南 方 现 金 增利 基 金 2015 年 年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 01 月 01 日 起至 12 月 31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方现 金增 利货 币
基金主 代码 202301
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 5 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 95,173,345,180.76 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202301 202302
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 37,531,126,974.92 份 57,642,218,205.84 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方现 金” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为具 有高 流动 性、 低风险 和稳 定收 益的 短期 金融市 场基 金， 在控 制
风险的 前提 下， 力争 为投 资者提 供稳 定的 收益 。
投资策 略 南方现 金增 利基 金以 “保 持资产 充分 流动 性， 获取 稳定收 益” 为资 产配 置
目标， 在战 略资 产配 置上 ， 主要 采取 利率 走势 预期 与组合 久期 控制 相结 合
的策略 ， 在 战术 资产 操作 上， 主 要采 取滚 动投 资、 关键时 期的 时机 抉择 策南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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略，并 结合 市场 环境 适时 进行回 购套 利等 操作 。
业绩比 较基 准 本基金 基准 收益 率=1 年期 银行定 期存 款收 益率 （税 后）（ 至 2008 年 8 月
26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）（自 2008 年 8 月 27
日起）
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2015 年 2014 年 2013 年
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增
利货 币B
南方现 金增
利货 币 A
南方现 金增
利货 币B
南方现 金增
利货 币A
南方现 金增
利货 币B
本期已 实现 收益 1,865,807,692.
33
1,396,238,2
35.08
3,517,987,7
00.30
1,968,186,9
04.13
1,470,182,2
56.49
855,896,248
.49
本期利 润 1,865,807,692.
33
1,396,238,2
35.08
3,517,987,7
00.30
1,968,186,9
04.13
1,470,182,2
56.49
855,896,248
.49
本期净 值收 益率 3.7271% 3.9760% 4.9648% 5.2157% 4.3637% 4.6133%
3.1.2 期末 数据
和指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末基 金资 产净
值
37,531,126,974
.92
57,642,218,
205.84
66,046,477,
526.70
31,102,662,
047.38
39,149,247,
834.35
12,993,052,
510.19
期末基 金份 额净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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注：1. 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3. 本 基金 收益 分配 为按 月 结转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方现 金增 利货 币 A
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7270% 0.0021% 0.3456% 0.0000% 0.3814% 0.0021%
过去六 个月 1.5221% 0.0021% 0.6924% 0.0000% 0.8297% 0.0021%
过去一 年 3.7271% 0.0030% 1.3781% 0.0000% 2.3490% 0.0030%
过去三 年 13.6268% 0.0030% 4.1916% 0.0000% 9.4352% 0.0030%
过去五 年 23.2961% 0.0030% 7.2844% 0.0002% 16.0117% 0.0028%
自基金 合同 生
效日起 至今
46.8365% 0.0061% 22.8403% 0.0019% 23.9962% 0.0042%
南方现 金增 利货 币 B
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7880% 0.0021% 0.3456% 0.0000% 0.4424% 0.0021%
过去六 个月 1.6450% 0.0021% 0.6924% 0.0000% 0.9526% 0.0021%
过去一 年 3.9760% 0.0030% 1.3781% 0.0000% 2.5979% 0.0030%
过去三 年 14.4447% 0.0030% 4.1916% 0.0000% 10.2531% 0.0030%
过去五 年 24.7778% 0.0031% 7.2844% 0.0002% 17.4934% 0.0029%
自基金 合同 生
效日起 至今
29.0721% 0.0046% 9.4217% 0.0002% 19.6504% 0.0044%
南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 根据 相关 法律 法规 ， 本基 金建 仓期 为基 金合 同生效 之日 起 3 个月 。 建 仓期结 束时 ， 本 基金
各项资 产配 置比 例达 到基 金合同 的约 定。
2、本 基金 基准 收益 率=1 年期银 行定 期存 款收 益率 （税后 ） （ 至 2008 年 8 月26 日）
本基金 基准 收益 率＝ 同 期7 天通 知存 款利 率（ 税后 ） （自2008 年8 月27 日起 ） 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
南方现 金增 利货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年 1,756,622,506.99 179,845,042.07 -70,659,856.73 1,865,807,692.33 注：本 期分
红十二 次
2014 年 3,202,033,095.31 297,283,311.62 18,671,293.37 3,517,987,700.30 注：本 期分
红十二 次
2013 年 1,287,564,344.01 135,142,100.61 47,475,811.87 1,470,182,256.49 注：本 期分
红十二 次
合计 6,246,219,946.31 612,270,454.30 -4,512,751.49 6,853,977,649.12
单位： 人民 币元
