前 海 开 源 大海 洋 战 略 经济 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 2015 年年 度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源大 海洋 混合
基金主 代码 000690
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 7 月 31 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 172,087,189.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金主要通过精 选投资 与大海洋战略经济 相关的 优质证券，在合理 控制风
险并保 持基 金资 产良 好流 动性的 前提 下 ， 力 争实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值 。
大海洋战略是一个 囊括了 海洋经济发展、海 洋科技 进步、海洋环境保 护、海
上安全保障、国家 安全以 及海洋相关服务业 发展的 总体方略。大海洋 战略经
济是指 在大 海洋 战略 方针 政策指 导下 的相 关产 业和 经济领 域 ， 包 括国 防军 工、
海洋装备制造、信 息安全 、海洋运输、海洋 油气、 海洋生物医药、海 水淡化
综合利 用、 海洋 新能 源开 发利用 以及 旅游 等经 济领 域。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类资产配置中 ，本基 金综合运用定性和 定量的 分析手段，在对宏 观经济
因素进行充分研究 的基础 上，判断宏观经济 周期所 处阶段。本基金将 依据经
济周期理论，结合 对证券 市场的系统性风险 以及未 来一段时期内各大 类资产
风险和预期收益率 的评估 ，制定本基金在股 票、债 券、现金等大类资 产之间
的配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金将精选有良 好增值 潜力的、与大海洋 战略经 济主题相关的上市 公司股
票构建股票投资组 合。大 海洋战略经济股票 投资策 略将从定性和定量 两方面
入手 ， 定 性方 面主 要考 察 上市公 司所 属行 业发 展前 景、 行业 地位 、 竞 争优 势、
管理团队、创新能 力等多 种因素；定量方面 考量公 司估值、资产质量 及财务
状况，比较分析各 优质上 市公司的估值、成 长及财 务指标，优先选择 具有相
对比较 优势 的公 司作 为最 终股票 投资 对象 。
3、债 券投 资策 略
在债券投资策略方 面，本 基金将以大海洋战 略经济 相关债券为主线， 在综合
研究的基础上实施 积极主 动的组合管理，采 用宏观 环境分析和微 观市 场定价
分析两 个方 面进 行债 券资 产的投 资。 在宏 观环 境分 析方面 ， 结 合对 宏观 经济、
市场利率、债券供 求等因 素的综合分析，根 据交易 所市场与银行间市 场类属
资产的风险收益特 征，定 期对投资组合类属 资产进 行优化配置和调整 ，确定
不同类 属资 产的 最优 权重 。
4、权 证投 资策 略
本基金将权证的投 资作为 提高基金投资组合 收益的 辅助手段。根据权 证对应
公司基本面研究成 果确定 权证的合理估值， 发现市 场对股票权证的非 理性定前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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价；利用权证衍生 工具的 特性，通过权证与 证券的 组合投资，来达到 改善组
合风险 收益 特征 的目 的。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金参与股指期 货投资 时机和数量的决策 建立在 对证券市场总体行 情的判
断和组合风险收益 分析的 基础上。基金管理 人将根 据宏观经济因素、 政策及
法规因素和资本市 场因素 ，结合定性和定量 方法， 确定投资时机。基 金管理
人将结合股票投资 的总体 规模，以及中国证 监会的 相关限定和要求， 确定参
与股指 期货 交易 的投 资比 例。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0%
风险收 益特 征 本基金为混合型基 金，属 于中高风险收益的 投资品 种，其预期风险和 预期收
益水平 高于 货币 型基 金、 债券型 基金 ， 低 于股 票型 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 田青
联系电 话 0755-88601888 010-67595096
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年7 月31 日( 基金 合 同生效 日)-2014
年12 月31 日
本期已 实现 收益 190,938,144.99 76,616,398.50
本期利 润 119,652,789.69 154,017,350.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3744 0.2420
本期基 金份 额净 值增 长率 9.74% 25.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3746 0.1290
期末基 金资 产净 值 236,551,498.51 816,573,368.25
期末基 金份 额净 值 1.375 1.253 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④ 本 基金 的基 金合 同于2014 年7 月31 日生 效， 截 至 2014 年12 月 31 日成 立 不满 1 年， 故 2014
年年度 数据 与指 标为 不完 整会计 年度 数据 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.75% 0.74% 12.39% 1.17% -5.64% -0.43%
过去六 个月 -19.07% 1.93% -9.66% 1.87% -9.41% 0.06%
过去一 年 9.74% 1.96% 8.26% 1.74% 1.48% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
37.50% 1.77% 46.51% 1.55% -9.01% 0.22%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本基金的 建仓期 为 6 个月，建仓期 结束时各 项 资产配置比例 符合基金 合 同约定。截 至 2015
年12 月31 日止 ，本 基金 建仓期 结束 未 满 1 年。 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 的基 金合 同于2014 年7 月31 日生 效，2014 年本 基金 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准
收益率 按本 基金 实际 存续 期计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
2014 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注： 本 基金 的基 金合 同于2014 年7 月31 日生 效， 截 止 2015 年12 月31 日， 本 基金成 立未 满三 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 控股子公司 ——前海
开源资 产管 理（ 深圳 ）有 限公司 （以 下简 称“ 前海 开源资 管 ” ）已 于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注
