南 方 宝 元 债券 型 基 金
2015 年 年度 报 告( 摘要)
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方宝元债券 2015 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 南方宝元债券 2015 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方宝 元债 券
基金主 代码 202101
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 20 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,118,791,158.66 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方宝 元” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 开放 式债 券型 基金 ， 以债 券投 资为 主， 股票
投 资 为辅 ，在 保持 投资 组合 低 风险 和充 分流 动性 的前
提下， 确保 基金 安全 及追 求资产 长期 稳定 增值 。
投资策 略 南 方 宝元 债券 型基 金采 取自 上 而下 的投 资策 略， 通过
对 宏 观经 济形 势以 及财 政货 币 政策 的深 入分 析， 确定
资 产 配置 的指 导原 则， 在此 基 础上 依照 收益 率与 风险
特 征 对不 同金 融产 品的 投资 比 例进 行合 理配 置， 并随
投 资 环境 的变 化及 时做 出调 整 。力 争在 控制 利率 风险
与市场 风险 的同 时， 为投 资者获 取稳 定收 益。
业绩比 较基 准 南 方 宝 元 债 券 型 基 金 采 用 “75% 交 易 所 国 债 指 数
+25%( 上证 A 股 指数+深证 A 股指 数 )” 为业 绩比 较基
准。
风险收 益特 征 南 方 宝元 债券 型基 金属 于证 券 投资 基金 中的 低风 险品
种，其 风险 收益 配比 关系 为低风 险、 适度 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
南方宝元债券 2015 年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 358,921,153.44 194,405,270.06 107,436,561.69
本期利 润 401,311,026.46 235,103,453.97 84,966,352.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4017 0.2599 0.0872
本期基 金份 额净 值增 长率 28.40% 20.72% 7.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6844 0.3679 0.1756
期末基 金资 产净 值 2,153,959,978.79 1,451,697,155.70 1,175,533,291.03
期末基 金份 额净 值 1.9253 1.5195 1.2788
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期 末可供分 配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的孰低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所 述基金业 绩指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 14.36% 0.75% 8.11% 0.43% 6.25% 0.32%
过去六 个月 6.69% 1.13% 1.73% 0.67% 4.96% 0.46%
过去一 年 28.40% 1.03% 14.92% 0.62% 13.48% 0.41%
过去三 年 66.05% 0.70% 36.19% 0.44% 29.86% 0.26%
过去五 年 73.41% 0.60% 38.15% 0.40% 35.26% 0.20%
自基金 合同
生效起 至今
413.47% 0.58% 102.47% 0.44% 311.00% 0.14% 南方宝元债券 2015 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.2000 5,883,108.74 12,871,462.11 18,754,570.85
2014 0.2000 4,413,197.08 13,844,455.96 18,257,653.04
2013 0.2000 4,918,084.86 15,168,803.20 20,086,888.06
合计 0.6000 15,214,390.68 41,884,721.27 57,099,111.95
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。南方宝元债券 2015 年年度报告
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目前，公司在 北京、上 海 、合肥、成都 、深圳等 地 设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有 子公司 —
—南方 东英 资产 管理 有限 公司 （ 香港 子公 司） 和 南 方资本 管理 有限 公司 （深 圳子公 司） 。 其中 ， 南
方东英 是境 内基 金公 司获 批成立 的第 一家 境外 分支 机构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
应帅
本 基 金
基 金 经
理
2010 年12
月 2 日
- 14 年
北 大 光 华 管 理 学 院 管 理 学 硕 士 ， 具
有 基 金 从 业 资 格 。 曾 担 任 长 城 基 金
管理公 司行 业研 究员 ，2007 年加入
南方基 金，2007 年 5 月至2009 年 2
月，任 南方 宝元 基金 经理 ；2007 年
5 月至2012 年 11 月 ， 任南 方成份 基
金经理 ；2010 年 12 月至 今 ， 任 南方
宝元基 金经 理；2012 年 11 月至 今 ，
任南方 稳健 基金 经理 ； 2012 年 11 月
至今， 任南 稳贰 号基 金经 理。
蒋朋宸
本 基 金
基 金 经
理
2009 年2
月 10 日
2015 年
6 月 16
日
11 年
北 大 生 物 化 学 硕 士 、 美 国 哥 伦 比 亚
大 学 金 融 工 程 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从
业 资 格 。 曾 担 任 鹏 华 基 金 公 司 基 金
管理部 分析 师，2005 年加 入南方 基
金，2008 年 4 月至 2010 年 12 月，
任南方 盛元 基金 经理 ；2008 年 4 月
至 2014 年1 月， 任南 方隆 元基金 经
理；2010 年 12 月至 2014 年 7 月，
任基金 天元 基金 经理 ；2009 年 2 月
至 2015 年6 月， 任南 方宝 元债券 基
金经理 ； 2014 年7 月至2015 年6 月，
任南方 天元 基金 经理 。
方健
本 基 金
基 金 经
理助理
2015 年3
月 25 日
2015 年
5 月 26
日
3 年
清 华 大 学 材 料 科 学 与 工 程 专 业 博
士，具 有 基 金从 业资 格，2012 年 7
月 加 入 南 方 基 金 ， 任 研 究 部 助 理 研
究 员 ， 负 责 中 小 市 值 的 行 业 研 究 ；
