南 方 利 众 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 （ 摘要 ）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年5 月21 日( 基金 合同 生效 日) 至2015 年12 月31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方利 众灵 活配 置混 合
基金主 代码 001335
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月21 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,312,558,560.43 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方利 众 A 南方利 众 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 001335 001505
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 803,803,902.07 份 1,508,754,658.36 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方利 众” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 有 效 控 制 组 合 风 险 并 保 持 良 好 流 动 性 的 前 提 下 ， 通 过 专 业 化 研 究 分 析 及 投
资，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展 趋势 ， 评 估南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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市场的 系统 性风 险和 各类 资产的 预期 收益 与风 险， 据此合 理制 定和 调整 股 票 、
债券等 各类 资产 的比 例 ， 在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上 ， 力 争投 资 组
合的稳 定增 值 。 此 外， 本基 金将持 续地 进行 定期 与不 定期的 资产 配置 风险 监控 ，
适时地 做出 相应 的调 整。
业绩比 较基 准 人民币 三年 期定 期存 款利 率（税 后）+2%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基金 ， 高 于
债券型 基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 5 月 21 日( 基金 合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
南方利 众A 南方利 众C
本期已 实现 收益 14,343,872.66 5,445,123.61
本期利 润 19,092,191.23 8,229,347.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0111 0.0054
本期基 金份 额净 值增 长率 2.30% 0.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0145 0.0144
期末基 金资 产净 值 822,623,760.61 1,543,903,913.36
期末基 金份 额净 值 1.023 1.023
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
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2、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方利 众A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.99% 0.09% 1.15% 0.00% 0.84% 0.09%
过去六 个月 2.20% 0.09% 2.46% 0.00% -0.26% 0.09%
自基金 合同
生效起 至今
2.30% 0.09% 3.07% 0.00% -0.77% 0.09%
南方利 众C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.49% 0.04% 0.71% 0.00% -0.22% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
0.49% 0.04% 0.71% 0.00% -0.22% 0.04%
注：南 方利 众C 类份 额 于2015 年11 月 10 日 初次 获 得申购 并实 际开 始运 作。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日至 本报 告期 末不 满 1 年。本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 6
个月， 截至 报告 期末 已完 成建仓 ，各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴剑毅
本基
金基
金经
理
2015 年 5 月 21 日 - 7 年
清华大 学金 融学 硕士 ， 具 有
基 金 从 业 资 格 。2009 年 7
月加入 南方 基金 ， 任 南方 基
金研究 部金 融行 业研 究员 ；
2012 年3 月至2014 年7 月，
担任南 方避 险、 南方 保本 基
金经理 助理 ； 2014 年7 月至
今，任 南方 恒元 基金 经理 ；
2015 年 5 月至 今， 任 南方 利
众基金 经理 ； 2015 年7 月至
今，任 南方 利达 基金 经理 ；
2015 年 9 月至 今， 任 南方 消
费 活 力 基 金 经 理 ；2015 年
10 月 至今， 任南 方顺 达基 金
经理；2015 年 11 月 至今 ，
任南方 利安 、 南 方顺 康基 金
经理。
姚万宁
本基
金基
金经
理助
理
2015 年 11 月 23
日
- 3 年
深圳大 学金 融学 硕士 ， 具 有
基 金 从 业 资 格 。2012 年 7
月加入 南方 基金 ， 担 任投 资
部 投 资 账 户 助 理 ；2015 年
11 月 至今， 任南 方恒 元、 南
方利众 、 南 方利 达、 南方 利
安、 南 方顺 达、 南方 顺康 的
基金经 理助 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方利 众 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 发生损害 基 金持有人利益 的情形。 基 金的投资范 围、投资
比例符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 国 内经 济依 然存 在 下行 压力。 截至 报告 期 末， 制 造业 PMI 已连续 5 个月低 于荣 枯线 ，南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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虽然政策持续 发力，央 行 连续降息、降 准为经济 保 驾护航，定向 调控力度 也 不断加强， 但投资拉
动经济 增长 的边 际效 应却 逐渐降 低， 新订 单与 新出 口订单 指数 仍然 在低 位震 荡 ， 显 示内 外需 低迷 。
市场方 面, 在杠 杆资 金 的 疯狂推 升下 ， 上 证指 数在 上半年 巨幅 上涨，于 6 月12 日创 出新 高后 急转
直下， 经过 3 季 度的 大幅 调整后 在 4 季度 迎来 了难 得的反 弹， 全年 上证 综指 和创业 板指 分别 上 涨
9.4% 和84.4% 。
在新股发行期 间，本基 金 积极参与新股 网下申购 ， 新股发行暂停 后，基金 运 作逐步转向类 保
本基金 的操 作 思 路进 行。 主要的 运作 策略 采用 的 是CPPI 策略， 即主 要资 产配 置在债 券等 固定 收益
