中证500 信息 技 术 指 数交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2015 年年 度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年6 月29 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方中 证500 信 息技 术 ETF
场内简 称 500 信息
基金主 代码 512330
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 29 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 37,188,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015-07-20
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 信息 ETF ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 采 用完 全复 制法 ，按 照成
份 股 在标 的指 数中 的基 准权 重 构建 指数 化投 资组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调
整。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为标 的 指数 。本 基金 标的 指数
为中 证500 信息 技术 指数 。
风险收 益特 征 本 基 金属 股票 基金 ，风 险与 收 益高 于混 合基 金、 债券
基 金 与货 币市 场基 金。 本基 金 采用 完全 复制 法跟 踪标
的 指 数的 表现 ，具 有与 标的 指 数、 以及 标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 林葛
联系电 话 0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年6 月29 日( 基金 合 同生效 日)-2015
年12 月31 日
本期已 实现 收益 13,059,988.78
本期利 润 14,837,750.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1545
本期基 金份 额净 值增 长率 4.75%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0475
期末基 金资 产净 值 38,955,258.86
期末基 金份 额净 值 1.0475
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可供分 配利润， 采 用期末资产负 债表中未 分 配利润与未分 配利润中 已 实现部分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
4. 本基 金合 同生 效日 为 2015 年 6 月 29 日， 基金 合 同生效 日至 本报 告期 末， 本基金 运作 时间
未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 35.28% 2.38% 36.70% 2.38% -1.42% 0.00%
过去六 个月 4.72% 3.03% -8.08% 3.33% 12.80% -0.30%
自基金 合同 4.75% 3.01% -3.69% 3.33% 8.44% -0.32% 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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生效起 至今
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：该 基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 29 日 ，至 本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 三个 月，
建仓期 结束 时， 本基 金各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同的 约定 。 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：基 金合 同生 效当 年按 照实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
雷
俊
本
基
金
基
金
经
理
2015 年6 月29
日
- 7 年
北京大学工学硕士，具有基金
从业资 格。2008 年 7 月加 入南
方基金，历任信息技术部投研
系统研发员、数量化投资部高
级研究 员；2014 年 12 月 至今 ，
任南方 恒 生ETF 基 金经 理； 2015
年 4 月 至今 ，任 南方 中 证 500
工业 ETF 基金 经理 ；2015 年 4
月至今 ，任 南方 中 证 500 原材
料 ETF 基 金经 理；2015 年 4 月
至今， 任 大数 据100 基 金 经理；
2015 年 6 月 至今 ，任 南方 国企
改革、南方高铁、南方策略优
化、 大数 据300 、 南 方 500 信息、
南方量 化成 长的 基金 经理 。
孙
伟
本
基
金
基
金
经
理
2015 年 7 月 2
日
- 5 年
管理学学士，具有基金从业资
格、金 融分 析师 （CFA ） 资 格、
注册会 计师 （CPA ） 资 格。 曾任
职于腾讯科技有限公司投资并
购部、德勤华永会计师事务所
深圳分 所审 计部 。2010 年 2 月
加入南方基金，历任运作保障
部基金会计、数量化投资部量
化投资 研究 员 ； 2014 年12 月至
2015 年5 月 ， 担 任南 方恒 生ETF
的基金 经理 助理 ；2015 年 5 月
至今， 任南 方 500 工业 ETF 基
金经理 ；2015 年 5 月 至今 ，任
南方500 原材料ETF 基 金 经理；
2015 年7 月至 今， 任改 革 基金、
高铁基 金、500 信息 基金 经理 。
注：1.对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本 着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金持 有人谋求
最大利益。本 报告期内 ， 基金运作整体 合法合规 ， 没有发生损害 基金持有 人 利益的情形 。基金的
投资范 围、 投资 比例 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合
经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，我 们通过自 建 的“指数化交 易系统” 、 “ 日内择时交易 模型” 、 “跟 踪误差归因 分析
系统” 、 “ETF 现金流精 算 系统 ”等，将 本基金的 跟 踪误差指标控 制在较好 水 平，并通过 严格的风
险管理 流程 ，确 保了 本 ETF 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1） 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 ， 对 此我 们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最小 化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0475 元 ， 报 告 期内， 份 额净 值增 长率 为 4.75 ％ ， 同 期
业绩基 准增 长率 为-3.69 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年是 “十 三五 ” 规 划 第一年 ，而 “十 三五 ” 规 划是本 届政 府执 政以 来第 一份五 年规 划，
也是实 现第 一个 百年 目标 的最后 一个 五年 规划 。2016 年， 中央 经济 工作 重点 将 从供需 两侧 发力 推
进结构性改革 ，在适度 扩 大总需求的同 时，着力 加 强供给侧结构 性改革， 着 力提高供给 体系质量
和效率 ，增 强经 济持 续增 长动力 ，推 动我 国社 会生 产力水 平实 现整 体跃 升。
2016 年 1 月 份，A 股 走出 了近年 来的 最差 开局 ，但 同时市 场风 险也 得到 了较 大程度 的释 放 。
