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南方丰元A(000355)

南方丰元:2015年年度报告摘要

 
 
南 方 丰 元 信用 增 强 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月30 日 
 
 
 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 28 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。





基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。





基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 南方丰 元信 用增 强债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 南方丰 元信 用增 强债 券 基金主 代码 000355 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 11 月 12 日 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 2,183,989,672.95 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 南方丰 元 A 南方丰 元 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000355 000356 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 1,793,900,123.26 份 390,089,549.69 份 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方丰 元” 。


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收 益。 投资策 略 本 基 金以 中长 期利 率趋 势分 析 为基 础, 结合 经济 周期、 宏 观政 策方 向及 收 益率曲 线分 析 , 进 行债 券 投资时 机的 选择 和久 期 、 类属配 置 , 实 施积 极的 债券投 资组 合管 理, 以获 取较高 的债 券组 合投 资收 益。 业绩比 较基 准 中债信 用债 总指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基金, 高于 货币 市场 基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 鲍文革 洪渊 联系电 话 0755-82763888 010-66105799 电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、 32、33 层 整层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 深圳市 福田 中心 区福 华一 路 六号免 税商 务大 厦塔 楼 31、 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 4 页 共 29 页


32、33 层 整层 邮政编 码 518048 100140 法定代 表人 吴万善 姜建清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数 据和指标 2015 年 2014 年 2013 年11 月 12 日( 基金合同 生效日)-2013 年12 月 31 日 南方丰元 A 南方丰元 C 南方丰元 A 南方丰元 C 南方丰元 A 南方丰元 C 本期已实现 收益 92,157,610.48 25,774,012.41 17,558,787.58 9,312,388.02 1,860,300.79 2,290,547.57 本期利润 142,542,799.22 43,798,889.43 18,439,381.70 11,144,438.39 1,683,498.51 2,051,367.89 加权平均基 金份额本期 利润 0.1120 0.1003 0.0372 0.0813 0.0055 0.0049 本期加权平 均净值利润 率 10.34% 9.26% 3.55% 7.81% 0.55% 0.49% 本期基金份 额净值增长 率 11.63% 11.14% 13.11% 12.71% 0.50% 0.50% 3.1.2 期末数 据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分 配利润 40,135,543.23 7,016,264.52 16,813,104.07 953,873.36 1,683,498.51 2,051,367.89 期末可供分 配基金份额 利润 0.0224 0.0180 0.0102 0.0103 0.0055 0.0049 期末基金资 产净值 2,007,029,941.77 434,661,364.33 1,738,064,165.19 97,831,578.78 309,963,206.97 418,891,988.05 期末基金份 1.119 1.114 1.054 1.054 1.005 1.005 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 5 页 共 29 页


额净值 3.1.3 累计期 末指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 基金份额累 计净值增长 率 26.90% 25.89% 13.68% 13.27% 0.50% 0.50% 注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


2. 期末可供分 配利润, 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低 数(为 期末 余额 ,不 是当 期发生 数) 。


3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水平 要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








南方丰 元A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.50% 0.16% 1.19% 0.06% 2.31% 0.10% 过去六 个月 7.71% 0.15% 2.46% 0.06% 5.25% 0.09% 过去一 年 11.63% 0.14% 4.06% 0.07% 7.57% 0.07% 自基金 合同 生效起 至今 26.90% 0.15% 8.83% 0.08% 18.07% 0.07%








南方丰 元C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.42% 0.16% 1.19% 0.06% 2.23% 0.10% 过去六 个月 7.54% 0.15% 2.46% 0.06% 5.08% 0.09% 过去一 年 11.14% 0.14% 4.06% 0.07% 7.08% 0.07% 自基金 合同 生效起 至今 25.89% 0.16% 8.83% 0.08% 17.06% 0.08%


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自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 变 动的 比较 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 7 页 共 29 页