南方现 金增 利货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015年 1,274,075,371.30 107,324,475.01 14,838,388.77 1,396,238,235.08 注： 本期 分红
十二次
2014年 1,792,340,444.15 154,033,031.57 21,813,428.41 1,968,186,904.13 注： 本期 分红南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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十二次
2013年 782,284,061.59 84,410,302.89 -10,798,115.99 855,896,248.49 注： 本期 分红
十二次
合计 3,848,699,877.04 345,767,809.47 25,853,701.19 4,220,321,387.70
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户 理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
韩亚庆
本 基 金 基
金 经 理 、
固 定 收 益
部总监
2008 年11 月
11 日
- 15 年
经济学 硕士 ， 具 有基 金从 业资格 。
2000 年 开始 从事 固定 收益 类证券
承 销 、 研 究 与 投 资 管 理 ， 曾 任 职
于 国 家 开 发 银 行 资 金 局 、 全 国 社
会 保 障 基 金 理 事 会 投 资 部 。2008
年 加 入 南 方 基 金 ， 历 任 固 定 收 益
部副总 监 、 执 行总 监 ，2014 年12
月 至 今 ， 担 任 固 定 收 益 部 总 监 ；
2008 年11 月至 今， 任 南方 现金基
金经理 ；2010 年 11 月 至今 ， 任 南
方广利 基金 经理 ；2013 年 4 月至
今 ， 任 南 方 永 利 基 金 经 理 ；2015
年 11 月至 今， 任 南方 荣光 基金经
理。 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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夏晨曦
本 基 金 基
金经理
2014 年 7 月
25 日
- 10 年
香 港 科 技 大 学 理 学 硕 士 ， 具 有 基
金从业 资格 。2005 年 5 月 加入南
方基金 ， 曾 担任 金融 工程 研究员 、
固 定 收 益 研 究 员 、 风 险 控 制 员 等
职务， 现任 固定 收益 部总 监助理 。
2008 年5 月至 2012 年7 月， 任 固
定 收 益 部 投 资 经 理 ， 负 责 社 保 、
专 户 及 年 金 组 合 的 投 资 管 理 ；
2012 年7 月至 2015 年1 月， 任 南
方润元 基金 经理 ；2012 年 8 月至
今，任 南方 理 财 14 天基 金 经理；
2012 年 10 月至 今， 任南 方理财
60 天 基金 经理 ； 2013 年1 月至今 ，
任南方 收益 宝基 金经 理；2014 年
7 月至 今， 任 南方 现金 增利 基金经
理；2014 年 7 月 至今 ，任 南方现
金通基 金经 理； 2014 年7 月至今 ，
任南方 薪金 宝基 金经 理；2014 年
12 月至 今， 任南 方理 财金 基金经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期；
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方现 金 增利基金基金 合同》的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则 管理和运
用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基 金运作整
体合法合规， 没有损害 基 金持有人利益 。基金的 投 资范围、投资 比例符合 有 关法律法规 及基金合
同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年， 经济 增速 进 一步下 台 阶 ， 总需 求大 幅 下滑 。 受 大宗 商品 持续 下 跌和国 内需 求疲
弱影响 ，PPI 同 比增 速继 续 为负， 且跌 幅进 一步 扩大 ，CPI 仍向 通缩 方向 发展。 低增长 、 低 通胀 的
基本面 环境 下 ， 货 币市 场 走势主 要分 为三 个阶 段 ， 第一阶 段 ， 一 季度 货币 市 场流动 性呈 偏紧 状态 ，
在美元走强的 背景下， 央 行总量政策以 对冲为主 ， 叠加资本市场 资金需求 旺 盛，使得货 币市场利
率高位运行， 短端曲线 倒 挂。第二阶段 ，二季度 开 始经济下行压 力进一步 加 大，央行开 始通过公
开市场 释放 明确 的放 松信 号， 并通 过持 续性 的降 准 、 降 息政 策引 导市 场利 率 大幅下 行 。 第 三阶 段，
7 月份股票市 场大幅下 跌 ，市场避险 情 绪浓厚， 资 本市场资金需 求持续萎 缩 ，大类资产 出现了显
著切换，与此 同时经济 持 续低迷，央行 仍保持了 相 对宽松的货币 环境，市 场 流动性平稳 ，货币市
场利率 维持 窄幅 震荡 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 3.7271% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.3781% 。B 级基 金净南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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值收益 率 为3.9760% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3781% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 基本 面环 境 大概率 上仍 将延 续低 增长 、 低通 胀的 状态 ， 国 际环 境 不确定 性加 大，
人民币汇率贬 值压力仍 然 存在。政策层 面，在供 给 侧改革背景下 ，货币政 策 进一步发力 的空间相
对有限，关注 点应在财 政 政策的定点发 力上。我 们 认为，货币政 策将着力 稳 定流动性预 期，并重
点通过价格型 工具构建 利 率走廊。此外 ，信用债 品 种在供给侧改 革、去产 能 、去库存、 去杠杆的
大背景下，低 等级债券 的 信用风险将持 续发酵。 就 组合操作来看 ，我们将 密 切跟踪货币 市场利率
的趋势 性变 化 ， 着 力提 升 组合的 静态 收益 水平 ， 并 积极把 握短 期的 波段 操作 机会 ， 博 取超 额收 益。
同时高 度关 注持 仓债 券的 信用风 险， 在持 仓结 构上 以中高 等级 债券 为主 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相 关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金的收益分 配采取“ 每 日分配、按月 支付”的 方 式，即根据每 日
基金收益公告 ，以每万 份 基金单位收益 为基准， 为 投资者每日计 算当日收 益 并分配，每 月集中以
红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益 3,262,045,927.41 元, 实 际 分 配 收 益
