南 方 理 财 金交 易 型 货 币市 场 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 21 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方理 财金 货 币 ETF
场内简 称 理财 金H
基金主 代码 000816
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 5 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 548,477,431.52 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2015-01-05
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 理财 金A 理财 金H
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000816 511810
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 425,907,584.92 份 122,569,846.60 份
注：1 、本 基金 在交 易所 行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 理财 金 ” 。
2、 本基金 A 级 份额 净值 为 1 元 ，本 基 金H 级 份额 净值 为 100 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净
值波动 风险 并满 足流 动性 的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率 （ 税
后）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
理财 金A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6351% 0.0017% 0.3456% 0.0000% 0.2895% 0.0017%
过去六 个月 1.3725% 0.0044% 0.6924% 0.0000% 0.6801% 0.0044%
过去一 年 3.4856% 0.0055% 1.3781% 0.0000% 2.1075% 0.0055%
自基金 合同
生效起 至今
3.8326% 0.0054% 1.4808% 0.0000% 2.3518% 0.0054%
理财 金H
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
3.1.1 期间 数据 和
指标
2015 年
2014 年12 月5 日(基 金合 同 生效日)-2014
年 12 月 31 日
理财 金A 理财 金H 理财 金A 理财 金H
本期已 实现 收益 26,658,669.70 117,282,411.73 8,552,820.26 3,369,919.17
本期利 润 26,658,669.70 117,282,411.73 8,552,820.26 3,369,919.17
本期净 值收 益率 3.4856% 3.4883% 0.3353% 0.3353%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2015 年末 2014 年末
期末基 金资 产净 值 425,907,584.92 12,256,984,660.07 2,559,564,991.70 1,008,500,919.17
期末基 金份 额净 值 1.0000 100.00 1.0000 100.00 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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过去三 个月 0.6353% 0.0017% 0.3456% 0.0000% 0.2897% 0.0017%
过去六 个月 1.3744% 0.0044% 0.6924% 0.0000% 0.6820% 0.0044%
过去一 年 3.4883% 0.0055% 1.3781% 0.0000% 2.1102% 0.0055%
自基金 合同
生效起 至今
3.8353% 0.0054% 1.4808% 0.0000% 2.3545% 0.0054%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：本基金的 建仓期为 六 个月，建仓期 结束时各 项 资产配置比例 符合基金 合 同约定。 基 金合同生
效当年 按照 实际 存续 期计 算，不 按整 个自 然年 度进 行折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
理财 金A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 26,658,669.70 - - 26,658,669.70
2014年12 月5日 （ 基金 合
同生效 日）-2014 年12
月31日
8,552,820.26 - - 8,552,820.26
合计 35,211,489.96 - - 35,211,489.96
单位： 人民 币元
理财 金H 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 117,282,411.73 - - 117,282,411.73
2014年12 月5日 （ 基金 合
同生效 日）-2014 年12
月31日
3,369,919.17 - - 3,369,919.17
合计 120,652,330.90 - - 120,652,330.90
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本基
金基
金经
理
2014 年
12 月5 日
- 10 年
香港科技大学理学硕士，具有基金从业资
格。2005 年 5 月 加入 南方 基金， 曾担 任金
融工程 研究 员、 固定 收益 研究员 、 风 险控 制
员等职 务， 现任 固定 收益 部总监 助理 。2008
年 5 月至 2012 年 7 月 ，任 固定收 益部 投资
经理， 负责 社保、 专户 及年 金组合 的投 资管
理；2012 年 7 月至 2015 年 1 月 ， 任 南方 润
元基金 经理 ；2012 年 8 月 至今， 任南 方理
财 14 天 基金 经理 ；2012 年 10 月 至今 ，任
南方理 财60 天 基金 经理 ； 2013 年1 月至 今，
任南方 收益 宝基 金经 理；2014 年7 月 至今 ，南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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任南方 现金 增利 基金 经理 ；2014 年 7 月至
今，任 南方 现金 通基 金经 理 ；2014 年 7 月
至今， 任南 方薪 金宝 基金 经理 ；2014 年 12
月至今 ，任 南方 理财 金基 金经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期；
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方理 财 金交易型货币 市场基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 。 本报 告期 内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有发生损害 基金持有 人 利益的情形。 基金的投 资 范围、投资 比例符合
有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年， 经济 增速 进 一步下 台阶 ， 总需 求大 幅 下滑 。 受 大宗 商品 持续 下 跌和国 内需 求疲
弱影响 ，PPI 同 比增 速继 续 为负， 且跌 幅进 一步 扩大 ，CPI 仍向 通缩 方向 发展。 低增长 、 低 通胀 的
