南方聚利1 年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金（LOF ）2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方聚 利 1 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金（LOF ）
基金简 称 南方聚 利 1 年定 期开 放债 券（LOF ）
场内简 称 南方聚 利
基金主 代码 160131
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 374,880,106.30 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日期 2014 年 1 月21 号
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方聚 利 A 南方聚 利 C
下属分 级基 金的 场内 简称 ： 南方聚 利 -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 160131 160134
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 326,390,437.27 份 48,489,669.03 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方聚 利” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 严格 控 制风 险和追 求 基金 资产 长 期稳 定的基 础 上， 力求 获得
高于业 绩比 较基 准的 投资 收益。
投资策 略 本 基 金以 中长 期 利率 趋势分 析 为基 础， 结 合经 济周期 、 宏观 政策 方向
及 收 益率 曲线 分 析， 实施积 极 的债 券投 资 组合 管理， 以 获取 较高 的债
券组合 投资 收益 。
业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率( 税后)+1.2%
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型 基金 ，其长 期 平均 风险 和 预期 收益率 低 于股 票基 金、
混合基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 王永民
联系电 话 0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路
六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、
32、33 层 整层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 518048 100818
法定代 表人 吴万善 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
2015 年 2014 年
2013 年11 月28 日( 基
金合同 生效 日)-2013
年 12 月31 日
南方聚 利 A 南方聚 利C 南方聚 利 A 南方聚 利C 南方聚 利 A 南方
聚利C
本期已 实现
收益
40,321,642.82 1,782,179.47 26,522,027.42 46,708.53 1,008,418.56 -
本期利 润 45,877,378.42 2,028,454.86 29,163,292.03 83,389.36 246,374.09 -
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.1328 0.1264 0.0913 0.0105 0.0008 -
本期加 权平
均净值 利润
率
12.81% 12.21% 8.90% 1.02% 0.08% -
本期基 金份
额净值 增长
率
13.79% 13.26% 9.58% -0.10% 0.10% -
3.1.2 期末 数
据和指 标
2015 年末 2014 年末 2013 年末 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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期末可 供分
配利润
9,565,407.99 1,284,531.78 8,027,138.23 364,379.95 246,374.09 -
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.0293 0.0265 0.0231 0.0229 0.0008 -
期末基 金资
产净值
342,436,174.05 50,735,922.14 355,824,973.08 16,293,389.36 294,754,088.45 -
期末基 金份
额净值
1.049 1.046 1.025 1.025 1.001 -
3.1.3 累计 期
末指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
基金份 额累
计净值 增长
率
24.82% 13.15% 9.69% -0.10% 0.10% -
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
4. 本基 金 自2014 年12 月1 日起 增加C 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为A 类。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方聚 利A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.82% 0.13% 0.65% 0.01% 2.17% 0.12%
过去六 个月 8.48% 0.17% 1.39% 0.01% 7.09% 0.16%
过去一 年 13.79% 0.15% 3.17% 0.01% 10.62% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
24.82% 0.12% 7.88% 0.01% 16.94% 0.11%
南方聚 利C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.63% 0.13% 0.66% 0.01% 1.97% 0.12%
过去六 个月 8.29% 0.17% 1.41% 0.01% 6.88% 0.16% 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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过去一 年 13.26% 0.15% 3.22% 0.01% 10.04% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
13.15% 0.15% 6.25% 0.01% 6.90% 0.14%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 自2014 年12 月1 日 起增 加C 类收 费模 式，原 有收 费模 式称 为A 类。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
南 方聚 利A
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.1000 36,020,968.18 2,221,371.49 38,242,339.67
2014 0.7000 19,794,037.52 834,657.71 20,628,695.23
2013 - - - -
合计 1.8000 55,815,005.70 3,056,029.20 58,871,034.90
单位： 人民 币元
