南 方 中 债 中期 票 据 指 数债 券 型 发 起式 证 券
投资基金 2015 年 年 度报 告 （ 摘要 ）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式
基金主 代码 000022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 5 月3 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 69,089,993.07 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 南方 中债中期 票据指数 债
券发起 式 A
南方 中债中期票据 指数债
券发起 式 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000022 000023
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 59,298,429.69 份 9,791,563.38 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方中 票” 。
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 追求 取得 在扣 除各 项费用 之前 与标 的指 数相 似的总 回报 。
投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 ， 主 要采 用抽 样复 制法 ， 以 标的指 数的 成份 券为 基础 ，
综合考 虑债 券利 息类 型 、 债券主 体资 质 、 债 券剩 余 期限和 债券 流动 性等 因素 构
建组合 ， 并根 据本 基金 日 常申购 赎回 情况 、 市场 流 动性以 及银 行间 债券 交易 特南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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性及交 易惯 例等 情况 ，进 行优化 操作 ，以 力争 对标 的指数 的有 效跟 踪。
业绩比 较基 准 中债- 新中 期票 据总 指数 × 95% ＋ 银行 活期 存款 利率 （ 税后） ×5%
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基金 、 混合 基 金，
高于货 币市 场基 金 。 本 基 金主要 采用 抽样 复制 法跟 踪标的 指数 的表 现 ， 具 有 与
标的指 数 、 以及 标的 指数 所代表 的债 券市 场相 似的 风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 王永民
联系电 话 0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱 manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真 0755-82763889 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指
标 2015 年 2014 年
2013 年 5 月3 日(基金
合同生 效日)-2013 年
12 月 31 日
南方中 债
中期票 据
指数债 券
发起 式A
南方中 债
中期票 据
指数债 券
发起 式C
南方中 债
中期票 据
指数债 券
发起 式 A
南方中 债
中期票 据
指数债 券
发起 式C
南方中 债
中期票 据
指数债 券
发起 式 A
南方中 债
中期票 据
指数债 券
发起 式C
本期已 实现 收益 4,393,287.
44
701,680.09 8,767,254.
53
1,737,598.
16
31,639,882
.85
4,753,725.
90
本期利 润 5,272,360.
86
740,057.66 21,582,660
.27
2,530,436.
27
20,644,610
.29
3,291,686.
96
加权平 均基 金份 额本
期利润
0.0826 0.0690 0.1002 0.0760 0.0171 0.0177
本期基 金份 额净 值增
长率
7.18% 6.95% 8.41% 8.12% 0.44% 0.23%
3.1.2 期末 数据 和指 2015 年末 2014 年末 2013 年末 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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标
期末可 供分 配基 金份
额利润
0.1350 0.1270 0.0668 0.0616 0.0044 0.0023
期末基 金资 产净 值 69,208,911
.88
11,348,051
.35
134,250,73
1.72
13,846,504
.45
418,961,35
9.01
40,194,858
.15
期末基 金份 额净 值 1.1671 1.1590 1.0889 1.0837 1.0044 1.0023
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.44% 0.08% 1.56% 0.07% 0.88% 0.01%
过去六 个月 4.01% 0.07% 2.85% 0.06% 1.16% 0.01%
过去一 年 7.18% 0.08% 4.62% 0.07% 2.56% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
16.71% 0.08% 5.90% 0.08% 10.81% 0.00%
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.38% 0.08% 1.56% 0.07% 0.82% 0.01%
过去六 个月 3.93% 0.07% 2.85% 0.06% 1.08% 0.01%
过去一 年 6.95% 0.08% 4.62% 0.07% 2.33% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
15.90% 0.08% 5.90% 0.08% 10.00% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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注： 本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日 起6 个月， 建仓结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方
东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户 理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
董浩
本 基金
基 金经
理
2015 年 9
月11 日
- 5 年
南开大 学金 融学 硕士 ， 具 有基金 从业
资格。2010 年 7 月加 入南 方基金 ， 具
有5 年 债券 交易 、 研 究及 投资管 理工
作 经 验 ， 历 任 交 易 管 理 部 债 券 交 易
员、固 定收 益部 货币 理财 类研究 员、
南方现 金通 基金 经理 助理 ；2015 年 9
月 至 今 ， 任 南 方 现 金 通 基 金 经 理 ；
2015 年 9 月至 今， 任南 方 50 债 基金
经理；2015 年 9 月至 今， 任南方 中票
基金经 理。
孟飞
本 基金
基 金经
理
2014 年 7
月25 日
2015 年12
月30 日
8 年
金 融 学 硕 士 学 历 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。 曾 担任 第一 创业 证券 公司债 券交
易员、 交易 经理、 高级 交易 经理。 2013
年5 月 加入 南方 基金 ， 任 固定收 益部
高级研 究员 ，2014 年 7 月至 2015 年
12 月 ， 任 南 方 启 元 基 金 经 理 ；2014
年 7 月至 2015 年 12 月 ， 任南方 50
债基金 经理 ；2014 年 7 月至 2015 年
12 月 ， 任 南 方 中 票 基 金 经 理 ；2014
年9 月至 2015 年12 月， 任南方 安心
基金经 理；2015 年 1 月至2015 年 12
月，任 南方 润元 基金 经理 。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解聘 日期，除 首 任基金经理外 ， “任职 日 期 ”和“离任 日期 ”分 别 指根据公司 决定确定
的聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方中 债 中期票据指数 债券型发 起 式证券投资基 金基金合 同 》的规定， 本着诚实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整 体合法 合规，没 有 发生损害基金 持有人利 益 的情形。基 金的投资
