南 方 薪 金 宝货 币 市 场 基金2015 年年 度 报 告
（摘要）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方薪 金宝 货币
基金主 代码 000687
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年6 月 23 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,477,727,833.18 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方薪 金宝 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风
险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提
下，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率 。 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率
低于股 票型 基金 、混 合型 基金和 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 方韡
联系电 话 0755-82763888 010-89936330
电子邮 箱 manager@southernfund.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电话
400-889-8899 95558
传真 0755-82763889 010-65550832
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 办 公
地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年6 月23 日(基 金合 同生效
日)-2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 67,616,350.83 11,639,511.25
本期利 润 67,616,350.83 11,639,511.25
本期净 值收 益率 3.7870% 2.0716%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末基 金资 产净 值 2,477,727,833.18 1,014,256,135.54
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
注：本期已 实现收益 指基 金本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价 值变动收益) 扣除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ， 由 于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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过去三 个月 0.7548% 0.0053% 0.3456% 0.0000% 0.4092% 0.0053%
过去六 个月 1.5563% 0.0048% 0.6924% 0.0000% 0.8639% 0.0048%
过去一 年 3.7870% 0.0056% 1.3781% 0.0000% 2.4089% 0.0056%
自基金 合同
生效起 至今
5.9370% 0.0048% 2.1107% 0.0000% 3.8263% 0.0048%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：基 金合 同生 效当 年按 照实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 67,616,350.83 - - 67,616,350.83
2014 11,639,511.25 - - 11,639,511.25
合计 79,255,862.08 - - 79,255,862.08
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户 理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理 （ 助理 ） 期 限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
夏晨曦
本 基 金 基
金经理
2014 年
7 月 25
日
- 10 年
香 港 科 技 大 学 理 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2005 年 5 月 加入 南方 基金 ，曾担 任金 融工 程研
究 员 、 固 定 收 益 研 究 员 、 风 险 控 制 员 等 职 务 ，
现任固 定收 益部 总监 助理 。2008 年 5 月至2012
年 7 月，任 固定 收益 部投 资经理 ，负 责社 保、
专 户 及 年 金 组 合 的 投 资 管 理 ；2012 年 7 月至
2015 年 1 月， 任南 方润 元 基金经 理；2012 年 8
月至今 ，任 南方 理 财 14 天基金 经理 ；2012 年
10 月 至今 ，任 南方 理财 60 天基 金经 理；2013
年 1 月至 今， 任南 方收 益 宝基金 经理 ；2014 年
7 月至 今 ， 任 南方 现金 增利 基金经 理 ；2014 年7
月至今 ，任 南方 现金 通基 金经理 ；2014 年 7 月
至今 ， 任 南方 薪金 宝基 金 经理 ；2014 年12 月至
今，任 南方 理财 金基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方薪 金 宝货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期 内，基金
运作整体合法 合规，没 有 发生损害基金 持有人利 益 的情形。基金 的投资范 围 、投资比例 符合有关
法律法 规及 基金 合同 的规 定。 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年， 经济 增速 进 一步下 台阶 ， 总需 求大 幅 下滑 。 受 大宗 商品 持续 下 跌和国 内需 求疲
弱影响 ，PPI 同 比增 速继 续 为负， 且跌 幅进 一步 扩大 ，CPI 仍向 通缩 方向 发展。 低增长 、 低 通胀 的
基本面 环境 下 ， 货 币市 场 走势主 要分 为三 个阶 段 ， 第一阶 段 ， 一 季度 货币 市 场流动 性呈 偏紧 状态 ，
在美元走强的 背景下， 央 行总量政策以 对冲为主 ， 叠加资本市场 资金需求 旺 盛，使得货 币市场利
率高位运行， 短端曲线 倒 挂。第二阶段 ，二季度 开 始经济下行压 力进一步 加 大，央行开 始通过公南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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开市场 释放 明确 的放 松信 号， 并通 过持 续性 的降 准 、 降 息政 策引 导市 场利 率 大幅下 行 。 第 三阶 段，
7 月份股票市 场大幅下 跌 ，市场避险情 绪浓厚， 资 本市场资金需 求持续萎 缩 ，大类资产 出现了显
著切换，与此 同时经济 持 续低迷，央行 仍保持了 相 对宽松的货币 环境，市 场 流动性平稳 ，货币市
场利率 维持 窄幅 震荡 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值收 益率 为 3.7870% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为1.3781% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 基本 面环 境 大概率 上仍 将延 续低 增长 、 低通 胀的 状态 ， 国 际环 境 不确定 性加 大，
人民币汇率贬 值压力仍 然 存在。政策层 面，在供 给 侧改革背景下 ，货币政 策 进一步发力 的空间相
对有限，关注 点应在财 政 政策的定点发 力上。我 们 认为，货币政 策将着力 稳 定流动性预 期，并重
点通过价格型 工具构建 利 率走廊。此外 ，信用债 品 种在供给侧改 革、去产 能 、去库存、 去杠杆的
大背景下，低 等级债券 的 信用风险将持 续发酵。 就 组合操作来看 ，我们将 密 切跟踪货币 市场利率
的趋势 性变 化 ， 着 力提 升 组合的 静态 收益 水平 ， 并 积极把 握短 期的 波段 操作 机会 ， 博 取超 额收 益。
同时高 度关 注持 仓债 券的 信用风 险， 在持 仓结 构上 以中高 等级 债券 为主 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金采 用 “ 每日 分配、 按 日支付 ” ， 即 根据 每日 基金 收益情 况， 以每
万份基 金已 实现 收益 为基 准，为 投资 人每 日计 算当 日收益 并分 配， 且每 日进 行支付 。
本报告 期内 应分 配收 益 67,616,350.83 元, 实 际分 配 收益 67,616,350.83 元。 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，基 金托管人 在 本基金的托管 过程中， 严 格遵守了《证 券投资基 金 法》及其他有 关
法律法规、基 金合同、 托 管协议，尽职 尽责地履 行 了托管人应尽 的义务， 不 存在任何损 害基金持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，南 方基金管 理 有限公司在本 基金投资 运 作、基金资产 净值的计 算 、基金份额申 购
赎回价 格的 计算 、基 金费 用开支 等问 题上 ，托 管人 未发现 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
本报告 期内 本基 金分 配收 益 67,616,350.83 元 ，符 合基金 合同 的规 定。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期，由 南方基金 管 理有限公司编 制并经托 管 人复核审查的 有关本基 金 的年度报告中 财
务指标、净值 表现、收 益 分配情况、财 务会计报 告 相关内容、投 资组合报 告 等内容真实 、准确、
完整。
§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21280 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 薪金 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
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银行存 款 955,407,446.58 371,244,741.39
结算备 付金 809,523.81 -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,725,398,128.08 555,515,544.85
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,725,398,128.08 555,515,544.85
