南方大数据 100指数证券投资基金
2015 年年度报告（摘要）
2015年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年3 月30日
南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年4 月24 日（基金合同生效日）起至 12 月31 日止。 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方大数据 100指数
基金主代码 001113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月 24日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,871,887,467.49份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求与业绩比较基准相似的回报。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理
等，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年跟踪误差不超过
6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离
度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理
措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 大数据 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利
率（税后）×5%
风险收益特征 本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收
益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015年4月24日(基金合同生效日)-2015年 12 月31 日
本期已实现收益 -3,234,003,592.77
本期利润 -2,899,088,112.74
加权平均基金份额本期利润 -0.3732
本期基金份额净值增长率 -3.19%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3358
期末基金资产净值 7,620,787,946.05
期末基金份额净值 0.9681
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 32.45% 2.21% 28.98% 2.20% 3.47% 0.01%
过去六个月 -4.52% 3.46% -8.76% 3.22% 4.24% 0.24%
自基金合同
生效起至今
-3.19% 3.37% 1.44% 3.24% -4.63% 0.13%
注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月，截
至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳， 注册资本 3亿元人民币。 股东结构为： 华泰证券股份有限公司 （45% ）；
深圳市投资控股有限公司（30%） ；厦门国际信托有限公司（15%） ；兴业证券股份有限公司（10% ）。
目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——
南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司） 。其中，南方
东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过 5,000 亿元，旗下
管理 85 只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
雷俊
本基金基
金经理
2015 年 4
月24日
- 7年
北京大学工学硕士，具有基金从业资
格。2008 年 7 月加入南方基金，历任
信息技术部投研系统研发员、数量化
投资部高级研究员； 2014年12月至今，
任南方恒生 ETF 基金经理；2015 年 4
月至今，任南方中证 500 工业 ETF 基
金经理；2015 年 4 月至今，任南方中
证 500 原材料 ETF 基金经理；2015 年
4月至今， 任大数据100基金经理； 2015
年 6 月至今，任南方国企改革、南方
高铁、南方策略优化、大数据 300、南
方 500 信息、南方量化成长的基金经
理。
注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司
决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方大数据 100 指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例
符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管
理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制
度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投
资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间
单日、 3日、 5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0 的情况不存在，
并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数
为 9 次，其中 5 次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，2 次是由于指数型
基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致，2 次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合
经理已提供决策依据并留存记录备查。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金经历 A 股市场近大半年的大起大落，作为四月份成立的新基金，在产品成
立初期迅速完成了建仓。实际日常管理时严格按照指数投资管理流程进行运作，同时采用指令批
量交易、算法交易多种交易手段，力争在申购赎回时降低交易成本和跟踪误差。同时，为了更好
的管理流动性，根据基金的每期的成分股持仓情况，基金在适当条件采用部分股指期货投资替代。
本基金是基于互联网用户行为分析的一只股票指数基金，由于指数编制中有一部分互联网用
户行为数据分析，其多变性某些时候会导致指数成分股的变化较大。随着时间的不断累积，越来
越多的用户行为数据积累将有利于模型的优化和改善；同时随着 IPO 的放开和注册制的临近，量
化大数据选股的优势将得到更多的体现。我们对未来该指数编制的数量化模型充满信心。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.9681 元；报告期内，基金份额净值增长率为-3.19％，
同期业绩基准增长率为1.44％。 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整体来看，未来 A 股市场结构性牛市的动力仍在，上涨逻辑是利率不断下行和资产配置荒。
一是整个经济中利率水平仍在下降，而我国居民可投资资产过百万亿元，大类资产配臵会倾向于
权益类资产投资；二是经济改革转型加速推进，改革红利的释放提升许多受益产业的估值水平。
三是宽松货币政策逻辑为改变。展望未来一段时间，A 股仍将有不错的投资机会。
本基金为指数化产品，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计
算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供
