南 方 成 份 精选 混 合 型 证券 投 资 基 金
2015 年 年度 报 告( 摘要)
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方成 份精 选混 合
基金主 代码 202005
前端交 易代 码 202005
后端交 易代 码 202006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 5 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,358,520,126.19 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方成 份” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在保 持公 司一 贯投 资理念 基础 上， 通过 对宏 观经
济和上 市公 司基 本面 的深 入研究 ，采 取定 量和 定性 相结
合方法 ，精 选成 份股 ，寻 找驱动 力型 的领 先上 市公 司，
在控制 风险 的前 提下 追求 获取超 额收 益。
投资策 略 本 基金在 保持公 司一贯 投资 理念的 基础上 ，紧密 把握 和南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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跟踪中 国宏 观经 济周 期、 行业增 长周 期和 企业 成长 周期，
通 过对行 业的深 入分析 和上 市公司 基本面 的研究 ，主 要
投资两 类企 业 ：1 、 驱 动力 型增长 行业 ： 通过 对中 国 宏观
经 济的把 握，根 据对上 下游 行业运 行态势 与利益 分配 等
因 素的观 察，考 量行业 增长 周期， 以确定 对国民 经济 起
主要驱 动作 用或 作出 重大 贡献的 行业/产 业， 从 中优 选代
表性企 业重 点投 资 。2 、 行 业领先 型成 长企 业 ： 强 调 处于
企 业成长 生命周 期的上 升期 ，或面 临重大 的发展 机遇 ，
具备超 常规 增长 潜力 的上 市公司 。 通 过投 资此 两类 公司，
进而为 本基 金获 取中 长 期 稳健的 资产 增值 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数+ 20% × 上证国 债指 数
风险收 益特 征 本 基金为 混合型 基金， 其长 期平均 风险和 预期收 益水 平
低于股 票型 基金 ，高 于债 券型基 金、 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 4,211,920,068.86 1,410,612,957.05 213,387,463.44
本期利 润 2,326,104,442.84 4,188,928,973.43 -660,125,034.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4472 0.4704 -0.0672
本期基 金份 额净 值增 长率 25.81% 58.15% -7.15%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7886 0.3094 0.1446 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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期末基 金资 产净 值 4,464,730,371.84 10,254,474,124.22 7,939,487,585.51
期末基 金份 额净 值 1.3294 1.3242 0.8373
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 15.57% 1.23% 13.57% 1.34% 2.00% -0.11%
过去六 个月 -3.15% 2.11% -12.31% 2.14% 9.16% -0.03%
过去一 年 25.81% 2.09% 6.98% 1.99% 18.83% 0.10%
过去三 年 84.74% 1.53% 43.01% 1.43% 41.73% 0.10%
过去五 年 74.98% 1.37% 22.97% 1.29% 52.01% 0.08%
自基金 转型
起至今
69.91% 1.54% 13.85% 1.55% 56.06% -0.01%
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3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注： 本基 金转 型日 为2007 年5 月 14 日。 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合 计 备注
2015 2.8000 1,300,957,808.56 1,137,875,731.36 2,438,833,539.92
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 2.8000 1,300,957,808.56 1,137,875,731.36 2,438,833,539.92
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金 ， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日 期
陈键
本基
金基
金经
理、 投
资部
总监
2010 年
10 月 16
日
2016 年1 月
26 日
15 年
硕士学 历 ， 具 有基 金从 业 资格 。2000 年
加入南 方基 金 ， 历 任行 业 研究员 、 基金
经 理 助 理 、 投 资 部 执 行 总 监 ，2014 年
12 月 至今 ， 担 任投 资部 总 监。 2003 年
11 月-2005 年 6 月， 任 南 方宝元 基金 经
理；2004 年 3 月-2005 年3 月 ， 任 南方
现金基 金经 理；2005 年 3 月-2006 年 3
月， 任南 方积 配基 金经 理 ；2008 年2 月南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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至2010 年10 月， 任南 方盛 元基金 经理 ；
2006 年 3 月至 2014 年 7 月，任 天元 基
金经理 ；2010 年10 月至2016 年1 月 ，
任南方 成份 基金 经理 ；2012 年 12 月至
2016 年1 月， 任南 方安 心基 金经理 ； 2015
年 5 月至 2016 年 1 月 ， 任南方 改革机
遇基金 经理 。
张原
本基
金基
金经
理
2015 年
12 月 30
日
- 9 年
美国密 歇根 大学 经济 学硕 士学位， 具有
基金从 业资 格 。 2006 年 4 月加入 南方 基
金， 曾担 任南 方基 金研 究 部机械 及电 力
设备行 业高 级研 究员， 南 方高增 及南 方
隆元基 金经 理助 理；2015 年4 月 至今 ，
任投资 部副 总监 ；2009 年 9 月至 2013
年 4 月 ， 任南 方500 基 金 经理 ；2010 年
2 月至今 ，任 南方 绩优 基 金经理 ；2011
年2 月至 今， 任南 方高 增基 金经理 ； 2015
年 12 月至 今， 任南 方成 份 基金经 理。
黄春逢
