南 方 现 金 通货 币 市 场 基金2015 年年 度 报 告
摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方现 金通 货币
基金主 代码 000493
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,428,006,889.80 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 下属 分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下 属 分 级基 金的
份额总 额
南方现 金通 货 币A 000493 23,426,463.69 份
南方现 金通 货 币B 000494 87,798,942.84 份
南方现 金通 货 币C 000495 2,194,063,150.08 份
南方现 金通 货 币E 000719 122,718,333.19 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金通 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下， 力争 实现超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金 净
值波动 风险 并满 足流 动性 的前提 下， 提高 基金 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 同期七 天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金 、
混合型 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
本期已 实现 收益 本期利 润 本期净 值收 益率
2015 年 南方现 金通 货 币 A 390,429.28 390,429.28 4.2087%
南方现 金通 货 币 B 2,011,429.29 2,011,429.29 4.2630%
南方现 金通 货 币 C 19,751,748.77 19,751,748.77 4.3346%
南方现 金通 货 币 E 2,408,709.85 2,408,709.85 4.1476%
2014 年 1 月
21 日(基 金合
同生效
日)-2014 年
12 月 31 日
南方现 金通 货 币 A 391,618.80 391,618.80 4.4689%
南方现 金通 货 币 B 2,224,195.77 2,224,195.77 4.5249%
南方现 金通 货 币 C 21,746,213.91 21,746,213.91 4.5913%
南方现 金通 货 币 E 358,994.35 358,994.35 2.1610%
3.1.2 期末
数据和 指标
期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
2015 年末 南方现 金通 货 币 A 23,426,463.69 1.0000
南方现 金通 货 币 B 87,798,942.84 1.0000
南方现 金通 货 币 C 2,194,063,150.08 1.0000
南方现 金通 货 币 E 122,718,333.19 1.0000
2014 年末 南方现 金通 货 币 A 7,288,255.92 1.0000
南方现 金通 货 币 B 41,579,771.48 1.0000
南方现 金通 货 币 C 319,033,898.47 1.0000
南方现 金通 货 币 E 15,606,294.80 1.0000
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方现 金通 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7533% 0.0044% 0.3456% 0.0000% 0.4077% 0.0044%
过去六 个月 1.5674% 0.0060% 0.6924% 0.0000% 0.8750% 0.0060%
过去一 年 4.2087% 0.0124% 1.3781% 0.0000% 2.8306% 0.0124%
自基金 合同
生效起 至今
8.8657% 0.0097% 2.6982% 0.0000% 6.1675% 0.0097%
南方现 金通 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7668% 0.0044% 0.3456% 0.0000% 0.4212% 0.0044%
过去六 个月 1.5939% 0.0060% 0.6924% 0.0000% 0.9016% 0.0060%
过去一 年 4.2630% 0.0124% 1.3781% 0.0000% 2.8848% 0.0124%
自基金 合同
生效起 至今
8.9808% 0.0097% 2.6982% 0.0000% 6.2826% 0.0097%
南方现 金通 货 币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7839% 0.0043% 0.3456% 0.0000% 0.4383% 0.0043%
过去六 个月 1.6292% 0.0060% 0.6924% 0.0000% 0.9368% 0.0060%
过去一 年 4.3346% 0.0124% 1.3781% 0.0000% 2.9565% 0.0124%
自基金 合同
生效起 至今
9.1250% 0.0097% 2.6982% 0.0000% 6.4268% 0.0097%
南方现 金通 货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7385% 0.0043% 0.3456% 0.0000% 0.3929% 0.0043%
过去六 个月 1.5367% 0.0060% 0.6924% 0.0000% 0.8443% 0.0060%
过去一 年 4.1476% 0.0124% 1.3781% 0.0000% 2.7695% 0.0124%
自基金 合同
生效起 至今
6.3983% 0.0108% 2.0571% 0.0000% 4.3412% 0.0108% 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年 净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益
率 的比 较
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注：基 金合 同生 效当 年按 照实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
南方现 金通 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 391,618.80 - - 391,618.80
2015 390,429.28 - - 390,429.28
合计 782,048.08 - - 782,048.08
单位： 人民 币元
南方现 金通 货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 2,224,195.77 - - 2,224,195.77
2015 2,011,429.29 - - 2,011,429.29
合计 4,235,625.06 - - 4,235,625.06
单位： 人民 币元 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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南方现 金通 货 币 C
