中 证 南 方 小康 产 业 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期:2016 年3 月30 日
南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方小 康ETF
场内简 称 小康 ETF
基金主 代码 510160
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年8 月 27 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,552,057,409.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010-11-01
注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 小康 E TF” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ,追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ,原 则上 采用 完全 复制
法 , 按照 成份 股在 标的 指数 中 的基 准权 重构 建指 数化
投 资 组合 ,并 根据 标的 指数 成 份股 及其 权重 的变 化进
行相应 调整 。
本 基 金可 投资 股指 期货 和其 他 经中 国证 监会 允许 的衍
生 金 融产 品, 如期 权、 权证 以 及其 他与 标的 指数 或标
的 指 数成 份股 、备 选成 份股 相 关的 衍生 工具 。本 基金
投 资 股指 期货 将根 据风 险管 理 的原 则, 以套 期保 值为
目 的 ,利 用股 指期 货的 杠杆 作 用, 降低 股票 仓位 频繁
调 整 的交 易成 本和 跟踪 误差 , 达到 有效 跟踪 标的 指数
的目的 。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 标的 指 数。 本基 金标 的指 数为
中证南 方小 康产 业指 数, 简称小 康指 数。
如 果 指数 编制 单位 变更 或停 止 中证 南方 小康 产业 指数
的 编 制、 发布 或授 权, 或中 证 南方 小康 产业 指数 由其
他 指 数替 代、 或由 于指 数编 制 方法 的重 大变 更等 事项
导 致 本基 金管 理人 认为 中证 南 方小 康产 业指 数不 宜继
续 作 为标 的指 数, 或证 券市 场 有其 他代 表性 更强 、更
适 合 投资 的指 数推 出时 ,本 基 金管 理人 可以 依据 维护
投 资 者合 法权 益的 原则 ,在 履 行适 当程 序后 变更 本基
金的标 的指 数、 业绩 比较 基准和 基金 名称 。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ,风 险与 收 益高 于混 合基 金、 债券
基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 为指 数型 基金 ,主 要采南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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用完全 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现, 具有 与标 的 指 数、
以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 170,457,591.33 30,628,178.40 -37,545,408.64
本期利 润 -68,154,558.74 119,414,476.82 -24,250,068.84
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0329 0.1983 -0.0321
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.19% 61.68% -9.83%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.61% 67.00% -9.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 144,248,657.02 65,390,887.24 -59,954,277.32
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0929 0.0681 -0.0917
期末基 金资 产净 值 833,372,224.74 497,513,003.21 202,940,298.02
期末基 金份 额净 值 0.5369 0.5182 0.3103
注:1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 , 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 9.04% 1.64% 9.55% 1.67% -0.51% -0.03%
过去六 个月 -23.67% 3.01% -24.01% 3.06% 0.34% -0.05%
过去一 年 3.61% 2.79% 4.95% 2.82% -1.34% -0.03%
过去三 年 56.39% 1.92% 53.60% 1.94% 2.79% -0.02%
过去五 年 27.08% 1.69% 22.46% 1.71% 4.62% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
33.58% 1.68% 34.73% 1.71% -1.15% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日, 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 , 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 : 华泰 证券 股份 有限 公司 (45%);
深圳市 投资 控股 有限 公司 (30%) ; 厦门 国际 信托 有 限公司 (15% ) ; 兴 业证 券 股份有 限公 司 (10%)。
目前, 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司, 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 (香 港子 公司) 和南 方 资本管 理有 限公 司 ( 深圳 子公司 ) 。 其 中, 南方南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末, 南方 基金 管理有 限公 司( 不含 子公 司)管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元, 旗下
管理 85 只 开放 式基 金, 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助
理)期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
柯晓
本 基 金 基
金经理
2010 年8 月
27 日
- 18 年
美 国 纽 约 大 学 工 商 管 理 硕
士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾
先 后 担 任 美 国 美 林 证 券 公 司
助 理 副 总 裁 、 招 商 证 券 首 席
产品策 略师 。2006 年 加入 南
方基金, 任首 席产 品设 计 师;
2010 年8 月 至今 , 任 小康ETF
及 南 方 小 康 基 金 经 理 ;2013
年 4 月 至今 ,任 南方 深成 及
南方深 成 ETF 的 基金 经理 ;
2013 年 5 月 至今 ,任 南方 上
证380ETF 及 联接 基金 的基 金
经理;2015 年 7 月至 今, 任
南方互 联基 金的 基金 经理 。