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 248,131,252.20 230,896,346.34
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 14,705,844.49 9,515,812.45
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 10,000.00 10,000.00
资产总 计 2,944,462,195.16 1,167,182,445.03
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 464,998,502.50 152,139,251.79
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 697,183.27 271,147.19
应付托 管费 211,267.67 82,165.79
应付销 售服 务费 528,169.16 205,414.55
应付交 易费 用 35,957.80 28,643.21
应交税 费 - -
应付利 息 72,281.58 44,686.96
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 191,000.00 155,000.00
负债合 计 466,734,361.98 152,926,309.49
所有者权益：
实收基 金 2,477,727,833.18 1,014,256,135.54
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,477,727,833.18 1,014,256,135.54
负债和 所有 者权 益总 计 2,944,462,195.16 1,167,182,445.03
注： 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额2,477,727,833.18南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 薪金 宝货 币市场 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 6 月 23 日( 基金合同生效
日) 至2014 年 12 月 31 日
一、收入 85,811,536.87 14,659,768.03
1.利息 收入 72,118,040.14 13,934,874.59
其中： 存款 利息 收入 31,181,829.16 8,458,070.58
债券利 息收 入 36,874,913.56 3,908,359.66
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,061,297.42 1,568,444.35
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 13,693,496.73 724,893.44
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 13,693,496.73 724,893.44
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
减： 二、费用 18,195,186.04 3,020,256.78
1．管 理人 报酬 6,281,184.14 983,793.90
2．托 管费 1,903,389.12 298,119.34
3．销 售服 务费 4,758,472.86 745,298.41
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 4,752,555.49 755,178.88
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,752,555.49 755,178.88
6．其 他费 用 499,584.43 237,866.25
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
67,616,350.83 11,639,511.25
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
67,616,350.83 11,639,511.25
南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
第 12 页 共 23 页
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 薪金 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,014,256,135.54 - 1,014,256,135.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 67,616,350.83 67,616,350.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
1,463,471,697.64 - 1,463,471,697.64
其中：1.基 金申 购款 22,163,028,169.12 - 22,163,028,169.12
2.基金 赎回 款 -20,699,556,471.48 - -20,699,556,471.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -67,616,350.83 -67,616,350.83
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,477,727,833.18 - 2,477,727,833.18
项目
上年度可比期间
2014 年 6 月 23 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
271,875,150.13 - 271,875,150.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 11,639,511.25 11,639,511.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
742,380,985.41 - 742,380,985.41
其中：1.基 金申 购款 4,047,294,823.60 - 4,047,294,823.60
2.基金 赎回 款 -3,304,913,838.19 - -3,304,913,838.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- -11,639,511.25 -11,639,511.25 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,014,256,135.54 - 1,014,256,135.54
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.4.1.2 权证 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支付 关 联方的 佣金 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月23 日(基 金合 同生效 日)
至2014 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,281,184.14 983,793.90
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
4,463,057.55 616,133.09
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.33% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日的 基金资 产净 值 X 0.33% / 当年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月23 日(基 金合 同生效 日)
至2014 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,903,389.12 298,119.34 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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的托管 费
注：支付基金 托管人中 信 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方基 金 277,821.45
中信银 行 4,480,651.41
合计 4,758,472.86
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方基 金 743,887.77
中信银 行 -
合计 743,887.77
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中信银行 119,851,027.33 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年6 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中信银行 - - - - - -
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的各 关联 方于 本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 投资 本基 金 。 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年6 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 12 月 31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中信银行 435,407,446.58 4,764,229.29 244,741.39 1,052,538.15
注： 本 基金 的活 期存 款和 部分定 期存 款由 基金 托管 人中信 银行 保管 ， 按 银行 同业利 率/ 约定 利率 计
息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券 。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.5 （ 2015 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 因认 购新 发/增 发证 券流 通受 限证 券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 暂时 停牌 等 流通 受限 证券 。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额464,998,502.50 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011506002 15 电网SCP002 2016 年1 月6 日 99.96 1,000,000 99,957,036.98