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 21,746,213.91 - - 21,746,213.91
2015 19,751,748.77 - - 19,751,748.77
合计 41,497,962.68 - - 41,497,962.68
单位： 人民 币元
南方现 金通 货 币 E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2014 358,994.35 - - 358,994.35
2015 2,408,709.85 - - 2,408,709.85
合计 2,767,704.20 - - 2,767,704.20
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏晨曦
本 基 金 基
金经理
2014 年7 月
25 日
- 10 年
香港科技大学理学硕士，具有基
金从业 资格 。2005 年 5 月 加入南南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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方基金 ， 曾担 任金 融工 程 研究员 、
固定收益研究员、风险控制员等
职务 ，现 任固 定收 益部 总 监助理 。
2008 年 5 月至 2012 年 7 月， 任固
定收益部投资经理，负责社保、
专 户 及 年 金 组 合 的 投 资 管 理 ；
2012 年 7 月至 2015 年 1 月， 任南
方润元 基金 经理 ；2012 年 8 月至
今，任 南方 理 财14 天基 金 经理 ；
2012 年 10 月至 今， 任南 方理财
60 天 基金 经理； 2013 年1 月至今 ，
任南方 收益 宝基 金经 理；2014 年
7 月至 今 ， 任 南方 现金 增利 基金经
理；2014 年 7 月 至今 ，任 南方现
金通基 金经 理 ； 2014 年7 月至今 ，
任南方 薪金 宝基 金经 理 ；2014 年
12 月至 今， 任南 方理 财金 基金经
理。
董浩
本 基 金 基
金经理
2015 年9 月
11 日
- 5 年
南开大学金融学硕士，具有基金
从业资 格。2010 年 7 月加 入南方
基金， 具 有 5 年 债券 交易 、研究
及投资管理工作经验，历任交易
管理部债券交易员、固定收益部
货币理财类研究员、南方现金通
基金经 理助 理 ； 2015 年9 月至今 ，
任南方 现金 通基 金经 理；2015 年
9 月至 今 ， 任 南方 50 债 基 金经理 ；
2015 年 9 月 至今 ，任 南方 中票基
金经理 。
董浩
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2014 年3 月
31 日
2015 年 9
月 11 日
5 年
南开大学金融学硕士，具有基金
从业资 格。2010 年 7 月加 入南方
基金， 具 有 5 年 债券 交易 、研究
及投资管理工作经验，历任交易
管理部债券交易员、固定收益部
货币理财类研究员、南方现金通
基金经 理助 理 ； 2015 年9 月至今 ，
任南方 现金 通基 金经 理；2015 年
9 月至 今 ， 任 南方 50 债 基 金经理 ；
2015 年 9 月 至今 ，任 南方 中票基
金经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
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2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方现 金 通货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制 风险的 基础上， 为 基金持有人谋 求最大利 益 。本报告期 内，基金
运作整体合法 合规，没 有 发生损害基金 持有人利 益 的情形。基金 的投资范 围 、投资比例 符合有关
法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细 则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年， 经济 增速 进 一步下 台阶 ， 总需 求大 幅 下滑 。 受 大宗 商品 持续 下 跌和国 内需 求疲
弱影响 ，PPI 同 比增 速继 续 为负， 且跌 幅进 一步 扩大 ，CPI 仍向 通缩 方向 发展。 低增长 、 低 通胀 的
基本面 环境 下 ， 货 币市 场 走势主 要分 为三 个阶 段 ， 第一阶 段 ， 一 季度 货币 市 场流动 性呈 偏紧 状态 ，
在美元走强的 背景下， 央 行总量政策以 对冲为主 ， 叠加资本 市场 资金需求 旺 盛，使得货 币市场利
率高位运行， 短端曲线 倒 挂。第二阶段 ，二季度 开 始经济下行压 力进一步 加 大，央行开 始通过公
开市场 释放 明确 的放 松信 号， 并通 过持 续性 的降 准 、 降 息政 策引 导市 场利 率 大幅下 行 。 第 三阶 段，
7 月份股票市 场大幅下 跌 ，市场避险情 绪浓厚， 资 本市场资金需 求持续萎 缩 ，大类资产 出现了显
著切换，与此 同时经济 持 续低迷，央行 仍保持了 相 对宽松的货币 环境，市 场 流动性平稳 ，货币市
场利率 维持 窄幅 震荡 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 4.2087% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.3781% 。B 级基 金净
值收益 率 为4.2630% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率为 1.3781% 。C 级 基金 净值 收 益率 为 4.3346%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3781% 。E 级 基金 净值收 益率 为 4.1476% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为
1.3781% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 基本 面环 境 大概率 上仍 将延 续低 增长 、 低通 胀的 状态 ， 国 际环 境 不确定 性加 大，
人民币汇率贬 值压力仍 然 存在。政策层 面，在供 给 侧改革背景下 ，货币政 策 进一步发力 的空间相
对有限，关注 点应在财 政 政策的定点发 力上。我 们 认为，货币政 策将着力 稳 定流动性预 期，并重
点通过价格型 工具构建 利 率走廊。此外 ，信用债 品 种在供给侧改 革、去产 能 、去库存、 去杠杆的
大背景下，低 等级债券 的 信用风险将持 续发酵。 就 组合操作来看 ，我们将 密 切跟踪货币 市场利率
的趋势 性变 化 ， 着 力提 升 组合的 静态 收益 水平 ， 并 积极把 握短 期的 波段 操作 机会 ， 博 取超 额收 益。
同时高 度 关 注持 仓债 券的 信用风 险， 在持 仓结 构上 以中高 等级 债券 为主 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
第 18 页 共 36 页
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了 公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变 化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本 基金采 用 “ 每日 分配、 按 日支付 ” ， 即 根据 每日 基金 收益情 况， 以每
