前 海 开 源 大安 全 核 心 精选 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 2015 年年 度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。瑞华会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 ，请 投资 者注意 阅读 。
本报告 期 自2015 年2 月6 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 前海开 源大 安全 混合
基金主 代码 000969
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 6 日
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 539,721,713.55 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 精选 投资 与大安 全主 题相 关的 优质 证券 ， 在 合理 控制 风险 并 保
持基金 资产 良好 流动 性的 前提下 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 定增 值。
大安全 即国 家安 全， 是国 家 的基本 利益 ， 是 一个 国家 处 于没有 危险 的客 观状 态。
中国共 产党 中央 国家 安全 委员会 于 2013 年 11 月 12 日正 式成 立， 将国 家安 全
提升至 前所 未有 的高 度 。 在国家 安全 的大 背景 下 ， 国家必 将加 大对 相关 领域 的
投资和 政策 支持 ， 这 些领 域主要 包括 ： 国 防军 工、 信息安 全、 能源 安全、 生 态
安全、 食品 安全 、国 民安 全、经 济安 全和 其他 一些 涉及国 家安 全的 领域 。
投资策 略 本基金 的投 资策 略主 要有 以下五 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
在大类 资产 配置 中 ， 本 基 金综合 运用 定性 和定 量的 分析手 段 ， 在 对宏 观经 济 因
素进行 充分 研究 的基 础上 ， 判 断宏 观经 济周 期所 处 阶段 。 本 基金 将依 据经 济 周
期理论 ， 结合 对证 券市 场 的系统 性风 险以 及未 来一 段时期 内各 大类 资产 风险 和
预期收 益率 的评 估 ， 制 定 本基金 在股 票 、 债 券、 现 金等大 类资 产之 间的 配置 比
例。
2、股 票投 资策 略
本基金 将精 选有 良好 增值 潜力的 、 与大 安全 主题 相 关的上 市公 司股 票构 建股 票
投资组 合 。 大 安全 主题 的 股票投 资策 略将 从定 性和 定量两 方面 入手 ， 定性 方 面
主要考 察上 市公 司所 属行 业发展 前景 、 行 业地 位、 竞争优 势、 管理 团队、 创 新
能力等 多种 因 素 ； 定量 方 面考量 公司 估值 、 资产 质 量及财 务状 况 ， 比 较分 析 各
优质上 市公 司的 估值 、 成 长及财 务指 标 ， 优 先选 择 具有相 对比 较优 势的 公司 作
为最终 股票 投资 对象 。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基金将 以大 安全 主题 相关 债券为 主线 ， 在综 合研 究 的
基础上 实施 积极 主动 的组 合管理 ， 采用 宏观 环境 分 析和微 观市 场定 价分 析两 个
方面进 行债 券资 产的 投资 。 在宏 观环 境分 析方 面， 结 合对宏 观经 济、 市场 利率、
债券供 求等 因素 的综 合分 析， 根据 交易 所市 场与 银 行间市 场类 属资 产的 风险 收
益特征 ， 定期 对投 资组 合 类属资 产进 行优 化配 置和 调整 ， 确 定不 同类 属资 产 的
最优权 重。
4、权 证投 资策 略 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段 。 根 据权 证对 应 公
司基本 面研 究成 果确 定权 证的合 理估 值， 发现 市场 对股票 权证 的非 理性 定价 ；
利用权 证衍 生工 具的 特性 ， 通 过权 证与 证券 的组 合 投资 ， 来 达到 改善 组合 风 险
收益特 征的 目的 。
5、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本 基 金 参 与 股 指 期 货 投 资 时 机 和 数 量 的 决 策 建 立 在 对 证 券 市 场 总 体 行 情 的 判
断和组 合风 险收 益分 析的 基础上 。 基金 管理 人将 根 据宏观 经济 因素 、 政策 及 法
规因素 和资 本市 场因 素 ， 结合定 性和 定量 方法 ， 确 定投资 时机 。 基金 管理 人 将
结合股 票投 资的 总体 规模 ， 以 及中 国证 监会 的相 关 限定和 要求 ， 确定 参与 股 指
期货交 易的 投资 比例 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其预 期风 险和 预期 收 益
水平高 于货 币型 基金 、债 券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 前海开 源基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 傅成斌 田青
联系电 话 0755-88601888 010-67595096
电子邮 箱 qhky@qhkyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
4001666998 010-67595096
传真 0755-83181169 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.qhkyfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年2 月6 日(基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 619,239,950.48
本期利 润 625,158,621.63
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5972
本期基 金份 额净 值增 长率 25.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2502
期末基 金资 产净 值 674,746,651.18
期末基 金份 额净 值 1.250
注：① 上述 基金业绩 指标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用,计入 费用 后实际收益 水平要
低于所 列数 字。
② 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③ 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 期末 余额 和未 分配 利润中 已实 现部 分 期
末余额的孰低 数。表中 的 “期末”均指 报告期最 后 一个自然日， 无论该日 是 否为开放日 或交易所
的交易 日。
④ 本 基金 的基 金合 同于2015 年2 月6 日 生效 ，截 止 2015 年12 月31 日， 本 基金 成 立未 满1 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 15.42% 1.42% 12.39% 1.17% 3.03% 0.25%
过去六 个月 -11.72% 2.40% -9.66% 1.87% -2.06% 0.53%
自基金 合同
生效起 至今
