南 方 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告（摘要）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方安 心保 本混 合
基金主 代码 202213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,983,638,962.28 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方安 心” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 通过 数量 化手 段优 化投资 策略 ， 在积 极把 握 证券市 场及 相关 行业 发展 趋
势的前 提下 精选 优势 个股 进行投 资， 力争 获取 超越 业绩比 较基 准的 投资 回 报 。
投资策 略 本基金按照时间不变性投资组合保险（TIPP ，Time Invariant Portfolio
Protection ） 策略 进行 资 产配置 ， 以实 现保 本和 增 值的目 标 。TIPP 策 略设 置 了
一条保 本投 资底 线 ， 该 底 线随着 投资 组合 收益 的增 加而调 整 。TIPP 策 略改 进 了南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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CPPI 中保 本投资 底线的 调整 方式， 每当收 益率达 到一 定的比 率并持 续一段 时
间后， 保本 投资 底线 相应 提高一 定比 例， 以锁 定一 部分前 期投 资收 益。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为： 三年期 定期 存款 税后 收益 率+0.5% 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本基 金， 属于 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 张燕
联系电 话 0755-82763888 0755-83199084
电子邮 箱 manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95555
传真 0755-82763889 0755-83195201
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 437,199,465.88 165,646,753.69 68,733,819.52
本期利 润 340,402,100.76 335,531,001.41 -4,542,655.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3532 0.2114 -0.0020
本期基 金份 额净 值增 长率 26.55% 22.77% -0.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0464 0.1485 -0.0028
期末基 金资 产净 值 3,983,744,681.99 1,513,212,249.20 1,946,634,213.66
期末基 金份 额净 值 1.000 1.224 0.997
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.87% 0.62% 0.71% 0.01% 9.16% 0.61%
过去六 个月 3.20% 1.06% 1.54% 0.01% 1.66% 1.05%
过去一 年 26.47% 0.98% 3.49% 0.01% 22.98% 0.97%
过去三 年 54.65% 0.60% 13.28% 0.01% 41.37% 0.59%
自基金 合同
生效起 至今
54.80% 0.60% 13.44% 0.01% 41.36% 0.59%
注：根据《南 方安心保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》以及《 南方安心 保 本混合型证 券投资基
金保本期到期 操作规则 及 转入下一保本 期的相关 规 则的提示性公 告》的相 关 规定，本基 金的第一
个保本 期为 三年 ， 自2012 年12 月21 日至 2015 年12 月 21 日 止； 第二 个保 本 期为三 年， 自 2015
年12 月29 日至 2018 年12 月 29 日 止。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起6 个月， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 5.0000 380,980,962.94 - 380,980,962.94
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 5.0000 380,980,962.94 - 380,980,962.94
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户 理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈键
本 基金
基 金经
理 、投
资 部总
监
2012 年12
月21 日
2016 年 1
月26 日
15 年
硕士学 历， 具有 基金 从业 资格。2000
年加入 南方 基金 ，历 任行 业研究 员、
基 金 经 理 助 理 、 投 资 部 执 行 总 监 ，
2014 年 12 月至 今， 担 任投 资部总 监 。
2003 年 11 月-2005 年 6 月，任 南方
宝元基 金经 理；2004 年 3 月-2005 年
3 月， 任南 方现 金基 金经 理 ；2005 年
3 月-2006 年 3 月， 任南 方积配 基金
经理；2008 年2 月至 2010 年 10 月，
任南方 盛元 基金 经理 ； 2006 年3 月至
2014 年 7 月， 任 天元 基金 经理；2010
年10 月至 今， 任 南方 成份 基金经 理；
2012 年 12 月至 今， 任南 方安心 基金
经理；2015 年 5 月至 今， 任南方 改 革
机遇基 金经 理。
刘文良
本 基金
基 金经
理
2015 年12
月30 日
- 3 年
北京大 学金 融学 专业 硕士 ， 具有 基金
从业资 格。2012 年 7 月 加入南 方基
金，具 有2 年半 固定 收益 研究经 验，
半年基 金经 理助 理经 验， 历任固 定收
益部转 债研 究员 、 宏 观研 究员、 信用
分 析 师 、 南 方 永 利 基 金 经 理 助 理 ；
2015 年 8 月至 今， 任 南方 永利基 金经
理；2015 年 12 月至 今， 任 南方弘 利、
南方安 心基 金经 理。
卢玉珊
本 基金
基 金经
理
2015 年12
月30 日
- 7 年
清华大 学会 计学 硕士 ， 具 有基金 从业
资格。2008 年 7 月加 入南 方基金 ， 历
任研究 部研 究员 、 高 级研 究员， 负责