基本面 环境 下 ， 货 币市 场 走势主 要分 为三 个阶 段 ， 第一阶 段 ， 一 季度 货币 市 场流动 性呈 偏紧 状态 ，
在美元走强的 背景下， 央 行总量政策以 对冲为主 ， 叠加资本市场 资金需求 旺 盛，使得货 币市场利
率高位运行， 短端曲线 倒 挂。第二阶段 ，二季度 开 始经济下行压 力进一步 加 大，央行开 始通过公
开市场 释放 明确 的放 松信 号， 并通 过持 续性 的降 准 、 降 息政 策引 导市 场利 率 大幅下 行 。 第 三阶 段，
7 月份股票市 场大幅下 跌 ，市场避险情 绪浓厚， 资 本市场资金需 求持续 萎 缩 ，大类资产 出现了显
著切换，与此 同时经济 持 续低迷，央行 仍保持了 相 对宽松的货币 环境，市 场 流动性平稳 ，货币市
场利率 维持 窄幅 震荡 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 3.4856% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.3781%。H 级基 金净
值收益 率 为3.4883% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3781%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 基本 面环 境 大概率 上仍 将延 续低 增长 、 低通 胀的 状态 ， 国 际环 境 不确定 性加 大，
人民币汇率贬 值压力仍 然 存在。政策层 面，在供 给 侧改革背景下 ，货币政 策 进一步发力 的空间相
对有限，关注 点应在财 政 政策的定点发 力上。我 们 认为，货币政 策将着力 稳 定流动性预 期，并重
点通过价格型 工具构建 利 率走廊。此外 ，信用债 品 种在供给侧改 革、去产 能 、去库存、 去杠杆的
大背景下，低 等级债券 的 信用风险将持 续发酵。 就 组合操作来看 ，我们将 密 切跟踪货币 市场利率
的趋势 性变 化 ， 着 力提 升 组合的 静态 收益 水平 ， 并 积极把 握短 期的 波段 操作 机会 ， 博 取超 额收 益。
同时高 度关 注持 仓债 券的 信用风 险， 在持 仓结 构上 以中高 等级 债券 为主 。 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚 持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后 监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人 为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金场外份额 根据每日 基 金收益情况， 以每万份 基 金已实现收益 为
基准 ， 为 投资 人每 日计 算 当日 收 益并 分配 ， 且每 日 进行支 付 ， 支 付方 式只 采 用红利 再投 资( 即红 利南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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转基金 份额)方 式； 本基 金 场内份 额根 据每 日基 金收 益情况 ， 以每 百份 基金 已 实现收 益为 基准 ， 为
投资人每日计 算当日收 益 并分配，计入 投资人收 益 账户，投资人 收益账户 里 的累计未付 收益和其
持有的 基金 份额 一起 参加 当日的 收益 分配 。收 益账 户高 于 100 元以 上的 整百 元收益 于每 个工 作 日
转为基 金份 额支 付到 投资 人的证 券账 户。
本报告 期内 应分 配收 益 143,941,081.43 元,实 际分 配收 益 143,941,081.43 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管南方理 财金交易 型 货币市场基金 的过程中 ， 本基金托管人 —中国农 业 银行股份有限 公
司严格遵守《 证券投资 基 金法》等相关 法律法规 的 规定以及《南 方理财金 交 易型货币市 场基金基
金合同》 、 《南 方理财金 交 易型货币市 场基金托 管协 议》的约定 ，对南方 理财 金交易型货 币市场 基
金管理 人 — 南方 基金 管理 有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日基 金 的投资 运作 ，进 行
了认真、独立 的会计核 算 和必要的投资 监督，认 真 履行了托管人 的义务， 没 有从事任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 在南方理 财 金交易型货币 市场基金 的 投资运作、基 金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上， 不存在损
害基金份额持 有人利益 的 行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法 律法规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的南 方理财金 交 易型货币市 场基金年
度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息 真实、准
确、完 整， 未发 现有 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会 计师
签字出 具了 普华 永道 中天 审字(2016) 第21237 号 “ 标准无 保留 意见 的审 计报 告” ， 投资 者可 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 5,315,248,424.98 3,558,153,406.70
结算备 付金 17,134,148.84 -
存出保 证金 19,495.02 -
交易性 金融 资产 4,967,197,007.60 -
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,967,197,007.60 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,360,257,540.38 -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 50,080,163.08 11,561,684.29
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 3,406.67 -
资产总 计 12,709,940,186.57 3,569,715,090.99
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 21,499,872.25 - 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 499.25 -
应付管 理人 报酬 2,440,231.53 761,160.05
应付托 管费 813,410.52 253,719.98
应付销 售服 务费 2,033,526.29 634,300.09
应付交 易费 用 59,026.00 -
应交税 费 - -
应付利 息 1,374.99 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 200,000.75 -
负债合 计 27,047,941.58 1,649,180.12
所有者权益：
实收基 金 12,682,892,244.99 3,568,065,910.87
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 12,682,892,244.99 3,568,065,910.87
负债和 所有 者权 益总 计 12,709,940,186.57 3,569,715,090.99
注： 1. 报告 截止 日2015 年12 月31 日， A 类基 金份 额净 值1.00 元， 基金 份额 总额 为425,907,584.92
份，H 类基 金份 额净 值100.00 元 ，基 金份 额总 额为122,569,846.60 份。 于2014 年 12 月 31 日，