南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 8 页 共 29 页


自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 9 页 共 29 页


注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元


















































南 方丰 元A 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2015 0.5400 74,310,599.59 9,240,733.92 83,551,333.51


2014 0.8000 20,740,883.22 7,939,887.09 28,680,770.31


2013 - - - -


合计 1.3400 95,051,482.81 17,180,621.01 112,232,103.82


单位: 人民 币元





















































南方 丰元C 年度 每10 份基金 份额分 红数 现金形 式发 放总额 再 投 资 形 式 发 放 总额 年 度 利 润 分 配 合 计 备注 2015 0.5400 27,010,775.22 3,332,769.26 30,343,544.48


2014 0.7600 9,884,859.98 1,887,647.97 11,772,507.95


2013 - - - -


南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 10 页 共 29 页


合计 1.3000 36,895,635.20 5,220,417.23 42,116,052.43





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%); 深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。 目前, 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司, 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 —— 南方东 英资 产管 理有 限公 司 (香 港子 公司) 和南 方 资本管 理有 限公 司 ( 深圳 子公司 ) 。 其 中, 南方 东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。 截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元, 旗下 管理 85 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经 理(助 理) 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任 日期 何康 本基 金基 金经 理 2013 年11 月12 日 - 11 年 硕士学历,具有基金从业资格。曾担任国海证 券固定收益证券部投资经理,大成基金管理有 限公司 固定 收益 部研 究员 。2010 年9 月 加入 南 方基金管理有限公司,担任固定收益部投资经 理,2013 年 11 月 至今 , 担任南 方丰 元基 金经 理;2013 年 11 月 至今 , 担任南 方聚 利基 金经 理;2014 年4 月至 今, 任 南方通 利基 金经 理 ; 2015 年2 月至 今, 任南 方 双元基 金经 理。 注:1. 对基金 的首任基 金 经理,其 “ 任 职日期 ” 为 基金合同生效 日, “离 任 日期 ”为根 据公司决 定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 11 页 共 29 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方丰 元 信用增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 , 本着诚实信 用、勤勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产, 在严 格控制风 险 的基础上,为 基金持有 人 谋求最大利 益。本报 告期内,基金 运作整体 合 法合规,没有 发生损害 基 金持有人利益 的情形。 基 金的投资范 围、投资 比例符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 公 平交 易制度 和控 制方法 本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 , 针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ,以及授 权 、研究分析 、投资决 策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节,建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管 理制度和细则 ,投资管 理 制度和细则, 集中交易 管 理办法,公平 交易操作 指 引,异常交 易管理制 度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制, 完善对投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ,以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务,切实防 范投资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为, 保护 投资 者合法 权益 。 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 公 司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内,两两组合 间 单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在, 并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ,未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为 9 次, 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ,2 次是 由于 指数 型 基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致,2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要,相关 投资组合 经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 12 页 共 29 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年, 中国 经济 表现 疲 弱,全 年 GDP 增 速跌 破 7.0% ,工 业增 加值 增速 下台 阶,物 价下 行, 有一定通缩压 力。货币 政 策持续宽松, 全年共有 四 次降准,五次 降息,存 贷 款基准利率 均创历史 新低。 债市在宏观经 济偏弱, 物 价水平走低 , 货币政策 放 松的推动下再 次走出全 年 牛市行情,全 年 信用债优于利 率债,低 评 级品种优于高 评级品种 , 上下半年不同 品种表现 差 异较大。上 半年,信 用利差 持续 收窄 , 信用 债 明显优 于利 率债 , 利率 债 曲线陡 峭化 下行 , 长端 利 率宽幅 震荡 。 下半 年, 信用利 差基 本维 持低 位稳 定, 利率 债曲 线平 坦化 下 行, 利率 债表 现优 于信 用 债, 年底10 年 国债 收 益率跌 至3.0% 以下 。 投资运作上, 南方丰元 信 用增强基金全 年的运作 主 要分为两个阶 段,5 月 之 前增加高等级 信 用债配置,减 持利率债 , 降低组合久期 与杠杆比 例 ,5 月后,本 组合大幅 增 加长期利率 债配置, 始终保 持较 高的 组合 杠 杆 和久期 。本 组 合 2015 年 底 的久期 较长 ,主 要持 仓以 利率债 为主 。