册成立 ， 并于2013 年 9 月18 日 取得 中国 证监 会核 发 的 《 特定 客户 资产 管理 业 务资格 证书 》 。 截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资8400 万 ， 占 比 84%，恒
大地产 集团 有限 公司 出 资1600 万， 占比16% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 26 只 开放 式 基金， 资产 管理 规模 超 过350 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
丁骏
本 基金
的 基金
经 理、
公 司联
席 投资
总监
2014 年7 月
31 日
- 13 年
丁 骏 先生 ， 博士 研究 生。历 任
中 国 建设 银 行浙 江省 分行国 际
业务部 本外 币交 易员 、 经 济 师，
国 泰 君安 证 券股 份有 限公司 企
业融资 部业 务经 理、 高级 经 理，
长 盛 基金 管 理有 限公 司研究 发
展 部 行业 研 究员 、机 构理财 部
组 合 经理 助 理， 基金 同盛、 长
盛 同 智基 金 经理 。现 任前海 开
源 基 金管 理 有限 公司 董事总 经
理、联 席投 资总 监。
吴国清
本 基金
的 基金
经理
2015 年9 月
25 日
- 8 年
吴 国 清先 生 ，清 华大 学博士 研
究 生 。历 任 南方 基金 管理有 限
公 司 研究 员 、基 金经 理助理 、
投资经 理。2015 年8 月 加 入前
海开源 基金 管理 有限 公司 。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基 金法》 、 《 公开募集证券 投前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法律法规及各 项实施 准则、 《 前海开源大 海洋战 略经济灵活配置混 合型证 券投资基金基金 合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股票市场 、债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内，A 股市 场经 历 了剧烈 震荡 。2015 年 6 月 前，A 股 市场 经历 了一 个 快速大 幅上 涨的
过程，期间本 基金采取 积 极的投资策略 ，重点配 置 以创业板为代 表的新兴 产 业标的，为 投资者获
得了较高回报。但与此同 时，市场也积聚了较大的 投资风险。基于这样的判 断，本基金在 2015
年2 季 度逐 步减 持了 投资 组合中 高估 值的 中小 盘股 票， 适 时兑 现投 资收 益。 进 入2015 年6 月 中旬
后，市场先后 在去杠杆 及 汇率等因素的 影响下经 历 了数轮调整， 市场调整 的 幅度、力度 和速度均
超出大 部分投 资者的判 断 ，市场数度进 入快速杀 跌 行情并因跌停 及停牌股 票 众多导致了 部分流 动前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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性风险 。 尽 管本 基金 在2015 年2 季度 为市 场调 整做 了一定 准备 ， 我 们在 流动 性管理 上仍 承受 了较
大的压 力， 市场 调整 过程 中股票 仓位 的被 动提 升导 致净值 出现 了较 大的 回撤 ， 对此 我们 深表 歉 意 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 9.74% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为8.26% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从中长 期来 看， 宏观 经济 将随着 改革 与转 型的 逐步 深入， 在以 “互 联网 +” 和 “工业 4.0 ” 为
代表的 新发 展模 式推 动下 ， 获得 持续 的增 长动 力，A 股市场 也将 在这 一过 程中 获得长 期上 行动 力 。
经济层面上， 中国经济 将 继续筑底，一 直等到世 界 经济显著复苏 ，改革红 利 落地，市场出 清
这种格 局才 会改 变 ， 估 计 可能要 到 2018 年 。 在 这一 过程中 ， 新经 济将 逐渐 替 代旧经 济 ， 中 国消 费
和中国 智造 将逐 渐成 为中 国经济 的新 动力 。基 于经 济启动 还需 要 2-3 年 的判 断，我 们认 为利 率 底
和汇率 底都 还没 有出 现。10 年期 国债 收益 率最 终可 能见 到2％ 以下 ， 人 民币 汇 率将调 整 到 7 左 右，
极端情 况下 可以 看 到8 左 右。
短期来看，向 上力量和 向 下力量的交织 使得经济 和 金融的震荡反 复成为常 态 。去 年底今年 初
投资者悲观的 理由主要 来 自三个方面。 一是中国 经 济硬着陆。二 是大宗商 品 价格继续下 跌引爆资
源国危机。三 是美元加 息 导致新的一轮 金融危机 。 伴随着美联储 转向鸽派 ， 美元阶段性 走弱，新
兴市场货币企 稳，大宗 商 品价格反弹， 以及中国 信 贷数据和投资 数据超出 预 期，新兴市 场包括中
国正在迎来喘 息之机。 尽 管不确定性仍 很大，但 三 个方面的变化 使得情况 似 乎比去年底 预期的乐
观。一是美国 更加看重 全 球经济和金融 的脆弱性 对 其经济的影响 ，货币政 策 更鸽派。二 是中国的
房地产 投资 开始 回升 。三 是供给 侧改 革以 及减 税。2 月份 CPI 涨幅 超预 期， 很多人 担心 物价 回升
使得中国陷入 滞胀，但 从 目前的情况看 ，大量的 剩 余产能的存在 使得出现 恶 性通货膨胀 的可能不
大，目 前的 物价 上涨 更多 是物价 的正 常化 ，总 体上 对中国 经济 有利 而不 是不 利。
从股票 市场 看 ， 在 经历 了 2016 年 初的 大幅 下跌 之后 ， 市场对 汇率 贬值 、 流动 性 不够宽 松以 及
中小创高估值 的担忧得 到 了一定程度的 缓解，同 时 新监管层上任 以及注册 制 推迟推出等 利好因素
的出现，使得 市场的风 险 偏好有所上升 ，股市出 现 了短期底部企 稳的迹象 。 但是我 们认 为中期之
内，汇 率贬 值、 经济 疲弱 、通胀 甚至 滞涨 ，以 及中 小创估 值仍 然偏 高的 市场 风险仍 然存 在。
展望2016 年， 在经历了 2014 、2015 年的 两年 牛市 后 ， 对2016 年投 资收 益率 的 预期应 该适 当
下调， 市场 波动 的可 能性 仍然较 大， 做好 收益 兑现 和风险 控制 非常 重要 。
在对宏 观经 济以 及A 股市 场持谨 慎乐 观态 度的 基础 上，本 基金 将 在2016 年 围 绕景气 度提 高、
基本面扎实和 成长性良 好 的优质个股进 行布局， 兼 顾考虑组合的 进攻性和 防 御性，力争 为投资者前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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获取稳 健的 投资 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监 督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中国 建设银行 股 份有限公司在 本基金的 托 管 过程中,严格 遵守了《 中 华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同、 托 管协 议和 其他 有关 规定, 不存 在损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为,