3,262,045,927.41 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方现 金增利基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》 、 《货币市 场基金信 息 披露特别规 定》及其 他有 关法律法规 和基金合 同的 有关规定， 不存在 任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明
本报告期内， 南方现金 增 利基金的管理 人 ——南 方 基金管理有限 公司在南 方 现金增利基金 的
投资运 作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日 年化 收益 率、 基金利 润分 配、 基金 费用 开支等 问题 上， 严 格
遵循《 证券 投资 基金 法》 、 《货币 市场 基金 信息 披露 特别规 定》 等有 关法 律法 规。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方现金增 利基金 2015 年年度报告 中
财务指标、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内容 进行了核 查 ，以上内容 真实、准
确和完 整。
§6 审计报 告
本基金本报告 期财务会 计 报告经 普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 审计，注册会 计
师签字 出具 了 普 华永 道中 天审字(2016) 第21252 号 “标准 无保 留意 见的 审计 报告” ， 投 资者 可通 过
年度报 告正 文察 看审 计报 告全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
55,303,015,248.92 58,519,139,684.37
结算备 付金
14,180,790.48 -
存出保 证金
6,651.53 -
交易性 金融 资产
22,470,353,030.20 46,055,196,249.22 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 30 页
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
22,240,382,285.02 45,755,266,089.58
资产支 持证 券投 资
229,970,745.18 299,930,159.64
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
21,171,005,002.03 1,973,705,320.55
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
366,798,497.15 872,653,727.93
应收股 利
- -
应收申 购款
460,503.31 5,739,203.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
1,759,820.00 666,250.00
资产总 计
99,327,579,543.62 107,427,100,435.95
负债和所有者权益
本期 末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
3,999,996,400.00 10,032,974,084.01
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
660,706.36 7,597,990.62
应付管 理人 报酬
22,823,952.54 31,505,387.12
应付托 管费
6,916,349.24 9,547,087.01
应付销 售服 务费
7,987,374.91 16,331,659.97
应付交 易费 用
515,648.30 459,638.34
应交税 费
- -
应付利 息
551,576.98 8,460,828.71
应付利 润
114,201,256.39 170,022,724.35
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
581,098.14 1,061,461.74
负债合 计
4,154,234,362.86 10,277,960,861.87
所有者权益：
实收基 金
95,173,345,180.76 97,149,139,574.08
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
95,173,345,180.76 97,149,139,574.08
负债和 所有 者权 益总 计
99,327,579,543.62 107,427,100,435.95
注： 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额95,173,345,180.76
份，其 中A 级基 金份 额总 额 37,531,126,974.92 份，B 级 基金 份额 总额57,642,218,205.84 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一、收入
3,948,956,500.76 6,419,656,820.33
1.利息 收入
3,502,712,206.42 6,214,109,656.97
其中： 存款 利息 收入
2,225,909,354.91 4,740,516,273.82
债券利 息收 入
1,068,487,164.84 1,338,901,239.94
资产支 持证 券利 息收 入
4,767,459.09 1,982,602.11
买入返 售金 融资 产收 入
203,548,227.58 132,709,541.10
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
446,219,453.92 205,542,163.36
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
445,430,054.21 205,283,259.26
资产支 持证 券投 资收 益
789,399.71 258,904.10
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
24,840.42 5,000.00
减： 二、费用
686,910,573.35 933,482,215.90
1．管 理人 报酬
289,368,456.52 372,676,621.09
2．托 管费
87,687,411.12 112,932,309.54
3．销 售服 务费
129,649,519.38 187,600,318.76
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
179,528,902.97 259,593,136.48
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
179,528,902.97 259,593,136.48
6．其 他费 用
676,283.36 679,830.03
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,262,045,927.41 5,486,174,604.43
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,262,045,927.41 5,486,174,604.43
南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 现金 增利 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
