南 方 润 元 纯债 债 券 型 证券 投 资 基 金
2015 年 年度 报 告 （ 摘要 ）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方润 元纯 债债 券
基金主 代码 202108
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,311,419,329.55 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方润 元纯 债债 券 A/B 南方润 元纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 202108 202110
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 202108 -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 202109 -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,168,373,866.15 份 2,143,045,463.40 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方润 元” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 1、资 产配 置策 略 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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本基金 将密 切关 注经 济运 行趋势 ， 把 握领 先指 标， 预测未 来走 势， 深入 分 析 国
家推行 的财 政与 货币 政策 对未来 宏观 经济 运行 以及 投资环 境的 影响。 本 基 金 将
根据宏 观经 济、 基准 利率 水平， 预测 债券 类、 货币 类等大 类资 产的 预期 收 益 率
水平 ， 结 合各 类别 资产 的 波动性 以及 流动 性状 况分 析， 做出 最佳 的资 产配 置 及
风险控 制。
2、债 券投 资策 略
首先根 据宏 观经 济分 析、 资金面 动向 分析 和投 资人 行为分 析判 断未 来利 率 期 限
结构变 化， 并充 分考 虑组 合的流 动性 管理 的实 际情 况，配 置债 券组 合的 久 期 ；
其次， 结合 信用 分析、 流 动性分 析、 税收 分析 等确 定债券 组合 的类 属配 置； 再
次， 在 上述 基础 上利 用债 券定价 技术 ， 进 行个 券选 择， 选 择被 低估 的债 券 进 行
投资。 在具 体投 资操 作中 ， 采用 骑乘 操作、 放大 操 作、 换 券操 作等 灵活 多样 的
操作方 式， 获取 超额 的投 资收益 。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 田青
联系电 话 0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱 manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
2015 年 2014 年 2013 年
南方润 元纯
债债 券 A/B
南方润 元纯
债债 券C
南方润 元
纯债债 券
A/B
南方润 元
纯债债 券
C
南方润
元纯债
债券 A/B
南方润
元纯债
债券C 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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本期已 实现 收益 21,674,295.
18
35,995,707
.35
27,105,1
81.39
25,216,8
18.23
68,144,
269.68
43,778,
205.44
本期利 润 37,328,924.
11
67,030,169
.15
45,110,2
42.02
32,648,1
86.47
53,228,
242.38
32,438,
965.96
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.0971 0.1092 0.1040 0.1030 0.0374 0.0339
本期基 金份 额净
值增长 率
10.04% 9.47% 9.81% 9.46% -0.71% -1.11%
3.1.2 期末 数据 和
指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.1455 0.1300 0.0763 0.0669 -0.0017 -0.0072
期末基 金资 产净
值
1,383,682,0
63.03
2,503,544,9
20.34
214,471,4
05.97
117,003,
761.91
393,837
,794.38
182,528
,786.06
期末基 金份 额净
值
1.184 1.168 1.076 1.067 0.998 0.993
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方润 元纯 债债 券A/B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.96% 0.11% 2.75% 0.07% 0.21% 0.04%
过去六 个月 5.62% 0.09% 5.39% 0.07% 0.23% 0.02%
过去一 年 10.04% 0.09% 8.74% 0.08% 1.30% 0.01%
过去三 年 19.97% 0.15% 19.21% 0.09% 0.76% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
21.77% 0.14% 19.12% 0.09% 2.65% 0.05%
南方润 元纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.82% 0.11% 2.75% 0.07% 0.07% 0.04%
过去六 个月 5.32% 0.10% 5.39% 0.07% -0.07% 0.03%
过去一 年 9.47% 0.09% 8.74% 0.08% 0.73% 0.01% 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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过去三 年 18.49% 0.15% 19.21% 0.09% -0.72% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
20.14% 0.14% 19.12% 0.09% 1.02% 0.05%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为中 证全 债指 数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 。 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
南 方润 元纯 债债 券 A/B
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 0.2000 6,761,416.97 340,592.04 7,102,009.01
2013 0.1000 24,065,356.17 798,618.66 24,863,974.83
合计 0.3000 30,826,773.14 1,139,210.70 31,965,983.84
单位： 人民 币元
南方 润元 纯 债债 券 C
年度
每10 份基金
份额分 红数
现金形 式发 放总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 0.2000 10,011,369.11 373,449.48 10,384,818.59