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期,本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定, 对本基金的 基
金资产净值 计算、基 金费 用开支等方 面进行了 认真 的复核,对本 基金的投 资运 作方面进行 了监督,
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容,保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏
§6 审计报 告
瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） 审 计了 本基 金 的财务 报表 ， 包括2015 年12 月 31 日 的资
产负债 表，2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及
财务报 表附 注 ， 并出 具了 无保留 意见 的审 计报 告 。
投资者 欲了 解详 细内 容， 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 大海 洋战略 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 57,246,328.47 212,266,510.50
结算备 付金 1,955,927.47 3,621,360.11
存出保 证金 498,797.94 487,481.72
交易性 金融 资产 175,722,920.33 595,018,375.81
其中： 股票 投资 175,722,920.33 595,018,375.81
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,919,653.63 7,410,801.31
应收利 息 20,476.45 27,412.42
应收股 利 - -
应收申 购款 6,081.19 3,667,022.19
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 238,370,185.48 822,498,964.06 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4,092.87 -
应付赎 回款 432,384.31 3,336,159.54
应付管 理人 报酬 306,065.36 922,763.36
应付托 管费 51,010.90 153,793.90
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 773,907.07 1,436,335.91
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 251,226.46 76,543.10
负债合 计 1,818,686.97 5,925,595.81
所有者权益：
实收基 金 172,087,189.20 651,515,456.49
未分配 利润 64,464,309.31 165,057,911.76
所有者 权益 合计 236,551,498.51 816,573,368.25
负债和 所有 者权 益总 计 238,370,185.48 822,498,964.06
注： ① 报告 截止 日2015 年 12 月31 日 ， 基 金份 额 净值1.375 元 ， 基 金份 额 总额 172,087,189.20
份。
②上年 度会 计期 间 为2014 年7 月31 日（ 基金 合同 生 效日） 到 2014 年12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 大海 洋战略 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年7 月31 日(基金合同
生效日)至2014 年 12 月 31
日
一、收入 135,878,642.00 163,394,465.57
1.利息 收入 1,106,045.65 1,869,662.71
其中： 存款 利息 收入 1,106,045.65 584,646.03
债券利 息收 入 - 21,598.27
资产支 持证 券利 息收 入 - - 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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买入返 售金 融资 产收 入 - 1,263,418.41
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 201,773,127.39 80,054,878.58
其中： 股票 投资 收益 200,249,340.93 79,716,676.33
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 185,138.43
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,523,786.46 153,063.82
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-71,285,355.30 77,400,951.59
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 4,284,824.26 4,068,972.69
减： 二、费用 16,225,852.31 9,377,115.48
1．管 理人 报酬 6,894,888.30 4,431,425.40
2．托 管费 1,149,148.05 738,570.98
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,811,598.61 4,120,985.28
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 370,217.35 86,133.82
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
119,652,789.69 154,017,350.09
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
119,652,789.69 154,017,350.09
注：上 年度 会计 期间 为2014 年7 月 31 日 （基 金合 同生效 日） 至 2014 年12 月 31 日止 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 大海 洋战略 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
651,515,456.49 165,057,911.76 816,573,368.25
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
- 119,652,789.69 119,652,789.69 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-479,428,267.29 -220,246,392.14 -699,674,659.43
其中：1. 基 金申 购款 356,468,171.98 126,142,949.55 482,611,121.53
2. 基金 赎回 款 -835,896,439.27 -346,389,341.69 -1,182,285,780.96
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
