南 方 稳 健 成长 证 券 投 资基 金2015 年年度报
告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方稳 健成 长混 合
基金主 代码 202001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,720,307,609.31 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方稳 健” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 稳健 成长 型基 金， 在 控制 风险 并保 持基 金投
资 组 合良 好流 动性 的前 提下 ， 力求 为投 资者 提供 长期
稳定的 资本 利得 。
投资策 略 本 基 金秉 承价 值投 资和 稳健 投 资的 理念 ，通 过深 入的
调 查 研究 ，挖 掘上 市公 司的 价 值， 寻求 价值 被低 估的
证 券 ，采 取低 风险 适度 收益 的 配比 原则 ，通 过科 学的
组 合 投资 ，降 低投 资风 险， 以 中长 期投 资为 主， 追求
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 http://www.nffund.com 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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址
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 1,463,852,556.38 544,381,141.50 231,443,218.26
本期利 润 1,372,495,968.38 662,890,285.58 207,604,728.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5987 0.1663 0.0449
本期基 金份 额净 值增 长率 42.73% 21.07% 5.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4323 0.0227 -0.1553
期末基 金资 产净 值 2,464,046,179.66 3,489,092,219.55 3,654,556,895.53
期末基 金份 额净 值 1.4323 1.0227 0.8447
注： 1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 27.70% 1.59% 0.00% 0.00% 27.70% 1.59%
过去六 个月 0.43% 2.64% 0.00% 0.00% 0.43% 2.64%
过去一 年 42.73% 2.35% 0.00% 0.00% 42.73% 2.35%
过去三 年 82.06% 1.59% 0.00% 0.00% 82.06% 1.59%
过去五 年 43.13% 1.35% 0.00% 0.00% 43.13% 1.35%
自基金 合同
生效起 至今
406.88% 1.32% 0.00% 0.00% 406.88% 1.32% 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 0.2000 22,388,367.87 44,025,252.00 66,413,619.87
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 0.2000 22,388,367.87 44,025,252.00 66,413,619.87
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
应帅
本基
金基
金经
理
2012
年
11
月
23
日
-
14
年
北 大 光华 管 理学 院管 理学硕 士 ，具 有 基金 从业 资格。
曾担任 长城 基金 管理 公司 行业研 究员 ，2007 年加 入 南
方基金 ，2007 年 5 月至 2009 年2 月 ， 任 南方 宝元基 金
经理；2007 年 5 月至 2012 年11 月 ，任 南方 成份 基 金
经理；2010 年 12 月 至今 ， 任南方 宝元 基金 经理 ；2012
年11 月至 今， 任南 方稳 健 基金经 理；2012 年11 月至
今，任 南稳 贰号 基金 经理 。
李源
海
本基
金基
金经
理
2010
年 7
月
15
日
2015
年 2
月 16
日
14
年
管 理 学博 士 ，具 有基 金从业 资 格。 曾 任职 于中 国银行
深 圳 分行 、 湘财 证券 有限责 任 公司 投 资银 行部 及证券
投资部 ；2002 年起 进入 基 金行业 ，历 任万 家基 金管 理
有 限 公司 （ 原天 同基 金管理 有 限公 司 ）研 究部 高级经
理、基 金管 理部 基金 经理 ；2004 年 9 月至 2005 年 10
月 任 万家 增 强收 益债 券型证 券 投资 基 金（ 原天 同保本
增值证 券投 资基 金） 基金 经理；2006 年 7 月至 2007
年7 月 任申 万巴 黎收 益宝 货币市 场基 金基 金经 理； 2006
年2 月至 2009 年8 月， 任 申万巴 黎盛 利强 化配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 ；2008 年 7 月至 2009 年 8
月 ， 任申 万 巴黎 竞争 优势股 票 型证 券 投资 基金 基金经
理。2009 年8 月， 加 入南 方基金 ， 任 职于 产品 开发 部；
2010 年 1 月至 2015 年 2 月， 担 任南 方基 金投 资部 副 总
监、南 方积 配基 金经 理；2010 年7 月至 2015 年 2 月，
任南方 稳健 、南 稳贰 号基 金经理 。
蔡望
鹏
本基
金基
金经
理助
理
2013
年 6
月
20
日
2015
年 1
月 13
日
7 年
清华大 学固 体力 学专 业硕 士学历 ， 具 有基 金从 业资 格。
2008 年 4 月至 2013 年 2 月， 担 任博 时基 金管 理有 限 公
司机械 行业 研究 员；2013 年 2 月 加入 南方 基金 ，担 任
南方稳 健、 南方 稳健 二号 的基金 经理 助理 ；2015 年 1
月至今 ，任 南方 积配 基金 经理；2015 年 7 月 至今 ， 任南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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南方中 国梦 基金 经理 。
方健
本基
金基
金经
理助
理
2015
年 3
月
25
日
2015
年 5
月 26
日
3 年
清 华 大学 材 料科 学与 工程专 业 博士 ， 具有 基金 从业资
格，2012 年7 月加 入南方 基金， 任研 究部 助理 研究 员，
负责中 小市 值的 行业 研究 ；2015 年2 月至 5 月， 担 任
南方盛 元、 南方 产业 活力 基金经 理助 理。2015 年 3 月
至 7 月， 担任 南方 稳健 、 南稳贰 号、 南方 宝元 基金 经
理助理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方稳 健 成长证券投资 基金合同 》 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的 原则管理
和运用基金资 产 ，在严 格 控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内 ，基金运
作整体合法合 规，没有 发 生损害基金持 有人利益 的 情形。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策 略 和运作 分析
