南 方 策 略 优化 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方策 略优 化混 合
基金主 代码 202019
前端交 易代 码 202019
后端交 易代 码 202020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 3 月 30 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 300,223,083.71 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方策 略” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金通过 数量化 手段优 化投资策略 ，在积 极把握 证券市场及 相关
行业发展趋 势的前 提下精 选优势个股 进行投 资，力 争获取超越 业绩
比较基 准的 投资 回报 。
投资策 略 本基金投资 策略包 含资产 配置、行业 配置和 个股选 择等三个层 面。
基金管理人 在综合 分析经 济周期、财 政政策 、市场 环境等因素 的基
础上，采用 定量和 定性相 结合的思路 确定本 基金的 资产配置。 针对
本基金的行业配置策略，基金管理人开发了基于 lack-Litterman
模型的“南 方量化 行业配 置模型 ”。 在行业 配置的 基础上，进 一步
使用“南方 多因子 量化选 股模型 ”， 依据基 本面、 价值面、市 场面
和流动性等 因素对 股票进 行综合评分 ，精选 各行业 内具有超额 收益
能力或 潜力 的优 势个 股， 构建本 基金 的股 票组 合。
业绩比 较基 准 80％× 沪深 300 指数 ＋20 ％×上 证国 债指 数
风险收 益特 征 本基金为混 合型基 金，其 长期平均风 险和预 期收益 水平低于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电 话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 302,506,084.69 94,043,056.98 -7,981,417.25
本期利 润 240,933,392.17 217,210,652.65 -18,097,981.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5914 0.3079 -0.0210
本期基 金份 额净 值增 长率 62.43% 48.40% -3.69%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3743 -0.1783 -0.3736
期末基 金资 产净 值 452,965,216.82 684,795,417.97 484,866,015.76
期末基 金份 额净 值 1.509 0.929 0.626
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 43.58% 1.83% 13.57% 1.34% 30.01% 0.49%
过去六 个月 0.13% 2.77% -12.31% 2.14% 12.44% 0.63% 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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过去一 年 62.43% 2.46% 6.98% 1.99% 55.45% 0.47%
过去三 年 132.15% 1.73% 43.01% 1.43% 89.14% 0.30%
过去五 年 58.33% 1.56% 22.97% 1.29% 35.36% 0.27%
自基金 合同
生效起 至今
53.90% 1.54% 16.80% 1.29% 37.10% 0.25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
注：本 基金 的基 金合 同生 效日 为 2010 年3 月30 日 ，基金 合同 生效 当年 按实 际存续 期计 算。 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦 门国 际信 托有 限 公司 （15% ） ； 兴 业证 券股 份 有限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户 理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨德
龙
本基金
基金经
理
2013 年 3
月15 日
- 9 年
北京大 学经 济学 硕士 、清 华大学 工学 学士 ，
具有基 金从 业资 格。2006 年加入 南方 基金 ，
担任研 究部 高级 行业 研究 员、 首 席策 略分 析
师； 2010 年8 月至 2013 年4 月， 任小 康ETF
及南方 小康 基金 经理 ；2011 年 9 月至 今，
任南方 上 证 380ETF 及联 接 基金基 金经 理；
2013 年 3 月至 今， 任南 方 策略基 金经 理；
2013 年 4 月至 今， 任南 方 300 基金 经理 ；
2013 年 4 月 至今 ，任 南方 开元沪 深 300ETF
基金经 理；2014 年 12 月 至 今， 任 南方 恒生
ETF 基 金经 理。
雷俊
本基金
基金经
理
2015 年 6
月16 日
- 7 年
北 京 大 学 工 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。
2008 年 7 月加 入南 方基 金 ，历任 信息 技术
部投研 系统 研发 员、 数量 化 投资部 高级 研究
员；2014 年12 月至 今， 任 南方恒 生 ETF 基
金经理 ；2015 年4 月 至今 ， 任南 方中 证 500南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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工业 ETF 基 金经 理；2015 年 4 月 至今 ，任
南方中 证 500 原材料 ETF 基金经 理；2015
年4 月 至今 ， 任 大数 据 100 基金 经理 ；2015
年6 月 至今 ，任 南方 国企 改革、 南方 高铁 、
南方策 略优 化、 大数 据 300 、 南方500 信息、
南方量 化成 长的 基金 经理 。
罗文
杰
本基金
基金经
理
2013 年 5
月17 日
2015 年6 月
16 日
10 年
女， 美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美国 加
州大学 计算 机科 学硕 士， 具 有中国 基金 从业
资 格 。 曾 先 后 任 职 于 美 国 Open Link
Financial 公司 、 摩 根斯 坦 利公司 ， 从 事量
化分析 工作 。2008 年 9 月 加入南 方基 金，
任 南 方 基 金 数 量 化 投 资 部 基 金 经 理 助 理 ；
2013 年 4 月至 今， 任南 方 500 基金 经理 ；
2013 年4 月 至今， 任南 方500ETF 基 金经 理；
2013 年 5 月至 今， 任南 方 300 基金 经理 ；