2013 0.1000 13,380,547.45 1,596,562.62 14,977,110.07
合计 0.3000 23,391,916.56 1,970,012.10 25,361,928.66
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户 理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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期
李璇
本基
金基
金经
理
2015 年 12
月30 日
- 8 年
女 ， 清 华大 学 金融 学 学士、 硕 士 ，注 册金
融分析 师 （CFA ） , 具有 基金 从业资 格。 2007
年加入 南方 基金 ， 担任 信 用债高 级分 析师 ，
现任固 定收 益部 总监 助理 。2010 年 9 月至
2012 年6 月， 担任 南方 宝 元基金 经理 ； 2012
年 12 月至 2014 年 9 月 ， 担任南 方安 心基
金经理 ；2010 年 9 月至 今 ， 担 任南 方多 利
基金经 理 ；2012 年5 月 至 今， 担任 南方 金
利基金 经理 ；2013 年 7 月 至今 ， 担 任南 方
稳利基 金经 理；2015 年 12 月 至今 ，担 任
南方润 元基 金经 理。
孟飞
本基
金基
金经
理
2015 年1 月
13 日
2015 年
12 月30
日
8 年
金 融 学 硕士 学 历， 具 有基金 从 业 资格 。曾
担 任 第 一创 业 证券 公 司债券 交 易 员、 交易
经理 、 高 级交 易经 理。2013 年 5 月加 入南
方 基 金 ， 任固 定 收 益部 高级 研 究 员 ，2014
年 7 月至 2015 年 12 月 ， 任南方 启元 基金
经理 ；2014 年7 月至 2015 年 12 月，任南
方 50 债基 金经 理；2014 年 7 月至 2015 年
12 月 ， 任 南方 中票 基金 经 理；2014 年9 月
至 2015 年 12 月， 任南 方 安心基 金经 理；
2015 年1 月至2015 年 12 月， 任南 方润 元
基金经 理。
夏晨
曦
本基
金基
金经
理
2012 年7 月
20 日
2015 年
1 月 13
日
10 年
香 港 科 技大 学 理学 硕 士，具 有 基 金从 业资
格。2005 年 5 月加 入南 方 基金 ， 曾 担任 金
融 工 程 研究 员 、固 定 收益研 究 员 、风 险控
制 员 等 职务 ， 现任 固 定收益 部 总 监助 理。
2008 年 5 月至 2012 年 7 月，任 固定 收益
部 投 资 经理 ， 负责 社 保、专 户 及 年金 组合
的投资 管理 ；2012 年 7 月至 2015 年1 月，
任南方 润元 基金 经理 ；2012 年8 月至 今 ，
任南方 理 财14 天基 金经 理 ；2012 年 10 月
至 今 ， 任 南 方 理财 60 天基 金 经 理 ；2013
年 1 月 至今 ，任 南方 理 财30 天 基金 经理 ；
2014 年7 月至 今， 任南 方 现金增 利基 金经
理；2014 年 7 月至 今， 任 南方现 金通 基金
经理 ；2014 年7 月 至今 ， 任南方 薪金 宝基
金经理 ；2014 年 12 月 至 今，任 南方 理财
金基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方润 元 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有发生 损害基金 持 有人利益的情 形。基金 的 投资范围、 投资比例
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期 内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基 金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年经 济弱 势下 行，GDP 增速6.9% ， 工 业增 加值 增速下 台阶 。 出 口增 速大 幅下滑 ， 投 资增
速受地产投资 和制造业 投 资 拖累下行， 但消费表 现 相对较好。通 胀方面， 全 年保持低位 运行，最
高点出 现在 8 月 份的 2.0% ，全年 CPI 均值为 1.4% ，PPI 连续 45 个 月负 增长 。 海外方 面， 美国 经
济复苏 相对 稳健 ， 美联 储 12 月议 息会 议宣 布加 息 ， 强 调未来 加息 节奏 将是 渐进 的， 基本 符合 市场
预期。 欧洲 和日 本经 济复 苏遭受 波折 ，全 球金 融市 场动荡 ，欧 央行 宣布 延 长QE 时 间。 政策 方面，
货币政策大幅 宽松，全 年 共有四次降准 ，五次降 息 ，目前存贷款 基准利率 均 创 下历史新 低。央行
重启 7 天逆 回购 ，并 下调 利率 至 2.25% ，维 持短 端 资金面 稳定 。存 款利 率上 限取消 ，利 率市 场化
加速推 进 。 人 民币 成功 纳 入 SDR ， 人民 币出 现超 预期 贬值 。12 月央 行部 署完 善 宏观审 慎政 策框 架，
加强防范系统 性风险。 全 年债市走出一 波牛市行 情 ，信用债跑赢 利率债。 上 半年，利率 债曲线陡
峭化下 行， 长端 利率 宽幅 震荡， 国 开 10 年利 率波 动区间 在 3.66%-4.26%，至 6 月末 基本 与 2014
年底持平。下 半年股灾 导 致资金大量回 流债市、 经 济数据差、811 超预 期汇 改、央行超预 期降准
降息 、 避 险情 绪上 升等 ， 利率债 曲线 平坦 化下 行 ， 到年 底 利率 债和 信用 债收 益率均 处于 历史 低位 。
投资运作上， 南方润元 纯 债基金全年持 仓仍然以 信 用债为主，同 时配有一 定 的利率债仓位 进
行波段操作。 组合在年 初 时配置了较高 的信用债 仓 位和久期，在 上半年获 取 了一定的资 本利得和
票息收 益。7-10 月 ， 由于 规模持 续增 加， 考虑 到未 来赎回 的不 确定 性， 一定 程度上 主动 和被 动 降
低了信 用债 的久 期和 仓位 ， 未 充分 享受 到期 间信 用 债大涨 的收 益 。11 月，IPO 重启 之后 债市 调整 ，
基金规模下降 较快，我 们 认为在经济下 行和资金 持 续流入债市的 大环境下 ， 债市风险不 大，因此
在11 月下 旬逐 步增 加利 率 债和信 用债 的久 期和 仓 位 ，在 12 月 份的 债市 牛市 中 获得较 好的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方润 元 A/B 级 基金净 值增 长率 为 10.04% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 8.74%；南
方润 元C 级 基金 净值 增长 率为 9.47% ，同 期业 绩比 较基准 增长 率 为8.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2016 年 ，预 计受 地 产投资 、金 融业 增加 值同 比增速 下降 等拖 累，2016 年一季 度经 济下
行压力 仍然 很大 ， 三季 度 后受 15 年 基数 影响 ， 以及 政策的 累积 效果 ， 经济 可 能会阶 段性 企稳 。 预
计 2016 年 CPI 均 值在 1.5% 左右 。货 币政 策仍 有进 一 步放松 空间 ，从 外汇 占款 减少、 资本 持续 外
流的角 度出 发， 央行 需要 通过公 开市 场操 作 和 MLF 等操作 投放 基础 货币 ，目 前宽松 的资 金面 大 概
率仍将持续， 如果经济 下 行压力过大， 也仍有降 准 的必要和空间 。在经济 下 行压力大、 货币政策南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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维持相对宽松 、资产再 配 置、资金持续 流入债市 的 背景下，债市 大环境较 为 有利。不过 从短期来