报 告期 内基金 的业 绩表现 本 报 告 期 南 方 丰 元 信 用 增 强 A 级 基 金 净 值 增 长 率 为 11.63% , 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 4.06% ;南 方丰 元信 用增 强 C 级 基金 净值 增长 率 为11.14% ,同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 4.06% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 2016 年中 国经 济维 持弱 势 运行的 可能 性较 大, 下半 年受益 于持 续托 底政 策的 累积效 应, 经济 可能会阶段性 企稳。通 胀 方面,预计明 年通胀维 持 低位,但须警 惕油价及 人 民币贬值引 发的物价 反弹。政策层 面,货币 政 策 将继续保持 宽松,降 准 降息均有可能 ,但受人 民 币汇率贬值 和资本外 流影响,降准 降息节奏 和 时间可能低于 预期。财 政 政策将更加积 极,并加 强 供给侧改革 。预计提 高赤字 率, 增加 国债 发行 规模, 加快 地方 债务 置换 进展, 并实 行结 构性 减税 。 从长的经济周 期角度看 , 利率中枢会逐 步下移, 但 短期内收益率 中枢下移 不 是一蹴而就的 , 可能会经过较 大波动, 需 要反复确认。 今年债券 投 资的重点是对 信用风险 的 控制与调整 ,由于不 断爆发 的信 用事 件, 中高 等级信 用债 以及 城投 债将 成为受 欢迎 的品 种。


4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 本报告期内, 本基金管 理 人严格 遵守相 关法律法 规 ,坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护 基金持有人利 益出发, 依 照公司内部控 制的整体 要 求,继续致力 于内控机 制 的完善,加 强内部风 险的控 制与 防范 ,确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ,保证 基金 合同 得到 严格 履行。 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 13 页 共 29 页


本报告期内, 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多 项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度,进 一步完善了公 司的内控 体 系;对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽 核,检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ; 采取事前 防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段 工作,加强对 日常投资 运 作的管理和监 控,督促 投 研交易业务的 合规开展 ; 针对新出台 的法律法 规和监管要求 ,积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试, 不 断提高从业 人员的合 规素质和职业 道德修养 ; 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ;严格审 查 基金宣传推 介材料, 及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ;完成各 项 信息披露工作 ,保证所 披 露信息的真 实性、准 确性和 完整 性; 监督 客户 投诉处 理, 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。 本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 积极健全内部 管 理制度,不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性,努力防 范各种风 险 ,切实保护 基金资产 的安全 与利 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律 法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在 0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务 机构按照商业 合同约定 提 供定价服务 。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立 了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总 监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 , 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基 金从业 经验 , 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 , 但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金合同约定,在符合 有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配 次数最多为 12 次,每 份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利 润的 10% ,若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ;本 基金 收益 分配方 式分 两种 :现 金分红与红利 再投资, 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资;若投 资人不选择, 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红;基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面 值;即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 14 页 共 29 页