25.00% 2.49% 12.70% 1.75% 12.30% 0.74%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：① 本基 金的 基金 合同 于 2015 年 2 月 6 日 生效 ， 截至 2015 年 12 月 31 日 止 ，本基 金成 立未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截至 2015 年
12 月 31 日 止， 本基 金建 仓期结 束未 满 1 年。 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年2 月6 日 生效,2015 年本基 金净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收
益率按 本基 金实 际存 续期 计算； 截 止2015 年12 月31 日 ，本 基金 成立 未满1 年。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.0000 0.00 0.00 0.00
合计 0.0000 0.00 0.00 0.00
注： 本基 金的 基金 合同 于 2015 年2 月6 日 生效 ， 截 止 2015 年12 月 31 日， 本 基金成 立未 满三 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
前海开 源基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 前海 开源 基金” ） 于 2012 年 12 月 27 日 经中 国证 监前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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会批准 ，2013 年 1 月 23 日注册 成立 ，截 至报 告期 末，注 册资 本为 2 亿 元人 民币。 其中 ，开 源证
券股份有限公 司、北京 市 中盛金期投资 管理有限 公 司、北京长和 世纪资产 管 理有限公司 和深圳市
和合投信资产 管理合伙 企 业(有限合伙)各 持股权 25% 。目前，前海 开源基金 分 别在北京、 上海设
立分公司，在 深圳设立 华 南营销中心； 直销中心 覆 盖珠三角、长 三角和京 津 冀环渤海经 济区，为
公司的快速发 展奠定了 组 织和区域基础 。经中国 证 监会批准，前 海开源基 金 控股子公司 ——前海
开源资 产管 理（ 深圳 ）有 限公司 （以 下简 称“ 前海 开源资 管” ）已 于 2013 年 9 月 5 日在 深圳 市注
册成立 ， 并于2013 年 9 月18 日 取得 中国 证监 会核 发 的 《 特定 客户 资产 管理 业 务资格 证书 》 。 截至
报告期 末， 前海 开源 资管 的股东 结构 为： 前海 开源 基金管 理有 限公 司出 资8400 万 ， 占 比 84%，恒
大地产 集团 有限 公司 出 资1600 万， 占比16% 。
截至报 告期 末， 前海 开源 基金旗 下管 理 26 只 开放 式 基金， 资产 管理 规模 超 过350 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
薛小波
本基金
的基金
经理、 公
司执行
投资总
监
2015 年 2
月6 日
- 9 年
本 基 金合 同生 效 起至 披露截 止 日不
满 一 年； 薛小 波 先生 ，清华 大 学工
程 力 学 学士 、 流体 力 学硕士 。2006
年7 月至2014 年4 月 任中 信证券 机
械 行 业和 军工 行 业首 席分析 师 、高
级 副 总裁 。现 任 前海 开源基 金 管理
有限公 司执 行投 资总 监。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法律法规及各 项实施 准则 、 《前 海 开 源 大安 全 核心 精 选 灵 活 配 置 混合 型 证券 投 资 基 金 基 金合
同》和其他有 关法律法 规 的规定，本着 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在严格
控制风险的基 础上，为 基 金持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金 持有 人利 益。 基金 的投资 范围 、 投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规 定 。 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管 理人 根据 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金 运作管 理办 法》
和《证券投资 基金管理 公 司公平交易制 度指导意 见》 （2011 年 修订）的 规定， 针对股票市场 、债
券市场交易等 投资管理 活 动，以及授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 等 投资管理活 动相关的
各个环节， 制定了《 前海 开源基金管 理有限公 司公 平交易管理 办法》 、 《前 海 开源基金管 理有限 公
司异常交易监 控管理办 法 》等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、交易执
行的内部控制 ，完善对 投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和信息 披
露义务 ，切 实防 范投 资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执 行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告期内， 我们采用 动 态灵活的投资 策略，考 虑 到国家安全涉 及的各领 域 中长期发展前 景
看好，但每个 领域的驱 动 力和估值影响 因素会有 所 不同，因此我 们自上而 下 选领域，自 下而上选
公司 ， 同 时结 合估 值水 平 精选投 资标 的进 行配 置 。 本报告 期内 ， 在6 月份 之 前,本 基金 保持 了高 仓
位, 获得了不 错的收益 。六 月份之后, 考 虑到市场 前期 涨幅过大， 所以我们 主动 降低了基金 仓位，
但由于遭受市 场流动性 冲 击，基金大额 赎回使得 基 金仓位被动提 高，同时 部 分重仓个股 遭受非理
性杀跌 ，所 以下 半年 基金 业绩表 现并 不理 想。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值为 1.250 元， 报告 期内基 金份 额净 值增 长率 为 25.00% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为12.70% 。
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观 经济 面看 ， 中 国经 济通过 经济 转型 升级,正 在 从过去 的高 速增 长走 向中 高速增 长， 转型
过程中经济难 免会有波 动 。从资金面上 看，宏观 货 币政策整体宽 松，但预 计 进一步降息 的空间有
限。 综 合考 虑宏 观经 济和 资金面 ， 预 计未 来市 场将 会震荡,行 业和 公司 表现 将 会有较 大分 化。 因此,
未来投 资需 精选 行业 和公 司.
中国共产党中 央国家安 全 委员会的成立 ，将国家 安 全提升至前所 未有的高 度 。在国家安全 的
大背景下，国 家必将加 大 对相关领域的 投资和政 策 支持，涉及国 家安全的 相 关行业将超 越整体经
济增速 发展 ，具 备高 成长 性和高 确定 性。
未来我们将继 续保持稳 健 灵活的投资策 略，围绕 国 家安全主题的 投资范畴 ， 精选个股，力 争