2015 年中 国股 票市 场波 荡 起伏 ， 上 半年 在资 金牛 、 改革牛 以及 互联 网+ 的推 动 下，A 股 市场 迎
来了巨 大的 涨幅 ，沪 深 300 最大上 涨幅 度超 过 50% ， 创业板 指数 最大 上涨 幅度 超过 170% 。 然而 6
月下旬 以来 中国 股票 市场 出现了 前所 未有 的挑 战， 持续大 幅震 荡下 跌到 接近 8 月底， 沪深 300 和
创业板跌幅都 超过 40% 。 本基金年初以 来对资本 市 场比较乐观， 仓位一直 高 居不下，在上 半年获
得了较好的收 益，但随 之 而来的市场调 整让基金 净 值遭受较大损 失。本基 金 上半年主要 配置在计
算机、传媒等 新兴产业 以 及电力、机械 等传统行 业 ，在三季度市 场调整过 程 中，大幅度 降低了计
算机板块的配 置，同时 加 大了新能源汽 车、转型 股 、地产股的配 置，在年 底 的反弹中基 金也获得
了较好的投资 收益。本 基 金将继续采取 自下而上 的 选股策略，同 时将更加 注 重择时策略 ，争取获
得较好 的绝 对收 益和 相对 收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2015 年沪 深300 指 数增 长 率为 5.58% ，基 金净 值增 长率 为 42.73% 。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2015 年 GDP 增速 与过 往相 比尽管 有所 降低 ，但 仍处 于较高 水平 。展 望 2016 年 ，随着 国企 改
革的深入、货 币政策和 财 政政策的适度 宽松 ，经 济 增速预计仍可 维持较好 水 平。由于全 球经济局
势有所 反复 以及 人民 币汇 率波动 调整 ，预 计中 国A 股市场 会震 荡加 剧。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；投资者 可
以选择现金分 红方式或 分 红再投资的分 红方式， 以 投资者在分红 权益登记 日 前的最后一 次选择的
方式为准，投 资者选择 分 红的默认方式 为现金分 红 ；基金投资当 年亏损， 则 不进行收益 分配；基
金当年收益应 先弥补上 一 年度亏损后， 才可 进行 当 年收益分配； 在符合有 关 基金分红条 件的前提
下，本 基金 收益 每年 至少 分配一 次， 但若 成立 不 满 3 个月 则不 进行 收益 分配 ，年度 分配 在基 金会
计年度 结束 后 的 4 个 月内 完成； 基金 收益 分配 后基 金单位 资产 净值 不能 低于 面值； 每一 基金 单 位
享有同 等分 配权 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2016 年 1 月 19 日进 行本基 金 的 2015
年年度 收益 分配 （ 每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.20 元 ） ； 本报 告期 内 2015 年1 月19 日已 分配 数 （每
10 份 基金 份额 派发 红利0.20 元 ）为 以往 年度 收益 分 配。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方稳 健成长证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 及其他法 律 法规和基金合 同的有关 规 定，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 南方稳健 成 长证券投资基 金的管理 人 ——南方基金 管理有限 公 司在南方稳健 成
长证券投资 基 金的投资 运 作、基金资产 净值计算 、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费 用开支等南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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问题上，不存 在任何损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。 本报 告期 内， 南方稳 健成 长证 券投 资基 金对基 金份 额持 有人 进行 了 1 次 利润 分配 ， 分
配金额 为66,413,619.87 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方稳健成 长证券投资 基金 2015 年年
度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行 了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21264 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 78,461,551.08 86,773,275.34
结算备 付金 9,640,454.86 10,183,758.80
存出保 证金 1,766,265.95 1,202,192.78
交易性 金融 资产 2,385,171,906.05 3,445,272,365.70
其中： 股票 投资 1,880,279,848.35 2,697,628,397.47
基金投 资 - -
债券投 资 504,892,057.70 747,643,968.23
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - - 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 13 页 共 33 页
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 39,039,487.49 4,008,158.90
应收利 息 10,376,419.72 13,360,155.66
应收股 利 - -
应收申 购款 302,777.81 135,723.45
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,524,758,862.96 3,560,935,630.63
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 48,228,792.73 37,782,930.35
应付赎 回款 3,360,291.12 17,867,828.28
应付管 理人 报酬 3,092,810.18 4,573,791.62
应付托 管费 515,468.35 762,298.60
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,274,686.31 10,476,222.16
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 240,634.61 380,340.07
负债合 计 60,712,683.30 71,843,411.08
所有者权益：
实收基 金 1,720,307,609.31 3,411,486,966.21
未分配 利润 743,738,570.35 77,605,253.34
所有者 权益 合计 2,464,046,179.66 3,489,092,219.55
负债和 所有 者权 益总 计 2,524,758,862.96 3,560,935,630.63
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.4323 元 ， 基 金份 额总 额1,720,307,609.31
份。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 14 页 共 33 页