2013 年 5 月 至今 ，任 南方 开元沪 深 300ETF
基金经 理；2013 年 5 月 至 今，任 南方 策略
基金经 理；2014 年 10 月 至 今， 任500 医药
基金经 理；2015 年 2 月 至 今，任 南方 恒生
ETF 基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3. 2016 年3 月4 日 ，公 司发布 变更 基金 经理 的公 告，免 去杨 德龙 本基 金经 理职务 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方策 略 优化股票型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和有 关法 律 法规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期 内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内本基 金采用量 化 多因子模型选 股, 重点 集 中在具有相对 优 势的价 值 和成长股之间 进
行投资 。 基 金充 分发 挥量 化选股 的优 势， 运用 多个 量化策 略投 资， 分散 投资 风险和 平衡 风险 暴露 ，
同期在 同类 基金 产品 中表 现稳健 ，后 续产 品运 作仍 将以量 化策 略为 主， 力争 获取超 越市 场表 现。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.509 元； 报告 期内， 基金 份额 净值 增长 率为 62.43％，
同期业 绩基 准增 长率 为6.98 ％。 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
整体来 看， 未 来 A 股 市场 结构性 牛市 的动 力仍 在， 上涨逻 辑是 利率 不断 下行 和资产 配置 荒 。
一是整个经济 中利率水 平 仍在下降，而 我国居民 可 投资资产过百 万亿元， 大 类资产配置 会倾向于
权益类资产投 资；二是 经 济改革转型加 速推进， 改 革红利的释放 提升许多 受 益产业的估 值水平。
三是宽 松货 币政 策逻 辑未 改变。 展望 未来 一段 时间 ，A 股 仍将 有不 错的 投资 机会。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括 副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合规 、 会 计方 面的 专业 经 验。 基金 经理 可参 与估 值 原则和 方法 的讨 论，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：每 一 基金份额享有 同等分配 权 ；若基金合同 生
效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ；基 金收 益分 配后 基金份 额净 值不 能低 于面 值，即 ：基 金收 益 分
配基准日的基 金 份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后不 能低于面 值 ，基金收益 分配基准
日即期末可供 分配利润 计 算截止日；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 基 金收益分配 每年最多
12 次 ，每 次基 金收 益分 配 比例不 得低 于基 金收 益分 配基准 日可 供分 配利 润 的 10% ； 基金 收益 分配
方式分两种： 现金分红 与 红利再投资。 基金份额 持 有人可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份 额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资人不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红 。法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基 金 未有 分配 事项 。
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方策 略优化混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配 、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21248 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 策略 优化 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
50,937,223.20 38,610,128.53
结算备 付金
1,268,641.46 4,709,671.57
存出保 证金
174,806.74 98,813.41
交易性 金融 资产
400,981,001.22 628,184,912.38
其中： 股票 投资
400,981,001.22 627,532,699.28
基金投 资
- -
债券投 资
- 652,213.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 13,000,000.00
应收证 券清 算款
1,656,947.62 10,103,216.81
应收利 息
10,949.21 11,358.99
应收股 利
- -
应收申 购款
4,176,860.89 465,006.91 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
459,206,430.34 695,183,108.60
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,024,735.75
应付赎 回款
1,798,295.30 3,272,587.42
应付管 理人 报酬
537,210.43 895,566.73
应付托 管费
89,535.08 149,261.12
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,458,858.14 1,768,557.65
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
357,314.57 276,981.96
负债合 计
6,241,213.52 10,387,690.63
所有者权益：
实收基 金
300,223,083.71 737,168,481.26
未分配 利润
152,742,133.11 -52,373,063.29
所有者 权益 合计
452,965,216.82 684,795,417.97
负债和 所有 者权 益总 计
459,206,430.34 695,183,108.60
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.5090 元， 基金 份额 总 额 300,223,083.71