资产上积累安 全垫，在 现 有的安全垫基 础上适度 配 置股票等风险 资产，随 着 安全垫的逐 渐累积，
再逐步 提升 股票 部分 的仓 位， 以获 取超 额收 益。 受 益于 CPPI 策略 的严 格执 行 ， 我 们在 市场 暴跌 的
过程中较好地 控制了仓 位 ，保证了本金 的安全。 同 时在市场反弹 的过程中 ， 根据安全垫 的情况适
度提升 了仓 位， 实现 了净 值的增 长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 类份额 净值 为 1.023 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 2.30% ，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为3.07% 。C 类 份额 净值 为1.023 元， 本报 告期 份额 净值 增长率 为 0.49%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为0.71% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
新年伊 始， 汇率 及减 持问 题触发 了 A 股 惨烈 的下 跌 ，万得 全 A 指 数累 计跌 幅 高达 20% 。剧 烈
地下跌导致大 量的止损 盘 集中爆发，出 现惨烈的 多 杀多，短期市 场超跌。 但 是我们也应 该看到，
流动性 宽松 和无 风险 利率 走低的 背景 并未 发生 变化 ， 低风险 资金 持续 流入 股市 的步伐 也没 有改 变。
经历了 短期 剧烈 的调 整后 ， 不 少估 值洼 地逐 步显 现 。 在 大盘 跌到2600 点附 近 时， 不少 上市 公司 反
而加大 了增 持和 回购 的力 度 ，产 业资 本也 不时 举牌 上市公 司， 这股 力量 将成 为 A 股 中长 期底 部 的
有力支 撑。
展望2016 年 ， 国 内经 济增 速有望 好于 预期 ， 受人 民 币贬值 压力 影响 ， 货币 政 策空间 不大 ， 更
多依赖 财政 刺激 。 股票 方 面,我 们将 重点 配置 估值 安 全、 分红 收益 率高 、 有品 牌价值 的蓝 筹股 ， 它
们将成为未来 增量资金 的 重点关注对象 。同时， 择 优买入股价跌 破重要股 东 增持成本或 者定增价
格的公 司。 债市 方面 ，考 虑到 10 年 期国 债收 益率 水 平已处 于 10 年 来的 低点 ， 同时信 用利 差也 处
于低位 ， 我们 对于 债市 保 持谨慎 ， 重点 配置 高评 级 、 短 久期 的信 用债 ， 以获 取持有 到期 收益 为主 。
2016 年 将 是 一 级市 场 红 利大 释 放 的 一 年 ， 转 债 特 别是 新 股 的 发 行 速 度 都 会 加快 。 我 们 仍 将 坚 守
CPPI 保本 策略 ，积 极把 握 一级市 场红 利， 实现 净值 的平稳 增长 。 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的 合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即 基金 收益 分配 基准 日的基 金份 额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分配 权； 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方利 众灵活配 置 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方利众 灵 活配置混合型 证券投资 基 金的管理人—— 南方基 金 管理有限公司 在南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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南方利 众灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 投资 运作 、 基金 资产 净值 计算 、 基 金 费用开 支等 问题 上，
不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 在各 重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方利众灵 活配置混 合 型证券投资基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21292 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 利众 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 323,157,866.37
结算备 付金 16,038,717.07
存出保 证金 154,966.60
交易性 金融 资产 900,886,485.22
其中： 股票 投资 34,515,789.82
基金投 资 -
债券投 资 866,370,695.40
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 1,059,302,008.95
应收证 券清 算款 371,589,067.34 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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应收利 息 9,600,562.09
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 2,680,729,673.64
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 310,000,000.00
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 552,585.55
应付管 理人 报酬 2,093,336.48
应付托 管费 418,667.27
应付销 售服 务费 224,426.70
应付交 易费 用 764,901.08
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 148,082.59
负债合 计 314,201,999.67
所有者权益：
实收基 金 2,312,558,560.43
未分配 利润 53,969,113.54
所有者 权益 合计 2,366,527,673.97
负债和 所有 者权 益总 计 2,680,729,673.64
注：1. 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 总额 2,312,558,560.43 份 ，其 中 A 类 基金 份额
总额 为 803,803,902.07 份，基 金份 额净 值 为 1.023 元；C 类 基金 份额 总额 为 1,508,754,658.36
份，基 金份 额净 值 为1.023 元。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2015 年5 月21 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日止 期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 利众 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年5 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 本期 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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2015 年5 月 21 日(基金合同生效日)至 2015 年12 月
31 日
一、收入 46,258,194.36
1.利息 收入 22,129,594.13
其中： 存款 利息 收入 3,942,221.95
债券利 息收 入 10,023,599.95
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 8,163,772.23