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 1,466,204,114.26 749,388,284.50
1.利息 收入 27,195,883.24 30,431,145.76
其中： 存款 利息 收入 993,606.47 1,492,810.84
债券利 息收 入 26,002,035.63 28,193,458.84
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 200,241.14 744,876.08
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 1,527,040,535.64 599,309,854.74
其中： 股票 投资 收益 1,512,937,430.98 574,314,392.72
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,732,948.50 -8,477,505.79
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 12,370,156.16 33,472,967.81
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-91,356,588.00 118,509,144.08
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 3,324,283.38 1,138,139.92
减： 二、费用 93,708,145.88 86,497,998.92
1．管 理人 报酬 43,919,742.83 51,732,556.78
2．托 管费 7,319,957.09 8,622,092.87
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 42,037,840.82 25,303,994.48
5．利 息支 出 - 403,695.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 403,695.39
6．其 他费 用 430,605.14 435,659.40
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,372,495,968.38 662,890,285.58
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,372,495,968.38 662,890,285.58
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 稳健 成长 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,411,486,966.21 77,605,253.34 3,489,092,219.55
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 1,372,495,968.38 1,372,495,968.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-1,691,179,356.90 -639,949,031.50 -2,331,128,388.40
其中：1. 基 金申 购款 253,491,609.29 74,685,994.33 328,177,603.62
2. 基金 赎回 款 -1,944,670,966.19 -714,635,025.83 -2,659,305,992.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -66,413,619.87 -66,413,619.87
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,720,307,609.31 743,738,570.35 2,464,046,179.66
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,326,569,663.50 -672,012,767.97 3,654,556,895.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 662,890,285.58 662,890,285.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-915,082,697.29 86,727,735.73 -828,354,961.56
其中：1. 基 金申 购款 91,852,976.41 -9,766,520.03 82,086,456.38
2. 基金 赎回 款 -1,006,935,673.70 96,494,255.76 -910,441,417.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,411,486,966.21 77,605,253.34 3,489,092,219.55
南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 16 页 共 33 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.1 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.1.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.1.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所 得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 - - 386,542,276.72 0.24%
7.4.4.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 - - - - 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 342,053.20 2.32% 342,053.20 3.27%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
43,919,742.83 51,732,556.78
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
706,244.45 752,549.42
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,319,957.09 8,622,092.87
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 57,513,784.11 - - - -
7.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内及 上年 度可 比期间 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内及 上年 度可 比期间 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 78,461,551.08 791,335.28 86,773,275.34 1,373,176.61