份。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 策略 优化 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
258,273,086.17 229,807,933.63
1.利息 收入
642,651.10 2,044,543.17
其中： 存款 利息 收入
370,996.99 182,894.12 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 13 页 共 33 页
债券利 息收 入
1,022.52 740,861.14
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
270,631.59 1,120,787.91
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
318,518,080.43 104,381,943.10
其中： 股票 投资 收益
315,176,274.43 100,934,283.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
418,087.15 140,368.56
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,923,718.85 3,307,291.22
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-61,572,692.52 123,167,595.67
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
685,047.16 213,851.69
减： 二、费用
17,339,694.00 12,597,280.98
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 7,450,007.97 7,500,520.64
2．托 管费 7.4.8.2.2 1,241,668.09 1,250,086.78
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
8,268,082.73 3,464,940.94
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
379,935.21 381,732.62
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
240,933,392.17 217,210,652.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
240,933,392.17 217,210,652.65
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 策略 优化 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 737,168,481.26 -52,373,063.29 684,795,417.97 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 33 页
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 240,933,392.17 240,933,392.17
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-436,945,397.55 -35,818,195.77 -472,763,593.32
其中：1. 基 金申 购款 393,301,563.58 164,739,469.58 558,041,033.16
2. 基金 赎回 款 -830,246,961.13 -200,557,665.35 -1,030,804,626.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
300,223,083.71 152,742,133.11 452,965,216.82
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
774,110,911.69 -289,244,895.93 484,866,015.76
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 217,210,652.65 217,210,652.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-36,942,430.43 19,661,179.99 -17,281,250.44
其中：1. 基 金申 购款 386,807,273.09 -73,741,853.10 313,065,419.99
2. 基金 赎回 款 -423,749,703.52 93,403,033.09 -330,346,670.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
737,168,481.26 -52,373,063.29 684,795,417.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 - 至 - 财务 报表 由下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 15 页 共 33 页
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
南方策 略优 化混 合型 证券 投资基 金( 原名 为南 方策 略 优化股 票型 证券 投资 基金 ， 以下简 称 “ 本
基金”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中 国 证监会 ”) 证监 许可 2010] 第 9 号 《 关于 核
准南方策略优 化股票型 证 券投资基金募 集的批复 》 核准，由南方 基金管理 有 限公司依照 《中华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《南方策 略优化股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开 募集。本
基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
2,172,744,590.51 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2010) 第 073
号验资报告予以验 证。经 向中国证监会备案 ， 《南方 策略优化股票型证 券投资 基金基金合同》 于
2010 年 3 月 30 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 2,173,254,149.88 份基 金份 额，