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 7,787,693.91
其中： 股票 投资 收益 6,672,961.75
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 838,434.38
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 276,297.78
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号
填列）
7,532,542.92
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 8,808,363.40
减： 二、费用 18,936,655.17
1．管 理人 报酬 13,945,508.60
2．托 管费 2,670,585.39
3．销 售服 务费 224,426.70
4．交 易费 用 1,261,875.89
5．利 息支 出 563,852.60
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 563,852.60
6．其 他费 用 270,405.99
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号
填列）
27,321,539.19
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 27,321,539.19
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 利众 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年5 月 21 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月21 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 16 页 共 35 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,353,448,264.32 - 2,353,448,264.32
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 27,321,539.19 27,321,539.19
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-40,889,703.89 26,647,574.35 -14,242,129.54
其中：1. 基 金申 购款 2,700,058,297.29 31,993,399.46 2,732,051,696.75
2. 基金 赎回 款 -2,740,948,001.18 -5,345,825.11 -2,746,293,826.29
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,312,558,560.43 53,969,113.54 2,366,527,673.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南 方 利 众 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2015]858 号 《 关于准予南方 利众灵活配 置混合型证券 投资
基金注 册的 批复 》 和 证券 基金机 构监 管部 部函[2015]1299 号 《 关于 南方 利众 灵 活配置 混合 型证 券
投资基金募集 时间安排 的 确认函》核准 ，由南方 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和 国证券投
资基金法》和 《南方利 众 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型开放 式基 金， 存续 期限 不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集2,353,427,661.45 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)普 华永道 中天 验字(2015) 第 553 号 验资 报告 予以
验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 南方 利众 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》于 2015 年 5 月
21 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 2,353,448,264.32 份基 金 份额， 其中 认购 资南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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金利息 折 合 20,602.87 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为南 方基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管 人
为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据《 关于 南方 利众 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 降低管 理费 和托 管费 、增 加 C 类 份额 并 修
改基金 合同 的公 告》 和《 南方利 众灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ， 自 2015 年 6 月 18
日起，本基金 根据销售 服 务费及赎回费 收取方式 的 不同，将基金 份额分为 不 同的类别。 不从本类
别基金 资产 中计 提销 售服 务费的 称 为 A 类 基金 份额 ；从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费的 称 为
C 类基 金份 额。 本基 金A 类、C 类两 种收 费模 式并 存，并 分别 计算 并公 告基 金份额 净值 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 利众灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(包 括中 小 板、 创业 板及 其他 经
中国证 监 会 核准 上市 的股 票)、 债券(包 括国 内依 法 发行和 上市 交易 的国 债 、 央行票 据 、 金 融债 券、
企业债券、公 司债券、 中 期票据、短期 融资券、 超 短期融资券、 次级债券 、 政府支持机 构债券、
政府支持债券 、地方政 府 债券、中小企 业私募债 券 、可转换债券 及其他经 中 国证监会允 许投资的
债券或 票据)、 资产 支持 证 券、债 券回 购、 银行 存款( 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他 银行 存款)、
货币市 场工 具、 权证 、 股 指 期货以 及经 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但 需符 合中 国证
监会的 相关 规定)。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程
序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 的投资组 合 比例为：本基 金股票投 资 占基金资产 的比例范
围为 0-95% 。债券 、资产 支持证券、债 券回购、 银 行存款、货币 市场工具 、 权证、股指期 货以及