本基
金基
金经
理
2015 年
12 月 30
日
- 4 年
上海交 通大 学金 融学 硕士 ， 具有基 金从
业资格 。2011 年7 月至 2014 年 12 月，
任职于 国泰 君安 研究 所， 担任银 行业 分
析师； 2015 年1 月 加入 南方 基金研 究部 ，
任金融 行业 高级 研究 员 ； 2015 年4 月至
2015 年12 月 ， 任 南方避 险 、 南 方保 本、
南方利 淘的 基金 经理 助理 ； 2015 年5 月
至 2015 年12 月， 任南 方 利鑫的 基金 经
理助理 ；2015 年6 月至 2015 年 12 月，
任 南 方 丰 合 的 基 金 经 理 助 理 ；2015 年
12 月 至今 ，任 南方 成份 基 金经理 。
骆帅
本基
金基
金经
理助
理
2014 年3
月 31 日
2015 年5 月
28 日
6 年
清华大 学管 理科 学与 工程 专业硕 士， 具
有基金 从业 资格 ， 2009 年7 月加 入南 方
基金 ， 担 任研 究部 研究 员、 高级研 究员 ；
2014 年 3 月至 2015 年 5 月，任 南方 成
份、 南方 安心 基金 经理 助 理；2015 年5
月 至 今 ， 任 南 方 高 端 装 备 基 金 经 理 ；
2015 年6 月至 今， 任南 方 价值 、 南 方成
长基金 经理 。
卢玉珊
本基
金基
金经
理助
理
2015 年2
月 26 日
2015 年 12
月30 日
7 年
清华大 学会 计学 硕士， 具 有基金 从业 资
格。2008 年7 月加 入南 方 基金 ， 历 任研
究部研 究员 、 高级 研究 员 ， 负 责纺 织服
装、 商贸 零售 的行 业研 究 工作 ；2015 年
2 月至 2015 年 12 月， 任 南方成 份、 南
方安心 的基 金经 理助 理 ； 2015 年5 月至
2015 年 12 月 ，任 南方 改 革机遇 的基 金
经理助 理；2015 年 12 月 至今， 任南 方
安心基 金经 理。 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3. 2016 年1 月27 日， 公 司发布 变更 基金 经理 的公 告，解 除陈键 本 基金 经理 职务。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方成 份 精选 混合型 证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票 、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金 管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年 ， 经 济增 速与 预期目 标基 本相 符 ， 主 要 指标有 所回 升 ， 结 构调 整 继续推 进 ， 但 下
行压力依然较 大，经济 增 长新动力不足 和旧动力 减 弱的结构性矛 盾依然突 出 。为了托底 稳增长，
宏观调控实施 了相对积 极 的财政政策和 松紧适度 的 货币政策，尤 其是在降 低 社会融资成 本、置换
地方债 务 、 盘 活财 政资 金 存量等 方面 。 同时 ， “ 大 众创业 、 万众 创新 ”和 “ 互联网 +” 等国 家战 略
的推行 ，使 得市 场对 新兴 产业的 风险 偏好 大增 ，估 值上行 幅度 远超 盈利 增长 速度。
回顾基金管理 组在上半 年 的运作，我们 在一季度 市 场风险偏好持 续上升的 背 景下，在权益 资
产配置 策略 上相 对积 极， 力求最 大程 度发 挥资 金投 资效率 ，但 是由 于沪 深 300 成分 股基 本属 于 权
重大盘 股， 整体 估值 上行 幅度 在 6 月 份之 前的 行情 中相对 有限 ，也 制约 了基 金组合 的增 长幅 度 。
但临 近 5-6 月份 ，市 场的 乐观预 期偏 离基 本面 趋势 的幅度 明显 过高 ，基 金在 沿着安 全低 估值 蓝 筹
和估值合理的 中高成长 股 两条主线展开 配置的基 础 上，坚决回避 估值严重 泡 沫化、高度 脱离基本
面支撑 的股 票， 这使 得基 金在 6-7 月 份的 市场 大幅 下跌过 程中 ，回 撤幅 度相 对较小 。下 半年 ， 基
金组的整体操 作策略坚 持 理性投资、价 值投资、 顺 应趋势的理念 ，在资产 配 置上采取相 对防御的
策略 ， 通 过行 业配 置 和 个 股选择 来努 力创 造超 额收 益。 结合 宏观 层面 稳定 房 地产消 费 、 汽 车消 费、
鼓励创业等具 体政策不 断 出台，基建投 资、一带 一 路等有利于经 济企稳的 政 策规划也不 断更新，
组合持 有的 一些 行业 龙头 优质公 司表 现超 越了 指数 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年， 本基 金净 值增 长 率约 为 25.81%, 超越 同期 沪深 300 指 数和 基金 业绩 基准。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 除美 国外 其 他全球 经济 体仍 无明 显复 苏迹象 ， 中国 经济 也仍 处 于下行 通道 。 随
着美联储本轮 首次加息 落 地，人民币将 出现阶段 性 贬值压力，从 而对国内 货 币政策进一 步大幅宽
松的空间造成 挤压。但 可 以预见的是， 央行仍将 通 过多种途径 向 市场注入 流 动性以维持 流动性的
充裕，财政政 策也将持 续 发力以确保宏 观经济运 行 在底线之上。 在市场信 心 修复的过程 中，许多
股票短期内估 值大幅上 升 并积累了一定 的估值泡 沫 。短期来看， 由于上市 公 司整体盈利 增速远不南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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及估值的提升 速度，市 场 难以寻找到真 正的价值 洼 地，单纯依靠 估值向上 提 升的空间已 经非常有
限，更 多的投 资机会可 能 需要适度的风 险释放。 在 风格上，由于 市场利率 中 枢持续下行 ，以保险
资管和银行理 财资金为 代 表的低风险偏 好资金面 临 一定的再投资 压力，未 来 提升权益类 资产占比
将是大 势所 趋， 因此 我们 预计下 一阶 段市 场的 投资 者结构 及整 体风 格也 将趋 于均衡 。
提高直接融资 占比、IPO 开闸及推进注 册制改革 意 味着股票供给 的增加， 而 在资产荒大背 景
下增加权益类 资产占比 也 将导致增量资 金入场， 我 们判断市场 在 2016 年将 呈现出宽幅震 荡的格
局，风险与机 遇将同时 存 在。短期我们 将适度调 低 股票仓位，努 力回避市 场 风险释放过 程中带来
的净值波动风 险，但同 时 我们也将努力 通过对股 票 仓位及时动态 的调整捕 捉 市场震荡中 向上的投
资机会 。在 风格 上我 们的 配置将 会趋 于均 衡， 由于 组合的 投资 标的 为沪 深 300 成份 股， 我们 一方
面将通过配置 低估值高 股 息率的价值股 跟踪指数 ， 另一方面将更 加积极的 把 握制度改革 红利及经
济结构转型所 带来的投 资 机会，通过广 泛调研挖 掘 具有真实业绩 支撑的成 长 股，享受业 绩与估值
