中 国 梦 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基金
2015 年 年度 报 告( 摘要)
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月30 日
中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 复 核了 本报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 中国梦 灵活 配置 混合
基金主 代码 000554
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月 9 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 238,690,029.68 份
基金合 同存 续期 不定期
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 中国梦 基金 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
以上市公司基本面 研究作 为基础，通过专业 化研究 分析，积极挖掘成 长性行
业和企业所蕴含的 投资机 会，在严格控制风 险的前 提下，追求超越业 绩比较
基准的 投资 回报 ，力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金通过定性与 定量相 结合的方法分析宏 观经济 和证券市场发展趋 势，评
估市场的系统性风 险和各 类资产的预期收益 与风险 ，据此合理制定和 调整股
票、债券等各类资 产的比 例，在保持总体风 险水平 相对稳定的基础上 ，力争
投资组合的稳定增 值。此 外，本基金将持续 地进行 定期与不定期的资 产配置中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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风险监 控， 适时 地做 出相 应的调 整。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×60 % ＋上证 国债 指数 收益 率 × 4 0%
风险收 益特 征
本基金为混合型基 金，其 长期平均风险和预 期收益 率低于股票型基金 ，高于
债券型 基金 、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 洪渊
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永道中天会计师事务 所( 特殊普通合
伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 中心 区福 华一 路 6 号免
税商务 大厦 塔 楼31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年 6 月 9 日( 基 金合 同生效
日)-2014 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 96,835,771.27 35,224,208.51
本期利 润 96,222,634.55 49,153,009.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3303 0.0595
本期基 金份 额净 值增 长率 47.22% 6.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2995 0.0630
期末基 金资 产净 值 373,457,937.52 299,101,430.34 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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期末基 金份 额净 值 1.565 1.063
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 21.98% 1.90% 10.65% 1.01% 11.33% 0.89%
过去六 个月 -14.29% 3.11% -8.15% 1.61% -6.14% 1.50%
过去一 年 47.22% 2.91% 7.74% 1.49% 39.48% 1.42%
自基金 合同
生效起 至今
56.50% 2.37% 47.88% 1.28% 8.62% 1.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
过往三 年本 基金 未有 利润 分配事 项。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代 ” 的起 始标 志。
南方基 金总 部设 在深 圳 ， 注 册资 本 3 亿 元人 民币 。 股东 结构为 ： 华泰 证券 股份 有限 公司 （45%）；
深圳市 投资 控股 有限 公司 （30%） ； 厦门 国际 信托 有 限公司 （15% ） ； 兴 业证 券 股份有 限公 司 （10%）。
目前， 公司 在北 京、 上海 、 合肥、 成都 、 深 圳等 地设 有分公 司， 在香 港和 深圳 前海设 有子 公司 ——
南方东 英资 产管 理有 限公 司 （香 港子 公司） 和南 方 资本管 理有 限公 司 （ 深圳 子公司 ） 。 其 中， 南方中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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东英是 境内 基金 公司 获批 成立的 第一 家境 外分 支机 构。
截至报 告期 末， 南方 基金 管理有 限公 司（ 不含 子公 司）管 理资 产规 模超 过 5,000 亿 元， 旗下
管理 85 只 开放 式基 金， 多 个全国 社保 、企 业年 金和 专户理 财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡望鹏
本 基金
基 金经
理
2015 年7 月 24 日 - 7 年
清 华 大 学 固 体 力 学 专 业 硕 士 学
历，具有基金从业资格。2008
年 4 月至 2013 年 2 月 ， 担任博
时 基 金 管 理 有 限 公 司 机 械 行 业
研究员 ； 2013 年 2 月加 入 南方基
金， 担 任南 方稳 健、 南 方 稳健二
号 的 基 金 经 理 助 理 ；2015 年 1
月至今 ，任 南方 积配 基金 经理 ；
2015 年 7 月至 今， 任南 方 中国梦
基金经 理。
彭砚
本 基金
基 金经
理
2014 年6 月9 日
2015 年7 月
24 日
9 年
南开大 学金 融学 硕士 ， 具 有基金
从业资 格 。 曾 任中 银基 金 管理有
限公司 研究 员 、 中 银优 选 基金基
金 经 理 助 理 、 助 理 副 总 裁(AVP)
等职务 ； 2010 年 6 月至 2013
年5 月 ， 任中 银策 略基 金 基金经
理； 2010 年 8 月至2013 年5 月，
任中银 价值 基金 基金 经理 。2013
年6 月 加入 南方 基金 ，2014 年1
月至 2015 年 7 月 ，担 任 南方隆
元基金 经理 ； 2014 年6 月至2015
年7 月， 任南 方中 国梦 基金 经理。
黄俊
本 基金
基 金经
理助理
2015 年2 月 26 日
2015 年11 月
2 日
6 年
中 国 人 民 银 行 研 究 生 部 金 融 学
硕士， 具有 基金 从业 资格 。 曾先
后 任 职 于 中 国 期 货 保 证 金 监 控