范围、 投资 比例 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互 利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年经 济增 速继 续下 台 阶，投 资需 求 较 2014 年 大幅下 滑。 受原 油为 主的 国际大 宗商 品暴
跌和国 内需 求疲 弱影 响 ，PPI 当 月同 比增 速继 续为 负 ， 且 跌幅 较去 年明 显扩 大 ，CPI 尽 管在 四季 度
出现了企稳反 弹，但全 年 仍向通缩方向 发展。上 半 年股票市场涨 速过快、 涨 幅过大，大 量银行理
财参与高收益 配资，推 高 了全市场无风 险利率水 平 。年中股票指 数大幅下 跌 ，股市被动 减杠杆，
市场风险偏好 重新下降 ， 导致市场关注 点由股票 市 场向债券市场 转换。在 此 背景下，债 券市场收
益率大 幅下 降， 迎来 了较 大 的上涨 行情 。 十 年期 国债 收 益率 从6 月 末的3.6% 一 路 下探至 年末的2.8%
左右。货币市 场收益率 也 在持续降准降 息的政策 放 松下，继续大 幅下行。 另 一方面，中 国经济增
长动力 下降 对人 民币 汇率 也造成 了较 大贬 值压 力。 为此央 行 于 8 月 份启 动 “ 汇改 ” ，调 整了 人 民
币中间价报价 机制。之 后 人民币贬值压 力的释放 对 国内国际金融 市场均产 生 了较大影响 。为对冲
外汇占款持续 流出，央 行 通过公开市场 操作及时 回 补基础货币， 并通过利 率 引导维护了 货币市场
利率走 廊。 债券 市场 利率 也在利 率走 廊的 引导 下逐 步平稳 。
本基金 为被 动型 指数 基金 ，2015 年 本基 金根 据成分 券变更 和规 模的 变动 进行 小幅的 调整，有
效实现 了对 指数 的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 8.41% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 5.11% 。C 级基金 净值 收
益率 为8.12% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 5.11% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
2016 年经 济形 势更 加严 峻 ， 货币 政策 进一 步发 力空 间有限 ， 关 注点 应在 财政 政策的 定点 发力
上。 在 财政 收入 减少、 支 出压力 较大 的情 况下 ， 财 政赤字 将 较 2015 年 有明 显 增加， 国债、 地方 政
府债券以及专 项金融债 的 发行将进一步 扩容。货 币 政策方面，国 内金融产 品 价格出 现泡 沫迹象，
国际经济环境 的不确定 性 ，人民币汇率 贬值压力 等 诸多因素影响 下，短期 内 预计央行对 货币市场
利率水平将继 续保持审 慎 态度。整体经 济金融环 境 仍将有利于债 券市场， 但 收益率水平 波动将增
加。信用债品 种在去产 能 、去库存、去 杠杆、降 成 本、补短板的 大背景下 ， 低评级债的 违约风险
加大， 中高 评级 债券 仍有 较大配 置优 势。
本基金为被动 型指数基 金 ，我们将进一 步优化既 有 的跟踪策略， 注重保持 组 合的流动性， 有
效跟踪 标的 指数 。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科 学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资者可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资者不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基 金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值；
法律法 规 或 监管 机构 另有 规定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.10 报 告期 内管 理人对 本基 金持有 人数 或基金 资产 净值预 警情 形的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对南 方中 债中 期票据 指数 债券
型发起 式证 券投 资基 金 （ 以下称 “本 基金” ） 的托 管 过程中 ， 严 格遵 守 《证 券 投资基 金法 》 及 其他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 ， 不存在损害基 金 份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会计 师
签字出 具了 普华 永道 中天 审字(2016) 第21272 号 “ 标准无 保留 意见 的审 计报 告” ， 投资 者可 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 26 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 中债 中期 票据指 数债 券型 发起 式证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 910,836.37 287,111.48
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 103,773,000.00 161,282,000.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 103,773,000.00 161,282,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,973,420.44 3,665,206.87
应收股 利 - -
应收申 购款 964,813.64 427,726.75
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 107,622,070.45 165,662,045.10
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 25,699,761.45 13,849,779.22
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,104,409.96 3,303,202.75
应付管 理人 报酬 33,579.38 58,132.71
应付托 管费 6,715.87 11,626.53
应付销 售服 务费 2,550.23 5,028.56
应付交 易费 用 12,925.75 15,899.63
应交税 费 - - 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
应付利 息 4,320.08 4,988.08
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 200,844.50 316,151.45
负债合 计 27,065,107.22 17,564,808.93
所有者权益：
实收基 金 69,089,993.07 136,062,040.65
未分配 利润 11,466,970.16 12,035,195.52
所有者 权益 合计 80,556,963.23 148,097,236.17
负债和 所有 者权 益总 计 107,622,070.45 165,662,045.10
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额69,089,993.07 份 ， 其 中A 类基金 份额 总额 为
59,298,429.69 份 ， 基 金份 额净 值 1.1671 元；C 类 基 金份额 总额 为 9,791,563.38 份 ， 基 金份 额净
值1.1590 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 中债 中期 票据指 数债 券型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12
月 31 日
一、收入 7,715,418.29 27,399,936.55
1.利息 收入 5,076,059.32 14,420,544.06
其中： 存款 利息 收入 6,639.17 502,447.55
债券利 息收 入 5,064,770.15 13,737,416.04
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,650.00 180,680.47