纺 织 服 装 、 商 贸 零 售 的 行 业 研 究 工
作；2015 年 2 月至 2015 年 12 月， 任
南 方 成 份 、 南 方 安 心 的 基 金 经 理 助
理；2015 年 5 月至 2015 年 12 月， 任
南方改 革机 遇的 基金 经理 助理；2015
年12 月至 今， 任 南方 安心 基金经 理 。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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孟飞
本 基金
基 金经
理
2014 年 9
月19 日
2015 年12
月30 日
8 年
金 融 学 硕 士 学 历 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。 曾 担任 第一 创业 证券 公司债 券交
易员、 交易 经理、 高级 交易 经理。 2013
年5 月 加入 南方 基金 ， 任 固定收 益部
高级研 究员 ，2014 年 7 月至 2015 年
12 月 ， 任 南 方 启 元 基 金 经 理 ；2014
年 7 月至 2015 年 12 月 ， 任南方 50
债基金 经理 ；2014 年 7 月至 2015 年
12 月 ， 任 南 方 中 票 基 金 经 理 ；2014
年9 月至 2015 年12 月， 任南方 安心
基金经 理；2015 年 1 月至2015 年 12
月，任 南方 润元 基金 经理 。
骆帅
本 基金
基 金经
理助理
2014 年 3
月31 日
2015 年 5
月28 日
6 年
清华大 学管 理科 学与 工程 专业硕 士，
具有基 金从 业资 格， 2009 年7 月 加入
南方基 金， 担任 研究 部研 究员、 高级
研究员 ； 2014 年3 月至 2015 年5 月，
任 南 方 成 份 、 南 方 安 心 基 金 经 理 助
理；2015 年 5 月 至今 ， 任 南方高 端装
备基金 经理 ；2015 年6 月 至今， 任南
方价值 、南 方成 长基 金经 理。
卢玉珊
本 基金
基 金经
理助理
2015 年 2
月26 日
2015 年12
月30 日
7 年
清华大 学会 计学 硕士 ， 具 有基金 从业
资格。2008 年 7 月加 入南 方基金 ， 历
任研究 部研 究员 、 高 级研 究员， 负责
纺 织 服 装 、 商 贸 零 售 的 行 业 研 究 工
作；2015 年 2 月至 2015 年 12 月， 任
南 方 成 份 、 南 方 安 心 的 基 金 经 理 助
理；2015 年 5 月至 2015 年 12 月， 任
南方改 革机 遇的 基金 经理 助理；2015
年12 月至 今， 任 南方 安心 基金经 理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《 证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.基金 管理 人 于 2016 年 1 月 27 日 发布 变更 基金 经理 的公告 ，陈 键 于 2016 年 1 月 26 日 起不 再担
任本基 金的 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方安 心 保本混合型证 券投资基 金 合同》的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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基金运作整体 合法合规 ， 没有发生损害 基金持有 人 利益的情 形。 基金的投 资 范围、投资 比例符合
有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资 策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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2015 年全 年， 得益 于前 期 累积的 安全 垫， 安心 基金 在资产 配置 策略 上积 极配 置权益 类资 产，
力求最大程度 发挥资金 投 资效率。在行 业配置和 个 股选择策略上 ，沿着安 全 低估值蓝筹 和估值合
理的中 高成 长股 两条 主线 展开， 我们 一方 面对 优势 制造业 如汽 车、 汽车 零部 件等行 业中 质地 优良 ，
同时兼 具国 企改 革预 期的 低估值 蓝筹 股保 持了 适当 配置， 另一 方面 积极 挖掘 互联网+ 、 综合 金融 改
革、传媒通信 、 医疗保 健 、安防智能及 稳定类消 费 等主题的投资 机会，继 续 对大量投资 标的进行
了广泛调研， 积极布局 ， 取得了较好的 效果。同 时 回避估值严重 泡沫化、 高 度脱离基本 面支撑的
股票，也正是 因此在三 季 度的股灾中， 回撤基本 可 控，同时基于 对选股的 信 心，四季度 保持了较
高的股 票仓 位， 有效 分享 了市场 的反 弹。
安全资产方面 ，经济下 行 压力大，货币 政策放松 ， 收益率曲线上 半年陡峭 化 下行，下半年 平
坦化下行，信 用利差压 缩 ，南方安心上 半年维持 较 高的信用债仓 位，严格 控 制信用风险 的情况下
精选个 券 ， 获 取持 有收 益 ， 基 金合 同规 定保 本期 到 期资产 全部 变现 ， 下半 年 信用债 陆续 卖出 止盈 ，
同时对 流动 性好 的利 率债 适当增 加波 段操 作， 获取 利率下 行过 程中 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
2015 年全 年， 沪 深300 指 数上涨 约5.58% ， 中 证500 上涨34.12% ， 创 业板 指数 上涨 约 84.41% ，
南方安 心保 本基 金期 间净 值上涨 约 26.47% ， 权益 类 资产业 绩表 现超 越市 场主 要指数 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
15 年 12 月21 日， 安心 保 本结束 了第 一期 的运 作， 于 12 月 29 日开 启了 第二 期的操 作。
2016 年的 宏观 环境 会更 为 复杂， 短期 看物 价数 据仍 然偏弱 ， 叠 加海 外 股 市和 利率回 落， 美联
储加息大概率 推后，缓 解 了人民币贬值 压力，信 贷 增速也出现了 一段蜜月 期 。但较高货 币增速，
必然对未来的 通胀和人 民 币汇率带来压 力，因此 后 续将面临宽松 力度减弱 的 风险。同时 需要密切
观察通 胀抬 头的 可能 性， 以及由 此带 来的 货币 政策 实质转 向。
人民币汇率问 题可能会 贯 穿全年，从中 期看，对 资 本外流的担忧 会始终还 是 会限制货币宽 松
力度。乐观估 计，1 季 度 的货币政策会 对 2 季 度经 济有一定托底 作用；大 宗 商品低位企稳 ，PPI
也有所 反映 ，可 能会 有一 个小的 补库 存周 期。 总 体 来看， 地产 库存 、过 剩产 能都很 难短 期消 化。
利润方面，从 供 给侧改 革 的角度，也是 一个长期 的 过程，很难看 到今年就 出 现煤炭、钢 铁部门利
润好转 。
随着信息传播 速度和新 事 物出现频率的 加快也都 使 得市场短期的 趋同性加 强 ，进而导致波 动