与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相
关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律
法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务
机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立
了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总
监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10年以上的基
金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，
但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每
年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 60%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资
者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资
者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投
资；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才
可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配
权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事项。 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对南方大数据 100 指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，南方大数据 100 指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方
大数据 100 指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，南方大数据100 指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方大数据100指数证券投资基金2015
年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金 2015 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册
会计师签字出具了普华永道中天审字(2016)第21289 号“标准无保留意见的审计报告” ，投资者可
通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方大数据 100 指数证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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资 产
本期末
2015年 12月 31 日
资 产：
银行存款 142,402,079.13
结算备付金 786,744,877.67
存出保证金 148,184,750.18
交易性金融资产 6,562,972,985.05
其中：股票投资 6,562,972,985.05
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 680,343,587.16
应收利息 211,884.21
应收股利 -
应收申购款 6,922,638.27
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 8,327,782,801.67
负债和所有者权益
本期末
2015年 12月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 679,158,923.38
应付赎回款 13,672,967.23
应付管理人报酬 3,210,916.44
应付托管费 642,183.31
应付销售服务费 -
应付交易费用 8,917,229.33
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 1,392,635.93
负债合计 706,994,855.62
所有者权益：
实收基金 7,871,887,467.49
未分配利润 -251,099,521.44
所有者权益合计 7,620,787,946.05 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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负债和所有者权益总计 8,327,782,801.67
注： 1.报告截止日2015年12 月 31 日， 基金份额净值0.9681元， 基金份额总额7,871,887,467.49
份。
2、本财务报表的实际编制期间为 2015年 4 月 24 日(基金合同生效日)至2015年 12 月 31日止期
间。
7.2 利润表
会计主体：南方大数据 100 指数证券投资基金
本报告期：2015年4月 24 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年4 月24 日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日
一、收入 -2,813,564,932.84
1.利息收入 6,316,006.11
其中：存款利息收入 5,847,333.69
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 468,672.42
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -3,162,523,811.57
其中：股票投资收益 -3,072,920,432.64
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -135,402,577.26
股利收益 45,799,198.33
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
334,915,480.03
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7,727,392.59
减：二、费用 85,523,179.90
1．管理人报酬 25,289,842.78
2．托管费 5,057,968.62
3．销售服务费 -
4．交易费用 53,837,156.07
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 - 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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6．其他费用 1,338,212.43
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-2,899,088,112.74
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-2,899,088,112.74
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方大数据 100 指数证券投资基金
本报告期：2015年4月 24 日(基金合同生效日)至2015 年12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年4 月 24日(基金合同生效日)至 2015年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