011523005 15 大唐SCP005 2016 年1 月6 日 99.99 500,000 49,993,830.44
011586011 15 光明SCP011 2016 年1 月6 日 99.76 500,000 49,879,102.49
130215 13 国开15 2016 年1 月4 日 100.08 500,000 50,042,280.08
011515010 15 中铝业SCP010 2016 年1 月4 日 99.87 400,000 39,949,368.47
110221 11 国开21 2016 年1 月4 日 100.1 400,000 40,041,066.75
130250 13 国开50 2016 年1 月4 日 100.71 300,000 30,212,280.48
041561020 15 华信资产CP001 2016 年1 月4 日 99.98 200,000 19,996,624.29
041575001 15 昆钢CP001 2016 年1 月4 日 99.98 200,000 19,995,185.52 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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150315 15 进出15 2016 年1 月4 日 99.5 200,000 19,900,347.06
130235 13 国开35 2016 年1 月4 日 98.73 200,000 19,746,874.55
071521008 15 渤海证券CP008 2016 年1 月4 日 99.99 100,000 9,998,525.75
130216 13 国开16 2016 年1 月4 日 100.21 100,000 10,020,935.36
150215 13 国开15 2016 年1 月4 日 100.08 50,000 5,004,228.01
合计
4,650,000
464,737,686.23
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注： 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 无从 事交 易所 市场 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,725,398,128.08 58.60
其中： 债券 1,725,398,128.08 58.60
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 248,131,252.20 8.43
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 956,216,970.39 32.48
4 其他各项 资产 14,715,844.49 0.50
5 合计 2,944,462,195.16 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.74
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 464,998,502.50 18.77
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
注：本基金合同约 定 ： “本 基金债券正回购的 资金余 额在每个交易日均 不得超 过基金资产净值 的南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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20%” ，本 报告 期内 ，本 基 金未发 生超 标情 况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期
限
109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 59
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 基金 合同 约定 ：“ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天” 。本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 27.00 18.77
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
1.20 -
2 30 天( 含) —60 天 3.21 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.80 -
3 60 天( 含) —90 天 22.79 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 50.83 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 14.41 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 118.24 18.77
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - - 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 179,963,994.95 7.26
其中： 政策 性金 融债 179,963,994.95 7.26
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,149,706,631.86 46.40
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 395,727,501.27 15.97
8 其他 - -
9 合计 1,725,398,128.08 69.64
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 49,668,156.97 2.00
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 071530007 15 财 通证 券CP007 1,000,000 99,994,720.97 4.04
2 011514006 15 中粮 SCP006 1,000,000 99,967,505.46 4.03
3 011506002 15 电网 SCP002 1,000,000 99,957,036.98 4.03
4 011537008 15 中 建材 SCP008 1,000,000 99,940,231.36 4.03
5 111591587 15 包 商银 行CD018 1,000,000 97,460,727.96 3.93
6 011598145 15 山钢 SCP009 800,000 79,975,975.56 3.23
7 011599543 15 陕 延油 SCP002 700,000 69,922,012.87 2.82
8 130215 13 国开 15 500,000 50,042,280.08 2.02
9 111513037 15 浙商 CD037 500,000 50,028,619.08 2.02
10 011524004 15 中冶 SCP004 500,000 50,024,964.12 2.02
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 30
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4004%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0342%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1642%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价，即计 价对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
8.8.2
本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 。
8.8.3
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 14,705,844.49
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 10,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 14,715,844.49
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
157,797 15,702.00 323,864,176.55 13.07% 2,153,863,656.63 86.93%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
52,645.46 0.0021%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年6 月 23 日 ）基 金份 额总 额 271,927,017.50
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,014,256,135.54
本报告 期基 金总 申购 份额 22,163,028,169.12
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 20,699,556,471.48
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,477,727,833.18
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根据南 方基 金管 理有 限公 司第六 届董 事会 第十 四次 会议审 议通 过 ， 并 向中 国基 金业协 会报 备 ，
基金管 理人 于2015 年5 月 29 日发 布公 告， 聘任 常 克川、 李海 鹏为 公司 副总 经理。
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门 未 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 南方薪金宝货币 2015 年年度报 告 （摘要）
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 。 本年 度支 付给 普华永 道中 天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 82,000.00 元 ，该审 计机 构已 提供 审计 服务的 连续 年限 为 2
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
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c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