本基金 同 一 类别 的基 金份 额享有 同等 分配 权; 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的,从 其规 定。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本基 金于 2015 年 4 月 17 日进 行了收 益分 配 (A 类、C 类每 10 份基 金份 额 均派发 红 利 0.25 元 ) , 本 基金 于 2015 年 7 月 17 日 进行了 收益 分配 (A 类每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.10 元,C 类每 10 份 基金份 额派 发红 利 0.10 元 ) ,本 基金于 2015 年10 月26 日进 行了 收益 分配(A 类、C 类每10 份 基金份 额均 派发 红 利 0.19 元) 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对南方丰 元信用增 强 债券型证券投 资基金的 托 管过程中,严 格 遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ,不存在 任 何损害基金 份额持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 南方丰元 信 用增强债券型 证券投资 基 金的管理人—— 南方基 金 管理有限公司 在 南方丰元信用 增强债券 型 证券投资基金 的投资运 作 、基金资产净 值计算、 基 金份额申购 赎回价格 计算、基金费 用开支等 问 题上,不存在 任何损害 基 金份额持有 人 利益的行 为 ,在各重要 方面的运 作严格按照基 金合同的 规 定进行。本报 告期内, 南 方丰元信用增 强债券型 证 券投资基金 对基金份 额持有 人进 行 了3 次 利润 分配, 分配 金额 为 113,894,877.99 元。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方丰元信 用增强债 券 型证券投资基 金 2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天 会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计, 注册 会计 师南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 15 页 共 29 页


签字出 具了 普华 永道 中天 审字(2016) 第 21274 号 “ 标准无 保留 意见 的审 计报 告” , 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 §7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 丰元 信用 增强债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:


银行存 款 33,378,370.82 13,759,119.03 结算备 付金 54,793,286.83 25,304,486.20 存出保 证金 54,484.21 75,334.62 交易性 金融 资产 2,909,385,197.60 2,004,522,984.60 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 2,909,385,197.60 2,004,522,984.60 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 16,000,000.00 - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 40,702,567.62 30,824,941.61 应收股 利 - - 应收申 购款 3,735,969.82 685,438.65 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 20,000.00 - 资产总 计 3,058,069,876.90 2,075,172,304.71 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 586,000,000.00 227,000,000.00 应付证 券清 算款 26,103,777.94 1,201,007.00 应付赎 回款 2,179,976.21 9,152,770.06 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 16 页 共 29 页


应付管 理人 报酬 1,421,134.91 1,231,930.97 应付托 管费 406,038.54 351,980.27 应付销 售服 务费 145,750.67 48,392.50 应付交 易费 用 38,817.52 20,634.91 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 83,075.01 269,845.03 负债合 计 616,378,570.80 239,276,560.74 所有者权益:


实收基 金 2,183,989,672.95 1,741,629,205.70 未分配 利润 257,701,633.15 94,266,538.27 所有者 权益 合计 2,441,691,306.10 1,835,895,743.97 负债和 所有 者权 益总 计 3,058,069,876.90 2,075,172,304.71 注: 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日,A 类 基金 的份 额净 值 1.119 元, C 类 基 金的份 额净 值 1.114 元,基 金份 额总 额 2,183,989,672.95 份, 其中 A 类 基金份 额 1,793,900,123.26 份,C 类 基金 份 额390,089,549.69 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 南方 丰元 信用 增强债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 一、收入 216,384,940.89 41,628,751.99 1.利息 收入 102,869,677.19 39,371,940.51 其中: 存款 利息 收入 1,397,616.22 1,476,738.74 债券利 息收 入 101,268,844.13 37,122,967.53 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 203,216.84 772,234.24 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 43,898,473.46 -1,063,860.94 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 43,898,473.46 -1,063,860.94 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 17 页 共 29 页


3.公允 价值 变动 收益 (损 失 以 “-”号 填列) 68,410,065.76 2,712,644.49 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 1,206,724.48 608,027.93 减:二、费用 30,043,252.24 12,044,931.90 1.管 理人 报酬 13,015,645.15 4,501,394.18 2.托 管费 3,718,755.73 1,286,112.66 3.销 售服 务费 1,939,982.81 565,384.95 4.交 易费 用 164,467.46 33,408.19 5.利 息支 出 10,763,358.29 5,258,613.59 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 10,763,358.29 5,258,613.59 6.其 他费 用 441,042.80 400,018.33 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 186,341,688.65 29,583,820.09 减:所 得税 费用 - - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列) 186,341,688.65 29,583,820.09