A 类基 金份 额净 值1.00 元 ， 基金 份额 总额 为 2,559,564,991.70 份，H 类 基金 份 额净 值 100.00 元，
基金份 额总 额 为10,085,009.19 份。
2. 本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2015 年 度和2014 年 12 月 5 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年
12 月 31 日 。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 12 月 5 日(基金合同生
效日)至 2014 年 12 月 31 日
一、收入 182,424,683.82 13,574,274.55
1.利息 收入 166,808,915.68 13,408,109.17
其中： 存款 利息 收入 91,715,619.65 13,408,109.17
债券利 息收 入 57,522,831.98 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 17,570,464.05 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 15,615,723.69 - 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 15,615,723.69 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
44.45 166,165.38
减： 二、费用 38,483,602.39 1,651,535.12
1．管 理人 报酬 15,551,965.81 761,160.05
2．托 管费 5,183,988.60 253,719.98
3．销 售服 务费 12,959,971.46 634,300.09
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 4,155,690.69 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,155,690.69 -
6．其 他费 用 631,985.83 2,355.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
143,941,081.43 11,922,739.43
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
143,941,081.43 11,922,739.43
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 理财 金交 易型货 币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,568,065,910.87 - 3,568,065,910.87
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 143,941,081.43 143,941,081.43
三、 本期 基金 份额 交易 产 9,114,826,334.12 - 9,114,826,334.12 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 26,794,476,276.27 - 26,794,476,276.27
2. 基金 赎回 款 -17,679,649,942.15 - -17,679,649,942.15
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -143,941,081.43 -143,941,081.43
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
12,682,892,244.99 - 12,682,892,244.99
项目
上年度可比期间
2014 年12 月5 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,556,143,171.44 - 3,556,143,171.44
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 11,922,739.43 11,922,739.43
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
11,922,739.43 - 11,922,739.43
其中：1. 基 金申 购款 11,922,739.43 - 11,922,739.43
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -11,922,739.43 -11,922,739.43
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,568,065,910.87 - 3,568,065,910.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方理 财金 交易 型货 币市 场基金(以 下简 称 “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以下 简称
“中国 证监 会”)证 监许 可[2014]915 号《 关于 准予 南方理 财金 交易 型货 币市 场基金 注册 的批 复》南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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核准，由南方 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《南方理财 金交易型
货币市场基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 基金，存 续 期限不定， 首次设立
募集不包括认购 资金利息 共募集人民币 3,555,346,776.51 元，业经普 华永道 中天会计师事务 所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第753 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 南
方理财 金交 易型 货币 市场 基金基 金合 同》 于 2014 年 12 月 5 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 3,556,143,171.44 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 796,394.93 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 南方 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
本基金 设A 类和 H 类 两类 基金份 额，A 类 为场 外基 金份额 ，H 类为 场内 基金 份额。A 类 基金 份
额的登记业务 由贵公司 办 理；H 类基金 份额的登 记 业务由中国证 券登记结 算 有限责任公 司办理。
两类基金份额 单独设置 基 金代码，并分 别公布每 万 份基金净收益 、7 日年 化 收益率和运 作期年化
收益率 。
根据《南方理 财金交易 型 货币市场基金 基金合同 》 和《南方理财 金交易型 货 币市场基金招 募
说明书 》 的 有关 规定 ， 本 基金的 基金 管理 人南 方基 金管理 有限 公司 确定 基金 合同生 效日 ， 即 2014
年 12 月 5 日 为 本 基金 H 类基金份额的份额折算 日。当日折算前本基金 H 类基金份额总额为
1,005,131,000.00 份 ，本 基金的 基金 管理 人南 方基 金管理 有限 公司 按照 100 ：1 的比 例对 H 类基
金份额 持有 人认 购的 基金 份额进 行了 折算 ，并 由 H 类基金 份额 的登 记机 构中 国证券 登记 结算 有 限