172,087,189.20 64,464,309.31 236,551,498.51
项目
上年度可比期间
2014 年 7 月 31 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
655,022,368.34 - 655,022,368.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 154,017,350.09 154,017,350.09
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-3,506,911.85 11,040,561.67 7,533,649.82
其中：1. 基 金申 购款 867,101,149.37 114,109,997.32 981,211,146.69
2. 基金 赎回 款 -870,608,061.22 -103,069,435.65 -973,677,496.87
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
651,515,456.49 165,057,911.76 816,573,368.25
注：上 年度 会计 期间 为2014 年7 月 31 日 （基 金合 同生效 日） 至 2014 年12 月 31 日止 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源大 海洋 战略 经济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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督管理 委员 会 （ 以下 简称 “中国 证监 会” ） 证 监许 可 【2014 】559 号 文 《 关于 核 准前海 开源 大海 洋
战略经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 批复 》 ， 由前 海开 源基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人
民共和国证 券投资 基 金法》 、 《前海开源 大海洋战 略经 济灵活配置 混合型证 券投 资基金基金 合同》
及其他法律法 规公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 募 集期间为 2014 年 7
月7 日至 2014 年7 月25 日， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集654,749,946.08 元， 经瑞
华会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 瑞 华验 字[2014]02030025 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证监
会备案 ， 《 前海 开源 大海 洋 战略经 济灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2014 年 7 月 31
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为655,022,368.34 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息
折合272,422.26 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为前海 开源 基金 管理 有限 公司， 本基 金托 管人
为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源大海 洋 战略经济灵 活配置混 合型 证券投 资基 金基金 合
同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编
制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产 的 分类 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工
具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资
产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用 市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票 投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项 ， 根据 资产 支持 证 券的预 计收 益率 区分 属于 资产支 持证 券投 资本 金部 分和投 资收 益部 分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格 与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红；
若投资者选择 红利再投 资 方式进行收益 分配，收 益 的计算以权益 登记日当 日 收市后计算 的基金份
额净值 为基 准转 为基 金份 额进行 再投 资；
(3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ； 即基金收益 分 配基准日 的 基金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范 证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国 证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
第 21 页 共 34 页
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 及其他相关财 税法规和 实 务操作，主 要税项列
示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ “ 前 海开 源基 金 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国建 设银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深圳市 和合 投信 资产 管理 合伙企 业（ 有限 合伙 ） 基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
第 22 页 共 34 页
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 ，无 佣金产 生。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年7 月31 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,894,888.30 4,431,425.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,303,726.65 1,313,495.99
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年7 月31 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,149,148.05 738,570.98 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内与 关联 方无 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年7 月31 日(基 金合 同生效 日)至2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