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 丰元 信用 增强债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,741,629,205.70 94,266,538.27 1,835,895,743.97 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 186,341,688.65 186,341,688.65 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 442,360,467.25 90,988,284.22 533,348,751.47 其中:1. 基 金申 购款 6,354,864,302.63 559,966,860.24 6,914,831,162.87 2. 基金 赎回 款 -5,912,503,835.38 -468,978,576.02 -6,381,482,411.40 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -113,894,877.99 -113,894,877.99 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 18 页 共 29 页


五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,183,989,672.95 257,701,633.15 2,441,691,306.10 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 725,120,328.62 3,734,866.40 728,855,195.02 二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 (本 期利 润) - 29,583,820.09 29,583,820.09 三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净 值变 动数 (净值减少以“- ”号填 列) 1,016,508,877.08 101,401,130.04 1,117,910,007.12 其中:1. 基 金申 购款 3,247,144,137.65 196,810,937.84 3,443,955,075.49 2. 基金 赎回 款 -2,230,635,260.57 -95,409,807.80 -2,326,045,068.37 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -40,453,278.26 -40,453,278.26 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,741,629,205.70 94,266,538.27 1,835,895,743.97


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨小 松______














______徐超______














____徐超____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 19 页 共 29 页


处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 7.4.1.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税 。 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东 南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.1.4 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 注:无 。 7.4.1.4.1 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 20 页 共 29 页


关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 华泰证券 -1,040.11 100.00% -1,507.48 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣金总 额的 比例 华泰证券 -373.75 100.00% -467.37 100.00% 注: 1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定, 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有 限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 7.4.1.5 关 联方 报酬 7.4.1.5.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 13,015,645.15 4,501,394.18 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,957,535.43 1,607,819.08 注:支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.70% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。 7.4.1.5.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 3,718,755.73 1,286,112.66 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 21 页 共 29 页


的托管 费 注:支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提, 逐日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 7.4.1.5.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 南方丰 元A 南方丰 元C 合计 南方基 金 - 1,555,931.46 1,555,931.46 中国工 商银 行 - 84,426.74 84,426.74 华泰证 券 - 7,418.54 7,418.54 兴业证 券 - 2,767.58 2,767.58 合计 - 1,650,544.32 1,650,544.32 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 南方丰 元A 南方丰 元C 合计 中国工 商银 行 - 247,674.30 247,674.30 南方基 金 - 163,598.79 163,598.79 华泰证 券 - 1,054.70 1,054.70 兴业证 券 - 1,025.01 1,025.01 合计 - 413,352.80 413,352.80 注: 支 付销 售机 构的C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类基 金份 额的 基金 资产净 值 0.4% 的年 费 率计提,逐日 累计至每 月 月底,按月支 付给南方 基 金,再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机 构。A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.4% / 当年 天数 。 7.4.1.6 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:无 。 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 22 页 共 29 页


7.4.1.7 各 关联 方投资 本基 金的情 况 注:无 。 7.4.1.8 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工商银行 33,378,370.82 538,401.19 13,759,119.03 170,020.81 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 7.4.1.9 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 7.4.1.10 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 利 润分 配情况 7.4.1.11 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 南方丰 元A 金额单 位: 人民 币元 序号 权益 登 记日 除 息日 每 10 份基金 份 额分红数 现金 形式 发 放总额 再 投资形式 发 放总额 本期 利润分 配 合计 备 注 1 2015-04-17 2015-04-17 0.2500 13,944,261.86 5,849,622.70 19,793,884.56 - 2 2015-07-17 2015-07-17 0.1000 5,371,495.53 1,159,013.47 6,530,509.00 - 3 2015-10-26 2015-10-26 0.1900 54,994,842.20 2,232,097.75 57,226,939.95 - 合计