责任公 司 于2014 年12 月5 日进 行了 变更 登记 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 理财金交易型 货币市场 基 金基金合同》 的
有关规定， 本基金的 投资 范围为现金 、通知存 款、 一年以内(含 一年)的银 行 存款和大额 存单、 剩
余期限 在 397 天 以内(含 397 天)的 债券 和中 期票 据 、期限 在一 年以 内( 含一 年)的中 央银 行票 据、
期限在 一年 以内(含 一年) 的债券 回购 、短 期融 资券 、剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的资 产支
持类证券以及 中国证监 会 、中国人民银 行认可的 其 他具有良好流 动性的货 币 市场工具。 本基金的
业绩比 较基 准为 ：七 天通 知存款 利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 南方理 财 金交易型货 币市场
基金 基金 合同 》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、 中 国基 金业 协会发 布的 有关 规定南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年度 和 2014 年 12 月 5 日( 基金 合同 生 效日) 至 2014 年 12 月 31 日止期 间的 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及2015 年度 和2014 年12 月5 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月31 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日 起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间 2015 年 度和
2014 年12 月5 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动 计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有 权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基 金 资产净值 的 0.25% 时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未 发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定 公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时 ，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利 率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金 同一 类别 的每 份基 金份额 享有 同等 分配 权。 申 购的基 金份 额享 有确 认当 日的分 红权 益，
而赎回的基金 份额不享 有 确认当日的分 红权益。 买 入的基金份额 享有买入 当 日的分红权 益，而卖
出的基 金不 享有 卖出 当日 的分红 权益 。 本 基金A 类 基 金份额 以份 额面 值 1.00 元 固定份 额净 值交 易
方式，每日计算当日收 益 并全部分配结转至投资 人 基金账户。本基金 H 类 基金 份 额 以 份 额 面值
100.00 元 固定 份额 净值 交 易方式 ， 每 日计 算当 日收 益并全 部分 配结 转至 投资 人收益 账户 ， 投 资人
收益账 户里 的累 计未 付收 益和其 持有 的基 金份 额一 起参加 当日 的收 益分 配。 收益账 户高 于 100 元
以上的 整百 元收 益于 每个 工作日 转为 基金 份额 支付 到投资 人的 证券 账户 。 投 资 人赎回 基金 份额 时，
其对应比例的 累计未付 收 益立即结清， 以现金支 付 给投资人；若 累计未付 收 益为负值， 则从投资
人赎回基金款 中按比例 扣 除。投资人卖 出部分基 金 份额时，不支 付对应的 累 计未付收益 ；但投资南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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人份额 全部 卖出 时， 以现 金方式 将全 部累 计未 付收 益结清 。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生 收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
重要会 计估 计及 其关 键假 设
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其 关键 假设 如下 ：
(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值 处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值 。 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
第 21 页 共 32 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明 的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至
上年度 可比 期间
2014 年12 月5 日( 基金 合 同生效南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
第 22 页 共 32 页
2015 年12 月 31 日 日)至2014 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,551,965.81 761,160.05
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,015,053.30 227,871.46
注：支付基金 管理人 南 方 基金 的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.30% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.30% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年12 月5 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,183,988.60 253,719.98
注： 支 付基 金托 管人 中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
理财 金A 理财 金H 合计
中国农 业银 行 638,736.72 - 638,736.72
南方基 金 628,024.44 6,662,973.65 7,290,998.09
华泰证 券 7,763.32 1,958,158.16 1,965,921.48
兴业证券 - 50,986.97 50,986.97
合计 1,274,524.48 8,672,118.78 9,946,643.26
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 12 月 5 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
理财 金A 理财 金H 合计
中国农 业银 行 423,568.10 - 423,568.10
华泰证 券 25,093.42 29,655.86 54,749.28
兴业证券 12,114.08 14,316.64 26,430.72
合计 460,775.60 43,972.50 504,748.10
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