经中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具不 低于 基金资 产净 值 的5%。 本基 金每个 交易 日日 终 在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 应 当保 持不低 于基 金资 产净 值 5%的现金 或者 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 。本 基金的 业绩 比较 基准 为： 人民币 三年 期定 期存 款利 率(税后)+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 利众 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金 基金 合同 》 和 在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 18 页 共 35 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准 则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年5 月21 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2015 年 5 月 21
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年5 月21 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
第 19 页 共 35 页
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实 际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织 结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券 品种，根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、 债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期的关 联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
华泰证券 185,055,890.34 22.15%
7.4.8.1.2 债 券交 易
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
华泰证券 6,948,220.83 1.02%
7.4.8.1.3 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。
7.4.8.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
华泰证 券 163,478.00 21.66% 163,478.00 21.66%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,945,508.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 1,171,557.13
注：根 据《 关于 南方 利众 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金降 低管 理费 和托 管费 、增 加 C 类 份额 并 修
改基金合同的 公告》和 《 南方利众灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 支付基金管 理人南方
基 金 的 管 理 人 报 酬 由 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 1.50% 的 年 费 率 计 提 降 低 为 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
1.00% ，逐 日累 计至 每月 月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 年管 理费 率 / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,670,585.39
注：根 据《 关于 南方 利众 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金降 低管 理费 和托 管费 、增 加 C 类 份额 并 修
改基金合同的 公告》和 《 南方利众灵活 配置混合 型 证券投资基金 基金合同 》 支付基金托 管人中国
工 商 银 行 的 托 管 费 由 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.25% 的 年 费 率 计 提 降 低 为 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.20% ，逐 日累 计至 每月 月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 年托 管费 率 / 当年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 众A 南方利 众C 合计
南方基 金 - 224,426.70 224,426.70
合计 - 224,426.70 224,426.70
注： 支 付C 类基 金份 额销 售机构 的销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.5% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.5% / 当年 天数 。 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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根据《南方基 金关于旗 下 部分基金销售 服务费优 惠 的公告》和《 南方基金 关 于继续开展旗 下
部分基 金销 售服 务费 优惠 的公告 》 ， 自2015 年6 月 25 日起， 销售 服务 费 率 调整 为 0.10% ， 调 整后 ，
本基金 的销 售 服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.10%的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付给 南方 基金， 再由 南方 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本基 金本 报告 期内 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年5 月21 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 13,157,866.37 2,512,041.49
注：本 基金 的银行 存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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002778 高科石化 2015-12-28 2016-01-06
新股未
上市
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
注： 基金 可使 用以 基金 名 义开设 的股 票账 户 ， 选 择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股/新 债申 购。 其
中基金作为一 般法人或 战 略投资者认购 的新股， 根 据基金与上市 公司所签 订 申购协议的 规定，在
新股上 市后 的约 定期 限内 不能自 由转 让； 基金 作为 个人投 资者 参与 网上 认购 获配的 新股/ 新 债， 从
新股/ 新债 获配 日至 新股/ 新债上 市日 之间 不能 自由 转让。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002048 宁波华翔 2015-11-19
重大资
产重组
17.40 未知 未知 69,800 1,079,690.00 1,214,520.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 34,515,789.82 1.29
其中： 股票 34,515,789.82 1.29
2 固定收 益投 资 866,370,695.40 32.32
其中： 债券 866,370,695.40 32.32
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,059,302,008.95 39.52
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 339,196,583.44 12.65
7 其他各 项资 产 381,344,596.03 14.23
8 合计 2,680,729,673.64 100.00
南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 6,432,672.00 0.27
C
制造业 17,922,303.64 0.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 4,086,411.95 0.17
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,517,852.18 0.11
J
金融业 1,218,238.00 0.05
K
房地产 业 1,023,891.00 0.04
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 982,724.40 0.04
S
综合 - -
合计 34,515,789.82 1.46
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600600 青岛啤 酒 132,500 4,399,000.00 0.19
2 600028 中国石 化 861,600 4,273,536.00 0.18 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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3 000895 双汇发 展 151,300 3,088,033.00 0.13
4 601117 中国化 学 325,600 2,243,384.00 0.09
5 000937 冀中能 源 428,400 2,159,136.00 0.09
6 600498 烽火通 信 61,500 1,753,365.00 0.07
7 601988 中国银 行 303,800 1,218,238.00 0.05
8 002048 宁波华 翔 69,800 1,214,520.00 0.05
9 000422 湖北宜 化 154,900 1,203,573.00 0.05
10 603699 纽威股 份 53,900 1,176,098.00 0.05
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 23,721,720.38 1.00
2 000002 万科A 21,209,185.33 0.90
3 600600 青岛啤 酒 17,402,125.19 0.74
4 600028 中国石 化 16,118,443.00 0.68
5 601633 长城汽 车 14,825,863.14 0.63
6 000895 双汇发 展 14,202,937.79 0.60
7 601988 中国银 行 12,953,753.00 0.55
8 000858 五粮液 11,779,481.36 0.50
9 601288 农业银 行 11,766,800.00 0.50
10 600000 浦发银 行 10,909,277.28 0.46
11 000422 湖北宜 化 10,508,265.67 0.44
12 601939 建设银 行 9,717,950.00 0.41
13 002353 杰瑞股 份 9,416,290.50 0.40
14 000581 威孚高 科 8,127,051.41 0.34
15 601318 中国平 安 7,337,867.66 0.31
16 600900 长江电 力 5,994,868.46 0.25
17 002016 世荣兆 业 5,971,305.99 0.25
18 601616 广电电 气 5,644,858.00 0.24
19 601117 中国化 学 5,431,298.00 0.23
20 600547 山东黄 金 5,106,928.30 0.22 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000001 平安银 行 25,336,564.59 1.07
2 000002 万科A 20,644,499.41 0.87
3 601633 长城汽 车 14,291,830.50 0.60
4 600028 中国石 化 12,247,125.40 0.52
5 601988 中国银 行 12,189,973.55 0.52
6 600600 青岛啤 酒 12,164,840.68 0.51
7 601288 农业银 行 12,150,500.00 0.51
8 000858 五粮液 11,811,803.44 0.50
9 600000 浦发银 行 11,253,474.00 0.48
10 000895 双汇发 展 10,547,680.66 0.45
11 601939 建设银 行 10,047,705.04 0.42
12 000422 湖北宜 化 9,784,347.43 0.41
13 002016 世荣兆 业 6,853,100.42 0.29
14 002353 杰瑞股 份 6,773,897.00 0.29
15 000581 威孚高 科 6,560,010.00 0.28
16 601318 中国平 安 6,550,255.40 0.28
17 600900 长江电 力 6,306,658.99 0.27
18 600547 山东黄 金 5,750,066.95 0.24
19 000925 众合科 技 5,587,443.44 0.24
20 300424 航新科 技 5,538,284.52 0.23
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 432,548,247.59
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 410,854,049.80
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 133,977,339.00 5.66
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 216,830,200.60 9.16
5 企业短 期融 资券 491,783,000.00 20.78
6 中期票 据 20,372,000.00 0.86
7 可转债 （可 交换 债） 3,408,155.80 0.14
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 866,370,695.40 36.61
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011517013 15 华电SCP013 900,000 90,288,000.00 3.82
1 011599802 15 皖 交控
SCP003
900,000 90,288,000.00 3.82
2 011510009 15 中 电投
SCP009
800,000 80,344,000.00 3.40
3 122106 11 唐新 01 580,000 59,218,000.00 2.50
4 126018 08 江 铜债 590,000 58,309,700.00 2.46
5 011519007 15 国电SCP007 500,000 50,205,000.00 2.12
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 采用 流动 性好 、交 易活跃 的期 货合 约， 通过 对证券 市场 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合股 指期 货的 定价 模型 寻求其 合理 的估 值水 平， 与现货 资产 进行 匹配 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 或期 限套利 等操 作。 基金 管理 人将充 分考 虑股 指期
货的收 益性 、流 动性 及风 险性特 征， 运用 股指 期货 对冲系 统性 风险 、对 冲特 殊情况 下的 流动 性风
险，如 大额 申购 赎回 等； 利用金 融衍 生品 的杠 杆作 用，以 达到 降低 投资 组合 的整体 风险 的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除湖 北宜 化化 工股份 有限 公司 （下 称湖 北宜化 ，股 票代
码：000422 ）外 ，本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、
处罚的 情形 。
2015 年10 月9 日湖 北宜 化 《湖 北宜 化化 工股 份有 限公司 关于 受到 行政 处罚 的公告 》 ： 我公 司
于2015 年10 月8 日 收到 宜昌市 环境 保护 局宜 市环 法 〔2015 〕256 号行 政处 罚 及停产 整治 决定 书，
因我公 司有 机分 公司 保险 粉车间 实施 了以 下环 境违 法行为 ：保 险粉 项目 生产 废水通 过罐 车转 移出
厂，非 法倾 倒于 湖北 宜化 肥业有 限公 司磷 石膏 渣场 ，属于 逃避 监管 的 方 式排 放污染 物。 宜昌 市环
境保护 局决 定对 我公 司作 出如下 行政 处罚 和处 理：1 、罚 款 10 万元 （大 写： 拾 万元） ；2、 依法 对
我公司 有机 分公 司保 险粉 车间作 出责 令停 产整 治决 定,在 停产 整治 期间 针对 存 在的环 保问 题进 行
整改。 保险 粉非 我公 司主 营业务 ，上 述行 政处 罚对 公司本 期经 营业 绩不 产生 影响。
基金管 理人 对上 述股 票的 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 和公 司制 度的 要求 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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1 存出保 证金 154,966.60
2 应收证 券清 算款 371,589,067.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,600,562.09
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 381,344,596.03
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 002048 宁波华 翔 1,214,520.00 0.05 重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
南方
利众A
2,854 281,641.17 599,999,000.00 74.64% 203,804,902.07 25.36%
南方
利众C
10 150,875,465.84 1,508,754,658.36 100.00% 0.00 0.00%
合计 2,864 807,457.60 2,108,753,658.36 91.19% 203,804,902.07 8.81%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本公司 的所有从 业人 员(包含高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门负 责人 和本基金基 金经理)
均未持 有本 基金 份额 。 南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 南方利 众A 南方利 众 C
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 21 日） 基金 份额 总额
2,353,448,264.32 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,038,084,529.11 1,661,973,768.18
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,587,728,891.36 153,219,109.82
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
（份额 减少 以"-" 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 803,803,902.07 1,508,754,658.36
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用91,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为1 年。
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人 及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 43,335,649.02 5.19% 39,491.52 5.23% -
国海证券 1 19,279,048.52 2.31% 17,060.04 2.26% -
国金证券 1 17,015,208.65 2.04% 15,846.14 2.10% -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2 528,412,897.02 63.24% 479,266.91 63.51% -
华泰证券 1 185,055,890.34 22.15% 163,478.00 21.66% -
金元证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 42,471,352.87 5.08% 39,543.52 5.24% -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 （证 监基金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 专用 交易席 位的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
(a) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(b) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(c) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(d) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
(a) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关南方利众灵活配置混合 2015 年 年度报告
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专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(b) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(c) 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 334,756,644.82 49.28% 28,545,600,000.00 44.34% - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - 8,500,000,000.00 13.20% - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 327,550,658.74 48.22% 28,545,600,000.00 44.34% - -
华泰证券 6,948,220.83 1.02% - - - -
金元证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 10,015,000.00 1.47% 6,989,000,000.00 10.86% - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