万份基 金已 实现 收益 为基 准，为 投资 人每 日计 算当 日收益 并分 配， 且每 日进 行支付 。
本报告 期内 应分 配收 益 24,562,317.19 元, 实 际分 配 收益 24,562,317.19 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方现 金通货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投
资基金法》 、 《 货币市场 基 金信息披露 特别规定 》及 其他有关法 律法规和 基金 合同的有关 规定， 不
存在任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方现金 通 货币市场基金 的管理人 —— 南方基金管 理有限公 司 在南方现金通 货
币市场 基金 的投 资运 作、 每万份 基金 净收 益 和 7 日 年化收 益率 、基 金利 润分 配、基 金费 用开 支 等
问题上 ，严 格遵 循《 证券 投资基 金法 》 、 《 货币 市场 基金信 息披 露特 别规 定》 等有关 法律 法规 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方现金通 货币市场基 金 2015 年年 度
报告中财务指 标、利润 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等内容进 行 了核查，以 上内容真
实、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
本基金本报告 期财务会 计 报告经 普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 审计，注册会 计
师签字 出具 了 普 华永 道中 天审字(2016) 第21275 号 “标准 无保 留意 见的 审计 报告” ， 投 资者 可通 过
年度报 告正 文察 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 现金 通货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,001,101,580.67 80,696,383.07 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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结算备 付金 1,430,091.04 -
存出保 证金 5,799.65 -
交易性 金融 资产 598,607,938.28 295,548,591.74
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 598,607,938.28 295,548,591.74
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 918,013,737.02 34,520,291.78
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 8,061,532.84 7,318,826.13
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 7,500.00 -
资产总 计 2,527,228,179.50 418,084,092.72
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 98,699,787.75 34,149,748.77
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 146,785.69 67,273.88
应付托 管费 40,520.27 19,002.77
应付销 售服 务费 132,365.25 60,049.51
应付交 易费 用 27,122.15 22,180.56
应交税 费 - -
应付利 息 10,708.59 8,616.56
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 164,000.00 249,000.00
负债合 计 99,221,289.70 34,575,872.05
所有者权益：
实收基 金 2,428,006,889.80 383,508,220.67
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 2,428,006,889.80 383,508,220.67
负债和 所有 者权 益总 计 2,527,228,179.50 418,084,092.72
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额2,428,006,889.80
份， 其中A 类 基金 份额 总 额 23,426,463.69 份，B 类 基金份 额总 额 87,798,942.84 份，C 类基 金份南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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额总 额2,194,063,150.08 份，E 类基 金份 额总 额122,718,333.19 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 现金 通货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月21 日(基金合同生
效日)至2014 年 12 月 31 日
一、收入 28,779,080.03 28,271,000.55
1.利息 收入 22,086,936.44 25,024,780.51
其中： 存款 利息 收入 9,540,251.47 18,711,025.18
债券利 息收 入 9,702,225.98 4,816,792.69
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,844,458.99 1,496,962.64
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 6,692,143.59 3,246,214.20
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 6,692,143.59 3,246,214.20
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 5.84
减： 二、费用 4,216,762.84 3,549,977.72
1．管 理人 报酬 1,150,394.62 953,402.20
2．托 管费 315,982.79 271,300.73
3．销 售服 务费 1,037,960.69 847,569.11
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 1,286,418.62 1,086,168.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,286,418.62 1,086,168.74
6．其 他费 用 426,006.12 391,536.94
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
24,562,317.19 24,721,022.83