加剧 。 市 场 在15 年下 半年 至今的 三次 股灾 ， 较大 程 度地释 放了 估值 风险 ， 与 此同时 ， 市场 参与 者南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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的信心、情绪 和未来预 期 均遭受了较大 考验，从 历 史经验看，市 场的调整 修 复需要时间 完成，企
业盈利的基本 面也需要 时 间恢复， 单纯 靠估值提 升 获得盈利的上 行空间不 大 ，未来一段 时间内的
股票市场维持 震荡筑底 的 概率偏大，在 此过程中 严 格控制交易成 本，坚持 选 股标准的重 要性将有
所上升 ，我 们将 继续 坚持 理性投 资、 价值 投资 和顺 势而为 的投 资理 念。
风险偏好较低 的资金占 比 持续提高会带 来市场风 格 的转变，我们 一方面将 继 续围绕结构改 革
和高分红率等 方面挖掘 投 资机会，另一 方面，我 们 也将积极关注 部分成长 股 随着股价超 跌可能带
来的投 资机 会。 人工 智能 、VR、 教育 、养 老医 疗、 民参军 等也 是我 们会 持续 关注的 方向 。
安全资产方面，2015 年 底的 中 央 经 济 工 作 会 议 确 定 供 给 侧 改 革 和 需 求侧托底的基调，2016
年经济仍有下 行压力， 通 胀维持较低水 平，货币 政 策维持宽松格 局，虽然 不 会大幅放水 ，但资金
利率稳定性明 显上升， 上 述因素有利于 债券市场 ， 同 时我们也注 意到目前 债 券绝对收益 率已经降
至历史较低水 平，货币 政 策边际上进一 步宽松的 阻 力上升，未来 利率下行 的 斜率将明显 减小，波
动加大，需要 关注稳增 长 刺激政策、大 宗商品价 格 、美联储加息 、汇率波 动 等潜在风险 因素，在
新的保本期初 期，坚持 稳 健操作原则， 逐渐积累 安 全垫，以中短 期限、中 高 评级信用债 为主，严
格控制 信用 风险 ，耐 心等 待提高 组合 久期 的机 会， 少量参 与长 端利 率债 的阶 段性行 情。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出 发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理 和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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的安全 与利 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件 的 前 提下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配次 数 最 多 为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；保 本周 期内 ，本基 金仅 采取 现金
分红一种收益 分配方式 ， 不进行红利再 投资。转 型 为 “南方核心 竞争混合 型 证券投资基 金 ”后，
基金收益分配 方式分为 现 金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利按 除权日的
基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择， 本基金默 认 的收益分配 方式是现
金分红； 基金 收益分配 后 基金份额净值 不能低于 面 值； 即基金收 益分配基 准 日的基金份 额净值减
去每单位基金 份额收益 分 配金额后不能 低于面值 。 每一基金份额 享有同等 分 配权；法律 法规或监
管机关 另有 规定 的， 从其 规定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本基 金于 2015 年 12 月 16 日 进 行收益 分配 （每
10 份 基金 份额 派发 红利5.00 元） 。
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
无。 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运 作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会计 师
签字出 具了 普华 永道 中天 审字(2016) 第21271 号 “ 标准无 保留 意见 的审 计报 告” ， 投资 者可 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 231,739,230.40 60,576,745.40
结算备 付金 923,681.88 39,597,631.83
存出保 证金 386,840.03 232,428.05
交易性 金融 资产 43,163,992.80 2,103,647,921.70
其中： 股票 投资 36,072,992.80 592,411,503.00
基金投 资 - -
债券投 资 7,091,000.00 1,511,236,418.70
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,663,900,000.00 -
应收证 券清 算款 1,065,583,509.50 -
应收利 息 311,198.27 33,670,662.08
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 4,006,008,452.88 2,237,725,389.06
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 666,999,372.50
应付证 券清 算款 19,902,394.22 35,463,356.86
应付赎 回款 - 17,399,899.32
应付管 理人 报酬 1,162,525.37 1,775,439.01
应付托 管费 172,225.98 263,028.01
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 835,625.32 2,113,801.28
应交税 费 - -
应付利 息 - 110,364.81
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 191,000.00 387,878.07
负债合 计 22,263,770.89 724,513,139.86
所有者权益：
实收基 金 3,798,925,879.54 1,236,499,793.13
未分配 利润 184,818,802.45 276,712,456.07
所有者 权益 合计 3,983,744,681.99 1,513,212,249.20 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 4,006,008,452.88 2,237,725,389.06
注： 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额3,983,638,962.28