注：注 ：本 基金 的银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内及 上年 度可 比期间 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.5 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300038
梅泰
诺
2015
年12
月15
日
重大
资产
重组
56.68 - - 580,924 23,224,272.17 32,926,772.32 -
600645
中源
协和
2015
年12
月29
日
重大
事项
未公
告
65.01
2016
年 1 月
4 日
63.90 379,952 25,487,096.87 24,700,679.52 -
600354
敦煌
种业
2015
年12
月14
日
重大
资产
重组
9.88
2016
年 1 月
19 日
8.89 700,000 10,057,775.27 6,916,000.00 -
600153
建发
股份
-
重大
资产
重组
14.69 - - 85 1,264.53 1,248.65 -
300028
金亚
科技
2015
年 9 月
8 日
重大
事项
11.42 - - 100 3,410.50 1,142.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期末 无从 事债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
7.4.6 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1)公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,815,734,005.86 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 569,436,758.19 元， 属于 第
三层次 的余 额为 1,142.00 元(2014 年 12 月 31 日 ：第一 层次 2,629,447,994.68 元 ，第 二层 次
815,824,371.02 元 ，无 第 三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采 用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易 所上市或 挂牌 转让的固定 收益品种( 可转 换债券、资 产 支持证 券和 私募债券除 外)，本
基金 于 2015 年 3 月 16 日 起改为 采用 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核 算
工作小 组关 于2015 年1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》 所 独立 提供 的估 值 结果确 定公 允价 值
(附注7.4.5.2) ，并 将相 关债券 的公 允价 值从 第一 层次调 整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
交易性 金融 资产
—— 股票 投资
2015 年1 月1 日
-
购买
-
出售
-
转入第 三层 次
1,142.00
转出第 三层 次
-
当期利 得或 损失 总额
-
——计 入损 益的 利得 或损 失
-
2015 年12 月 31 日
1,142.00
-2,268.50 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 22 页 共 33 页
2015 年12 月31 日 扔持 有 的资
产计入 2015 年度 损益 的 未实
现利得 或损 失的 变动
——公 允价 值变 动损 益
计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 收益 、投 资收 益等 项目。
使用重 要不 可观 察输 入值 的第三 层次 公允 价值 按照 市盈率 定价 模型 确定 。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,880,279,848.35 74.47
其中： 股票 1,880,279,848.35 74.47
2 固定收 益投 资 504,892,057.70 20.00
其中： 债券 504,892,057.70 20.00
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 88,102,005.94 3.49
7 其他各 项资 产 51,484,950.97 2.04
8 合计 2,524,758,862.96 100.00
南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 33 页
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 6,916,000.00 0.28
B
采矿业 - -
C
制造业 1,208,963,910.90 49.06
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
29,739,000.00 1.21
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 119,822,171.90 4.86
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 89.67 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
91,714,540.89 3.72
J
金融业 193,491,000.00 7.85
K
房地产 业 181,866,455.47 7.38
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 24,700,679.52 1.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 23,066,000.00 0.94
S
综合 - -
合计 1,880,279,848.35 76.31
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
无。
南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 33 页
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600185 格力地 产 4,055,933 86,148,016.92 3.50
2 600563 法拉电 子 2,069,827 86,125,501.47 3.50
3 000638 万方发 展 2,587,243 79,040,273.65 3.21
4 600303 曙光股 份 5,042,300 77,399,305.00 3.14
5 002094 青岛金 王 2,479,955 77,250,598.25 3.14
6 002117 东港股 份 1,584,864 72,935,441.28 2.96
7 601166 兴业银 行 4,000,000 68,280,000.00 2.77
8 300128 锦富新 材 2,619,996 66,390,698.64 2.69
9 002466 天齐锂 业 449,794 63,308,505.50 2.57
10 601988 中国银 行 15,000,000 60,150,000.00 2.44
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 288,315,966.92 8.26
2 600894 广日股 份 187,907,258.75 5.39
3 601098 中南传 媒 156,307,674.75 4.48
4 002094 青岛金 王 154,591,515.34 4.43
