南方深证成份交易型开放式指数证券投资
基金联接基金 2015年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月30日
南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015年 01月 01日起至 12 月 31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方深证成份 ETF 联接
基金主代码 202017
前端交易代码 202017
后端交易代码 202018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月 9日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 388,780,178.24 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方深成” 。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159903
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2009年12月4日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年2月2日
南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF” 。
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于深成 ETF， 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，以深成 ETF 作为其主
要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资深成
ETF。本基金并不参与深成 ETF的管理。
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不
低于基金资产净值 90%的资产投资于深成 ETF。 其余资
产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债
券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目
的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地
跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不
超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型
基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制
法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进
行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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为深证成份指数。如果指数编制单位变更或停止深证
成份指数的编制及发布、或深证成份指数由其他指数
替代、或由于指数编制方法等重大变更导致深证成份
指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表
性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可
以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标
的指数。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年
2014年 2013年
本期已实现收益 295,299,154.33 -117,709,516.18 -124,089,938.55
本期利润 299,221,069.68 318,515,098.52 -117,375,682.81
加权平均基金份额本期利润 0.4114 0.1887 -0.0522
本期基金份额净值增长率 15.13% 35.49% -8.73%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.0091 -0.2328 -0.3531
期末基金资产净值 392,312,929.28 1,168,231,840.06 1,267,573,752.15 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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期末基金份额净值 1.0091 0.8765 0.6469
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字；
3、本基金自 2010年 7月 2 日起基金份额净值的计算位数由小数点后 3位变更为小数点后 4 位，
小数点后第5位四舍五入。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 25.15% 1.93% 25.38% 1.93% -0.23% 0.00%
过去六个月 -8.83% 2.71% -10.88% 2.82% 2.05% -0.11%
过去一年 15.13% 2.46% 14.68% 2.53% 0.45% -0.07%
过去三年 42.37% 1.76% 37.60% 1.80% 4.77% -0.04%
过去五年 6.58% 1.60% 2.55% 1.63% 4.03% -0.03%
自基金合同
生效起至今
0.91% 1.60% -6.58% 1.63% 7.49% -0.03%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
柯晓
本基金基
金经理
2013 年 4 月
22日
- 18 年
美国纽约大学工商管理硕士，具
有基金从业资格。曾先后担任美
国美林证券公司助理副总裁、招
商证券首席产品策略师。 2006年
加入南方基金，任首席产品设计
师；2010 年 8 月至今，任小康
ETF 及南方小康基金经理；2013
年 4月至今，任南方深成及南方
深成 ETF的基金经理；2013年5
月至今，任南方上证 380ETF 及
联接基金的基金经理；2015年7
月至今，任南方互联基金的基金
经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定
的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求
最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、
投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管
理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次是由于指数型
基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2 次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我们认为，指数化投资不同于主动式投资，后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市
场的投资机会，而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势，为投资者提供一个跟踪指数的投资工
具。我们专门针对 ETF 及联接基金的投资管理制定了科学、严谨的操作流程，使得流程中的每位
人员，都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF 及联接基金管理团队除基金经理之
外，还由数量投资分析师、交易管理人员、IT 人员等组成，为基金的投资管理提供研究、交易、
系统及其相关工作的快速支持响应。
对于本基金而言，本报告期跟踪误差的主要来源包括：①本基金自身接受的申购赎回所带来
的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；②本基金大额换购目标 ETF
所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；③指数成份股调整
所带来的跟踪误差。 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金自建仓结束至本报告期末的指数跟踪期间，相对于业绩基准的年化跟踪误差为
0.968％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0091元。报告期内，份额净值增长率为15.13％，同期
业绩基准增长率为14.68％。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年，中央经济工作重点将在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力
提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动我国社会生产力水平实现整体跃升。展
望2016年全年，A股市场将逐步实现震荡牛市，震荡来源于估值提升后市场波动加大。蓝筹股和
小盘股均有机会，但驱动因素不同。近期险资频频举牌地产、金融、消费等领域优质蓝筹股，根
本原因是在低利率背景下，蓝筹股的分红收益率很有吸引力，预计在 2015年底上演的上市公司控
股权之争可能在2016年更常见，这也表明产业资本对于蓝筹股长期投资价值的认可。
本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计
算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供
与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10年以上的基
