 曲线 平坦 化下 行 ， 到年 底 利率 债和 信用 债收 益率均 处于 历史 低位 。
投资运 作上 ， 南 方金 利全 年持仓 仍然 以信 用债 为主 ， 组合 在1-2 月 份保 持了 较高的 债券 仓位 ，
在期间获取了 较好的资 本 利得和票息收 益。随着 债 券收益率的继 续下行， 我 们认为市场 对经济数
据较差 和降 息降 准已 经过 度预期 ，不 宜承 担过 高的 利率风 险， 因此 在 2 月之 后适当 兑现 部分 利 率
债和信 用债 的收 益；4-5 月 ， 考虑 到基 金将 于 5 月 18 日开放 申购 赎回 ， 我 们以 减仓为 主。 下半 年，
我们认 为经 济下 行 和 IPO 暂停后 资金 持续 流入 的背 景下债 券收 益率 会大 幅下 行，因 此在 下半 年 维
持了较 高的 债券 久期 及仓 位，并 结合 波段 操作 ， 获 得了较 好的 资本 利得 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方金 利 A 级基 金净值 增长 率为 13.82% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 4.14% ；南 方
金利C 级基 金净 值增 长率 为 13.41% ，同 期业 绩比 较 基准增 长率 为4.14% 。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年 ，预 计受 地 产投资 、金 融业 增加 值同 比增速 下降 等拖 累，2016 年一季 度经 济下
行压力 仍然 很大 ， 三季 度 后受 15 年 基数 影响 ， 以及 政策的 累积 效果 ， 经济 可 能会阶 段性 企稳 。 预
计 2016 年 CPI 均 值在 1.5% 左右 。货 币政 策仍 有进 一 步放松 空间 ，从 外汇 占款 减少、 资本 持续 外
流的角 度出 发， 央行 需要 通过公 开市 场操 作 和 MLF 等操作 投放 基础 货币 ，目 前宽松 的资 金面 大 概
率仍将持续， 如果经济 下 行压力过大， 也仍有降 准 的必要和空间 。在经济 下 行压力大、 货币政策
维持相对宽松 、资产再 配 置、资金持续 流入债市 的 背景下，债市 大环境较 为 有利。不过 从短期来
看目前债券收 益率的风 险 收益比已不高 ，并且存 在 一些风险因素 需要被市 场 消化，包括 供给侧改
革、 人民 币汇 率对 货币 政 策空间 的制 约 ，1 月份 信贷 和社融 放出 巨量 ，3 月 份债 券市场 供给 压力 加
大等。信用债 虽然绝对 收 益率水平也处 于历史低 位 ，资本利得空 间和杠杆 息 差价值被削 弱，但在
资金充裕、银 行 资产端 到 期较多而缺乏 配置的情 况 下，我们认为 信用资质 较 好的债券利 差扩大的
可能性 也不 大。 需甄 别行 业和个 券的 信用 资质 ，警 惕部分 产能 过剩 行业 的尾 部风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具 报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的 前 提下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配次 数 最 多 为 12
次； 基 金合 同生 效满6 个 月后， 若基 金在 每季 度最 后一个 交易 日收 盘后 每 10 份基金 份额 可分 配利
润金额 高 于0.1 元( 含)， 则基金 须 在 15 个工 作日 之 内进行 收益 分配 ， 每 份基 金份额 每次 基金 收益
分配比例不得 低于基金 收 益分配基准日 每份基金 份 额可供分配利 润的 50% ； 基金收益分配 方式分
两种：现金分 红与红利 再 投资。登记在 注册登记 系 统基金份额持 有人开放 式 基金账户下 的基金份
额，可选择现 金红利或 将 现金红利按除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。登记在证 券登记结 算 系统基金份 额持有人南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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深圳证券账户 下的基金 份 额，只能选择 现金分红 的 方式，具体权 益分配程 序 等有关事项 遵循深圳
证券交易所及 中国证券 登 记结算有限责 任公司的 相 关规定；基金 收益分配 后 基金份额净 值不能低
于面值；即基 金收益分 配 基准日的基金 份额净值 减 去每单位基金 份额收益 分 配金额后不 能低于面
值；由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务费 ，各 基金 份 额
类别对应的可 分配收益 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每一基金 份额享有 同 等分配权； 法律法规
或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则 ， 若基 金 在每季 度最 后一 个交 易日 收盘后 每 10 份 基金 份额 可 分配利 润金 额
高于0.1 元(含) ， 则 基金 须在 15 个 工作 日之 内进 行 收益分 配， 每份 基金 份额 每次基 金收 益分 配比
例不得低于基 金收益分 配 基准日每份基 金份额可 供 分配利润的 50%。本 报告 期内第一季度 末满足
分红条 件， 本基 金 于2015 年4 月17 日进 行了 收益 分 配（A 类每10 份基 金份 额 派发红 利 0.2 元，
C 类每 10 份基 金份 额派 发 红利 0.18 元） ；本 报告 期 内第二 季度 末满 足分 红条 件，本 基金 于 2015
年7 月16 日进 行了 收益 分 配 （A 类每10 份 基金 份额 派发红 利 0.26 元，C 类每10 份 基金 份 额 派发
红利0.24 元） ； 本报 告期 内第三 季度 末满 足分 红条 件， 本 基金 于 2015 年10 月22 日进 行了 收益 分
配（A 类、C 类每 10 份 基 金份额 均派 发红 利 0.28 元 ） ；本 报告 期内 第四 季度 末 满足分 红条 件， 本
基金 于 2016 年 1 月 20 日 进行了 收益 分配 （A 类每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.42 元，C 类每 10 份
基金份 额派 发红 利0.41 元 ） 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方金 利定期开 放 债券型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方金利 定 期开放债券型 证券投资 基 金的管理人—— 南方基 金 管理有限公司 在
南方金利定期 开放债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格
计算、基金费 用开支等 问 题上，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要 方面的运
作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内， 南 方金利定期开 放债券型 证 券投资基金 对基金份
额持有 人进 行 了4 次 利润 分配， 分配 金额 为81,526,317.73 元。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方金利定 期开放债 券 型证券投资基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基金2015年 年度 财务 会计 报 告经 普华 永道 中天 会计 师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计 ，注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21232 号 “标准无 保留 意见 的审 计 报告” ， 投 资者 可通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 863,160.94 1,196,486.99
结算备 付金 10,276,725.87 6,618,053.94
存出保 证金 74,541.47 71,271.69
交易性 金融 资产 310,624,450.20 2,408,580,507.70
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 310,624,450.20 2,408,580,507.70
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 42,300,383.45 -
应收证 券清 算款 5,669,235.43 -
应收利 息 5,799,635.39 37,831,113.42
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - - 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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其他资 产 15,000.00 102,000.00
资产总 计 375,623,132.75 2,454,399,433.74
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 681,035,912.44