2015 年 2 月至5 月 ， 担 任 南方盛 元、
南 方 产 业 活 力 基 金 经 理 助 理 。2015
年 3 月至 9 月， 担任 南方 稳健、 南
稳贰号 、南 方宝 元基 金经 理助理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决南方宝元债券 2015 年年度报告
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定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.2015 年6 月 17 日,公 司 发布变 更基 金经 理的 公告, 解除 蒋 朋宸 基金 经理 职务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方宝 元 债券型基金基 金合同》 的 规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基础 上，为基 金 持有人谋求最 大利益。 本 报告期内， 基金运作
整体合法合规 ，没有损 害 基金持有人利 益。基金 的 投资范围、投 资比例符 合 有关法律法 规及基金
合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平 交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实 防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组 合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数南方宝元债券 2015 年年度报告
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为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年中 国 股 票市 场波 荡 起伏 ， 上 半年 在资 金牛 、 改革牛 以及 互联 网+ 的推 动 下，A 股 市场 迎
来了巨 大的 涨幅 ，沪 深 300 最大上 涨幅 度超 过 50% ， 创业板 指数 最大 上涨 幅度 超过 170% 。 然而 6
月下旬 以来 中国 股票 市场 出现了 前所 未有 的挑 战， 持续大 幅震 荡下 跌到 接近 8 月底， 沪深 300 和
创业板跌幅都 超过 40% 。 本基金年初以 来对资本 市 场比较乐观， 仓位一直 高 居不下，在上 半年获
得了较好的收 益，但随 之 而来的市场调 整让基金 净 值遭受较大损 失。本基 金 上半年主要 配置在计
算机、传媒等 新兴产业 以 及电力、机械 等传统行 业 ，在三季度市 场调整过 程 中，大幅度 降低了计
算机板块 的配 置，同时 加 大了新能源汽 车、转型 股 、地产股的配 置，在年 底 的反弹中基 金也获得
了较好的投资 收益。本 基 金将继续采取 自下而上 的 选股策略，同 时将更加 注 重择时策略 ，争取获
得较好 的绝 对收 益和 相对 收益。
由于货 币政 策的 持续 宽松 ， 以及 多次 降息， 债券 市场 在 2015 年 获得 了较 好的 增 长。 展 望 2016
年， 债券 牛市 的基 础仍 在 ， 资 金面 依旧 相对 宽松 ， 再加 上2015 年 以来 监管 部 门已经 采取 了废 除存
贷比 、 构 建利 率走 廊等 改 革措施 ， 也有 利于 保持 流 动性的 稳定 。 但 与2015 年 相比 ， 债 券市 场震 荡
将会明 显加 剧， 收益 率下 行空间 也相 对有 限。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年沪 深300 指 数增 长 率为 5.58% ，基 金净 值增 长率 为 28.40% ，业 绩基 准 为 14.92% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年 GDP 增速 与过 往相 比尽管 有所 降低 ，但 仍处 于较高 水平 。展 望 2016 年 ，随着 国企 改
革的深入、货 币政策和 财 政政策的适度 宽松，经 济 增速预计仍可 维持较好 水 平。由于全 球经济局
势有所 反复 以及 人民 币汇 率波动 调整 ，预 计中 国A 股市场 会震 荡加 剧。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新 准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务南方宝元债券 2015 年年度报告
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机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；投资者 可
以选择现金分 红方式或 分 红再投资的分 红方式， 以 投资者在分红 权益登记 日 前的最后一 次选择的
方式为准，投 资者选择 分 红的默认方式 为现金分 红 ；基金投资当 期出现净 亏 损，则不进 行收益分
配；基金当期 收益应先 弥 补上期亏损后 ，才可进 行 当期收益分配 ；在符合 有 关基金分红 条件的前
提下， 本基 金收 益每 年至 少分配 一次 ，但 若成 立不 满 3 个 月则 不进 行收 益分 配，年 度分 配在 基 金
会计年 度结 束后 的 4 个月 内完成 ；基 金收 益分 配后 基金单 位资 产净 值不 能低 于面值 ；每 一基 金 单
位享有 同等 分配 权。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2016 年 1 月 19 日进 行本基 金 的 2015
年年度 收益 分配 （ 每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.20 元 ） ； 本报 告期 内 2015 年1 月20 日已 分配 数 （每
10 份 基金 份额 派发 红利0.20 元 ）为 以往 年度 收益 分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方宝 元债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金 份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方宝元 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——南方基 金管理有 限 公司在南方宝 元
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基 金费用开
支等问题上， 不存在任 何 损害基金份额 持有人利 益 的行为，在各 重要方面 的 运作严格按 照基金合
同的规 定进 行。 本报 告期 内，南 方宝 元债 券型 证券 投资基 金对 基金 份额 持有 人进行 了 1 次利 润 分南方宝元债券 2015 年年度报告
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配，分 配金 额18,754,570.85 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基金 管理有限公司 编制和披露 的南方宝元债 券型证券投 资基金 2015 年
年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