给投资 者带 来更 好的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，负责组 织制定和 适 时修订基金估 值政策和 程 序，指导和监督
整个估值流程 。估值委 员 会由总经理、 督察长、 基 金事务部、研 究部、投 资 部、监察稽 核部、交
易部负责人及 其他指定 相 关人员组成。 估值委员 会 成员均具备专 业胜任能 力 和相关从业 资格，精
通各自领域的 理论知识 ， 熟悉相关政策 法规，并 具 有丰富的实践 经验。基 金 经理可参与 估值原则
和方法 的讨 论， 但不 参与 估值原 则和 方法 的最 终决 策和日 常估 值的 执行 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 、中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 提供 固定 收益 品种 的估值 数据 。
本基金 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基 金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告 期内，未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中国 建设银行 股 份有限公司在 本基金的 托 管过程中,严格 遵守了《 中 华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同、 托 管协 议和 其他 有关 规定, 不存 在损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为,
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本托 管人按照 国 家有关规定、 基金合同 、 托管协议和其 他有关规 定, 对本基金的 基
金资产净值 计算、基 金费 用开支等方 面进行了 认真 的复核,对本 基金的投 资运 作方面进行 了监督,
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容,保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§6 审计报 告
瑞华会 计师 事务 所 （特 殊 普通合 伙 ） 审 计了 本基 金 的财务 报表 ， 包括2015 年12 月 31 日 的资
产负债 表，2015 年2 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日的 利润 表 、 所有 者权 益( 基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注 ， 并出 具了 无保 留意 见的审 计报 告 。
投资者 欲了 解详 细内 容， 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 前海 开源 大安 全核心 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 42,451,928.91
结算备 付金 3,873,785.67
存出保 证金 950,393.65
交易性 金融 资产 637,782,447.15 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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其中： 股票 投资 637,782,447.15
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 6,957,553.64
应收利 息 16,324.18
应收股 利 -
应收申 购款 8,611.64
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 692,041,044.84
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 13,705,016.64
应付赎 回款 1,190,677.97
应付管 理人 报酬 802,323.69
应付托 管费 133,720.63
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 1,208,561.45
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 254,093.28
负债合 计 17,294,393.66
所有者权益：
实收基 金 539,721,713.55
未分配 利润 135,024,937.63
所有者 权益 合计 674,746,651.18
负债和 所有 者权 益总 计 692,041,044.84
注： ① 报告 截止 日2015 年12 月 31 日,基 金份 额净 值1.250 元, 基金 份额 总额539,721,713.55 份。
②本基 金的 基金 合同 于2015 年2 月6 日 生效 ，无 上 年度末 可比 数据 。
7.2 利 润表
会计主 体： 前海 开源 大安 全核心 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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本报告 期： 2015 年2 月6 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年2 月6 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日
一、收入 662,991,248.97
1.利息 收入 3,953,195.49
其中： 存款 利息 收入 2,227,222.87
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,725,972.62
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 637,956,428.57
其中： 股票 投资 收益 628,864,381.51
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 9,092,047.06
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
5,918,671.15
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 15,162,953.76
减： 二、费用 37,832,627.34
1．管 理人 报酬 17,294,165.87
2．托 管费 2,882,361.02
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 17,200,427.96
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 455,672.49
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
625,158,621.63
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
625,158,621.63
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年2 月6 日 生效 ， 实 际 报告期 间 为2015 年2 月6 日(基 金合 同生 效