注:1.对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 , “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《中 证南 方 小康产 业交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 》 的 规定 , 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用 基金 资产,在 严 格控制风险的 基础上, 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内,基 金 运作整体合法 合规,没 有 发生损害基金 持有人利 益 的情形。基 金的投资
范围、 投资 比例 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ,南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ,以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节,建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细 则 ,投资管 理 制度和细则, 集中交易 管 理办法,公平 交易操作 指 引,异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制, 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ,以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务,切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为, 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善
相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内,两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在,
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ,未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次, 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ,2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致,2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要,相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
我们认为,指 数化投资 不 同于主动式投 资,后者 强 调通过各自不 同的投资 理 念去寻找超越 市
场的投资机会 ,而前者 的 宗旨是尽量拟 合标的指 数 的走势,为投 资者提供 一 个跟踪指数 的投资工
具。同 时,ETF 基 金又 不 同于普 通指 数基 金, 由 于 ETF 的可 上市 交易 属性 , 全市场 的投 资者 都将
根据基 金管 理人 每日 公告 的申购 赎回 清单 进行 申赎 及跨市 场操 作, 这就 使 得 ETF 基 金管 理人 必须
更加注 重风 险控 制, 一丝 疏漏都 可能 导致 严重 的后 果。也 正因 为深 知此 理, 我们专 门针 对 ETF 的
投资管理制定 了科学、 严 谨的操作流程 ,使得流 程 中的每位人员 ,都清楚 的 知道自己在 什么时点
需要完 成什 么工 作。ETF 管理团 队除 基金 经理 之外 ,还由 数量 投资 分析 师、 交易管 理人 员、IT 人
员等组 成, 为ETF 基 金的 投资管 理提 供研 究、 交易 、系统 及其 相关 工作 的快 速支持 响应 。 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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对于本基 金而 言,本报 告 期跟踪误差的 主要来源 包 括:①大额申 购赎回( 如 联接基金的大 比
例换购)所带 来的成份 股 权重偏离,对 此我们采 取 了优化的“再 平衡”操 作 进行应对; ②指数成
份股调整所带 来的跟踪 误 差是不容忽视 的,是本 基 金跟踪误差的 另一主要 来 源。为此, 本基金管
理组提前进行 了全面模 拟 测算,并制定 了周密的 调 仓方案,从实 施结果来 看 ,本基金成 份股调仓
较为成 功。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 自上 市日 至本 报告 期末的 指数 跟踪 期间 , 相 对于标 的指 数的 年化 跟踪 误差 为 0.853%,
较好的 完成 了基 金合 同中 控制年 化跟 踪误 差不 超 过2%的 投资 目标 。
截至 报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 0.5369 元, 报 告期内 ,份 额净 值增 长率 为 3.61 % ,同 期
业绩基 准增 长率 为4.95 %。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年, 中央 经济 工作 重 点将在 适度 扩大 总需 求的 同时, 着力 加强 供给 侧结 构性改 革, 着力
提高供给体系 质量和效 率 ,增强经济持 续增长动 力 ,推动我国社 会生产力 水 平实现整体 跃升。展
望2016 年 全年 ,A 股市 场 将逐步 实现 震荡 牛市 , 震 荡来源 于估 值提 升后 市场 波动加 大。 蓝筹 股和
小盘股均有机 会,但驱 动 因素不同。近 期险资频 频 举牌地产、金 融、消费 等 领域优质蓝 筹股,根
本原因 是在 低利 率背 景下 , 蓝筹 股的 分红 收益 率很 有吸引 力, 预计 在 2015 年 底上演 的上 市公 司控
股权之 争可 能 在2016 年 更 常见, 这也 表明 产业 资本 对于蓝 筹股 长期 投资 价值 的认可 。
本基金为指数 化产品, 作 为基金管理人 ,我们将 通 过严格的投资 管理流程 、 精确的数量化 计
算、精益求精 的工作态 度 、恪守指数化 投资的宗 旨 ,实现对标的 指数的有 效 跟踪,为持 有人提供
与之相 近的 收益 。 投 资者 可以根 据自 身对 证券 市场 的判断 及投 资风 格, 借助 投资本 基金 参与 市 场 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ,坚持一切从 规范运 作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发, 依 照公司内部控 制的整体 要 求,继续致力 于内控机 制 的完善,加 强内部风
险的控 制与 防范 ,确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ,保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内, 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度,进
一步完善了公 司的内控 体 系;对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核,检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ; 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作,加强对 日常投资 运 作的管理和监 控,督促 投 研交易业务的 合规开展 ; 针对新出台 的法律法南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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规和监管要求 ,积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试, 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ; 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ;严格审 查 基金宣传推 介材料,
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ;完成各 项 信息披露工作 ,保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性; 监督 客户 投诉处 理, 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 积极健全内部 管