本基金 2015 年 年度 财 务会计 报告 经 普 华永 道中 天会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审 计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21250 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 宝元 债券 型基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 50,510,724.71 44,945,350.07
结算备 付金 8,115,942.89 4,690,685.60
存出保 证金 844,967.85 295,134.32
交易性 金融 资产 1,968,503,691.76 1,461,216,218.31
其中： 股票 投资 687,852,383.46 434,255,426.01
基金投 资 - -
债券投 资 1,280,651,308.30 1,026,960,792.30
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 60,230,845.64 -
应收利 息 26,736,027.45 18,621,648.40
应收股 利 - -
应收申 购款 87,436,623.65 6,760,215.54 南方宝元债券 2015 年年度报告
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递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,202,378,823.95 1,536,529,252.24
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 50,000,000.00
应付证 券清 算款 39,030,691.72 24,981,722.48
应付赎 回款 5,653,336.80 7,454,897.46
应付管 理人 报酬 1,243,561.72 946,772.11
应付托 管费 290,164.40 220,913.49
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,106,118.80 841,455.86
应交税 费 - -
应付利 息 - 78,043.86
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 94,971.72 308,291.28
负债合 计 48,418,845.16 84,832,096.54
所有者权益：
实收基 金 1,118,791,158.66 955,398,094.25
未分配 利润 1,035,168,820.13 496,299,061.45
所有者 权益 合计 2,153,959,978.79 1,451,697,155.70
负债和 所有 者权 益总 计 2,202,378,823.95 1,536,529,252.24
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.9253 元 ， 基 金份 额总 额1,118,791,158.66
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 宝元 债券 型基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
一、收入 432,666,133.16 258,970,501.08
1.利息 收入 55,173,172.71 51,385,114.43
其中： 存款 利息 收入 776,619.52 339,104.68
债券利 息收 入 54,253,307.45 51,046,009.75 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 13 页 共 28 页
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 143,245.74 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 333,100,843.35 166,465,550.00
其中： 股票 投资 收益 322,892,543.01 152,517,903.79
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 7,292,827.31 8,739,577.58
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,915,473.03 5,208,068.63
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号
填列）
42,389,873.02 40,698,183.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,002,244.08 421,652.74
减： 二、费用 31,355,106.70 23,867,047.11
1．管 理人 报酬 13,113,842.29 9,204,396.30
2．托 管费 3,059,896.48 2,147,692.47
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 13,026,351.85 4,297,948.80
5．利 息支 出 1,743,435.24 7,787,684.54
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,743,435.24 7,787,684.54
6．其 他费 用 411,580.84 429,325.00
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填
列）
401,311,026.46 235,103,453.97
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 401,311,026.46 235,103,453.97
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 宝元 债券 型基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
955,398,094.25 496,299,061.45 1,451,697,155.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 401,311,026.46 401,311,026.46 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 14 页 共 28 页
润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
163,393,064.41 156,313,303.07 319,706,367.48
其中：1. 基 金申 购款 1,675,494,964.01 1,313,795,967.35 2,989,290,931.36
2. 基金 赎回 款 -1,512,101,899.60 -1,157,482,664.28 -2,669,584,563.88
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -18,754,570.85 -18,754,570.85
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,118,791,158.66 1,035,168,820.13 2,153,959,978.79