日) 到2015 年 12 月31 日 ，无上 年度 可比 期间 数据 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 前海 开源 大安 全核心 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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本报告 期：2015 年2 月6 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月6 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,470,233,595.07 - 2,470,233,595.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 625,158,621.63 625,158,621.63
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,930,511,881.52 -490,133,684.00 -2,420,645,565.52
其中：1. 基 金申 购款 1,005,795,997.81 365,758,579.30 1,371,554,577.11
2. 基金 赎回 款 -2,936,307,879.33 -855,892,263.30 -3,792,200,142.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
539,721,713.55 135,024,937.63 674,746,651.18
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年2 月6 日 生效 ， 实 际 报告期 间 为2015 年2 月6 日(基 金合 同生 效
日) 到2015 年 12 月31 日 ，无上 年度 可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 蔡颖______
______ 李志 祥______
____ 任 福利____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
前海开 源大 安全 核心 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 本基 金” ） 经 中国 证券 监
督管理委员会 （以下简 称 “中国证监会 ” ）证监许 可 【2014】1368 号 文《关于 准予前海开源 大安
全核心 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的批 复》 ， 由前 海开 源基 金管 理 有限公 司依 照 《 中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 前海 开源 大安 全核 心 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》
及其他法律法 规公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 募 集期间为 2015 年 1
月15 日至2015 年2 月4 日， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集2,469,297,674.58 元， 经前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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瑞华会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 瑞华 验字[2015]02030008 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证
监会备 案， 《前 海开 源大 安 全核心 精选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2015 年 2 月 6
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为2,470,233,595.07 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利
息折 合935,920.49 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 本 基金 托管
人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《前海 开源大安 全 核心精选灵 活配置混 合型 证券投资基 金基金 合
同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编
制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 真实、完 整 地反映了本基 金本报告 期 末的财务状况 以
及本报 告期 间的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 自2015
年2 月6 日 （基 金合 同生 效日） 起 至 2015 年12 月31 日 止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、基金投 资 、债券投资、 资产支持 证 券投资和衍生 工前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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具分类为以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融 资产在资
产负债表中以 衍生金融 资 产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融 资产在资
产负债 表中 以交 易性 金融 资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收 到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定 公 允价 值。
前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在 活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关 的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益 平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现损 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。 损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未
实现损益平准 金与已实 现 损益平准金均 在 “损益 平 准金 ”科目中 核算，并 于 期末全额转 入 “未分
配利润/(累 计亏 损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除 由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项 ， 根据 资产 支持 证 券的预 计收 益率 区分 属于 资产支 持证 券投 资本 金部 分和投 资收 益部 分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理费 和托 管费 在费用 涵盖 期间 按基 金合 同约定 的费 率和 计算 方法 逐日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次，每 次收 益 分