金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益
分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基
准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年
最多 6 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%；本基金收
益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金分红或将现金分红按除权日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托
管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——南方基金
管理有限公司在南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净
值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方深证成份交
易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方深证成份交易型开放式指数证券投
资基金联接基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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§6 审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计
师签字出具了普华永道中天审字(2016)第21258号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可通过
年度报告正文察看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 12月 31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
21,735,714.30 66,307,891.27
结算备付金
- 305,000.00
存出保证金
92,121.16 44,749.89
交易性金融资产
370,974,921.47 1,105,711,729.20
其中：股票投资
2,168,706.18 4,436,120.04
基金投资
368,806,215.29 1,101,275,609.16
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
4,971.51 12,870.78
应收股利
- -
应收申购款
40,921.51 687,422.47
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
392,848,649.95 1,173,069,663.61
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12月 31 日
上年度末
2014 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- - 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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应付证券清算款
- 123,232.05
应付赎回款
445,188.70 4,230,082.27
应付管理人报酬
11,402.64 28,522.13
应付托管费
2,280.53 5,704.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用
2,470.28 179,416.72
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
74,378.52 270,865.93
负债合计
535,720.67 4,837,823.55
所有者权益：
实收基金
388,780,178.24 1,332,798,617.99
未分配利润
3,532,751.04 -164,566,777.93
所有者权益合计
392,312,929.28 1,168,231,840.06
负债和所有者权益总计
392,848,649.95 1,173,069,663.61
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0091 元，基金份额总额 388,780,178.24
份。
7.2 利润表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年 1月 1 日至
2015年 12月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1月 1 日至
2014 年 12月 31日
一、收入
301,885,894.53 320,281,780.90
1.利息收入
341,908.81 444,486.13
其中：存款利息收入
341,908.81 444,467.85
债券利息收入
- 18.28
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
297,116,080.26 -116,478,323.25
其中：股票投资收益
1,415,113.52 6,767,166.02
基金投资收益
295,589,871.
87
-123,291,508.0
4
债券投资收益
- 2,778.02
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- - 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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衍生工具收益
- -
股利收益
111,094.87 43,240.75
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
3,921,915.35 436,224,614.70
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
505,990.11 91,003.32
减：二、费用
2,664,824.85 1,766,682.38
1．管理人报酬
237,146.98 316,681.77
2．托管费
47,429.40 63,336.39
3．销售服务费
- -
4．交易费用
1,998,452.67 1,018,656.90
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
381,795.80 368,007.32
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
299,221,069.68 318,515,098.52
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
299,221,069.68 318,515,098.52
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,332,798,617.99 -164,566,777.93 1,168,231,840.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 299,221,069.68 299,221,069.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-944,018,439.75 -131,121,540.71 -1,075,139,980.46
其中：1.基金申购款 326,385,558.66 -11,628,697.72 314,756,860.94
2.基金赎回款 -1,270,403,998.41 -119,492,842.99 -1,389,896,841.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
388,780,178.24 3,532,751.04 392,312,929.28
项目
上年度可比期间
2014年 1 月 1日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,959,330,249.57 -691,756,497.42 1,267,573,752.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 318,515,098.52 318,515,098.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-626,531,631.58 208,674,620.97 -417,857,010.61
其中：1.基金申购款 160,657,701.48 -45,654,774.07 115,002,927.41
2.基金赎回款 -787,189,333.06 254,329,395.04 -532,859,938.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,332,798,617.99 -164,566,777.93 1,168,231,840.06
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.4 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
深证成份交易型开放式指数证券投资基金
(“目标 ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
7.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券 516,230,064.57 44.79% 189,061,886.83 34.81%