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
919,243,201.09 256,290,089.94 1,175,533,291.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 235,103,453.97 235,103,453.97
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
36,154,893.16 23,163,170.58 59,318,063.74
其中：1. 基 金申 购款 436,714,688.76 184,731,219.32 621,445,908.08
2. 基金 赎回 款 -400,559,795.60 -161,568,048.74 -562,127,844.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -18,257,653.04 -18,257,653.04
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
955,398,094.25 496,299,061.45 1,451,697,155.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报 告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
7.4.1.1 会 计 政策 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 15 页 共 28 页
7.4.1.2 会 计 估计 变更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.1.3 差 错 更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 南方宝元债券 2015 年年度报告
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厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报 告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 46,435,693.68 0.54% 160,277,367.81 5.71%
7.4.4.1.2 权证交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.4.1.3 应 支 付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 41,091.22 0.53% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 141,830.38 5.64% - -
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 17 页 共 28 页
7.4.4.2 关 联 方报 酬
7.4.4..2.1 基 金 管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
13,113,842.29 9,204,396.30
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
591,902.26 264,610.50
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.75% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.75% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,059,896.48 2,147,692.47
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.175% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.175% / 当年 天数。
7.4.4.3 与 关 联方 进行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.4.4 各 关 联方 投资本 基金 的情况
7.4.4.4.1 报 告 期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 内及 上年 度可 比期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.4.4.2 报 告 期 末除基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.4.5 由 关 联方 保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 18 页 共 28 页
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 50,510,724.71 645,165.91 44,945,350.07 255,776.04
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基 金在 承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他 关联 交易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 期末（ 2015 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的 流通受 限证 券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300038
梅泰
诺
2015 年12 月16 日
重大资
产重组
56.68 未知 未知 290,481 11,613,044.60 16,464,463.08 -
600873
梅花
生物
2015 年12 月17 日
重要事
项未公
告
9.14 未知 未知 1,000,000 8,956,137.80 9,140,000.00 -
002340
格林
美
2015 年12 月29 日
重大事
项
15.20 2016 年1 月6 日 14.35 66 736.27 1,003.20 -
600168
武汉
控股
2015 年10 月8 日
重大资
产重组
9.68 未知 未知 1 15.81 9.68 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期末 无从 事债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 南方宝元债券 2015 年年度报告
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序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 687,852,383.46 31.23
其中： 股票 687,852,383.46 31.23
2 固定收 益投 资 1,280,651,308.30 58.15
其中： 债券 1,280,651,308.30 58.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,626,667.60 2.66
7 其他各 项资 产 175,248,464.59 7.96