中心、 瀚信 资产 管理 有限 公司 、
深 圳 盈 泰 投 资 管 理 有 限 公 司 ，
2012 年 5 月加 入南 方基 金 ， 任 研
究部研 究员 ， 负 责宏 观、 策略的
研究 ；2015 年2 月至 2015 年11
月， 担 任南 方隆 元、 南 方 中国梦
基金经 理助 理。2015 年 11 月至
今，任 南方 消费 活力 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《中国梦 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金持 有 人利益。基金 的投资范 围 、投资比例 符合有关
法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公 平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关 的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、 3 日、 5 日 时间 窗口 内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 9 次， 其中 5 次 是由 于 指数型 基金 根据 标的 指数 成份股 结构 被动 调仓 所致 ，2 次是 由于 指数 型
基金接受投资 者申赎后 被 动增减仓位所 致，2 次 是 由于投资组合 的投资策 略 需要，相关 投资组合中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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经理已 提供 决策 依据 并留 存记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本年度市场经 历了大幅 的 上涨和下跌。 上半年市 场 呈现明显牛市 特征，伴 随 着证券开户数 增
加及资 金流 入 ， 个 股呈 现 明显泡 沫化 。 此后 在6 月 份和 8 月份 由于 清理 场外 配资 ， 市 场大 幅回 调，
并在4 季度 迎来 大幅 的反 弹。
本基金 于2015 年7 月变 更 基金经 理， 在 4 季度 维持 了谨慎 的仓 位， 主要 由于 个股的 高估 值风
险。回顾市场 全年的表 现 ，在经历了大 起大落后 ， 有两种类型股 票在全年 依 然取得了明 显的超额
收益，一种是 业绩稳定 高 成长 的白马股 ，主要分 布 在消费领域， 如定制家 具 、低价航空 、时尚消
费等；另一种 是代表了 新 技术发展方向 的龙头企 业 ，主要分布在 云计算、 互 联网、新能 源汽车等
行业。市场对 经济转型 形 成了较为一致 的预期， 市 场起落之后资 金仍然追 逐 代表未来的 新经济领
域，其 中的 差别 只在 于对 于个股 的判 断， 选择 未来 可能成 为龙 头的 企业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本期基 金净 值上 涨47.22%, 业绩 基准 上涨7.74% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2016 年度 宏观 经济 最大 的 主题就 是供 给侧 改革 ， 判 断经济 层面 将有 一次 较为 深度的 出清 ， 同
时为了对 冲因 此带来的 经 济下滑，财政 和货币政 策 将较为宽松， 这个过程 将 贯穿全年。 两个相对
矛盾的 逻辑 作用 下，2016 年市场 的不 确定 性将 增加 。因此 ，本 基金 在 2016 年的配 置将 相对 趋于
谨慎，更多选 择基本面 增 长确定性较高 的成长股 进 行配置，同时 筛选代表 新 经济方向的 标的重点
配置，如果市 场有较大 调 整，我们将提 高这方面 的 仓位。同时在 整体的仓 位 上，全年将 维持中性
偏高， 不会 在仓 位上 做过 多调整 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守相 关法律法 规 ，坚持一切从 规范运作 、 防范风险、保 护
基金持有人利 益出发， 依 照公 司内部控 制的整体 要 求，继续致力 于内控机 制 的完善，加 强内部风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人开展了基金 管理公司 合 规风险全面自 查、分级 基 金折算自查等 多
项内控自查工 作, 制定 或 修订了合规手 册、公平 交 易操作指引、 股票池管 理 制度等内部 制度，进
一步完善了公 司的内控 体 系；对公司投 研交易、 市 场销售、后台 运营等业 务 开展了定期 或专项稽
核，检查业务 开展的合 规 性和制度执行 的有效性 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督 等三阶段中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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工作，加强对 日常投资 运 作的管理和监 控，督促 投 研 交易业务的 合规开展 ； 针对新出台 的法律法
规和监管要求 ，积极组 织 了多项法律法 规、职业 道 德培训以及合 规考试， 不 断提高从业 人员的合
规素质和职业 道德修养 ； 全面参与新产 品设计、 新 业务拓展工作 ；严格审 查 基金宣传推 介材料，
及时检查基金 销售业务 的 合法合规情况 ；完成各 项 信息披露工作 ，保证所 披 露信息的真 实性、准
确性和 完整 性； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高内部 监 察稽核工作的 科学性和 有 效性，努力防 范各种风 险 ，切实保护 基 金资产
的安全 与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括副总经理 、研究部 总 监、数量化 投资部总
监、 风险 管理 部总 监及 运 作保障 部总 监等 等 。 其 中 ， 超 过三 分之 二以 上的 人 员具 有 10 年以 上的 基
金从业 经验 ， 且具 有风 控 、 合 规 、 会 计方 面的 专业 经验 。 基 金经 理可 参与 估 值原则 和方 法的 讨论 ，
但不参 与估 值价 格的 最终 决策。 本报 告期 内， 参与 估值流 程各 方之 间无 重大 利益冲 突。
4.8 管理 人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收 益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金 份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中国梦 灵活配置 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中国梦灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的管理人 —— 南方基金 管 理有限公司在 中
国梦灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 中国 梦灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 国 梦 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
本基 金2015 年 年度 财务 会 计报告 经 普 华永 道中 天会 计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注 册会