看目前债券收 益率的风 险 收益比已不高 ，并且存 在 一些风险因素 需要被市 场 消化，包括 供给侧改
革、 人民 币汇 率对 货币 政 策空间 的制 约 ，1 月份 信贷 和社融 放出 巨量 ，3 月 份债 券市场 供给 压力 加
大等。信用债 虽然绝对 收 益率水平也处 于历史低 位 ，资本利得空 间和杠杆 息 差价值被削 弱，但在
资金充裕、银 行资产端 到 期较多而缺乏 配置的情 况 下，我们认为 信用资质 较 好的债券利 差扩大的
可能性 也不 大。 需甄 别行 业和个 券的 信用 资质 ，警 惕部分 产能 过剩 行业 的尾 部风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保 估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 由 于本 基金 A 类/B 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ， 而C 类 基金份 额收 取销
售服务费，各 基金份额 类 别对应的可 供 分配利润 将 有所不同。本 基金同一 类 别的每份基 金份额享
有同等分配权 ；收益分 配 时所发生的银 行转账或 其 他手续费用由 投资人自 行 承担。当投 资人的现
金红利小于一 定金额， 不 足以支付银行 转账或其 他 手续费用时， 基金注册 登 记机构可将 投资人的
现金红 利按 除权 后的 单位 净值自 动转 为基 金份 额； 本基金 收益 每年 最多 分 配12 次， 每份 基金 份额
每次基金收益 分配比例 不 得低于基金收 益分配基 准 日每份基金份 额可供分 配 利润的 20% ；若基 金
合同生 效不 满 3 个月 则可 不进行 收益 分配 ；本 基金 收益分 配方 式分 为两 种： 现金分 红与 红利 再 投
资，投资人可 选择现金 红 利或将现金红 利 按除权 后 的单位净值自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资人 不选 择 ， 本 基金 默认 的收益 分配 方式 是现 金分 红； 基 金红 利发 放日 距离 收益分 配基 准日 （ 即
可供分 配利 润计 算截 止日 ） 的时 间不 得超 过 15 个 工 作日； 基金 收益 分配 后每 一基金 份额 净值 不能
低于面值，即 基金收益 分 配基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后 不能低于
面值； 法律 法规 或监 管机 构另有 规定 的从 其规 定。 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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根据上 述分 配原 则， 本报 告期内 未有 收益 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经普华 永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21268 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 4,262,466.82 15,354,517.16
结算备 付金 4,123,121.03 3,178,592.32
存出保 证金 12,150.95 17,086.58
交易性 金融 资产 4,317,197,364.00 450,651,792.80
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 4,317,197,364.00 450,651,792.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 1,921,823.44
应收利 息 63,286,387.52 7,302,527.75
应收股 利 - -
应收申 购款 3,282,140.01 11,206,007.67
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,392,163,630.33 489,632,347.72
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 495,999,865.00 156,029,490.95
应付证 券清 算款 96,305.31 -
应付赎 回款 6,389,755.65 1,404,050.74
应付管 理人 报酬 1,209,929.32 237,230.54
应付托 管费 372,285.94 72,994.02
应付销 售服 务费 538,891.27 73,359.98
应付交 易费 用 50,093.55 19,936.86
应交税 费 - -
应付利 息 1,697.84 36,921.59
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 277,823.08 283,195.16
负债合 计 504,936,646.96 158,157,179.84
所有者权益：
实收基 金 3,311,419,329.55 308,930,204.52 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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未分配 利润 575,807,653.82 22,544,963.36
所有者 权益 合计 3,887,226,983.37 331,475,167.88
负债和 所有 者权 益总 计 4,392,163,630.33 489,632,347.72
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额3,311,419,329.55 份， 其 中 A/B 类基 金份 额
的 份 额 总 额 为 1,168,373,866.15 份 ， 份 额 净 值 1.184 元；C 类 基 金 份 额 的 份 额 总 额 为
2,143,045,463.40 份， 份 额净 值 1.168 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月
31 日
一、收入 119,915,563.15 99,298,558.98
1.利息 收入 55,883,420.99 61,222,338.16
其中： 存款 利息 收入 329,852.10 440,062.19
债券利 息收 入 54,469,901.54 60,619,087.91
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,083,667.35 163,188.06
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 16,593,155.10 11,977,594.76
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 16,593,155.10 11,977,594.76
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
46,689,090.73 25,436,428.87
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
749,896.33 662,197.19
减： 二、费用 15,556,469.89 21,540,130.49
1．管 理人 报酬 7,381,432.18 5,068,269.56
2．托 管费 2,271,209.91 1,559,467.54