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 1,625,810.42 -964,095.62
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,625,810.42 -964,095.62
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
917,450.99 13,608,243.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填 96,097.56 335,244.26 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
列）
减： 二、费用 1,702,999.77 3,286,840.01
1．管 理人 报酬 422,213.88 1,304,178.89
2．托 管费 84,442.78 260,835.77
3．销 售服 务费 36,165.41 104,780.39
4．交 易费 用 5,125.00 14,500.00
5．利 息支 出 560,677.67 965,837.08
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 560,677.67 965,837.08
6．其 他费 用 594,375.03 636,707.88
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
6,012,418.52 24,113,096.54
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
6,012,418.52 24,113,096.54
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 南方 中债 中期 票据指 数债 券型 发起 式证 券投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
136,062,040.65 12,035,195.52 148,097,236.17
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 6,012,418.52 6,012,418.52
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-66,972,047.58 -6,580,643.88 -73,552,691.46
其中：1. 基 金申 购款 258,270,668.69 30,314,822.30 288,585,490.99
2. 基金 赎回 款 -325,242,716.27 -36,895,466.18 -362,138,182.45
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
69,089,993.07 11,466,970.16 80,556,963.23 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
457,223,679.23 1,932,537.93 459,156,217.16
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 24,113,096.54 24,113,096.54
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-321,161,638.58 -14,010,438.95 -335,172,077.53
其中：1. 基 金申 购款 950,136,966.52 46,188,503.78 996,325,470.30
2. 基金 赎回 款 -1,271,298,605.10 -60,198,942.73 -1,331,497,547.83
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
136,062,040.65 12,035,195.52 148,097,236.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
注：无
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：无
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
注：无
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：无
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：无
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
422,213.88 1,304,178.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
123,613.09 432,743.64
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
84,442.78 260,835.77
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.1% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方中 债中 期票 据
指数债 券发 起 式A
南方中 债中 期票 据
指数债 券发 起 式 C
合计
中国银 行 - 5,962.79 5,962.79 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 26 页
南方基 金 - 2,186.15 2,186.15
华泰证 券 - 331.26 331.26
兴业证 券 - 7.20 7.20
合计 - 8,487.40 8,487.40
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南 方 中 债 中 期 票 据
指数债 券发 起 式A
南方中 债中 期票 据
指数债 券发 起 式 C
合计
中国银 行 - 37,405.24 37,405.24
南方基 金 - 30,915.14 30,915.14
兴业证 券 - 127.51 127.51
华泰证 券 - 358.70 358.70
合计 - 68,806.59 68,806.59
注：支 付基 金销 售机 构的 C 类基金 份额 销售 服务 费 按前一 日 C 类 基金 份额 的 基金资 产净 值 0.30%
的年费率计提 ，逐日累 计 至每月月底， 按月支付 给 南方基金，再 由南方基 金 计算并支付 给各基金
销售机 构。A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费。 其计 算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.30% / 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - 39,993,211.23 - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
南方中 债中 期票 据指 数债 券发
起式 A
南方中 债中 期票 据指 数债 券
发起 式 C
基 金合 同生效 日（ 2013
年5 月 3 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,003,694.81 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,003,694.81 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
14.4800% -
项目
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
南方中 债中 期票 据指 数债 券发
起式 A
南方中 债中 期票 据指 数债 券
发起 式 C
基 金合 同生效 日（ 2013
年5 月3 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,003,694.81 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,003,694.81 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
7.3500% -
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 以外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 910,836.37 6,037.78 287,111.48 17,537.06