7.4.5.1.2 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月 1日至2015年 12月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
华泰证券
648,343,094.71 48.99% 153,978,224.13 28.41%
注：2015 年度基金成交金额中包括基金申购赎回 561,439,707.52 元，基金二级市场买卖
86,903,387.19 元。(2014 年度基金成交金额中包括基金申购赎回 153,978,224.13 元，无基金二
级市场买卖)
7.4.5.1.3 权证交易
注：无。
7.4.5.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 270,949.17 32.84% 2,470.28 100.00% 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 163,685.17 34.89% - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
237,146.98 316,681.77
其中： 支付销售机构的客
户维护费
649,886.41 994,843.14
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金管理有限
公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5%
/ 当年天数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
47,429.40 63,336.39
注：本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则
取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产) X 0.1% /南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
当年天数。
7.4.5.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：无。
7.4.5.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.5.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月 31日
上年度可比期间
2014年1月1日至 2014年12月
31 日
基金合同生效日（ 2009年
12月9日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 - 106,684,114.65
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 106,684,114.65
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
7.4.5.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
7.4.5.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1 日至 2015年 12月 31 日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 21,735,714.30 323,923.64 66,307,891.27 440,254.72
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
7.4.5.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 276,321,432 份目标 ETF 基金份额(2014 年 12 月 31 日：
951,837,173份)，占其份额的比例为 58.90%(2014年 12月 31日：59.83%)。 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
7.4.6 期末（ 2015 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：无。
7.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000748
长城
信息
2015 年6
月 18 日
重大资产
重组
34.88
2016年3月
10 日
31.39 5,200 181,376.00 181,376.00 -
002018
华信
国际
2015 年6
月 15 日
重大资产
重组
44.08 未知 未知 3,900 171,912.00 171,912.00 -
002219
恒康
医疗
2015 年7
月 8 日
重大资产
重组
14.90 未知 未知 10,000 155,213.92 149,000.00 -
000066
长城
电脑
2015 年6
月 18 日
重大资产
重组
21.54
2016年3月
10 日
19.39 5,200 112,008.00 112,008.00 -
300104
乐视
网
2015 年12
月 7 日
重大资产
重组
58.80 未知 未知 1,131 62,314.22 66,502.80 -
000876
新希
望
2015 年8
月 17 日
重大事项 18.99
2016年3月
2 日
17.09 2,800 53,172.00 53,172.00 -
000426
兴业
矿业
2015 年10
月 28 日
重大资产
重组
7.06
2016年3月
21 日
7.77 6,000 34,094.19 42,360.00 -
002235
安妮
股份
2015 年7
月 2 日
重大资产
重组
24.59
2016年1月
12 日
32.00 1,400 40,771.25 34,426.00 -
300028
金亚
科技
2015 年6
月 10 日
重大事项 11.42 未知 未知 2,600 89,726.00 29,692.00 -
000028
国药
一致
2015 年10
月 21 日
重大资产
重组
69.71
2016年3月
25 日
63.05 400 26,460.00 27,884.00 -
002544
杰赛
科技
2015 年8
月 31 日
重大资产
重组
29.65 未知 未知 800 23,720.00 23,720.00 -
002638
勤上
光电
2015 年8
月 31 日
重大资产
重组
15.32
2016年1月
19 日
16.85 1,400 21,625.22 21,448.00 -
000901
航天
科技
2015 年8
月 19 日
重大资产
重组
52.88
2016年2月
18 日
47.59 400 21,152.00 21,152.00 -
000829
天音
控股
2015 年11
月 9 日
重大资产
重组
12.22 未知 未知 1,500 17,693.01 18,330.00 -
300238
冠昊
生物
2015 年11
月 12 日
重大资产
重组
56.67
2016年3月
29 日
51.00 300 17,001.00 17,001.00 -
002174
游族
网络
2015 年7
月 23 日
重大资产
重组
84.39
2016年2月
15 日
80.58 200 17,906.00 16,878.00 -
002048
宁波
华翔
2015 年11
月 19 日
重大资产
重组
17.40 未知 未知 700 12,092.14 12,180.00 - 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
002049
同方
国芯
2015 年12
月 11 日
重大资产
重组
60.15
2016年3月
11 日
54.14 200 12,030.00 12,030.00 -
300054
鼎龙
股份
2015 年11
月 23 日
重大资产
重组
24.66
2016年3月
14 日
22.19 400 9,864.00 9,864.00 -
300088
长信
科技
2015 年12
月 14 日
重大资产
重组
14.03
2016年2月
29 日
12.63 500 7,015.00 7,015.00 -
000973
佛塑
科技
2015 年12
月 18 日
重大事项 13.00
2016年2月
22 日
11.70 500 6,500.00 6,500.00 -
300043
互动
娱乐
2015 年12
月 17 日
重大事项 15.80 未知 未知 400 6,320.00 6,320.00 -
300324
旋极
信息
2015 年12
月 1 日
重大资产
重组
49.25
2016年3月
10 日
44.33 100 4,925.00 4,925.00 -
300355
蒙草
抗旱
2015 年12
月 14 日
重大事项 17.84
2016年2月
16 日
16.06 200 3,568.00 3,568.00 -
000553
沙隆
达Ａ
2015 年8
月 5 日
重大资产
重组
10.70 未知 未知 200 2,140.00 2,140.00 -
7.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 369,923,517.67 元，属于第二层次的余额为 1,051,403.80 元，无属于第三
层次的余额(2014年12月31日： 第一层次1,105,711,729.20元， 无属于第二层次以及第三层次)。 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 2,168,706.18 0.55
其中：股票 2,168,706.18 0.55
2 基金投资 368,806,215.29 93.88
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - - 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 21,735,714.30 5.53
8 其他各项资产 138,014.18 0.04