共同提 升带 来市 值的 戴维 斯双击 ，从 而战 胜指 数基 准获取 更多 的超 额收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表 审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次，全 年分 配比 例不 得低 于年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 《基 金合 同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 本基 金收 益分 配方式 分两 种： 现金 分红 与红利 再投 资。 投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利按除权 日的基金 份 额净值自动转 为基金份 额 进行再投资 ；若投资
者不选择，本 基金默认 的 收益分配方式 是现金分 红 ，但未经确权 的基金份 额 默认方式是 红利再投
资；基金投资 当期出现 净 亏损，则不进 行收益分 配 ；基金当年收 益应先弥 补 上一年度亏 损后，才南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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可进行 当年收 益分配； 基 金收益分配后 基金份额 净 值不能低于面 值；每一 基 金份额享有 同等分配
权；法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2016 年 1 月 20 日进 行本基 金 的 2015
年年度 收益 分配 （ 每 10 份 基金份 额派 发红 利 3.294 元） ； 本报 告期 内 2015 年1 月 16 日 已分 配数
（每 10 份 基金 份额 合计 派 发红 利 2.80 元 ）为 以往 年 度收益 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 南方成 份精选混合型 证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方成份 精 选 混合型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 有限公司在南 方
成份精选 混合 型 证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金合同的 规定进行 。 本报告期内， 南方成份 精 选 混合型证券 投资基金 对 基金份额持 有人进行
了1 次 利润 分配 ，分 配金 额 2,438,833,539.92 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 成 份 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基金 2015 年 年度 财 务会计 报告 经 普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21253 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文 。
南方成份精选混合 2015 年年度 报告
第 12 页 共 29 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 1,353,209,668.30 485,409,071.07
结算备 付金 12,891,910.67 13,706,635.63
存出保 证金 1,882,678.38 1,254,237.48
交易性 金融 资产 3,113,162,124.68 8,870,739,372.88
其中： 股票 投资 3,101,604,772.88 8,577,484,236.80
基金投 资 - -
债券投 资 11,557,351.80 293,255,136.08
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,000,000,000.00 1,500,500,000.00
应收证 券清 算款 - 490,616,396.13
应收利 息 242,375.64 6,985,019.21
应收股 利 - -
应收申 购款 1,173,597.49 41,329,726.99
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 5,482,562,355.16 11,410,540,459.39
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,000,000,000.00 39,923,357.00
应付赎 回款 8,344,191.33 1,089,566,007.89
应付管 理人 报酬 5,551,624.13 13,306,176.24
应付托 管费 925,270.72 2,217,696.04
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,368,898.60 7,041,498.99
应交税 费 - - 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
第 13 页 共 29 页
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 641,998.54 4,011,599.01
负债合 计 1,017,831,983.32 1,156,066,335.17
所有者权益：
实收基 金 1,047,844,211.93 2,416,065,493.71
未分配 利润 3,416,886,159.91 7,838,408,630.51
所有者 权益 合计 4,464,730,371.84 10,254,474,124.22
负债和 所有 者权 益总 计 5,482,562,355.16 11,410,540,459.39
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.3294 元 ， 基 金份 额总 额3,358,520,126.19
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014
年12 月31 日
一、收入 2,476,631,348.53 4,349,183,804.53
1.利息 收入 21,079,690.81 26,066,291.24
其中： 存款 利息 收入 5,121,706.40 1,438,825.80
债券利 息收 入 5,906,734.20 16,535,218.22
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 10,051,250.21 8,092,247.22
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 4,333,564,072.52 1,543,285,103.28
其中： 股票 投资 收益 4,225,615,655.33 1,276,496,851.75
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,739,660.69 1,141,195.62
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 102,208,756.50 265,647,055.91
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号
填列）
-1,885,815,626.02 2,778,316,016.38
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7,803,211.22 1,516,393.63
减： 二、费用 150,526,905.69 160,254,831.10