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号 24,562,317.19 24,721,022.83 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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填列）
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 现金 通货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
383,508,220.67 - 383,508,220.67
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 24,562,317.19 24,562,317.19
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,044,498,669.13 - 2,044,498,669.13
其中：1. 基 金申 购款 14,487,485,666.39 - 14,487,485,666.39
2. 基金 赎回 款 -12,442,986,997.26 - -12,442,986,997.26
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -24,562,317.19 -24,562,317.19
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,428,006,889.80 - 2,428,006,889.80
项目
上年度可比期间
2014 年1 月21 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
212,316,611.19 - 212,316,611.19
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 24,721,022.83 24,721,022.83
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
171,191,609.48 - 171,191,609.48
其中：1. 基 金申 购款 11,954,997,337.66 - 11,954,997,337.66
2. 基金 赎回 款 -11,783,805,728.18 - -11,783,805,728.18 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -24,721,022.83 -24,721,022.83
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
383,508,220.67 - 383,508,220.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月21 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,150,394.62 953,402.20
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
- 174.99
注：支付基 金管理人 南方 基金的管理 人报酬按 前一 日该类份额( 扣除当日 该类 份额升级的 部分)的
基金资 产净 值的 约定 年费 率计提 ， 逐日 累计 至每 月 月底 ， 按 月支 付 。A 类基 金 份额 、B 类基 金份 额、
C 类基 金份 额和E 类 基金 份额约 定的 年管 理费 率 为0.27% 、0.22% 、0.17% 和0.25% 。
其计算 公式 为：
日 管 理 人 报 酬 ＝前 一 日 该类 份 额( 扣 除 当 日该 类 份 额升 级 的 部 分) 的 基金 资 产 净值 X 该 类 基 金份
额年管 理费 率 / 当 年天 数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月21 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年 12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
315,982.79 271,300.73 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.05% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.05% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售
服务费 的
各关联 方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金
通货 币A
南方现 金
通货 币B
南方现 金通
货币 C
南方现 金通 货 币E 合计
南方基 金 22,782.48 96,844.84 756,951.05 161,382.32 1,037,960.69
合计 22,782.48 96,844.84 756,951.05 161,382.32 1,037,960.69
获得销 售
服务费 的
各关联 方
名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金
通货 币A
南方现 金
通货 币B
南方现 金通
货币 C
南方现 金通 货 币E 合计
南方基 金 20,836.51 97,636.82 642,305.73 21,133.94 781,913.00
合计 20,836.51 97,636.82 642,305.73 21,133.94 781,913.00
注：支付基 金销售机 构的 销售服务费 按前一日 该类 份额(扣除当 日该类份 额升 级的部分)的 基金资
产净值的约定 年费率计 提 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付给南 方基金， 再 由南方基金 计算并支
付给各 基金 销售 机构 。A 类基金 份额 、B 类基 金份 额、C 类基 金份 额和E 类 基金份 额约 定的 销售 服
务费年 费率 分别 为0.25% 、0.20% 、0.15% 和 0.25% 。销售 服务 费的 计算 公式 为：
日 销 售 服 务 费 ＝前 一 日 该类 份 额( 扣 除 当 日该 类 份 额升 级 的 部 分) 的 基金 资 产 净值 X 约 定 年费率
/ 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - 20,142,619.34 - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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中国工商银行 - - - - - -
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
基金合
同生效
日（ 201
4 年 1 月
21 日 ）
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减： 期间
赎回/ 卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期 末 持
有 的 基
金份额
占基金
总份额
比例
本期
2015 年
1 月1
日至20
15 年1
2 月31
日
南方现
金通货
币A
- 52,237.