份。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年12
月 31 日
一、收入 377,369,075.82 384,802,647.66
1.利息 收入 58,438,134.31 92,970,726.27
其中： 存款 利息 收入 984,163.08 990,648.93
债券利 息收 入 55,370,483.19 91,969,714.00
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,083,488.04 10,363.34
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 412,347,463.10 116,523,821.31
其中： 股票 投资 收益 346,878,046.41 124,858,258.10
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 59,134,090.70 -19,259,848.02
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 6,335,325.99 10,925,411.23
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-96,797,365.12 169,884,247.72
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 3,380,843.53 5,423,852.36
减： 二、费用 36,966,975.06 49,271,646.25
1．管 理人 报酬 17,992,792.68 22,897,470.60
2．托 管费 2,665,598.91 3,392,217.91
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,519,767.79 3,836,756.52
5．利 息支 出 9,308,001.29 18,661,620.62
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 9,308,001.29 18,661,620.62
6．其 他费 用 480,814.39 483,580.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
340,402,100.76 335,531,001.41 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
340,402,100.76 335,531,001.41
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 安心 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,236,499,793.13 276,712,456.07 1,513,212,249.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 340,402,100.76 340,402,100.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
2,562,426,086.41 -51,314,791.44 2,511,111,294.97
其中：1. 基 金申 购款 3,413,908,175.16 165,992,578.75 3,579,900,753.91
2. 基金 赎回 款 -851,482,088.75 -217,307,370.19 -1,068,789,458.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -380,980,962.94 -380,980,962.94
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,798,925,879.54 184,818,802.45 3,983,744,681.99
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,952,155,993.74 -5,521,780.08 1,946,634,213.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 335,531,001.41 335,531,001.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -715,656,200.61 -53,296,765.26 -768,952,965.87 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -715,656,200.61 -53,296,765.26 -768,952,965.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,236,499,793.13 276,712,456.07 1,513,212,249.20
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息 、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司(“ 招商银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
华泰联 合证 券有 限责 任公 司 (“ 华泰 联合 证券 ”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 247,503,968.29 6.13% 525,407,516.39 20.66%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华泰证券 407,000,381.75 80.25% - -
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 218,599.24 6.00% -417.74 -0.05%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 464,688.68 20.33% 464,688.68 22.20%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,992,792.68 22,897,470.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,731,109.32 7,408,561.01
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.35% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 35% ÷ 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,665,598.91 3,392,217.91