5 600780 通宝能 源 150,464,935.77 4.31
6 000543 皖能电 力 150,238,010.03 4.31
7 600030 中信证 券 145,356,288.98 4.17
8 600185 格力地 产 132,079,119.58 3.79
9 603008 喜临门 121,825,075.52 3.49
10 002609 捷顺科 技 114,363,407.19 3.28
11 002366 台海核 电 109,914,880.79 3.15
12 600000 浦发银 行 109,458,963.61 3.14 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 33 页
13 002550 千红制 药 109,251,777.87 3.13
14 000030 富奥股 份 108,183,451.97 3.10
15 600068 葛洲坝 100,255,410.26 2.87
16 600761 安徽合 力 98,094,798.48 2.81
17 002236 大华股 份 98,060,148.75 2.81
18 002429 兆驰股 份 95,317,896.34 2.73
19 002167 东方锆 业 93,659,986.83 2.68
20 000001 平安银 行 93,009,517.47 2.67
21 600373 中文传 媒 89,530,562.12 2.57
22 002367 康力电 梯 88,585,080.79 2.54
23 600897 厦门空 港 85,489,677.79 2.45
24 000732 泰禾集 团 81,567,675.07 2.34
25 002055 得润电 子 81,495,052.58 2.34
26 002076 雪莱特 81,313,836.11 2.33
27 000776 广发证 券 81,259,818.83 2.33
28 600563 法拉电 子 79,093,171.31 2.27
29 002191 劲嘉股 份 77,675,604.24 2.23
30 002318 久立特 材 77,266,058.00 2.21
31 000599 青岛双 星 76,952,243.06 2.21
32 300011 鼎汉技 术 76,438,379.61 2.19
33 002315 焦点科 技 76,192,926.74 2.18
34 601318 中国平 安 75,423,161.06 2.16
35 000039 中集集 团 71,758,684.97 2.06
36 603898 好莱客 71,426,887.78 2.05
37 601818 光大银 行 71,135,539.10 2.04
38 601939 建设银 行 70,931,804.80 2.03
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000543 皖能电 力 319,596,552.65 9.16
2 601166 兴业银 行 309,595,680.69 8.87
3 601318 中国平 安 240,098,953.62 6.88
4 600894 广日股 份 237,055,418.26 6.79 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 33 页
5 600446 金证股 份 207,648,202.49 5.95
6 002055 得润电 子 206,419,111.85 5.92
7 002366 台海核 电 187,965,953.30 5.39
8 600780 通宝能 源 178,560,190.23 5.12
9 601098 中南传 媒 164,618,492.21 4.72
10 600000 浦发银 行 148,476,347.52 4.26
11 002609 捷顺科 技 144,215,218.89 4.13
12 601818 光大银 行 136,840,033.92 3.92
13 002236 大华股 份 134,871,274.26 3.87
14 300070 碧水源 127,304,574.16 3.65
15 600373 中文传 媒 122,021,529.70 3.50
16 002550 千红制 药 118,297,736.70 3.39
17 600030 中信证 券 115,123,384.55 3.30
18 002191 劲嘉股 份 112,781,081.19 3.23
19 600570 恒生电 子 112,517,010.90 3.22
20 601628 中国人 寿 111,199,019.33 3.19
21 000030 富奥股 份 106,846,362.00 3.06
22 002315 焦点科 技 106,319,369.49 3.05
23 002325 洪涛股 份 104,875,789.29 3.01
24 000625 长安汽 车 102,578,846.33 2.94
25 600068 葛洲坝 99,041,749.10 2.84
26 600466 蓝光发 展 98,469,954.75 2.82
27 000001 平安银 行 98,299,798.09 2.82
28 000732 泰禾集 团 96,521,654.81 2.77
29 002167 东方锆 业 93,974,399.18 2.69
30 002094 青岛金 王 92,988,425.46 2.67
31 601021 春秋航 空 91,436,574.59 2.62
32 600036 招商银 行 90,562,771.28 2.60
33 600897 厦门空 港 88,992,983.88 2.55
34 002072 凯瑞德 84,416,680.75 2.42
35 000776 广发证 券 80,374,822.66 2.30
36 300248 新开普 79,208,436.66 2.27
37 000039 中集集 团 78,840,009.31 2.26
38 000652 泰达股 份 78,580,253.49 2.25
39 002367 康力电 梯 78,302,834.47 2.24
40 000599 青岛双 星 77,767,858.75 2.23
41 600594 益佰制 药 76,513,560.15 2.19
42 300011 鼎汉技 术 76,212,598.99 2.18 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 27 页 共 33 页
43 600703 三安光 电 76,071,804.71 2.18
44 300336 新文化 75,934,480.75 2.18
45 601009 南京银 行 73,834,342.38 2.12
46 601939 建设银 行 73,548,860.97 2.11
47 600742 一汽富 维 73,236,491.76 2.10
48 600697 欧亚集 团 72,041,701.74 2.06
49 300352 北信源 71,884,806.85 2.06
50 603898 好莱客 71,112,128.26 2.04
51 603001 奥康国 际 70,983,301.93 2.03
52 600029 南方航 空 70,550,309.06 2.02
53 600115 东方航 空 70,147,584.05 2.01
54 002630 华西能 源 70,100,578.39 2.01
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 12,456,054,887.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 14,683,034,363.46