1．管 理人 报酬 97,018,323.10 117,318,249.44 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
第 14 页 共 29 页
2．托 管费 16,169,720.56 19,553,041.55
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 36,876,352.57 22,894,471.65
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 462,509.46 489,068.46
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填
列）
2,326,104,442.84 4,188,928,973.43
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 2,326,104,442.84 4,188,928,973.43
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 成份 精选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,416,065,493.71 7,838,408,630.51 10,254,474,124.22
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 2,326,104,442.84 2,326,104,442.84
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-1,368,221,281.78 -4,308,793,373.52 -5,677,014,655.30
其中：1.基 金申 购款 1,493,879,143.00 4,500,749,013.32 5,994,628,156.32
2.基金 赎回 款 -2,862,100,424.78 -8,809,542,386.84 -11,671,642,811.62
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -2,438,833,539.92 -2,438,833,539.92
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,047,844,211.93 3,416,886,159.91 4,464,730,371.84
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
第 15 页 共 29 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,958,497,633.52 4,980,989,951.99 7,939,487,585.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,188,928,973.43 4,188,928,973.43
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-542,432,139.81 -1,331,510,294.91 -1,873,942,434.72
其中：1.基 金申 购款 581,755,887.95 1,323,604,836.69 1,905,360,724.64
2.基金 赎回 款 -1,124,188,027.76 -2,655,115,131.60 -3,779,303,159.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,416,065,493.71 7,838,408,630.51 10,254,474,124.22
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的 差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工商 银 行股 份 有限 公司( “中 国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
第 17 页 共 29 页
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 60,825,153.92 0.28% 260,950,880.31 1.85%
兴业证券 547,957,184.38 2.51% - -
7.4.4.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 53,824.26 0.27% - -
兴业证券 486,768.88 2.47% 64,975.35 2.74%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 - - - -
兴业证券 230,915.93 1.81% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
第 18 页 共 29 页
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
97,018,323.10 117,318,249.44
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
12,978,045.47 16,046,260.51
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
16,169,720.56 19,553,041.55
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未发 生销 售服务 费。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工商银行 47,985,890.41 - - - - -
南方成份精选混合 2015 年年度 报告
第 19 页 共 29 页
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2007 年
5 月 14 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 64,562,182.22 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 64,562,182.22
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 64,562,182.22 64,562,182.22
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.9200% 0.8300%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 1,353,209,668.30 4,786,168.49 485,409,071.07 1,264,710.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000002 万科 A
2015 年12 月18 日
重大资
产重组
24.43 - - 4,351,186 45,948,174.29 106,299,473.98 -
002065
东华
软件