配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的30% ，若 《基 金合同 》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配；
(2) 本基金 收益分配 方式 分两种：现金 分红与红 利 再投资，投资 者可选择 现 金红利或将现 金
红利自动转为 基金份额 进 行再投资；若 投资者不 选 择，本基金默 认的收益 分 配方式是现 金分红；
若投资者选择 红利再投 资 方式进行收益 分配，收 益 的计算以权益 登记日当 日 收市后计算 的基金份
额净值 为基 准转 为基 金份 额进行 再投 资；
(3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 ； 即基金收益 分 配基准日 的 基金份额净值 减
去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值。
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范 证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于在银行 间同业市 场 交易的债券品 种 ，根据中 国证监会证监会 计字[2007]21 号《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 采用估值技 术确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场债券按 现 金流量折现法 估值，具 体 估值模型、 参数及结
果由中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 独立 提供 。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国 证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司
股息红利差别 化个人所 得 税政策有关问 题的通知 》 及其他相关财 税法规和 实 务操作，主 要税项列
示如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2015 年 9 月 8 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 息红 利所 得暂免 征收 个人 所 得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
前海开 源基 金管 理有 限公 司 （ “ 前 海开 源基 金 ” ） 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （ “ 中 国建 设银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
开源证 券股 份有 限公 司（ “开源 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
北京市 中盛 金期 投资 管理 有限公 司 基金管 理人 股东
北京长 和世 纪资 产管 理有 限公司 基金管 理人 股东
深圳市 和合 投信 资产 管理 合伙企 业（ 有限 合伙 基金管 理人 股东
前海开 源资 产管 理（ 深圳 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 ，无佣 金产 生。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 2 月 6 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 17,294,165.87
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 9,568,413.88
注：本 基金 的管 理费 按前 一日资 产净 值 的1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
本基金管理人 按照与基 金 代销机构签订 的基金销 售 协议约定，依 据销售机 构 销售基金的 保有量提
取一定比例的 客户维护 费 ，用以向基金 销售机构 支 付客户服务及 销售活动 中 产生的相关 费用，客
户维护 费从 基金 管理 费中 列支。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年2 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,882,361.02
注：本 基金 的托 管费 按前 一日资 产净 值 的0.25% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 托管 人根 据与 管理人 核对 一致 的财 务数 据，自 动在 月 初 5 个
工作日内、按 照指定的 账 户路径进行资 金支付， 管 理人无需再出 具资金划 拨 指令。若遇 法定节假
日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
第 22 页 共 36 页
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内与 关联 方无银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的 情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年2 月6 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份有限公司 42,451,928.91 2,111,540.47
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9
7.4.10 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发 或增 发而 持有 流通 受限证 券。
7.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300025
华星
创业
2015 年11 月 26 日
重大资
产重组
30.15 - - 70 1,252.36 2,110.50 -
注：本基金本 报告期末 持 有的暂时停牌 等流通受 限 股票的复牌情 况，统计 截 止日期为 2016 年 3
月25 日。 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
第 23 页 共 36 页
7.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.11 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 637,780,336.65 元， 属于 第二 层次 的 余额 为 2,110.50 元 ，无属 于第 三层 次
的余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间
及限售期间将 相关股票 和 债券的公允价 值列入第 一 层次；并根据 估值调整 中 采用的不可 观察输入
值对于公允价 值的影响 程 度，确定相关 股票和债 券 公允价值应属 第二层次 还 是第三层次 。对于在
证券交易所 上市或挂 牌转 让的固定收 益品种(可 转换 债券、资产 支持证券 和私 募债券除外) ，本基
金于 2015 年 3 月 27 日起 改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算 工