57,246,328.47 1,058,379.36 212,266,510.50 525,614.95
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内未 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 其他 关联 交易事 项。 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300088
长信
科技
2015 年12 月14 日
重大资
产重组
14.03 2016 年2 月29 日 12.63 93,200 1,237,605.22 1,307,596.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 174,415,324.33 元， 属于 第二 层次的 余额 为 1,307,596.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 ； 于2014 年 12 月 31 日， 本基 金持 有的 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金 融前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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资产中 属于 第一 层次 的余 额为 595,018,375.81 元 ， 属于第 二层 次的 余额 为 0.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于 公允价 值的影响 程 度，确定相关 股票和债 券 公允价值应属 第二层次 还 是第三层次 。对于在
证券交易所 上市或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) ，本基
金于 2015 年 3 月 27 日起 改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算 工
作小组 关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持 续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 175,722,920.33 73.72
其中： 股票 175,722,920.33 73.72
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 59,202,255.94 24.84
7 其他各 项资 产 3,445,009.21 1.45
8 合计 238,370,185.48 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 127,722,716.09 53.99
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.09
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
35,329,519.80 14.94
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 6,335,900.00 2.68
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,112,480.00 2.58
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 175,722,920.33 74.29
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300109 新开源 156,142 16,246,575.10 6.87
2 603308 应流股 份 402,820 12,616,322.40 5.33
3 002284 亚太股 份 565,069 11,685,626.92 4.94
4 002137 麦达数 字 487,770 11,218,710.00 4.74
5 002094 青岛金 王 334,503 10,419,768.45 4.40
6 300001 特锐德 344,100 9,978,900.00 4.22
7 300352 北信源 152,000 9,484,800.00 4.01
8 300007 汉威电 子 259,766 8,883,997.20 3.76
9 300367 东方网 力 126,340 8,805,898.00 3.72
10 300188 美亚柏 科 167,000 8,466,900.00 3.58
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于前 海 开源基金管 理有限公
司网站 （www.qhkyfund.com ）上 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601988 中国银 行 75,428,581.00 9.24
2 601398 工商银 行 67,477,815.27 8.26
3 601857 中国石 油 52,884,932.03 6.48
4 000024 招商地 产 38,044,768.36 4.66
5 600383 金地集 团 34,570,907.66 4.23
6 600309 万华化 学 26,298,493.77 3.22
7 600675 中华企 业 25,147,472.33 3.08
8 000550 江铃汽 车 24,046,055.97 2.94
9 600376 首开股 份 22,840,769.00 2.80
10 601336 新华保 险 21,588,467.49 2.64
11 600521 华海药 业 21,019,842.83 2.57
12 000568 泸州老 窖 20,718,317.60 2.54
13 000002 万
科Ａ 20,459,819.11 2.51
14 000880 潍柴重 机 20,268,795.77 2.48
15 000768 中航飞 机 19,971,041.19 2.45 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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16 600048 保利地 产 19,588,118.80 2.40
17 600302 标准股 份 19,017,693.34 2.33
18 600487 亨通光 电 17,912,316.05 2.19
19 002546 新联电 子 17,539,071.21 2.15
20 600522 中天科 技 17,525,037.08 2.15
21 000930 中粮生 化 16,947,171.00 2.08
22 600825 新华传 媒 16,922,227.93 2.07
23 601628 中国人 寿 16,901,541.50 2.07
24 600619 海立股 份 16,394,948.16 2.01
25 000963 华东医 药 16,359,573.04 2.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601988 中国银 行 72,462,252.00 8.87
2 601398 工商银 行 66,147,028.37 8.10
3 601857 中国石 油 56,188,533.58 6.88
4 000768 中航飞 机 53,126,842.13 6.51