计师签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第21279 号 “标 准无 保留 意见 的审 计报告 ” ， 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中国 梦灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 34,519,860.40 70,823,860.52 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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结算备 付金 2,385,797.43 5,990,958.19
存出保 证金 508,515.26 202,696.58
交易性 金融 资产 337,562,676.55 166,188,907.79
其中： 股票 投资 327,550,676.55 166,188,907.79
基金投 资 - -
债券投 资 10,012,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 60,659,176.19
应收利 息 335,375.90 25,492.49
应收股 利 - -
应收申 购款 292,957.80 36,294.95
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 375,605,183.34 303,927,386.71
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 599,131.72 3,228,702.68
应付管 理人 报酬 487,221.17 453,708.78
应付托 管费 81,203.50 75,618.13
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 823,063.42 864,863.34
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 156,626.01 203,063.44
负债合 计 2,147,245.82 4,825,956.37
所有者权益：
实收基 金 238,690,029.68 281,369,717.04
未分配 利润 134,767,907.84 17,731,713.30
所有者 权益 合计 373,457,937.52 299,101,430.34
负债和 所有 者权 益总 计 375,605,183.34 303,927,386.71
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.565 元 ， 基 金份 额总 额238,690,029.68 份。
中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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7.2 利 润表
会计主 体： 中国 梦灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 6 月9 日( 基金合 同生效
日)至2014 年 12 月 31 日
一、收入 111,629,944.87 59,514,354.26
1.利息 收入 899,151.53 9,007,562.02
其中： 存款 利息 收入 593,531.74 1,757,389.04
债券利 息收 入 300,175.34 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,444.45 7,250,172.98
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 104,190,092.76 33,875,912.07
其中： 股票 投资 收益 103,289,504.67 33,645,011.64
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 900,588.09 230,900.43
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
-613,136.72 13,928,800.55
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7,153,837.30 2,702,079.62
减： 二、费用 15,407,310.32 10,361,345.20
1．管 理人 报酬 7,128,790.36 7,005,491.76
2．托 管费 1,188,131.81 1,167,582.01
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 6,716,218.54 1,943,016.60
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 374,169.61 245,254.83
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号
填列）
96,222,634.55 49,153,009.06
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净亏 损以 “- ” 号填列） 96,222,634.55 49,153,009.06
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第 14 页 共 33 页
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中国 梦灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 281,369,717.04 17,731,713.30 299,101,430.34
二 、 本 期经 营 活动 产 生的基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 96,222,634.55 96,222,634.55
三 、 本 期基 金 份额 交 易产生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-42,679,687.36 20,813,559.99 -21,866,127.37
其中：1.基 金申 购款 773,906,336.91 640,852,782.88 1,414,759,119.79
2.基金 赎回 款 -816,586,024.27 -620,039,222.89 -1,436,625,247.16
四 、 本 期向 基 金份 额 持有人 分 配
利 润 产 生的 基 金净 值 变动（ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 238,690,029.68 134,767,907.84 373,457,937.52
项目
上年度可比期间
2014 年 6 月 9 日(基金合同生效日)至 2014 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 1,194,190,882.26
-
1,194,190,882.26
二 、 本 期经 营 活动 产 生的基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
-
49,153,009.06 49,153,009.06
三 、 本 期基 金 份额 交 易产生 的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-912,821,165.22 -31,421,295.76 -944,242,460.98
其中：1.基 金申 购款 52,866,756.62 4,106,251.17 56,973,007.79
2.基金 赎回 款 -965,687,921.84 -35,527,546.93 -1,001,215,468.77
四 、 本 期向 基 金份 额 持有人 分 配
利 润 产 生的 基 金净 值 变动（ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
-
-
-
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 281,369,717.04 17,731,713.30 299,101,430.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨小 松______
______徐超______
____徐超____ 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
第 15 页 共 33 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
7.4.1.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.1.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.1.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.2 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额。 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得 的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个 人所 得税 。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
第 16 页 共 33 页
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.3 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年12
月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 1,103,089,285.62 24.61% 265,389,416.53 20.04%
兴业证券 209,047,659.35 4.66% 38,875,531.27 2.94%
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 977,314.24 24.27% 41,069.91 4.99%
兴业证券 184,986.99 4.59% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年12 月31 日 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 234,843.35 19.85% 232,542.78 26.89%
兴业证券 34,401.09 2.91% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 9 日(基 金合 同生
效日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,128,790.36 7,005,491.76
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,919,714.19 1,796,244.36
注：支付基金 管理人南 方 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 6 月 9 日(基 金合 同生
效日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,188,131.81 1,167,582.01
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.4.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目 本期 上年度 可比 期间 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
2014 年 6 月 9 日(基 金合 同生
效日) 至 2014 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 9 日 ）
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 6,683,823.52 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 6,683,823.52 -
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 2.8000% -
注：基金管理 人南方基 金 在本年度申购 本基金的 交 易委托华泰证 券办理， 适 用费率为每 笔人民币
1,000.00 元。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年6 月9 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 34,519,860.40 549,120.49 70,823,860.52 1,498,282.91
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.5 利 润分 配情况
无。
7.4.6 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （ 单
位：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备
注 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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603456
九洲
药业
2015 年
12 月7 日
2016 年12
月 5 日
非公开发行
流通受限
58.00 59.03 40,000 2,320,000.00 2,361,200.00 -
注：基金可使 用以基金 名 义开设的股票 账户，选 择 网上或者网下 一种方式 进 行新股申购 。其中基
金作为一般法 人或战略 投 资者认购的新 股，根据 基 金与上市公司 所签订申 购 协议的规定 ，在新股
上市后的约定 期限内不 能 自由转让；基 金作为个 人 投资者参与网 上认购获 配 的新股，从 新股获配
日至新股上市 日之间不 能 自由转让。此 外，基金 还 可作为特定投 资者，认 购 由中国证监 会《上市
公司证 券发 行管 理办 法》 规范的 非公 开发 行股 票， 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得
转让。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600645
中源
协和
2015 年12
月30 日
重大事项 65.01
2016 年1
月 4 日
63.90 114,400 7,068,262.27 7,437,144.00 -
600122
宏图
高科
2015 年12
月25 日
重大事项 19.42 - - 203,300 3,783,595.00 3,948,086.00 -
300063
天龙
集团
2015 年12
月22 日
重大资产重组 43.33 - - 87,100 3,778,827.07 3,774,043.00 -
300011
鼎汉
技术
2015 年12
月31 日
重大事项 29.80
2016 年1
月22 日
26.82 105,094 3,061,957.19 3,131,801.20 -
002053
云南
盐化
2015 年11
月19 日
重大事项 25.84
2016 年3
月14 日 23.26
80,600 1,863,873.00 2,082,704.00 -
300054
鼎龙
股份
2015 年11
月23 日
重大资产重组 24.66
2016 年3
月14 日 22.19
7,300 152,059.00 180,018.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 327,550,676.55 87.21 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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其中： 股票 327,550,676.55 87.21
2 固定收 益投 资 10,012,000.00 2.67
其中： 债券 10,012,000.00 2.67
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,905,657.83 9.83
7 其他各 项资 产 1,136,848.96 0.30
8 合计 375,605,183.34 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 8,785,667.28 2.35
C
制造业 185,304,088.95 49.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
6,493,495.60 1.74
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 9,902,370.25 2.65
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,037,649.00 1.08
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
25,465,360.20 6.82
J
金融业 64,150,318.27 17.18
K
房地产 业 3,587,436.00 0.96
L
租赁和 商务 服务 业 2,480,138.00 0.66
M
科学研 究和 技术 服务 业 7,437,144.00 1.99
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,581,600.00 0.96
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 3,709,860.00 0.99 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
第 21 页 共 33 页
S
综合 2,615,549.00 0.70
合计 327,550,676.55 87.71
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 1,056,673 19,009,547.27 5.09
2 600060 海信电 器 953,800 18,761,246.00 5.02
3 002094 青岛金 王 573,600 17,867,640.00 4.78
4 600030 中信证 券 743,100 14,378,985.00 3.85
5 002367 康力电 梯 852,500 14,296,425.00 3.83
6 601166 兴业银 行 705,000 12,034,350.00 3.22
7 000666 经纬纺 机 347,800 10,451,390.00 2.80
8 600476 湘邮科 技 255,900 10,044,075.00 2.69
9 300102 乾照光 电 900,400 9,472,208.00 2.54
10 002037 久联发 展 317,400 8,811,024.00 2.36
注：投资者欲了解 本报告 期末基金投资的所 有股票 明细，应阅读登载 于 http://www.nffund.com
的年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002589 瑞康医 药 46,995,228.44 15.71
2 002366 台海核 电 43,583,760.24 14.57
3 300253 卫宁软 件 41,353,063.32 13.83
4 002260 德奥通 航 40,069,352.64 13.40
5 002421 达实智 能 36,447,968.20 12.19
6 002153 石基信 息 35,408,187.88 11.84
7 002215 诺普信 34,745,530.43 11.62
8 002318 久立特 材 34,708,685.44 11.60
9 300359 全通教 育 33,725,184.40 11.28 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
第 22 页 共 33 页
10 002405 四维图 新 32,920,540.70 11.01
11 300199 翰宇药 业 32,829,207.68 10.98
12 000901 航天科 技 32,733,271.30 10.94
13 300171 东富龙 32,562,355.35 10.89
14 002308 威创股 份 31,995,467.31 10.70
15 002657 中科金 财 29,250,020.25 9.78
16 300231 银信科 技 28,916,442.53 9.67
17 002312 三泰控 股 28,412,199.14 9.50
18 600446 金证股 份 27,131,026.17 9.07
19 601166 兴业银 行 26,164,823.28 8.75
20 300348 长亮科 技 25,090,258.11 8.39
21 600804 鹏博士 25,008,965.86 8.36
22 600208 新湖中 宝 24,823,889.80 8.30
23 601939 建设银 行 24,420,158.59 8.16
24 300126 锐奇股 份 24,127,823.00 8.07
25 600070 浙江富 润 23,945,605.40 8.01
26 600036 招商银 行 23,805,867.08 7.96
27 002175 东方网 络 23,386,499.58 7.82
28 002367 康力电 梯 23,352,428.26 7.81
29 600048 保利地 产 22,947,175.37 7.67
30 300244 迪安诊 断 22,822,804.48 7.63
31 300059 东方财 富 22,265,735.00 7.44
32 600030 中信证 券 22,140,631.60 7.40
33 600576 万家文 化 21,803,889.60 7.29
34 002363 隆基机 械 20,568,406.30 6.88
35 600358 国旅联 合 20,507,517.11 6.86
36 600571 信雅达 19,786,262.15 6.62
37 002081 金螳螂 19,728,460.39 6.60
38 600060 海信电 器 18,642,689.23 6.23
39 002253 川大智 胜 17,179,244.21 5.74
40 002094 青岛金 王 16,104,562.02 5.38
41 300130 新国都 16,103,149.76 5.38
42 601988 中国银 行 15,781,271.50 5.28
43 300285 国瓷材 料 15,744,262.00 5.26
44 300193 佳士科 技 15,358,626.88 5.13
45 000100 TCL 集团 15,293,850.00 5.11 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
第 23 页 共 33 页
46 002465 海格通 信 14,937,108.43 4.99
47 002292 奥飞动 漫 14,911,763.44 4.99
48 600491 龙元建 设 14,853,567.76 4.97
49 600518 康美药 业 14,331,970.00 4.79
50 002609 捷顺科 技 13,379,056.15 4.47
51 300058 蓝色光 标 13,007,257.84 4.35
52 300347 泰格医 药 12,901,928.40 4.31
53 000401 冀东水 泥 12,697,691.71 4.25
54 002022 科华生 物 12,432,653.44 4.16
55 300287 飞利信 12,432,241.04 4.16
56 000750 国海证 券 11,654,539.00 3.90
57 300252 金信诺 11,561,604.89 3.87
58 002047 宝鹰股 份 11,500,663.00 3.85
59 300144 宋城演 艺 11,422,700.61 3.82
60 300383 光环新 网 11,418,766.90 3.82
61 002400 省广股 份 11,255,687.79 3.76
62 002551 尚荣医 疗 11,117,653.22 3.72
63 300131 英唐智 控 10,696,932.62 3.58
64 300024 机器人 10,532,874.73 3.52
65 601636 旗滨集 团 10,532,684.00 3.52
66 600771 广誉远 10,509,462.68 3.51
67 000637 茂化实 华 10,263,247.01 3.43
68 600587 新华医 疗 10,251,334.66 3.43
69 600875 东方电 气 10,212,532.37 3.41
70 600970 中材国 际 10,181,301.00 3.40
71 600990 四创电 子 10,012,431.73 3.35
72 600105 永鼎股 份 9,786,755.97 3.27
73 002586 围海股 份 9,705,213.85 3.24
74 002358 森源电 气 9,624,223.24 3.22
75 002402 和而泰 9,586,665.63 3.21
76 002037 久联发 展 9,526,185.13 3.18
77 002236 大华股 份 9,504,454.56 3.18
78 002530 丰东股 份 9,315,755.83 3.11
79 002462 嘉事堂 9,245,293.20 3.09
80 002044 江苏三 友 9,156,991.05 3.06
81 002649 博彦科 技 9,152,513.22 3.06 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
第 24 页 共 33 页
82 600749 西藏旅 游 9,148,830.00 3.06
83 600077 宋都股 份 8,886,837.50 2.97
84 002380 科远股 份 8,634,868.58 2.89
85 300332 天壕环 境 8,538,097.50 2.85
86 300102 乾照光 电 8,276,223.73 2.77
87 600657 信达地 产 8,226,201.54 2.75
88 002445 中南重 工 8,217,694.00 2.75
89 600645 中源协 和 8,209,712.00 2.74
90 601818 光大银 行 8,137,149.00 2.72
91 002146 荣盛发 展 8,058,020.00 2.69
92 600369 西南证 券 8,056,319.00 2.69
93 600017 日照港 8,046,016.66 2.69
94 000697 炼石有 色 7,913,858.40 2.65
95 002177 御银股 份 7,871,502.92 2.63
96 300352 北信源 7,864,797.66 2.63
97 002394 联发股 份 7,848,831.00 2.62
98 600837 海通证 券 7,846,198.42 2.62
99 000712 锦龙股 份 7,771,820.28 2.60
100 300049 福瑞股 份 7,764,363.80 2.60
101 002230 科大讯 飞 7,707,014.28 2.58
102 002354 天神娱 乐 7,659,884.00 2.56
103 002572 索菲亚 7,638,722.36 2.55
104 300397 天和防 务 7,597,115.64 2.54
105 000666 经纬纺 机 7,570,819.84 2.53
106 601799 星宇股 份 7,531,066.65 2.52
107 601099 太平洋 7,458,250.55 2.49
108 600476 湘邮科 技 7,340,367.20 2.45
109 300070 碧水源 7,313,106.23 2.45
110 002141 蓉胜超 微 7,282,085.30 2.43
111 300273 和佳股 份 7,157,472.42 2.39
112 600010 包钢股 份 7,098,658.00 2.37
113 000793 华闻传 媒 6,983,982.96 2.33
114 300011 鼎汉技 术 6,922,574.36 2.31
115 300203 聚光科 技 6,487,475.48 2.17
116 600382 广东明 珠 6,190,134.00 2.07
117 600588 用友网 络 6,143,547.00 2.05 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
第 25 页 共 33 页
118 000681 视觉中 国 6,016,376.64 2.01
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002318 久立特 材 58,605,637.28 19.59
2 600446 金证股 份 57,959,161.59 19.38
3 300253 卫宁软 件 52,305,127.96 17.49
4 002366 台海核 电 50,382,730.46 16.84
5 002589 瑞康医 药 44,725,319.03 14.95
6 002153 石基信 息 44,098,977.24 14.74
7 600208 新湖中 宝 41,706,928.09 13.94
8 300359 全通教 育 40,958,591.83 13.69
9 002260 德奥通 航 35,719,939.22 11.94
10 002215 诺普信 35,227,963.73 11.78
11 000901 航天科 技 34,034,483.67 11.38
12 600576 万家文 化 33,371,992.90 11.16
13 002657 中科金 财 32,714,790.07 10.94
14 300199 翰宇药 业 31,656,080.64 10.58
15 300171 东富龙 30,031,406.52 10.04
16 002175 东方网 络 29,463,589.06 9.85
17 300059 东方财 富 28,804,870.26 9.63
18 600048 保利地 产 26,918,242.61 9.00
19 300285 国瓷材 料 26,643,922.80 8.91
20 600804 鹏博士 26,032,798.46 8.70
21 002308 威创股 份 25,061,254.84 8.38
22 002421 达实智 能 24,037,923.35 8.04
23 002081 金螳螂 23,782,125.23 7.95
24 002405 四维图 新 22,734,686.62 7.60
25 002363 隆基机 械 21,782,088.85 7.28
26 300231 银信科 技 21,744,836.61 7.27
27 300244 迪安诊 断 20,968,629.26 7.01
28 300126 锐奇股 份 20,853,036.86 6.97
29 600358 国旅联 合 19,956,782.78 6.67
30 601939 建设银 行 19,805,531.57 6.62 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
第 26 页 共 33 页
31 300058 蓝色光 标 19,470,207.08 6.51
32 300348 长亮科 技 19,139,452.23 6.40
33 002312 三泰控 股 19,081,442.23 6.38
34 300130 新国都 19,028,251.01 6.36
35 600070 浙江富 润 18,664,784.06 6.24
36 600570 恒生电 子 18,399,401.48 6.15
37 300252 金信诺 17,055,266.67 5.70
38 300193 佳士科 技 16,777,517.39 5.61
39 300347 泰格医 药 16,415,633.43 5.49
40 300287 飞利信 16,252,897.72 5.43
41 002253 川大智 胜 16,123,148.90 5.39
42 600518 康美药 业 15,939,819.92 5.33
43 300144 宋城演 艺 15,803,042.44 5.28
44 000100 TCL 集团 15,160,827.27 5.07
45 601988 中国银 行 15,105,124.10 5.05
46 600491 龙元建 设 14,711,311.89 4.92
47 601166 兴业银 行 14,704,049.00 4.92
48 300024 机器人 14,695,830.00 4.91
49 600571 信雅达 14,587,102.38 4.88
50 600105 永鼎股 份 14,472,385.77 4.84
51 300131 英唐智 控 13,930,755.15 4.66
52 002400 省广股 份 13,381,114.57 4.47
53 002292 奥飞动 漫 13,045,602.77 4.36
54 000750 国海证 券 12,881,404.32 4.31
55 002380 科远股 份 12,858,444.24 4.30
56 300078 思创医 惠 12,584,986.20 4.21
57 002022 科华生 物 12,185,828.53 4.07
58 002402 和而泰 12,048,194.24 4.03
59 300151 昌红科 技 11,452,871.07 3.83
60 600970 中材国 际 11,347,683.20 3.79
61 002018 华信国 际 11,307,150.03 3.78
62 002609 捷顺科 技 11,251,633.44 3.76
63 600030 中信证 券 10,779,099.00 3.60
64 000637 茂化实 华 10,509,452.65 3.51
65 300383 光环新 网 10,458,277.88 3.50
66 600875 东方电 气 10,407,397.48 3.48
67 002236 大华股 份 10,292,752.70 3.44
68 601636 旗滨集 团 10,198,262.53 3.41 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
第 27 页 共 33 页
69 300352 北信源 10,068,590.00 3.37
70 002649 博彦科 技 9,937,614.40 3.32
71 601318 中国平 安 9,934,345.28 3.32
72 300248 新开普 9,720,030.68 3.25
73 002465 海格通 信 9,666,998.45 3.23
74 002358 森源电 气 9,550,280.11 3.19
75 002551 尚荣医 疗 9,148,398.72 3.06
76 002586 围海股 份 9,087,719.78 3.04
77 002055 得润电 子 9,013,725.82 3.01
78 600745 中茵股 份 8,852,254.90 2.96
79 002047 宝鹰股 份 8,841,565.36 2.96
80 002530 丰东股 份 8,824,938.49 2.95
81 600749 西藏旅 游 8,687,049.95 2.90
82 002462 嘉事堂 8,592,628.97 2.87
83 300049 福瑞股 份 8,545,011.48 2.86
84 600771 广誉远 8,323,878.17 2.78
85 002146 荣盛发 展 8,323,547.00 2.78
86 002044 江苏三 友 8,288,778.34 2.77
87 300257 开山股 份 8,153,928.78 2.73
88 000671 阳光城 8,113,099.62 2.71
89 600587 新华医 疗 8,112,166.46 2.71
90 600017 日照港 8,089,726.26 2.70
91 002177 御银股 份 8,079,818.38 2.70
92 600077 宋都股 份 8,026,128.29 2.68
93 601099 太平洋 8,011,919.83 2.68
94 600657 信达地 产 7,948,806.31 2.66
95 000401 冀东水 泥 7,909,707.57 2.64
96 300030 阳普医 疗 7,804,048.55 2.61
97 300380 安硕信 息 7,677,974.56 2.57
98 600588 用友网 络 7,665,904.00 2.56
99 000712 锦龙股 份 7,652,779.41 2.56
100 600837 海通证 券 7,650,545.96 2.56
101 300273 和佳股 份 7,626,522.80 2.55
102 002354 天神娱 乐 7,547,622.49 2.52
103 601799 星宇股 份 7,510,387.47 2.51
104 000681 视觉中 国 7,386,528.48 2.47
105 300332 天壕环 境 7,352,036.30 2.46