南方 聚利C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 1.0800 1,675,071.79 42,945.20 1,718,016.99
2014 0.7000 -834,657.71 834,657.71 0.00
2013 - - - -
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合计 1.7800 840,414.08 877,602.91 1,718,016.99
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深 圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
何康
本 基 金
基 金 经
理
2013 年11
月 28 日
- 11 年
硕士学 历， 具 有基 金从 业 资格。 曾 担任 国海 证
券固定 收益 证券 部投 资经 理， 大 成基 金管 理有
限公司 固定 收益 部研 究员 。2010 年 9 月 加入
南方基 金管 理有 限公 司， 担 任固定 收益 部投 资
经理，2013 年11 月至 今， 担任南 方丰 元基 金
经理；2013 年11 月至 今， 担任南 方聚 利基 金
经理；2014 年 4 月 至今 ， 任南方 通利 基金 经
理；2015 年2 月 至今， 任 南方双 元基 金经 理。
注：1. 对基金 的首任基 金 经理，其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日， “离 任 日期 ”为根 据公司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《 南方 聚利1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 （LOF ） 基金 合同 》 的规 定， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 发生损害基金 持有人利 益 的情形。基 金的投资
范围、 投资 比例 符合 有关 法律 法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 中国 经济 表现 疲 弱，全 年 GDP 增 速跌 破 7.0% ，工 业增 加值 增速 下台 阶，物 价下 行，
有一定通缩压 力。货币 政 策持续宽松， 全年共有 四 次降准，五次 降息，存 贷 款基准利率 均创历史
新低。
债市在宏观经 济偏弱， 物 价水平走低， 货币政策 放 松的推动下再 次走出全 年 牛市行情，全 年
信用债优于利 率债，低 评 级品种优于高 评级品种 ， 上下半年不同 品种表现 差 异较大。上 半年，信
用利差 持续 收窄 ， 信用 债 明显优 于利 率债 ， 利率 债 曲线陡 峭化 下行 ， 长端 利 率宽幅 震荡 。 下半 年，
信用利 差基 本维 持低 位稳 定， 利率 债曲 线平 坦化 下 行， 利率 债表 现优 于信 用 债， 年底10 年 国债 收
益率跌 至3.0% 以下 。
投资运作上， 本基金全 年 的运作主要分 为三个阶 段 ，5 月之前增 加高等级 信 用债配置，减 持
利率债 ， 降 低组 合久 期与 杠杆比 例，5 月到 11 月 下 旬， 本 组合 大幅 增加 长期 利率债 配置 ， 始 终保
持较高 的组 合杠 杆和 久期 ，12 月为 应对 年度 开放 ， 我们大 幅度 进行 了减 仓操 作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方聚 利A 基金 净值增 长率 为13.79% ， 同 期业绩 比较 基准 增长 率 为3.17% ； 本 报告
期南方 聚 利C 基 金净 值增 长率 为 13.26% ，同 期业 绩 比较基 准增 长率 为3.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年中 国经 济维 持弱 势 运行的 可能 性较 大， 下半 年受益 于持 续托 底政 策的 累积效 应， 经济
可能会阶段性 企稳。通 胀 方面，预计明 年通胀维 持 低位，但须警 惕油价及 人 民币贬值引 发的物价
反弹。政策层 面，货币 政 策将继续保持 宽松，降 准 降息均有可能 ，但受人 民 币汇率贬值 和资本外
流影响，降准 降息节奏 和 时间可能低于 预期。财 政 政策将更加积 极，并加 强 供给侧改革 。预计提
高赤字 率， 增加 国债 发行 规模， 加快 地方 债务 置换 进展 ， 并实 行结 构性 减税 。
从长的经济周 期角度看 ， 利率中枢会逐 步下移， 但 短期内收益率 中枢下移 不 是一蹴而就的 ，
可能会经过较 大波动 ， 需 要反复确认。 今年债券 投 资的重点是对 信用风险 的 控制与调整 ，由于不
断爆发 的信 用事 件， 中高 等级信 用债 以及 城投 债将 成为受 欢迎 的品 种。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人 员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应 严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二 以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次；基金合同 生效满 6 个 月后，若基金 在每季度 最 后一个交易日 收盘后某 类 基金份额类别 每 10
份基金 份额 可分 配利 润金 额高于 0.05 元( 含) ，则 基 金须在 15 个工 作日 之内 进 行该基 金份 额类 别
的收益分配， 各基金份 额 类别 每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分 配基准日
每份基金份额 可供分配 利 润的 80%； 本基金收 益分 配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 ，登记
在登记系统基 金份额持 有 人开放式基金 账户下的 基 金份额，可选 择现金红 利 或将现金红 利按除权南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 ； 若投资人不选 择，本基 金 默认的收益 分配方式
是现金分红。 登记在证 券 登记结算系统 基金份额 持 有人深圳证券 账户下的 基 金份额，只 能选择现
金分红的方式 ，具体权 益 分配程序等有 关事项遵 循 深圳证券交易 所及中国 证 券登记结算 有限责任
公司的相关规 定；基金 收 益分配后基 金 份额净值 不 能低于面值； 即基金收 益 分配基准日 的基金份
额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。由 于本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销 售
服务费 ， 而 C 类 基金 份额 收取销 售服 务费 ，各 基金 份额类 别对 应的 可分 配收 益将有 所不 同。 本 基
金同一 类 别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权； 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 基金 合同生 效 满 6 个 月后 ，若 基金在 每季 度 最
后一个 交易 日收 盘后 某类 基金份 额类 别每 10 份基 金 份额可 分配 利润 金额 高于 0.05 元( 含) ，则 基
金须 在15 个工 作日 之内 进 行该基 金份 额类 别 的 收益 分配， 各基 金份 额类 别每 份 基金份 额每 次基 金
收益分 配比 例不 得低 于基 金收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利润 的 80% 。
本报告 期内 第一 季度 末满 足分红 条件 ，本 基金 于 2015 年 4 月 17 日进 行了 收 益分配 （A 类每
10 份基 金份 额派 发红 利 0.22 元，C 类每10 份 基金 份 额派发 红利 0.21 元） ， 第 二季度 末满 足分 红