5 002465 海格通 信 38,396,160.87 4.70
6 601628 中国人 寿 37,696,611.21 4.62
7 600038 中直股 份 37,066,285.18 4.54
8 000024 招商地 产 35,639,871.69 4.36
9 600893 中航动 力 34,415,342.88 4.21
10 601336 新华保 险 34,292,415.58 4.20
11 600383 金地集 团 32,596,245.25 3.99
12 600118 中国卫 星 32,563,530.17 3.99
13 601899 紫金矿 业 31,890,227.56 3.91
14 300186 大华农 29,662,185.64 3.63
15 601318 中国平 安 27,426,063.44 3.36
16 603167 渤海轮 渡 26,888,540.70 3.29
17 600675 中华企 业 26,366,154.01 3.23
18 600018 上港集 团 26,363,762.00 3.23
19 600309 万华化 学 25,369,391.44 3.11
20 600519 贵州茅 台 25,231,319.60 3.09 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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21 600521 华海药 业 24,662,445.87 3.02
22 600487 亨通光 电 23,889,808.23 2.93
23 000550 江铃汽 车 23,165,425.22 2.84
24 600376 首开股 份 21,695,615.57 2.66
25 300376 易事特 21,652,094.27 2.65
26 600522 中天科 技 21,354,185.60 2.62
27 601888 中国国 旅 20,808,265.60 2.55
28 002714 牧原股 份 20,794,122.18 2.55
29 002588 史丹利 20,355,840.54 2.49
30 600088 中视传 媒 19,818,252.96 2.43
31 600068 葛洲坝 19,799,409.00 2.42
32 000338 潍柴动 力 19,271,118.83 2.36
33 000002 万
科Ａ 19,063,136.34 2.33
34 600562 国睿科 技 18,850,939.01 2.31
35 600897 厦门空 港 18,099,989.04 2.22
36 000568 泸州老 窖 17,923,269.51 2.19
37 000930 中粮生 化 17,702,303.00 2.17
38 600825 新华传 媒 17,640,443.04 2.16
39 600048 保利地 产 17,238,938.16 2.11
40 000963 华东医 药 17,228,883.75 2.11
41 600619 海立股 份 16,642,353.04 2.04
42 601989 中国重 工 16,478,788.89 2.02
43 000581 威孚高 科 16,395,100.88 2.01
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,471,502,040.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,019,761,482.01
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
（1 ） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 （2） 本基 金本报 告期 未进 行股 指期 货投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 498,797.94
2 应收证 券清 算款 2,919,653.63 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,476.45
5 应收申 购款 6,081.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,445,009.21
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,672 46,864.70 126,662,432.21 73.60% 45,424,756.99 26.40%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本基 金份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
开放式 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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基金合 同生 效日 （ 2014 年 7 月 31 日 ） 基金 份额 总额
655,022,368.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 651,515,456.49
本报告 期基 金总 申购 份额 356,468,171.98
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 835,896,439.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 172,087,189.20
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 2,845,135,259.83 51.92% 2,328,181.84 55.33% -
大同证券 1 2,634,681,571.36 48.08% 1,879,698.00 44.67% -
万联证券 2 - - - - -
华鑫证券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - - - - - 前海开源大海洋混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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大同证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
本基金 本报 告期 内租 用证 券公司 交易 单元 未进 行其 他证券 投资 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1.本报 告期 内， 经中 国证 券监督 管理 委员 会 （ 证监 许可[2015]755 号文 ） 批准 ， 基金 管理 人
注册资 本由 人民 币1.5 亿 元 （RMB150,000,000.00 元 ） 增 加至 人民 币2 亿元 （RMB200,000,000.00
元） 。 新增 注册 资本 5000 万元人 民币 全部 由深 圳市 和合投 信资 产管 理合 伙企 业（有 限合 伙） 出
资。
2.本报 告期 内， 基金 管理 人注册 地址 由 “ 深圳 市南 山区粤 兴二 道 6 号 武汉 大 学深圳 产学 研
大楼B815 房 （入驻 ： 深圳 市前海 商务 秘书 有限 公司 ） ” 变更 为 “ 深圳 市前 海 深港合 作区 前湾 一
路1 号A 栋201 室（ 入驻 深圳市 前海 商务 秘书 有限 公司） ” 。
前海开源基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