其中认 购资 金利 息折 合 509,559.37 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 南方 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为招 商银 行股 份有限 公司(以 下简 称 “ 招 商银行 ”) 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 南方策 略优 化
股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月7 日 公告 后更 名 为南方 策略 优化 混 合 型证 券投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 策略优化混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法发行 上 市的各类股票 、债券、 短 期金融工具 、现金、
权 证 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为
60%-95% ， 债 券等 固定 收益 类工具 及法 律法 规和 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 的投 资 占
基金资 产的 比例 范围 为 5%-40%。 固定 收益 类工 具主 要包括 国债 、 金 融债 、 公 司债( 企业 债)、 央行
票据、短期融 资券、可 转 换债券、回购 、资产证 券 化产品、货币 市场 工具 等 ，其中现金 以及到期
日在1 年以 内的 政府 债券 投资比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5%。 本基 金持 有全部 权证 的市 值 不
超过基 金资 产净 值 的3% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 80% ×沪深 300 指数 +20 % × 上证 国债 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 消费 活力灵 活配 置混 合型南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 16 页 共 33 页
发起式 证券 投资 基金 基 金 合同》 和在 财务 报表 附注7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、 中国 基金 业协 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年7 月31 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止； (2) 该 金融 资产 已转 移 ， 且本 基金 将金 融资 产所 有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止 确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有 的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结 转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结 构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、 评 价其 业绩 ； (3) 本 基金 能够 取得 该组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌 或 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况 ， 本 基金 根据 中国 证监会 公告[2008]38 号 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指 导
意见》 ， 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指 数的 通知 》 提 供的 指数 收
益法等 估值 技术 进行 估值 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相 关财税 法规 和实 务操 作， 主 要税项 列示 如下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得 的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起 ， 暂 免征收 个人 所得 税 。 对 基金 持 有的 上市 公司 限售 股 ， 解 禁后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 21 页 共 33 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 566,990,218.34 10.65% 875,655,257.15 38.43%
7.4.8.1.2 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 501,737.29 10.47% 1,272,500.16 36.79%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 774,881.24 38.02% 770,762.87 43.58%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,450,007.97 7,500,520.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,110,799.23 2,237,493.55
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,241,668.09 1,250,086.78
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未发 生销 售服务 费。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
3 月 30 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 50,003,000.06
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 50,003,000.06
期末持 有的 基金 份额 - - 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 33 页
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：无 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 50,937,223.20 319,127.91 38,610,128.53 110,054.78
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 内无 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量
( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
000002 万科 A 2015-12-18 重大资产 重组 24.43 未知 未知 137,300 1,997,711.00 3,354,239.00 -
600452 涪陵电力 2015-12-30 重大资产 重组 32.89 2016-03-10 29.60 68,537 1,716,971.58 2,254,181.93 -
000968 煤气化 2015-12-24 重大资产 重组 8.71 未知 未知 254,038 1,862,287.35 2,212,670.98 -
300063 天龙集团 2015-12-22 重大资产 重组 43.33 未知 未知 48,200 1,822,705.00 2,088,506.00 -
600379 宝光股份 2015-11-24 重大资产 重组 21.76 未知 未知 91,925 1,426,951.25 2,000,288.00 -
000430 张家界 2015-12-15 重大资产 重组 15.56 2016-01-14 14.00 127,500 1,470,789.94 1,983,900.00 -
002084 海鸥卫浴 2015-12-18 重大事项 13.27 2016-01-15 11.94 149,300 1,670,462.00 1,981,211.00 -
002542 中化岩土 2015-12-28 重大资产 重组 13.59 未知 未知 142,500 1,966,680.00 1,936,575.00 -
300116 坚瑞消防 2015-12-29 重大资产 重组 11.45 2016-03-22 12.60 169,100 1,581,878.91 1,936,195.00 -
002624 完美环球 2015-07-07 重大资产 重组 21.03 2016-01-20 23.13 82,504 1,550,252.13 1,735,059.12 - 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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002201 九鼎新材 2015-11-17 重大资产 重组 16.01 未知 未知 107,061 1,599,279.57 1,714,046.61 -
002530 丰东股份 2015-06-08 重大事项 14.99 2016-01-25 21.34 112,800 1,554,532.00 1,690,872.00 -
600847 万里股份 2015-08-18 重大资产 重组 33.09 未知 未知 43,500 1,042,191.50 1,439,415.00 -
002652 扬子新材 2015-10-26 重大资产 重组 12.12 未知 未知 114,400 1,273,252.00 1,386,528.00 -
002075 沙钢股份 2015-06-25 重大资产 重组 13.91 2016-01-21 21.21 88,900 1,709,004.00 1,236,599.00 -
000833 贵糖股份 2015-10-19 重大事项 10.20 2016-01-19 9.18 118,900 1,198,671.00 1,212,780.00 -
000153 丰原药业 2015-10-14 重大资产 重组 10.44 未知 未知 107,400 1,099,704.00 1,121,256.00 -
002239 奥特佳 2015-05-25 重大资产 重组 18.32 2016-01-05 16.49 58,300 779,418.00 1,068,056.00 -
600271 航天信息 2015-10-12 重大资产 重组 71.47 未知 未知 13,200 848,810.21 943,404.00 -
000813 天山纺织 2015-05-04 重大资产 重组 11.25 2016-01-15 12.38 58,300 651,469.13 655,875.00 -
002235 安妮股份 2015-07-02 重大资产 重组 24.59 2016-01-12 32.00 20,700 612,575.59 509,013.00 -
002286 保龄宝 2015-08-03 重大资产 重组 14.50 2016-02-24 15.95 32,900 435,425.58 477,050.00 -
002452 长高集团 2015-07-20 重大资产 重组 9.14 2016-01-06 10.05 47,400 500,187.83 433,236.00 -
002219 恒康医疗 2015-07-08 重大资产 重组 14.90 未知 未知 27,000 428,033.15 402,300.00 -
000748 长城信息 2015-06-18 重大资产 重组 34.88 2016-03-10 31.39 11,500 300,176.61 401,120.00 -
002465 海格通信 2015-12-30 重大事项 16.69 2016-02-04 15.02 23,600 373,797.85 393,884.00 -
600988 赤峰黄金 2015-08-31 重大事项 11.57 2016-01-05 12.73 32,696 472,130.83 378,292.72 -
002409 雅克科技 2015-07-08 重大事项 21.96 2016-02-29 24.16 15,300 459,447.99 335,988.00 -
000929 兰州黄河 2015-10-09 重大资产 重组 12.50 未知 未知 26,233 447,448.03 327,912.50 -
000876 新希望 2015-08-17 重大事项 18.99 2016-03-02 17.09 15,300 329,970.48 290,547.00 -
002502 骅威股份 2015-08-20 重大资产 重组 25.50 2016-01-14 23.35 11,200 236,320.00 285,600.00 -
600990 四创电子 2015-08-31 重大资产 重组 82.63 未知 未知 3,300 236,900.13 272,679.00 -
600864 哈投股份 2015-10-09 重大资产 重组 10.88 2016-01-14 11.97 22,400 405,614.56 243,712.00 -
000023 深天地 A 2015-08-18 重大资产 重组 30.53 未知 未知 7,900 147,415.00 241,187.00 -
300028 金亚科技 2015-06-09 重大事项 11.42 未知 未知 20,800 789,364.00 237,536.00 -
600490 鹏欣资源 2015-08-28 重大资产 重组 6.61 2016-03-02 7.27 31,700 340,479.44 209,537.00 -
002103 广博股份 2015-09-07 重大资产 重组 17.52 2016-02-16 19.27 9,200 191,846.00 161,184.00 -
002514 宝馨科技 2015-07-08 重大事项 14.80 2016-01-08 16.28 9,600 201,048.39 142,080.00 -