97,149,139,574.08 - 97,149,139,574.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,262,045,927.41 3,262,045,927.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-1,975,794,393.32 - -1,975,794,393.32
其中：1.基 金申 购款 367,109,145,384.67 - 367,109,145,384.67
2.基金 赎回 款 -369,084,939,777.99 - -369,084,939,777.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -3,262,045,927.41 -3,262,045,927.41
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
95,173,345,180.76 - 95,173,345,180.76
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
52,142,300,344.54 - 52,142,300,344.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,486,174,604.43 5,486,174,604.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
45,006,839,229.54 - 45,006,839,229.54
其中：1.基 金申 购款 537,925,900,659.43 - 537,925,900,659.43
2.基金 赎回 款 -492,919,061,429.89 - -492,919,061,429.89
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -5,486,174,604.43 -5,486,174,604.43 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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以“- ”号 填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
97,149,139,574.08 - 97,149,139,574.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.3 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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的个人 所得 税。
7.4.4 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司(“ 厦门国 际信 托”) 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
广东省 南方 基金 慈善 基金 会 (“ 南方 基金 会 ”) 基金管 理人 发起 的慈 善基 金会
南方资 本管 理有 限公 司(“ 南方资 本”) 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.5.1.1 股 票交 易
注：无 。
7.4.5.1.2 权 证交 易
注：无 。
7.4.5.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：无 。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
289,368,456.52 372,676,621.09
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
54,032,003.60 85,427,919.69
注：支付基金 管理人南 方 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
87,687,411.12 112,932,309.54
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.5.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货 币
B
合计
中国工 商银 行 21,511,371.57 94,987.21 21,606,358.78
南方基 金 10,592,859.60 2,918,647.04 13,511,506.64
兴业证 券 762,659.95 9,351.10 772,011.05
华泰证 券 1,074,077.39 41,262.67 1,115,340.06
合计 33,940,968.51 3,064,248.02 37,005,216.53
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货 币
B
合计
中国工 商银 行 29,749,756.17 157,041.52 29,906,797.69
南方基 金 12,253,831.01 2,568,443.56 14,822,274.57
兴业证 券 841,384.29 8,397.31 849,781.60
华泰证 券 1,143,616.68 34,382.38 1,177,999.06
合计 43,988,588.15 2,768,264.77 46,756,852.92
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底， 按月 支付 给南 方基 金，再 由南 方基 金计 算并 支付给 各基 金销 售机 构。A 级 基金 份额 和 B 级
基金份 额约 定的 销售 服务 费年费 率分 别 为0.25% 和0.01% 。 销售 服务 费的 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 A/B 级基 金资 产净 值 X 约定 年费率 / 当年 天数 。 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间
市场交
易的各
关联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工
商银行
622,644,620.7
6
799,305,481.6
6
- - 53,960,660,000.00 6,694,060.74
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间
市场交
易的各
关联方
名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工
商银行
112,606,424.9
3
3,175,353,384
.94
1,999,100,000.00 2,152,005.43 39,547,160,000.00 7,766,144.71
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B
基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月5 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 513,043,713.72
期间申 购/ 买入 总份 额 1,000.95 303,071,814.19
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 770,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 1,000.95 46,115,527.91