22
2,200.5
4
- - 54,437.
76
0.2300%
南方现
金通货
币B
- 104,53
0.82
4,459.9
4
- - 108,99
0.76
0.1200%
南方现
金通货
币C
- 2,553,5
33.78
200,19
3,449.2
9
- - 202,74
6,983.0
7
9.2400%
南方现
金通货
币E
- - - - - - -
项目
基金合
同生效
日（ 201
4 年 1 月
21 日 ）
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减： 期间
赎回/ 卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期末持
有的基
金份额
占基金
总份额
比例
上年度
可比期
间
2014
年 1 月
21 日
(基金
合同生
南方现
金通货
币A
650,10
2.90
150,00
2,229.3
1
- - 150,60
0,094.9
9
52,237.
22
0.7200%
南方现
金通货
币B
- 104,53
0.82
- - - 104,53
0.82
0.2500%
南方现
金通货
- 152,55
3,533.7
- - 150,00
0,000.0
2,553,5
33.78
0.8000% 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
第 27 页 共 36 页
效日)
至201
4 年12
月31
日
币C 8 0
南方现
金通货
币E
- - - - - - -
注：期间申 购/买入总 份额 含红利再投 、级别调 整入 份额，期间 赎回/卖出 总份 额含级别调 整出份
额。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：无 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 21 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工商银行 1,101,580.67 15,040.28 696,383.07 40,784.17
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/ 增发 证券 而于 期末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末 未 持有 的暂时 停牌 等流 通受 限股 票 。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额61,499,787.75 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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150211 15 国开11 2016 年1 月4 日 100.24 615,000 61,647,600.00
合计
615,000 61,647,600.00
7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余 额37,200,000.00 元， 于 2016 年1 月4 日到 期。 该类 交易 要求 本 基金转 入质 押库 的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.6 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为598,607,938.28 元 ， 无 属于第 一或第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第
二层 次295,548,591.74 元 ，无属 于第 一或 第三 层次 的余额)。
(ii) 公 允价 值 所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
第 29 页 共 36 页
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 598,607,938.28 23.69
其中： 债券 598,607,938.28 23.69
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 918,013,737.02 36.32
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,002,531,671.71 39.67
4 其他各项 资产 8,074,832.49 0.32
5 合计 2,527,228,179.50 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.02
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 98,699,787.75 4.07
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2015 年5 月5 日 24.72 大额赎 回导 致被 动超 标 2 个工 作日 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
第 30 页 共 36 页
2 2015 年5 月6 日 27.22 大额赎 回导 致被 动超 标 1 个工 作日
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 40
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 72.92 2.53
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.81 -
2 30 天( 含) —60 天 3.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
1.23 -
3 60 天( 含) —90 天 10.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 12.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 4.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 103.75 2.53
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 39,867,263.21 1.64 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
第 31 页 共 36 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 139,750,656.31 5.76
其中： 政策 性金 融债 139,750,656.31 5.76
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 290,229,695.80 11.95
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 128,760,322.96 5.30
8 其他 - -
9 合计 598,607,938.28 24.65
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 49,531,074.32 2.04
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150211 15 国开 11 900,000 90,219,581.99 3.72