条件， 本基 金 于 2015 年 7 月 16 日 进行 了收 益分 配 （A 类每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.21 元、C
类每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.20 元） ；本 报告 期内 第三季 度末 满足 分红 条件 ，本基 金 于 2015 年
10 月 22 日进 行了 收益 分 配（A 类、C 类每 10 份基 金份额 派发 红利 0.48 元） ；本报 告期 内第 四季
度末满 足分 红条 件， 本基 金于 2016 年1 月20 日进 行了收 益分 配 （A 类每 10 份基金 份额 派发 红 利
0.24 元、C 类每 10 份 基金 份额派 发红 利 0.22 元） ； 本报告 期 内 2015 年1 月20 日已 分配 数 （A 类、
C 类每10 份基 金份 额派 发 红利 0.19 元） 为以 往年 度 收益分 配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份 有限公 司 （ 以下 称 “本 托管 人” ） 在 南方 聚 利1 年 定期 开放债 券 （LOF ）
证券投资基金 （以下称 “ 本基金”）的 托管过程 中 ，严格遵守《 证券投资 基 金法》及其 他有关法
律法规、基金 合同和托 管 协议的有关规 定，不存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为，完 全尽职尽
责地履 行了 应尽 的义 务。 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发 现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报 告中 的财 务指 标、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21235 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 聚 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 18,593,981.81 6,773,897.57
结算备 付金 14,928,403.07 2,516,222.67
存出保 证金 113,758.23 100,575.87
交易性 金融 资产 386,645,013.20 477,860,551.80
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 386,645,013.20 477,860,551.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 37,470,376.21 - 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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应收证 券清 算款 13,639,193.90 -
应收利 息 7,204,193.71 8,386,253.79
应收股 利 - -
应收申 购款 38,581,914.66 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 517,176,834.79 495,637,501.70
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 123,662,770.00 120,000,000.00
应付证 券清 算款 - 3,053,465.86
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 210,158.23 156,059.01
应付托 管费 60,045.24 44,588.29
应付销 售服 务费 5,933.96 2,831.10
应付交 易费 用 7,451.49 2,195.00
应交税 费 - -
应付利 息 3,379.68 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 55,000.00 260,000.00
负债合 计 124,004,738.60 123,519,139.26
所有者权益：
实收基 金 374,880,106.30 362,960,598.26
未分配 利润 18,291,989.89 9,157,764.18
所有者 权益 合计 393,172,096.19 372,118,362.44
负债和 所有 者权 益总 计 517,176,834.79 495,637,501.70
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日，A 类基 金的 份 额净 值 1.049 元，C 类 基 金的份 额净 值 1.046
元，基 金份 额总 额 374,880,106.30 份， 其中 A 类 基金份 额 326,390,437.27 份，C 类 基金 份额
48,489,669.03 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 聚 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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月 31 日 12 月 31 日
一、收入 55,267,578.73 36,940,829.43
1.利息 收入 23,982,683.67 23,330,907.68
其中： 存款 利息 收入 364,788.01 7,153,071.52
债券利 息收 入 23,588,729.81 15,809,084.96
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 29,165.85 368,751.20
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 25,472,884.06 10,871,976.31
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 25,472,884.06 10,871,976.31
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”号
填列）
5,802,010.99 2,677,945.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 10,000.01 60,000.00
减：二、费用 7,361,745.45 7,694,148.04
1．管 理人 报酬 2,625,560.11 2,093,759.39
2．托 管费 750,160.12 598,216.88
3．销 售服 务费 66,252.02 2,831.10
4．交 易费 用 54,260.35 5,453.70
5．利 息支 出 3,382,761.70 4,513,312.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,382,761.70 4,513,312.97
6．其 他费 用 482,751.15 480,574.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
47,905,833.28 29,246,681.39
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列） 47,905,833.28 29,246,681.39
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 聚 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
362,960,598.26 9,157,764.18 372,118,362.44