作小组 关 于2015 年1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
第 24 页 共 36 页
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 637,782,447.15 92.16
其中： 股票 637,782,447.15 92.16
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,325,714.58 6.69
7 其他各 项资 产 7,932,883.11 1.15
8 合计 692,041,044.84 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 587,632,991.56 87.09 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,752.60 0.00
E
建筑业 3,325.04 0.00
F
批发和 零售 业 1,417.36 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 86.94 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
50,134,515.15 7.43
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 211.20 0.00
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 8,147.30 0.00
S
综合 - -
合计 637,782,447.15 94.52
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 通过 沪港通 机制 投资 港股 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600038 中直股 份 649,907 34,269,596.11 5.08
2 002008 大族激 光 1,310,160 33,920,042.40 5.03
3 600525 长园集 团 1,780,000 33,517,400.00 4.97
4 002241 歌尔声 学 965,377 33,402,044.20 4.95
5 300146 汤臣倍 健 834,239 32,118,201.50 4.76
6 000063 中兴通 讯 1,700,000 31,671,000.00 4.69
7 600703 三安光 电 1,299,996 31,563,902.88 4.68
8 601877 正泰电 器 1,200,000 30,948,000.00 4.59 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
第 26 页 共 36 页
9 002230 科大讯 飞 816,759 30,260,920.95 4.48
10 002367 康力电 梯 1,800,000 30,186,000.00 4.47
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于前 海 开源基金管 理有限公
司网站 （www.qhkyfund.com ）上 的年 度报 告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 261,496,688.21 38.75
2 002013 中航机 电 234,850,420.05 34.81
3 000623 吉林敖 东 211,497,791.79 31.34
4 600690 青岛海 尔 203,516,188.35 30.16
5 600703 三安光 电 192,254,151.01 28.49
6 000063 中兴通 讯 184,824,201.45 27.39
7 600038 中直股 份 175,375,718.15 25.99
8 601877 正泰电 器 170,710,145.16 25.30
9 600893 中航动 力 169,354,495.61 25.10
10 601601 中国太 保 151,281,803.17 22.42
11 002179 中航光 电 150,419,544.98 22.29
12 002008 大族激 光 147,123,672.84 21.80
13 002450 康得新 146,467,181.69 21.71
14 002444 巨星科 技 145,732,500.19 21.60
15 000998 隆平高 科 140,271,635.20 20.79
16 002185 华天科 技 134,841,430.73 19.98
17 601318 中国平 安 133,568,832.33 19.80
18 000876 新 希 望 129,722,496.27 19.23
19 000685 中山公 用 125,596,691.54 18.61
20 002367 康力电 梯 115,835,529.06 17.17
21 000400 许继电 气 114,798,116.75 17.01
22 600089 特变电 工 103,102,622.23 15.28
23 000793 华闻传 媒 94,344,909.90 13.98
24 603766 隆鑫通 用 93,843,284.82 13.91
25 000826 启迪桑 德 89,822,237.90 13.31
26 600885 宏发股 份 86,671,357.64 12.85
27 600894 广日股 份 78,918,333.90 11.70 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
第 27 页 共 36 页
28 300115 长盈精 密 74,662,016.18 11.07
29 601098 中南传 媒 70,934,035.99 10.51
30 002104 恒宝股 份 68,312,895.69 10.12
31 600580 卧龙电 气 66,415,793.39 9.84
32 002241 歌尔声 学 65,842,142.22 9.76
33 000895 双汇发 展 65,406,070.61 9.69
34 600699 均胜电 子 65,034,489.83 9.64
35 600406 国电南 瑞 61,790,361.45 9.16
36 002475 立讯精 密 61,660,335.32 9.14
37 600138 中青旅 60,646,120.47 8.99
38 000581 威孚高 科 57,116,552.43 8.46
39 002385 大北农 54,969,426.02 8.15
40 002063 远光软 件 51,075,795.33 7.57
41 600196 复星医 药 47,505,658.91 7.04
42 002547 春兴精 工 43,699,551.22 6.48
43 600499 科达节 能 42,282,034.70 6.27
44 600835 上海机 电 41,706,447.56 6.18
45 600060 海信电 器 41,577,843.26 6.16
46 600037 歌华有 线 41,038,096.56 6.08
47 002556 辉隆股 份 40,602,290.53 6.02
48 601515 东风股 份 40,186,119.13 5.96
49 002065 东华软 件 39,786,698.43 5.90
50 002532 新界泵 业 39,572,284.42 5.86
51 002470 金正大 38,618,057.98 5.72
52 600525 长园集 团 38,400,217.00 5.69
53 300274 阳光电 源 37,699,156.80 5.59