理制度,不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性,努力防 范各种风 险 ,切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中,本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展,建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ,组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 , 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 , 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ,
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内, 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定,本基 金 的收益分配原 则为:当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时, 可进 行 收益分 配。 在收 益 评 价日 , 基金 管理 人计 算基 金份 额净值 增长 率和 标的
指数同期增长 率。基金 份 额净值增长率 为收益评 价 日基金份额净 值与基金 上 市前一日基 金份额净
值之比 减 去 1 乘以 100% ( 期间如 发生 基金 份额 折算 ,则以 基金 份额 折算 日为 初始日 重新 计算 ) ;
标的指数同期 增长率为 收 益评价日标的 指数收盘 值 与基金上市前 一日标的 指 数收盘值之 比减去 1
乘以 100% (期间如 发生基 金份额折算, 则以基金 份 额折算日为初 始日重新 计 算) ;本基金以 使收
益分配后基金 份额净值 增 长率尽可能贴 近标的指 数 同期增长率为 原则进行 收 益分配。基 于本基金
的性质和特点 ,本基金 收 益分配不须以 弥补 浮动 亏 损为前提,收 益分配后 有 可能使除息 后的基金
份额净 值低 于面 值; 在符 合有关 基金 收益 分配 条件 的前提 下, 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12
次,基金份额 每次基金 收 益分配比例由 基金管理 人 根据上述原则 确定。基 金 收益分配基 准日即期
末可供分配利润计 算截止 日; 本 基 金 收 益 分配 采 取现 金 分 红 方 式 ; 若《 基 金合 同 》 生 效 不满 3南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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个月可不进行 收益分配 ; 每一基金份额 享有同等 分 配权;法律法 规或监管 机 关另有规定 的,从其
规定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内, 本基金托 管 人在对中证南 方小康产 业 交易型开放式 指数证券 投 资基金的托管 过
程中,严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ,不存在任 何损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ,完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 中证南方 小 康产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 的管理人 —— 南方基金管 理
有限公司在中 证南方小 康 产业交易型开 放式指数 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金费用开支 等问题上 , 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中证南方小 康产业交 易 型开放式指数 证
券投资 基 金2015 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ,以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
本基 金2014 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21227 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” , 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款 3,983,837.06 5,482,927.35
结算备 付金 71,550.11 25,775.66
存出保 证金 80,705.23 6,307.12
交易性 金融 资产 829,941,135.14 492,925,453.67
其中: 股票 投资 829,941,135.14 492,925,453.67
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 20,667.40 100,167.17
应收利 息 1,136.73 1,144.16
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 834,099,031.67 498,541,775.13
负债和所有者权益
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4,739.30 146,999.42
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 363,350.56 121,351.66
应付托 管费 72,670.11 24,270.31
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 27,830.34 354,305.32
应交税 费 - - 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 258,216.62 381,845.21
负债合 计 726,806.93 1,028,771.92
所有者权益:
实收基 金 623,840,457.52 385,889,497.59
未分配 利润 209,531,767.22 111,623,505.62
所有者 权益 合计 833,372,224.74 497,513,003.21
负债和 所有 者权 益总 计 834,099,031.67 498,541,775.13
注: 报 告截 止 日2015 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值0.5369 元 , 基 金份 额总 额1,552,057,409.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 12
月31 日
一、收入 -58,071,302.67 121,557,494.26
1.利息 收入 151,947.13 19,709.94
其中: 存款 利息 收入 151,880.54 19,691.92
债券利 息收 入 66.59 18.02
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列) 176,868,901.60 32,623,557.18
其中: 股票 投资 收益 150,739,546.18 27,973,584.46
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 152,469.81 6,634.78
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 25,976,885.61 4,643,337.94
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以
“- ”号填列 )
-238,612,150.07 88,786,298.42