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 77,134,648.60 3.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 427,757,409.10 17.36
其中： 政策 性金 融债 427,757,409.10 17.36
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 504,892,057.70 20.49
南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 28 页 共 33 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 080220 08 国开 20 2,100,000 214,557,000.00 8.71
2 018002 国开1302 708,000 77,618,040.00 3.15
3 019509 15 国债 09 490,000 49,107,800.00 1.99
4 018001 国开1301 436,910 43,695,369.10 1.77
5 110412 11 农发 12 400,000 40,408,000.00 1.64
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注： 本基 金本 报告 期末 未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
第 29 页 共 33 页
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,766,265.95
2 应收证 券清 算款 39,039,487.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,376,419.72
5 应收申 购款 302,777.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,484,950.97
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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106,609 16,136.61 11,511,744.27 0.67% 1,708,795,865.04 99.33%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
896,953.31 0.0521%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2001 年 9 月 28 日 ） 基金 份额 总额
3,488,938,200.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,411,486,966.21
本报告 期基 金总 申购 份额 253,491,609.29
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,944,670,966.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,720,307,609.31
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用92,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为 15 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 4,953,310,445.19 18.25% 4,432,573.85 18.10% -
中泰证券 （原齐
鲁证券）
1 3,540,177,742.08 13.04% 3,176,885.19 12.98% - 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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申银万国 1 2,710,229,903.65 9.99% 2,398,284.23 9.80% -
中信证券 2 2,685,522,001.45 9.90% 2,424,651.04 9.90% -
国泰君安 1 2,089,621,849.45 7.70% 1,864,291.94 7.61% -
银河证券 1 1,576,565,565.79 5.81% 1,435,018.16 5.86% -
财达证券 1 1,515,566,673.19 5.58% 1,393,323.57 5.69% -
方正证券 1 1,502,308,351.07 5.54% 1,387,928.63 5.67% -
东兴证券 1 1,486,205,777.16 5.48% 1,315,144.75 5.37% -
长城证券 1 1,409,648,432.37 5.19% 1,312,750.91 5.36% -
海通证券 1 1,287,136,904.30 4.74% 1,171,745.02 4.79% -
东方证券 1 910,166,911.04 3.35% 829,811.60 3.39% -
国金证券 1 879,488,294.13 3.24% 800,652.11 3.27% -
东海证券 1 308,740,736.48 1.14% 281,141.65 1.15% -
西部证券 1 284,335,253.25 1.05% 258,854.23 1.06% -
广发证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券 - - - - - -
中泰证券 （原齐
鲁证券）
- - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 42,391,946.70 7.43% - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 277,418,776.30 48.61% - - - -
财达证券 10,698,789.50 1.87% - - - -
方正证券 72,072,893.50 12.63% 180,000,000.00 58.06% - -
东兴证券 - - - - - -
长城证券 53,028,386.40 9.29% - - - - 南方稳健成长混合 2015 年年度 报告摘要
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海通证券 61,426,745.70 10.76% - - - -
东方证券 - - 50,000,000.00 16.13% - -
国金证券 31,998,610.00 5.61% - - - -
东海证券 18,831,982.30 3.30% - - - -
西部证券 2,884,019.00 0.51% 80,000,000.00 25.81% - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、本 期新增 3 家证 券公 司 的 3 个席位 ：方 正证 券有 限责任 公司 （上 海席 位） 、 招商证 券股 份有 限
公司（ 深圳 席位 ） 、 中信 证 券股份 有限 公司 （上 海席 位） 。
交易单 元的 选择 标准 和程 序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 专用 交易席 位的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否 准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