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.08%
项目
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
南方现 金增 利货 币 A 南方现 金增 利货 币 B 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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基 金合 同生效 日（ 2004
年3 月5 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 758,043,713.72
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 245,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 513,043,713.72
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.65%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 ，期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
南方 现金 增利货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
南方基 金会 6,381,404.21 0.02% 6,646,785.38 0.01%
南 方现 金 增利货 币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
南方资 本 190,945,791.19 0.33% 201,191,455.53 0.65%
厦门国 际信 托 100,000,000.00
0.17% - -
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国工 商银 行
－活期 存款
3,015,248.92 854,354.50 9,139,684.37 285,329.42
中国工 商银 行
－定期 存款
- - - 62,071,388.88
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 30 页
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.6 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：无 。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额3,999,996,400.00 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150211 15 国开 11 2016 年 1 月 4 日 100.20 11,500,000 1,152,308,466.54
150416 15 农发 16 2016 年 1 月 4 日 100.07 8,500,000 850,612,235.28
150315 15 进出 15 2016 年 1 月 4 日 100.29 6,000,000 601,727,897.11
159909 15 贴 现国 债 09 2016 年 1 月 4 日 99.54 4,400,000 437,983,999.53
150020 15 附 息国 债 20 2016 年 1 月 4 日 99.93 6,000,000 599,587,974.68
159907 15 贴 现国 债 07 2016 年 1 月 4 日 99.89 4,000,000 399,543,812.34
130212 13 国开 12 2016 年 1 月 4 日 100.37 200,000 20,074,520.18
合计
40,600,000 4,061,838,905.66
7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ： 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为22,470,353,030.20 元， 无属 于 第一或 第三 层次 的余 额(2014 年 12 月31 日：
第二层 次46,055,196,249.22 元 ，无 属于 第一 或第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 22,470,353,030.20 22.62
其中： 债券 22,240,382,285.02 22.39
资产 支持 证券 229,970,745.18 0.23
2 买入返 售金 融资 产 21,171,005,002.03 21.31
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,317,196,039.40 55.69
4 其他各项 资产 369,025,471.99 0.37
5 合计 99,327,579,543.62 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.54
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金 资 产 净 值
的比例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,999,996,400.00 4.20
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 80
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 144
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 37.02 4.20
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.15 -
2 30 天( 含) —60 天 8.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.65 -
3 60 天( 含) —90 天 33.15 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.57 -
4 90 天( 含) —180 天 14.33 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 11.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 103.98 4.20
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 1,597,390,936.38 1.68
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,675,799,353.90 5.96
其中： 政策 性金 融债 5,675,799,353.90 5.96
4 企业债 券 390,512,899.50 0.41
5 企业短 期融 资券 5,796,927,160.60 6.09
6 中期票 据 585,299,319.32 0.61
7 同业存 单 8,194,452,615.32 8.61
8 其他 - -
9 合计 22,240,382,285.02 23.37
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 1,300,927,267.71 1.37