2 020082 15 贴债 08 400,000 39,867,263.21 1.64
3 041551002 15 康美
CP001
300,000 30,247,014.52 1.25
4 011599166 15 中 金黄
金SCP002
300,000 30,079,004.92 1.24
5 011533013 15 五矿
SCP013
300,000 29,986,911.42 1.24
6 011599543 15 陕 延油
SCP002
300,000 29,965,223.31 1.23
7 011510012 15 中 电投
SCP012
300,000 29,953,392.76 1.23
8 150315 15 进出 15 300,000 29,835,219.00 1.23
9 111510312 15 兴业
CD312
300,000 29,775,539.46 1.23
10 111519049 15 恒 丰银
行 CD049
300,000 29,772,463.86 1.23
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 61
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4069%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0854%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2015%
南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 36 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金采 用 “摊 余成 本法 ” 计 价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按票 面利 率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
8.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 但 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。
8.8.3
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,799.65
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,061,532.84
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 7,500.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,074,832.49
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
南方
现金
通货
币A
1,640 14,284.43 54,441.32 0.23% 23,372,022.37 99.77%
南方 2,006 43,768.17 108,998.01 0.12% 87,689,944.83 99.88% 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
第 33 页 共 36 页
现金
通货
币B
南方
现金
通货
币C
35,350 62,066.85 1,709,259,519.17 77.90% 484,803,630.91 22.10%
南方
现金
通货
币E
20,463 5,997.08 16,870,030.15 13.75% 105,848,303.04 86.25%
合计 59,459 40,834.98 1,726,292,988.65 71.10% 701,713,901.15 28.90%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方现 金通
货币A
9,421.87 0.0402%
南方现 金通
货币B
149,338.20 0.1701%
南方现 金通
货币C
4,798,912.10 0.2187%
南方现 金通
货币E
272,498.90 0.2221%
合计
5,230,171.07 0.2154%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方现 金通 货 币A -
南方现 金通 货 币B -
南方现 金通 货 币C 10~50
南方现 金通 货 币E -
合计
-
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方现 金通 货 币A
-
南方现 金通 货 币B
-
南方现 金通 货 币C
-
南方现 金通 货 币E
- 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
第 34 页 共 36 页
合计
-
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生
效日（2014
年1 月21
日 ）基 金份
额总额
本报告 期期
初基金 份额
总额
本报告 期基
金总申 购份
额
减:本 报告
期基金 总赎
回份额
本报告 期基
金拆分 变动
份额（ 份额
减少以"-"
填列）
本报告 期期
末基金 份额
总额
南方现 金通
货币A
212,316,61
1.19
7,288,255.
92
6,228,019,
161.54
6,211,880,
953.77
- 23,426,46
3.69
南方现 金通
货币B
- 41,579,77
1.48
2,251,660,
487.44
2,205,441,
316.08
- 87,798,94
2.84
南方现 金通
货币C
- 319,033,89
8.47
5,137,094,
833.55
3,262,065,
581.94
- 2,194,063,
150.08
南方现 金通
货币E
- 15,606,29
4.80
870,711,18
3.86
763,599,14
5.47
- 122,718,33
3.19
注：1. 本基 金 A 类 基金 份 额开放 认购 、申 购和 赎回 业务，B 类和 C 类基 金份 额不开 放申 购业 务，
只开放 赎回 业务 。B 类和 C 类 基金 份额 是根 据持 有 时间或 持有 数量 在满 足一 定条件 后由 系统 自动
升级生 成。 上表 中申 购、 赎回份 额均 包含 份额 升级 部分。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
第 35 页 共 36 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 。 本年 度支 付给 普华永 道中 天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 55,000.00 元 ，该审 计机 构已 提供 审计 服务的 连续 年限 为 2
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B： 选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
南方现金通货币 2015 年年度报 告 摘要
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b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华泰证券 - - - - - -
银河证券 59,778,000.00 100.00% 2,338,500,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