4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填
列)
- -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填
列)
3,519,998.67 127,928.72 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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减: 二、费用 10,083,256.07 2,143,017.44
1.管 理人 报酬 6,459,777.73 965,742.20
2.托 管费 1,291,955.58 193,148.47
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 1,489,863.54 368,733.27
5.利 息支 出 - -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其 他费 用 841,659.22 615,393.50
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
-68,154,558.74 119,414,476.82
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 (净 亏损以 “-”号
填列)
-68,154,558.74 119,414,476.82
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 中证 南方 小康 产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
385,889,497.59 111,623,505.62 497,513,003.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -68,154,558.74 -68,154,558.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值减少以“-”号填
列)
237,950,959.93 166,062,820.34 404,013,780.27
其中:1. 基 金申 购款 4,567,693,770.22 3,331,702,079.09 7,899,395,849.31
2. 基金 赎回 款 -4,329,742,810.29 -3,165,639,258.75 -7,495,382,069.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
623,840,457.52 209,531,767.22 833,372,224.74
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 (基
金净值 )
262,894,575.34 -59,954,277.32 202,940,298.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 119,414,476.82 119,414,476.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值减少以“-”号填
列)
122,994,922.25 52,163,306.12 175,158,228.37
其中:1. 基 金申 购款 721,087,876.29 -59,941,035.88 661,146,840.41
2. 基金 赎回 款 -598,092,954.04 112,104,342.00 -485,988,612.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期末 所有 者权 益 (基
金净值 )
385,889,497.59 111,623,505.62 497,513,003.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围,不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场 中 取得的收入, 包括买卖 股 票、债券的 差 价收入, 股 权的股息、红 利
收入, 债券 的利 息收 入及 其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ,持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额; 持 股期限 超过 1 年 的,于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额, 自2015 年9 月8 日起 , 暂 免征 收个 人所 得 税 。 对基金 持有 的上 市公 司限 售股 , 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
中 证 南 方 小 康 产 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 联 接 基 金 (“ 中 证 南 方 小 康 产 业
ETF 联 接基 金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,459,777.73 965,742.20
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注: 支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.5% 的 年 费率计 提, 逐日 累计
至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,291,955.58 193,148.47
注: 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提, 逐日 累计
至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数 。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位: 份
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中 证 南 方 小 康 产
业 ETF 联接基金
1,448,447,300.00 93.3200% 826,447,300.00 86.0800%
华泰证券 - - 48,100.00 0.0100%
注:中 证南 方小 康产 业 ETF 联接 基金 和华 泰证 券投 资本基 金相 关的 费用 按基 金合同 和更 新的 招募
说明书 的有 关规 定以 及与 券商约 定的 席位 佣金 费率 支付。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 3,983,837.06 135,816.61 5,482,927.35 17,448.00
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.5 利 润分 配情况
7.4.5.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未进 行利 润分配 。
7.4.6 期 末(2015 年 12 月31 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600690
青岛海
尔
2015 年10 月19 日
重大资产
重组
9.92 2016 年2 月1 日 8.93 1,606,534 21,416,408.74 15,936,817.28 -
600153
建发股
份
2015 年6 月29 日
重大资产
重组
17.31 未知 未知 669,984 14,285,313.83 11,597,423.04 - 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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600219
南山铝
业
2015 年9 月29 日
重要事项
未公告
6.58 2016 年1 月25 日 7.00 952,900 9,072,364.54 6,270,082.00 -
600271
航天信
息
2015 年10 月12 日