991,441,210.52 - 991,441,210.52
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,899,088,112.74 -2,899,088,112.7
4
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
6,880,446,256.97 2,647,988,591.30 9,528,434,848.27
其中：1.基金申购款 13,287,576,218.44 2,422,594,514.12 15,710,170,732.5
6
2.基金赎回款 -6,407,129,961.47 225,394,077.18 -6,181,735,884.2
9
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
7,871,887,467.49 -251,099,521.44 7,620,787,946.05
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______
______徐超______
____徐超____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方大数据 100 指数基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)证监许可[2015]279号《关于准予南方大数据100指数证券投资基金注册的批复》核
准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据 100 指数
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 991,441,210.52 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)普华永道中天验字(2015)第 373 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《南方大数
据 100 指数证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为991,441,210.52份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人
为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据 100 指数证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于非成份股(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投
资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货
币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证
监会的相关规定。其中，本基金 80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比
例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：大数据100指数收益率×95%+银行人民
币活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2016年 3月 25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方大数据 100指数证券投资
基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 4 月 24
日(基金合同生效日)至2015 年 12 月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资
产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融
资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为股权投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东
南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司
南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年4月 24日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
华泰证券 11,554,936,131.62 18.70%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华泰证券 2,068,711.02 23.20% 2,068,711.02 23.20%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月24日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
25,289,842.78
其中： 支付销售机构的客
户维护费
9,969,619.73
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月 24日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,057,968.62
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年4月24日(基金合同生效日)至 2015年 12月 31日
期末余额 当期利息收入
工商银行 142,402,079.13 3,066,488.72
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002778
高科
石化
2015 年12 月 28 日 2016 年1 月6 日
新股流通
受限
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得
转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300336 新文化 2015-12-24 重大事项 42.00 未知 未知 2,047,678 61,506,819.99 86,002,476.00
600271 航天信息 2015-10-12 重大资产重组 71.47 未知 未知 1,080,930 58,563,100.69 77,254,067.10
300038 梅泰诺 2015-12-16 重大资产重组 56.68 未知 未知 1,354,855 45,702,951.34 76,793,181.40
600990 四创电子 2015-08-31 重大资产重组 82.63 未知 未知 873,373 62,800,849.84 72,166,810.99
300326 凯利泰 2015-09-24 重大资产重组 27.92 2016-01-22 23.98 2,479,590 56,030,489.21 69,230,152.80
300088 长信科技 2015-12-14 重大资产重组 14.03 2016-02-29 12.63 4,643,442 63,455,927.22 65,147,491.26
002383 合众思壮 2015-12-15 重大事项 40.35 2016-03-17 36.32 1,589,682 50,888,414.39 64,143,668.70
300049 福瑞股份 2015-11-28 重大资产重组 31.00 2016-01-04 30.95 1,963,517 59,323,585.69 60,869,027.00
600864 哈投股份 2015-10-09 重大资产重组 10.88 2016-01-14 11.97 5,335,806 59,940,893.38 58,053,569.28