300036 超图软件 2015-10-30 重大资产 重组 39.01 2016-01-15 35.11 2,660 78,454.22 103,766.60 -
300323 华灿光电 2015-12-29 重大事项 10.18 2016-01-04 10.20 9,600 68,976.00 97,728.00 -
600578 京能电力 2015-11-05 重大资产 重组 6.07 2016-02-24 5.49 15,900 92,924.00 96,513.00 -
300038 梅泰诺 2015-12-16 重大资产 重组 56.68 未知 未知 1,700 55,385.80 96,356.00 -
000035 中国天楹 2015-12-14 重大资产 重组 15.35 2016-02-18 13.82 6,100 96,250.37 93,635.00 -
000980 金马股份 2015-09-29 重大资产 重组 6.20 未知 未知 14,600 106,031.99 90,520.00 -
002320 海峡股份 2015-06-25 重大资产 重组 27.43 2016-01-07 24.69 3,200 82,705.00 87,776.00 -
600771 广誉远 2015-11-17 重大资产 重组 31.98 2016-03-09 28.78 2,700 73,467.00 86,346.00 -
002383 合众思壮 2015-12-15 重大事项 40.35 2016-03-17 36.32 2,100 73,059.60 84,735.00 -
300049 福瑞股份 2015-11-30 重大资产 重组 31.00 2016-01-04 30.95 2,700 75,735.00 83,700.00 -
300194 福安药业 2015-10-08 重大资产 重组 18.95 2016-01-04 20.85 4,300 93,733.22 81,485.00 -
000836 鑫茂科技 2015-11-24 重大资产 重组 23.09 未知 未知 3,400 61,574.00 78,506.00 -
002313 日海通讯 2015-08-10 重大事项 14.80 2016-01-22 13.90 5,300 69,203.00 78,440.00 -
300025 华星创业 2015-11-26 重大资产 重组 30.15 未知 未知 1,600 25,501.25 48,240.00 - 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 33 页
300313 天山生物 2015-11-03 重大资产 重组 17.70 未知 未知 2,200 30,976.48 38,940.00 -
300365 恒华科技 2015-11-16 重大资产 重组 42.87 2016-01-27 38.58 600 15,266.08 25,722.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 400,981,001.22 87.32
其中： 股票 400,981,001.22 87.32
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,205,864.66 11.37
7 其他各 项资 产 6,019,564.46 1.31
8 合计 459,206,430.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 7,557,158.60 1.67
B
采矿业 7,784,936.70 1.72 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 33 页
C
制造业 261,303,182.73 57.69
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
15,505,985.99 3.42
E
建筑业 14,701,506.80 3.25
F
批发和 零售 业 28,502,102.94 6.29
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,968,754.00 0.88
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
5,595,501.46 1.24
J
金融业 23,883,860.47 5.27
K
房地产 业 19,103,454.04 4.22
L
租赁和 商务 服务 业 38,400.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 46,900.00 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,938,184.72 1.97
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 189,480.00 0.04
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,861,592.77 0.85
S
综合 - -
合计 400,981,001.22 88.52
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 000838 财信发 展 86,500 3,479,895.00 0.77
2 000002 万科 A 137,300 3,354,239.00 0.74
3 601166 兴业银 行 165,500 2,825,085.00 0.62
4 000018 神州长 城 56,559 2,782,702.80 0.61
5 002295 精艺股 份 113,700 2,682,183.00 0.59
6 600774 汉商集 团 94,400 2,511,040.00 0.55
7 000605 渤海股 份 75,900 2,503,941.00 0.55
8 600766 园城黄 金 119,500 2,435,410.00 0.54 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 33 页
9 002656 卡奴迪 路 84,809 2,426,385.49 0.54
10 000055 方大集 团 168,000 2,415,840.00 0.53
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601169 北京银 行 20,975,053.39 3.06
2 601318 中国平 安 20,729,110.93 3.03
3 600030 中信证 券 18,849,026.35 2.75
4 600837 海通证 券 16,009,605.14 2.34
5 601601 中国太 保 14,822,988.67 2.16
6 601166 兴业银 行 12,777,269.18 1.87
7 600016 民生银 行 11,318,692.12 1.65
8 600000 浦发银 行 9,280,537.73 1.36
9 601328 交通银 行 8,828,075.00 1.29