3．销 售服 务费 2,783,795.87 1,320,184.30
4．交 易费 用 55,941.90 46,608.50
5．利 息支 出 2,621,900.60 13,069,717.10 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,621,900.60 13,069,717.10
6．其 他费 用 442,189.43 475,883.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
104,359,093.26 77,758,428.49
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
104,359,093.26 77,758,428.49
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 润元 纯债 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
308,930,204.52 22,544,963.36 331,475,167.88
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 104,359,093.26 104,359,093.26
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
3,002,489,125.03 448,903,597.20 3,451,392,722.23
其中：1. 基 金申 购款 5,833,969,039.77 832,581,698.84 6,666,550,738.61
2. 基金 赎回 款 -2,831,479,914.74 -383,678,101.64 -3,215,158,016.38
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,311,419,329.55 575,807,653.82 3,887,226,983.37
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
578,376,493.62 -2,009,913.18 576,366,580.44 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 77,758,428.49 77,758,428.49
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-269,446,289.10 -35,716,724.35 -305,163,013.45
其中：1. 基 金申 购款 1,657,833,173.82 56,070,364.37 1,713,903,538.19
2. 基金 赎回 款 -1,927,279,462.92 -91,787,088.72 -2,019,066,551.64
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -17,486,827.60 -17,486,827.60
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
308,930,204.52 22,544,963.36 331,475,167.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名 称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.4.10.1.2 权证交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,381,432.18 5,068,269.56
其中： 支付 销售 机构 的客 278,131.92 677,098.53 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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户维护 费
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.65% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.65% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,271,209.91 1,559,467.54
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方润 元纯 债债 券
A/B
南方润 元纯 债债 券C 合计
南方基 金 - 2,565,819.88 2,565,819.88
中国建 设银 行 - 87,796.19 87,796.19
华泰证 券 - 3,544.47 3,544.47
兴业证 券 - 30.73 30.73
合计 - 2,657,191.27 2,657,191.27
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 润 元 纯 债 债 券
A/B
南方润 元纯 债债 券C 合计
南方基 金 - 868,917.23 868,917.23
中国建 设银 行 - 204,968.85 204,968.85
华泰证 券 - 11,324.28 11,324.28
兴业证 券 - 774.45 774.45
合计 - 1,085,984.81 1,085,984.81
注： 支 付销 售机 构的C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.4% 的年 费
率计提，每日 计提，按 月 支付。由本基 金的基金 管 理人南方基金 向本基金 的 基金托管人 中国建设南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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银行发送划付 指令，经 中 国建设银行复 核后从基 金 财产中一次性 支付给各 销 售机构。A/B 类基 金
份额不 收取 销售 服务 费。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 30,881,375.90 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 20,743,375.07 - - - 85,465,000.00 76,312.06
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：于 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 4,262,466.82 131,252.63 15,354,517.16 83,592.54
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
第 20 页 共 27 页
7.4.5 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
112307
15 投
资01
2015 年
12 月23
日
2016
年 2
月 25
日
新债申
购
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
136084
15 金
源01
2015 年
12 月10
日
2016
年 1
月11
日
新债申
购
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
136086
15 金
源02
2015 年
12 月10
日
2016
年 1
月11
日
新债申
购
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