54 601377 兴业证 券 37,650,905.56 5.58
55 002033 丽江旅 游 36,793,921.29 5.45
56 300005 探路者 33,809,449.70 5.01
57 000768 中航飞 机 33,107,924.98 4.91
58 000915 山大华 特 32,497,248.06 4.82
59 300146 汤臣倍 健 31,885,538.32 4.73
60 002462 嘉事堂 31,791,405.60 4.71
61 002230 科大讯 飞 31,158,768.01 4.62
62 600850 华东电 脑 30,825,790.87 4.57
63 002025 航天电 器 29,037,136.51 4.30 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
第 28 页 共 36 页
64 600705 中航资 本 28,924,483.08 4.29
65 600617 国新能 源 27,961,043.19 4.14
66 002081 金 螳 螂 27,746,444.50 4.11
67 300332 天壕环 境 26,941,362.00 3.99
68 600315 上海家 化 25,693,490.56 3.81
69 601311 骆驼股 份 24,962,102.27 3.70
70 002294 信立泰 24,948,679.28 3.70
71 600498 烽火通 信 24,079,739.00 3.57
72 300342 天银机 电 22,654,164.28 3.36
73 000733 振华科 技 21,080,545.10 3.12
74 000039 中集集 团 20,829,482.03 3.09
75 300307 慈星股 份 19,946,414.09 2.96
76 300171 东富龙 18,348,958.61 2.72
77 600335 国机汽 车 16,976,184.85 2.52
78 603167 渤海轮 渡 16,807,953.07 2.49
79 600518 康美药 业 16,647,497.00 2.47
80 601988 中国银 行 16,240,000.00 2.41
81 002031 巨轮智 能 16,223,379.00 2.40
82 000920 南方汇 通 15,644,775.40 2.32
83 002152 广电运 通 15,422,316.19 2.29
84 002433 太安堂 15,267,182.10 2.26
85 300166 东方国 信 13,703,800.94 2.03
86 002508 老板电 器 13,616,520.10 2.02
87 002026 山东威 达 13,518,871.26 2.00
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002236 大华股 份 297,062,561.89 44.03
2 600893 中航动 力 257,936,209.86 38.23
3 002013 中航机 电 251,050,565.48 37.21
4 600690 青岛海 尔 248,298,853.14 36.80
5 000623 吉林敖 东 221,379,580.80 32.81 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
第 29 页 共 36 页
6 002179 中航光 电 196,363,173.56 29.10
7 002444 巨星科 技 192,712,777.20 28.56
8 002450 康得新 185,187,093.97 27.45
9 600703 三安光 电 179,830,588.56 26.65
10 600038 中直股 份 172,498,065.36 25.56
11 601601 中国太 保 159,771,174.18 23.68
12 000685 中山公 用 158,914,615.17 23.55
13 000063 中兴通 讯 158,633,885.44 23.51
14 000998 隆平高 科 152,230,348.82 22.56
15 601318 中国平 安 147,564,669.64 21.87
16 002367 康力电 梯 136,428,343.82 20.22
17 002185 华天科 技 136,087,951.04 20.17
18 000876 新 希 望 133,548,935.04 19.79
19 000826 启迪桑 德 123,242,117.09 18.26
20 000400 许继电 气 123,065,781.60 18.24
21 603766 隆鑫通 用 121,542,785.25 18.01
22 601877 正泰电 器 118,614,051.27 17.58
23 600089 特变电 工 111,162,985.18 16.47
24 000793 华闻传 媒 103,682,716.59 15.37
25 002008 大族激 光 101,525,131.10 15.05
26 601098 中南传 媒 87,342,542.83 12.94
27 600885 宏发股 份 80,697,341.24 11.96
28 600699 均胜电 子 77,828,964.92 11.53
29 002104 恒宝股 份 71,760,509.09 10.64
30 000895 双汇发 展 71,414,811.34 10.58
31 002475 立讯精 密 68,153,852.94 10.10
32 600580 卧龙电 气 67,517,510.67 10.01
33 600406 国电南 瑞 65,715,663.49 9.74
34 600138 中青旅 65,266,780.70 9.67
35 000581 威孚高 科 64,442,750.17 9.55
36 600894 广日股 份 63,696,171.56 9.44
37 002063 远光软 件 50,908,827.66 7.54
38 002547 春兴精 工 48,915,241.50 7.25
39 300115 长盈精 密 45,917,079.60 6.81
40 600196 复星医 药 45,231,942.81 6.70
41 600499 科达节 能 45,066,409.57 6.68
42 601377 兴业证 券 39,583,085.24 5.87
43 002532 新界泵 业 39,542,329.00 5.86 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
第 30 页 共 36 页
44 002470 金正大 38,138,055.79 5.65
45 600037 歌华有 线 37,524,093.91 5.56
46 600850 华东电 脑 36,665,534.34 5.43
47 002556 辉隆股 份 36,629,287.00 5.43
48 000915 山大华 特 36,327,166.92 5.38
49 002241 歌尔声 学 35,712,119.32 5.29
50 600060 海信电 器 35,050,996.89 5.19
51 002033 丽江旅 游 33,970,837.25 5.03
52 300342 天银机 电 33,034,395.12 4.90
53 600617 国新能 源 31,528,719.00 4.67
54 002462 嘉事堂 31,471,720.00 4.66
55 300274 阳光电 源 31,418,559.83 4.66
56 601515 东风股 份 31,245,035.98 4.63
57 002025 航天电 器 29,946,816.82 4.44
58 601311 骆驼股 份 29,579,615.61 4.38