重大资产
重组
55.91
未知 未知
82,855 5,311,366.31 4,632,423.05 -
600649
城投控
股
2015 年12 月30 日
重要事项
未公告
23.16 2016 年1 月7 日 20.84 133,346 1,786,285.21 3,088,293.36 -
601018 宁波港 2015 年8 月4 日
重大资产
重组
8.16 2016 年2 月22 日 7.34 277,400 2,267,650.20 2,263,584.00 -
注: 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末及 上年 度可比 期末 无从 事债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(% )
1 权益投 资 829,941,135.14 99.50
其中: 股票 829,941,135.14 99.50
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,055,387.17 0.49
7 其他各 项资 产 102,509.36 0.01
8 合计 834,099,031.67 100.00
注: 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值, 而 8.2 的 合计 项中 不含 可 退替代 款估 值增 值。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位: 人民 币元 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 46,233,616.43 5.55
C
制造业 262,547,280.76 31.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
85,187,221.99 10.22
E
建筑业 90,517,644.06 10.86
F
批发和 零售 业 49,855,514.18 5.98
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 37,943,203.35 4.55
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
78,149,542.44 9.38
J
金融业 135,245,423.06 16.23
K
房地产 业 44,261,688.87 5.31
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 829,941,135.14 99.59
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 600050 中国联 通 11,497,208 71,052,745.44 8.53
2 601668 中国建 筑 6,028,934 38,223,441.56 4.59 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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3 600019 宝钢股 份 5,220,216 29,128,805.28 3.50
4 600795 国电电 力 6,201,053 24,370,138.29 2.92
5 601169 北京银 行 2,243,200 23,620,896.00 2.83
6 600011 华能国 际 2,626,465 22,929,039.45 2.75
7 600887 伊利股 份 1,269,581 20,859,215.83 2.50
8 601818 光大银 行 4,645,742 19,697,946.08 2.36
9 600585 海螺水 泥 1,119,245 19,139,089.50 2.30
10 600015 华夏银 行 1,430,162 17,362,166.68 2.08
注:投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细,应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601669 中国电 建 46,396,429.76 9.33
2 601169 北京银 行 46,367,367.80 9.32
3 600005 武钢股 份 40,124,535.36 8.07
4 601668 中国建 筑 27,815,150.00 5.59
5 601991 大唐发 电 26,971,051.48 5.42
6 601898 中煤能 源 23,744,010.00 4.77
7 600741 华域汽 车 21,223,100.25 4.27
8 600827 百联股 份 19,647,241.56 3.95
9 600177 雅戈尔 18,682,797.00 3.76
10 600029 南方航 空 18,014,432.36 3.62
11 600153 建发股 份 17,931,606.08 3.60
12 600219 南山铝 业 17,609,626.30 3.54
13 600585 海螺水 泥 16,464,895.12 3.31
14 601225 陕西煤 业 16,162,871.00 3.25
15 600023 浙能电 力 15,943,076.44 3.20
16 601601 中国太 保 15,616,296.65 3.14
17 601899 紫金矿 业 15,334,336.86 3.08 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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18 600050 中国联 通 15,127,509.55 3.04
19 600660 福耀玻 璃 14,708,025.46 2.96
20 601939 建设银 行 14,462,355.00 2.91
21 601818 光大银 行 11,757,316.00 2.36
22 601299 中国北 车 11,728,001.00 2.36
23 601766 中国中 车 11,554,853.71 2.32
24 600068 葛洲坝 11,458,370.00 2.30
25 600873 梅花生 物 10,671,073.57 2.14
26 601111 中国国 航 10,557,101.00 2.12
27 600837 海通证 券 10,551,166.31 2.12
注:买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ,买入金
额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 601766
中国中 车 142,534,008.50 28.65
2 601390
中国中 铁 62,798,730.84 12.62
3 600050
中国联 通 26,786,933.79 5.38
4 600348
阳泉煤 业 20,878,195.06 4.20
5 601186
中国铁 建 17,527,439.13 3.52
6 601618
中国中 冶 14,865,294.09 2.99
7 600157
永泰能 源 14,474,867.00 2.91
8 600383
金地集 团 13,964,056.42 2.81
9 600839
四川长 虹 12,414,069.08 2.50
10 600795
国电电 力 11,725,736.51 2.36
11 601939
建设银 行 11,525,165.62 2.32
12 600060
海信电 器 11,476,678.05 2.31
13 601818
光大银 行 10,393,860.94 2.09
14 601169
北京银 行 10,141,016.02 2.04
15 601991
大唐发 电 9,965,456.56 2.00
16 600637
东方明 珠 9,763,051.09 1.96
17 600100
同方股 份 9,243,298.00 1.86
18 601800
中国交 建 9,169,103.75 1.84
19 600009
上海机 场 9,142,840.37 1.84
20 600703