9 合计 392,848,649.95 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 42,360.00 0.01
C
制造业 1,392,438.00 0.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 122,638.00 0.03
F
批发和零售业 83,726.00 0.02
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
452,904.80 0.12
J
金融业 - -
K
房地产业 35,107.38 0.01
L
租赁和商务服务业 11,784.00 0.00
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 20,708.00 0.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 7,040.00 0.00
S
综合 - -
合计 2,168,706.18 0.55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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比例（％）
1 000839 中信国安 9,100 185,185.00 0.05
2 000748 长城信息 5,200 181,376.00 0.05
3 002018 华信国际 3,900 171,912.00 0.04
4 002219 恒康医疗 10,000 149,000.00 0.04
5 002310 东方园林 4,500 119,070.00 0.03
6 000066 长城电脑 5,200 112,008.00 0.03
7 002191 劲嘉股份 7,200 110,592.00 0.03
8 300134 大富科技 2,800 84,280.00 0.02
9 300104 乐视网 1,131 66,502.80 0.02
10 000519 江南红箭 3,900 66,222.00 0.02
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万科A 11,422,683.57 0.98
2 000651 格力电器 9,159,957.53 0.78
3 000001 平安银行 7,623,395.59 0.65
4 000776 广发证券 7,517,083.55 0.64
5 000333 美的集团 7,016,258.22 0.60
6 000783 长江证券 5,671,650.96 0.49
7 000858 五粮液 4,334,561.00 0.37
8 000625 长安汽车 4,293,458.25 0.37
9 002024 苏宁云商 3,898,146.27 0.33
10 002415 海康威视 3,710,740.67 0.32
11 000063 中兴通讯 3,552,624.86 0.30
12 000725 京东方Ａ 3,189,204.00 0.27
13 000100 TCL 集团 3,147,983.00 0.27
14 000338 潍柴动力 3,136,726.39 0.27
15 002304 洋河股份 3,081,303.00 0.26
16 000157 中联重科 2,708,415.70 0.23
17 000024 招商地产 2,687,885.42 0.23
18 300070 碧水源 2,522,935.00 0.22 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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19 000538 云南白药 2,466,265.92 0.21
20 000623 吉林敖东 2,453,842.70 0.21
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002 万科 A 64,746,189.59 5.54
2 000651 格力电器 57,842,961.06 4.95
3 000001 平安银行 49,730,651.09 4.26
4 000776 广发证券 44,499,463.53 3.81
5 000333 美的集团 37,901,425.79 3.24
6 002024 苏宁云商 31,870,879.03 2.73
7 000166 申万宏源 30,138,098.76 2.58
8 000783 长江证券 26,680,196.72 2.28
9 002415 海康威视 26,325,604.39 2.25
10 000063 中兴通讯 25,377,682.75 2.17
11 000100 TCL 集团 25,190,579.72 2.16
12 000858 五粮液 24,967,630.65 2.14
13 000725 京东方Ａ 22,404,320.99 1.92
14 300104 乐视网 19,744,016.83 1.69
15 000338 潍柴动力 19,093,682.81 1.63
16 300070 碧水源 18,147,970.33 1.55
17 000768 中航飞机 18,087,061.42 1.55
18 002304 洋河股份 17,563,990.75 1.50
19 002230 科大讯飞 16,761,783.22 1.43
20 000157 中联重科 16,637,175.15 1.42
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 134,934,114.07
卖出股票收入（成交）总额 1,017,622,225.41
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1 南方深证
成份ETF
股票型 交易型开
放式
南方基金
管理有限
公司
368,806,215.29 94.01
8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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8.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 92,121.16
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,971.51
5 应收申购款 40,921.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 138,014.18
8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000748 长城信息 181,376.00 0.05 重大资产重组
2 002018 华信国际 171,912.00 0.04 重大资产重组
3 002219 恒康医疗 149,000.00 0.04 重大资产重组
4 000066 长城电脑 112,008.00 0.03 重大资产重组
5 300104 乐视网 66,502.80 0.02 重大资产重组
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
14,197 27,384.67 1,045,635.02 0.27% 387,734,543.22 99.73%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,198,130.18 0.3082%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年12月9日）基金份额总额
3,272,356,687.80
本报告期期初基金份额总额 1,332,798,617.99
本报告期基金总申购份额 326,385,558.66
减:本报告期基金总赎回份额 1,270,403,998.41
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 388,780,178.24
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报
备，基金管理人于2015年 5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)审计费用72,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 516,230,064.57 44.79% 270,949.17 32.84% -
国信证券 1 486,176,684.02 42.18% 423,351.30 51.32% -
国泰君安 1 150,149,590.89 13.03% 130,661.98 15.84% -
海通证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
成交金额
占当期基
金成交总
额的比例
华泰证券 - - - - - - 648,343,094.71 48.99% 南方深证成份 ETF 联接 2015 年年度报告摘要
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国信证券 - - - - - - 516,069,006.78 38.99%
国泰君安 - - - - - - 159,135,142.79 12.02%
海通证券 - - - - - - - -
注：1、基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额，其中基金申购赎回金额
1,236,643,857.09元，基金买入卖出金额 86,903,387.19元。
2、本期租用证券公司交易单元无变更情况。
3、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题
的通知》 （证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标
准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果
选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