应付证 券清 算款 - 174,742.66
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 189,196.48 900,927.25
应付托 管费 56,758.95 270,278.19
应付销 售服 务费 30,569.21 182,486.80
应付交 易费 用 13,640.39 13,305.25
应交税 费 - -
应付利 息 - 236,714.73
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 182,000.00 290,945.59
负债合 计 472,165.03 683,105,312.91
所有者权益：
实收基 金 343,604,735.69 1,692,125,189.40
未分配 利润 31,546,232.03 79,168,931.43
所有者 权益 合计 375,150,967.72 1,771,294,120.83
负债和 所有 者权 益总 计 375,623,132.75 2,454,399,433.74
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额343,604,735.69 份， 其中 A 类基 金份 额的 份
额总额 为232,427,241.02 份， 基 金份 额净值1.093 元； C 类基 金份 额的 份额 总额 为111,177,494.67
份，基 金份 额净 值1.090 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月 31 日
一、收入 109,909,569.13 269,939,368.44
1.利息 收入 56,369,989.54 148,425,524.53
其中： 存款 利息 收入 5,769,402.54 1,580,946.35
债券利 息收 入 49,547,560.29 146,844,578.18 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,053,026.71 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 64,026,519.63 11,571,200.36
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 64,026,519.63 11,571,200.36
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-10,496,940.04 109,788,143.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
10,000.00 154,500.00
减： 二、费用 15,305,096.42 57,551,705.71
1．管 理人 报酬 5,438,845.55 10,323,835.09
2．托 管费 1,631,653.73 3,097,150.57
3．销 售服 务费 1,049,209.62 2,089,786.35
4．交 易费 用 61,376.63 58,140.36
5．利 息支 出 6,618,217.61 41,463,985.54
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 6,618,217.61 41,463,985.54
6．其 他费 用 505,793.28 518,807.80
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
94,604,472.71 212,387,662.73
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
94,604,472.71 212,387,662.73
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 金利 定期 开放债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 1,692,125,189.40 79,168,931.43 1,771,294,120.83 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 94,604,472.71 94,604,472.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-1,348,520,453.71 -60,700,854.38 -1,409,221,308.09
其中：1. 基 金申 购款 43,106,090.63 1,765,684.75 44,871,775.38
2. 基金 赎回 款 -1,391,626,544.34 -62,466,539.13 -1,454,093,083.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -81,526,317.73 -81,526,317.73
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
343,604,735.69 31,546,232.03 375,150,967.72
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,661,608,731.02 -42,962,591.64 1,618,646,139.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 212,387,662.73 212,387,662.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
30,516,458.38 1,179,642.51 31,696,100.89
其中：1. 基 金申 购款 32,797,748.12 1,192,782.09 33,990,530.21
2. 基金 赎回 款 -2,281,289.74 -13,139.58 -2,294,429.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -91,435,782.17 -91,435,782.17
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,692,125,189.40 79,168,931.43 1,771,294,120.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收 入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债 券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计 算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的股票 交易 。
7.4.4.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 -838.80
100.00% -13,528.38 79.66%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
华泰证券 -2,985.61 69.79% -12,689.58 78.61%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,438,845.55 10,323,835.09
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,011,670.75 3,214,973.49
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.60% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,631,653.73 3,097,150.57
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.18% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.18% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方金 利定 期开 放
债券A
南方金 利定 期开 放
债券C
合计
中国工 商银 行 - 1,044,186.27 1,044,186.27
南方基 金 - 5,023.35 5,023.35
合计 - 1,049,209.62 1,049,209.62
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 金 利 定 期 开 放
债券A
南方金 利定 期开 放
债券C
合计
中国工 商银 行 - 2,080,520.05 2,080,520.05
南方基 金 - 9,124.94 9,124.94 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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合计 - 2,089,644.99 2,089,644.99
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.30%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.30% / 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - 94,000,000.00 70,310.32