8 合计 2,202,378,823.95 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 354,830.00 0.02
B
采矿业 - -
C
制造业 459,290,042.44 21.32
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
12,930,009.68 0.60
E
建筑业 13,844,352.96 0.64
F
批发和 零售 业 42,702,169.60 1.98
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,848,000.00 0.09
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
62,178,951.05 2.89
J
金融业 30,610,000.00 1.42
K
房地产 业 56,270,027.73 2.61
L
租赁和 商务 服务 业 7,824,000.00 0.36
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 南方宝元债券 2015 年年度报告
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P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 687,852,383.46 31.93
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通股 票投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 239,916 33,768,177.00 1.57
2 600563 法拉电 子 799,946 33,285,753.06 1.55
3 002094 青岛金 王 982,880 30,616,712.00 1.42
4 600303 曙光股 份 1,900,000 29,165,000.00 1.35
5 002124 天邦股 份 936,178 25,445,318.04 1.18
6 300128 锦富新 材 1,000,000 25,340,000.00 1.18
7 600185 格力地 产 1,150,000 24,426,000.00 1.13
8 600884 杉杉股 份 600,000 23,544,000.00 1.09
9 600576 万家文 化 799,940 21,750,368.60 1.01
10 000638 万方发 展 685,820 20,951,801.00 0.97
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 123,523,511.34 8.51
2 000543 皖能电 力 115,928,859.92 7.99
3 600894 广日股 份 72,560,553.82 5.00 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 21 页 共 28 页
4 600030 中信证 券 60,657,326.24 4.18
5 601098 中南传 媒 48,274,905.01 3.33
6 000058 深赛格 45,098,277.50 3.11
7 002094 青岛金 王 43,783,951.57 3.02
8 000001 平安银 行 43,778,312.67 3.02
9 600837 海通证 券 42,937,485.63 2.96
10 600185 格力地 产 41,406,699.41 2.85
11 600373 中文传 媒 39,762,755.83 2.74
12 600780 通宝能 源 38,685,656.59 2.66
13 002609 捷顺科 技 37,867,633.40 2.61
14 000030 富奥股 份 37,140,461.98 2.56
15 600050 中国联 通 36,570,681.66 2.52
16 600000 浦发银 行 32,213,148.68 2.22
17 000690 宝新能 源 31,478,392.43 2.17
18 600563 法拉电 子 31,079,845.10 2.14
19 002701 奥瑞金 30,900,758.59 2.13
20 603008 喜临门 30,886,467.32 2.13
21 600068 葛洲坝 30,464,970.66 2.10
22 600761 安徽合 力 30,388,864.86 2.09
23 002674 兴业科 技 29,744,070.43 2.05
24 300136 信维通 信 29,130,734.55 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000543 皖能电 力 152,241,587.18 10.49
2 601166 兴业银 行 124,462,025.87 8.57
3 600894 广日股 份 67,091,748.19 4.62
4 600036 招商银 行 65,602,945.91 4.52
5 600373 中文传 媒 53,774,116.87 3.70
6 600000 浦发银 行 53,174,273.12 3.66
7 002609 捷顺科 技 51,573,666.90 3.55
8 002055 得润电 子 50,101,746.86 3.45
9 601098 中南传 媒 49,186,374.99 3.39 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 22 页 共 28 页
10 600030 中信证 券 45,545,977.14 3.14
11 600780 通宝能 源 45,476,395.09 3.13
12 000001 平安银 行 44,837,173.16 3.09
13 000058 深赛格 41,613,396.55 2.87
14 600837 海通证 券 35,307,283.11 2.43
15 000030 富奥股 份 35,165,508.22 2.42
16 000690 宝新能 源 34,074,429.37 2.35
17 000988 华工科 技 33,547,767.20 2.31
18 603600 永艺股 份 32,985,587.95 2.27
19 000558 莱茵体 育 32,787,022.91 2.26
20 600466 蓝光发 展 32,569,794.78 2.24
21 600068 葛洲坝 32,206,718.78 2.22
22 601988 中国银 行 31,224,765.00 2.15
23 002701 奥瑞金 30,852,176.35 2.13
24 600050 中国联 通 29,969,413.09 2.06
25 002053 云南盐 化 29,495,334.55 2.03
26 601818 光大银 行 29,363,319.14 2.02
27 000815 *ST 美利 29,239,721.77 2.01
28 000039 中集集 团 29,090,027.65 2.00
29 300136 信维通 信 29,081,381.56 2.00
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,263,753,596.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,344,732,380.91
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 194,550,386.60 9.03