10 000001 平安银 行 8,662,772.04 1.27
11 601788 光大证 券 8,560,131.00 1.25
12 000838 财信发 展 8,520,971.43 1.24
13 601398 工商银 行 8,010,843.00 1.17
14 600048 保利地 产 7,589,095.17 1.11
15 002562 兄弟科 技 7,435,344.99 1.09
16 300173 智慧松 德 7,347,019.58 1.07
17 601668 中国建 筑 7,334,854.24 1.07
18 601989 中国重 工 7,148,847.00 1.04
19 000002 万科A 7,080,205.45 1.03
20 300043 互动娱 乐 6,884,679.01 1.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 ”
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 28 页 共 33 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 35,736,114.98 5.22
2 600837 海通证 券 24,087,192.60 3.52
3 601166 兴业银 行 23,824,755.25 3.48
4 600000 浦发银 行 23,446,202.65 3.42
5 600016 民生银 行 22,474,278.30 3.28
6 601169 北京银 行 22,007,778.77 3.21
7 600030 中信证 券 21,720,797.02 3.17
8 601668 中国建 筑 21,057,248.32 3.07
9 601390 中国中 铁 20,175,323.90 2.95
10 601988 中国银 行 18,250,864.47 2.67
11 601818 光大银 行 17,976,405.69 2.63
12 000776 广发证 券 16,876,926.50 2.46
13 600015 华夏银 行 16,236,940.76 2.37
14 600999 招商证 券 15,620,327.32 2.28
15 601601 中国太 保 14,952,533.82 2.18
16 601328 交通银 行 14,306,020.45 2.09
17 000686 东北证 券 14,249,034.12 2.08
18 601628 中国人 寿 13,575,428.20 1.98
19 601336 新华保 险 13,257,216.54 1.94
20 601800 中国交 建 12,223,365.61 1.78
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,422,468,183.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,902,773,676.24
注：买入股票 成本、卖 出 股票成本均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本 报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 33 页
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 174,806.74
2 应收证 券清 算款 1,656,947.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,949.21
5 应收申 购款 4,176,860.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,019,564.46
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万科A 3,354,239.00 0.74 临时停 牌
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,466 20,753.70 30,710,391.69 10.23% 269,512,692.02 89.77%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
156,948.12 0.0523%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 3 月 30 日 ） 基金 份额 总额
2,173,254,149.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 737,168,481.26
本报告 期基 金总 申购 份额 393,301,563.58
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 830,246,961.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 300,223,083.71
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
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11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用129,000.00 元 。 该 审计 机构 已提 供审 计 服务的 连续 年限 为 6
年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 2,804,046,053.60 52.67% 2,502,320.18 52.23% -
银河证券 1 1,041,189,675.73 19.56% 953,866.14 19.91% -
中投证券 1 903,289,781.77 16.97% 825,356.96 17.23% - 南方策略优化混合 2015 年年度 报告摘要
第 33 页 共 33 页
华泰证券 2 566,990,218.34 10.65% 501,737.29 10.47% -
华创证券 1 8,224,279.97 0.15% 7,487.40 0.16% -
国信证券 1 - - - - -
注：专用交易 单元的选 择 标准和程序： 根据中国 证 监会《关于完 善证券投 资 基金交易席 位制度有
关问题的通知 》 （证监基金 字[2007]48 号 ）的有关 规 定，我公司制 定了租用 证 券公司专用交 易单
元的选 择标 准和 程序 。
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债 券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - - - - -
银河证券 34,584.00 3.66% 62,000,000.00 3.94% - -
中投证券 910,945.50 96.34% 1,511,000,000.00 96.06% - -
华泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