注：支付基金 托管人招 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银行 231,739,230.40 586,173.91 60,576,745.40 319,071.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
兴业证 券 1480053 14 莆 田城 投债 新债分 销 300,000 30,000,000.00
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
600153
建发
股份
2015 年
6 月 29
日
重大
资产
重组
14.69 - - 470 2,802.52 6,904.30 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期末 无从 事债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 36,072,992.80 0.90
其中： 股票 36,072,992.80 0.90
2 固定收 益投 资 7,091,000.00 0.18
其中： 债券 7,091,000.00 0.18
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,663,900,000.00 66.50
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 232,662,912.28 5.81
7 其他各 项资 产 1,066,281,547.80 26.62
8 合计 4,006,008,452.88 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,909,063.57 0.10
B
采矿业 - -
C
制造业 27,989,809.00 0.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
41.75 0.00
E
建筑业 - - 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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F
批发和 零售 业 6,904.30 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,167,168.00 0.10
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6.18 0.00
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 36,072,992.80 0.91
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601566 九牧王 185,500 4,240,530.00 0.11
2 002665 首航节 能 131,300 4,004,650.00 0.10
3 600501 航天晨 光 150,400 3,970,560.00 0.10
4 000418 小天鹅 Ａ 165,400 3,969,600.00 0.10
5 601021 春秋航 空 64,800 3,952,800.00 0.10
6 300120 经纬电 材 226,600 3,949,638.00 0.10
7 000895 双汇发 展 193,500 3,949,335.00 0.10
8 002321 华英农 业 295,917 3,909,063.57 0.10
9 601616 广电电 气 453,600 3,905,496.00 0.10
10 600026 中海发 展 23,200 214,368.00 0.01
南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 30 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002563 森马服 饰 93,965,831.56 6.21
2 000002 万科A 77,824,487.94 5.14
3 000625 长安汽 车 65,985,893.63 4.36
4 002126 银轮股 份 61,897,892.27 4.09
5 000543 皖能电 力 44,886,309.75 2.97
6 002236 大华股 份 43,057,744.86 2.85
7 600048 保利地 产 42,965,956.71 2.84
8 600742 一汽富 维 32,694,362.15 2.16
9 601818 光大银 行 31,237,181.48 2.06
10 601998 中信银 行 30,833,761.18 2.04
11 600000 浦发银 行 29,911,480.10 1.98
12 000030 富奥股 份 27,674,107.79 1.83
13 000671 阳光城 26,412,044.42 1.75
14 600498 烽火通 信 25,064,901.92 1.66
15 603001 奥康国 际 23,228,324.84 1.54
16 601939 建设银 行 22,686,774.34 1.50
17 300058 蓝色光 标 22,472,849.82 1.49
18 000916 华北高 速 22,457,891.00 1.48
19 601668 中国建 筑 22,290,261.00 1.47
20 600138 中青旅 22,153,812.77 1.46
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万科A 113,988,662.58 7.53
2 601166 兴业银 行 99,917,739.63 6.60
3 000625 长安汽 车 94,909,602.24 6.27 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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4 002563 森马服 饰 94,135,577.11 6.22
5 600703 三安光 电 80,474,833.92 5.32
6 600048 保利地 产 72,821,554.83 4.81
7 002126 银轮股 份 63,157,808.89 4.17
8 002236 大华股 份 55,313,319.80 3.66
9 000543 皖能电 力 46,937,294.31 3.10
10 600000 浦发银 行 43,758,848.65 2.89
11 600525 长园集 团 35,866,551.45 2.37
12 300058 蓝色光 标 34,644,615.57 2.29
13 601998 中信银 行 33,361,871.00 2.20
14 601818 光大银 行 33,078,160.13 2.19