南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150416 15 农发 16 13,400,000 1,340,965,170.91 1.41
2 111511325 15 平安 CD325 12,000,000 1,181,796,413.99 1.24
3 150211 15 国开 11 11,500,000 1,152,308,466.54 1.21
4 111593412 15 长 安银 行 CD026 10,000,000 997,630,551.60 1.05
5 111591587 15 包 商银 行 CD018 9,000,000 877,146,551.51 0.92
6 150315 15 进出 15 6,000,000 601,727,897.11 0.63
7 150020 15 附 息国 债20 6,000,000 599,587,974.68 0.63
8 159909 15 贴 现国 债09 5,000,000 497,709,090.38 0.52
9 111519101 15 恒 丰银 行 CD101 5,000,000 496,688,212.32 0.52
10 111591701 15 宁 波银 行 CD099 5,000,000 496,552,937.75 0.52
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 27
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3818%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0432%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1627%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 123744 151 中信 1 1,000,000 100,000,000.00 0.11
2 1589284 15 兴银 4A1 800,000 79,988,726.73 0.08
3 1589285 14 兴银 4A2 500,000 49,982,018.45 0.05
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金采 用 “摊 余成 本法 ” 计 价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按票 面利 率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
8.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天的 浮动 利率债 券， 但 不
存在该 类浮 动利 率债 券的 摊余成 本超 过当 日基 金资 产净值 的 20% 的 情况 。 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 30 页
8.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,651.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 366,798,497.15
4 应收申 购款 460,503.31
5 其他应 收款 1,759,820.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 369,025,471.99
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南方
现金
增利
货币A
1,496,401 25,080.93 2,300,328,561.09 6.13% 35,230,798,413.83 93.87%
南方
现金
增利
货币B
957 60,232,202.93 54,336,698,877.00 94.27% 3,305,519,328.84 5.73%
合计 1,497,358 63,560.85 56,637,027,438.09 59.51% 38,536,317,742.67 40.49%
注： 机构/ 个人 投资 者持 有 份额占 总份 额比 例的 计算 中， 对下 属分 级基 金， 比 例的分 母采 用各 自级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方现 金增
利货 币A
38,121,433.08 0.1016%
南方现 金增 - - 南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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利货 币B
合计
38,121,433.08 0.0401%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方现 金增 利货 币A >100
南方现 金增 利货 币B 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方现 金增 利货 币A 10~50
南方现 金增 利货 币B 0
合计 10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方现 金增 利货
币 A
南方现 金增 利货
币 B
基金合 同生 效日 （2004 年3 月5 日 ） 基 金份
额总额
8,049,850,114.32 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 66,046,477,526.70 31,102,662,047.38
本报告 期基 金总 申购 份额 219,176,977,056.93 147,932,168,327.74
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 247,692,327,608.71 121,392,612,169.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,531,126,974.92 57,642,218,205.84
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 30 页
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内未 更换 会计师 事务 所 ， 本 报告 期应 支付给 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊
普通合 伙) 审计 费用182,000.00 元， 该审 计机 构已 提供审 计服 务的 连续 年限 为12 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
银河证券 68,732,541.50 100.00% 77,249,521,000.00 100.00% - -
注：1 、本 期无 租用 证券 公 司交易 单元 的变 更情 况。
2、交易单元 的选择标 准和 程序 根据中 国证监会 《关 于完善证券 投资基金 交易 席位制度有 关问题南方现金增利货币 2015 年年度 报告 摘要
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的通知 》 （证监 基金字[2007]48 号） 的有关规 定，我 公司制定了租 用证券公 司 交易单元的选 择标
准和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择交 易单 元：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无 。