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 344,284,099.10 15.98
其中： 政策 性金 融债 344,284,099.10 15.98
4 企业债 券 670,319,822.60 31.12 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 23 页 共 28 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 71,497,000.00 3.32
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,280,651,308.30 59.46
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019509 15 国债 09 1,714,030 171,780,086.60 7.98
2 1380225 13 陕 高速 债 1,000,000 109,200,000.00 5.07
3 018001 上交所 国开
1301
709,910 70,998,099.10 3.30
4 1180007 11 渝 城投 债 600,000 66,438,000.00 3.08
5 080216 08 国开 16 500,000 52,995,000.00 2.46
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 24 页 共 28 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 844,967.85
2 应收证 券清 算款 60,230,845.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,736,027.45
5 应收申 购款 87,436,623.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 175,248,464.59
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
43,362 25,801.19 311,467,759.63 27.84% 807,323,399.03 72.16%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
430,793.13 0.0385%
南方宝元债券 2015 年年度报告
第 25 页 共 28 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 20 日 ） 基金 份额 总额
4,902,664,980.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 955,398,094.25
本报告 期基 金总 申购 份额 1,675,494,964.01
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,512,101,899.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,118,791,158.66
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方宝元债券 2015 年年度报告
第 26 页 共 28 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用82,000 元。 该 审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限为14 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 1 1,659,081,626.45 19.27% 1,471,182.05 18.91% -
银河证券 2 1,564,245,800.65 18.17% 1,404,700.64 18.05% -
万联证券 1 1,485,797,895.17 17.26% 1,358,318.69 17.46% -
信达证券 1 718,828,027.79 8.35% 659,552.09 8.48% -
财达证券 1 704,664,609.12 8.19% 652,183.66 8.38% -
广发证券 2 686,800,313.36 7.98% 625,882.02 8.04% -
上海证券 1 674,995,576.74 7.84% 600,329.85 7.72% -
华安证券 1 478,808,323.49 5.56% 435,871.70 5.60% -
中信建投 2 409,035,412.39 4.75% 370,922.15 4.77% -
国泰君安 2 109,028,628.09 1.27% 96,479.47 1.24% -
华泰证券 3 46,435,693.68 0.54% 41,091.22 0.53% -
招商证券 1 44,122,425.31 0.51% 40,169.78 0.52% -
申银万国 2 14,172,937.12 0.16% 12,541.69 0.16% -
西部证券 1 12,108,877.90 0.14% 10,994.50 0.14% -
海通证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
注：本 基金 本报 告期 增加 租用华 泰证 券交 易单 元1 个。
交易单 元的 选择 标准 和程 序
专用交易单元 的选择标 准 和程序：根据 中国证监 会 《关于完善证 券投资基 金 交易席位制 度有关问
题的通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）的有 关规定， 我公司制定了 租用证券 公 司专用交易单 元的
选择标 准和 程序 。 南方宝元债券 2015 年年度报告
第 27 页 共 28 页
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确 的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 300,588.79 0.03% - - - -
银河证券 - - - - - -
万联证券 347,425,021.44 38.20% 1,185,000,000.00 32.33% - -
信达证券 242,144,799.54 26.63% 1,385,000,000.00 37.79% - -
财达证券 256,925,420.36 28.25% 655,000,000.00 17.87% - -
广发证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
华安证券 33,784,192.90 3.71% 235,000,000.00 6.41% - -
中信建投 - - 50,000,000.00 1.36% - -
国泰君安 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - 155,000,000.00 4.23% - -
申银万国 - - - - - - 南方宝元债券 2015 年年度报告
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西部证券 28,830,514.84 3.17% - - - -
海通证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