136120
15 鲁
能01
2015 年
12 月24
日
2016
年 1
月20
日
新债申
购
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
合计 - - - - - - 1,700,000 170,000,000.00 170,000,000.00 -
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 暂时 停牌 等流通 受限 股票 。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.5.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额9,999,865.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 抵押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150314 15 进出14 2016 年1 月4 日 104.95 100,000 10,495,000.00
合计
100,000 10,495,000.00
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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7.4.5.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 486,000,000.00 元 ，于 2016 年1 月4 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,317,197,364.00 98.29
其中： 债券 4,317,197,364.00 98.29
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,385,587.85 0.19
7 其他各 项资 产 66,580,678.48 1.52
8 合计 4,392,163,630.33 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：无 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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比例（ ％）
1 国家债 券 859,997,000.00 22.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,003,699,000.00 51.55
其中： 政策 性金 融债 2,003,699,000.00 51.55
4 企业债 券 654,013,364.00 16.82
5 企业短 期融 资券 472,721,000.00 12.16
6 中期票 据 326,767,000.00 8.41
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,317,197,364.00 111.06
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150210 15 国开 10 6,500,000 704,340,000.00 18.12
2 150314 15 进出 14 5,100,000 535,245,000.00 13.77
3 150218 15 国开 18 3,800,000 399,076,000.00 10.27
4 019523 15 国债 23 3,500,000 354,900,000.00 9.13
5 019526 15 国债 26 3,300,000 334,092,000.00 8.59
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,150.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 63,286,387.52
5 应收申 购款 3,282,140.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 66,580,678.48
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南方
润元
2,600 449,374.56 1,111,825,535.65 95.16% 56,548,330.50 4.84% 南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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纯债
债券
A/B
南方
润元
纯债
债券
C
2,010 1,066,191.77 2,088,863,021.29 97.47% 54,182,442.11 2.53%
合计 4,610 718,312.22 3,200,688,556.94 96.66% 110,730,772.61 3.34%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方润 元
纯债债 券
A/B
- -
南方润 元
纯债债 券
C
3,894.82 0.0002%
合计
3,894.82 0.0001%
注：分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方润 元纯 债债 券
A/B
0
南方润 元纯 债债 券C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方润 元纯 债债 券
A/B
0
南方润 元纯 债债 券C 0
合计 0
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方润 元纯 债债
券A/B
南方润 元纯 债债
券 C
基金合 同生 效日 （2012 年7 月 20 日 ） 基 金份
额总额
3,259,899,102.72 5,302,512,220.88
本报告 期期 初基 金份 额总 额 199,260,061.81 109,670,142.71
本报告 期基 金总 申购 份额 2,349,051,636.55 3,484,917,403.22
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,379,937,832.21 1,451,542,082.53
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,168,373,866.15 2,143,045,463.40
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用64,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
注：无 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 535,511,864.76 91.41% 14,395,500,000.00 100.00% - -
兴业证券 50,292,929.36 8.59% - - - -
中金公司 - - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否 详 实， 投资 建议 是否准 确；
南方润元纯债债券 2015 年年度 报告 （摘要）
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c 、资讯提 供的及时 性及便利性 。主要是 指证券公 司提供 资讯的时 效性、及 时性以 及提供 资
讯的渠 道是 否便 利、 提供 的资讯 是否 充足 全面 。