注： 本基金截至2015年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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比例（%）
1 权益投资 6,562,972,985.05 78.81
其中：股票 6,562,972,985.05 78.81
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 929,146,956.80 11.16
7 其他各项资产 835,662,859.82 10.03
8 合计 8,327,782,801.67 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 59,425,108.00 0.78
B
采矿业 - -
C
制造业 4,311,418,038.41 56.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
208,587,593.08 2.74
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 307,211,736.67 4.03
G
交通运输、仓储和邮政业 31,897,440.00 0.42
H
住宿和餐饮业 37,598,586.00 0.49
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
203,805,179.80 2.67
J
金融业 1,032,102,219.12 13.54
K
房地产业 69,029,578.47 0.91
L
租赁和商务服务业 71,113,279.20 0.93
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 60,015,105.70 0.79 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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R
文化、体育和娱乐业 170,769,120.60 2.24
S
综合 - -
合计 6,562,972,985.05 86.12
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300336 新文化 2,047,678 86,002,476.00 1.13
2 600271 航天信息 1,080,930 77,254,067.10 1.01
3 300038 梅泰诺 1,354,855 76,793,181.40 1.01
4 600990 四创电子 873,373 72,166,810.99 0.95
5 300296 利亚德 2,848,686 71,217,150.00 0.93
6 600498 烽火通信 2,452,900 69,932,179.00 0.92
7 000939 凯迪生态 4,842,700 69,734,880.00 0.92
8 300326 凯利泰 2,479,590 69,230,152.80 0.91
9 002389 南洋科技 3,384,323 68,972,502.74 0.91
10 600305 恒顺醋业 2,653,600 68,117,912.00 0.89
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com
的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 343,174,713.34 4.50
2 600079 人福医药 317,424,189.54 4.17
3 300136 信维通信 312,531,591.15 4.10
4 600015 华夏银行 302,516,969.14 3.97
5 601628 中国人寿 300,276,515.36 3.94
6 600298 安琪酵母 300,063,961.78 3.94
7 000776 广发证券 297,932,500.17 3.91
8 000919 金陵药业 295,459,906.81 3.88 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
第 25 页 共 34 页
9 000728 国元证券 292,264,218.62 3.84
10 600498 烽火通信 292,179,578.02 3.83
11 000063 中兴通讯 291,023,369.06 3.82
12 603001 奥康国际 284,353,120.51 3.73
13 601336 新华保险 282,284,010.01 3.70
14 600775 南京熊猫 281,577,201.03 3.69
15 300115 长盈精密 280,303,462.68 3.68
16 300336 新文化 276,533,136.46 3.63
17 000661 长春高新 271,029,217.48 3.56
18 002437 誉衡药业 265,775,397.93 3.49
19 002317 众生药业 264,177,654.80 3.47
20 600551 时代出版 258,121,029.41 3.39
21 300199 翰宇药业 252,301,659.28 3.31
22 600529 山东药玻 247,408,559.14 3.25
23 002281 光迅科技 245,109,211.98 3.22
24 600521 华海药业 243,329,891.80 3.19
25 600837 海通证券 242,903,283.58 3.19
26 600305 恒顺醋业 242,693,421.06 3.18
27 300114 中航电测 241,696,457.18 3.17
28 600884 杉杉股份 237,894,735.02 3.12
29 002142 宁波银行 237,830,050.46 3.12
30 601318 中国平安 237,732,396.01 3.12
31 002533 金杯电工 237,446,565.98 3.12
32 600999 招商证券 235,686,483.65 3.09
33 000001 平安银行 235,262,842.43 3.09
34 000623 吉林敖东 234,997,001.72 3.08
35 002089 新海宜 232,467,334.35 3.05
36 300367 东方网力 231,909,652.58 3.04
37 601009 南京银行 231,497,800.70 3.04
38 600195 中牧股份 230,928,943.39 3.03
39 002433 太安堂 230,744,902.17 3.03
40 002311 海大集团 230,427,939.97 3.02
41 300233 金城医药 228,794,374.01 3.00
42 600109 国金证券 225,887,725.40 2.96
43 601098 中南传媒 225,676,494.07 2.96
44 601801 皖新传媒 224,494,820.36 2.95 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
第 26 页 共 34 页
45 002374 丽鹏股份 223,605,605.27 2.93
46 002220 天宝股份 222,118,073.56 2.91
47 002430 杭氧股份 221,943,355.92 2.91
48 002261 拓维信息 221,459,947.01 2.91
49 601939 建设银行 220,394,949.81 2.89
50 002324 普利特 220,021,496.52 2.89
51 300333 兆日科技 217,722,168.15 2.86
52 601555 东吴证券 216,125,263.86 2.84
53 300332 天壕环境 214,794,586.50 2.82
54 002111 威海广泰 214,590,553.33 2.82