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 47,905,833.28 47,905,833.28
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
11,919,508.04 1,188,749.09 13,108,257.13
其中：1. 基 金申 购款 239,556,779.02 11,012,671.96 250,569,450.98
2. 基金 赎回 款 -227,637,270.98 -9,823,922.87 -237,461,193.85
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -39,960,356.66 -39,960,356.66
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
374,880,106.30 18,291,989.89 393,172,096.19
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
294,507,714.36 246,374.09 294,754,088.45
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 29,246,681.39 29,246,681.39
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
68,452,883.90 293,403.91 68,746,287.81
其中：1. 基 金申 购款 313,202,094.10 6,530,842.63 319,732,936.73
2. 基金 赎回 款 -244,749,210.20 -6,237,438.72 -250,986,648.92
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -20,628,695.21 -20,628,695.21
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
362,960,598.26 9,157,764.18 372,118,362.44
南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名 称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司（“ 华泰证 券”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：无 。
7.4.4.1.1 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,625,560.11 2,093,759.39
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,011,559.41 658,138.87
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.70% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 750,160.12 598,216.88
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方聚 利A 南方聚 利C 合计
中国银 行 - 42,770.36 42,770.36
南方基 金 - 1,357.78 1,357.78
华泰证 券 - 3.20 3.20
合计 - 44,131.34 44,131.34
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方聚 利A 南方聚 利C 合计
南方基 金 - 89.70 89.70
中国银 行 - 1,883.18 1,883.18
合计 - 1,972.88 1,972.88
注： 自 2014 年12 月 1 日起 ，支 付 C 类基 金份 额销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额 的
基金资产净 值 0.40% 的年 费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金
计算并 支付 给各 基金 销售 机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.40% / 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 50,350,000.00 22,887.52
兴业证券 20,059,893.91 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的各 关联 方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - - - 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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兴业证券 - - - - - -
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
注：无 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 18,593,981.81 98,510.90 6,773,897.57 65,621.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：无 。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无 。
7.4.5 利 润分 配情况
7.4.5.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
南方聚 利A
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配合计
备注
场内 场外
1 2015 年1
月20 日
2015 年1
月21 日
2015 年1
月 20 日
0.1900 6,411,371.45 182,866.66 6,594,238.11
2 2015 年4
月17 日
2015 年4
月20 日
2015 年4
月 17 日
0.2200 7,251,617.87 387,755.68 7,639,373.55
3 2015 年7
月16 日
2015 年7
月17 日
2015 年7
月 16 日
0.2100 6,821,706.80 478,483.69 7,300,190.49
4 2015 年10
月22 日
2015 年10
月23 日
2015 年10
月 22 日
0.4800 15,536,272.06 1,172,265.46 16,708,537.52
合
计
- - 1.1000 36,020,968.18 2,221,371.49 38,242,339.67
南方聚 利 C
金额单 位： 人民 币元
序 除息日 每 10 份 现金形式
再投资 形式
本期利 润 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
号 权益
登记日
场内 场外
基金份 额分 红
数
发放总 额 发放总 额 分配合 计 备注
1 2015 年1
月20 日
2015 年1
月21 日
2015 年1
月 20 日
0.1900 298,825.13 3,188.57 302,013.70
2 2015 年4
月17 日
2015 年4
月20 日
2015 年4
月 17 日
0.2100 324,763.83 9,106.39 333,870.22
3 2015 年7
月16 日
2015 年7
月17 日
2015 年7
月 16 日
0.2000 309,259.63 8,892.30 318,151.93
4 2015 年10
月22 日
2015 年10
月23 日