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（2015 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 因认 购新 发/增 发证 券的 流通 受限 证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 暂时 停牌 等流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额25,699,761.45 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
101451056 14 联通
MTN003
2016 年1 月4
日
102.52 100,000 10,252,000.00
101452027 14 电网
MTN002
2016 年1 月4
日
102.84 100,000 10,284,000.00
101453015 14 联通
MTN002
2016 年1 月4
日
103.36 57,000 5,891,520.00
合计
257,000 26,427,520.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 无 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余
额。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - - 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 103,773,000.00 96.42
其中： 债券 103,773,000.00 96.42
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 910,836.37 0.85
7 其他各 项资 产 2,938,234.08 2.73
8 合计 107,622,070.45 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,029,000.00 12.45
其中： 政策 性金 融债 10,029,000.00 12.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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6 中期票 据 93,744,000.00 116.37
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 103,773,000.00 128.82
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1182085 11 华润 MTN1 100,000 11,142,000.00 13.83
2 101460018 14 陕 延油
MTN001
100,000 10,728,000.00 13.32
3 101551010 15 电网MTN001 100,000 10,411,000.00 12.92
4 101453015 14 联通MTN002 100,000 10,336,000.00 12.83
5 101452027 14 电网MTN002 100,000 10,284,000.00 12.77
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,973,420.44
5 应收申 购款 964,813.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,938,234.08
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
南 方 中 债 中
期 票 据 指 数
债券发 起 式A
3,939 15,054.18 10,006,340.61 16.87% 49,292,089.08 83.13%
南 方 中 债 中
期 票 据 指 数
债券发 起 式C
1,246 7,858.40 - - 9,791,563.38 100.00%
合计 5,185 13,324.97 10,006,340.61 14.48% 59,083,652.46 85.52%
注： 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属分 级 基金 ， 比 例的 分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总
份额比 例 南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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基金管 理人 所有 从
业人员 持有 本基 金
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式 A 1,157.60 0.0020%
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式 C 8.69 0.0000%
合计
1,166.29 0.0017%
注：1. 分级基 金管理人 的 从业人员持有 基金占基 金 总份额比例的 计算中， 对 下属分级基 金，比例
的分母采用各 自级别的 份 额，对合计数 ，比例的 分 母采用下属分 级基金份 额 的合计数（ 即期末基
金份额 总额 ） 。
2.本公 司高 级管 理人 员、 本基金 基金 经理 、基 金投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金份 额。
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数
量区间 （万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式A 0
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式A 0
南方中 债中 期票 据指 数债 券发起 式C
0
合计 0
9.5 发 起式 基金 发起资金 持有 份额情 况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,003,694.81 14.48 10,003,694.81 14.48
自基金 合同
生效日 起不
少于 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员
- - - - -
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,003,694.81 14.48 10,003,694.81 14.48 -
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
南方中 债中 期票
据指数 债券 发起
南方中 债中 期票
据指数 债券 发起南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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式A 式 C
基金合 同生 效日 （2013 年 5 月 3 日） 基金 份
额总额
1,886,812,578.15 326,156,154.35
本报告 期期 初基 金份 额总 额 123,285,077.79 12,776,962.86
本报告 期基 金总 申购 份额 219,298,478.79 38,972,189.90
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 283,285,126.89 41,957,589.38
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,298,429.69 9,791,563.38
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用50,000.00 元 。该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为3 年。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方中债中期票据指数债券发起式 2015 年年度报告摘要
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11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 3 - - - - -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
b、 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