55 601222 林洋能源 214,195,236.95 2.81
56 300274 阳光电源 213,276,915.91 2.80
57 000070 特发信息 211,744,509.89 2.78
58 300291 华录百纳 211,362,854.79 2.77
59 600290 华仪电气 209,841,459.27 2.75
60 300224 正海磁材 209,686,891.22 2.75
61 300326 凯利泰 208,179,868.32 2.73
62 300050 世纪鼎利 208,167,589.33 2.73
63 300296 利亚德 207,010,570.25 2.72
64 002446 盛路通信 206,685,975.44 2.71
65 300130 新国都 203,040,735.57 2.66
66 601788 光大证券 199,649,326.01 2.62
67 002546 新联电子 199,144,902.36 2.61
68 600369 西南证券 194,567,806.78 2.55
69 600998 九州通 192,040,700.99 2.52
70 601328 交通银行 191,524,247.92 2.51
71 000028 国药一致 190,406,835.43 2.50
72 600285 羚锐制药 190,057,024.94 2.49
73 601601 中国太保 189,966,168.41 2.49
74 000090 天健集团 188,742,801.35 2.48
75 002179 中航光电 187,741,863.48 2.46
76 000042 中洲控股 184,564,094.10 2.42
77 300098 高新兴 184,361,349.54 2.42
78 300003 乐普医疗 183,430,247.19 2.41
79 600523 贵航股份 182,332,313.44 2.39
80 300243 瑞丰高材 181,461,711.15 2.38 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
第 27 页 共 34 页
81 002518 科士达 180,739,539.46 2.37
82 002618 丹邦科技 180,658,940.91 2.37
83 601998 中信银行 179,341,262.82 2.35
84 000750 国海证券 178,493,502.35 2.34
85 300267 尔康制药 177,164,510.46 2.32
86 000685 中山公用 176,657,143.43 2.32
87 601166 兴业银行 175,706,086.88 2.31
88 300160 秀强股份 174,862,753.50 2.29
89 002399 海普瑞 174,451,005.44 2.29
90 000089 深圳机场 173,511,758.22 2.28
91 601288 农业银行 173,154,910.50 2.27
92 601677 明泰铝业 172,681,992.21 2.27
93 000686 东北证券 172,667,037.15 2.27
94 600000 浦发银行 172,417,987.84 2.26
95 000415 渤海租赁 172,115,049.82 2.26
96 002056 横店东磁 171,645,065.26 2.25
97 601901 方正证券 170,546,570.80 2.24
98 300011 鼎汉技术 168,632,013.58 2.21
99 600030 中信证券 168,359,900.95 2.21
100 600337 美克家居 166,117,872.22 2.18
101 000418 小天鹅Ａ 165,565,909.17 2.17
102 600969 郴电国际 164,944,854.54 2.16
103 002706 良信电器 163,989,423.55 2.15
104 002121 科陆电子 163,000,363.94 2.14
105 002498 汉缆股份 159,230,378.49 2.09
106 002365 永安药业 156,490,533.35 2.05
107 002623 亚玛顿 155,164,416.66 2.04
108 000039 中集集团 154,795,154.96 2.03
109 300345 红宇新材 154,170,872.34 2.02
110 002194 武汉凡谷 153,971,282.65 2.02
111 300312 邦讯技术 153,639,355.37 2.02
112 002580 圣阳股份 153,598,322.75 2.02
113 002300 太阳电缆 153,592,106.55 2.02
114 002692 远程电缆 153,543,432.29 2.01
115 002403 爱仕达 153,214,500.14 2.01
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
第 28 页 共 34 页
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000725
京东方Ａ 332,576,696.22 4.36
2 600775
南京熊猫 254,630,880.90 3.34
3 000063
中兴通讯 251,302,537.87 3.30
4 600298
安琪酵母 240,591,177.26 3.16
5 002437
誉衡药业 235,496,478.26 3.09
6 002089
新海宜 231,494,936.51 3.04
7 600015
华夏银行 227,956,201.90 2.99
8 601801
皖新传媒 227,652,259.38 2.99
9 000728
国元证券 225,785,412.67 2.96
10 002533
金杯电工 222,825,551.14 2.92
11 000001
平安银行 222,130,107.77 2.91
12 000001
深发展Ａ 222,130,107.77 2.91
13 300199
翰宇药业 220,992,749.57 2.90
14 601628
中国人寿 220,542,916.71 2.89
15 000776
广发证券 220,539,194.83 2.89
16 002142
宁波银行 220,063,445.28 2.89
17 300136
信维通信 213,222,638.46 2.80
18 000919
金陵药业 212,084,922.97 2.78
19 300114
中航电测 211,675,106.55 2.78
20 300367
东方网力 209,838,894.44 2.75
21 600498
烽火通信 208,552,904.89 2.74
22 600551
时代出版 208,529,850.85 2.74
23 601098
中南传媒 207,307,704.22 2.72
24 601009
南京银行 206,489,058.36 2.71
25 300098
高新兴 206,308,313.32 2.71
26 600079
人福医药 205,032,907.54 2.69
27 601336
新华保险 203,050,504.21 2.66
28 002317
众生药业 200,399,488.76 2.63
29 300333
兆日科技 199,965,767.94 2.62
30 000623
吉林敖东 199,958,462.71 2.62
31 600290
华仪电气 196,932,579.59 2.58
32 300274
阳光电源 191,596,146.06 2.51 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
第 29 页 共 34 页
33 002498
汉缆股份 191,176,733.03 2.51
34 603001
奥康国际 190,918,887.45 2.51
35 601998
中信银行 189,573,674.06 2.49
36 600195
中牧股份 189,414,835.25 2.49
37 002430
杭氧股份 187,859,873.40 2.47
38 002311
海大集团 186,559,161.33 2.45
39 300050
世纪鼎利 186,304,818.07 2.44
40 300115
长盈精密 184,612,889.90 2.42
41 002324
普利特 181,131,098.00 2.38
42 002179
中航光电 180,948,691.59 2.37
43 000661
长春高新 180,780,183.56 2.37
44 300291
华录百纳 179,548,580.56 2.36
45 000028
国药一致 178,426,549.83 2.34
46 600837
海通证券 176,320,401.34 2.31
47 002220
天宝股份 176,247,715.77 2.31
48 002111
威海广泰 175,134,498.55 2.30
49 002446
盛路通信 173,469,664.33 2.28
50 002281
光迅科技 172,512,385.12 2.26
51 002261
拓维信息 172,290,649.23 2.26
52 600999
招商证券 171,860,284.12 2.26
53 601222
林洋能源 171,777,136.34 2.25
54 600529
山东药玻 171,719,751.86 2.25
55 002374
丽鹏股份 170,086,284.76 2.23
56 000039
中集集团 169,897,429.54 2.23
57 600000
浦发银行 169,400,097.80 2.22
58 601166
兴业银行 169,076,014.50 2.22
59 601288
农业银行 168,417,272.60 2.21
60 002194
武汉凡谷 167,002,221.19 2.19
61 601111
中国国航 164,766,954.93 2.16
62 002546
新联电子 163,606,117.10 2.15
63 300332
天壕环境 161,445,274.30 2.12
64 600754
锦江股份 161,091,915.11 2.11
65 601939
建设银行 159,670,999.44 2.10
66 002706
良信电器 159,453,779.19 2.09
67 601318
中国平安 159,097,210.79 2.09
68 000418
小天鹅Ａ 158,570,560.76 2.08
69 300233
金城医药 155,455,596.86 2.04
70 600369
西南证券 155,170,176.20 2.04 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
第 30 页 共 34 页
71 000685
中山公用 153,980,780.51 2.02
72 000070
特发信息 153,259,736.48 2.01
73 000686
东北证券 153,249,944.23 2.01
74 600523
贵航股份 152,808,455.39 2.01
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 45,525,882,570.74
卖出股票收入（成交）总额 36,229,184,255.82
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量
（买/卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1601 IC1601 468 692,546,400.00 -4,279,622.74 -
公允价值变动总额合计（元） -4,279,622.74
股指期货投资本期收益（元） -135,402,577.26
股指期货投资本期公允价值变动（元） -4,279,622.74
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8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、
交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻
求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 148,184,750.18
2 应收证券清算款 680,343,587.16
3 应收股利 -
4 应收利息 211,884.21
5 应收申购款 6,922,638.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 835,662,859.82
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 300336 新文化 86,002,476.00 1.13 临时停牌
2 600271 航天信息 77,254,067.10 1.01 临时停牌 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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3 300038 梅泰诺 76,793,181.40 1.01 临时停牌
4 600990 四创电子 72,166,810.99 0.95 临时停牌
5 300326 凯利泰 69,230,152.80 0.91 临时停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
204,594 38,475.65 2,784,385.42 0.04% 7,869,103,082.07 99.96%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,152,026.91 0.0400%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年4 月 24 日）基金份额总额
991,441,210.52
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 13,287,576,218.44 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 6,407,129,961.47
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 7,871,887,467.49
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据南方基金管理有限公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并向中国基金业协会报
备，基金管理人于2015年 5月29日发布公告，聘任常克川、李海鹏为公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)审计费用131,000.00元。 该审计机构已提供审计服务的连续年限为 1
年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 南方大数据 100 指数 2015 年年度报告（摘要）
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数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1 280,949,652.91 0.34% 255,775.34 2.87% -
华泰证券 2 15,547,918,581.76 19.02% 2,068,711.02 23.20% -
申银万国 2 60,689,168,855.65 74.23% 6,069,177.30 68.06% -
银河证券 2 5,235,443,626.76 6.40% 523,565.67 5.87% -
注：1.报告期内未发生交易单元变更。
2.交易单元的选择标准和程序：
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