15 600079 人福医 药 30,981,995.95 2.05
16 600373 中文传 媒 30,940,414.50 2.04
17 002466 天齐锂 业 30,018,819.74 1.98
18 300133 华策影 视 26,941,556.03 1.78
19 000030 富奥股 份 26,546,439.49 1.75
20 600332 白云山 26,423,447.44 1.75
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,601,760,436.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,436,251,281.58
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 7,091,000.00 0.18
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,091,000.00 0.18
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 122964 09 龙 湖债 70,000 7,091,000.00 0.18
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注:本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 30 页
本基金参与股 指期货的 投 资应符合基金 合同规定 的 保本策略和投 资目标。 本 基金在股指期 货
投资中主要遵 循有效管 理 投资策略，主 要采用流 动 性好、交易活 跃的期货 合 约，通过对 现货和期
货市场运行趋 势的研究 ， 结合股指期货 定价模型 寻 求其合理估值 水平，与 现 货资产进行 匹配，通
过多头 或空 头套 期保 值等 策略进 行套 期保 值操 作。
（1） 利用 股指 期货 调整 风 险资产 的比 例和 投资 组合 的 β 值
本基金 管理 人将 根 据 TIPP 策略与 市场 的变 化不 断调 整风险 资产 和安 全资 产之 间的比 例。 在需
要调整风险资 产的头寸 时 ，本基金将适 当通过买 卖 股指期货对风 险资产头 寸 进行调整。 当 需要增
加风险资产头 寸时，通 过 做多股指期建 立多头头 寸 ；反之，当需 要降低风 险 资产头寸时 ，通过做
空股指期货建 立股指期 货 空头头寸。另 一方面， 本 基金管理人还 将利用股 指 期货调整投 资组合的
β值，利用股 指期货在 弱 市中降低风险 资产组合 的 β值，在强市 中提高风 险 资产组合的 β值，以
提升组 合的 业绩 表现 。
（2） α 策略
在投 资 组合 中分 离出 系统 风险， 寻求 具有 长期 稳定 的 超额收 益的 投资 品种,并 利 用股指 期货 规
避股票 市场 的系 统风 险。
本基金的股指 期货投资 将 充分考虑股指 期货的收 益 性、流动性及 风险特征 ， 通过资产配置 、
品种选 择， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 386,840.03
2 应收证 券清 算款 1,065,583,509.50
3 应收股 利 - 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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4 应收利 息 311,198.27
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,066,281,547.80
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,010 209,554.92 1,871,268,469.00 46.97% 2,112,370,493.00 53.03%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
4,350.85 0.0001%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 12 月21 日 ）基 金份 额 总额
2,415,677,623.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,236,499,793.13
本报告 期基 金总 申购 份额 3,579,900,753.91
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 851,482,088.75
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 18,720,503.99
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,983,638,962.28
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
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11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所（ 特殊普 通 合伙 ） 。本 年度 支付 给普 华 永道 中天
会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 费用91,000.00 元。 该审 计机 构已 提供 审计服 务的 连续 年 限
为3 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 1,977,876,221.46 49.00% 1,767,981.84 48.50% -
中投证券 1 867,417,803.74 21.49% 795,706.67 21.83% -
银河证券 1 776,320,490.54 19.23% 710,402.15 19.49% -
华泰证券 2 247,503,968.29 6.13% 218,599.24 6.00% -
华创证券 1 167,497,200.82 4.15% 152,490.31 4.18% -
国信证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 10,316,308.65 2.03% 29,608,000.00 0.05% - -
中投证券 69,079,697.16 13.62% 32,101,100,000.00 58.77% - -
银河证券 20,773,622.55 4.10% 21,224,100,000.00 38.86% - -
华泰证券 407,000,381.75 80.25% - - - - 南方安心保本混合 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 30 页
华创证券 - - 1,266,000,000.00 2.32% - -
国信证券 - - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