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 89,060,860.46 - - 323,497,000.00 144,800.36
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内及 上年 度可 比期间 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：于 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联方 投资本 基金 的情 况。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 863,160.94 73,465.86 1,196,486.99 80,111.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 22 页 共 29 页
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 1480053 14 莆 田城 投债 新债分 销 300,000 30,000,000.00
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内 及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
136123
15 中
合01
2015 年12
月25 日
2016 年1
月 20 日
新债申
购
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本报 告期 末无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 310,624,450.20 82.70
其中： 债券 310,624,450.20 82.70
资产 支持 证券 - - 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 23 页 共 29 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 42,300,383.45 11.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,139,886.81 2.97
7 其他各 项资 产 11,558,412.29 3.08
8 合计 375,623,132.75 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 186,538,450.20 49.72
5 企业短 期融 资券 40,104,000.00 10.69
6 中期票 据 83,982,000.00 22.39
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 310,624,450.20 82.80 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 24 页 共 29 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124138 12 长 城投 400,000 33,840,000.00 9.02
2 071508004 15 东 方证 券
CP004
300,000 30,039,000.00 8.01
3 124083 12 黄 城投 200,000 16,924,000.00 4.51
4 122557 12 株 高科 200,000 16,842,000.00 4.49
5 122905 10 南 昌债 143,930 14,808,957.70 3.95
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有资产 支持 证券 投资 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 74,541.47
2 应收证 券清 算款 5,669,235.43
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,799,635.39
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 15,000.00 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,558,412.29
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 金 利
定 期 开 放
债券 A
3,189 72,884.05 50,646,436.16 21.79% 181,780,804.86 78.21%
南 方 金 利
定 期 开 放
债券 C
1,407 79,017.41 500,607.50 0.45% 110,676,887.17 99.55%
合计 4,596 74,761.69 51,147,043.66 14.89% 292,457,692.03 85.11%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方金 利定 期开 放债 券 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 中国农业银行离退 休人员福
利负债 －农 行
9,971,500.00 4.29%
2 广发证券－广发－ 广发金管
家多添 利集 合资 产管 理计 划
8,326,674.00 3.58%
3 中欧盛世资产－兴 业银行－ 2,643,143.00 1.14% 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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盈科值 得 5 号特 定多 客户 资
产管理 计
4 中国太平洋人寿保 险股份有
限公司－传统－普 通保险产
品
1,534,527.00 0.66%
5 平安大华基金－平 安银行－
平安大华固定收益 增强七号
特定客 户资
792,600.00 0.34%
6 宜昌兴发集团有限 责任公司
企业年金计划－中 国工商银
行
711,207.00 0.31%
7 全国社 保基 金二 零五 组合 605,800.00 0.26%
8 郑力菁 500,000.00 0.22%
9 杨伟斌 421,000.00 0.18%
10 杨小平 400,044.00 0.17%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方金 利定 期开 放
债券 A
100,034.42 0.0430%
南方金 利定 期开 放
债券 C
0.00 0.0000%
合计
100,034.42 0.0291%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方金 利定 期开 放债 券 A 0
南方金 利定 期开 放债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方金 利定 期开 放债 券 A 0~10
南方金 利定 期开 放债 券 C 0
合计 0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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项目
南方金 利定 期开
放债 券A
南方金 利定 期开
放债 券 C
基金合 同生 效日 （2012 年5 月 17 日 ） 基 金份
额总额
953,646,123.12 668,207,602.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,004,885,626.75 687,239,562.65
本报告 期基 金总 申购 份额 28,063,797.56 15,042,293.07
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 800,522,183.29 591,104,361.05
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 232,427,241.02 111,177,494.67
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用82,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
第 28 页 共 29 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - -838.80 100.00% -
银河证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债 券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 50,891,825.39 3.13% 1,185,596,000.00 3.04% - -
银河证券 1,576,132,155.56 96.87% 37,803,200,000.00 96.96% - - 南方金利定期开放债券 2015 年 年度报告
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