2015 年12 月21 日
重大事
项
25.10 - - 277,700 6,121,071.65 6,970,270.00 -
002465
海格
通信
2015 年12 月30 日
重大事
项
16.69 2016 年2 月4 日 15.02 15,134 139,546.48 252,586.46 -
600153
建发
股份
2015 年6 月29 日
重大资
产重组
14.69 - - 4,960 55,217.70 72,862.40 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 从事 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 3,101,604,772.88 56.57
其中： 股票 3,101,604,772.88 56.57
2 固定收 益投 资 11,557,351.80 0.21
其中： 债券 11,557,351.80 0.21
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - 18.24
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,366,101,578.97 24.92
7 其他各 项资 产 3,298,651.51 0.06
8 合计 5,482,562,355.16 100.00
南方成份精选混合 2015 年年度 报告
第 21 页 共 29 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 85,026,956.19 1.90
C
制造业 856,573,338.07 19.19
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
131,825,732.10 2.95
E
建筑业 208,416,030.36 4.67
F
批发和 零售 业 41,441,443.78 0.93
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 95,587,502.89 2.14
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
14,516,419.46 0.33
J
金融业 1,192,765,452.25 26.72
K
房地产 业 348,966,216.42 7.82
L
租赁和 商务 服务 业 67,848,618.96 1.52
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 27,276,693.13 0.61
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 31,360,369.27 0.70
S
综合 - -
合计 3,101,604,772.88 69.47
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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1 601166 兴业银 行 21,157,311 361,155,298.77 8.09
2 601318 中国平 安 7,927,175 285,378,300.00 6.39
3 600048 保利地 产 22,804,269 242,637,422.16 5.43
4 600036 招商银 行 6,524,260 117,371,437.40 2.63
5 000333 美的集 团 3,464,617 113,708,729.94 2.55
6 000002 万科 A 4,351,186 106,299,473.98 2.38
7 002081 金螳螂 5,289,979 98,816,807.72 2.21
8 000625 长安汽 车 5,735,814 97,336,763.58 2.18
9 600887 伊利股 份 5,760,056 94,637,720.08 2.12
10 600741 华域汽 车 5,554,667 93,651,685.62 2.10
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 401,183,037.52 3.91
2 000625 长安汽 车 273,050,436.40 2.66
3 601318 中国平 安 269,401,661.07 2.63
4 601818 光大银 行 264,487,195.51 2.58
5 601998 中信银 行 232,483,013.09 2.27
6 601668 中国建 筑 223,185,804.23 2.18
7 600050 中国联 通 214,234,658.47 2.09
8 300058 蓝色光 标 202,927,701.05 1.98
9 600837 海通证 券 198,682,831.76 1.94
10 000002 万科A 197,219,691.47 1.92
11 002415 海康威 视 155,044,632.14 1.51
12 600048 保利地 产 144,738,677.29 1.41
13 600000 浦发银 行 140,702,398.72 1.37
14 600030 中信证 券 140,128,693.87 1.37
15 601633 长城汽 车 136,184,337.72 1.33
16 000333 美的集 团 124,729,469.48 1.22
17 002400 省广股 份 116,077,822.74 1.13
18 300124 汇川技 术 104,765,779.85 1.02
19 002081 金螳螂 104,041,835.85 1.01
20 300070 碧水源 102,769,265.42 1.00 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科A 990,016,535.34 9.65
2 600036 招商银 行 889,443,196.51 8.67
3 600048 保利地 产 686,739,893.51 6.70
4 600000 浦发银 行 677,067,407.10 6.60
5 601318 中国平 安 558,843,174.21 5.45
6 000651 格力电 器 447,775,536.22 4.37
7 002236 大华股 份 394,188,135.78 3.84
8 601166 兴业银 行 389,860,143.06 3.80
9 600741 华域汽 车 382,243,159.31 3.73
10 600703 三安光 电 372,707,841.87 3.63
11 600519 贵州茅 台 313,801,545.78 3.06
12 600887 伊利股 份 313,246,095.24 3.05
13 601299 中国北 车 282,877,721.24 2.76
14 600050 中国联 通 280,047,088.99 2.73
15 000625 长安汽 车 253,099,563.69 2.47
16 601668 中国建 筑 233,037,220.62 2.27
17 601818 光大银 行 217,581,813.02 2.12
18 601098 中南传 媒 212,884,309.83 2.08
19 601998 中信银 行 196,846,521.41 1.92
20 002415 海康威 视 180,215,659.72 1.76