0.5400 74,310,599.59 9,240,733.92 83,551,333.51 - 南方丰 元 C 金额单 位: 人民 币元 序号 权益 登 记日 除 息日 每 10 份基金 份 额分红数 现金 形式 发 放总额 再 投资形式 发 放总额 本期 利润分 配 合计 备 注 1 2015-04-17 2015-04-17 0.2500 2,014,396.64 1,905,112.72 3,919,509.36 - 2 2015-07-17 2015-07-17 0.1000 2,899,758.07 139,254.25 3,039,012.32 - 3 2015-10-26 2015-10-26 0.1900 22,096,620.49 1,288,402.31 23,385,022.80 - 合计





0.5400 27,010,775.20 3,332,769.28 30,343,544.48 - 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 23 页 共 29 页


期 末(2015 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 7.4.1.12 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 112307 15 投 资 01 2015 年 12 月23 日 - 新债网 下申购 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 7.4.1.13 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:无 。 7.4.1.14 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.1.14.1 银 行间 市场债 券正 回购 无。 7.4.1.14.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额 586,000,000.00 元 ,于 2016 年1 月4 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的 债券, 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 2,909,385,197.60 95.14 其中: 债券 2,909,385,197.60 95.14








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 24 页 共 29 页


4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 16,000,000.00 0.52 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 88,171,657.65 2.88 7 其他各 项资 产 44,513,021.65 1.46 8 合计 3,058,069,876.90 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 注:无 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 375,008,000.00 15.36 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,235,170,000.00 50.59 其中: 政策 性金 融债 1,194,042,000.00 48.90 4 企业债 券 1,107,515,697.60 45.36 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 191,691,500.00 7.85 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,909,385,197.60 119.15


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150218 15 国开 18 6,300,000 661,626,000.00 27.10 2 150213 15 国开 13 2,600,000 270,946,000.00 11.10 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 25 页 共 29 页


3 019523 15 国债 23 2,000,000 202,800,000.00 8.31 4 019526 15 国债 26 1,200,000 121,488,000.00 4.98 5 150210 15 国开 10 1,100,000 119,196,000.00 4.88


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。- 8.11 投 资组 合报告 附注


本基金 投资 的前 十名 证 券的发 行主 体本 期没 有出 现被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 54,484.21 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 40,702,567.62 5 应收申 购款 3,735,969.82 6 其他应 收款 20,000.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 44,513,021.65


期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


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期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额比例 南方 丰元A 3,821 469,484.46 1,509,136,344.90 84.13% 284,763,778.36 15.87% 南方 丰元C 2,107 185,139.80 244,069,702.09 62.57% 146,019,847.60 37.43% 合计 5,928 368,419.31 1,753,206,046.99 80.28% 430,783,625.96 19.72% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。 9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员持 有本 基金 南方丰 元A 97,265.63 0.0054% 南方丰 元C 3,206.55 0.0008% 合计 100,472.18 0.0046% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注:本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人未持有本 基金份额 , 本基金基金 经理未持 有本基 金基 础份 额。 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 27 页 共 29 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 南方丰 元 A 南方丰 元 C 基金合 同生 效日 (2013 年 11 月 12 日 )基 金 份额总 额 308,279,708.46 416,840,620.16 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,648,821,094.25 92,808,111.45 本报告 期基 金总 申购 份额 3,975,340,991.78 2,379,523,310.85 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,830,261,962.77 2,082,241,872.61 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,793,900,123.26 390,089,549.69


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报 备,基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告, 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。











11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 82,000.00 元 。 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限为 2 年。





南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 28 页 共 29 页


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华泰证券 1 - - -1,040.11 - - 银河证券 1 - - - - -


基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 华泰证券 59,449,142.71 3.91% 782,167,000.00 0.69% - - 银河证券 1,462,381,145.63 96.09% 113,401,700,000.00 99.31% - - 注:1. 报告 期内 未发 生交 易单元 变更 。 2. 交易 单元 的选 择标 准和 程序: 根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 (证 监基金字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信 息 资 讯服务 。 B:选 择流 程 公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ,并 根据 评比 的结果 选择 席位 : 南方丰元信用增强债券 2015 年 年度报告摘要 第 29 页 共 29 页


1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。