三安光 电 8,985,009.00 1.81 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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注:卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票,卖出
金额按 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 947,283,588.29
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 775,687,478.23
注:买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额(成交单价 乘以成交 数 量)填列, 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 对冲 系统 性风险 和某 些特
殊情况 下的 流动 性风 险等 ,主要 采用 流动 性好 、交 易活跃 的股 指期 货合 约, 通过多 头或 空头 套期
保值等 策略 进行 套期 保值 操作。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用, 降低 股票仓 位频 繁调 整的
交易成 本和 跟踪 误差 ,达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 80,705.23
2 应收证 券清 算款 20,667.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,136.73
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 102,509.36
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:无
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注:无
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位: 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,495 282,449.03 1,455,474,116.00 93.78% 96,583,293.00 6.22%
9.1.2 目 标基 金的期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
项目 持有份 额( 份) 占总份 额比 例
中证南 方小 康产 业交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 联接 基金
1,448,447,300.00 93.32%
注:机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国工 商 银行-中证 南方小康
产业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 ”的 “持有 份额 ”和 “占 总份 额比例 ”数 据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份)
占上市 总份 额
比例
1 方正证 券股 份有 限公 司 2,558,901.00 0.16%
2 恒安标 准人 寿保 险有 限公 司-传 统
分红险
2,360,000.00 0.15%
3 陆杨 2,305,900.00 0.15%
4 高烨 2,210,000.00 0.14%
5 郭麟光 1,790,500.00 0.12%
6 莫永庆 1,346,700.00 0.09%
7 梁威 1,342,900.00 0.09%
8 王殿成 1,229,400.00 0.08%
9 钱晨 1,227,500.00 0.08%
10 杨之光 997,700.00 0.06%
11 中国工 商银 行- 中证 南方 小康产 业
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
1,448,447,300.00 93.32%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注:本公司 的所有从 业人 员(包含高级 管理人员 、基 金投资和研 究部门负 责人 和本基金基 金经理)
均未持 有本 基金 份额 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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基金合 同生 效日 (2010 年8 月 27 日 )基 金份 额总 额
656,799,881.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 960,057,409.00
本报告 期基 金总 申购 份额 11,364,000,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 10,772,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,552,057,409.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 , 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备,基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告, 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 , 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用55,000.00 元 ,该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为6 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
第 28 页 共 29 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 1 910,531,278.43 59.67% 91,053.30 13.98% -
国泰君安 1 567,277,630.93 37.18% 516,451.08 79.30% -
海通证券 1 34,498,000.87 2.26% 31,405.87 4.82% -
招商证券 1 13,526,262.21 0.89% 12,314.06 1.89% -
华泰证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注:交 易单 元的 选择 标准 和程序
根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问题的通知 》 (证 监基金字[2007]48
号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序:
A:选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ;
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告;
3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求;
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果
选择席 位:
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座;
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ;
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 586,536.40 100.00% - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - - 南方小康 ETF2015 年年度报告 摘要
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华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -