南 方 启 元 债券 型 证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方启 元债 券
基金主 代码 000561
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月25 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,861,481,925.80 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方启 元债 券 A 南方启 元债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000561 000562
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,815,909,566.05 份 45,572,359.75 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方启 元” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得高 于业 绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略 本 基 金 以 中 长期 利 率 趋势分 析 为 基 础, 结合 经 济 周期、 宏 观 政 策 方向 及 收 益率
曲线分 析， 进行 债券 投资 时机的 选择 和久 期、 类属 配置， 实施 积极 的债 券 投 资
组合管 理， 以获 取较 高的 债券组 合投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债- 信用 债总 指数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 王永民
联系电 话 0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的 住所 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据
和指标
2015 年
2014 年 7 月 25 日( 基金 合 同生效
日)-2014 年 12 月 31 日
南方启 元债 券 A 南方启 元债 券 C 南方启 元债 券A 南方启 元债 券C
本期已 实现 收益 37,533,780.91 2,288,959.52 7,852,425.15 2,738,966.08
本期利 润 75,456,696.81 4,770,691.98 4,906,652.59 2,211,403.14
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.0985 0.0860 0.0083 0.0100
本期基 金份 额净
值增长 率
9.74% 9.26% 0.60% 0.40%
3.1.2 期末 数据
和指标
2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0643 0.0574 0.0064 0.0042
期末基 金资 产净
值
3,109,420,472.67 49,998,262.35 369,348,344.21 79,228,272.83
期末基 金份 额净
值
1.104 1.097 1.006 1.004
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方启 元债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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过去三 个月 2.51% 0.08% 1.19% 0.06% 1.32% 0.02%
过去六 个月 5.24% 0.08% 2.46% 0.06% 2.78% 0.02%
过去一 年 9.74% 0.09% 4.06% 0.07% 5.68% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
10.40% 0.09% 6.29% 0.09% 4.11% 0.00%
南方启 元债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.43% 0.08% 1.19% 0.06% 1.24% 0.02%
过去六 个月 5.08% 0.08% 2.46% 0.06% 2.62% 0.02%
过去一 年 9.26% 0.08% 4.06% 0.07% 5.20% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
9.70% 0.09% 6.29% 0.09% 3.41% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：过 往三 年本 基金 未有 利润分 配事 项。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户 理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陶铄
本基金
基金经
理
2015 年12
月 30 日
- 13 年
清 华 大学 应 用数 学专 业 学士 ， 中国 科 学
院 金 融工 程 专业 硕士 ， 具有 基 金从 业 资
格 。 曾任 职 于招 商银 行 总行 、 普华 永 道
会 计 师事 务 所、 穆迪 投 资者 服 务有 限 公
司、中 国国 际金 融有 限公 司；2010 年 9
月至2014 年9 月任 职于 大 成基金 管理 有
限 公 司， 历 任研 究员 、 基金 经 理助 理 、
基金经 理；2012 年 2 月至 2014 年 9 月
任 大 成 景 丰 分 级 债 券 型 基 金 的 基 金 经
理；2012 年 5 月至 2012 年 10 月任 大成
货币市 场基 金的 基金 经理 ；2012 年 9 月
至2014 年4 月 任大 成月 添 利基金 的基 金
经理 ；2012 年 11 月至2014 年 4 月任 大
成月月 盈基 金的 基金 经理 ；2013 年 5 月
至2014 年9 月 任大 成景 安 基金的 基金 经
理；2013 年 6 月至 2014 年 9 月 任大 成
景 兴 基 金 的 基金 经 理 ；2014 年 1 月至
2014 年9 月任 大成 信用 增 利基金 的基 金
经理 。2014 年 9 月 加入 南 方基金 产品 开
发 部 ， 从 事 产品 研 发 工作；2014 年 12
月至 2015 年 12 月 ，任 固 定收益 部资 深
研究员 ；2015 年 12 月 至 今，任 南方 启
元基金 经理 。
孟飞
本基金
基金经
理
2014 年 7
月 25 日
2015 年12
月30 日
7 年
金 融 学硕 士 学历 ，具 有 基金 从 业资 格 。
曾 担 任第 一 创业 证券 公 司债 券 交易 员 、
交易经 理 、 高 级交 易经 理 。2013 年5 月
加 入 南方 基 金， 任固 定 收益 部 高级 研 究
员，2014 年 7 月至2015 年 12 月， 任南
方启元 基金 经理 ；2014 年 7 月至 2015
年 12 月， 任南 方 50 债 基 金经理 ；2014
年 7 月至 2015 年 12 月 ， 任南方 中票 基
金经理 ；2014 年9 月至 2015 年 12 月，
任 南 方 安 心 基金 经 理 ；2015 年 1 月至
2015 年12 月， 任南 方润 元基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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定确定 的聘 任 日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方启 元 债券型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有发生损害 基金持有 人 利益的情形。 基金的投 资 范围、投资 比例符合
有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年经 济下 行压 力明 显 加大 ， 全 年 GDP 增 速首 次 跌破 7% ， 工业 增加 值增 速 下台阶 。 出口 增
速大幅 下滑 ， 投资 增速 受 地产投 资和 制造 业投 资拖 累下行 ， 但消 费表 现相 对 平稳 。 通 胀方 面 ，CPI
同比增 长1.4%，较 2014 年回 落 0.6 个百 分点 ， 最 高点出 现 在8 月份的 2.0% ，PPI 连续45 个月 负
增长， 跌幅 继续 扩大 ，全 年下 跌 5.2% 。 海外 方面 ， 美国经 济复 苏相 对稳 健， 美联 储 12 月 议息 会
议宣布 加息 ， 强调 未来 加 息节奏 将是 渐进 的 ， 基 本 符合市 场预 期 。 欧 洲和 日 本经济 复苏 遭受 波折 ，
全球金 融市 场动 荡， 欧央 行宣布 延 长QE 时间 。
经济下行压力 加大，通 缩 风险加剧使得 货币政策 调 整频率加 快， 央行分别 五 次降息，四次 降
准， 目 前存 贷款 基准 利率 均创下 历史 新低 。43 号 文 之后， 广义 财政 支出 出现 明显收 缩， 财政 部下
达三批 地方 政府 债置 换存 量债务 额度 ， 降 低存 量债 务再融 资风 险， 中央 主导 的财政 支出 保持 积极 ，
房地产政策持 续放松， 但 经济增长的内 生动能仍 然 较弱。三季度 央行意外 放 开对人民币 中间价的
管制， 加大 人民 币的 浮动 区间， 使得 资本 市场 出现 剧烈波 动。
全年债市走出 一波牛市 行 情，信用债跑 赢利率债 。 上半年，利率 债曲线陡 峭 化下行，长端 利
率宽幅 震荡 ，国 开 10 年 利 率主要 波动 区间 在 3.7%-4.2% ，至 6 月末 基本与 2014 年底持 平。 下半
年股灾导致资 金大量回 流 债市、经济数 据差、811 超预期汇改、 央行超预 期 降准降息、避 险情绪
上升等 ，利 率债 曲线 平坦 化下行 ，目 前利 率债 和信 用债收 益率 均处 于历 史相 对较低 水平 。
投资运作上， 本基金全 年 持仓仍然以信 用债为主 ， 同时通过一定 的中长期 利 率债仓位进行 波
段操作，以获 得市场利 率 大幅下行带来 的资本利 得 。组合在年初 时配置了 一 定的信用债 仓位和久
期，在上半年 获取了相 应 的资本利得和 票息收益 。8 月份以后， 由于基金 规 模明显增加 ，一定程
度上主动和被 动降低了 信 用债的久期和 仓位，未 充 分享受到期 间 信用债收 益 率大幅下降 带来的收
益。11 月 ， 债市 在快 速下 行后出 现了 一定 幅度 的调 整， 我 们认 为在 经济 下行 和资金 持续 流入 债 市
的大环 境下 ，债 市风 险不 大，因 此在 11 月下 旬逐 步 增加利 率债 的久 期和 仓位 ，在 12 月 份的 债市
牛市中 获得 了一 定的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方启 元A 级基 金净值 增长 率 为9.74% ， 同 期业绩 比较 基准 增长 率 为4.06% ； 南 方启
元C 级 基金 净值 增长 率 为9.26% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为4.06% 。 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 预计 受地 产 投资、 金融 业增 加值 同比 增速下 降等 拖累 ， 经 济下 行压力 仍然 很大 ，
一季 度CPI 均值 在1.8% 左 右，统 计局 调整 了 CPI 构 成篮子 的权 重， 可能 会 使CPI 低 于市 场预 期。
政策层 面， 货币 政策2016 年维持 相对 宽松 ， 资 本持 续外流 、 汇 率贬 值外 溢效 应明显 的背 景下 ，
预计维持汇率 的相对稳 定 将成为上半年 甚至全年 货 币政策的最重 要的关注 点 。降准、降 息的概率
有所下降，央 行将更多 地 通过公开市场 操作和定 向 工具维持流动 性的相对 宽 松。财政政 策将更加
积极， 并加 强供 给侧 改革 。
在经济下行压 力大、货 币 政策维持相对 宽松、资 产 再配置、资金 持续流入 债 市的背景下， 债
市大环境仍然 相对有利 。 利率债方面， 目前中长 期 利率债位于相 对低 位， 风 险收益比较 前期有所
降低，我们将 密切关注 潜 在风险点（供 给侧改革 、 人民币汇率的 不确定性 、 权益市场好 转带来的
风险偏 好回 升等 ） ， 积极 波 段操作 。 信用 债的 绝对 收 益率水 平也 处于 历史 低位 ， 在 整个 经济 下行 的
大背景 下， 启元 将严 控信 用风险 ，在 信用 债的 选择 中更加 谨慎 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估 值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程 各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
由于本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， 而 C 类基金 份额 收取 销售 服务 费，各 基金 份 额
类别对应的可 供分配利 润 将有所不同。 本基金同 一 类别的每份基 金份额享 有 同等分配权 ；在符合
有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为12 次， 每份 基 金份额 每次 基金 收益
分配比例不得 低于基金 收 益分配基准日 每份基金 份 额可供分配利 润的 10% ， 若《基金合同 》生效
不满 3 个月 可不 进行 收益 分配； 本本 基金 收益 分配 方式分 两种 ：现 金分 红与 红利再 投资 ，投 资 人
可选择现金红 利或将现 金 红利 自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资人不 选 择，本基金 默认的收
益分配 方式是 现金分红 ； 基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值；即 基 金收益分配 基准日的南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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基金份额净值 减去每单 位 基金份额收益 分配金额 后 不能低于面值 ；法律法 规 或监管机关 另有规定
的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托管人 ” ） 在 对南 方启 元证 券投资 基金 （以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基金 2015 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第 21281 号 “ 标准 无保 留意 见的 审 计报告 ” ， 投资 者可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 启元 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 11,269,528.62 3,225,258.07
结算备 付金 240,967.70 3,055,000.00
存出保 证金 75,496.67 -
交易性 金融 资产 3,099,553,589.00 560,233,311.92
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,099,553,589.00 560,233,311.92
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 3,000,000.00
应收利 息 50,923,771.68 9,874,327.10
应收股 利 - -
应收申 购款 273,542.27 48,145.84
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,162,336,895.94 579,436,042.93
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 125,084,616.87
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,062,892.74 5,141,314.23
应付管 理人 报酬 1,292,377.99 304,681.66
应付托 管费 369,250.84 87,051.91
应付销 售服 务费 16,091.63 30,210.45
应付交 易费 用 22,513.00 21,397.84
应交税 费 - - 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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应付利 息 - 31,903.26
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 155,034.72 158,249.67
负债合 计 2,918,160.92 130,859,425.89
所有者权益：
实收基 金 2,861,481,925.80 445,891,190.18
未分配 利润 297,936,809.22 2,685,426.86
所有者 权益 合计 3,159,418,735.02 448,576,617.04
负债和 所有 者权 益总 计 3,162,336,895.94 579,436,042.93
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日，基 金份 额总 额 2,861,481,925.80 份 ，其 中，A 类 基金 份额
总额 为2,815,909,566.05 份， 基 金份 额净 值为1.104 元； C 类基 金份 额总 额为45,572,359.75 份，
基金份 额净 值 为1.097 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 启元 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年7 月 25 日(基金合同生效
日)至 2014 年 12 月31 日
一、收入 90,410,506.24 11,471,019.56
1.利息 收入 44,445,609.35 16,238,311.67
其中： 存款 利息 收入 385,037.40 8,516,846.40
债券利 息收 入 43,610,988.16 6,819,281.68
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 449,583.79 902,183.59
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 5,436,587.43 -1,376,386.19
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 5,436,587.43 -1,376,386.19
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
40,404,648.36 -3,473,335.50
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 123,661.10 82,429.58 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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列）
减： 二、费用 10,183,117.45 4,352,963.83
1．管 理人 报酬 6,178,294.63 2,519,992.54
2．托 管费 1,765,226.96 719,997.86
3．销 售服 务费 231,869.25 394,321.91
4．交 易费 用 30,533.59 11,646.32
5．利 息支 出 1,546,431.44 492,250.99
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,546,431.44 492,250.99
6．其 他费 用 430,761.58 214,754.21
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
80,227,388.79 7,118,055.73
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
80,227,388.79 7,118,055.73
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 启元 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
445,891,190.18 2,685,426.86 448,576,617.04
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 80,227,388.79 80,227,388.79
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
2,415,590,735.62 215,023,993.57 2,630,614,729.19
其中：1. 基 金申 购款 3,086,368,592.21 239,786,265.99 3,326,154,858.20
2. 基金 赎回 款 -670,777,856.59 -24,762,272.42 -695,540,129.01
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,861,481,925.80 297,936,809.22 3,159,418,735.02 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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项目
上年度可比期间
2014 年7 月 25 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
951,701,244.20 - 951,701,244.20
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 7,118,055.73 7,118,055.73
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-505,810,054.02 -4,432,628.87 -510,242,682.89
其中：1. 基 金申 购款 8,230,234.46 59,033.16 8,289,267.62
2. 基金 赎回 款 -514,040,288.48 -4,491,662.03 -518,531,950.51
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
445,891,190.18 2,685,426.86 448,576,617.04
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年7 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 6,178,294.63 2,519,992.54 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
436,150.61 928,573.15
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.70% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 0.70% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年7 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,765,226.96 719,997.86
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.4.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方启 元债 券A 南方启 元债 券 C 合计
中国银 行 - 22,842.87 22,842.87
南方基 金 - 113,716.96 113,716.96
华泰证 券 - 1,000.64 1,000.64
兴业证 券 - 37.33 37.33
合计 - 137,597.80 137,597.80
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年7 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方启 元债 券A 南方启 元债 券 C 合计
中国银 行 - 90,073.92 90,073.92
南方基 金 - 987.73 987.73
华泰证 券 - 106.25 106.25
合计 - 91,167.90 91,167.90
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.40%的年南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费= 前一 日C 类 基金份 额基 金资 产净 值 X 0.40% / 当 年天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 20,000,000.00 1,872.47
上年度 可比 期间
2014 年7 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - - -
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 内各 关联方 未投 资本 基金 。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 7 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 11,269,528.62 65,187.99 3,225,258.07 123,513.96
注：本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内无 其他关 联交 易事 项。
7.4.5 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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7.4.6 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
136087
15 保
利01
2015 年
12 月11
日
2016
年 1 月
22 日
新债申
购
100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00 -
112307
15 投
资01
2015 年
12 月23
日
2016
年 2 月
25 日
新债申
购
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
136098
15 义
市01
2015 年
12 月17
日
2016
年 1 月
4 日
新债申
购
100.00 100.00 55,000 5,500,000.00 5,500,000.00 -
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本报 告期 末无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 3,099,553,589.00 98.01
其中： 债券 3,099,553,589.00 98.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
第 22 页 共 27 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,510,496.32 0.36
7 其他各 项资 产 51,272,810.62 1.62
8 合计 3,162,336,895.94 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
注：本 基金 报告 期末 未持 有股票 组合 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 63,552,000.00 2.01
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,388,389,000.00 43.94
其中： 政策 性金 融债 1,388,389,000.00 43.94
4 企业债 券 661,167,589.00 20.93
5 企业短 期融 资券 160,554,000.00 5.08
6 中期票 据 825,891,000.00 26.14
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,099,553,589.00 98.11
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150208 15 国开 08 2,200,000 230,758,000.00 7.30
2 150416 15 农发 16 2,000,000 200,460,000.00 6.34
3 150218 15 国开 18 1,500,000 157,530,000.00 4.99
4 150210 15 国开 10 1,000,000 108,360,000.00 3.43
5 150220 15 国开 20 1,000,000 102,480,000.00 3.24 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 75,496.67
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 50,923,771.68
5 应收申 购款 273,542.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 51,272,810.62
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
南方
启元
债券
A
2,177 1,293,481.66 2,773,297,218.70 98.49% 42,612,347.35 1.51%
南方
启元
债券
C
501 90,962.79 28,915,010.71 63.45% 16,657,349.04 36.55%
合计 2,678 1,068,514.54 2,802,212,229.41 97.93% 59,269,696.39 2.07%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
南方启 元债 券A 963.33 0.0000%
南方启 元债 券C 455.78 0.0010%
合计 1,419.11 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注： 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 南方启 元债 券 A 南方启 元债 券 C
基金合 同生 效日 （2014 年7 月 25 日 ） 基 金份
670,726,191.81 280,975,052.39 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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额总额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 366,992,468.32 78,898,721.86
本报告 期基 金总 申购 份额 2,895,886,050.85 190,482,541.36
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 446,968,953.12 223,808,903.47
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,815,909,566.05 45,572,359.75
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用55,000 元， 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为 2 年 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 南方启元债券 2015 年年度报告 摘要
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广发证券 209,282,944.76 100.00% 1,471,600,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