展望全年，在 利率不断 下 行和资产配置 荒背景下 ， 市场回归牛市 的动力仍 在 ，并且随着 经济改革
转型加 速推 进， 改革 红利 的释放 有望 再次 提升 众多 相关受 益产 业的 估值 水平 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行 。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段
工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质 和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时， 可进行 收益分 配。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基 金份 额折 算， 则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益 分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基 金2015 年11 月 25 日至 2015 年12 月 31 日， 已 出现 “ 连续 20 个交 易日 基 金资产 净值 低
于五千 万人 民币 ”的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2015 年 6 月 29 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日基 金的 投资运 作， 进行 了
认真、独立的 会计核算 和 必要的投资监 督，认真 履 行了托管人的 义务，没 有 从事任何损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计， 注册 会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21245 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 1,628,321.76
结算备 付金 138,552.64
存出保 证金 188,792.12
交易性 金融 资产 37,137,655.99
其中： 股票 投资 37,137,655.99
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 559.32
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 39,093,881.83
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 18,190.44
应付托 管费 3,638.11
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 5,525.81
应交税 费 - 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 111,268.61
负债合 计 138,622.97
所有者权益：
实收基 金 37,188,000.00
未分配 利润 1,767,258.86
所有者 权益 合计 38,955,258.86
负债和 所有 者权 益总 计 39,093,881.83
注：1. 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0475 元 ，基 金份 额 总额 37,188,000.00
份。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2015 年 6 月 29 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 12 月 31 日止 期
间。
7.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2015 年6 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年6 月29 日(基金合同生效日)至
2015 年 12 月31 日
一、收入 15,619,987.27
1.利息 收入 215,428.00
其中： 存款 利息 收入 165,539.88
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 49,888.12
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 13,983,261.44
其中： 股票 投资 收益 13,973,307.14
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 9,954.30
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 1,777,761.52
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） -356,463.69 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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减： 二、费用 782,236.97
1．管 理人 报酬 227,367.80
2．托 管费 45,473.57
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 223,377.81
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 286,017.79
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 14,837,750.30
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 14,837,750.30
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2015 年6 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月 29 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
272,188,000.00 - 272,188,000.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,837,750.30 14,837,750.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-235,000,000.00 -13,070,491.44 -248,070,491.44
其中：1.基 金申 购款 60,000,000.00 -1,146,767.97 58,853,232.03
2. 基金 赎回 款 -295,000,000.00 -11,923,723.47 -306,923,723.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
37,188,000.00 1,767,258.86 38,955,258.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金( 以下 简称 “本 基金 ”) 经中 国证 券监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2014]408 号《 关于 核准 中 证 500 信息 技术 指
数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金募 集的 批复 》 和 证券基 金机 构监 管部 部函[2015]1170 号 《 关于
中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金延 期募 集备 案的 回函 》核准 ，由 南方 基 金
管理有 限公 司依 照《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》和 《中 证 500 信 息技 术指数 交易 型开 放 式
指数证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型的 交易型开 放 式基金，存 续期限不
定，首 次设 立募 集共 募集 人民 币 272,188,000.00 元 ，业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通
合伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第 768 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《中证 500 信
息技术 指数 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 6 月 29 日 正式生 效， 基金 合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为272,188,000.00 份。 本基 金的基 金管 理人 为南 方基 金管理 有限 公司 ， 基
金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上交所 ”) 自 律 监 管 决 定 书[2015]298 号 审 核 同 意 ， 本 基 金
272,188,000.00 份 基金 份 额于 2015 年7 月 20 日在 上交所 挂牌 交易 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中 证 500 信 息技 术指 数交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金基 金合 同》 的有 关规定 ， 本 基金 的投 资目 标是紧 密跟 踪标 的指 数中 证500 信息 技术 指数 ，
追求跟踪偏离 度和跟踪 误 差最小化；主 要投资范 围 为标的指数成 份股、备 选 成份股；此 外，本基
金可少量投 资于非成 份股( 包含中小板 、创业板 及其 他经中国证 监会核准 发行 的股票)、衍 生工具
(权证 、 股 指期 货等)、 债 券资产(国 债、 金融 债 、 企 业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可转 换 债券 、 分离 交
易可转 债、 央行 票据、 中 期票据 、 短 期融 资券 等)、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 等固 定收
益类资 产、 现金 资产 、 货 币 市场工 具以 及中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具( 但须 符合 中国
证监会 的相 关规 定) 。 本 基 金投资 于标 的指 数成 份股 、 备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值
的95% ， 且不 低于 非现 金基 金资产 的 80% 。 在 正常 市场 情况下 ， 力争 控制 本基 金 日均跟 踪偏 离度 的
绝对值 不超 过0.1% ，年 跟 踪误差 不超 过 2% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为中 证 500 信息 技术 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中证500 信息技 术指 数交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、 中 国基 金业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》的 相 关规定，开放 式基金在 基 金合同生效后 ，
连续 60 个工 作日 出现 基金 份额持 有人 数量 不 满 200 人或者 基金 资产 净值 低 于 5000 万元 情形 的，
基金管理人应 当向中国 证 监会报告并提 出解决方 案 ，如转换运作 方式、与 其 他基金合并 或者终止
基金合 同等 ， 并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。 本基 金 自2015 年度 起至本报告 报出 日出 现连
续 60 个工 作日 基金 资产 净 值低于 5000 万 元的 情形 ， 本基金 的基 金管 理人 已向 中国证 监会 报告 并
在评估 后续 处理 方案 ，故 本财务 报表 以持 续经 营为 编制基 础。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年6 月29 日( 基金合 同生 效日)至2015 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 6 月 29
日( 基 金合 同生 效日) 至2015 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2015
年6 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年12 月31 日 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准 备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资 收益 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标
的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 ， 可 进行 收益 分配 。 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率
尽可能贴近标 的指数同 期 增长率为原则 进行收益 分 配。收益分配 不须以弥 补 浮动亏损为 前提，收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ： 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的 差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 6 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华泰证券 316,675,932.02 82.72%
南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行的 权证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年6月29 日( 基金 合同 生效日)至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 31,670.70 82.72% 2,981.55 53.96%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 227,367.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 0.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至
2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 45,473.57
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内 未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
于本报 告期 末除 基金 管理 人以外 的其 他关 联方 未投 资本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年6 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 1,628,321.76 158,969.40
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 农业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内参 与 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
600654
中安
消
2015 年12
月14 日
重要事项
未公告
28.84 - - 41,500 1,325,381.00 1,196,860.00 -
002049
同方
国芯
2015 年12
月11 日
重大资产
重组
60.15
2016 年3
月 11 日
54.14 18,200 753,765.29 1,094,730.00 -
600584
长电
科技
2015 年11
月30 日
重大资产
重组
22.02 - - 46,975 899,096.95 1,034,389.50 -
002174 游族 2015 年7 重大资产 89.53 2016 年2 80.58 10,518 879,562.90 941,676.54 - 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
网络 月23 日 重组 月 15 日
300088
长信
科技
2015 年12
月14 日
重大资产
重组
14.03
2016 年2
月29 日 12.63
51,900 644,836.98 728,157.00 -
002371
七星
电子
2015 年10
月 8 日 重大事项
19.28
2016 年1
月11 日
21.21 23,900 693,953.23 460,792.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 基 金申 购款
于2015 年 度， 本基 金申 购 基金份 额的 对价 总额 为 58,853,232.03 元 ， 其 中包 括 以股票 支付 的
申购 款19,719,975.00 元 和以现 金支 付的 申购 款 39,133,257.03 元。
(2) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为31,681,050.95 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 5,456,605.04 元， 无 属于 第三 层
次的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券 的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 基金 申购 款和 公允 价 值外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要 事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 37,137,655.99 95.00
其中： 股票 37,137,655.99 95.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,766,874.40 4.52
7 其他各 项资 产 189,351.44 0.48
8 合计 39,093,881.83 100.00
注： 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 22,791,475.23 58.51
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 13,962,222.76 35.84
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 383,958.00 0.99
合计 37,137,655.99 95.33
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 未持 有积 极投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002405 四维图 新 32,220 1,250,136.00 3.21
2 600654 中安消 41,500 1,196,860.00 3.07
3 002049 同方国 芯 18,200 1,094,730.00 2.81
4 002439 启明星 辰 33,000 1,056,000.00 2.71
5 600584 长电科 技 46,975 1,034,389.50 2.66
6 600410 华胜天 成 35,900 951,709.00 2.44
7 002174 游族网 络 10,518 941,676.54 2.42
8 000997 新大陆 36,880 933,801.60 2.40
9 300253 卫宁软 件 21,400 896,232.00 2.30 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
10 600074 保千里 50,800 836,676.00 2.15
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.nffund.com 的
年度报 告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002405 四维图 新 11,190,066.40 28.73
2 000997 新大陆 10,224,120.93 26.25
3 300033 同花顺 10,184,081.78 26.14
4 300253 卫宁软 件 10,056,079.43 25.81
5 002179 中航光 电 7,903,773.04 20.29
6 600601 方正科 技 7,892,056.00 20.26
7 600584 长电科 技 7,767,392.14 19.94
8 601012 隆基股 份 6,717,718.89 17.24
9 300115 长盈精 密 6,707,928.90 17.22
10 300274 阳光电 源 6,467,913.25 16.60
11 002063 远光软 件 6,151,511.46 15.79
12 002049 同方国 芯 5,604,440.64 14.39
13 000988 华工科 技 5,529,081.50 14.19
14 600151 航天机 电 5,449,602.49 13.99
15 600410 华胜天 成 5,241,815.24 13.46
16 600797 浙大网 新 5,134,324.46 13.18
17 600478 科力远 5,126,356.68 13.16
18 002315 焦点科 技 5,097,447.69 13.09
19 002195 二三四 五 4,983,446.11 12.79
20 600171 上海贝 岭 4,659,266.00 11.96
21 600536 中国软 件 4,478,964.09 11.50
22 600884 杉杉股 份 4,301,916.52 11.04
23 600183 生益科 技 4,085,693.30 10.49
24 002025 航天电 器 3,813,204.84 9.79 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
25 002273 水晶光 电 3,787,888.58 9.72
26 002093 国脉科 技 3,653,472.00 9.38
27 002371 七星电 子 3,463,905.96 8.89
28 002463 沪电股 份 3,354,942.03 8.61
29 300202 聚龙股 份 3,338,427.00 8.57
30 000049 德赛电 池 3,334,858.00 8.56
31 002174 游族网 络 3,324,904.84 8.54
32 000636 风华高 科 3,305,877.52 8.49
33 002056 横店东 磁 3,152,374.78 8.09
34 000021 深科技 2,957,292.00 7.59
35 600460 士兰微 2,883,079.73 7.40
36 600850 华东电 脑 2,735,893.00 7.02
37 300088 长信科 技 2,693,856.00 6.92
38 603019 中科曙 光 2,468,277.00 6.34
39 002161 远望谷 2,441,562.70 6.27
40 002642 荣之联 2,426,039.90 6.23
41 600654 中安消 2,394,562.00 6.15
42 600446 金证股 份 2,310,980.05 5.93
43 000823 超声电 子 2,308,858.81 5.93
44 600537 亿晶光 电 2,118,184.32 5.44
45 603005 晶方科 技 2,046,761.00 5.25
46 600563 法拉电 子 2,042,570.00 5.24
47 002373 千方科 技 1,803,614.00 4.63
48 002309 中利科 技 1,759,671.58 4.52
49 600289 亿阳信 通 1,756,812.00 4.51
50 600366 宁波韵 升 1,526,236.00 3.92
51 603328 依顿电 子 1,447,951.63 3.72
52 002439 启明星 辰 1,254,389.48 3.22
53 002308 威创股 份 1,237,303.00 3.18
54 600260 凯乐科 技 1,125,348.00 2.89
55 002635 安洁科 技 995,215.16 2.55
56 002414 高德红 外 876,680.00 2.25
57 002657 中科金 财 873,856.00 2.24
58 300085 银之杰 865,029.00 2.22
59 600074 保千里 839,296.50 2.15
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002405
四维图 新 11,410,146.46 29.29
2 300033
同花顺 10,586,082.45 27.17
3 000997
新大陆 10,114,467.40 25.96
4 300253
卫宁软 件 9,195,156.96 23.60
5 002179
中航光 电 8,236,398.16 21.14
6 300274
阳光电 源 6,434,909.94 16.52
7 002063
远光软 件 6,173,525.10 15.85
8 300115
长盈精 密 5,937,172.06 15.24
9 002049
同方国 芯 5,762,650.18 14.79
10 002195
二三四 五 5,587,981.67 14.34
11 000988
华工科 技 5,558,872.08 14.27
12 002315
焦点科 技 5,155,270.81 13.23
13 002273
水晶光 电 3,848,754.76 9.88
14 002025
航天电 器 3,746,501.86 9.62
15 002093
国脉科 技 3,609,691.52 9.27
16 000636
风华高 科 3,271,356.97 8.40
17 000049
德赛电 池 3,267,393.02 8.39
18 002056
横店东 磁 3,089,742.94 7.93
19 002463
沪电股 份 3,049,440.00 7.83
20 002371
七星电 子 2,964,042.76 7.61
21 002174
游族网 络 2,671,106.45 6.86
22 300202
聚龙股 份 2,480,062.10 6.37
23 000823
超声电 子 2,451,478.00 6.29
24 000021
深科技 2,413,602.68 6.20
25 300088
长信科 技 1,803,108.01 4.63
26 002161
远望谷 1,715,107.00 4.40
27 600446
金证股 份 1,659,357.00 4.26
28 002642
荣之联 1,625,934.00 4.17
29 002373
千方科 技 1,253,489.00 3.22
30 002309
中利科 技 1,196,074.00 3.07
31 002308
威创股 份 954,454.40 2.45
32 002635
安洁科 技 810,301.30 2.08 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 238,623,666.06
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 144,191,354.73
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 188,792.12
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 559.32
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 189,351.44
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600654 中安消 1,196,860.00 3.07 重要事 项未 公告
2 002049 同方国 芯 1,094,730.00 2.81 重大资 产重 组
3 600584 长电科 技 1,034,389.50 2.66 重大资 产重 组
4 002174 游族网 络 941,676.54 2.42 重大资 产重 组
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
658 56,516.72 14,129,400.00 37.99% 23,058,600.00 62.01%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 安信证 券股 份有 限公 司 8,000,000.00 21.51%
2 开滦集 团财 务有 限责 任公 司 5,000,000.00 13.45%
3 胡孝义 1,003,000.00 2.70%
4 弓淑华 1,000,000.00 2.69%
5 张树森 990,000.00 2.66%
6 刘进华 800,000.00 2.15%
7 方正证 券股 份有 限公 司 779,300.00 2.10%
8 王云鹏 700,000.00 1.88%
9 孟令来 420,000.00 1.13%
10 李远兵 363,100.00 0.98%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本公司的所有 从业人员( 包 含高级管理人 员、基金 投 资和研究部门 负责人和 本 基金基金经理)
均未持 有本 基金 份额 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 29 日 ）基 金份 额总 额
272,188,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 60,000,000.00
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 295,000,000.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 37,188,000.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用55,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 南方中证 500 信息技术 ETF2015 年年度报告摘要
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例
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华泰证券 3 316,675,932.02 82.72% 31,670.70 82.72% -
瑞银证券 1 - - - - -
申万宏源 2 25,570,088.11 6.68% 2,557.00 6.68% -
银河证券 2 40,569,000.66 10.60% 4,057.21 10.60% -
英大证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：交 易单 元的 选择 标准 和程序
根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 完 善 证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 ，我公 司制 定了 租用 证券 公司交 易单 元的 选择 标准 和程序 ：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财务状 况和 经营 状况 良好 ；
2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究
及市场 走向 、个 股分 析报 告和专 门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能满足 基金 操作 的保 密要 求；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。
B： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的
结果选 择席 位：
1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、以 及
就有关 专题 提供 研究 报告 和讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ，投 资建 议是否 准确 ；
3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提供 资
讯的渠 道是 否便 利、 提供 的资讯 是否 充足 全面 。