2015 年10
月 22 日
0.4800 742,223.20 21,757.94 763,981.14
合
计
- - 1.0800 1,675,071.79 42,945.20 1,718,016.99
注：本基金的 基金管理 人 于资产负债表 日后，报 告 批准报出日前 宣告的利 润 分配情况， 请参见附
注7.4.8.2 资产 负债 表日 后事项 。
7.4.6 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额19,999,770.00 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150218 15 国开18 2016 年1 月4 日 105.02 100,000 10,502,000.00
150416 15 农发16 2016 年1 月4 日 100.23 100,000 10,023,000.00
合计
200,000 20,525,000.00
7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 103,663,000.00 元 ，于 2016 年1 月4 号到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 386,645,013.20 74.76
其中： 债券 386,645,013.20 74.76
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 37,470,376.21 7.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,522,384.88 6.48
7 其他各 项资 产 59,539,060.50 11.51
8 合计 517,176,834.79 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：无 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 20,360,359.90 5.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 169,436,000.00 43.09
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 155,721,653.30 39.61
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 41,127,000.00 10.46 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 386,645,013.20 98.34
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150210 15 国开 10 1,000,000 108,360,000.00 27.56
2 150218 15 国开 18 200,000 21,004,000.00 5.34
3 101564038 15 上实MTN001 200,000 20,458,000.00 5.20
4 019526 15 国债 26 200,000 20,248,000.00 5.15
5 150416 15 农发 16 200,000 20,046,000.00 5.10
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 113,758.23
2 应收证 券清 算款 13,639,193.90 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,204,193.71
5 应收申 购款 38,581,914.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,539,060.50
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方聚 利A 2,807 116,277.32 10,747,655.10 3.29% 315,642,782.17 96.71%
南方聚 利C 284 170,738.27 2,005,730.66 4.14% 46,483,938.37 95.86%
合计 3,091 121,281.17 12,753,385.76 3.40% 362,126,720.54 96.60%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方聚 利 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额
比例
1 冼敏求 192,800.00 9.35%
2 赵小燕 153,513.00 7.44%
3 北大方正人寿保险 有限公司
－投资 连结 产品 稳健 型
131,813.00 6.39%
4 陈东 101,300.00 4.91% 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
5 蔡惠贞 72,700.00 3.52%
6 林仁国 63,100.00 3.06%
7 杨卉 54,300.00 2.63%
8 容健 50,000.00 2.42%
9 刘栋 48,000.00 2.33%
10 张冬梅 40,002.00 1.94%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
南方聚 利A 5,789.11 0.0018%
南方聚 利C 28.65 0.0001%
合计
5,817.76 0.0016%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金基 础份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 南方聚 利 A 南方聚 利 C
基金合 同生 效日 （2013 年 11 月 28 日 ）基 金
份额总 额
294,507,714.36 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 347,065,142.94 15,895,455.32
本报告 期基 金总 申购 份额 196,697,515.35 42,859,263.67
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 217,372,221.02 10,265,049.96
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 326,390,437.27 48,489,669.03
注：本 基金 自2014 年12 月1 日 起增 加C 类份 额。 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 55,000.00 元 。 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限为 2
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
无。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 南方聚利 1 年定期开放债券（LOF ）2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 29 页
广发证券 851,915,923.38 94.56% 38,294,800,000.00 98.55% - -
华泰证券 49,000,061.34 5.44% 564,303,000.00 1.45% - -
注：1. 报告 期内 未发 生交 易单元 变更 。
2. 交易 单元 的选 择标 准和 程序：
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信 息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