106 300070 碧水源 6,997,374.40 2.34 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
第 28 页 共 33 页
107 300203 聚光科 技 6,886,587.73 2.30
108 000793 华闻传 媒 6,828,187.13 2.28
109 600382 广东明 珠 6,800,452.22 2.27
110 002141 蓉胜超 微 6,784,994.70 2.27
111 300336 新文化 6,745,240.99 2.26
112 000925 众合科 技 6,564,785.93 2.19
113 600010 包钢股 份 6,362,874.00 2.13
114 300075 数字政 通 6,341,583.85 2.12
115 600990 四创电 子 6,329,351.02 2.12
116 600728 佳都科 技 6,086,508.10 2.03
117 000008 神州高 铁 6,002,192.32 2.01
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票，卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,271,432,489.25
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,212,730,488.44
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,012,000.00 2.68
其中： 政策 性金 融债 10,012,000.00 2.68
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,012,000.00 2.68
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150202 15 国开 02 100,000 10,012,000.00 2.68
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投 资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 508,515.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 335,375.90
5 应收申 购款 292,957.80
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,136,848.96
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,963 11,386.25 29,142,446.93 12.21% 209,547,582.75 87.79%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 162,929.79 0.0683%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司 的高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理均 未持 有本基 金份 额 。 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 9 日 ） 基金 份额 总 额 1,194,190,882.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 281,369,717.04
本报告 期基 金总 申购 份额 773,906,336.91
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 816,586,024.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 238,690,029.68
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
根 据 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 并 向 中 国 基 金 业 协 会 报
备，基 金管 理人 于2015 年 5 月29 日发 布公 告， 聘 任常克 川、 李海 鹏为 公司 副总经 理。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 没有 发生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用55,000 元， 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为 2 年。
中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 2 1,218,109,021.69 27.18% 1,100,923.78 27.33% 新增
华泰证券 1 1,103,089,285.62 24.61% 977,314.24 24.27% -
中信建投 1 902,972,579.63 20.15% 799,041.17 19.84% -
华龙证券 1 342,995,631.07 7.65% 317,953.02 7.89% 新增
瑞银证券 1 320,950,778.03 7.16% 293,560.48 7.29% -
兴业证券 1 209,047,659.35 4.66% 184,986.99 4.59% -
招商证券 1 111,930,656.45 2.50% 102,791.34 2.55% -
安信证券 1 109,516,131.37 2.44% 101,992.42 2.53% 新增
西南证券 1 83,386,505.77 1.86% 76,366.97 1.90% -
东兴证券 1 79,844,728.71 1.78% 72,690.39 1.80% -
注：1 、 为 节约 交易 单元 资 源， 我公 司在 交易 所交 易 系统升 级的 基础 上 ， 对 同 一银行 托管 基金 进行
了席位 整合 。
2、 根 据中 国证 监会 《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
a、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
b、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
c、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
d、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ， 并 根据 评比 的 结果选 择交 易单 元 ：
a、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ； 中国梦灵活配置混合 2015 年年 度报告( 摘要)
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b、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
c、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华龙证券 - - 70,000,000.00 100.00% - -
瑞银证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