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,994,692,545.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 14,815,332,113.29
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 11,557,351.80 0.26
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,557,351.80 0.26
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 60,000 8,260,200.00 0.19
2 132005 15 国资 EB 17,470 2,008,001.80 0.04
3 132002 15 天集 EB 11,210 1,289,150.00 0.03
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,882,678.38
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 242,375.64
5 应收申 购款 1,173,597.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,298,651.51
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 8,260,200.00 0.19
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
161,763 20,761.98 359,227,288.71 10.70% 2,999,292,837.48 89.30%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,588,362.20 0.0473%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2007 年 5 月 14 日 ） 基金 份额 总额
500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,743,948,805.03
本报告 期基 金总 申购 份额 4,788,125,825.07
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 9,173,554,503.91
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,358,520,126.19
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
南方成份精选混合 2015 年年度 报告
第 27 页 共 29 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费 用 129,000.00 元 。该审 计机 构已 提供 审计 服务的 连续 年限 为
10 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 2,987,207,384.57 13.70% 2,719,547.84 13.79% -
中信证券 2 2,936,145,208.11 13.47% 2,618,860.12 13.28% -
华鑫证券 1 2,104,896,066.91 9.66% 1,916,296.11 9.72% -
金元证券 1 2,081,186,148.31 9.55% 1,894,699.51 9.61% -
国金证券 1 1,764,294,184.76 8.09% 1,630,742.51 8.27% -
国信证券 1 1,725,375,646.17 7.92% 1,532,889.75 7.77% -
招商证券 1 1,468,282,700.49 6.74% 1,313,990.20 6.66% -
光大证券 1 984,452,131.73 4.52% 896,245.82 4.54% -
太平洋证券 1 890,737,625.37 4.09% 789,017.23 4.00% -
东兴证券 2 734,528,678.84 3.37% 668,825.63 3.39% -
广发证券 1 641,105,328.10 2.94% 597,052.37 3.03% -
兴业证券 1 547,957,184.38 2.51% 486,768.88 2.47% -
申银万国 1 543,515,253.94 2.49% 480,955.88 2.44% -
中金公司 1 472,648,977.96 2.17% 430,298.08 2.18% - 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
第 28 页 共 29 页
万联证券 1 471,812,078.25 2.16% 432,684.36 2.19% -
华龙证券 2 443,961,588.81 2.04% 413,460.89 2.10% -
齐鲁证券 2 427,192,771.01 1.96% 389,301.57 1.97% -
银河证券 2 226,971,257.17 1.04% 200,847.38 1.02% -
海通证券 1 202,973,699.42 0.93% 184,789.22 0.94% -
东北证券 2 73,721,290.80 0.34% 65,236.41 0.33% -
华泰证券 1 60,825,153.92 0.28% 53,824.26 0.27% -
渤海证券 1 7,818,546.40 0.04% 7,125.03 0.04% -
华林证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 增加 东兴 证 券交 易单 元1 个; 增加华 龙证 券交 易单 元 2 个。
交易单 元的 选择 标准 和程 序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 南方成份精选混合 2015 年年度 报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 167,432.00 2.00% - - - -
中信证券 42,621.95 0.51% 2,200,000,000.00 12.16% - -
华鑫证券 - - 1,200,000,000.00 6.63% - -
金元证券 328,394.00 3.92% 1,300,000,000.00 7.18% - -
国金证券 - - 1,851,100,000.00 10.23% - -
国信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
光大证券 - - 2,100,000,000.00 11.61% - -
太平洋证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 7,842,409.00 93.58% 1,400,000,000.00 7.74% - -
兴业证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
万联证券 - - 2,650,000,000.00 14.65% - -
华龙证券 - - 5,392,500,000.00 29.80% - -
齐鲁证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