59 002294 信立泰 28,954,522.80 4.29
60 600705 中航资 本 27,602,339.40 4.09
61 300332 天壕环 境 27,250,426.50 4.04
62 600835 上海机 电 26,568,282.93 3.94
63 002065 东华软 件 26,027,939.90 3.86
64 600498 烽火通 信 25,395,332.00 3.76
65 002385 大北农 21,499,337.65 3.19
66 000039 中集集 团 20,896,822.20 3.10
67 600518 康美药 业 20,134,822.09 2.98
68 002081 金 螳 螂 19,140,617.89 2.84
69 002031 巨轮智 能 18,581,512.44 2.75
70 600335 国机汽 车 18,452,695.67 2.73
71 601988 中国银 行 16,240,000.00 2.41
72 300171 东富龙 15,924,521.60 2.36
73 000920 南方汇 通 15,825,863.00 2.35
74 002508 老板电 器 15,238,594.74 2.26
75 300291 华录百 纳 15,097,338.94 2.24
76 000801 四川九 洲 13,973,632.90 2.07
77 002293 罗莱生 活 13,665,157.47 2.03
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,399,349,873.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,396,350,479.39
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 照买卖成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）填列 ，不考虑
相关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 950,393.65
2 应收证 券清 算款 6,957,553.64
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,324.18
5 应收申 购款 8,611.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,932,883.11
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
第 33 页 共 36 页
10,692 50,479.02 102,942,692.30 19.07% 436,779,021.25 80.93%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
149,820.22 0.03%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基 金管理人 的 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理 未持有本
开放式 基金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 2 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
2,470,233,595.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 1,005,795,997.81
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 2,936,307,879.33
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 539,721,713.55
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 ；
本基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘 任张力 铮为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理 。 本 基金 托管 人2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ， 解聘 纪伟 中国 建 设银行 投资 托管 业务
部副总 经理 职务 。
前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
第 34 页 共 36 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 未改 变投 资策略 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 提供 审 计服 务的会 计 师事 务所 为 瑞华 会计师 事 务所 （特 殊 普通 合伙 ） ， 本 报告 期内
未发生 变更 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期基 金管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员没 有受到 监管 部门 稽查 或处 罚的情 形。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
大同证券 2 4,108,348,955.71 32.11% 2,943,715.74 31.14% -
万联证券 1 3,332,384,744.65 26.04% 2,372,922.55 25.10% -
中信证券 2 2,797,881,770.86 21.87% 1,987,614.50 21.03% -
招商证券 2 1,554,964,749.37 12.15% 1,415,641.78 14.98% -
川财证券 2 636,211,089.53 4.97% 465,261.54 4.92% -
海通证券 2 365,909,043.15 2.86% 267,588.51 2.83% -
华鑫证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告； 前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
大同证券 - - 2,020,000,000.00 100.00% - -
万联证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1.本报 告期 内， 经中 国证 券监督 管理 委员 会 （ 证监 许可[2015]755 号文 ） 批准 ， 基金 管理 人
注册资 本由 人民 币1.5 亿 元 （RMB150,000,000.00 元 ） 增 加至 人民 币2 亿元 （RMB200,000,000.00
元） 。 新增 注册 资本 5000 万元人 民币 全部 由深 圳市 和合投 信资 产管 理合 伙企 业（有 限合 伙） 出
资。
2.本报 告期 内， 基金 管理 人注册 地址 由 “ 深圳 市南 山区粤 兴二 道 6 号 武汉 大 学深圳 产学 研前海开源大安全混合 2015 年年 度报告 （摘要）
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大楼B815 房 （入驻 ： 深圳 市前海 商务 秘书 有限 公司 ） ” 变更 为 “ 深圳 市前 海 深港合 作区 前湾 一
路1 号A 栋201 室（ 入驻 深圳市 前海 商务 秘书 有限 公司） ” 。
前海开源基金管理有限公司
2016 年3 月30 日