第 23 页 共 32 页
月底，按月 支付给 南 方基 金，再由 南 方基金计 算并 支付给各基 金销售机 构。A 类基金份 额和 H
类基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率 均 为0.25% 。 销售服 务费 的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业 银行 171,461,792.47 - 1,000,000,000.00 2,484,424.38 150,000,000.00 8,229.97
上年度 可比 期间
2014 年12 月5 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金
卖出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国农业 银行 - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月31 日
理财 金A 理财 金H
基金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月 5 日 ）持
有的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 -
100,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 -
3,827.00
期间因 拆分 变动 份额 -
-
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
-
期末持 有的 基金 份额 -
103,827.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
-
0.08%
项目
上年度 可比 期间
2014 年 12 月 5 日( 基 金合 同生效 日) 至 2014 年 12
月 31 日
理财 金A 理财 金H 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
第 24 页 共 32 页
基金合 同生 效日 （ 2014 年 12 月 5 日 ）持
有的基 金份 额
-
-
期初持 有的 基金 份额 -
-
期间申 购/ 买入 总份 额 -
100,000.00
期间因 拆分 变动 份额 -
-
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
-
期末持 有的 基金 份额 -
100,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
-
0.99%
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 期间 赎回/卖 出总 份 额含转 换出 份额 。
2. 基 金管 理人 南方 基金 在上年度 可比 期 间申 购本 基金 H 类基 金份 额 的 交易 委托 华 泰证 券 办
理，按 照本 基金 招募 说明 书的规 定收 取费 用 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
华泰证券 1,673,365.00 1.3700% - -
注：华 泰证 券投 资本 基金 的费率 按照 本基 金招 募说 明书的 规定 执行 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 12 月 5 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农业银行 248,424.98 167,085.14 8,153,406.70 75,495.39
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中 国农 业银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券 。
7.4.9 利 润分 配情况
7.4.9.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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理财金A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
26,658,669.70 - - 26,658,669.70 -
理财金H
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
117,282,411.73 - - 117,282,411.73 -
7.4.10 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 15,499,872.25 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130215 13 国开15 2016 年1 月4 日 100.00 155,000 15,500,000.00
合计
155,000 15,500,000.00
7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额6,000,000.00 元， 于 2016 年1 月28 日(先后)到 期。 该类 交易 要求本 基金 转入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 4,967,197,007.60 39.08
其中： 债券 4,967,197,007.60 39.08
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,360,257,540.38 18.57
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,332,382,573.82 41.95
4 其他各项 资产 50,103,064.77 0.39
5 合计 12,709,940,186.57 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.32
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 21,499,872.25 0.17
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 16
南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 120 天 ”。 本报 告
期内， 本货 币市 场基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 42.08 0.12
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 2.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 27.65 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 23.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 4.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.82 0.12
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 548,018,430.02 4.32
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,089,149.56 0.71
其中： 政策 性金 融债 90,089,149.56 0.71
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,631,862,819.08 20.75
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,697,226,608.94 13.38
8 其他 - -
9 合计 4,967,197,007.60 39.16
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 111516188 15 上 海银 行CD188 5,000,000 496,257,442.20 3.91
2 111592104 15 广 州银 行CD011 3,500,000 349,429,708.34 2.76
3 041554026 15 国 电集CP002 2,000,000 200,907,692.88 1.58
4 011598151 15 龙 源电 力SCP017 2,000,000 199,993,442.42 1.58
5 020083 15 贴债 09 2,000,000 199,088,696.17 1.57
6 111519049 15 恒 丰银 行CD049 2,000,000 198,483,092.46 1.56
7 111519102 15 恒 丰银 行cd102 2,000,000 197,008,973.53 1.55
8 020098 15 贴债 24 1,500,000 149,198,666.94 1.18
9 011530004 15 中 海运SCP004 1,000,000 100,057,325.34 0.79
10 011551002 15 中船 SCP002 1,000,000 100,036,600.24 0.79
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 50
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4085%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0007%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1144%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
无。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金采 用 “摊 余成 本法 ” 计 价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按票 面利 率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
8.8.2
本报告 期内 本基 金未 持有 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 ， 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
8.8.3
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 19,495.02
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 50,080,163.08
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 3,406.67
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 50,103,064.77
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
理财
金 A
11,993 35,510.48 116,978,173.66 27.47% 308,929,411.26 72.53%
理财
金 H
4,876 25,134.11 97,541,469.96 79.58% 25,028,376.64 20.42%
合计 16,869 32,511.18 214,519,643.62 39.11% 333,957,787.90 60.89%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
理财 金H
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 南 方 资 本 － 工 商 银 行 － 银 华 财 富 资 本
管理（ 北京 ）有 限公 司
13,015,450.00 10.62%
2 天安财 产保 险股 份有 限公 司 7,000,877.00 5.71%
3 海通证 券股 份有 限公 司 4,216,019.00 3.44%
4 中城建 第十 二工 程局 安徽 有限公 司 4,000,251.00 3.26%
5 天安财 产保 险股 份有 限公 司－保 赢1 号 3,001,805.00 2.45%
6 第一创 业证 券股 份有 限公 司 3,000,762.00 2.45%
7 江海证 券有 限公 司 3,000,322.00 2.45%
8 华夏幸 福基 业控 股股 份公 司 2,369,861.00 1.93%
9 卫保权 2,147,263.00 1.75%
10 广 发 证 券 资 管 － 广 发 银 行 － 广 发 多 添 2,000,395.00 1.63% 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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富12 号集 合资 产管 理计 划
注：持 有人 为场 内理 财 金H 级持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
理财 金A 430,045.67 0.1010%
理财 金H - -
合计
430,045.67 0.0784%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 ， 本基金基金 经理未持
有本基 金份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
理财 金A 理财 金 H
基金合 同生 效日 （2014 年12 月5 日 ）基 金份 额总 额
2,551,012,171.44 10,051,310.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,559,564,991.70 10,085,009.19
本报告 期基 金总 申购 份额 4,544,763,864.54 222,497,124.12
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 6,678,421,271.32 110,012,286.71
本报告 期期 末基 金份 额总 额 425,907,584.92 122,569,846.60
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 ， 本 年度 支付 给普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普 通
合伙) 审计 费用91,000.00 元，该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中泰 证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国泰君安 99,949,000.00 40.11% 100,000,000.00 0.91% - -
华泰证券 - - - - - - 南方理财金 交易型货币市场基金 2015 年年度报告 （摘要）
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中泰 证券 149,225,000.00 59.89% 10,846,500,000.00 99.09% - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2 、交易单元的 选择标准 和 程序 根据中国 证监会《 关 于完善证券投 资基金交 易 席位制度有 关
问题的通知 》 （ 证监基金字[2007]48 号） 的有关规 定 ，我公司制定 了租用证 券 公司交易单元 的选
择标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
